计量经济学选择题
计量经济学试卷汇总-(含答案)
选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0:=0（i=1，2，…,k）i时，所用的统计量t ˆi 服从var(ˆ)iA.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ 近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Yˆ ˆˆ1X, X、Y 为均值。
计量经济学题(答案)
《计量经济学》要点一、单项选择题知识点：第一章若干定义、概念时间序列数据定义横截面数据定义同一统计指标按时间顺序记录的数据称为( B )。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（ B ）A．原始数据B．横截面数据C．时间序列数据D．修匀数据变量定义（被解释变量、解释变量、内生变量、外生变量、前定变量）单方程中可以作为被解释变量的是（控制变量、前定变量、内生变量、外生变量）；在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（ C ）A、被解释变量和解释变量均为随机变量B、被解释变量和解释变量均为非随机变量C、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量什么是解释变量、被解释变量？从变量的因果关系上，模型中变量可分为解释变量（Explanatory variable）和被解释变量(Explained variable)。
在模型中，解释变量是变动的原因，被解释变量是变动的结果。
被解释变量是模型要分析研究的对象，也常称为“应变量”(Dependent variable)、“回归子”（Regressand）等。
解释变量也常称为“自变量”(Independent variable)、“回归元”（Regressor）等，是说明应变量变动主要原因的变量。
因此，被解释变量只能由内生变量担任，不能由非内生变量担任。
单方程计量经济模型中可以作为被解释变量的是（ C ）A、控制变量B、前定变量C、内生变量D、外生变量单方程计量经济模型的被解释变量是（ A ）A、内生变量B、政策变量C、控制变量D、外生变量在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A 、被解释变量和解释变量均为随机变量B 、被解释变量和解释变量均为非随机变量C 、被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D 、被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 双对数模型中参数的含义；双对数模型01ln ln ln Y X ββμ=++中，参数1β的含义是（ D ）A . X 的相对变化，引起Y 的期望值绝对量变化B ．Y 关于X 的边际变化C ．X 的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y 的相对变化率D 、Y 关于X 的弹性双对数模型 μββ++=X Y ln ln ln 10中，参数1β的含义是 （ C ）A. Y关于X的增长率 B .Y关于X的发展速度C. Y关于X的弹性D. Y关于X 的边际变化计量经济学研究方法一般步骤四步12点计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ B ）A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、检验、结构分析、模型应用对计量经济模型应当进行哪些方面的检验？经济意义检验：检验模型估计结果，尤其是参数估计，是否符合经济理论。
计量经济学习题及答案
习题讲解（一）一、选择题1、样本回归函数（方程）的表达式为（ D ）A.i i i X Y μββ++=10B.i i X X Y E 10)(ββ+=C.i i i e X Y ++=10ˆˆββD.ii X Y 10ˆˆˆββ+= 2、反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是（ B ）A.总离差平方和B.回归平方和C.残差平方和D.都不是3、设k 为回归模型中的参数个数（不包括常数项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和，则对总体回归模型进行显着性检验时构造的F 统计量为（ B ） A.TSSESS F = B.)1(--=k n RSS k ESS F C.)1(1---=k n TSS k ESS F D.TSSRSS F = 4、对于某样本回归模型，已求得DW 的值为l ，则模型残差的自相关系数∧ρ近似等于（ C ）.0 C5、下列哪种方法不能用来检验异方差（ D ）A.戈德菲尔特——匡特检验B.怀特检验C.戈里瑟检验 检验6、根据一个n =30的样本估计tt t e X Y ++=10ˆˆββ后计算得.=，已知在5%的显着水平下，35.1=L d ，49.1=U d ，则认为原模型（ C ）。
A.不存在一阶序列相关B.不能判断是否存在一阶序列相关C.存在正的一阶序列相关D.存在负的一阶序列相关7、某商品需求函数模型为i i i X Y μββ++=10，其中Y 为需求量，X 为价格。
为了考虑“地区”（农村、城市）和“季节”（春、夏、秋、冬）两个因素的影响，拟引入虚拟变量，则应引入虚拟变量的个数为（ B ）.4 C8、可以用于联立方程计量模型方程间误差传递性检验的统计量是（ C ）A.均方百分比误差 检验统计量C.均方根误差D.滚动预测检验9、下列属于有限分布滞后模型的是（ D ）A. t t t t X X Y μβββ++++=-Λ1210B. t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210C. t t t t Y Y Y μβββ++++=-Λ1210D. t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--11210Λ10、估计模型Y t =β0+β1X t +β2Y t-1+μt （其中μt 满足线性模型的全部假设）参数的适当方法是（ D ）A.二阶段最小二乘法B.