计算题 金融风险管理
电大《金融风险管理》-计算题合集
电大期末复习题（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年）该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。
（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。
所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
）J 计算均值、方差和标准差。
（P77-78页）（同参考样题 简答题/论述题5.） 假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi ，则收益的均值μ为：X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：σ 2 =0.1X （-100-30）2+0.15X （-50-30）2+0.2X （0—30）2+0.25X （50—30）2+0.2X （100―30）2+0.1X （150―30）2=5 350方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。
方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。
J 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。
为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。
如果3个月后市场利率真的上升到5.5%，那么你将执行期权合约，按5%的利率从交易对手借入5000万元资金。
金融风险管理计算题
1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。
“缺口”实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额。
用公式表示：Gap = IRSA －I RSL当Ga p ＞0为正缺口；当Ga p ＜0为负缺口；当Ga p ＝0为零缺口例如：某银行在某考察期内有重新定价的CDs500万元，30天商业票据贴现200万元，均以90天国库券利率为基准，前者与国库券利率相对变动比率为105%，后者为30%。
如不考虑标准化问题，则资金缺口为：GAP=200–500=–300（万元）如考虑标准化问题，则资金缺口为：GAP=200×30%–500×105% =–465（万元）显然，后者更能准确反应银行资产与负债的利率敏感性匹配程度。
资金缺口与净利息收入有了缺口，我们就要进一步分析净利息收入对市场利率变动的敏感程度，它们之间的关系用公式表示： 如果用△N Ⅱ表示净利息收入变动额，用GAP 表示利率敏感性资金缺口，用△I R 表示利率变动额，则有： △N Ⅱ=GAP ·△I R在上述表中，银行一天的缺口为-10亿元，如果利率上升1%，则该银行就要减少10万元。
反之，如果利率下降1%，则该银行就要增加10万元。
缺口、利率变动与净利息收入的关系。
2、计算银行持续期缺口及对银行净值的影响。
例如：一张债券面值为1000元，期限为6年，年利率8%，每年付息一次，到期还本，则其持续期计算为：如果利率变动较大，则可以通过一个新概念－修正持续期来反映这种线性关系。
()i DD M +=1如上例的修正持续期D M =4.99÷(1+8%)=4.62,它表明如果市场利率上升或下降1%，债券价格则相应下降或上升4.62%。
假如利率从8%上升到9%，则该证券价格就为P=1000－1000×4.62×1%=953.8元，下跌了46.2元。
有了修正持续期我们就能很容易将利率变动转换成价格的变动。
金融风险管理期末资料-计算题(精选)
（四）计算题（每题15分，共30分）参考样题：M 某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？将几个变量值分别代入下列持续期缺口公式即可得到持续期缺口：即，4 ―5 X 2500/2000 = ―2.25 （年）该银行处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。
（如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场下降的风险。
所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
）J 计算均值、方差和标准差。
（P77-78页）（同参考样题 简答题/论述题5.） 假设收益R 取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi ，则收益的均值μ为：可能的结果—100—500 50 100 150 概率0.1 0.15 0.2 0.25 0.2 0.1 X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30方差σ2 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：σ2 =0.1X （-100-30）2+0.15X （-50-30）2+0.2X （0—30）2+0.25X （50—30）2+0.2X （100―30）2+0.1X （150―30）2=5 350方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。
方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。
J 假定你是公司的财务经理，公司3个月后需要借入5000万元、期限为1年的流动资金，现在市场利率为5.0%，但你预计3个月后市场利率会上升到5.5%。
为规避利率上升的风险，你与甲银行签订了一份利率期权，约定执行利率为5.0%，期权费5万元。
