《中级计量经济学》习题
计量经济学试题与答案
计量经济学试题与答案一、选择题（每题5分，共25分）1. 以下哪个选项是计量经济学的基本任务？A. 建立经济模型B. 进行经济预测C. 分析经济现象的规律性D. 所有以上选项答案：D2. 以下哪个方法不属于计量经济学的研究方法？A. 最小二乘法B. 最大似然法C. 线性规划D. 广义矩估计答案：C3. 在线性回归模型中，以下哪个选项表示随机误差项的方差？A. σ²B. μC. εD. β答案：A4. 在计量经济学模型中，以下哪个选项表示解释变量与被解释变量之间的关系？A. 相关性B. 因果关系C. 联合分布D. 条件分布答案：B5. 在实证研究中，以下哪个选项可以用来检验模型的稳定性？A. 残差分析B. 异方差性检验C. 单位根检验D. 联合检验答案：C二、填空题（每题5分，共25分）1. 计量经济学是一门研究______、______和______的科学。
答案：经济模型、经济数据、经济预测2. 最小二乘法的原理是使______的平方和最小。
答案：回归残差3. 在线性回归模型中，回归系数的估计值是______的线性函数。
答案：解释变量4. 异方差性检验的方法有______检验、______检验和______检验。
答案：Breusch-Pagan检验、White检验、Goldfeld-Quandt检验5. 在实证研究中，单位根检验的目的是检验______。
答案：时间序列数据的平稳性三、计算题（每题20分，共40分）1. 设线性回归模型为：Y = β0 + β1X + ε，其中Y表示被解释变量，X表示解释变量，ε表示随机误差项。
给定以下数据：Y: 2, 3, 4, 5, 6X: 1, 2, 3, 4, 5求：回归系数β0和β1的估计值。
答案：首先，计算X和Y的均值：X̄ = (1 + 2 + 3 + 4 + 5) / 5 = 3Ȳ = (2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 5 = 4然后，计算回归系数β1的估计值：β1̄= Σ[(Xi - X̄)(Yi - Ȳ)] / Σ[(Xi - X̄)²]= [(1-3)(2-4) + (2-3)(3-4) + (3-3)(4-4) + (4-3)(5-4) + (5-3)(6-4)] / [(1-3)² + (2-3)² + (3-3)² + (4-3)² + (5-3)²]= 4 / 10= 0.4最后，计算回归系数β0的估计值：β0̄ = Ȳ - β1̄X̄= 4 - 0.4 3= 2.2所以，回归系数β0和β1的估计值分别为2.2和0.4。
《中级计量经济学》非选择题 参考答案.
第3章 多元线性回归模型3.4.3 简答题、分析与计算题1．给定二元回归模型：t t t t u x b x b b y +++=22110 （t=1，2，…n）(1) 叙述模型的古典假定；(2)写出总体回归方程、样本回归方程与样本回归模型；(3)写出回归模型的矩阵表示；(4)写出回归系数及随机误差项方差的最小二乘估计量，并叙述参数估计量的性质；(5)试述总离差平方和、回归平方和、残差平方和之间的关系及其自由度之间的关系。
2．在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？3．决定系数2R 与总体线性关系显著性F 检验之间的关系；在多元线性回归分析中，F 检验与t 检验有何不同？在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用？4．为什么说对模型施加约束条件后，其回归的残差平方和一定不比未施加约束的残差平方和小？在什么样的条件下，受约束回归与无约束回归的结果相同？5．观察下列方程并判断其变量是否呈线性，系数是否呈线性，或都是或都不是。
(1) t t t u x b b y ++=310(2) t t t u x b b y ++=log 10(3)t t t u x b b y ++=log log 10 (4) t t t u x b b b y +⋅+=)(210(5) t t t u x b b y +=)/(10(6) t bt t u x b y +−+=)1(110(7)t t t t u x b x b b y +++=10/22110 6．常见的非线性回归模型有几种情况？7．指出下列模型中所要求的待估参数的经济意义：(1)食品类需求函数：u P P I Y ++++=231210ln ln ln ln αααα中的321,,ααα（其中Y为人均食品支出额，I 为人均收入，为食品类价格，为其他替代商品类价格）。
1P 2P (2)消费函数：t t t t u Y Y C +++=−1210βββ中的1β和2β（其中C 为人均消费额，Y 为人均收入）。
计量经济学中级教程习题参考答案
计量经济学中级教程习题参考答案计量经济学中级教程习题参考答案第一章绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型（3）收集数据（4）估计参数（5）假设检验（6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如就是一个估计量，。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为(100+104+96+130)/4=107.5。