间接最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法11、考察某地区农作物种植面积与农作物产值的关系,建立一元线性回归模型i i i X Y μββ++=10(X 表示农作物种植面积、Y 表示农作物产值)，采用30个样本，根据OLS 方法得54.0ˆ1=β，对应标准差045.01ˆ=βS ，那么，1β对应的统计量t 为（ ） B.0.0243 C. 、一无线性回归模型 的最小二乘回归结果显示，残差平方和RSS=，样本容量为25，则回归模型的标准差 为（ B ）B.1.324C. 、k 表示模型系统中先决变量的个数（含常数项），i k 表示第i 个方程中先决变量的个数（含常数项），i g 表示第i 个方程中内生变量的个数，识别的阶条件为1-<-i i g k k ，表示（ B ）A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一的统计形式14、当随机误差项存在序列相关时，单位根检验采用的是（ B ）。
计量经济学试题完整
第四套一、单项选择题_ _1、设 OLS 法得到的样本回归直线为Y i = β 1 + β 2 X i + e i ，则点 ( X ,Y )（ B ）A.一定不在回归直线上 C.不一定在回归直线上B.一定在回归直线上 D.在回归直线上方2、在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析所用数据的是（ C ）A．时间序列数据 C．计算机随机生成的数据B. 横截面数据 D. 虚拟变量数据A )3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的变量是(A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量 4、根据样本资料估计得出人均消费支出 Y 对人均收入 X 的回归模型为ˆ =lnY 1％，人均消费支出将增加（ B ） i 2.00 + 0.75ln X ，表明人均收入每增加iA. 0.2%B. 0.75%C. 2%D. 7.5% ）5、多元线性回归分析中的 RSS 反映了（ CA．应变量观测值总变差的大小 B．应变量回归估计值总变差的大小 C．应变量观测值与估计值之间的总变差 D．Y 关于 X 的边际变化6、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
1991 年前后，城镇居民商品性实际支出 Y 对实际可支配收入 X 的回归关系明显不同。
现以 1991 年为转折时期，设虚拟变⎧1 1991年以，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化：基本消费部 t 前D = ⎨⎩0 1991年以分下降了，边际消费倾向变大了。
则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作后量（ D ）A.Y t = β 1 + β 2 X t + utB.Y t = β 1 + β 2 X t + β 4D t X t + utC.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3DtD.Y t = β 1 + β 2 X t + β 3D t + β 4D t Xt+ ut + ut7、已知模型的形式为Y t = β 1 + β 2 X t + u t ,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.52,则广义差分变量是( D )A. y t - 0.48y t - 1, x t - 0.48x t -1B. y t - 0.7453t -y 1,x t - t -10.7453xC. y t - 0.52yt - 1 , x t - 0.52tx -1D. y t - 0.74yt - 1 , x t - 0.74tx -18、在有 M 个方程的完备联立方程组中，若用 H 表示联立方程组中全部的内生变量与全部的前定变量之和的总数，用 N i 表示第 i 个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第 i 个方程不可识别时，则有公式( D )成立。
计量经济学习题含答案
计量经济学习题含答案第1章绪论习题一、单项选择题1•把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为(B )A. 横截面数据B.时间序列数据C.面板数据D.原始数据2 •同一时间、不同单位按同一统计指标排列的观测数据称为(B )A. 原始数据B?截面数据C. 时间序列数据D ?面板数据3•用计量经济学研究问题可分为以下四个阶段( B )A.确定科学的理论依据、建立模型、模型修定、模型应用B ?建立模型、估计参数、检验模型、经济预测C?搜集数据、建立模型、估计参数、预测检验D. 建立模型、模型修定、结构分析、模型应用4 •下列哪一个模型是计量经济模型(C )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机变量的经济数学模型D.模糊数学模型二、问答题1 •计量经济学的定义2•计量经济学的研究目的3•计量经济学的研究内容1 •答：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济尖系和经济活动规律及其应用的科学2•答：计量经济学的研究目的主要有三个：(1 )结构分析。
指应用计量经济模型对经济变量之间的尖系作出定量的度量。
(2 )预测未来。
指应用已建立的计量经济模型求因变量未来一段时期的预测值。
(3)政策评价。
指通过计量经济模型仿真各种政策的执行效果，对不同的政策进行比较和选择。
3•答：计量经济学在长期的发展过程中逐步形成了两个分支：理论计量经济学和应用计量经济学。
理论计量经济学主要研究计量经济学的理论和方法。
