新四大监管工具课件分解
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新七种工具质量管理PPT课件( 43页)
第四章
31.05.2019
1
本章内容
关
联
图
箭 头 图
过 程 决 策 程 序 图
矩 阵 数 据
解
矩 阵 图 法
系 KJ法 统 图 法
法
析
法
法法
31.05.2019
2
概述
“新七种工具”的由来 新七种工具诞生的背景 对质量管理的方法提出的要求
两类工具的区别 新七种工具的应用
31.05.2019
3
（一）“新七种工具”的由来
这样，上一级手段就成为下一级手段的行动目 的。如此地把要达到的目的和所需要的手段， 按照系统来展开，按照顺序来分解，做出图形， 就能对问题有一个全貌的认识。
然后，从图形中找出问题的重点，提出实现预 定可行的最理想途径。
31.05.2019
转入“应用”
23
系统图形式
一级目的
手段
（Ⅰ）
二级目的
25
（二）系统图法的工作步骤
1. 确定目的； 2. 提出手段和措施； 3. 评价手段和措施，决定取舍； 4. 把各种手段（或方法）都写成卡片； 5. 把目的和手段系统化； 6. 制订实施计划。
31.05.2019
26
四、矩阵图法
矩阵图法，是指借助数学上矩阵的形式，把与问题有对应 关系的各个因素，列成一个矩阵图；然后，根据矩阵图的 特点进行分析，从中确定关键点（或着眼点）的方法。
31.05.2019
19
（三）收集资料的方法
收集这种资料的方法有三种：
①直接观察法，即到现场去看、听、摸，吸取感性认识，从中得到某 种启发，立即记下来。
②面谈阅览法，即通过与有关人谈话、开会、访问，查阅文献、集体 BS法（Brain Storming“头脑风暴”法）来收集资料。集体BS法，类 似于中国的开“诸葛亮会”，“眉头一皱，计从心来”。
31.05.2019
1
本章内容
关
联
图
箭 头 图
过 程 决 策 程 序 图
矩 阵 数 据
解
矩 阵 图 法
系 KJ法 统 图 法
法
析
法
法法
31.05.2019
2
概述
“新七种工具”的由来 新七种工具诞生的背景 对质量管理的方法提出的要求
两类工具的区别 新七种工具的应用
31.05.2019
3
（一）“新七种工具”的由来
这样，上一级手段就成为下一级手段的行动目 的。如此地把要达到的目的和所需要的手段， 按照系统来展开，按照顺序来分解，做出图形， 就能对问题有一个全貌的认识。
然后，从图形中找出问题的重点，提出实现预 定可行的最理想途径。
31.05.2019
转入“应用”
23
系统图形式
一级目的
手段
（Ⅰ）
二级目的
25
（二）系统图法的工作步骤
1. 确定目的； 2. 提出手段和措施； 3. 评价手段和措施，决定取舍； 4. 把各种手段（或方法）都写成卡片； 5. 把目的和手段系统化； 6. 制订实施计划。
31.05.2019
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四、矩阵图法
矩阵图法，是指借助数学上矩阵的形式，把与问题有对应 关系的各个因素，列成一个矩阵图；然后，根据矩阵图的 特点进行分析，从中确定关键点（或着眼点）的方法。
31.05.2019
19
（三）收集资料的方法
收集这种资料的方法有三种：
①直接观察法，即到现场去看、听、摸，吸取感性认识，从中得到某 种启发，立即记下来。
②面谈阅览法，即通过与有关人谈话、开会、访问，查阅文献、集体 BS法（Brain Storming“头脑风暴”法）来收集资料。集体BS法，类 似于中国的开“诸葛亮会”，“眉头一皱，计从心来”。
质量管理的新七种工具(PPT 74页)
二、KJ法的主要用途 （1）用于认识事物。 （2）用于形成构思。 （3）用于打破现状。 （4）用于彻底更新。 （5）用于策划组织工作。 （6）用于彻底地贯彻方针。
二.亲和图的绘制步骤
1、确定课题 2、收集语言资料 3、将语言资料制成卡片 4、整理综合卡片 5、绘制亲和图 6、应用
语言资料的收集是绘制亲和图最 重要环节。语言文字资料的收集方法 随亲和图的用途与目的不同而不同， 主要方法有：直接观察法、文献调查 法和面谈阅读法、头脑风暴法、回忆 法和内省法等。
