银行信贷风险的分析与管理

银行信贷风险的分析与管理
银行信贷风险的分析与管理

当前,我国银行业务正在向着多元化的方向发展,但信贷业务已绝对的优势在整个银行业务中仍然占据着不可忽视的比重。然而基础设施建设不足、市场监管不力、国民信誉度较低以及金融危机等问题阻碍着银行信贷业务的进一步发展。要想有效降低信贷风险,使信贷业务增加银行效益、促进银行的进一步发展,就必须及时、有效地解决银行信贷风险管理中发现的问题。

一、浅析银行信贷风险

所谓银行信贷风险是指银行债务人由于无力清偿银行债务而出现的风险,是银行信贷资产经营上的一种主要风险。表面看来,银行出现信贷风险好像大部分的责任在于债务人,没错,但是银行信贷风险管理水平不高也是银行信贷高风险的一大原因。如果银行能够充分的利用合理、科学的方法和技术手段对有可能成为导致贷款损失的因素进行准确、合理的整理、分析和控制,那么银行的信贷质量将会大大提高,同时贷款的风险和损失也会降低并且提高银行信贷风险管理水平及其损失补偿的能力。

其实,银行信贷风险管理并不是一种具体的方法手段,而是一种深入银行行业骨髓的理论思想和风险意识,只有把这种思想和意识在心中留下深深的烙印,才能把信贷风险管理纳入到银行管理项目中,才能自觉地提高有关管理技术并完善相关的管理制度,从而把信贷风险管理落到实处,真正的发挥信贷风险管理的作用,否则的话,信贷风险管理也只能流于表面,不能为控制银行信贷风险管理做出贡献。

二、当前我国银行信贷风险管理中存在的问题

1.信贷投放领域集中,信贷结构不合理

现阶段,我国经济建设中产业结构相对不合理,使得经济发展不平衡,从而导致了银行信贷投放领域比较集中,加大了银行信贷风险。如近几年,房地产行业发展迅速,而且它回报率快且高,使得许多银行把大部分的信贷都投放在房地产领域中以获得更多的贷款利息,其实银行的这种做法是无可厚非的,因为只有在同样的时间内提供更高的利息才能获得更多的贷款,但是从经济发展的全局来看,这是一种非常危险的信贷行为,因为它极有可能发生“把所有鸡蛋都放在一个篮子里”的问题,使银行信贷成为房地产领域这条线上的一只蚂蚱,一旦房地产行业发展不景气或是遇到了其他的问题,那么与之密切相关的银行信贷就会出现资金链断裂和大量坏账的问题,极易使银行信贷体系崩溃。再一个,在信贷业务中,目前我国许多银行的前台操作和后台管理仍然有着千丝万缕的关系,导致风险管理和风险决策要受到上级领导和营销指标的双重干扰。在兼顾风险管理和营销业绩的同时,各级银行行长往往会重视营销指标而忽视信贷风险的管理,这也在一定程度上影响了银行信贷风险的管理质量。同时很多银行在经济上升和繁荣时期会放宽贷款的条件,如此一来企业很容易就可以获得贷款,同样的他们的资产也会有很大的价值,从而企业会加大对固定资产的投资,银行利润也会从中相应增加;相反的当经济发展速度相对减缓时,企业会很难获得贷款,随之资产价值也会不断下降,作为抵押品的资产会不同程度的贬值,从而导致银行利润相对降低、风险抵偿能力相对减弱。这种放贷模式会使银行存在很大的潜在风险,这些风险会在经济低迷时集中爆发,对银行的经营和整个经济的运行产生极大的影响甚至使之崩溃。

2.风险管理制度有待提高

改革开放以来,我国经济就进入了快速发展的阶段,但是国家基础设施的建设并没有跟得上经济发展的步伐,从而满足经济发展的需求。体现在银行信贷业就是其风险管理制度不完善。制度不完善,首先使很多的信贷人专门寻找其工作程序和有关文件中的漏洞,从而钻管理制度不完善的空子;很多银行在制定风险管理制度的时候,并没有根据当前我国的国家情况以及本单位的实际情况,使得管理制度没有很强的可行性,只是成为了一种象征意义的存在。其次目前我国的信贷业务具有很长的政策链条,操作环节复杂、繁多,管理结构呈现出多层次的状况,导致风险管理模式僵化且不合理,例如并没有把信贷风险管理项目列入且落实到银行的日常管理活动中,贷款的操作流程以及前、中、后三个环节没有得到有效地梳理和衔接,而且贷款后的管理制度不科学,使得信贷人逾期还款的现象司空见惯,最重要的是很多银行大多都只重视贷款前对资产规模的调查,很少有人去注重贷款后的监控工作以及信贷质量。不完善的信贷风险管理制度让工作人员很难去识别银行营销项目和风险管理项目,这也就导致工作人员不能及时有效地对信贷风险进行防范和处理,也不能合理测量和全面把握信贷风险状况。同时不完善的管理制度在一定程度上也阻碍了银行对信贷政策的及时调整。经济繁荣时不需细表,对信贷政策一年一检就可以了。但是在经济低迷时它的形势和信贷风险是千变万化的,如果银行对信贷政策没有足够的灵敏度并对其进行及时调整,那么银行未来的生存和经营发展将会遭受很大的威胁和影响。

3.管理人员能力欠缺,管理手段较落后

在银行信贷风险管理中,管理人员的综合素质是影响风险管理水平的一个重要因素。目前,我国银行大多使用AAA、AA、A、BBB四个等级来对信贷客户进行信誉等级评价,并没有根据具体的情况对评价方法进行细致的划分,使得因评级方法太过宽泛而不能准确的估算信贷客户的违约概率。同时,国内的贷款评估机制不健全,导致很多抵押贷款的物品都被严重高估了其价值,而且许多的信贷人在得知抵押物品贬值后都拒绝清偿贷款,这种情况在无形中导致了银行资产的外流。再一个,很多银行中的信贷工作人员的专业能力不够过硬,而且他们也不了解和熟悉相关的法律法规,也没有很好的沟通交际能力,以上种种都导致风险管理人员不能及时有效地防范和处理信贷风险,降低了银行信贷服务质量。同时多年来的经济上升使银行的很多工作人员只注重放贷、也只知道如何放贷,而不知道退出信贷,其中包括如何退、什么时间退、退额多少等等。因此当经济下行低迷时只能眼睁睁的看着风险形成、累积,最终爆发而无计可施。并且由于长期形成的传统押品文化,使很多银行的工作人员对押品过度的信任和依赖,导致他们忽视了对贷款企业经营情况的监管和掌控,以至于他们错误地判断银行信贷风险,无形中为银行带来了经济损失。三、提高银行信贷风险管理水平的措施