应用计量经济学将计量经济学方法应用于经济理论的特殊分支，即应用理论计量经济学的方法分析经济现象和预测经济变量2一元线性回归模型习题、单项选择题1 •最小二乘法是指（D ）A.使达到最小值B.使达到最小值C.使达到最小值D.使达到最小值2 •在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（C ）C • D.3?线设OLS 法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是A-B • D.在回归直线上4•对样本的相尖系数，以下结论错误的是（A ）A. 越接近0，与之间线性相矢程度高B. 越接近1，与之间线性相尖程度高C.D ，则与相互独立二、多 项选择题1 ■最小二乘估计量的统计性质有（A.无偏性B. C.不一致性 E.2. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点（ACD ）A.必然通过点B.可能通过点C. 残差的均值为常数D.的平均值与的平均值相等C. 残差与解释变量之间有一定的相尖性3. 随机变量（随机误差项）中一般包括那些因素（ABCDE ）C. ABC ）线性性C.最小方差性有偏性A回归模型中省略的变量B人们的随机行为C建立的数学模型的形式不够完善。
计量经济学试题及答案
计量经济学试题及答案（I ）第一部分选择题一、单项选择题（本大题共30小题，每小题1分，共30分）在每小题列出的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。
1 .对联立方程模型进行参数估量的方法可以分两类，即：（ ）A.间接最小二乘法和系统估量法B.单方程估量法和系统估量法C.单方程估量法和二阶段最小二乘法D.工具变量法和间接最小二乘法2 .当模型中第i 个方程是不行识别的，则该模型是（ ）A.可识别的B.不行识别的C.过度识别D .恰好识别3 .结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程，在结构方程中，解释变量可以是前定变量,也可以是（ ）A.外生变量B.滞后变量C.内生变量D.外生变量和内生变量4 .己知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW 统计量近似等于（ ） A.0B.lC.2D.45 .假设回归模型为其中Xi 为随机变量，Xi 与Ui 相关则的一般最小二乘估量量（ ）A.无偏且全都B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都6 .假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X2,且XI 、X2线性相关则的一般最小二乘法估量量（）B.无偏但不全都C.有偏但全都D.有偏且不全都7 .对于误差变量模型，模型参数的一般最小二乘法估量量是（ ）A.无偏且全都的B.无偏但不全都C.有偏但全都 8 .戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验（ ）A.异方差性B.多重共线性C.序列相关9 .对于误差变量模型，估量模型参数应采纳（ ）A.一般最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法10 .设无限分布滞后模型满意koyck 变换的假定，则长期影响乘数为（）A.B.C.D.IL 系统变参数模型分为（ ）A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动模型和截距、斜率同时变动模型 12.虚拟变量（）A.主要来代表质的因素，但在有些状况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素C.只能代表数量因素A.无偏且全都D.有偏且不全都 D.设定误差 D.工具变量法D.只能代表季节影响因素 13.单方程经济计量模型必定是（）A.行为方程B.政策方程C.制度方程D.定义方程14用于检验序列相关的DW 统计量的取值范围是（）A.O≤DW≤1B.-1≤DW≤1C.-2≤DW≤2D.0≤DW≤415 .依据判定系数R2与F 统计量的关系可知，当R2=l 时有（ ）A.F=1B.F=-∣C.F=∞D.F=O16 .在给定的显著性水平之下,若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du时，可认为随机误差项（）A.存在一阶正自相关B.存在一阶负相关C .不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定17 .设P 为总体相关系数，I •为样本相关系数，则检验H:P=O 时，所用的统计量是（）A. C.18 .经济计量分析的工作程序（19 .设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
计量经济学题库带答案
计量经济学总复习题库一、单项选择题1．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来2．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量3．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值4．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A ．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B ．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C ．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D ．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型5．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
A ．虚拟变量B ．控制变量C ．政策变量D ．滞后变量6．同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（ B ）。
A ．横截面数据B ．时间序列数据C ．修匀数据D ．原始数据7．进行相关分析时的两个变量（ A ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以8．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ C ）。
