2016年10月全国自考计量经济学模拟试卷(一)
2016年10月全国自考经济类(国民经济统计概论)真题试卷(题后含答
2016年10月全国自考经济类（国民经济统计概论）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 名词解释题 4. 简答题 5. 计算分析题6. 论述题单项选择题每小题1分,在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
多选无分。
1．将人口划分为男性和女性两类，这种测度计量尺度是( )A．定距尺度B．定序尺度C．定类尺度D．定比尺度正确答案：C解析：定类尺度又称为名义尺度，它是对个体进行类别划分的测度计量尺度。
根据人的性别特征，可将人口划分为男性和女性两类正是这一计量尺度。
2．下列选项中，属于实物指标的是( )A．存款余额B．工资总额C．产品产量D．固定资产余额正确答案：C解析：实物指标是指使用实物单位进行计量的指标。
如以自然单位计量：人口按个计量、汽车按辆计量；又如以度量衡单位计量：粮食产量按公斤计量、棉布产量按米计量等。
3．下列指标中，属于绝对数指标的是( )A．国内生产总值B．第三产业比重C．人均国内生产总值D．国内生产总值的增长速度正确答案：A4．下列变量中，属于连续变量的是( )A．设备台数B．工资收入C．职工人数D．家庭人口数正确答案：B解析：凡变量的取值在整数之间可以取无限的数值，即变量的数值是连续不断的，这样的变量被称为连续变量，如身高、体重、收入、支出等。
5．下列选项中，属于随机抽样调查方法的是( )A．配额抽样B．任意抽样C．判断抽样D．等距抽样正确答案：D解析：随机抽样调查的基本方法主要有：(1)简单随机抽样。
(2)等距抽样。
(3)分层抽样。
(4)整群抽样。
6．一组变量值中最大值与最小值之差，称为( )A．平均差B．方差C．标准差D．极差正确答案：D7．次数密度的计算公式是( )A．组距／次数B．次数／组距C．组距／频率D．次数／频率正确答案：B8．下列选项中，属于连续型随机变量概率分布的是( )A．两点分布B．正态分布C．二项分布D．泊松分布正确答案：B解析：正态分布是连续型随机变量最常用的一种分布，其在实际中的应用非常广泛。
计量经济学复习题库.doc
《计量经济学》习题(一)一、判断正误1．在研究经济变量之间的非确定性关系时，回归分析是唯一可用的分析方法。
（错）散点图样本线性相关系数2．最小二乘法进行参数估计的基本原理是使残差平方和最小。
（对）3．无论回归模型中包括多少个解释变量，总离差平方和的自由度总为（n-1）。
（对）Yi-Y的均值求和等于4．当我们说估计的回归系数在统计上是显著的，意思是说它显著地异于0。
（对）5．总离差平方和（TSS）可分解为残差平方和（RSS）与回归平方和（ESS）之和，其中残差平方和（RSS）表示总离差平方和中可由样本回归直线解释的部分。
（错）ESS F检验：原假设：待估参数全为06．多元线性回归模型的F检验和t检验是一致的。
（错）一元回归7．当存在严重的多重共线性时，普通最小二乘估计往往会低估参数估计量的方差。
（错）方差会变大方差膨胀因子8．如果随机误差项的方差随解释变量变化而变化，则线性回归模型存在随机误差项的自相关。
（错）异方差9．在存在异方差的情况下，会对回归模型的正确建立和统计推断带来严重后果。
（ 对 ）10．..DW 检验只能检验一阶自相关。
（ 对 ）二、单选题1．样本回归函数（方程）的表达式为（C D ）。
估计值A ．i Y =01i i X u ββ++ B ．(/)iE Y X =01i X ββ+C ．iY =01ˆˆi iX e ββ++ D ．ˆiY=01ˆˆiX ββ+ 2．下图中“｛”所指的距离是（ B ）。
样本回归函数 残差 e 总体回归函数 随机干扰项 uA ．随机干扰项B ．残差C ．iY 的离差 D ．ˆiY的离差 3．在总体回归方程(/)E Y X =01Xββ+中，1β表示（ B ）。
A ．当X 增加一个单位时，Y 增加1β个单位 B ．当X 增加一个单位时，Y 平均增加1β个单位C ．当Y 增加一个单位时，X 增加1β个单位D ．当Y 增加一个单位时，X 平均增加1β个单位4．可决系数2R 是指（ C ）。
计量经济学题库及答案
计量经济学题库(超完整版)及答案一、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C ）。
A ．统计学B ．数学C ．经济学D ．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B ）。
A ．1930年世界计量经济学会成立B ．1933年《计量经济学》会刊出版C ．1969年诺贝尔经济学奖设立D ．1926年计量经济学（Economics ）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D ）。
A ．控制变量B ．解释变量C ．被解释变量D ．前定变量4．横截面数据是指（A ）。
A ．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B ．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C ．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D ．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时刻顺序记录形成的数据列是（C ）。
