计量经济学名词解释(全)
计量经济学名词解释
计量经济学名词解释1、计量经济学计量经济学是一个分支学科，以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，统计学，经济理论和数学这结合便构成了计量经济学。
2、计量经济学模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
3、解释变量影响被解释变量的因素或因子，是原因变量，记为“X”.4、被解释变量结果变量称为被解释变量，记为“Y”。
5、结构分析结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。
所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。
6、时间序列数据按照时间先后顺序排列的统计数据，又称为纵向数据。
7、截面数据一批发生在同一时间截面上的调查数据，又称横向数据。
8、平行数据（面板数据）时间序列数据与截面数据的合成体，又称面板数据。
9、回归分析回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
10、随机误差项被解释变量数值与其条件期望之间的离差，是一个不可观测的随机变量，称为随机误差项，或随机干扰项。
11、最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找数据的最佳函数匹配。
12、最佳线性无偏估计量拥有有限样本性质或小样本性质这类性质的估计量，称为最佳线性无偏估计量。
13、拟合优度是SRF对样本观测值的拟合程度，即样本回归直线与观测散点之间的紧密程度。
14、方程显著性检验对所有被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立做出推断的检验。
15、变量显著性检验是对模型中某一个具体的解释变量X与被解释变量Y之间的线性关系在总体上是否显著成立做出判断，换言之，是考察所选择的X在总体上是否对Y有显著的线性影响。
16、最小样本容量是指从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
17、满足基本要求的样本容量当n≥30或者至少n≥3(k+1)时，才能说满足模型估计的基本要求。
18、需求函数的零阶齐次性当所有商品价格和消费者货币支出总额按照同一比例变动时，需求量保持不变，这就是所谓的消费者无货币幻觉。
计量经济学名词解释
1．经济变量2解释变量3被解释变量4．内生变量5．外生变量6．滞后变量7．前定变量8．控制变量9．计量经济模型10．函数关系11．相关关系12．最小二乘法13．高斯－马尔可夫定理14．总变量（总离差平方和）15．回归变差（回归平方和）16．剩余变差（残差平方和）17．估计标准误差18．样本决定系数19．点预测20．拟合优度21．残差22．显著性检验23.回归变差24.剩余变差25.多重决定系数26.调整后的决定系数27.偏相关系数28.异方差性29.格德菲尔特-匡特检验30.怀特检验31.戈里瑟检验和帕克检验32.序列相关性33.虚假序列相关34.差分法35.广义差分法36.自回归模型37.广义最小二乘法38.DW检验39.科克伦-奥克特跌代法40.Durbin两步法41.相关系数42.多重共线性43.方差膨胀因子44．虚拟变量45．模型设定误差46．工具变量47．工具变量法48．变参数模型49．分段线性回归模型50．分布滞后模型51．有限分布滞后模型52．无限分布滞后模型53．几何分布滞后模型54．联立方程模型55．结构式模型56．简化式模型57．结构式参数58．简化式参数59．识别60．不可识别61．识别的阶条件62．识别的秩条件63．间接最小二乘法64，随机误差1．经济变量：经济变量是用来描述经济因素数量水平的指标。
（3分）2．解释变量：是用来解释作为研究对象的变量（即因变量）为什么变动、如何变动的变量。
（2分）它对因变量的变动做出解释，表现为方程所描述的因果关系中的“因”。
（1分）3．被解释变量：是作为研究对象的变量。
（1分）它的变动是由解释变量做出解释的，表现为方程所描述的因果关系的果。
（2分）4．内生变量：是由模型系统内部因素所决定的变量，（2分）表现为具有一定概率分布的随机变量，是模型求解的结果。
（1分）5．外生变量：是由模型系统之外的因素决定的变量，表现为非随机变量。
（2分）它影响模型中的内生变量，其数值在模型求解之前就已经确定。
计量经济学名词解释
1.总体回归函数是指在给定X i下Y分布的总体均值与X i所形成的函数关系。
样本回归函数指从总体中抽搐的关于Y，X的若干组形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数指相对条件期望而言含有随机干扰项的总体回归函数。