A ．01ˆˆˆt t Y X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+9．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ B ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小10．对于01ˆˆi i i Y X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ B ）。
计量经济学题库(超完整版)及答案
计量经济学题库一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（）。
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第一章绪论复习题二、选择题2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D）A、原始数据B、时点数据C、时间序列数据D、截面数据3、计量经济模型的被解释变量一定是（C）A、控制变量B、政策变量C、内生变量D、外生变量4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有（D）A、政策变量B、控制变量C、内生变量D、外生变量E、滞后变量5、下列模型中属于线性模型的有（B）6、同一统计指标按时间顺序记录的数据称为(B)。
A、横截面数据B、时间序列数据C、修匀数据D、原始数据7、模型中其数值由模型本身决定的变量是(B)A、外生变量B、内生变量C、前定变量D、滞后变量11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）A．被解释变量和解释变量均为随机变量B．被解释变量和解释变量均为非随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D．被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量一、单项选择题1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（D）。
A．虚拟变量 B.控制变量C．政策变量 D.滞后变量2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来，这样的数据称为（B）。
A．横截面数据 B.时间序列数据C．修匀数据 D.原始数据3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是(A)。
A．内生变量 B.外生变量C．虚拟变量 D.前定变量9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为（B）。
A．原始数据 B.横截面数据C．时间序列数据 D.修匀数据A．解释变量X1t对Yt的影响是显著的B．解释变量X2t对Yt的影响是显著的C．解释变量X1t和X2t对Yt的联合影响是显著的D．解释变量X1t和X2t对Yt的影响是均不显著11、经典一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（D）。
A．n B.n-1 C.n-k-1 D.112、对经典多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（B）。
A．一定不在回归直线上 B.一定在回归直线上C．不一定在回归直线上 D.在回归直线上方14、用模型描述现实经济系统的原则是(B)。
A．以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量B．以理论分析作先导，模型规模大小要适度C．模型规模越大越好；这样更切合实际情况D．模型规模大小要适度，结构尽可能复杂15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为人均收入每增加1％，人均消费支出将平均增加（B）。
A．0.2% B.0.75%C．2% D.7.5%16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。
最小二乘准则是指（D）。
17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为n=24，则随机误差项μt的方差估计量s2为(B)。
A.33.33B.40C.38.09D.36.3618、设k为经典多元回归模型中的解释变量个数，n为样本容量,则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为(A)。
20、多元线性回归分析中的RSS反映了（C）。
A．应变量观测值总变差的大小B．应变量回归估计值总变差的大小C．应变量观测值与估计值之间的总变差D．Y关于X的边际变化21、计量经济模型中的内生变量（C）。
A．可以分为政策变量和非政策变量B．和外生变量没有区别C．其数值由模型所决定，是模型求解的结果D．是可以加以控制的独立变量22、在经典回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有（C）。
A．被解释变量和解释变量均为非随机变量B.被解释变量和解释变量均为随机变量C．被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量D.被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量23、在下列各种数据中，（C）不应作为经济计量分析所用的数据。
A．时间序列数据 B.横截面数据C．计算机随机生成的数据 D.虚拟变量数据24、经典一元线性回归分析中的ESS的自由度是（B）A．n B．1C．n-2D．n-125、在基本假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有（C）的统计性质。
A．有偏特性 B.非线性特性C．最小方差特性 D.非一致性特性26、以下选项中，正确表达了序列相关的是（A）A．X1和X2间存在完全共线性 B.X1和X2间存在不完全共线性C．X1对X2的拟合优度等于0.9985 D.不能说明X1和X2间存在多重共线性29、关于可决系数R2，以下说法中错误的是（D）。