A ．时期数据B ．混合数据C ．时刻序列数据D ．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有必然的概率散布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（）。
A ．内生变量B ．外生变量C ．滞后变量D ．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（）。
A ．微观计量经济模型B ．宏观计量经济模型C ．理论计量经济模型D ．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量必然是（）。
A ．控制变量B ．政策变量C ．内生变量D ．外生变量9．下面属于横截面数据的是（）。
A ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业的平均工业产值B ．1991－2003年各年某地域20个乡镇企业各镇的工业产值C ．某年某地域20个乡镇工业产值的合计数D ．某年某地域20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的大体步骤是（）。
A ．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→查验模型B ．设定模型→估量参数→查验模型→应用模型C ．个体设计→整体估量→估量模型→应用模型D ．肯定模型导向→肯定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，如此的变量称为（）。
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。
在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k-1阶单整的C.k阶协整的D.k-1阶协整的6.分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型9.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. kn 1n R 1R 22---= C. kn 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数的替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )A.总供给B.总需求C.总供给和总需求D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e )e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.X U X X Y +β+α= D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )A.等于0B.接近于-1C.接近于1D.趋近于+∞29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。
全国10月高等教育自学考试计量经济学试题及答案解析
全国2018年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分。
在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在题干的括号内)1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.在具体的模型中，被认为是具有一定概率分布的随机数量是( )A.内生变量B.外生变量C.虚拟变量D.前定变量3.设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为：M=β0+β1Y+β2r+u又设∧β1∧β2分别是β1β2的估计值，则根据经济理论，一般来说( )A.∧β1应为正值，∧β2应为负值 B.∧β1应为正值，∧β2应为正值C.∧β1应为负值，∧β2应为负值 D.∧β1应为负值，∧β2应为正值4.回归分析中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量5.如果一个非平稳时间序列经过K次差分后为平稳时间序列，则该序列为( )A.k阶单整的B.k-1阶单整的C.k阶协整的D.k-1阶协整的6.分段线性回归模型的几何图形是( )A.平行线B.垂直线C.光滑曲线D.折线7.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据8.根据建立模型的目的不同，将宏观经济计量模型分为经济预测模型、政策分析模型和( )A.中长期模型B.年度模型C.结构分析模型D.国家间模型9.检验协整关系的方法是( )A.戈德菲尔德—匡特方法B.德宾—瓦森方法C.格兰杰—恩格尔方法D.安斯卡姆伯—雷姆塞方法10.