1.优化信贷组织结构

加大对信贷风险管理重要性的宣传教育,使银行管理层在思想认识上有一个根本的转变,从而起到领导带头的作用,联系本银行的实际情况,优化银行信贷业务结构,从而避免“篮子毁了,所有鸡蛋也毁了”问题的发生。其次,可以建立合理的激励机制,让信贷工作者不再都青睐于某一行业的信贷业务,从而为优化信贷组织结构做出贡献。同时做好贯彻落实工作,把信贷风险管理的职责明确到每一个部门、每一岗位、每一位工作人员身上,做到分工明确、各司其职,以提高信贷管理工作效率,同时注意并重视把贷款和审计分离开来,以保证审计不受太多因素的干扰,从而提高审计的公正性以使其真正的发挥作用。如果银行规

模比较大,最好设立专门的信贷风险管理部门,使银行信贷风险更好地被评估、防范和处理,以更好地提高信贷风险管理水平。

2.完善风险管理制度

完善风险管理制度可以通过贷前调查、贷中审查以及贷后检查三个方面来开展完善工作。首先,根据我国国情和银行的实际情况制定科学、可行的信贷风险管理制度,包括信贷操作手册、管理人员的行为规则以及纪律守则,使工作人员在开展信贷工作时有据可依,从而达到规范信贷工作程序的目的。根据客户以往的失信情况以及工作经验,建立健全客户失信的惩罚机制以及追究机制,使客户具有失信危机意识,从而促使其提高信誉水平。在贷前,对传统工作方式方法进行创新,及时有效地调查、收集信贷人的信誉状况及其资产经营情况,并表明和确认信贷的各种事由,从而决定是否对其发放贷款。其次,在发放信贷时,一定要严格按照有关的制度和工作流程来开展信贷工作,落实审贷分离,把申带责任具体落实到个人,以防止信贷风险发生后的追还。同时重视信贷风险的检查和监督,把前台的业务经营和后台的业务符合作为风险防范的第一、第二线,把具有独立性的审计部门的审计职能作为第三道防线,从而有效避免操作程序不当和徇私舞弊现象的发生。总之在发放信贷时,一定要有合理、严格的模式和严肃、认真的态度。最后,在信贷发放后,对信贷人的具体情况进行及时的跟踪和调查,包括其资产经营情况、账户往来变动以及关键人物调动等问题,从而使信贷人的具体情况处于全程的监督和控制之下,以便检查其是否有无法按期清偿贷款以及违约征兆等情况,好以此为依据做好准备工作,尽可能的把信贷风险和其带来的损失降到最低。与此同时,充分利用现代化信息技术,完善信贷信息管理体系和构建风险度量模型,以提高信贷损失率的准确度和贷款定价的合理性,同时建立贷款损失、赔付率以及预期违约概率之间的相关关系,以分析、判断非预期损失,从而做到及时发现并及时防范信贷风险。

3.提高管理人员的综合素质,创新管理方式方法

根据客户的具体情况以及银行的实际情况引入并逐渐完善十级风险评级系统,把信贷人的信誉情况进行细致的划分,从而准确的估算出客户的违约概率。同时银行的发展计划招募高素质的专业人员或定期对在岗的工作人员进行继续教育,使他们拥有过硬的专业技术和专业技能,从而让他们能及时、准确、有效地识别、发现、防范和处理信贷风险。在提高管理人员专业素养的同时,也要让他们学习和了解信贷方面的法律法规并提高其沟通交际能力,以便更好地为信贷客户服务。

四、结语

综上所述,信贷风险管理对于银行来说是一项最常规、也是最重要的管理工作之一,高水平的风险管理工作可以有效提高整个银行的运行效率并增强其综合竞争实力。因此,我们一定要克服当前银行信贷风险管理中存在的问题,根据目前我国经济发展的形势以及银行的实际情况,优化信贷组织结构、完善信贷管理制度并提高管理人员的综合素质,不断地提高银行信贷风险管理工作效率,从而有效地降低信贷风险,促进我国银行业的蓬勃发展。

At present, China's banking business is developing towards the direction of diversification, but the credit business has the absolute advantage in the entire banking business is still occupying the proportion of non negligible. However, problems such as inadequate infrastructure,

inadequate market supervision, low national reputation and financial crisis hinder the further development of bank credit business. In order to effectively reduce the credit risk, so that the credit business to increase bank efficiency and promote the further development of the bank, it is necessary to solve the problem of bank credit risk management in a timely and effective way.

First, the analysis of bank credit risk

The so-called bank credit risk refers to the risk that a bank debtor can not pay off the bank debt, which is a major risk of bank credit asset management. On the face of it, the bank credit risk appears to be most of the responsibility lies in the debtor, yes, but the bank credit risk management level is not high is also a major cause of bank credit risk. If banks can make full use of reasonable https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, and scientific methods and techniques may be lead to accurate and reasonable arrangement, analysis and control of factors of loan losses, so bank credit quality will be greatly improved, also loan risks and losses will reduce and improve the ability of bank credit risk management level and loss compensation.

Actually, the bank credit risk management and not a specific methods, but a bone marrow bank industry in depth theory and risk awareness, only to the idea and consciousness in the heart left deep imprint, in order to credit risk management into the bank project management to consciously improve relevant management technology and perfect the management system of the related, so as to implement the management of credit risk, real play the role of credit risk management, otherwise, credit risk management is only superficial, not to contribute to the control of bank credit risk management.

Two, the current problems in the management of bank credit risk in our country

1 focus on the field of credit, credit structure is not reasonable

At this stage, China's economic construction in the industrial structure is relatively unreasonable, making economic development is not balanced, which led to the field of bank credit is relatively concentrated, increasing the risk of bank credit. As in recent years, the real estate industry is developing rapidly, and it is fast and high rate of return, so many banks put most of the credit are put in the field of real estate to get more bank loan interest, actually this kind of practice is the only available because no ground for blame, higher interest rates at the same time can get more the loan, but from the view of the development of global economy, this is a very dangerous credit behavior, because it is likely to happen all the egg in one basket ", the bank credit has become a grasshopper in real estate this line, once the development of the real estate industry downturn or encounter other problems, so closely related to the bank credit will appear capital chain and a large number of bad debt problems, easily lead to the collapse of the bank credit system. Again, in the credit business, at present many of our bank onstage operation and the backstage management still has a complicated relationship, resulting in risk management and risk decision https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, https://www.360docs.net/doc/4410324768.html, by superior leadership and marketing metrics double interference. While taking into account the risk management and marketing performance at the same time, the bank governors often pay attention to the marketing target and ignore the credit risk management, which also to a certain extent, affected the quality of bank credit risk management. At the same time, many banks in economic growth and prosperity will relax loan conditions, so way companies easily can get loans, the same of their assets will have great value. Thus, the enterprise will increase the investment in fixed assets, bank profits will from a corresponding increase; the opposite when the speed of economic development is relatively slow, the enterprise will be difficult to get loans, along with the asset

value will continue to decline, as collateral assets will be different degree of depreciation of the, which leads to relatively lower bank profits, risk compensation ability is relatively weak. This lending model will make the banks have a lot of potential risks, these risks will be concentrated in the economic downturn, the operation of the bank and the entire economic operation has a great impact and even collapse.