二、矩阵图的概念图
R
R1
R2
------
Rj
------
Rn
L1
◎
L2
○
◎
○
---L
Lj
○
△
----
Ln
△
◎ 着眼点 ○
◎表示关系密切；○表示有关系；△表示可能有关系。 注意：◎不一定是着眼点，关系密切与着眼点没有必然联系。
L型矩阵图
因Y 因 因 因 因
素 素 素 素素
X
Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
质量并将设计质量目标进行展开； （2）质量保证活动的展开，建立质量保证体系； （3）作为因果图灵活使用； （4）用以解决企业内质量、成本、产量等各种问题
的新设想的展开； （5）目标、方针、实施事项的展开； （6）探求部门职能、管理职能和提高效率的方法。
三、绘制树图的步骤
1、确定具体的目的（目标） （1）目的或目标要用名词或短文简洁表示出来 （2）如存在制约事项必须予以指明 （3）对确立目的或目标要多问几个“为什么？” （4）目的或目标应进一步确认是否恰当。 2、提出手段和措施
用牢固缝 纫机生产 去掉缝纫
银监会最新监管政策
债项评级 -- “违约损失率”
=
LGD
预期损失大小
预计的平均信贷损失 超出预期的信贷损失
= =
EL 1 - EL
非预期损失UL
“新”四大监管工具
信用风险评级——两维体系
Z=
全面性
F
( X i,t )
一致性 准确性 实用性 标准化 程序化 制度化
组织的框架 信用评级模型的建立 信用评级模型的实施和使用 信用评级模型的测试和验证 信用评级模型的监测 单个债务人或债项的信用风险管理 信用组合的风险管理 监管资本和经济资本管理 业绩考核
“新”四大监管工具
第一支柱实施——变化管理
风险水平与准备金、资本等基本审慎监管政策挂钩 强调董事会和高级管理层的风险管理责任 规范了银行前、中、后台的管理流程 最重要的：为风险管理、内部审计、外部审计和监
管提供了框架
“新”四大监管工具
第二支柱涵盖的风险——三个领域
ICAAP：银行内部资本充足率管理
资本充足性C • 资本充足率 • 杠杆率 贷款质量A • 不良贷款率 • 不良贷款偏离度 大额风险集中度R • 单一客户风险集 中度&单一集团 客户风险集中度
案件防控S • 案件风险率
拨备状况P • 拨备覆盖 • 贷款拨备比率
附属机构A • 资本回报 率 • 母行负债依存 度
流动性L • 流动性覆盖率 • 净稳定资金比 率 • 存贷比
150% 正在制定基于预期损失 的贷款损失准备监管指
个别困难银行业金融机构2018年底达标
19
“新”四大监管工具
杠杆率
• 分子采用一级资本
是对资本充足 率的重要补充
现场管理四大工具（看板、定置、目视、标准）
现场管理四大工具——定置管理 看板管理 目视管理 标准化现场管理四大工具之一定置管理一、定置管理的含义 定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门科学管理方法，它以物在场所的科学定置为前提，以完整的信息系统为媒介，以实现人和物的有效结合为目的，通过对生产现场的整理、整顿，把生产中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定位置上，使其随手可得，促进生产现场管理文明化、科学化，达到高效生产、优质生产、安全生产。
定置管理是“5S"活动的一顶基本内容，是"5S"活动的深入和发展。
二、开展定置管理的步骤 开展定置管理应按照以下六个步骤进行： （一）进行工艺研究 工艺研究是定置管理开展程序的起点，它是对生产现场现有的加工方法、机器设备、工艺流程进行详细研究，确定工艺在技术水平上的先进性和经济上的合理性，分析是否需要和可能用更先进的工艺手段及加工方法，从而确定生产现场产品制造的工艺路线和搬运路线。
工艺研究是一个提出问题、分析问题和解决问题的过程，包括以下三个步骤： 1．对现场进行调查，详细记录现行方法 通过查阅资料、现场观察，对现行方法进行详细记录，是为工艺研究提供基础资料，所以，要求记录详尽准确。
由于现代工业生产工序繁多，操作复杂，如用文字记录现行方法和工艺流程，势必显得冗长繁琐。