线性回归模型指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以它们的1次方出现。
随机干扰项也称随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
残差项是一随机变量，是针对样本回归函数而言的。
2.回归系数的估计量指用β0，β1等表示的用已知样本提供的信息所估计出来的总体未知参数的结果。
回归系数或回归参数之回归模型中β0，β1最小二乘法是指根据是估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
条件期望又称条件均值，指X取特定值X i时Y的期望值。
估计量的标准差是度量一个变量变化大小的测量度。
最大似然法指用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
3.总离差平方和TTS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和用ESS表示，用以度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和用RSS表示，用以度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差用Cov（X，Y）表示，是用来度量X，Y两个变量关联程度的统计量。
拟合优度检验指检验模型对样本观测值的拟合程度，用R 表示，该制约接近1，模型对样本观测值拟合得越好。
4.t检验是针对每个解释变量进行的显著性检验，即构造一个t统计量，如果该统计量的值落在置信区间外，就拒绝原假设。
异方差性指对于不同的样本值，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同的。
序列相关性指对于不同样本值，随机干扰项之间不再是完全相互独立，而是存在某种相关性。
多重线性指两个或多个解释变量之间存在某种线性相关关系。
D.W.检验：全称杜宾-瓦森检验，适合用于一阶自相关的检验，该法构造一个统计量。
5.完全多重共线性指在有多个解释变量模型中，解释变量之间的线性关系是准确的。
计量经济学(重要名词解释)
——名词解释将因变量与一组解释变量和未观测到的扰动联系起来的方程，方程中未知的总体参数决定了各解释变量在其他条件不变下的效应。
与经济分析不同，在进行计量经济分析之前，要明确变量之间的函数形式。
经验分析（Empirical Analysis）：在规范的计量分析中，用数据检验理论、估计关系式或评价政策有效性的研究。
确定遗漏变量、测量误差、联立性或其他某种模型误设所导致的可能偏误的过程线性概率模型（LPM）（Linear Probability Model, LPM）：响应概率对参数为线性的二值响应模型。
没有一个模型可以通过对参数施加限制条件而被表示成另一个模型的特例的两个（或更多）模型。
有限分布滞后（FDL）模型（Finite Distributed Lag (FDL) Model）：允许一个或多个解释变量对因变量有滞后效应的动态模型。
布罗施-戈弗雷检验（Breusch-Godfrey Test）：渐近正确的AR（p）序列相关检验，以AR（1）最为流行；该检验考虑到滞后因变量和其他不是严格外生的回归元。
布罗施-帕甘检验（Breusch-Pagan Test）/（BP Test）：将OLS 残差的平方对模型中的解释变量做回归的异方差性检验。
若一个模型正确，则另一个非嵌套模型得到的拟合值在该模型是不显著的。
因此，这是相对于非嵌套对立假设而对一个模型的检验。
在模型中包含对立模型的拟合值，并使用对拟合值的t 检验来实现。
回归误差设定检验（RESET）（Regression Specification Error Test, RESET）：在多元回归模型中，检验函数形式的一般性方法。
它是对原OLS 估计拟合值的平方、三次方以及可能更高次幂的联合显著性的F 检验。
怀特检验（White Test）：异方差的一种检验方法，涉及到做OLS 残差的平方对OLS 拟合值和拟合值的平方的回归。
这种检验方法的最一般的形式是，将OLS 残差的平方对解释变量、解释变量的平方和解释变量之间所有非多余的交互项进行回归。
计量经济学名词解释