2 risk management system needs to be improved

Since the reform and opening up, China's economy has entered a stage of rapid development, but the construction of national infrastructure has not followed the pace of economic development, so as to meet the needs of economic development. Reflected in the bank credit industry is the risk management system is not perfect. System is not perfect, first of all to make many people of the credit specifically looking for loopholes in its work program and the relevant documents, and drilled loopholes of management system is not perfect; many banks in the development of risk management system, and no according to the current state of our country and the actual situation of the unit, making management system without a strong feasibility, just become a symbolic meaning of existence. Then at present of our country credit business with a long chain of policy, operation link is complex, different management structure showing a multi-level, lead to risk management model is rigid and unreasonable, for example, and not the project credit risk management included and implemented into the bank's daily management activities, loan procedures and before, during and after the three link has not been effectively sort out and cohesion, and post loan management system is not scientific, the credit overdue repayment of the phenomenon commonplace.

中国商业银行信贷风险管理现状与原因

四、中国商业银行信贷风险管理现状与原因-以邮储银行为例(一) 邮储银行信贷的目前现象 在2007年6月22日,中国的邮储银行的贷款业务有了进一步发展,银行内部首个小额贷款业务已在河南省的一个小镇开展,并建立了相应的营业部,这就表明全国的小额信贷业务已经开始试点,无疑对邮储银行的信贷业务开展奠定了良好的基础,在2008年5月20日,邮储银行的信贷业务有了新的突破,开始实行个人二手房信贷业务的开展,同年6月2日,国内首个信用卡系统问世,因此也有了第一张信用卡的出现,以上一系列的案例已经促进了邮储银行信贷业务的全方位发展。在2010年末期,邮储银行中所有业务的贷款总额已经达到5443 亿元,从中的纯利润高达429亿元,比起2009年,净利润增加将近一倍。针对涉及到的资产总额可以发现,在小企业的信贷业务中,不良贷款率仅为1.62%,然而全行不良贷款率也仅仅只有0.33%。通过以上数据可以发现,邮储银行最初进行的信贷业务还算比较顺利,这都是邮储银行内部条件优越的结果,比如有着优良的原始资产和相对较低的基数标准。 由于新巴塞尔协议的果断执行,让我国的商业银行面临着巨大的挑战,随着金融市场的逐步扩展和美国次贷危机的出现,我国商业银行的信贷风险就会变得越来越高,这就需要更大程度地提高银行内部的抗风险能力。由于邮储银行刚建立不久,当初也没有实行相关贷款业务,因此导致在信贷方面的经验减少,对信贷出现的风险问题还没有具体的控制方案。 (二) 目前邮储银行信贷风险控制中的不足之处 1. 信贷风险控制缺乏实际理念 因为信贷业务的进行才刚不久,所以相关业务过程需要引起邮储银行的足够重视。由于对信贷风险的了解不够透彻,对相关理念的掌握不够深入,使得信贷业务涉及的领域受到了限制,简而言之,邮储银行内部管理经验不足,信贷风险控制能力有待提高,经济发展没有明确的方向,也没有树立正确、高效的经济理念。同时,企业内部相关人员都没有将风险控制和业务发展很好地结合在一起,缺乏合作意识。而且,邮储银行没有及时开展对员工的信贷知识教育,使得员工对信贷风险只存在片面性认识,没有了解到风险控制的必要性,所以银行内部缺

2020年银行风险管理分析报告

2020年银行风险管理 分析报告 2020年2月

目录 一、信用风险 (3) 1、推进全行资产结构优化 (3) 2、提升风险集中化管理水平 (3) 3、强化资产质量管控机制 (4) 4、加大问题资产处置力度 (4) 二、市场风险 (5) 三、流动性风险 (6) 四、操作风险 (8) 五、国别风险 (9) 六、银行账簿利率风险 (10) 七、声誉风险 (11) 八、战略风险 (12) 九、信息科技风险 (13) 十、其他风险 (14) 1、法律风险 (14) 2、合规风险 (15) (1)高度重视合规内控管理及案件防控工作,建立健全合规内控案防管理体制 (15) (2)持续强化法律合规评审管理专业性,提升对业务发展支持的质效 (16) (3)持续强化全行制度管理,进一步完善制度管理体系与措施 (16) (4)深耕厚植合规文化 (16)

一、信用风险 信用风险是指银行的借款人或交易对手不能按事先达成的协议履行其义务而形成的风险。 本行已建立集中、垂直、独立的全面风险管理架构,建成“派驻制风险管理、矩阵式双线汇报”的风险管理模式,总行风险管理委员会统筹各层级风险管理工作,总行风险管理部、公司授信审批部、零售风险管理部等专业部门负责全行信用风险管理工作。本行基于“科技引领、零售突破、对公做精”的转型方针,坚持“风险与发展相互协调,风险与收益相互均衡,风险与资本相互适应”的风险管理原则,持续完善信用风险全流程管理,有效提升本行信用风险管理水平。 1、推进全行资产结构优化 零售业务贯彻“零售突破”的主线,通过消费金融的带动作用,实现零售客户数、管理零售客户资产、零售存款规模的快速增长,个人贷款规模稳步增长,零售资产质量稳健可控。对公资产聚焦优质行业,集中优势资源投向高质量、高潜力客户,并带动上下游供应链、产业链或生态圈客户,持续推动信用风险资产组合结构优化。 2、提升风险集中化管理水平 持续优化全行授权管理体系,强化经营单位授权差异化管理以及总行集中后督管理,提升全行审批集中化管理水平;稳步推进出账总行集中化管理机制,加强出账环节授信条件落实的集中化、统一化管

商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例

学号:1313115 结课论文 (2013 级) 题目:商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例 课程名称:现代商业银行实务 院系:金融与贸易学院 班级:金融131班 姓名:牟雨 学号:1313115 完成日期:2015年11月21日

摘要 商业银行是以营利为目的的金融服务企业,其业务范围以吸收存款和发放贷款为主,还包括信托、租赁、保管、汇兑、咨询、代客理财等多项业务。商业银行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资金雄厚而成为当今世界金融体系中最重要的组成部分。银行业是经营风险的行业,它的风险不同于一般行业,它的80%—90%的资产来自客户手中而非自有资产,一旦贷款过程中任何一个环节出现问题就会导致风险发生。 近年来,我国各商业银行在内控机制和风险管理体系的建设上进展迅速,尤其是对信用风险、市场风险和操作风险的识别和评估技术的参考和引用,但与国际先进金融机构相比,依然存有很大差距。对于我国商业银行而言,为了有利于其健康发展,增强其内外竞争力,尽快健全完善风险管理体系已经成为当前最重要和迫切的任务之一。本文从招商银行对信用风险、市场风险和操作风险管理的实际情况入手,分析其风险管理中的不足,从再造风险管理组织体系,提高全面风险管理技术,完善内控控制体系,推进流程再造几方面提出切实可行的对策。 关键词:信用风险;市场风险;操作风险;全面风险管理

