量化经典__美国经典交易系统汇总
综合-国内国外股票期货软件
总结-国内国外股票期货软件国外程序交易软件全球十大程序交易软件点评前言：我在期货市场交易了这么多年，其实很多软件都是我花钱请人破解后才在网上流传的。
以下点评的这些软件，我大多交易过，当然是有亏有盈。
所以，以下我尽可能客观的表达这些软件的优缺点，希望对于投资人有所帮助。
Aberration:日线交易系统,有独立版本,也有Tradestation版本.ATS3200:周线交易系统,刚开始下的时候会怕怕的,因为只有周一执行交易,不过真的能赚钱,我给他四颗星.Aztec:日线交易系统,有独立版本,也有Tradestation版本.Delta SocietyInternational:Wilder大师的新版三角洲交易系统,我之前是三角洲的成员,不过,个人对于时间循环的分析与预测觉得不可行,至于新三角洲交易系统,我想如果他能够程序化交易,那依然是个很棒的策略.没用过,无法评估.不过,Wilder是SAR与RSI指标的发明人.他的系统交易应该是不错的.Mesa:这套软件我没办法破解,只知道有一年他在二年期公债的获利很高,这也是一套很好的交易系统.Trendsimplicity:这套软件很神奇,自从我知道他绩效很好之后,他就不卖了,虽然我也请人破解成功,然而,破解成功之后的绩效不如预期.Vantagepoint:这套软件花了我最多钱去破解…破解之后还得付钱取得报价资料.因为他是走CSIDATA格式,所以就算是破解板,还是得花大钱买资料源.那为何我要花这么多钱解呢?第一,他号称胜率80%,第二,他号称卖了26年,第三,他用类神经网络.所以,我花了大钱破解,市面上这套软件的流传,就是因为我当出头鸟破解他的关系.我破解他之后,因为花太多钱了,也就懒得去计算他的绩效报表到底能不能赚钱.做了半年之后,我生气了,因为没赚钱,还得半夜看盘交易,因为这是国外的商品策略呀.最后,我狠下心去计算他的策略绩效,很神奇的两点结论:第一,胜率根本没有80%.第二,这套软件不会赚钱,但是也不会赔钱,很神奇.TradeGuider:号称市场上唯一用量去分析的软件,当时我花钱请人破解之后,并没有决定用他交易,毕竟跟号称80%胜率的系统比起来,正常人都不会对一般软件感兴趣.事实上,量在我多年的程序交易里面,似乎不是个有效分析市场的工具.Ablesys:这也是一个很神奇的软件,号称从233TICKS到1分K线,3分钟K线到日线都能赚钱.不过,自动他这么号称之后,就开始转型成卖指标的公司了.没有报表的东西,我无法评价搂.MoneyTree奕方摇钱树:这是一个来自台湾自营部设计的全自动投资组合交易软件.这也是没办法破解的,现在是跟开拓者一样的收费模式,相对而言就便宜了,早期要上万的.绩效呢,创新高的机会还颇多的,投资组合是个好方式,更重要的是跟国外的系统比起来是短线交易居多,你想想看,就算我给ATS3200很高的评价,但你能接受,每周一下单的周线交易模式吗?奕方摇钱树目前提供全球第一个包策略包自动交易的独立软件商.合作劵商国联期货.全美十大交易软件之首·AbleTrend和趋势美国安倍胜软件公司安倍胜软件公司成立于1994年，是世界一流的金融软件供应商和行业内的主力军，其开发的AbleTrend和趋势交易软件是当今最受欢迎的交易软件之一，连续17年畅销全球60多个国家和地区，并荣获全美十大交易软件之首。
量化交易模型100例
量化交易模型100例量化交易是一种利用数理或统计方法，根据历史数据和市场行情，通过制定一套严谨的规则和策略，进行金融交易的方法。
在金融领域，量化交易已经成为一种主流的交易方式，因为它能够提供高效、快速和系统化的交易决策。
在本文中，将介绍一百个不同类型的量化交易模型，分析其原理和应用。
1. 均值回归模型均值回归模型是量化交易中常用的一种策略。
它通过分析价格的历史走势，利用统计学原理和显著性检验，判断当前价格与历史均值的偏离程度，从而进行交易决策。
这种模型适用于市场波动较小的情况，如股票市场中的股价。
2. 动量策略模型动量策略模型是一种根据价格走势的momentum效应进行交易决策的方法。
它利用市场中的惯性效应，即价格趋势在相对短期内继续延续的趋势。
在价格上升时买入，在价格下降时卖出。
这种模型适用于市场中存在明显趋势的情况。
3. 套利模型套利模型是一种通过同时买入和卖出相关性较高的金融工具，从而利用市场价格的不对称性获利的交易策略。
这种模型利用了市场中的套利机会，通过买入低价资产和卖出高价资产的方式进行交易。
套利模型适用于市场中存在价格差异的情况。
4. 趋势跟踪模型趋势跟踪模型是一种根据市场趋势进行交易决策的方法。
它通过分析价格的趋势和趋势的持续性，判断市场的上升或下降趋势，并根据趋势的判断进行交易。
这种模型适用于市场中存在明显趋势的情况。
5. 风险平衡模型风险平衡模型是一种根据投资组合的风险和收益的平衡进行交易决策的方法。
它通过分析投资组合中不同资产的风险和收益，选择合适的资产分配比例，从而实现风险和收益的平衡。
这种模型适用于投资组合管理的情况。
6. 统计套利模型统计套利模型是一种利用统计学原理和方法进行交易决策的模型。
它通过分析历史数据和市场走势，利用统计学的套利机会进行交易。
这种模型适用于市场中存在统计学套利机会的情况。
7. 事件驱动模型事件驱动模型是一种根据市场中的事件和消息进行交易决策的方法。
国外五大股票交易系统,及其源码