如果一个回归模型中不包含截距项，对一个具有m个特征的质的因素要引入虚拟变量数目为( )A.mB.m-1C.m-2D.m+111.线性回归模型i k i k i 22i 110i u X X X Y +β++β+β+β=ΛΛ中，检验H 0:)k ,1,0i (0i Λ==β时，所用的统计量)var(t i i∧∧ββ=服从( )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)12.调整的判定系数2R 与多重判定系数2R 之间有如下关系( )A.k n 1n R R 22--= B. kn 1n R 1R 22---= C. kn 1n )R 1(1R 22--+-= D. k n 1n )R 1(1R 22----= 13.当需求完全无弹性时，( )A.价格与需求量之间存在完全线性关系B.价格上升速度与需求量下降速度相等C.无论价格如何变动，需求量都不变D.价格上升，需求量也上升14.对于自适应预期模型，估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.间接最小二乘法C.二阶段最小二乘法D.工具变量法15.koyck 变换模型参数的普通最小二乘估计量是( )A.无偏且一致B.有偏但一致C.无偏但不一致D.有偏且不一致16.C —D 生产函数的替代弹性为( )A.1B.∞C.0D.-117.简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( )A.外生变量和内生变量的函数关系B.前定变量和随机误差项的函数模型C.滞后变量和随机误差项的函数模型D.外生变量和随机误差项的函数模型18.宏观经济计量模型导向的决定因素为( )A.总供给B.总需求C.总供给和总需求D.总供求的矛盾19.对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据就会( )A.增加1个B.减少1个C.增加2个D.减少2个 20.对于回归模型t 1t 2t 10t V Y X Y +α+α+α=-，检验随机误差项是否存在自相关的统计量为( )A.∑∑==--=n 1t 2t n 2t 21t t e )e e(d B.)var(n 1n )d 211(H 2∧α--=C.2221F δδ= D.2r 12n r t --=21.对于部分调整模型t 1t t 10t u Y )1(X Y δ+δ-+δβ+δβ=-，若u t 不存在自相关，则估计模型参数可使用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.一阶差分法22.下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( )⎪⎩⎪⎨⎧+γβ+β+β=++=++=-2t 21t t 0tt t 10t t t t t u Y I u Y a a C G I C YA.技术方程式B.制度方程式C.恒等式D.行为方程式23.如果同阶单整的线性组合是平稳时间序列，则这些变量之间关系是( )A.伪回归关系B.协整关系C.短期的均衡关系D.短期非均衡关系24.若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.广义差分法D.工具变量法25.假如模型中第i 个方程排除的变量中没有一个在第j 个方程中出现，则第i 个方程是( )A.可识别的B.恰好识别C.过度识别D.不可识别26.在包登价格决定方程*t *1t *t P )g 1(P g P -+=-中，若市场处于非均衡状态，则有( )A.g *=0B.g *＜0C.g *≤0D.g *＞027.假设回归模型为i i i U X Y +β+α=，其中2i 2i X )U (Var σ=则使用加权最小二乘法估计模型时，应将模型变换为( )A.X U X XX Y +β+α= B. X U X X Y +β+α= C.X U X X Y +β+α= D. 222X U X XX Y +β+α= 28.经济计量模型的预测功效最好，说明希尔不等系数U 的值( )A.等于0B.接近于-1C.接近于1D.趋近于+∞29.当识别的阶条件为：M-H i ＜k-1，则表示( )A.第i 个方程恰好识别B.第i 个方程不可识别C.第i 个方程过度识别D.第i 个方程具有唯一统计形式30.在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )A.间接最小二乘法B.工具变量法C.二阶段最小二乘法D.有限信息极大似然估计法二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分。
计量经济学模拟试卷1及答案
试卷名称：《计量经济学》一、填空题(每空2分，共10分)1．White 检验法可用于检验 。
2．在计量经济学中，引入虚拟变量是为了将定量因素和 同时纳入模型之内。
3.对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则是___________________________________。
4．计量经济学模型包括单一方程模型和______________两大类。
5．有限分布滞后模型的参数估计方法主要有 和经验加权法 等。