Abstract Commercial banks are profit seeting financial services companies,whose scope of business is to absorb deposits and loans based, including trust, leasing, storage, exchange, consulting financial management and many other services. Commercial bank with its many instiutions,the wide business volume and abundant capital,becomes the most are the important part in the world financial system.Banking is a business risk https://www.360docs.net/doc/4410324768.html,mercial banks,as a special operating money businesss,its risk is different from most people,it's 80% - 90% of assets from the customer's hands,rather than its own asscts, if any one pary of the lending process will lead to the risk or problems occurred . In recent years, Chinese commercial banks have made rapid progress in construction of the internal control mechanism and also risk management especially identification and evaluation of credit risk,market risk and operational risk.However in comparison with the international advanced financial institutions,there is still a big gap.For China's commercial banks,in order to facilitate its healthy development,and enhance its internal and external competitiveness, improving risk management system has become the most important and urgent tasks.This article researched on reality of credit risk,market risk and operational risk management in China Merchant Bank,analyzed the shortcoming of risk management and then presented how to operate the risk management system and inprove the technology of comprehensive risk management and internal control. Key Words:Credit risk;market risk;operational risk;comprehensive risk;management

光大银行 A分行小微企业信贷风险管理案例分析

光大银行 A分行小微企业信贷风险管理案例分析 光大银行A 分行小微企业信贷风险管理存在的问题及启示 摘要小微企业是我国国民经济重要的组成部分,是市场经济中最活跃的细胞,占我国企业总数的95%以上,广泛分布于各行各业和各地区,在增加就业、促进经济增长、科技创新与社会和谐稳定等方面具有不可替代的作用,对国民经济和社会发展具有重要的战略意义。而小微企业融资却是长期难以破解的问题。商业银行在外部竞争压力和内部利润驱使之下,纷纷加大对小微金融的投入,将其视为业务转型的契机。然而小微企业的信贷风险问题阻碍了商业银行的尝试,使商业银行在开展小微企业信贷业务举步维艰。因此,对小微企业信贷风险进行科学、 高效的管理成为我国商业银行拓展小微金融业务的必然选择。 本文采取理论与实际分析相结合的研究方式。先是介绍了小微企业信贷风险 管理概述,包括小微企业信贷、信贷风险的概念、小微企业信贷风险分类与成因、 小微企业风险特征等。然后通过光大银行A 分行小微企业信贷风险管理案例,包括光大银行A 分行介绍、资产结构状况,小微企业客户行业分布特点以及对小微企业信贷所采取的相关风险管理措施等。在此基础之上,分析光大银行A分行小微企业信贷风险管理存在的问题,归纳出目前制约小微企业信贷风险管理的基本成因,最后提出了对小微企业信贷风险管理采取建立科学指标体系;完善信贷管理体系,优化小微企业信贷业务流程;注重人才培养,实施激励约束;加强贷款合规性调查等可行性启示与建议,以期在解决小微企业信贷风险管理问题上起到一定的借鉴作用。银行作为主要的资金提供者也对小微企业信贷发展给以强有力的支撑和推动作用。总之,只要坚持稳健经营、科学发展、风险可控,按规定审贷、放贷、管贷、收贷,就一定能将小微企业信贷风险降至最低,从而达到银、政、企多赢的目标。 关键词小微企业信贷风险管理 页脚内容1

商业银行信贷风险管理理论概述.doc

商业银行信贷风险管理理论概述 一.信贷风险的定义: 1.信贷。 银行信贷是商业银行为保证贷款业务而从事的与之相关的经营活动,是商业银行的主要业务.银行信贷是商品货币关系的产物,是以偿还为条件,并且收取利息为获取报酬的借贷行为.它的运行方式为:吸收来自个体储户的存款,然后将之发放给信用可靠的贷款人.在这个过程中,银行向储户支付利息,贷款人向银行支付利息.银行通过利息的不同来获取收益.银行信贷具有聚集,分配社会资金,调节社会经济活动,反映和监督国民经济活动的职能. 2.信贷风险的含义。 风险在经济领域中,一般将之理解为在未来的一段时间内,损失的发生因为影响因素的大量性,无规则性和随机性而具有多种可能性或不确定性.商业银行在经营与信贷活动中因受多种因素的影响存在损失发生的可能性或不确定性,就是商业银行风险.信贷风险作为商业银行的主要风险,在广义上它指因客户违约引发的风险,在狭义上指银行不能如期收回贷款本金和利息的不确定性,也即银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性.(商业银行信贷风险管理—张淼) 3.信贷风险的特征。 (1)客观性。 只要银行经营信贷活动,就不可能完全规避信贷风险,信贷风险在信贷活动中是客观且肯定存在的。换句话说,没有信贷风险的信贷活动是不存咋的。 (2)隐蔽性。 信贷活动中各种影响因素的大量性、随机性和不确定性决定了信贷风险难以直接的、精确的被观察和度量。 (3)可控性。 虽然信贷风险具有隐蔽性,但银行可以通过一定的方法提前识别、计量、监测和控制。 二.信贷风险形成的原因. 从一般意义上考察,任何经济活动风险的存在都与其所处的自然环境,社会和政

治环境,经济形势的变化和人的行为等诸多因素的影响.银行信贷作为社会经济活动的组成部分,同样受到这些因素的影响.银行风险的形成原因是错综复杂的,既有客观原因,又有主观原因;既有外部原因,又有内部原因.这些因素的大量性,随机性,不确定性以及不同因素之间相互交错,使得信贷风险的评估与管理变得复杂化. 1.主要表现形式。 商业银行的信贷风险主要体现在巨额不良债权上。债权是指商业银行(债权人)按信用原则和交易准则,以贷款为形式、以契约承诺为载体,让渡信贷资金使用权给借款人(债务人),并藉此拥有向借款人追索贷款本金和利息的一种经济权利。根据贷款契约的履行情况,商业银行的债权可分为正常债权和不良债权。就一笔贷款而言,如果该贷款能够按贷款契约规定的期限要求按时偿还本金和利息,那么该项债权就属于正常债权。否则,就属于不良债权范畴。“不良债权”是指按期很难收回或无法收回的贷款,即通常所说的呆账、坏账。(我国商业银行信贷风险形成原因分析—王红夏) 2.产生原因。 不良债权的产生主要来自于商业银行信贷经营管理水平低,其体现在以下方面:(1)银行对经营对象了解不深入,分析不透彻.信贷风险的产生与银行工作人员对贷款对象的了解程度有很大关系,在发放贷款前,没有对贷款对象进行深入调查,没有对其资产状况和偿还能力进行评估,就像对方贷款.这样做的后果是某些贷款人信用低,不具有偿还能力.而一些贷款单位管理水平低,经济效益差,导致其不具有偿还能力. (2)缺乏科学的可行性分析和项目评估.无论哪一种业务,事先都应进行可行性评估.对于银行来说,在贷款之前,应结合所掌握的资料进行科学的可行性评估.如果凭借决策者的主观经验进行决策贷款,无疑会产生信贷风险. (3)信息不灵.银行的任何一项决策,都应该建立在及时,可靠的信息上,并且贷款之后,也应跟踪调查贷款对象的最新信息,确保其具有偿还贷款的能力. (4)国家体制原因。我国的特殊的经济体制也会对银行的信贷风险的产生有一定影响.如行政干预,指令贷款会形成贷款风险.由于在计划经济下形成的政企不分的问题没有得到根本解决,银行的资金流向,投量的掌握在一定的程度上还政