国外五大股票交易系统,及其源码交易系统交易系统定义交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。
它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。
它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。
它可分为主观交易系统、客观交易系统和两者相结合的交易系统。
一个交易系统就是一个交易员的心血结晶，它体现了交易员的交易哲学。
因此它不具有普适性，即一个交易系统只有在它的创造者手中才能发挥出最大效果。
所以对交易员来讲，只有打造出自己的交易系统才能走上稳定盈利的道路。
简介在股票、期货业内，交易系统的叫法很混乱，也很杂，不仅一般股民、期民；市民不详，包括一些业内人士虽常把交易系统挂在嘴边、甚至述之笔端，而实际上也不知所云，特别是一些软件制作与经销商，更出于推销的目的，故意夸大产品性能，模糊交易系统与一般行情播报软件或者行情的辅助分析软件的本质差异，更加剧了这种混乱的情况，很不利于交易系统的研究、交流与开发.操作。
什么是交易系统？从简单的概念上讲，交易系统是系统交易思维的物化。
系统交易思维是一种理念，它体现为在行情判断分析中对价格运动的总体性的观察和时间上的连续性观察，表现为在决策特征中对交易对象、交易资本和交易投资者的这三大要素的全面体现。
关于系统交易思维涉及的内容很多，这里不可能予以更多篇幅作为重点来讨论。
但有一点必须指出，交易系统既然是系统交易思维的物化，就绝非是当前市面上哪些单纯的行情播报软件或者行情的辅助分析软件可比的。
来源交易系统(Trading System)这个词在二十世纪七十年代末期始流行于华尔街(未做严格考证)。
大约在二十世纪九十年代中后期跟着一批海归这个词进入国内投资界。
目前国内关于交易系统的专著尚不多，其中波涛的《系统交易方法》公认为经典之作，其他还有一些，如王大毅的《赢家思路》、金石的《永久生存》、朴铁军的《波段赢金》。
另外雪峰的《股市技术分析实战技法》其实也谈得很多而且很实在。
国外引进的书有范撒凯的《通向金融王国的自由之路》，这本书主要从趋势跟踪系统的角度来谈，不是很全面。
量化投资著名案例
量化投资著名案例量化投资是一种利用数学和统计方法来进行投资决策的方法。
它通过收集和分析大量的历史数据，并利用数学模型和算法来预测资产价格的变动，以此来指导投资决策。
下面是一些著名的量化投资案例：1. 雅虎量化团队：雅虎量化团队是量化投资领域的先驱之一。
他们利用大数据和机器学习技术，开发了一套高效的量化交易策略。
通过分析大量的金融数据，他们能够准确预测股票价格的变动，并在市场中获得巨大的收益。
2. 文艺复兴科技：文艺复兴科技是一家著名的对冲基金公司，他们以量化投资为核心策略。
他们利用复杂的数学模型和算法，对全球各个金融市场进行深入分析，并基于模型的预测结果进行投资决策。
他们的投资策略高度自动化和科学化，取得了显著的投资回报。
3. 丘奇兄弟：丘奇兄弟是量化投资领域的先驱之一。
他们利用统计学和数学模型，开发了一套高效的量化交易系统。
他们的交易策略基于大量的历史数据和技术指标，能够准确预测股票价格的变动，并在市场中获得稳定的回报。
4. DE Shaw：DE Shaw是一家全球知名的对冲基金公司，他们以量化投资为核心策略。
他们利用大数据和机器学习技术，对全球各个金融市场进行深入分析，并基于模型的预测结果进行投资决策。
他们的投资策略高度自动化和科学化，取得了显著的投资回报。
5. 伯克希尔·哈撒韦：伯克希尔·哈撒韦是知名投资者沃伦·巴菲特的投资公司。
虽然他们的投资风格更倾向于价值投资，但他们也在一定程度上使用了量化投资的方法。
他们利用大量的历史数据和财务指标，对潜在投资标的进行筛选和评估，并基于模型的预测结果进行投资决策。
6. 好未来量化团队：好未来是中国知名的教育科技公司，他们也在量化投资领域有所涉足。
他们利用大数据和机器学习技术，对教育市场进行深入分析，并基于模型的预测结果进行投资决策。
他们的投资策略高度自动化和科学化，取得了显著的投资回报。
7. 量化投资ETF：量化投资ETF是一种基于量化投资策略的交易所交易基金。
量化经典__美国经典交易系统汇总
STC S&P Daytrade trading system
• • • • • • • • • • 该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起 有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即 买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向， 或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这 种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-Out Reversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。 最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用 "Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