计量经济学：是一门利用经济学、数学、统计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的综合性经济学学科计经学研究过程：1理论模型设定2样本数据的取得3参数估计4模型检验5模型应用时间序列数据：一个变量在不同时间取值的一组观测结果虚拟变量：根据属性类型，构造只取“0”或“1”非此即彼的人工变量，通常记为D样本数据的数据质量要求：完整性、准确性、可比性、一致性模型检验的内容：1经济意义检验2统计检验3计量经济学检验4模型预测检验移动平均：对时间序列数据的前后数据求平均，将不必要的变动平滑，也即剔除这些变动，从而发现长期变化方向的一种方法变动系数（变异系数）=标准差/算术平均数标准化变量=（X-算术平均数）/标准差回归现象：当自变量既定，因变量在依概率在一定范围内向期望值靠拢现象随机扰动项产生的原因：1客观现象的随机性质2模型中省略的变量3测量与归并误差4数学模型形式设定造成的误差经典线性回归模型的基本假定：1线性回归模型，即回归模型就参数而言是线性的2在每次重复抽样中，解释变量X的取值具有确定性3 X的值具有变异性 4对于给定的任一个Xi，相应的的随机扰动项ui的均值等于零5对于所有的观测对象，ui的方差都是相等的6随机扰动项之间不存在自相关7 ui 和uj的协方差为零8解释变量之间不存在完全的线性关系9观察次数n必须大于估计参数的个数10正确设定了回归模型最小二乘法：是一种参数估计方法，确定估计参数的准则是使全部观察值的残差平方和最小，即∑ei2 →min, 由此得出选择回归参数b0 , b1 的最小二乘估计式。
最小二乘估计量的统计性质：1线性性2无偏性3有效性4一致性多元线性回归模型：因变量Y依赖于两个或更多解释变量的线性回归模型多重共线性产生的原因：1经济变量之间的相互依存关系2时间趋势影响（时间序列样本建立线性模型时，往往存在多重共线。
）3样本资料方面的原因4滞后变量的引入5虚拟变量设置不合理6变量设置过多。
（完整版）计量经济学名词解释和简答
（完整版）计量经济学名词解释和简答三、名词解释经济计量学：是经济学、统计学和数学合流⽽构成的⼀门交叉学科。
理论经济计量学：是寻找适当的⽅法，去测度由经济计量模型设定的经济关系式。
应⽤经济化量学：以经济理论和事实为出发点，应⽤计量⽅法，解决经济系统运⾏过程中的理论问题或实践问题。
内⽣变量：具有⼀定概率分布的随机变量，由模型⾃⾝决定，其数值是求解模型的结果。
外⽣变量：是⾮随机变量，在模型体系之外决定，即在模型求解之前已经得到了数值。
随机⽅程：根据经济⾏为构造的函数关系式。
⾮随机⽅程：根据经济学理论或政策、法规⽽构造的经济变量恒等式。
时序数据：指某⼀经济变量在各个时期的数值按时间先后顺序排列所形成的数列。
截⾯数据：指在同⼀时点或时期上，不同统计单位的相同统计指标组成的数据。
回归分析：就是研究被解释变量对解释变量的依赖关系，其⽬的就是通过解释变量的已知或设定值，去估计或预测被解释变量的总体均值。
相关分析：测度两个变量之间的线性关联度的分析⽅法。
总体回归函数：E (Y /X i )是X i 的⼀个线性函数，就是总体回归函数，简称总体回归。
它表明在给定X i 下Y 的分布的总体均值与X i 有函数关系，就是说它给出了Y 的均值是怎样随X 值的变化⽽变化的。
随机误差项：为随机或⾮系统性成份，代表所有可能影响Y ，但⼜未能包括到回归模型中来的被忽略变量的代理变量。
有效估计量：在所有线性⽆偏估计量中具有最⼩⽅差的⽆偏估计量叫做有效估计量。
判定系数：TSS ESS Y Y Y Y R i i=--=∑∑222)()?(，是对回归线拟合优度的度量。
R 2测度了在Y 的总变异中由回归模型解释的那个部分所占的⽐例或百分⽐。
异⽅差：在回归模型中，随机误差项1u ，2u ，…，n u 不具有相同的⽅差，即 ()()≠i j Var u Var u ，当j i ≠时，则称随机误差的⽅差为异⽅差。
异⽅差的补救⽅法：已知时，⽤加权最⼩⼆乘法；未知时，⽤普通最⼩⼆乘法。
计量经济学名词解释(全)
广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2对样本观测值拟合得越好。
计量经济学的名词解释
1.回归分析：是关于一个变量（被解释变量）对另一个或多个变量（解释变量）依存关 系的研究，用适当的数字模型去近似表达或估计变量之间的平均变化关系，其目的是要根 据已知的或固定的解释变量的数值，去估计所研究的被解释变量的总体平均值。 2.总体回归函数：因变量Y的条件期望值E(y/Xi)随着解释变量X的变化而有规律地变化。 把这种变化关系用函数表示出来，就是总体回归函数E（ ）= f( ). 3.样本回归函数：因变量Y的样本观测值的条件均值表示成解释变量X的某种函数，即为 样本回归函数。公式为： 4.线性性：用最小二乘法估计出来的参数 的估计值如果能够被表示为Yi 的线性形式， 即 ，则表示 有线性性。 5。无偏性：如果参数的估计量 的期望等于参数的真实值 ，即 。则称 是参数 的无偏估计量。 6.最小方差性：用最小二乘法估计出来的参数 的估计值的方差，比其他方法估计出来 的方差来的小，即 则表示估计出来的 估计值有最小方差性。 7.可决系数：由样本回归作出解释的离差平方在总离差平方和占的比重。 ，可以作为综合度量回归模式对样本观测值拟合优度的指标。 8.偏回归函数：在多元线性回归模型中，回归系数 表示的是当控制 其他解释变量不变的条件下，第 j 个解释变量的单位变动对被解释变量平均值的影响，这 样的回归系数称为偏回归系数。 9.异方差：设模型 如果其他假定条件均 不变，但模型中随机误差项 的方差为 ，则称 具有异 方差性。 10.加权最小二乘法：原模型中存在异方差，对方程加一个权重，权重为 使原方程 变为不存在异方差的模式，再采用OLS方法估计。
