风险值的种类及其计算方法全
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法62499
危险源辨识、分类和风险评价、分级办法62499-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII危险源辨识、分类和风险评价、分级办法一、基本概念1、危险源危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质，释放危险的、可造成人员伤害、财产损失或环境破坏的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。
2、事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
危险源本身是一种“根源”，事故隐患可能导致伤害或疾病等的主体对象，或可能诱发主体对象导致伤害或疾病的状态。
例如：装乙炔的气瓶发生了破裂。
危险源是乙炔，是可能导致事故的根源；事故隐患是乙炔瓶破裂，导致事故的“状态”。
3、危险因素指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。
4、有害因素指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。
5、危险、有害因素的辨识是确定危险、有害因素的存在及其大小的过程，通常两者通称为危险有害因素。
6、危险、有害因素的产生(1)、能量、有害物质A、能量就是做功的能力，它即可以造福人类，也可以造成人员伤亡或财产损失；一切产生、供给能量的能源和能量的载体在一定的条件下，都可能是危险、因害因素。
B、有害物质在一定条件下能损伤人体的生理机能和正常的代谢功能，破坏设备和物品的效能，也是最根本的危害因素。
(2)、失控A、故障（包括生产、控制、安全装置和辅助设施等）B、人员失误C、管理缺陷D、温度、风雨雷电、照明等环境因素都会引起设备故障或人员失误。
二、危险源的辨识方法一般危险源的辨识(1)、按GB/T13861－1992《生产过程危险和有害因素分类与代码》进行辨识（其中类型）——物理性危险、危害因素——化学性危险、危害因素——生物性危险、危害因素——生理性危险、危害因素——心理性危险、危害因素——人的行为性危险、危害因素——其他危险、危害因素B、化学性危险、危害因素C、生物性危险、危害因素D、生理性危险、危害因素健康状况异常、从事禁忌作业等。
新巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求
新巴塞尔协议中的风险类型、计算⽅法和数据需求新巴塞尔协议中的风险类型、计算⽅法和数据需求《⾦融电⼦化》 2006年第6期⽂/刘世平申爱华⽥凤巴塞尔协议与旧协议相⽐，最明显的变化有三。
其⼀，由原协议仅有的最低资本要求扩展为由最低资本要求、监管部门的监督检查和市场约束共同构成的三⼤⽀柱；其⼆，在考虑了信⽤风险和市场风险之外，⼜引⼊了对操作风险所需的资本要求，使得监管资本能够在更全⾯地覆盖银⾏⾯对的风险；其三，在信⽤风险的计算中提出了内部评级法，使得覆盖信⽤风险的资本⾦对风险的变化更加敏感。
本⽂将着重介绍新《巴塞尔协议II》中考虑的三⼤风险的概念、计算⽅法及在新协议中计算风险的体系架构。
⼀、信⽤风险新巴塞尔协议中信⽤风险的暴露主要涉及公司风险、银⾏风险、主权风险、零售风险和股权风险五个部分。
1.信⽤风险的定义信⽤风险，指受信⽅拒绝或⽆⼒按时、全额⽀付所⽋债务时，给信⽤提供⽅带来的潜在损失。
信⽤风险⼀般分为商业信⽤风险和银⾏信⽤风险。
信⽤风险的范畴还可以进⼀步扩展到信⽤的接受者。
例如购买者或借款⽅也可能承受供货⽅或银⾏带来的风险。
这种风险主要表现在，供货⽅或银⾏可能因资⾦原因⽽⽆法提供商品、服务和使授信⽅的交易持续进⾏的融资活动。
2.信⽤风险的主要计算⽅法（1）标准法。
新巴塞尔协议计量信⽤风险的标准法是旧巴塞尔协议计算⽅法的延续。
新协议对于银⾏的资产，按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予⼀定的风险加权，以弥补原协议在风险资产权数规定上的不⾜。