在调查过程中可运用工业工程中的一些标准符号和图表来记录，则可一目了然。
2．分析记录的事实，寻找存在的问题 对经过调查记录下来的事实，运用工业工程中的方法研究和时间研究的方法，对现有的工艺流程及搬运路线等进行分析，找出存在的问题及其影响因素，提出改进方向。
3．拟定改进方案 提出改进方向后，定置管理人员要对新的玫进方案作具体的技术经济分析，并和旧的工作方法、工艺流程和搬运线路作对比。
在确认是比较理想的方案后，才可作为标准化的方法实施。
（二）对人、物结合的状态分析 人、物结合状态分析，是开展定置管理中最关键的一个环节。
【质量技术监督】质量改进常用工具与方法.ppt
质量改进，增强企业竞争力
第一章 质量改进，增强企业竞争力
一、企业核心竞争力 1、企业核心竞争力（Core competence）
买不来
偷不走
核心 竞争力
拆不开
质量改进，增强企业竞争力
组织化
价值性
核心 竞争力 特征
独特性
难模仿性
质量改进，增强企业竞争力
2、波特的竞争优势组合：
差异化
竞争优势
成本优势
g)基于事实的决策方法
h)与供方互利的关质系量改进，增强企业竞争力
三、企业成功的必要要素
1、《追求卓越》的8条：
崇尚行动、贴近顾客、 自主创新、以人助产、 价值驱动、不离本行、 精兵简政、宽严并济
质量改进，增强企业竞争力
2、7S模型：
美国和日本的比较
（1）硬因素：战略、结构、制度
（2）软因素：人员、风格、技能、 最高目标
5、系统思考-学习型组织
突破心智模式 团队学习
系统思考
超越自我 共同愿景
质量改进，增强企业竞争力
6、领先之道—中国企业成功
英雄领袖
远景使命
企业文化
利益 共同体
行业先锋
中国理念 西方标准
快速反应
核心竞争力
渠道驱动
质量改进，增强企业竞争力
7、世界范围的卓越绩效模式
1）领导 2）战略 3）以顾客和市场为中心 4）测量分析和知识管理 5）以人为本 6）过程管理 7）经营结果 8）顾客满意 9）社会满意
让他们学会从管理者的角度来看待问题
真正的自豪感和成就感的唯一基础，就是积极 负责地参与到对自己的工作关系重大的实践中去， 参与到对工厂的管理中去。
质量改进，增强企业竞争力
第一章 质量改进，增强企业竞争力
一、企业核心竞争力 1、企业核心竞争力（Core competence）
买不来
偷不走
核心 竞争力
拆不开
质量改进，增强企业竞争力
组织化
价值性
核心 竞争力 特征
独特性
难模仿性
质量改进，增强企业竞争力
2、波特的竞争优势组合：
差异化
竞争优势
成本优势
g)基于事实的决策方法
h)与供方互利的关质系量改进，增强企业竞争力
三、企业成功的必要要素
1、《追求卓越》的8条：
崇尚行动、贴近顾客、 自主创新、以人助产、 价值驱动、不离本行、 精兵简政、宽严并济
质量改进，增强企业竞争力
2、7S模型：
美国和日本的比较
（1）硬因素：战略、结构、制度
（2）软因素：人员、风格、技能、 最高目标
5、系统思考-学习型组织
突破心智模式 团队学习
系统思考
超越自我 共同愿景
质量改进，增强企业竞争力
6、领先之道—中国企业成功
英雄领袖
远景使命
企业文化
利益 共同体
行业先锋
中国理念 西方标准
快速反应
核心竞争力
渠道驱动
质量改进，增强企业竞争力
7、世界范围的卓越绩效模式
1）领导 2）战略 3）以顾客和市场为中心 4）测量分析和知识管理 5）以人为本 6）过程管理 7）经营结果 8）顾客满意 9）社会满意
让他们学会从管理者的角度来看待问题
真正的自豪感和成就感的唯一基础，就是积极 负责地参与到对自己的工作关系重大的实践中去， 参与到对工厂的管理中去。
质量改进，增强企业竞争力
四大监管工具之一-流动性
12
流动性风险管理和监管的现实问题!
六、跨境流动问题
跨境流动量和速度都在增加，金融市场正在一体化，有些大的全球金融机构越来 越多的对跨境和跨币的即日/隔夜流动性需求（包括抵押品）进行集中管理!
跨境的流动会使得流动性不足迅速传染到不同的市 场和不同结算系统!
流动性集中管理的模式需要考虑海外市场的情况和 完成资金和抵押品跨境转移的时间，尤其是在压力 时期，流动性可能不能全部的自由跨境转移!
17
流动性风险管理和监管的现实问题!
解决方案：!