二、单项选择题(每小题2分，共20分)1．在下列各种数据中，以下不应作为经济计量分析数据的是（ ）A ．时间序列数据 B. 横截面数据C ．随机模拟产生的数据 D. 虚拟变量数据2．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A.无偏的B. 有偏的C.不确定D.确定的3．设OLS 法得到的样本回归直线为12j j j Y X e ββ∧∧=++，则点(),X Y （） A ．一定不在回归直线上 B. 一定在回归直线上C ．不一定在回归直线上 D. 在回归直线上方4．在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）A ．22()i E u σ≠ B. ()0()i j E u u i j ≠≠C ．()0j j E X u ≠ D. ()0i E u ≠5．对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有（ ）A ．使用DW 检验有效B ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于0。
C ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于2。
D ．使用DW 检验时，DW 值往往趋近于4。
6．多元线性回归分析中的RSS 反映了（ ）A ．应变量观测值总变差的大小B ．自变量观测值总变差的大小C ．应变量观测值与估计值之间的总变差D ．自变量观测值与估计值之间的总变差7．在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。
例如，研究中国城镇居民消费函数时。
全国自考计量经济学历年考试真题与答案
全国高等教育计量经济学自学考试历年（2009年10月——2013年1月）考试真题与答案全国2009年10月高等教育自学考试计量经济学试题课程代码：00142一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.经济计量研究中的数据有两类，一类是时序数据，另一类是( )A.总量数据B.横截面数据C.平均数据D.相对数据2.经济计量学起源于对经济问题的( )A.理论研究B.应用研究C.定量研究D.定性研究 3.下列回归方程中一定错误．．的是( ) A.5.0r X 6.03.0Y ˆXY ii =⨯+= B.8.0r X 7.02.0Y ˆXY i i =⨯+= C.5.0r X 2.09.0Y ˆXY i i =⨯-= D. 2.0r X 6.08.0Y ˆXY i i -=⨯-=4.以Y i 表示实际观测值，iY ˆ表示预测值，则普通最小二乘法估计参数的准则是( ) A.∑(Y i 一iY ˆ)2=0 B.∑(Y i -Y )2=0 C .∑(Y i 一i Y ˆ)2最小 D.∑(Y i -Y )2最小5.在对回归模型进行统计检验时，通常假定随机误差项u i 服从( )A.N(0，σ2)B.t(n-1)C.N(0，2i σ)(如果i≠j ，则2i σ≠2j σ)D.t(n)6.已知两个正相关变量的一元线性回归模型的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A.0.32B.0.4C.0.64D.0.87.在利用线性回归模型进行区间预测时，随机误差项的方差越大，则( )A.预测区间越宽，精度越低B.预测区间越宽，预测误差越小C.预测区间越窄，精度越高D.预测区间越窄，预测误差越大 8.对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误．．的是( )A.∑e i =0B.∑e i ≠0C. ∑e i X i =0D.∑Y i =∑iY ˆ 9.下列方法中不是．．用来检验异方差的是( )A.安斯卡姆伯-雷姆塞检验B.怀特检验C.戈里瑟检验D.方差膨胀因子检验 10.如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量Z i 成比例，则应该用下面的哪种方法估计模型的参数?( )A.普通最小二乘法B.加权最小二乘法C.间接最小二乘法D.工具变量法11.如果一元线性回归模型的残差的一阶自相关系数等于0.3，则DW 统计量等于( )A.0.3B.0.6C.1D.1.412.如果d L <DW<d u ，则( )A.随机误差项存在一阶正自相关B.随机误差项存在一阶负自相关C.随机误差项不存在一阶自相关D.不能判断随机误差项是否存在一阶自相关 13.记ρ为回归方程的随机误差项的一阶自相关系数，一阶差分法主要适用的情形是( )A.ρ≈0B.ρ≈1C.ρ>0D.ρ<014.方差膨胀因子的计算公式为( ) A.2ii R 11)ˆ(VIF -=β B.2i R 11)ˆ(VIF -=β C.2i i R 1)ˆ(VIF =β D.2i R 1)ˆ(VIF =β 15.在有限分布滞后模型Y t =0.5+0.6X t -0.8X t-1+0.3X t-2+u t 中，短期影响乘数是( )A.0.3B.0.5C.0.6D.0.816.对于一个无限分布滞后模型，如果模型参数的符号都相同且参数按几何数列衰减，则该模型可以转化为( )A.Koyck 变换模型B.