在确定信⽤风险的标准法中，对各交易对⼿的各种风险，如主权风险、银⾏风险和公司风险等都是在外在信⽤评级机构评级的基础上确定风险权重。
（2）内部评级法。
内部评级法允许银⾏使⽤⾃⼰的内部模型计量信⽤风险，即将债项按借款⼈的类型分为公司、国家、银⾏、零售、股票等五种类型，分别采⽤不同的⽅法处理。
内部评级法对每⼀类风险都考虑了三⽅⾯因素：（1）风险构成因素，指各银⾏可以使⽤⾃⼰的估计数或标准的监管参数；（2）风险权重函数，该函数将风险构成因素转化成为银⾏计算风险权重资产的风险权重；（3）最低资本要求，指银⾏采取内部评级⽅法时需要满⾜的法定资本量。
商业银行市场风险计量标准法
风险管理之市场风险和计量1市场风险定义市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险.市场风险可以分为利率风险、汇率风险(包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。
利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
2交易账户分类市场风险包括：交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险。
具体解释如下:1。
利率风险，包括交易账户中的债券（固定利率和浮动利率债券、可转让存款证、不可转换优先股及按照债券交易规则进行交易的可转换债券）、利率及债券衍生工具头寸的风险。
利率风险的资本要求包括特定风险和一般市场风险的资本要求两部分。
2。
股票风险,是指交易账户中股票及股票衍生工具头寸的风险。
其中股票是指按照股票交易规则进行交易的所有金融工具,包括普通股（不考虑是否具有投票权）、可转换债券和买卖股票的承诺.3。
外汇风险，是指外汇（包括黄金)及外汇衍生工具头寸的风险.4.商品风险，商品是指在或可以在二级市场买卖的实物产品，如：贵金属（不包括黄金)、农产品和矿物（包括石油）等。
适用于商品、商品远期、商品期货、商品掉期。
3银行账户与交易账户3.1定义银行的表内外资产可分为银行账户和交易账户资产两大类.银行账户、交易账户是监管方面对银行资产的一种分类方式，主要是从监管角度出发对账户头寸进行的划分.1。
交易账户a)又称交易组合（Trading Portfolio)，简单而言，就是指能够在有组织的金融市场上被迅速买卖且持有时间较短的资产、负债和衍生产品头寸，包括债券、股票、外汇、某些商品以及与这些头寸相关联的衍生产品，其目的是为了获得短期收益。
b)针对交易账户,新巴塞尔协议规定：交易账户包括以交易为目的或以规避交易账户其它项目的风险为目的而持有的金融工具和商品的头寸.c)符合进入交易账户计算资本要求的金融工具必须在交易方面不包含任何限制性条款,或者能够被完全套期保值而规避风险.2。
第2篇 巴塞尔协议中风险类型、计算方法和数据需求
巴塞尔协议中的风险类型、计算方法和数据需求版本<1.0>巴塞尔协议研究项目组吉贝克信息技术（北京）有限公司二零零六年三月目录1.巴塞尔协议的主要风险 (3)1.1.信用风险 (3)1.2.市场风险 (4)1.3.操作风险 (4)2.信用风险 (5)1.1.信用风险的定义 (5)1.2.信用风险的主要计算方法 (5)1.3.计算信用风险需要的数据 (7)3.市场风险 (8)1.1.市场风险的定义 (8)1.2.市场风险的主要计算方法 (8)1.3.计算市场风险需要的数据 (10)4.操作风险 (11)1.1.操作风险的定义 (11)1.2.操作风险的主要计算方法 (12)1.3.计算操作风险需要的数据 (13)5.计算巴塞尔协议中风险的体系架构 (14)1.巴塞尔协议的主要风险新巴塞尔协议主要包含了三大类风险，其中信用风险和市场风险在旧协议中就已经提出，新协议根据金融市场的实际发展情况又增加了操作风险。
下面对这几种风险结构做一个简要的介绍。
1.1. 信用风险信用风险暴露主要分为五个部分，分别是公司风险、银行风险、主权风险、零售风险和股权风险。
（1）公司风险：是公司贷款导致的风险暴露，公司贷款被定义为公司、合伙制企业、独资企业的债务义务。
在公司资产大类中，专业贷款分为项目融资、物品融资、商品融资、产生收入的房地产和高变动性商用房地产五个子类。