Ready-Set-Go trading system
• Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用 在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和 参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可 以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易 于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率 43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。 • Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化 而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持 仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的 止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止 损，或是资金止损。
量化经典 RangeBreak交易系统模型源代码一
RangeBreak系统交易模型源代码--开拓者版本RangeBreak系统交易模型是著名的交易系统，这里把他解析出来，供大家参考学习之用，这是个日内交易系统，收盘一定平仓；RangeBreak基于昨日振幅和今日开盘价的关系。
昨日振幅=昨日最高价-昨日最低价上轨 = 今日开盘价+N*昨日振幅下轨 = 今日开盘价-N*昨日振幅当价格突破上轨，买入开仓。
当价格跌穿下轨，卖出开仓。
RangeBreak指标ParamsNumeric PercentOfRange(0.3);VarsNumeric DayOpen;Numeric preDayRange;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;BeginDayOpen = OpenD(0);preDayRange = HighD(1) - LowD(1);UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange;PlotNumeric("UpperBand",UpperBand);PlotNumeric("LowerBand",LowerBand);PlotNumeric("MidLine",DayOpen);EndRBS_V1ParamsNumeric PercentOfRange(0.3);Numeric ExitOnCloseMins(14.59);VarsNumeric DayOpen;Numeric preDayRange;Numeric UpperBand;Numeric LowerBand;Numeric MyPrice;BeginDayOpen = OpenD(0);preDayRange = HighD(1) - LowD(1);UpperBand = DayOpen + preDayRange*PercentOfRange; LowerBand = DayOpen - preDayRange*PercentOfRange; If(MarketPosition!=1 && High>=UpperBand){MyPrice = UpperBand;If(Open > MyPrice) MyPrice = Open;Buy(1,MyPrice);Return;}If(MarketPosition!=-1 && Low<=LowerBand){MyPrice = LowerBand;If(Open < MyPrice) MyPrice = Open;SellShort(1,MyPrice);Return;// 收盘平仓If(Time >=ExitOnCloseMins/100){Sell(1,Open);BuyToCover(1,Open);}SetExitOnClose;End必须考虑的特殊情况如果前一日涨停或跌停，则会出现范围很小。
量化交易发展史
量化交易发展史
量化交易的发展可以追溯到20世纪50年代。
以下是量化交易发展的关键历程：
1. 20世纪50年代-60年代：发展初期，投资者开始使用电脑来进行交易，这一时期主要侧重于技术分析。
2. 1970年代：随着计算机的普及，量化交易开始兴起。
投资者开始使用计算机模型来分析市场数据，制定交易策略。
3. 1980年代：交易所开始采用电子化交易系统，这为量化交易提供了更广阔的应用空间。
同时，由美国人约翰·亨利·隆伯格（John Henry Lowenberg）创办的不见onoss公司（CTC）也提供了量化交易的服务。
4. 1990年代：随着计算能力的不断提升和算法的不断改进，量化交易越来越受到投资者的关注。
一些公司，如雷曼兄弟（Lehman Brothers）、桥水基金（Bridgewater Associates）等也开始专注于量化交易。