自适应预期模型C.部分调整模型D.有限多项式滞后模型17.在联立方程模型中，识别的阶条件是( )A.充分条件B.充要条件C.必要条件D.等价条件18.在简化式模型中，其解释变量都是( )A.外生变量B.内生变量C.滞后变量D.前定变量19.对于联立方程模型中的制度方程，下面说法中正确的是( )A.不可识别B.恰好识别C.过度识别D.不存在识别问题20.如果某种商品需求的自价格弹性系数iiη>0，则该商品是( )A.正常商品B.非正常商品C.高档商品D.劣质商品21.如果某种商品需求的收入弹性系数0<iη<1，则该商品是( )A.必须品B.高档商品C.劣质商品D.吉芬商品22.设生产函数为Y=f(L，K)，对于任意的λ>l，如果f(λL，λK)>λf(L，K)，则称该生产函数为( )A.规模报酬大于λB.规模报酬递增C.规模报酬递减D.规模报酬规模小于λη=1，则( )23.如果某商品需求的自价格弹性DA.需求富有弹性B.需求完全有弹性C.单位需求弹性D.需求缺乏弹性24.下列各种用途的模型中，特别注重模型拟合优度的是( )A.经济预测模型B.结构分析模型C.政策分析模型D.专门模型25.如果△Y t为平稳时间序列，则Y t为( )A.0阶单整B.1阶单整C.2阶单整D.协整二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
(完整word版)计量经济学模拟试题(六套)及答案(word文档良心出品)
模拟试题一一、单项选择题1． 一元线性样本回归直线可以表示为（ D ）A ．i 10i X Y u i ++=ββ B. i X )(Y E 10i ββ+= C. i 1i e X Y ++=∧∧i ββD.i X 10iYββ+=∧2． 如果回归模型中的随机误差存在异方差性，则参数的普通最小二乘估计量是（ A ） A ．无偏的，但方差不是最小的 B.有偏的，且方差不少最小 C ．无偏的，且方差最小 D.有偏的，但方差仍最小3． 平稳时间序列的均值和方差是固定不变的，自协方差只与（ A ）有关A ．所考察的两期间隔长度B ．与时间序列的上升趋势C ．与时间序列的下降趋势D ．与时间的变化4． 对于某样本回归模型，已求得DW 统计量的值为1，则模型残差的自相关系数ρ∧近似等于（ B ）A ．0B ．0.5C ．-0.5D ．1二、简答题1．简述回归分析和相关分析的关系。
答案：回归分析是一个变量（被解释变量）对于一个或多个其他变量（解释变量）的依存关系，目的在于根据解释变量的数值估计预测被解释变量的总体均值。
相关分析研究变量相关程度，用相关系数表示。
相关分析不关注变量的因果关系，变量都是随机变量。
回归分析关注变量因果关系。
被解释变量是随机变量，解释变量是非随机变量。
2．简要说明DW 检验应用的限制条件和局限性。
答案DW 检验适用于一阶自回归：不适用解释变量与随机项相关的模型；DW 检验存在两个不能确定的区域3．回归模型中随机误差项产生的原因是什么？答案：模型中省略的变量；随机行为；模型形式不完善；变量合并误差；测量误差三、计算题2．已知某公司的广告费用X 与销售额（Y ）的统计数据如下表所示：X （万元） 402520304040252050205050Y （万元） 490 395 420 475 385 525 480 400 560 365 510 540（1）估计销售额关于广告费用的一元线性回归模型 （2）说明参数的经济意义（3）在05.0=α的显著水平下对参数的显著性进行t 检验 答案：（1）一元线性回归模型319.086 4.185t i X Y ∧=+（2）参数经济意义：当广告费用每增加1万元，销售额平均增加4.185万元 （3）t=3.79>0.025(10)t ,广告费对销售额有显著影响四、分析题根据某地70个季度的时序资料，使用普通最小二乘法，估计得出了该地的消费模型为：t t C Y 911.0086.088.1tC++=∧989.02=R（4.69）（0.028） （0.084）式中C 为消费，Y 为居民可支配收入，括号中的数字为相应参数估计量的标准误。
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2016年10月全国自考计量经济学模拟试卷(一)一、单项选择题（在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案，并将其号码填在题后的括号内。
每小题1.5分，共30分）第1题下面关于简化式模型的概念，不正确的是（）A. 简化式模型的解释变量都是前定变量B. 在同一个简化式模型中，所有简化式方程的解释变量都完全一样C. 如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程D. 简化式参数是结构式参数的线性函数【正确答案】 D【你的答案】本题分数2分第2题利用普通最小二乘法估计得到的样本回归直线必然通过（）A. 点（，）B. 点(0，0)C. 点（，0）D. 点 (0, )【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第3题下面是根据企业的截面样本建立的成本函数Ci=b0+biXi+ui其中，Ci是第i个企业的总成本，Xi是第i个企业的总产量。