第二章经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正）（1）对（2）对（3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS估计量就是BLUE。
（4）错R2=ESS/TSS。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为Var() ，只有当保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X1外，其余解释变量的系数均不显著。
（检验过程略） 2.3 (1) 斜率系数含义如下:0.273: 年净收益的土地投入弹性, 即土地投入每上升1%, 资金投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.273%.733: 年净收益的资金投入弹性, 即资金投入每上升1%, 土地投入不变的情况下, 引起年净收益上升0.733%.拟合情况: ,表明模型拟合程度较高. (2) 原假设备择假设检验统计量查表，因为t=2.022 ,故拒绝原假设,即β显著异于0,表明资金投入变动对年净收益变动有显著的影响. （3）原假设备择假设 : 原假设不成立检验统计量查表，在5%显著水平下因为F=47>5.14，故拒绝原假设。
中级计量期末考试试题
中级计量期末考试试题### 中级计量经济学期末考试试题#### 一、选择题（每题2分，共20分）1. 在计量经济学中，OLS估计量的基本假设不包括以下哪一项？A. 线性B. 无多重共线性C. 异方差性D. 随机抽样2. 以下哪个模型不是时间序列分析中常用的模型？A. AR模型B. MA模型C. VAR模型D. 线性回归模型3. 异方差性会对OLS估计量产生什么影响？A. 无影响B. 估计量不再是BLUEC. 估计量有偏D. 估计量的标准误差变大4. 以下哪个是面板数据模型的特点？A. 只包含时间序列数据B. 只包含横截面数据C. 结合了时间序列数据和横截面数据D. 只包含时间序列数据和横截面数据的混合5. 在进行协整分析时，我们通常使用哪种统计方法来检验变量之间的长期均衡关系？A. t检验B. F检验C. 协整检验D. 杜宾-沃森检验#### 二、简答题（每题10分，共30分）1. 简述OLS估计量的基本假设，并解释当这些假设不满足时可能对估计结果产生的影响。
2. 解释什么是异方差性，以及在计量经济学中如何处理异方差性问题。
3. 描述面板数据模型相对于纯时间序列或纯横截面数据模型的优势。
#### 三、计算题（每题25分，共50分）1. 假设你有以下线性回归模型的数据集：\[ Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \epsilon \] 给出具体的数据集，并计算OLS估计量。
假设数据集中存在异方差性，提出一种方法来纠正异方差性，并重新计算估计量。
2. 给出一个面板数据模型的例子，并说明如何使用固定效应或随机效应模型来估计参数。
给出具体的计算步骤和可能的结论。
#### 四、论述题（共30分）1. 讨论在实际应用中，如何选择合适的计量经济模型来分析经济数据，并举例说明。
2. 论述协整分析在宏观经济学中的应用及其重要性。
#### 五、案例分析题（共30分）1. 选择一个实际的经济问题，使用计量经济学方法进行分析。
计量经济学习题题库（完整版）及答案
计量经济学习题题库完整版分）一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学．经济学 D．数理统计学．数理统计学．数学 C．经济学．统计学 B．数学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立年《计量经济学》会刊出版年世界计量经济学会成立 B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立）一词构造出来 年诺贝尔经济学奖设立 D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量．前定变量．被解释变量 D．前定变量．解释变量 C．被解释变量．控制变量 B．解释变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据．横截面数据．时间序列数据 D．横截面数据．时期数据 B．混合数据．混合数据 C．时间序列数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ D ）。
模型中其他变量影响的变量是（A．内生变量．前定变量．滞后变量 D．前定变量．外生变量 C．滞后变量．内生变量 B．外生变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型．理论计量经济模型 D．应用计量．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型经济模型经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（C ）。