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广义计量经济学：利用经济理论、统计学和数学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。
狭义计量经济学：以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。
计量经济学: 是经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中的客观存在的数量关系为内容的分支学科。
计量经济学模型：揭示经济活动中各种因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
截面数据：截面数据是许多不同的观察对象在同一时间点上的取值的统计数据集合，可理解为对一个随机变量重复抽样获得的数据。
时间序列数据：把反映某一总体特征的同一指标的数据，按照一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的统计数据称为时间序列数据
面板数据：指时间序列数据和截面数据相结合的数据。
总体回归函数：指在给定Xi下Y分布的总体均值与Xi所形成的函数关系（或者说总体被解释变量的条件期望表示为解释变量的某种函数）。
样本回归函数：指从总体中抽出的关于Y，X的若干组值形成的样本所建立的回归函数。
随机的总体回归函数：含有随机干扰项的总体回归函数（是相对于条件期望形式而言的）。
线性回归模型：既指对变量是线性的，也指对参数β为线性的，即解释变量与参数β只以他们的1次方出现。
最小二乘法：又称最小平方法，指根据使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数的方法。
最大似然法：又称最大或然法，指用生产该样本概率最大的原则去确定样本回归函数的方法。
总离差平方和：用TSS表示，用以度量被解释变量的总变动。
回归平方和：用ESS表示：度量由解释变量变化引起的被解释变量的变化部分。
残差平方和：用RSS表示：度量实际值与拟合值之间的差异，是由除解释变量以外的其他因素引起的被解释变量变化的部分。
协方差：用Cov（X，Y）表示，度量X,Y两个变量关联程度的统计量。
R表示，该值越接近1，模型拟合优度检验：检验模型对样本观测值的拟合程度，用2
对样本观测值拟合得越好。
多元线性回归模型：在现实经济活动中往往存在一个变量受到其他多个变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型成为多元线性回归模型，多元指多个变量。
偏回归系数：在多元回归模型中，每一个解释变量前的参数即为偏回归系数，它测度了当其他解释变量保持不变时，该变量增加1个单位对解释变量带来的平均影响程度。
方程显著性检验：是针对所有解释变量对被解释变量的联合影响是否显著所作的检验，旨在对
模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立作出判断。
回归分析：回归分析是研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。
目的是通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。
相关分析：主要研究随机变量间的相关形式及相关程度的计算方法和
理论。
结构分析: 经济学中所说的结构分析是指对经济现象中变量之间关系的研究。
拟合优度：所估计的样本回归线对样本观测数据拟合的优劣程度。
方差膨胀因子VIF：多个解释变量辅助回归确定多重可决系数的基础上计算的方差扩大因子。
相关系数：可以度量两个变量之间线性相关程度的简单线性相关系数。
可决系数：可作为综合度量回归模型对样本观测值拟合优度的指标。
极大似然准则：用产生该样本概率最大的原则去确定样本回归函数。
最小二乘准则：用使估计的剩余平方和最小的原则确定样本回归函数。
滞后变量模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
调整的多元可决系数：又称多元判定系数，是一个用于描述伴随模型中解释变量的增加和多个解释变量对被解释变量的联合影响程度的量。
联合假设检验：是相对于单个假设检验来说的，指假设检验中的假设有多个，不止一个。
如多元回归中的方程的显著性检验就是一个联合假设检验，而每个参数的t检验就是单个假设检验。
受约束回归：在实际经济活动中，常常需要根据经济理论对模型中变量的参数施加一定的约束条件，对模型参数施加约束条件后进行回归。
无约束回归：无需对模型中变量的参数施加约束条件进行的回归。
多重共线性：在经典回归模型中总是假设解释变量之间是相互独立的。