这个模型最有可能存在的问题是（）A. 多重共线性B. 序列相关C. 方差非齐性D. 设定误差【正确答案】 C【你的答案】本题分数2分第4题如果一个结构方程包含一个内生变量和模型中所有前定变量，则这个方程（）A. 恰好识别B. 过度识别C. 不可识别D. 只满足阶条件【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第5题如果DW统计量的值小于dL，则认为随机误差项ut（）A. 存在一阶正自相关B. 存在一阶负自相关C. 不存在自相关D. .不能判定是否存在自相关【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第6题下列说法中，错误的是（）A. 线性支出系统中，βj表示边际预算份额B. .扩展的线性支出系统可以用线性支出系统形式表示C. 线性支出系统是一个线性需求函数系统D. 线性支出系统可以自动满足需求函数的理论特性【正确答案】 C【你的答案】本题分数2分第7题单方程经济计量模型必然是（）A. .行为方程B. 政策方程C. 制度方程D. 定义方程【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第8题在双对数线性模型lnYi=lnβ0+β1lnXi+ui中，β1的含义是（）A. Y关于X的增长量B. .Y关于X的发展速度C. .Y关于X的边际倾向D. .Y关于X的弹性【正确答案】 D【你的答案】本题分数2分第9题宏观经济计量模型的导向的决定因素是（）A. 总供给B. 总需求C. 总供给和总需求D. .总供求的矛盾【正确答案】 D【你的答案】本题分数2分第10题在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）A. 异方差性B. 序列相关C. 多重共线性D. 高拟合优度【正确答案】 C【你的答案】本题分数2分第11题进行宏观经济模型的总体设计时，首先要确定（）A. 模型的结构B. 模型机制C. 模型的导向D. .模型的理论基础【正确答案】 C【你的答案】本题分数2分第12题 Koyck变换模型参数的普通最小二乘估计量是（）A. 无偏且一致B. 有偏但一致C. 无偏但不一致D. 有偏且不一致【正确答案】 B【你的答案】本题分数2分第13题对于Koyck变换模型Yt=α(1-λ)+β0Xt+λYt-1+υt,υt=ut+λut-1可用作Yt-1的工具变量的变量是（）A. .YtB. .Yt-1C. XtD. .Xt-1【正确答案】 D【你的答案】本题分数2分第14题对于自适应预期模型Yt=rβ0+rβ1Xt+(1-r)Yt-1+vt,Yt-1合适的工具变量是（）A. XtB. .Xt-1C. .Xt-2D. Yt【正确答案】 B【你的答案】本题分数2分第15题在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在（）A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列相关D. 高拟合优度【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第16题容易产生异方差的数据为（）A. 时序数据B. 修匀数据C. 横截面数据D. 年度数据【正确答案】 C【你的答案】本题分数2分第17题【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第18题【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第19题【正确答案】 A【你的答案】本题分数2分第20题混合导向模型的特点是（）A. 模型中仅具有需求模块B. 模型中仅具有供给模块C. 模型中同时具有需求模块和供给模块时，二者间仅有单向传递关系，不具备任何反馈关系D. 模型中供给模块和需求模块同时存在，并且相互作用和影响【正确答案】 D二、多项选择题（在每小题的五个备选答案中选出二个至五个正确答案，并将正确答案的序号填入题后的括号内。
错选、多选、漏选均不得分。
每小题2分，共10分）第1题多重共线性可能产生的后果主要有()A. 各个解释变量对被解释变量的单独影响很难精确鉴别B. 回归系数估计量的方差很大，从而导致错误地将相应解释变量从模型中剔除C. 参数的估计量对删除或增添少量的观测值以及删除一个不显著的解释变量都可能非常敏感D. 参数的最小二乘估计量是有偏的E. .参数的最小二乘估计量是非一致的【正确答案】 ABC【你的答案】本题分数2分第2题调整后的判定系数2的正确表达式有（）A. 1-∑(Yi-)2/(n-1)∑(Yi-i)2/(n-k)B. 1-∑(Yi-)2/(n-k)∑(Yi-)2/(n-1)C. 1-(1-R2)n-1n-kD. .1-(1-R2)n-kn-1E. .1-(1+R2)n-kn-1【正确答案】 BC【你的答案】本题分数2分第3题 C-D生产函数的主要特性有（）A. 不变弹性B. 边际生产力为正C. 边际生产力递减D. 规模报酬由α+β决定E. 替代弹性等于0【正确答案】 ABCD【你的答案】本题分数2分第4题非均衡经济计量模型的形式有（）A. 基本模型B. 方向模型C. 数量模型D. 协整模型E. 随机模型【正确答案】 ABCE【你的答案】本题分数2分第5题以下陈述正确的是（）A. 