A．控制变量．外生变量．内生变量 D．外生变量．政策变量 C．内生变量．控制变量 B．政策变量9．下面属于横截面数据的是（．下面属于横截面数据的是（ D ）。
中级计量课后习题参考答案（第九章）
中级计量课后习题参考答案（第九章）第九章参考答案1、表⾯不相关回归的含义是，所涉及的各个回归似乎不相关，但实际上相关。
各个回归⽅程分别写出，这使得它们似乎不相关，但是它们有共同点。
在本章的例⼦中，四个回归中的每⼀个关系到⼀个不同的制造产业，但它们都会受到宏观经济条件变动（如衰退）的影响。
⼀般来说，影响⼀个回归结果的事件也很可能影响其他回归的结果，这个事实表明，表⾯不相关回归中的各回归之间存在相关。
这种相关在数学上表现为扰动项跨⽅程相关。
表⾯不相关回归的步骤是：（1）⽤ols法分别估计每个⽅程，计算和保存回归中得到的残差；（2）⽤这些残差来估计扰动项⽅差和不同回归⽅程扰动项之间的协⽅差；（3）上⼀步估计的扰动项⽅差和协⽅差被⽤于执⾏⼴义最⼩⼆乘法，得到各⽅程系数的估计值。
2、在不同的横截⾯种类的截距之间的差异被认为是固定的⽽不是随机的情况下，应采⽤固定效应模型。
如果横截⾯个体是随机地被选择出来代表⼀个较⼤的总体，则采⽤随机效应模型⽐较合适。
随机效应模型与固定效应模型⼀样，允许不同横截⾯种类的截距不同，但这种不同被认为是随机的，⽽不是固定的。
3、随机影响模型的扰动项不再满⾜普通最⼩⼆乘法各期扰动项相互独⽴的假设，扰动项的⼀个分量在各期都相同。
4、并不总是。
尽管将数据合在⼀起将增加⾃由度，但有时采⽤混合数据也是不合适的。
如果不同横截⾯种类的斜率系数不同的话，则最好是分别回归。
如果试图通过使⽤斜率虚拟变量来解决不同横截⾯种类不同斜率系数的问题，需要假定扰动项⽅差为常数。
⽽采⽤分别回归，每个回归的扰动项⽅差可以不同，也就是每个产业或每个横截⾯种类的扰动项⽅差不同。
5、随机系数模型即每个横截⾯个体的解释变量对被解释变量的影响在横截⾯个体之间的差异的变动时随机的。
有滞后因变量做⾃变量的动态模型就是动态⾯板数据模型。
6、（1）对钢铁产业⽤OLS法估计的结果如下：Dependent Variable: Y1Method: Least SquaresDate: 12/02/10 Time: 10:39Sample: 1980 2000Included observations: 21Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 3919.180 1702.691 2.301756 0.0335EMP1 31.99998 5.305756 6.031181 0.0000OTM1 722.7758 348.2873 2.075229 0.0526R-squared 0.674135 Mean dependent var 10339.75Adjusted R-squared 0.637928 S.D. dependent var 1653.825S.E. of regression 995.1473 Akaike info criterion 16.77522Sum squared resid 17825726 Schwarz criterion 16.92444Log likelihood -173.1398 Hannan-Quinn criter. 16.80761F-statistic 18.61879 Durbin-Watson stat 0.436339Prob(F-statistic) 0.000041橡胶和塑料产业：Dependent Variable: Y2Method: Least SquaresDate: 12/02/10 Time: 10:40Sample: 1980 2000Included observations: 21Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C -49122.54 3331.606 -14.74440 0.0000EMP2 135.4948 6.703255 20.21328 0.0000OTM2 2646.557 1087.284 2.434099 0.0256R-squared 0.989264 Mean dependent var 80662.43Adjusted R-squared 0.988071 S.D. dependent var 13744.48S.E. of regression 1501.188 Akaike info criterion 17.59746Sum squared resid 40564183 Schwarz criterion 17.74668Log likelihood -181.7734 Hannan-Quinn criter. 17.62985F-statistic 829.2748 Durbin-Watson stat 1.590448Prob(F-statistic) 0.000000SUR的估计：在主菜单选择Object->New Object，在弹出的对话框中选择System，点击OK。