商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例

学号: 1313115 结课论文 (2013 级) 题目:商业银行风险管理分析 ——以招商银行为例 课程名称:现代商业银行实务 院系:金融与贸易学院 班级:金融131班 姓名:牟雨 学号:1313115 完成日期:2015年11月21日

摘要 商业银行是以营利为目的的金融服务企业,其业务范围以吸收存款和发放贷款为主,还包括信托、租赁、保管、汇兑、咨询、代客理财等多项业务。商业银行以其机构众多、业务量大、辐射面广、资金雄厚而成为当今世界金融体系中最重要的组成部分。银行业是经营风险的行业,它的风险不同于一般行业,它的80%—90%的资产来自客户手中而非自有资产,一旦贷款过程中任何一个环节出现问题就会导致风险发生。 近年来,我国各商业银行在内控机制和风险管理体系的建设上进展迅速,尤其是对信用风险、市场风险和操作风险的识别和评估技术的参考和引用,但与国际先进金融机构相比,依然存有很大差距。对于我国商业银行而言,为了有利于其健康发展,增强其内外竞争力,尽快健全完善风险管理体系已经成为当前最重要和迫切的任务之一。本文从招商银行对信用风险、市场风险和操作风险管理的实际情况入手,分析其风险管理中的不足,从再造风险管理组织体系,提高全面风险管理技术,完善内控控制体系,推进流程再造几方面提出切实可行的对策。 关键词:信用风险;市场风险;操作风险;全面风险管理

Abstract Commercial banks are profit seeting financial services companies,whose scope of business is to absorb deposits and loans based, including trust, leasing, storage, exchange, consulting financialmanagement and many other services. Commercial bank with its many instiutions,thewide businessvolume and abundant capital,becomes the most are the important part in the world financial system.Banking is a business risk https://www.360docs.net/doc/4410324768.html,mercial banks,as a special operating money businesss,its risk is different from most people,it's 80% - 90% of assets from the customer's hands,rather than its own asscts, if any one pary of the lending process will lead to the risk or problems occurred . In recent years, Chinese commercial banks have made rapid progress in construction of the internal control mechanism and also risk management especially identification and evaluation of credit risk,market risk and operational risk.However in comparison with the international advanced financial institutions,there is still a big gap.ForChina's commercial banks,in order to facilitate its healthy development,and enhance its internal and external competitiveness, improving risk management system has become the most important and urgent tasks.This article researched on reality of credit risk,market risk and operational risk management in China Merchant Bank,analyzed the shortcoming of risk management and then presented how to operate the risk management system and inprove the technology of comprehensive risk management and internal control. Key Words:Credit risk;market risk;operational risk;comprehensive risk;management

商业银行信贷风险研究-开题分析报告

商业银行信贷风险研究-开题报告

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毕业论文开题报告 课题名称:我国商业银行信贷风险研究学生姓名: 系别: 专业: 指导教师: 2011年12 月25 日

一、综述国内外对本课题的研究动态,说明选题的依据和意义: (一)国内外研究动态 信贷质量的好坏对银行的生存有着至关重要的影响。商业银行要发展,必然要追求利润的最大化,在我国创新业务尚缺的今天,商业银行的经营利润主要以来传统的信贷业务来实现。因此,如何有效地防范和化解信贷风险是当前商业银行迫切需要解决的问题。 国内: 马莉,2003年在《当代财经》上发表《国有银行信贷风险成因及治理》说,我国商业银行不良信贷资产占比高,信贷资产质量差,且信贷风险有加大的趋势。主要有内外两部分的因素,外部因素是:政府的行政干预使银行信贷风险不断累积,社会信用的缺失加大了银行信贷风险,金融市场发展的滞后制约了银行信贷风险防范。内部因素:银行内部的经营管理水平不高,制度、管理体制和经营机制有待完善,员工素质有待提高等因素造成的银行信贷风险的加大等。 陈宏,2010年在《会计之友》中发表《基于风险管理的商业银行信贷业务内部控制的研究》,他认为今年来我国商业银行存在信贷投放行业较集中、缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计、信贷风险管理组织及方法不完善、商业银行内部信贷控制不健全等问题。我国商业银行要提高经营能力,更好地迎接市场的挑战,就需要我国商业银行要加快建立信贷风险内部控制制度的步伐,充分发挥内部控制在信贷风险管理中的作用。 朱平安,王元月,潘永华2005年在《商场现代化》的《商业银行房地产信贷风险形成机制的研究》中说随着房地产行业的快速发展,房地产从其开发、建设、交易的每一个环节都与银行贷款脱不开关系。银行为了争夺客户,放松贷款条件,甚至违规操作,房地产风险逐渐暴露。且近年来,商业银行工作人员忠诚度逐渐下降,导致房地产信贷风险产生。 王磊,2006年在《金融论苑》发表《商业银行个人消费信贷的风险分析与对策研究》,他发现个人消费信贷业务已成为商业银行信贷业务的主要组成部分,但是我国的个人信贷风险和隐患还是很大。主要表现在征信系统、银行管理、相关法律不健全等原因。 王思,2010年2月在《商场现代化》的《我国商业银行信贷风险内部控制有效性的研究》中说,虽然我国的商业银行在2005年后纷纷在内控制度上改革,取得了一定的成绩,但是我国商业银行在内控方面任然存在着较大的缺陷。原

商业银行信贷风险管理研究

商业银行信贷风险管理研究 摘要 中国经济的发展与资金密不可分,银行业为中国经济发展提供了持续的动力。作为经营货币资金的特殊公司,风险管理是行业中永恒的话题。本文以杭州发展农村商业银行作为研究对象,结合巴塞尔新资本协议以及当前我国商业银行信贷业务发展的实际情况,采用观察和调查法对长春发展农村商业银行信贷业务进行调查。通过观察和分析,探究影响信贷业务的主要因素,结合信贷业务管理理论和当前长春发展农村商业银行信贷业务环境,为杭州发展农村商业银行信贷业务管理提供一套风险管理的新思路和一套全面控制管理银行风险的衡量标准、制度和技术方法要求,旨在对信贷风险管理水平不太发达的我国农村商业银行提供策略和发展建议。 关键词:农村商业银行,巴塞尔新协议,信贷风险管理