5. 2000年代：高频交易成为量化交易的主要发展方向。
高频交易以超快的速度进行交易，并依靠复杂的算法和大量的数据分析来获取利润。
6. 2010年代：人工智能和机器学习的应用，使得量化交易更加智能化和自动化。
大型投资公司开始使用机器学习算法来进行交易决策，取得了较好的效果。
总的来说，量化交易的发展史是一段不断探索和创新的过程。
随着技术的进步和数据分析能力的提升，量化交易在金融市场中的地位越来越重要。
盘点国内可以进行美股交易的十大平台
在国内投资者日益关注全球资产配置的背景下，美股交易因其市场成熟度、投资品种丰富和高度透明等特点而备受青睐。
以下是国内投资者可以信赖并进行美股交易的十大知名平台：No1.美投投：美投投作为国内新兴的跨境金融服务平台，美投投致力于为用户提供便捷、安全的美股交易通道。
其交易平台整合了实时行情、深度研究分析以及高效交易执行功能，让用户能够轻松涉足美国股市。
No2.美易：美易证券凭借其专业的金融服务与先进的交易系统，为国内投资者提供一站式美股投资解决方案。
通过美易，用户可以享受到合规的美股交易服务，并能及时获取国际市场动态信息。
No3.美投通：美投通是一个专为中国投资者设计的全球化投资平台，支持美股交易，并且在账户管理、资金安全及客户服务等方面具有严谨的风控体系。
其提供的多元化投资工具和服务，助力用户更好地把握国际投资机会。
No4.老虎证券：老虎证券以其自主研发的Tiger Trade交易平台闻名，在全球范围内为投资者提供美股、港股等多市场的证券交易服务。
自递交IPO招股书以来，其稳健发展获得了小米和盈透证券等战略伙伴的认可，为投资者构建了便捷高效的交易环境。
No5.富途证券：富途证券作为领先的互联网券商，旗下的“富途牛牛”软件深受广大用户喜爱。
该平台以出色的用户体验、全面的投资产品线和强大技术实力为基础，为国内投资者提供了优质的美股交易体验。
No6.微牛证券：微牛证券依托强大的数据处理能力与移动端应用，为用户提供了实时、准确的美股行情及交易服务。
通过创新金融科技手段，微牛证券简化了交易流程，让投资者可以随时随地参与美股市场。
No7.盈透证券：盈透证券是全球知名的低佣金在线交易商，不仅受到专业投资者的广泛认可，也为国内客户提供了一站式的全球投资渠道，包括美股在内的多种金融产品交易。
No8.华盛通：华盛通作为一个综合性的跨境投资服务平台，除提供美股交易外，还涵盖了港股及其他海外市场的投资产品。
通过不断提升服务质量和技术支撑，华盛通满足了国内不同层次投资者的多样化需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Checkmate trading system
• Checkmate 交易系统是一个独特的交易系统，该系统最 大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率 的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用 相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配 的问题。Checkmate 在进场点选择上把关严格，可能在 跟踪时同时监控多个品种，但交易很少，这使Checkmate 使用的保证金平均来看会比其他系统要少。因此这个系统 可以让较小的账户里来交易大额的组合。Checkmate 是 中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进趋势过 滤，这种方法可以使Checkmate 经常能在获利最大的最 近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所 不同，它能迅速止盈离场，因此Checkmate 让交易者的 心理相对舒适。
Ready-Set-Go trading system
• Ready-Set-Go 交易系统是一个长线交易系统，可以使用 在多个市场，自2000 年公布以来都是使用相同的法则和 参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整。该系统可 以使用在多个市场，自1970 以来至2011 年中，系统交易 于8 个市场，在扣除每笔交易100 美元费用后平均收益率 43%，平均每年每个市场交易3-4 笔。 • Ready-Set-Go 的进场点和离场点均会随趋势强度的变化 而变化，持仓时间从一两周至半年不等，极少数情况会持 仓1 年。该系统只有50-60%的时间是持有头寸的。它的 止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以为百分比止 损，或是资金止损。
全球著名交易系统简述
Aberration trading system