(完整word版)计量经济学中级教程(潘省初 清华大学出版社)课后习题答案
计量经济学中级教程习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3 时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YYn==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 经典线性回归模型2.1 判断题（说明对错；如果错误，则予以更正） （1）对 （2）对 （3）错只要线性回归模型满足假设条件（1）～（4），OLS 估计量就是BLUE 。
（4）错R 2 =ESS/TSS 。
（5）错。
我们可以说的是，手头的数据不允许我们拒绝原假设。
（6）错。
因为∑=22)ˆ(tx Var σβ，只有当∑2t x 保持恒定时，上述说法才正确。
2.2 应采用（1），因为由（2）和（3）的回归结果可知，除X 1外，其余解释变量的系数均不显著。
中级计量复习题
中级计量复习题中级计量复习题计量经济学作为经济学的一个重要分支，研究经济现象的量化方法和经济理论之间的关系。
它是经济学中的一门实证科学，通过运用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
在这篇文章中，我们将回顾一些中级计量经济学的复习题，帮助读者巩固知识和提高理解能力。
1. 什么是计量经济学？计量经济学是一门研究经济现象的量化方法和经济理论之间关系的学科。
它使用数学和统计学的方法，对经济数据进行分析和解释。
计量经济学的目标是通过建立经济模型，对经济现象进行量化分析，并通过统计推断来验证经济理论。
2. 什么是回归分析？回归分析是计量经济学中最常用的方法之一。
它用于研究两个或多个变量之间的关系。
回归分析可以帮助我们确定自变量对因变量的影响程度，并预测因变量的值。
在回归分析中，我们通常使用最小二乘法来估计模型参数。
3. 什么是多重共线性？多重共线性是回归分析中的一个常见问题。
当自变量之间存在高度相关性时，会导致多重共线性。
多重共线性会使估计的参数不稳定，难以解释。
为了解决多重共线性问题，我们可以使用变量选择方法，如逐步回归或岭回归。
4. 什么是异方差性？异方差性是回归分析中的另一个常见问题。
当误差项的方差与自变量之间存在关系时，会导致异方差性。
异方差性会影响参数估计的有效性和统计推断的准确性。
为了解决异方差性问题，我们可以使用加权最小二乘法或进行异方差性稳健性检验。
5. 什么是自相关性？自相关性是回归分析中的另一个重要问题。
当误差项之间存在相关性时，会导致自相关性。
自相关性违背了回归模型的基本假设，使得参数估计不一致和统计推断无效。
为了解决自相关性问题，我们可以使用自相关性稳健的标准误差或进行自相关性检验。
6. 什么是面板数据？面板数据是一种特殊类型的数据，它包含了多个观察单位和多个时间点的信息。
面板数据可以用于研究个体之间的差异和时间的动态变化。
在面板数据分析中，我们可以使用固定效应模型或随机效应模型来控制个体特征的影响。
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《计量经济学》练习题
一、单项选择题1、在对模型i
i
i
X Y 进行最小二乘法估计时，要求（
）
A 、
i Y 最小B 、
i e 最小
C 、
2
i e 最小D 、
2
i Y 最小
2、用普通最小二乘法求得的样本回归直线i i
X Y ??
?必然通过
（
）
A 、点（X ，Y ）
B 、点（0，0）
C 、点（X ，0）
D 、点（0，Y ）
3、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型为i i
X Y ln 75.000.2?ln ，这
表明人均收入每增加1%，人均消费支出将增加
（
）A 、2%B 、0.2%C 、0.75%
D 、7.5%
4、在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列，是
（
）
A 、时序数据
B 、时点数据
C 、时期数据
D 、截面数据
5、对于回归模型i
i
i X Y ，的普通最小二乘法估计量为
（）
A 、2
)
()(?
X X Y X X B 、2
?
X XY C 、2
)
()
)((?
X X
Y Y X X D 、2
2
)
(
?
X X
n
Y
X XY n 6、根据判定系数
2
R 与F 统计量的关系可知，当
2
R =0时，有
（）
A 、F=1
B 、F=-1
C 、F=0
D 、F=∞
7、在二元线性回归模型
i
i
i
i x x
y 22
110
中，
1表示（）
A 、当2x 不变时，1x 变动一个单位
Y 的平均变动
B 、当1x 不变时，2x 变动一个单位Y 的平均变动
C 、当1x 和2x 都保持不变时，Y 的平均变动
D 、当1x 和2x 都变动一个单位时，Y 的平均变动
8、Goldfeld —Quandt 用于检验（
）
A 、序列相关
B 、异方差
C 、多重共线性
D 、随机解释变量
9、若有i
i i X Y ，i i
X .)var(2
，则?为
（
）A 、2
?
X
XY B 、X
Y ?
C 、Y ?
D 、X
?