A．可决系数R2的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比；C．可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述；D．可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。
则RSS的自由度为（D）。
A．n B.n-1 C.1 D.n-231、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（B）。
A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用32、下列说法正确的有（C）。
A．时序数据和横截面数据没有差异B.对总体回归模型的显著性检验没有必要C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的D.判定系数R2不可以用于衡量拟合优度33、对样本的相关系数γ，以下结论错误的是（B）。
A．|γ|越接近1，X与Y之间线性相关程度越高B．|γ|越接近0，X与Y之间线性相关程度越高C．-1≤γ≤1D．γ=0，在正态假设下，X与Y相互独立第四章一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。
A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt方法用于检验＿＿A＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、DW检验方法用于检验＿＿B＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿D＿＿。
A．一阶差分法 B.广义差分法C．工具变量法 D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿A＿＿6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿A＿＿。
A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿A＿＿。
A．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验＿＿A＿＿。
A．多重共线性 B.自相关性C．异方差性 D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿B＿＿。
A．普通最小二乘法 B.广义差分法C．工具变量法 D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿C＿＿。
A．经济预测 B.政策评价C．结构分析 D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性13、Gleiser检验方法主要用于检验＿＿A＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿D＿＿。
A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性15、所谓异方差是指＿＿A19、多重共线性是一种＿＿A＿＿。
A．样本现象 B.随机误差现象C．被解释变量现象 D.总体现象21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿D＿＿。
A．解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是＿＿B＿＿的一个特例。
A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。
A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是＿＿B＿＿的一个特例。
A.广义差分法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。
A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿D＿＿。
A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿B＿＿。
A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明＿＿C＿＿。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明＿＿B＿＿。
A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明＿＿A＿＿A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定33、在DW检验中，存在不能判定的区域是＿＿C＿＿。
A. 0﹤d﹤dL,4-dL﹤d﹤4B.dU﹤d﹤4-dUC. dL﹤d﹤dU,4-dU﹤d﹤4-dLD. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿BC＿＿。
A. 利用DW统计量值求出rou帽帽B.Cochrane-Orcutt法C.Durbin两步法D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是＿＿B＿＿。
A. 变量没有出现异常值B. 变量出现了异常值C. 变量为正常波动D. 变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿B＿＿产生影响。
A. 斜率系数B. 截距项C. 解释变量D. 模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿D＿＿。
A. 经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量 C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值越＿＿C＿＿。
A. 严重能确定B. 不严重能确定C. 严重不能确定D. 上述都不对39、多重共线性的程度越＿＿C＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿C＿＿。