Abstract The development of China's economy is closely related to capital, and banking industry provides a sustained impetus for China's economic development. As a special company operating monetary capital, risk management is an eternal topic in the industry. In this paper, the development of rural commercial banks in Hangzhou as the research object, combined with the New Basel Capital Accord and the current situation of the development of credit business of commercial banks in China, using the observation and investigation method to investigate the development of rural commercial banks in Changchun. Through observation and analysis, this paper explores the main factors affecting the credit business, combines the credit business management theory with the current credit business environment of Changchun rural commercial bank, and provides a set of new ideas of risk management and a set of measurement standards, systems and technical method requirements for the comprehensive control and management of Bank risk for the development of credit business management of Hangzhou Rural Commercial Bank, aiming at the credit risk Rural commercial banks in China with underdeveloped insurance management provide strategies and development suggestions Key word:Rural commercial banks, Basel II, credit risk management

银行 经营风险分析报告

XX银行年度经营风险分析报告 中国银行业监督管理委员会XX监管分局: 现将XX银行(下称“我行”)年度风险经营分析报告如下: 一、业务经营基本情况分析 (一) 负债情况分析 截至年末,我行各项存款总额X万元,比年初增加X万元,增幅X%。其中:对公活期存款为X万元,比年初增加X万元;对公定期存款为X万元,比年初增加X万元;个人活期存款X万元,比年初增加X万元;个人定期存款为X万元,比年初增加了X万元;银行卡存款为X万元,比年初增加X万元。 我行各项存款指标均比年初有较大幅度的增长,主要原因有以下几个方面的原因:一是经多方面努力,争取到部分有实力的大企业客户,例如X上市公司在我行开立监管资金专户,带来对公定期存款一定幅度的增长;二是继续加代发工资业务及批量开卡的营销,在提高开户数和发卡量的同时,也使居民储蓄存款能够稳步增长;三是持续进行产品创新和开展主题营销活动;四是我行在本年新开展了间联POS机业务,在为我行发展出一批合作商户的同时也带来了部分新增存款;五是我行在年初原有总行营业部、X支行2个营业网点的基础上,新增了X支行等X个营业网点,延伸了我行的服务半径,扩大了我行在本地区的影响力和知名度。

(二)资产情况分析 1、信贷资产 (1)基本情况:截至年末,我行各项贷款余额X元,比年初增加X 万元,增幅X%。其中,短期贷款X万元,比年初增加X万元;中长期贷款X万元,比年初增加X万元。按五级分类口径统计,正常类贷款X万元,关注类贷款X万元,暂无不良贷款。 (2)贷款集中度情况:针对贷款集中度偏高的情况,我行根据实际情况,采取有保有压、重点支持的政策逐步降低贷款集中度,保证符合生产经营状况良好,有发展潜力的贷款户,压缩产品落后、经营不善的企业贷款,同时重点扶植国家产业政策方向的新兴产业及“三农”和小微企业。截至X年底,“单户500万以下贷款余额占比”指标已从X月末的X%大幅提高至X%,达到监管要求;“户均贷款余额”指标从X万元降低至X万元,力争逐步达标。 (3)贯彻落实“两个不低于”情况:自开业以来,我行一直对自身的市场定位非常明确,为此,根据XX经济发展及行业特点,在确保风险可控的情况下,将信贷资金重点倾斜于“三农”、小微企业等基础经济,达到“两个不低于”要求的目标。其中,支持农业贷款X万元,支持小微企业贷款金额X万元,两项合计占贷款总额的X%,有力地支持了当地民营经济的发展,体现了我行服务“三农”和小微企业的金融定位。 2、非信贷资产

商业银行信贷风险防范研究开题报告

商业银行信贷风险防范研究 200709级金融学学号:070962883370011学习中心:庆阳财校姓名:段建梅 信贷风险的形成是一个从萌芽、积累直至发生的渐进过程。在还款期限届满之前,借款人财务商务状况的重大不利变化很有可能影响其履约能力,贷款人除了可以通过约定一般性的违约条款、设定担保等方式来确保债权如期受偿之外,还可以在合同中约定“交叉违约条款”。交叉违约的基本含义是:如果本合同项下的债务人在其他贷款合同项下出现违约,则也视为对本合同的违约。一般来说,债权人都是以当事人未履行其在本合同项下的义务为由,追究债务人的违约责任,但交叉违约条款突破了这一限制,它颇有“先下手为强,后下手遭殃”的味道,即试图赶在借款人其他贷款合同项下的债务出现偿还危机之前采取救济措施,以避免自己处于比其他债权人更糟的处境。此种违约形态在我国现行法上虽无明确规定,但它并不违反合同法的有关法理及法律精神,现行《合同法》中的不安抗辩权可以作为其适用的法理依据。因此,交叉违约条款可以作为约定条款订入合同之中,以使贷款人能够及时全面的掌控借款人的信用水平。 论文提纲: 一、信贷风险的形成 二、次贷危机的警示 三、如何防范信贷风险 1、要加强宏观经济运行的分析,高度关注经济周期波动可能带来的风险。 2、要科学设计信贷产品。 3、要把握宏观经济走势与具体产品的关系。 4、要做好预警,控制规模与风险。 5、是金融创新要坚持“谨慎经营”原则。 参考文献: [ 1 ]易宪容.“次贷危机”对中国房市的启示[ J ]. 人民论坛,2007, (17) : 32 - 33. [ 2 ]付敏. 我国资产证券化问题讨论综述[ J ]. 经济理论与经济管理, 2006, (4) : 75 - 79. [ 3 ] [芬兰]大卫·G·梅斯等著. 方文等译. 改进银行监管[M ]. 北京:中国人民大学出版社, 2006. [ 4 ]徐孟洲,徐阳光. 论金融机构破产之理念更新与制度设计[ J ]. 首都师范大学学报(社会科学版) , 2006, (1) : 26 - 32.