宏观审慎性! ---流动性系统性风险的计量、压力测试和预警
微观审慎性! ---流动性风险管理和监管政策(原则)改革 ---建立流动性风险计量标准
18
流动性风险管理和监管的现实问题!
系统性机构风险评估模型（RAMSI）!
19
流动性风险管理和监管的现实问题!
35
生存期 压力情景 情景评估
LCR 30天
NSFR 1年
（a）评级下调3个档次； （b）一定比例的零售存款流失； （c）无担保批发融资能力下降，并且定期有担 保融资的潜在来源减少； （d）用优质流动性资产以外的资产做担保的短 期融资交易减少； （e）市场的波动性增加； （f）机构承诺的信用及流动性便利均被提走； 并且 （g）需要为履行非契约性债务（声誉风险）带 来的资产负债膨胀而寻求融资。
不可与交
易头寸的
比与
对冲交易
相关
不可用于结 构性交易中 信用增强的
用途
市场进入 测试
不可用于抵押 品（除了按协 议可再卖出的 借入或购买的
债券）
币种流动性？!
并表监测但监管可以要求！!
29
流动性覆盖率（LCR）分子__优质流动资产
流动性风险管理和监管的现实问题!
六、跨境流动问题
跨境流动量和速度都在增加，金融市场正在一体化，有些大的全球金融机构越来 越多的对跨境和跨币的即日/隔夜流动性需求（包括抵押品）进行集中管理!
跨境的流动会使得流动性不足迅速传染到不同的市 场和不同结算系统!
流动性集中管理的模式需要考虑海外市场的情况和 完成资金和抵押品跨境转移的时间，尤其是在压力 时期，流动性可能不能全部的自由跨境转移!
17
流动性风险管理和监管的现实问题!
解决方案：!
宏观审慎性! ---流动性系统性风险的计量、压力测试和预警
微观审慎性! ---流动性风险管理和监管政策(原则)改革 ---建立流动性风险计量标准
18
流动性风险管理和监管的现实问题!
系统性机构风险评估模型（RAMSI）!
19
流动性风险管理和监管的现实问题!
35
生存期 压力情景 情景评估
LCR 30天
NSFR 1年
（a）评级下调3个档次； （b）一定比例的零售存款流失； （c）无担保批发融资能力下降，并且定期有担 保融资的潜在来源减少； （d）用优质流动性资产以外的资产做担保的短 期融资交易减少； （e）市场的波动性增加； （f）机构承诺的信用及流动性便利均被提走； 并且 （g）需要为履行非契约性债务（声誉风险）带 来的资产负债膨胀而寻求融资。
不可与交
易头寸的
比与
对冲交易
相关
不可用于结 构性交易中 信用增强的
用途
市场进入 测试
不可用于抵押 品（除了按协 议可再卖出的 借入或购买的
债券）
币种流动性？!
并表监测但监管可以要求！!
29
流动性覆盖率（LCR）分子__优质流动资产
第十五章金融衍生工具的监管ppt课件
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增加 赔偿的 金额为 消费者 购买商 品的价 款或接 受服务 的费用
第五节
金融衍生工具的国际监管 合作
金融衍生工具的国际监管合作的发展
关于市场管理机构之间的合作 关于保护客户的投资持有、资金和资产 关于清算违约的处理方式 国际组织关于金融衍生工具监管的主要文件
第一节 经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或接受服务的费用
金融衍生工具监管的 对象
监管的定义
功能性监管与机构监管
金融衍生工具监管的对象
金融衍生工具的监管主体
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增加 赔偿的 金额为 消费者 购买商 品的价 款或接 受服务 的费用
按照从事金融衍生工具的机构或个人 的功能来分类，金融衍生工具监管的对象 可以分为交易所、清算机构、中介机构、 最终用户。在监管制度方面，交易所通常 又是一线监管的主体；银行、证券公司等 既是中介机构，又是最终用户，是金融衍 生工具监管的另一个重要对象。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的，应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失，增加 赔偿的 金额为 消费者 购买商 品的价 款或接 受服务 的费用
4.试述金融衍生工具监管体系