（2）银行风险：这类资产涵盖了对银行和对某些符合规定的证券公司的贷款，银行暴露也包括对国内公共部门企业的债权。
（3）主权风险：包括主权及中央银行、作为主权处理的某些公共部门企业、满足零风险权重的多边开发银行，以及对国际清算银行、国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧盟的债权。
（4）零售风险：包括单笔贷款、给住宅的所有者或居住者的住房抵押贷款以及对企业的某些小额贷款。
（5）股权风险：包括在商业企业或金融机构的资产和收入方面直接和间接的所有权利益，无论是否有投票权，按照新协议的适用范围，此类直接和间接的所有权利益不在集团中并表或扣除。
专题2 风险与价值
内部的优势与劣势（内部条件能否适应外部 环境的现状与变化形成风险）
风险：不能形成、保持、发展、利用优势，不能克 服劣势 反之则创造价值 结论：风险与价值是一个问题的两个方面， 结论：风险与价值是一个问题的两个方面， 不确定性与变化形成风险， 不确定性与变化形成风险，有风险就有可 能创造价值。 能创造价值。
=
EBIT EBIT-I
经营风险、财务风险与联合杠杆
• 在财务杠杆和经营杠杆的共同作用下,当 企业经济效益好时,每股盈余会大幅上升, 当企业经济效益差时,每股盈余会大幅下 降.这种现象叫做联合杠杆. ΔEPS/EPS DCL = • 联合杠杆的衡量: ΔQ/Q
= DOL*DFL EBIT+A = EBIT EBIT+A = EBIT-I * EBIT EBIT-I
23764.47
变异系数=σ/E=23764.47/24500=97%,方差大、变异系数大的 方差大、 变异系数 方差大 项目风险大。 项目风险大。
经营风险-续
3.经营杠杆与经营风险：
经营杠杆:由于存在固定成本而造成的利润变动大于 产销量变动的现象叫做经营杠杆。 虽然经营杠杆不是利润不稳定的根源，但是经营杠 杆扩大了市场和生产等不确定因素对利润变动的影 响。 ΔEBIT/EBIT 经营杠杆的衡量： 经营杠杆DOL =
市场状况 概率 收益
③
期望值
④=②×③
偏差 25500 -4500 -34500
方差σ 650250000 20250000 1190250000
标准差σ
⑦=Σ√(⑥×②)
例如： 例如： ①
好 中 差 合计
②
⑤=③-Σ④ ⑥=⑤×⑤
风险值的种类与计算方法
风险值的种类与计算方法风险是指在某个决策或行动中，可能发生的不确定性事件造成的潜在损失或不利影响。
风险管理是一个组织或个人对风险进行识别、评估、控制和监控的过程。
在风险管理中，风险的变量通常被量化为风险值，用以衡量风险的大小和影响程度。
下面将介绍一些常见的风险值的种类和计算方法。
1. 历史风险值（Historical Risk Value）：该方法以过去的历史数据为基础，计算风险发生的频率和程度。
可以使用统计分析方法，如方差、标准差、协方差等来计算历史风险值。
这种方法适用于已经存在较多历史数据的情况。
2. 主观风险值（Subjective Risk Value）：该方法基于专家的经验和判断，通过对风险的主观分析来计算风险值。
这种方法适用于缺乏历史数据或者存在较多不确定性的情况，但其结果可能受到个人偏见的影响。
3. 概率风险值（Probability Risk Value）：该方法通过对风险发生的概率和影响程度进行量化，计算出风险值。
概率可以通过统计分析或者专家判断来确定，影响程度可以通过失效模式和效应分析（Failure Mode and Effects Analysis, FMEA）等方法来评估。
4. 相对风险值（Relative Risk Value）：该方法通过将不同风险进行比较，确定其相对大小。
可以使用风险矩阵等工具将风险进行分类和排序，从而确定相对风险值。
这种方法可以帮助组织或个人更好地分配资源，重点关注高风险的事件。
5. 综合风险值（Composite Risk Value）：该方法是将多个风险指标综合考虑，计算出一个综合的风险值。
可以使用加权平均或者指数加权等方法来计算综合风险值。
这种方法可以综合考虑不同风险因素的影响，更全面地评估风险。
需要注意的是，风险值只是对风险进行量化和比较的一种方法，它可能存在一定的主观性和不确定性。