对商业银行信贷风险管理的几点思考

摘要:信贷风险是指银行在信贷活动中预期收益不能实现的可能性,也是银行信贷资产经营的核心。加强对信贷风险的认识、管理和控制是我国银行业加强内部控制建设的重要组成部分,也是适应新形势、应对激烈竞争和挑战的必然选择。目前,在我国银行业中,信贷业务仍然是各商业银行的主要利润来源,短期内该种状况仍将持续下去。因此在现阶段信贷风险管理仍然是国内各商业银行风险管理的主要部分。 关键词:贷款风险管理 随着金融体制改革不断深入,我国银行业正在逐步按照国际惯例和市场经济规则来运行商业银行,同时信贷风险管理机制也正快速向国际靠拢。因此,完善和提高信贷风险管理水平和尽快提高信贷资产质量是目前我国商业银行经营管理的重中之重。下面对商业银行信贷风险管理机制建设的信贷制度、内控组织结构、风险评估、内部考核评价和人员配备等方面几点思考。 第一,完全、彻底的执行信贷管理制度,并将风险控制贯穿到整个环节,尽量实现源头控制风险 目前,各商业银行虽然在贷款的调查、审查、贷后检查方面都有相关的规章制度,但普遍表现出“三查”制度执行不力,重贷前调查,轻贷后跟踪,信贷风险预警工作不到位。没有将风险覆盖到整个信贷资产的运作过程中。通常信贷人员较重视贷前调查,能够按要求调查客户经营情况,撰写客户评价报告;但贷后的管理、检查和监督力度不够深入,对客户的经营信息了解滞后、不完整,以至于无法有针对性地采取风险控制措施,贻误最佳收贷时机,这也是当前不良贷款的产生的原因之一。 针对上述情况各商业银行应建立和完善规范的信贷档案制度,健全信贷管理“三查”制度,加强信贷基础管理与风险预警工作并加强制度的执行力。一是推出关于信贷档案管理及贷款“三查”制度方面的规定、办法,并对贷后管理需要全面而详细的内容、科学的调查方式和资料的核实手段、检查频率等制定详细的实施细则;二是加强信贷风险预警工作,并使之成为一种制度。培育全员、全过程的银行业风险管理文化。从业务部门、业务人员到管理部门、管理人员都牢固地树立起强烈的风险意识,寓风险管理于业务经营全过程,市场营销、客户服务与风险管理一体化,从源头上尽可能地降低风险。 各商业银行均有自己的贷款责任制,但责任追究制度只在出现特大情况或外部监管需要时才会有所体现,使得责任追究这把利剑失去了锋锐和丧失了它的威慑作用。为此,各商业银行应推行信贷工作责任制并认真落实责任追究制度。建立对决策者的日常考核制度,将对领导的管理和对信贷人员的管理结合起来。特别是在贷款质量问题上,在对有关人员的责任认定和责任追究上,必须加大力度。对信贷工作的各个环节推行责任制,如调查评估责任制、审批放贷责任制、贷后管理责任制。要在对每笔贷款的风险做出科学评估论证的基础上,准确划分责任,落实责任追究制度。 第二,信贷风险管理机制的建设同时也依赖于信贷管理各个环节的明确分工和科学地设置信贷管理组织机构 各商业银行必须改变长期以来以地区分行为主体的行政管理模式,建立以业务单元为主线的、更为专业化的垂直管理模式。首先,要通过人事和财务两条线的垂直化管理实现风险管理的独立运作,减少地方政府和分行管理层对风险管理的不正当干预,提高风险信息的畅达程度,增强风险政策的贯彻力度。要实行总行风险管理委员会-总行风险管理部-分行风险管理部-基层行风险管理部的垂直管理线路.上级风险管理机构负责对下一级风险机构负贵人的任职资格任职期限及任职绩效进行审批考核。其次.要将风险管理职能进一步向总行本部集中,减少不必要的中间层级,逐步形成横向延展、纵向深入的扁平化矩阵模式。第三提高风险管理的专业化水平,在总行本部设立专业化评估中心和审批中心,实现集中的专业评估和专职审批,同时,还要建立对审批人和风险经理的长期考核和监督机制。在此基础上建立贷后管理中心,加强事后监督,控制操作风险。建立重大风险事项管理和应急处理机制实现对全行风险的统筹和集约化处理。 第三,加大科技投入,加快风险量化系统建设的步伐,弱化个人在整个审贷过程中的影响 我国商业银行现行的审贷方法仍主要依赖审贷经理的个人主观判断,有很强的个人偏好性,“长官意志色彩”较浓。风险评估缺乏系统科学的定量分析模型,信用风险分析主要停留在传统的比例分析阶段,缺乏建立在统计分析和人工智能等现代科学方法基础上的信用风险量化测量工具,如缺乏对企业违约风险分析模型、企业破产失败预警模型等科学定量模型的开发和使用。由于缺乏科学的信贷风险评估工具,实际工作中在各种风险处罚的制度约束下,多数审贷人员在评审过程中选择的是风险回避,而不是去经营风险。 科技进步是推动风险管理机制建设的重要途径。我国商业银行应加快改进风险计量的方法、技术和手段大幅度提高风险管理的技术含量,向科学化、精细化的管理模式迈进。这要求我国银行业借鉴国际先进经验,启动技术创新机制加快系统平台和工具体系的建设。首先是加强风险管理信息化建设,建立信贷管理信息系统形成以客户为中心的业务信息平台在信息采集、信息共享、业务处理数据控制和风险控制等方面实现全面优化。其次是全面更新客户内部评级体系,以巴塞尔新资本协议为导向,引入先进的计量经济学方法设计开发客户违约概率模型提高信用风险计量的科学性。再次是在以预期损失率为基础的12级分类基础上,提高贷款定价和限额设定的精确度。并引入国际上较为成熟的工具软件,实现对不同行业、不同区域、不同产品的组合分析和集成化管理。 第四,健全、完善以经济资本为基础的内在评价体系和约束机制原粗放经营模式下的内部评价和考核体系导致了各商业银行盲目追求规模扩张和短期效益,在风险管理上没有实时反映风险量,给决策者提供风险管理战略提供依据,也就不能起到对风险总量进行控制的作用。健全、完善以经济资本为基础的内在评价体系和约束机制可以在一定程度上解决这个问题。 建立在风险计量基础上的经济资本管理,要求商业银行更加科学、准确地把握规模扩张与价值创造、风险控制与业务发展的逻辑关系。加强经济资本管理就是以资本可增加额统领发展规划,促进业务结构的调整、优化。把风险资产控制在与可用经济资本相适应的范围内,实现资本总量对业务扩张的硬约束。 第五,重视全面、专业的信贷人才培养,优化信贷队伍建设,将风险管理理念贯穿到整个信贷流程中 目前我国各商业银行的信贷人员整体素质不高,风险意识薄弱,缺乏自觉维护银行整体利益的观念。各商业银行应帮助信贷从业人员提升价值,加强对信贷人员的培训和教育,将教育培训与绩效管理结合起来,使他们不仅培训中获得新知识、新技能,更重要的是获得团队学习能力和团队协作精神。另外通过培训和考核等提高信贷人员自我管理及识别风险的能力。建立以信贷员为核心的风险早期发现机制,一个信贷员的知识水平、业务能力以及主观能性发挥与否都将影响银行信贷资产的质量。密切信贷员与客户的关系管理,增强信贷员的自我管理意识,充分发挥其创造性和能动性,使信贷员与银行结成命运的共同体,实现风险的早期发现和控制。 目前各商业银行从事风险管理工作的人(包括信贷审查、审批人员)普遍缺乏对信贷企业的专业背景和行业特点的了解,经常以一个标准衡量所有的信贷企业,不是放过了风险就是矫枉过正失去了发展机会。同时信贷审批人员变动较大也导致资产质量难以保证。尤其是风险管理人才极为短缺,给做好信贷风险管理带来相当大的难度。风险管理人才缺乏已成为制约我国金融服务业未来发展的因素之一。因此,各商业银行要将培训工作和人力资源开发与管理的全流程互相配合,多渠道加强风险管理人才能力的培养和建设;对有丰富风险管理经验的紧缺人才,要解决好引进、利用的关系,除依托现有存 对商业银行信贷风险管理的几点思考 王东升(建设银行河北总审计室) 财税金融 57