答案：金融衍生工具的监管体系包括了三方面的内 容：法律体系、制度体系和组织执行体系，法律体系 从法律制度的角度界定了金融衍生工具监管过程中有 关当事人的法律地位，规定每一方当事人在监管过程 中的权利和义务；制度体系从当事人自身行为的角度 展现有关各方在监管过程中的互动关系；组织执行体 系描述监管主体具体实施某项监管时所采取的手段、 步骤和具体做法。
培训监管四大系统功能图解
考生工作信息录入：所在地区、所在矿 务局、所在煤矿、工种、职位、学 历等。
我们采用选择性录入方式：如该考生 是电工，输入“ＤZ”电脑会出现电工 这两个字，选中即可。
这是报名系统的第二部分。按每１00人配一套进行系统配置（与 第一部分以二比一的比例进行配置）
课时保障系统硬件图例
学员在培训期间，进行每天四次 打卡，并由考勤机进行拍照留档
IC 考生进 入教室
自动化题库与考试系统硬件图解
学员进入考场．
学员把IC卡在机考电脑 的读卡器上打一下
电脑会跟据学员的Ｉ Ｃ卡，调出学员的试 卷
省中心服务器根据收 到的成绩进行制证
考生基本资料、考勤 资料、成绩 考试结束后，成绩和 学员资料上传中心服 务器
档案管理系统流程图
证件发放系统流程图
报名系统学员基本资料
课时保障系统学员课时
自动化题库学员考试成绩
证 件 发 放 系 统 认 证
（通 过）
省局档案管理系统存档
培训机构档案管理系统存档
证件发放
本系统带来的优势
• 1、提高培训质量，降低安全事故的诱因。 有压力就会有动力，通过对培训过程各个 环节的透明化监督，使学员明确切知道， 在培训的各个阶段都有一个透明的监督过 程，只能通过努力的学习才会拿到许可证。 • 培训质量的提高，会大大降低发生操作失 误的可能。
本系统带来的优势
• 3、初步建立起一个教师培训质量评估体系。 • 通过对学员考勤，和考试成绩的对比，可 以在一定程度上体现出培训教师的培训质 量来。（这种对比只针对于教师对理论培 训的质量对比）。
本系统带来的优势
• 4、使煤矿方面实时全面的了解各个工种员 工的证件到期时间的情况。 • 在手动管理“特种工种证件”是否到期的 过程中，由于煤矿方面各种工种人员比较 多，容易造成各种疏漏,而被监管部门所查 处，从而使煤矿的正常生产受到景响．通 过本系统的“档案管理”系统，本煤矿的 所有“特种岗位”的人员全部施现“证件 到期提前提醒”从而保证不出现任何疏 漏．
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新四大监管工具定量测算
测算内容
测算范围
资本定义 杠杆率 贷款拨备比率 流动性指标 流动性覆盖率 净稳定资金比率
资本定义、杠杆率和流动性指标将按 照巴塞尔委员会2010年7月发布的最新 改革方案进行测算。
国家开发银行 5家国有商业银行 12家股份制商业银行 10家城市商业银行 15家外资法人银行 14家农村商业银行 11家农村合作银行 6家财务公司 2家金融租赁公司 2家金融租赁公司
表一：资本定义测算表
填报机构： 报表日期： 年月日 单位：万元
项目
1.扣减前核心一级资本 1.1 实收资本 1.2 资本公积 其中：1.2.1 固定资产重估储备部分 1.2.2 可供出售金融资产中的股权类、债券类资产，以及存在活跃交易市场的其他可供出售金融资产，其公 允价值变动未实现净利得 1.2.3 可供出售金融资产中的贷款和应收款项类，以及不存在活跃交易市场的其他可供出售金融资产，其公 允价值变动未实现净利得 1.2.4 现金流量套期有效部分中的套期工具和被套期工具公允价值变动未实现净利得 1.2.5 将自用房地产或存货转换为采用公允价值计量的投资性房地产，转换日产生的价值增值 1.2.6 以前确认为负债而新会计准则确认为权益的部分，如可转换债券中的可转换权等 1.3 未分配利润 其中：1.3.1 当期利润中根据本机构利润分配预案预计分配的数额 1.3.2 交易性金融工具公允价值变动净利得 1.3.3 以公允价值计量的投资性房地产在持有期间公允价值变动未实现净利得 1.3.4 使用公允价值选择权的金融资产或负债，其公允价值变动未实现净利得
6
8.5
8
10.5
0-2.5
系统重要 性金融机 构的超额 资本？
*系统重要性金融机构还有待定义
巴塞尔III的实施时间表