10、存在异方差时，参数估计的主要方法是
（
）
A 、一阶差分法
B 、广义差分法
C 、普通最小二乘法
D 、加权最小二乘法
11、如果回归模型存在序列相关，则模型回归系数的最小二乘估计量是
（
）
A 、无偏的，非有效的
B 、有偏的，非有效的
C 、无偏的，有效的
D 、有偏的，有效的
12、已知模型的普通最小二乘估计残差的一阶自相关系数为
0.8，则
DW 统计量的近似值为
（）
A 、0.8
B 、1.6
C 、0.2
D 、0.4
13、已知模型的DW
统计量值为 2.9，,21.1l d 55.1u d ，判断该模型的序列相关情况
（
）
A 、存在一阶正序列相关
B 、存在一阶负序列相关
C 、无序列相关
D 、不能确定
14、设个人消费函数i
i
i
X c c Y 10中，消费支出Y 不仅与收入X 有关，而且与消费者的性别、年
龄构成有关，年龄构成可分为青年、中年和老年三个层次，假设边际消费倾向不变，则考虑上述因素
的影响，该消费函数引入虚拟变量的个数为
（
）
A 、1个
B 、2个
C 、3个
D 、4个
15、设截距和斜率同时变动模型为i
i i
i
DX X D
Y )
(2
1
1
，如果统计检验表明
（）成立，则上式为截距变动模型
A 、
0,
02
1
B 、
,
02
1
C 、
,
02
1
D 、
,
02
1
16、设消费函数为
u Y
C
1
，其中C 是消费水平，Y 是收入水平，
根据经济理论判断，应有（
）
A
、
0>0，
1<0 B
、
0<0，1<0 C
、
>0，
1>0 D
、
0<0，
1>0
17、下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的
（）
A 、（收入）消费）
i i I C 8.0500(B 、（价格）（收入）（商品需求）i
i d
i P I Q 6.08.010C 、（价格）（商品供给）i s
i P Q 75.020D 、产量）
（单位成本）(5.06
.1i i
X Y 18、下列非线性回归模型中，可转化为线性模型用普通最小二乘法求解的是
（
）
A 、i
i
i x y 1
B 、i
i
i x y 2
C 、i
i
i
x y ln D 、i
i
i
x y 二、计算分析题
1、利用某企业1995—2000年的单位成本
Y （元/件）与产量X （千件）的资料，求得
Y 关于X 的线性
回归方程X Y
2.25.21?，已知2
)(X X =10，Y 的实际值和估计值见下表：
时间
199519961997199819992000单位成本Y （元/件）
201817161411Y 的估计值Y
?19.3
18.2
17.1
16
14.9
10.5
（1）计算判定系数
2
R ；
（2）对回归参数进行显著性检验（
5%显著性水平）。
（776.2)
4(025.0t ，447.2)6(025.0t ）
2、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生(其中36名男生，15名女生)，并得到以下A 、B 两种模型：模型 A
W =-232.0655+5.5662h
t=(-5.2066) (8.6246) 模型 B
W =-122.9621+23.8238D+3.7402h
t=(-2.5884) (4.0149) (5.1613)
其中，W=体重(单位：磅) h=身高(单位：英寸)
t 表示回归系数相对应的t 统计量的实际值，查t 分布表t 0.025(49)=t
0.025
(48)≈2
D=
女生
男生0
1试根据题中资料分析并回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?
(2)你认为没有被选择的模型存在什么问题?
(3)D 的系数说明了什么?3、设某家电商品的需求函数为：
P
X Y
ln 2.0ln 5.0120?ln 其中，Y 为需求量，X 为消费者收入，P 为该商品价格。
（1）试解释lnX 和lnP 系数的经济含义；（2）若价格上涨10%，将导致需求如何变化？（3）在价格上涨10%的情况下，收入增加多少才能保持原有的需求水平？
4、设某商品需求函数的估计结果为：
P
x y
58.252.18025.26?S ：（
）（0.50）
t:
（17.51）（
）
99
.02
R
98.02
R
F=560
（1）完成空缺的数字；（2）计算F 统计量；
（3）解释回归系数的经济含义。
5、在研究生产函数时，得到如下两个模型估计式：
（1）LnL
LnK Q
Ln 893.0887.004.5?
se=（1.40）（0.087）（0.137）
21
,878.02
n R
（2）LnL
LnK
t
Q
Ln 285.1460.00272.057
.8?
se=（2.99）（0.0204）（0.333）（0.324）
21
,889.02
n R
其中，Q=产量，K=资本，L=劳动时间（技术指标），n=样本容量。
试求解以下问题：①说明在模型（1）中所有的系数在统计上都是显著的（)05.0；
②说明在模型（
2）中t 和LnK 的系数在统计上是不显著的（
)05.0；
③可能是什么原因使得模型（
2）中LnK 的不显著性？
④如果t 和LnK 之间的相关系数为0.98，你将从中得出什么结论？
⑤模型（1）中，规模报酬为多少？T 分布表：
df Pr
0.1
0.050.0219 1.729 2.093 2.53920 1.725 2.086 2.52821
1.721
2.080
2.518
6、现有中国18家企业2005年研究开发费用支出Y 与销售收入X 的数据（数据略），现用Goldfeld-Quandt
检验检验Y 与X 的回归模型是否存在异方差。
按X 从小到大排序后，去掉中间的4个数据，分别以前7个与后7个数据样本做Y 关于X 的回归，得：
412586804.0048.06.355?12
)
53.4()
96.1(RSS R X
Y
9735690
513
.0022.04.1238?2
2
)
876.0()
416.0(RSS R
X Y
请判断在5%的显著性水平下，是否有异方差。