如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性
完全共线性: 对于多元线性回归模型，某一个解释变量可以用其他解释变量的线 性组合表示。
不完全多重共线性：在实际经济活动中，多个解释变量之间存在多重共线性问题，但解释变量
之间的线性关系是近似的，而不是完全的。
异方差性：对于不同的解释向量，被解释变量的随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
自相关（序列相关）：线性回归模型违背了误差项不线性相关的假定及不同样本点的误差项之间存在线性相关。
虚假自相关：由于设定偏误而产生的自相关叫做虚假自相关，可以通过改变模型设定予以消除。
最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限。
随机干扰项：即随机误差项，是一个随机变量，是针对总体回归函数而言的。
无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。
有效性：所谓有效性是指估计量不仅具有无偏性而且具有最小方差性。
一阶序列相关：如果模型的随机误差项存在1()0i i E μμ+≠，则称为一阶序列相关。
虚假序列相关：由于忽略了重要解释变量而导致模型出现的序列相关性。
虚拟变量：人工构造的作为属性因素代表的变量。
工具变量:是在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量的变量。
先决变量：外生变量和内生变量的滞后变量。
内生变量：是具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量一般都是经济变量。
外生变量:一般是确定性变量，或是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
外生便量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
虚拟变量陷阱:每个定性变量有一组虚拟变量，若变量存在完全的多重共线性，无法利用ols估计其参数，就陷入了虚拟变量陷阱。
滞后变量模型：把过去时期的，具有滞后作用的变量叫做滞后变量，含有滞后变量的模型称为滞后变量模型。
动态模型：含有滞后解释变量的模型，又称动态模型
分布滞后模型：如果滞后变量模型中没有滞后被解释变量，仅有解释变量X的当期值及其若干期的滞后值，则成为分布滞后模型。
自回归模型：解释变量仅包含X的当期值与被解释变量Y的一个或多个滞后值的模型。
回归系数：回归模型中βo，β1等未知但却是固定的参数。
虚假回归：如果两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳），即他们之间没有任何经济关系，但进行回归也会表现出较高的可决系数
伪回归：变量间本来不存在有意义的关系，但回归结果却得出有意义关系的错误结论。
残差：样本的实际观测值与模型估计值之间的差值ei。
残差项：残差项是指对每个样本点，样本观测值与模型估计值之间的差值。
随机误差项：被解释变量的个别值与条件数学期望之差，是方程表达式以外的随机变量因素对被解释变量Yi的影响总和，是一个不可观测的随机变量。
K阶单整：如果一个时间序列经过K次差分后变为平稳序列，则称原序列是K阶单整的协整：非平稳的经济变量X和Y，如果它们的线性组合是平稳的，则意味着它们间的长期均衡关系成立，则X和Y是协整的。
差分平稳过程：一个具有随机性趋势的序列，通过差分可以消除，使之变为平稳的时间序列过程。
平稳时间序列：统计规律不会随着时间的推移而发生变化的时间序列。
格兰杰因果关系：对于时间序列变量X和Y，如果X是Y变化的原因，则X的变化应该发生在Y变化之前，而且X的过去值应该有助于预测Y的未来值，但Y的过去值不应该能预测X的未来值。
加权最小二乘法：是对原模型进行加权，使之成为一个新的不存在异方差性的模型，然后采用普通最小二乘法估计其参数的方法。
方差分析模型：是一种特殊的线性模型，其设计矩阵X的元素全为0或1，模型参数为因素水平的效应值，且满足一定的线性约束条件。
单位根过程：又称随机游走过程，是指自回归模型中r=1的序列生成的非平稳的过程就叫单位根过程。
虚拟变量：根据定性因素的属性类别，构造的只取“0”或“1”的人工变量，通常称为虚拟变量。
人工构造的作为属性因素代表的变量。
无偏性：所谓无偏性是指参数估计量的均值（期望）等于模型的参数值。
有效性：所谓有效性是指估计量不仅具有无偏性而且具有最小方差性。
虚假序列相关：模型的序列相关性是由于省略了显著的解释变量而导致的
政策评价：是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模型测算，从而对各种政策方案作出评价。
弱平稳：即协方差平稳，一阶矩和二阶矩不随时间变化。
是指随机过程{Yt}的期望、方差和协方差不随时间推移而变化。