经济计量模型的应用包括经济预测、经济结构分析和经济政策评价三方面B. 模型的功效评价包括对模型估计结果的评价和对模型预测精度的评价C. 用单一回归模型作经济预测有点预测和区间预测之分D. 区间预测的可靠性建立在解释变量与被解释变量的关系式和结构参数在样本期间不变的基础上E. 对联立方程模型进行综合性误差程度评价时，如果对样本期以外的信息了解不够全面，进行向前预测和返回预测将很困难【正确答案】 ABCE三、名词解释（每小题2分，共14分）第1题一致性【正确答案】一致性指随着样本含量的无限增大,各估计量将收敛到它们的真实值。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第2题 VAR系统【正确答案】 VAR系统是动态联立方程模型,各个方程都具有相同的解释变量,且这些解释变量都是被解释变量的滞后变量。
VAR系统中包含的所有变量都视为内生变量。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第3题经济理论准则【正确答案】经济理论准则是指由经济理论决定的判别标准，即用经济学的原则、定理和规律等准则来判别模型估计结果的合理性程度。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第4题显著性检验【正确答案】 .概括的讲,显著性检验是利用样本结果,来证实一个虚拟假设真伪的一种检验程序。
显著性检验的基本思想是:在一个检验统计量以及虚拟假设下,根据统计量的抽样分布,计算出统计量的值以决定是否接受原假设。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第5题参数估计量的优良性【正确答案】指模型估计结果必须通过统计准则和经济计量准则检验，要求模型具有良好的拟合优度，其参数的估计量应当具有无偏性、一致性和有效性。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第6题判定系数【正确答案】判定系数是建立在回归分析的理论基础上的，研究的是一个普通变量对另一个随机变量的定量解释程度。
【你的答案】本题分数2分你的得分修改分数第7题平稳时间序列【正确答案】均值和方差固定不变，自协方差只与所考察的两期间隔长度有关的时间序列，称为平稳时间序列。
四、简答题（每小题4分，共20分）第1题简述回归分析与相关分析的联系和区别。
【正确答案】回归分析与相关分析的共同之处在于二者都是研究相关关系的方法。
区别表现在：相关分析关心的是变量之间的相关程度，但并不能给出变量之间的因果关系；而回归分析则要通过建立回归方程来估计解释变量与被解释变量之间的因果关系；在回归分析中，定义被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量；而在相关分析中，把所考察的变量都看作是随机变量。
【你的答案】本题分数4分你的得分修改分数第2题联立方程模型类型有哪几种？联立方程模型中方程的类型有哪几种？【正确答案】有两种类型：结构式模型和简化式模型。
其中结构式模型是建立在经济基础上描述经济变量关系结构的经济计量学方程系统。
简化式模型则是把结构式模型中的内生变量表示为前定变量和随机误差项的函数的模型。
联立方程模型中方程有四种：行为方程式解释反映经济主体行为的方程式。
技术方程式反映要素投入与产出之间技术关系的方程式。
制度方程式是由法律、政策法令、规章制度决定的经济数量关系。
恒等式分会计恒等式和均衡条件恒等式，前者反映某种定义，后者反映均衡关系。
【你的答案】本题分数4分你的得分修改分数第3题回归模型中随机误差项产生的原因是什么？【正确答案】回归模型中出现随机误差项的原因主要有：（1）客观经济现象存在随机性质；（2）模型中省略了解释变量；（3）测量误差；（4）模型形式的设定误差。
【你的答案】本题分数4分你的得分修改分数第4题简述DW检验的局限性。
【正确答案】 (1)只适合一阶自回归； (2)不适用于解释变量与随机项相关的模型；(3)DW检验存在两个不能确定的区域。
【你的答案】本题分数4分你的得分修改分数第5题在单个计算值与实际值之差的显著性检验中，造成计算值与实际值的差异大到不可接受的原因有哪些？【正确答案】在单个计算值与实际值之差的显著性检验中，造成计算值与实际值的差异大到不可接受的原因有三种：第一种是预测时期条件反常，观测点的随机误差u异乎寻常地大，超出了估计方差的范围。
第二种是解释变量XF有系统误差，由于被解释变量YF是在解释变量XF有系统误差的情形下计算得出的，所以被解释变量YF也会有系统误差。
第三种是预测期的经济结构发生了变化。
【你的答案】五、计算题（每小题8分，共16分）第1题下式是由12个观测值估计得出的消费函数：=60+0.8Y，式中Y为可支配收入，已知=650,∑(Yi-)2=8 600,σ^2u=3.2，若Y2003=1 000亿元，试计算（1）2003年消费支出的点预测；（2）在95%的置信概率下C2003的预测区间。
【正确答案】（1）点预测值：2003=60+0.8Y2003=60+0.8×1 000=860（亿元）（2）区间预测：已知=650，n=12,σ2u=3.2,∑(Yi-)2=8 600,(Y2003-)2=(1 000-650)2=122 500 在95%的置信概率下，给定自由度为10，查t分布表得tα/2=2.23。