2011 杠杆率 普通股占总资本的比例 留存超额资本 普通股+留存超额资本 逐步从核心一级资本中扣减 (包括超出递延税资产、 按揭服务权利及金融机 构投资中的数额) 一级资本 总资本 总资本+留存超额资本 不再符合非核心一级资本或二 级资本标准的资本工具 4.5% 8.0% 8.0% 3.5% 4.0% 20% 4.5% 40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 过渡到 第一支柱 4.5% 1.25% 5.75% 80% 4.5% 1.875% 6.375% 100% 4.5% 2.50% 7.0% 100% 2019年1月 2013年1月1日—2017年1月1日并行实施； 2015年1月1日开始披露 3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 0.625% 5.125% 60%
资本要求
一级资本 最低要求 标准 总资本 最低要求 标准
宏观审慎 附加资本要求
反周期超 额资本 范围 系统重要 性金融机 构*超额损 失吸收能 力
巴塞尔II
备注
2
根据新定义，对于国际活 跃银行而言仅相当于1%
4
根据新定义，对于 国际活跃银行而言 仅相当于2%
8
巴塞尔III
新的定义和标准
4.5
2.5
7.0
巴塞尔委员会扩员
•制定资本和流动性监管规则 •扩员后包括27个国家和7个国际组织 •发达国家长期主导国际金融监管制度的 局面开始改变
二十国集团(G20)韩国会议
财长和央行行长会议
10月22－23日 同意并将按统一的时间表全
面执行巴塞尔委员会以其指导委 员会制定的银行资本和流动性的 新框架
领导人第五次峰会
金融稳定理事会会议
10月20日
研究G20确定的由金融稳定理
事会负责协调的金融监管改革的 几项内容,继续制定相关政策并监 督2011年后各国的实施情况
巴塞尔委员会提交G20峰会的工作报告
目录
第一部分 – 微观审慎监 管及严格的改革措施 1. 资本 • 资本质量及水平 • 风险覆盖 • 提高资本水平 • 杠杆率 2. 流动性 第二部分 – 宏观审慎监管 1. 克服顺周期性 • • 资本缓冲 准备金计提 第四部分 – 今后工作计划 • • • • • • • • 交易账户的审查 评级和资产证券化 系统性银行 或有资本 大额风险暴露 跨境银行监管 修订有效银行监管 核心原则 实施标准
11月11-12日 我们承诺各国及在国际上采取行动，提高标准， 确保各国政府一致实施已经制定国际标准，确保 公平竞争，向高标准看齐（race to the top)，避 免市场分裂、保护主义和监管套利。具体而言， 我们将全面实施新的资本和流动性标准，并解决 大而不倒的问题。我们同意在金融监管改革方面 做进一步的工作。 我们对承诺负责。我们说到做到。 2011和2012年的会议在法国和墨西哥举行
2. 系统性风险和其相关性 • • 或有资本 ห้องสมุดไป่ตู้境银行监管
第三部分 – 改革措施的实施 1. 影响评估 • • 全面量化影响研究 宏观经济影响评价
• 全球流动性标准和监管
3. 风险管理和监管 4. 市场纪律
2. 新标准的过渡期
附件1：过渡期具体安排
巴塞尔Ⅲ的总体架构
占总资本的 比例
普通股 最低 要求 留存超额 资本 标准
银监会将着力在今后五年左右的时间内，构建一个新的、有效的监 管框架，奠定银行业长期、健康、稳健发展的基础
定量监管指标
资本充足率 杠杆率 动态拨备率 流动性指标
定性监管措施 事前结构化限制性监管安排
给开展跨业经营试点的银行设定 退出机制 实行坚守传统的主业经营 “三管一提高”将内部控制与资 本要求挂钩，扩大资本的风险覆盖 面
国际银行监管制度改革 与银监会的四大新监管指标
罗
平
银监会培训中心 2010年11月
金融监管治理架构的重大变革
•国际经济金融治理的最重要平台 •确定金融监管制度改革的方向和时间表 •首尔峰会审定国际金融监管改革的一揽 子方案
G20取代G7/8
金融稳定理事会 扩员并升格
•监督国际金融体系发展，协调制定监管 制度，评估实施 •扩员后包括24个国家和9个国际组织
监督检查
5.5% 8.0% 8.0%
6.0% 8.0% 8.0% 8.0% 8.625% 8.0% 9.25% 8.0% 9.875% 8.0% 10.5%
从2013年开始，10年后逐步停止使用
流动性覆盖率 净稳定融资比率
开始 试行 开始 试行
引入最 低标准 引入最 低标准
建立我国银行风险监管框架的具体要求