• • • • • • • • • • • • Aberration 交易系统由Keith Fitschen 于1986 年发明，1993 年Keith Fitschen 将该系统商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前 茅，在1997 年、2001 年、2005 年已发布交易系统的业绩排名中该系统 均排名前十。该交易系统的特点是同时交易在8 种不同的品种上，包括 谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration 交 易系统的交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有 仓位，平均每笔交易持仓60 天。它通过长线交易捕捉趋势来获取巨额 利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场， 当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有某一 种或者多种品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势市场 的小额亏损。Aberration 交易系统对资金进行组合管理，因此可以接受 比较大的资金量。
全球著名交易系统简述
• 从前十大业绩一致性最高的交易系统的周 期分布来看，绝大部分都是长线交易系统， 例如Aberration 的交易频率常常是每年某 品种交易3-4 次，平均每笔交易持仓60 天。 R-Breaker 是一个日内交易系统，日内必 须平仓，不持仓过夜。绝大部分交易系统 均可使用在多个市场，除了Dollar Trader 专门被用于外汇市场，R-Breaker 和STC S&P Daytrade 则专门用于股票指数。
Andromeda
• • • • • • • • • • • Andromeda 交易系统于2001 年由Petros Development Corp 开发，是一个 长线趋势交易系统，依赖简单的数学公式完全客观地进行交易，不带主 观成分，并可以使用在多个市场。该系统于2002 年4 月发布，其核心 优势是在公开发布之后也依然能保持稳定业绩。Andromeda 交易系统针 对不同的市场都是用采同一套规则和参数，并没有进行最优化处理，属 于非曲线匹配系统，样本外测试和样本内测试的结果一致，并且在发布 后将近十年的时间里得到了验证。不同大小的资金账户皆可使用，由于 是日线模型，因此不需要天天盯市，所有的进场出场指令均在下一日的 开盘执行，有时候也可能很多天没有交易。 Andromeda 平均每笔交易的持仓时间为60-65 天，该系统的一大特色是， 交易终止点不是根据价格，而是根据持仓时间而定。
R-breaker trading system
• R-breaker 是一个专门使用在股票指数上的交易 系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜。出 场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2 笔， 很多时候一天内可能没有交易。该系统的特点是， 结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交 易也进行反转交易。自1993 年公开发布以 • 来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在 市场上存活了14 年之久。尤其是当指数的日内波 动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易 机会。
STC S&P Daytrade ng system
• • • • • • • • • • 该系统每月平均交易10 笔左右，每天交易不超过2 笔。市场总是有起 有伏，该系统首先采用"Price Trend Indicator"价格趋势指数来判断市场是 超买还是超卖，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸。 第一笔交易进场方法是根据开盘价设一个区间，高于开盘价某些点位即 买入，低于开盘价某些点位即卖出。日趋势通常会在3-4 天后改变方向， 或是遇到跳空开盘，这些日子被称为"key reversal days"关键转折日。这 种日子在目前的市场正在不断增多，因此有一套"Superior Clear-Out Reversal Enhancement"系统来帮助找出反转信号并开始新方向的交易。 最后，该系统每天都有不同的风险暴露，因此需要设臵止损，系统采用 "Dynamic Risk Exposure Stops"方法止损。
Golden SX trading system
• Golden SX 系统发布于1995 年，到目前16 年的时间里， 仅2005 年一年不盈利。它可以同时交易在13 个不同的品 种上，并且采用相同的交易法则。Golden SX 采用一个十 分有效的指标GSX Indicator，在开始交易前会先等市场有 小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率。系统有两 • 种止损方法，一个是资金保护止损点，另一个是持有头寸 后基于盈利的止损，这样可以保护资金的同时保证盈利。 • 新的改进版本Golden SX Electronic 于2009 年发布。可 以对其中2 个参数做一定优化，也可以不优化。1983 年2010 年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多 个市场的平均胜率在56%左右。