在实际应用中，应结合具体情况和需要，选择合适的风险值的种类和计算方法来进行风险管理。
单位职业病危害风险分级方法
附件1用人单位职业病危害风险分级方法根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业病危害风险分级方法。
用人单位职业病危害风险分级根据劳动者接触职业病危害因素性质、接触水平、接触人数等指标进行判定。
一、指标界定（一）职业病危害因素性质职业病危害因素性质分为严重和一般职业病危害因素。
1.严重职业病危害因素主要包括以下内容：（1）《高毒物品目录》所列职业病危害因素；（2）石棉纤维粉尘、游离二氧化硅含量10%以上粉尘；（3）已确认对人致癌、致敏的化学有害因素（GBZ 2.1中标注“G1”“致敏”的物质）；（4）电离辐射（除外Ⅲ类射线装置、Ⅳ类和Ⅴ类密封源、丙级非密封源工作场所及予以豁免的实践或源）；（5）卫生健康主管部门规定的其他应列入严重职业病危害因素范围的（附表1-2）。
2.上述严重职业病危害因素以外的其他职业病危害因素为一般职业病危害因素。
（二）职业病危害因素接触水平职业病危害因素接触水平指劳动者在职业活动的特定时间段内实际接触工作场所职业病危害因素的浓度或强度。
本文件中职业病危害因素接触水平分为符合和不符合。
（三）职业病危害接触人数职业病危害接触人数分三类，分别为接触人数9人及以下、10～49人和50人及以上。
二、风险分级方法按照《用人单位职业病危害风险分级方法》（见附表1-1），将用人单位职业病危害风险分Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级三个等级，Ⅰ级风险最低，Ⅲ级风险最高。
附表1-1 用人单位职业病危害风险分级方法注：用人单位同时存在一般职业病危害因素和严重职业病危害因素时，依风险高者判定。
三、风险分级步骤根据用人单位职业病危害现状评价报告或定期检测与评价报告，或国家基本公共卫生服务中职业病和职业病危害因素监测项目用人单位工作场所职业病危害因素检测、评价报告和职业健康检查报告，开展职业病危害因素情况调查，填写附表1-3。
根据用人单位职业病危害风险分级方法进行风险等级判定，填写附表1-4。
附表1-2 高毒物品目录、高致病化学品目录附表1-3 用人单位职业病危害因素接触情况一览表6附表1-4用人单位职业病危害风险等级判定表附件2用人单位职业卫生管理自查方法根据《职业病防治法》等法律法规规章制定用人单位职业卫生管理自查内容、方法。
风险值的种类与计算方法
可分为可量化风险和不可量化风险，可量化风险是指可以通过数据和模型进行 量化的风险，如金融市场波动等；不可量化风险是指难以量化的风险，如人为 错误、自然灾害等。
风险值的计算方法
02
概率-影响矩阵法
总结词
通过将风险事件发生的概率和影响程度进行综合评估，确定 风险值的大小。
详细描述
概率-影响矩阵法是一种常用的风险评估方法，它首先将风险 事件发生的概率和影响程度分别进行评估，然后根据评估结 果确定风险值的大小。这种方法简单直观，能够全面反映风 险事件的风险水平。
详细描述
蒙特卡洛模拟法是一种基于概率统计的风险评估方法，它通过模拟风险事件的概率分布，计算风险值 的大小。这种方法能够处理大量不确定性和随机性，为复杂系统的风险评估提供有效手段。
决策树法
总结词
通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风险值大小。
详细描述
决策树法是一种定性的风险评估方法，它通过构建决策树模型，评估不同决策方案的风 险值大小。这种方法能够清晰地展示决策过程的风险因素，为决策者提供参考依据。
案例概述
某金融机构在投资和交易过程中面临市场风险、信用风险、操作风险等多种风险。为了有 效管理这些风险，金融机构采用风险值计算方法来评估和管理风险。
风险值计算
金融机构利用内部模型和历史数据，计算各资产或投资组合的风险值，该数值反映了潜在 损失的大小。同时，金融机构还会考虑不同资产之间的相关性，以更准确地评估整体风险 。
风险值计算
项目团队识别出各项潜在风险，评估每个风险的概率和影响程度，利用 风险值计算公式确定各风险的数值表示。
03
风险管理措施
根据风险值大小，项目团队制定相应的风险管理计划，包括风险规避、