商业银行对中小企业信贷业务的风险管理研究【开题报告】

开题报告
商业银行对中小企业信贷业务的风险管理研究
一、立论依据
1.研究意义、预期目标
中小企业作为国家经济的重要组成部分，特别是我们宁波地区正在迅速发展，中小企业对于资金的需求也越来越大。

因此中小企业信贷业务也同样成为了各大商业银行重点发展的目标，特别是对于新兴的城市商业银行。

但是由于中小企业自身的原因，风险相比大企业明显偏大，使得商业银行面对巨大的利益的同时又不得不承担高风险。

而且在实际操作中，由于缺少科学专业的中小企业风险管理方法，使得银行不愿对大多数没有充分抵押的中小企业放贷，造成了对中小企业的惜贷局面，不但不利于中小企业的发展，同样也不利于商业银行自身的发展。

研究中小企业信贷业务的风险管理，有利于银行控制风险，促进银行安心发展中小企业业务，也方便了中小企业融资，从而达到双赢的局面。

本论文以宁波银行为研究对象。

对宁波银行在控制中小企业贷款风险方面的措施进行研究。

同时结合国外的先进风险管理模型，相互比较分析，归纳总结出宁波银行在风险管理过程中存在的不足，并根据现状提出一些改进意见，旨在找到一套适合宁波本地区商业银行中小企业信贷风险管理的方法。

2.国内外研究现状
国外研究现状
西方商业银行风险管理经历的从传统的主观分析、财务比率分析、统计的方法应用到现在的风险量化管理模型，己经走过了300多年的漫长历程，在信贷风险综合管理、风险识别与分析、抵御风险的策略、风险监控与预警等方面，形成了一整套趋于完整的方法。

目前比较科学、系统、完善的信贷风险预替及风险评级系统都集中在西方发达国家，在这些国家的银行风险管理的实践经验基础上总结和提炼出来的《巴塞尔新资本协议》已经成为各国银行进行监管的参照准则。

从20世纪90年代开始，关于定量度量信用风险的研究成为一个热点课题，各种方法不断发展，研究从主观定性研究向定量研究发展，从缺乏理论基础到建立在坚实的金融理论基础上，一系列新的模型不断涌现，如KMV 模型，Credit Risk，Credit Portfolio View等等。

中小企业模型以Altman等人于1968年建立的Z-Score模型最具代表性，是目前最有影响的信用风险评估模型之一。

国内研究现状
我国银行在对企业信用风险评估时，仍然较多的采用古典信用分析，还处于定性向定量过渡的阶段，还未进入大量使用多元分析以及现代信用风险度量模型的阶段。

对于中小企业的评级主要还是依据主观评定因素。

例如企业管理人员的信用状况以及对财务报表的信用分析等。

如果是上市公司的评级，则侧重于对公司股票价值及其波动、财务报表、领导管理、市场前景等一系列因素的分析，对于公司股票价值波动率的模拟也较为粗糙。

有关中小企业信贷风险管理的国内研究，大多集中于中小企业信贷风险成因、类型和控制途径等规范性研究，如：王东德（2007）以县域农行为例着重分析了控制中小企业信贷风险途径；吴伟文（2006）、肖绪照（2007）认为商业银行发放中小企业贷款要严格控制信贷风险，除了要从组织结构程、信贷政策、评介体系上建立一套行之有效的风险控制体系外信贷风险，除了要从组织结构、业务流，还要创新贷款方式和担保种类，努力提局信贷业务市场占有率和收益率，实现信贷业务规模经营，实现风险与收益配比。

管晓永(2009)则从国内和西方对信用定义的角度出发，认为西方对信用的认识是在契约论的基础上的，因此对企业信用分析影响因素的研究大都是基于对财务指标的获取，这在中国并不适用，因为他把对个人的履约品质作为估量中小企业信用风险的关键因素之一。

因此他提出可以参考SBCS修改现有的中小企业信用评价方法，加入与企业信用高度相关的中小企业业主个人信用信息，并引入现代数理统计和计量分析方法来提高信用评价的准确度。

人民银行石家庄课题组(2010)的研究表明，Z评分模型确立的五个主要财务指标，其中留存收益/总资产(RE/TA)、股权市值/总负债账面价值(MVE/TL)两项指标是针对上市公司的，而我国的中小企业大多数没有上市，无法获得模型所需要的数据。

郭斌和戴小敏等（2009)采用因子分析和逐步判别分析相结合的指标选择方法，在综合考虑财务和非财务因素的基础上分别建立了基于原始财务指标、行业相对财务指标、行业相对财务指标和非财务指标、行业相对财务指标和考虑宏观滞后影响的非财务指标的Logit回归模型，并运用国内的相关数据进行实证分析。

3.参考文献
[1]沈一. 我国商业银行信用风险研究[D]．中国优秀硕士学位论文全文数据库,2010.
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[5]王婧. 商业银行对中小企业带快的信用风险管理对绍兴县的实证分析[D]．四川：西南财经大学，2008.
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[13]康立．非对称信息条件下中小企业银行信贷融资研究[D]．上海：华东师范大学，2007.
[14]蒋常红．商业银行中小企业带快信用风险分析及管理研究[D]．江西：江西财经大学，2006.
[15] Altman,EdwardL.Predieting Finaneial Distress of Companies:Revisiting the Z一Seor and ZetaModels.W6rkingPaper,NYUSalomonCenier,1995.
二、研究方案
1.主要研究内容（或预期章节安排）
1 宁波银行余姚支行中小企业信贷风险管理现状
1.1 宁波银行余姚支行中小企业信贷概况
1.2 宁波银行余姚支行中小企业信贷风险管理现状
2 宁波银行余姚支行中小企业信贷风险管理存在问题
2.1 导致宁波银行余姚支行中小企业信贷风险问题的外部因素
2.2 导致宁波银行余姚支行中小企业信贷风险问题的内部因素
3 宁波银行中小企业贷款信用风险的实证分析
3.1 宁波银行中小企业现行信贷评估方法
3.2 运用“多级模糊综合评估”模型的实证分析
4 宁波银行余姚支行中小企业信贷风险控制的改善建议
4.1 建立中小企业信贷风险评估体系
4.2 借鉴国外商业银行风险管理经验
2.实施方案和进度计划
实施方案：本论文以宁波银行余姚支行为例研究中小企业信贷业务中的风险控制问题，首先加强这方面的文献阅读了解国内外关于控制中小企业信贷风险的措施，主要通过中国期刊网，维普以及学校图书馆等。

并访问余姚支行工作人员了解关于风险管理的实际操作现状，通过银监等政府部门了解行业数据
资料，从而发现存在问题并结合理论找出解决对策。

进度安排：
第7学期第10-13周：根据指导教师下达的任务书，广泛搜集、研究相关文献资料，做好写作毕业论文的准备工作。

第7学期第14-16周：在导师的指导下，完成外文翻译、文献综述和开题报告撰写；参加开题答辩，进一步论证选题价值、确立主要研究内容，论证研究方案的合理性和可行性。

第7学期第19-20周：撰写论文详细提纲，交给导师批阅，反复修改，保证论文结构的合理性。

第7学期寒假：结合论文选题开展调查研究，开始写作毕业论文。

第8学期第1-2周：在导师的指导下写作论文。

第8学期第3-6周：充分利用毕业实习的机会，结合毕业论文内容开展进一步的调查研究，完成毕业论文第一稿。

第8学期第7-9周：修改、完善毕业论文修改毕业论文，完成第二稿。

第8学期第10-11周：进一步修改毕业论文；定稿并上交。

第8学期第13周：毕业论文答辩。