商业银行信贷风险管理及对策分析

商业银行信贷风险管理及对策分析 【摘要】在当前经济金融背景下,商业银行在对企业进行授信的过程中也存在着较多的风险。信贷风险的成因可能是一个,也可能是多个因素共同作用的结果。故本文通过对业银行信贷风险管理及对策进行探讨,分析商业银行个人信贷风险识别,找出存在哪些风险,最后从信用管理方面的对策、管理制度方面的对策两个方面来有效防贷款风险。 【关键词】商业银行个人信贷风险管理风险识别 近几年,伴随着国际金融市场波动加剧,国经济增速换挡,经济增长放缓、外部需求萎缩,企业经营困难等多种因素的影响,商业银行个人信贷业务出现了区域性风险加剧、行业性风险突出并蔓延、房地产市场分化潜在系统性风险增加的情况,各银行的不良贷款余额和不良贷款率均呈现整体上升的态势,个人信贷风险已成为信贷业务进一步发展的重大不利因素,严重影响各大商业银行的经营发展。并且在金融体系不稳定因素增加,GDP增速放缓和个人人均收入同比增速放慢的形势下,个人信贷业务的预期风险只会进一步增大,对银行个人信贷结构和资产资量将形成持续性的严峻考验。因此,结合银行现状及现存问题,分析成因并探讨个人信贷风险管理的对策是商业银行生存发展的现实需求。

一、商业银行信贷风险相关理论 (一)个人信贷风险的定义 商业银行的个人信贷风险指的是由于风险的不确定性这一特征所引发的贷款收益的波动性或者不确定性。具体地说,个人信贷对于商业银行来说是一项具有风险的资产业务。在个人信贷业务操作过程中,银行向个人借款人投放一定数额的借款的预期效果是获得预期的收益,但是因为各种风险因素的存在,可能导致预期收益减少或者本金损失的实际效果。具体表现为银行信贷资金不能按时全额收回。 (二)个人信贷风险管理的流程 目前商业银行信贷风险管理的流程主要包括风险识别、风险计量、风险监测、风险控制。 1.风险识别。风险识别是风险管理的第一步,是信贷风险管理的基础。风险识别是指在风险事故发生么前,运用各种方法系统的、连续的认识所面临的各种风险以及分析导致风险事故发生的潜在原因。信贷风险识别首先要感知风险,其次对感知到的风险进行分析。 2.风险计量。通过有效的风险计量,有利于商业银行对银行资本进行有效的监管、对经济资本进行有效的配置,从而进行全面的风险管理。根据贷款的品种、时间、金额大小等,来设定风险的系数,从而对不同的信贷业务进行风险的计量,从而通过商业银斤该笔业务收益来覆盖对应的风险。

商业银行信贷风险分析

信贷资产是商业银行的主要金融业务,也是商业银行实现利润的主要途径,但同时也是诱发银行经营风险,导致银行破产倒闭的主要原因之一。我国由于历史和体制等多方面原因,银行业出现了大量的不良信贷资产,信贷资产风险正在不断积累,尤其是国有独资商业银行。信贷风险的攀升、不良资产的积聚,必然会危及我国金融以至经济安全。近几年,我国政府不断地从多方面进行一系列改革,试图把这个国民经济要害部门的致命风险有效化解。各界专家学者也呼吁要加快我国金融体制改革,提出许多化解防范信贷风险的对策。但各种改革措施均明显成效,商业银行信贷风险问题依然严峻。为此,如何防范我国商业银行信贷风险是本文所要解决的问题。 一、我国商业银行信贷资产现状 信贷资产主要是各类贷款,银行不良信贷资产就是银行投放信贷后形成的信贷资产中不符合安全性、流动性和盈利性的原则,处于逾期、呆滞、呆帐(或按五类分类法为次级、可疑、损失类贷款)状态而使银行资产风险加大,并面临资本损失的那部分贷款。从本质上说,不良信贷资产就是现实或潜在的不能保证贷放出的资金本息安全回收的信贷资产。 从总体来看,我国国有商业银行信贷资产质量成“三高、三差”特点:一是不良资产比率高,信贷资产质量。国有独资商业银行剥离近1.4万亿不良资产后,不良贷款率下降了近10个百分点。截止2001年1月底,按“一逾两呆”口径计算,不良贷款率仍高达25.37%。按五级分类不良率更高,远高于10%的国家警戒线和人民银行15%的监管标准。同时,不良贷款结构形式严峻,呆滞贷款比例最高。据有关部门估计,不良贷款实际形成损失的约占全部不良贷款的7%以上。双呆贷款占不良贷款的80%以上,可疑类与损失类约占全部不良贷款的70%以上。二是信贷资产长期占用率高,信贷资产流动性差。贷款大量投放于固定资产贷款、房地产开发贷款、住房抵押贷款等长期贷款;大量的贷款被企业作为资本金使用,大部分流动资金贷款被企业长期占用,转化为铺底流动资金,部分承兑汇票因到期无法兑付形成垫款被迫转贷。三是信贷资金筹资成本高,盈利能力差。虽然近年银行综合付息率有所降低,但经过几次降息,存贷款利差不断缩小,资金收益率实际下降。 二、我国商业银行信贷风险成因分析 我国商业银行信贷风险高,以至大量不良资产存在的原因是多方面的,既有银行体系本身的内在原因,又有历史和体制的原因;既有社会信用机制的原因,又有银行运作和企业经营方面的原因;既有国内环境的原因,又有国际大环境的原因。(一)外部因素 1、政府的行政干预使银行信贷风险不断累积 在专业银行时期,国有银行作为国民经济宏观调控的工具,不以盈利为目的,根据计划发放贷款,以支持国企改革和地方经济发展为目标。随着商业银行法的出台,政府干预银行信贷工作有所好转,但在某些地方或某个时候,这种现象仍比较普遍,政府的干预导致国有商业银行行为扭曲,使银行资金的安全性和流动性得不到应有的保障。 2、国家宏观经济结构的调整和国际经济形势的变化的影响 在全球经济一体化的大背景下,为了进一步提升我国的综合国力,我国从 “九五”时期就开始对产业结构进行调整,并且步伐也随着加入WTO而加快,在这一转变过程中,必然形成朝阳产业和夕阳产业。一些产业因此而得到迅速发展,

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