金融风险管理期末计算题 陈永宗 云南财经大学
金融风险管理期末考试计算题题型第一类：BASEL Ⅱ资本充足率计算：核心资本 + 附属资本总风险资本比率 = —————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)考试例题：1.一家银行核心资本共20亿美元，附属资本共5亿美元，信用风险加权资产共计10亿美元。
市场风险和操作风险所要求资本各为10亿美元，5亿美元。
求：该家银行的总风险资产比率和核心资本比率？解：核心资本 + 附属资本总风险资本比率 = —————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)= （ 20 + 5 ）/[ 10 + 12.5 X (10 + 5 ) ]= 25 / 197.5≈ 12.65%核心资本核心资本比率 = ——————————————————————————信用风险加权的资产 + 12.5 X (市场风险所要求资本 + 操作风险所要求资本)= 20 / [ 10 + 12.5 X ( 10 + 5) ]= 20 / 197.5≈ 10.1%第二类：信用价差计算：CS（信用价差） = P（违约概率）X LGD （违约损失率）考试例题：2.现有无风险利率 r f约为 5%，违约概率 P 为 3%，违约损失率 LGD 约为70%，求：现在的信用价差为多少？解： CS = P * LGD= 0.3 * 0.7= 21%3.现有无风险利率 r f约为 5%，信用价差为 0.21 ，违约损失率为70%,求：现在的违约率为多少？解： P = CS / LGD= 21% / 70%= 3%第三类： D* （凸性）和久期的计算：考试例题：4.某金融衍生品当前价格P 为98元，修正久期为 4.2 ，凸性为 50。
若到期收益为由现在的6% 变为 6.5% ，则其现在价格变为多少？解： P' = P - D* * P * △Y + (1/2) * C * P * △Y2= 98 - 4.2 * 98 * 0.5% + 0.5 * 50 * 0.5%2= 98 - 2.058 + 0.000625≈ 95.9426第四类：流动性指标计算：考试例题：银行有两种资产： 50% 的房地产和 50%的国债，如果银行必须今天出售国债则只能以 90 的价格出售面值 100 的国债。
金融风险管理计算题-城院12级
2
E0ir3
甲银行发放了一笔 5000 万美元的浮动利率贷款，期限为 2 年，每半年收取一次利息，利率 为 6 个月 LIBOR+50 基点。但该银行担心，今后两年利率会下降，会降低利息收入，因此银 行买入了一项利率下限以规避利率风险，有效期为 2 年，执行价格为 5%，参考利率为 6 个 月 LIBOR，期权费为 500000 美元。 （1）假定在某一个付息期，6 个月 LIBOR 为 4%，银行实际收益率为多少？ （2）如果 6 个月 LIBOR 上升为 7%，银行实际收益率为多少？ （1）在某一个付息期，6 个月的 LIBOR 为 4%,低于 5%的执行价格，因此该银行从利率下限 的交易对手那里获得相应的交割金额： 50000000X(5%-4%)X180/360=250000(美元) 在收息日，该银行按照 6 个月的 LIBOR 加上 50 个基点，即 4.5%的利率收取利息，共收 到的利息为 50000000X4.5%X180/360=1125000(美元) 在两年中共有 4 个付息期，因此，每年付息期分摊的期权费用为 500000/4=125000（美元） 因此，该银行的实际收益率为 1125000 + 250000 − 125000 360 × = 5% 50000000 180 （2）如果 6 个月 LIBOR 上升为 7%，高于 5%的执行利率，甲银行就不能收到交易对手支付 给它的交割金额。但甲银行可以按照 7%+0.5%=7.5%的利率收到利息： 50000000X7.5%X180/360=1875000(美元) 扣除分摊的 125000 美元的期权费，实际的收益率为 1875000 − 125000 360 × = 7% 50000000 180 假定某年 5 月 8 日，A、B 两种股票价格分别为每股 50 美元和 25 美元。某公司财务经理预 测 A、B 两种股票价格将上涨，但最近的一笔资金来源 30 万美元在 6 月 28 日才能得到。按 现行价格可购买 A、B 两种股票各 4000 股，如果到 6 月 28 日 A、B 分别涨到每股 58 美元和 32 美元，上述股票购买计划的成本上升，为不失去这次投资机会，请用股票价格指数期货 进行套期保值。 CME 的标准-普尔 500 股价指数期货价格为：5 月 8 日，标准-普尔 500 指数的 9 月份期货为 126.25 点，6 月 28 日，标准-普尔 500 指数的 9 月份期货为 150.25 点，每份合约价值=500 美元×指数数字。 解：现货市场：4000×[(50+25)-(58+32)]=-60000 期货市场：股价指数期货多头套期保值 300000÷（500×126.25)=4.75≈5（份） 5 月 8 日买进 5 份标准-普尔 500 股价指数期货合约 6 月 28 日卖出 5 份标准-普尔 500 股价指数期货合约 盈利=500×5×(150.25-126.25)=60000（美元） 结果:净盈利=0，期货市场的盈利完全抵补了现货市场亏损。
《金融风险管理》计算题重点
《金融风险管理》计算题重点中央电大（2012、6）注意：（1）计算题（每题15分，共30分）；（2）计算题包括两道题，每道题目有若干问。
计算结果保留的小数位数以试卷为准。
1．商业银行流动性的比例指标计算——如：商业银行超额储备以及超额储备比例的计算方法。
（见教材100页，教材印刷漏掉两个字，超额储备比例是指“超额”储备对存款总额的比例。
）样题：假设2011年末，中央银行规定的商业银行存款准备金率为20%。
某银行此时的库存现金为20亿元，在中央银行的存款为1000亿元，存款总资产为4000亿元。
（1）该银行是否存在超额储备？金额是多少？（2）超额储备比例是多少？2．掌握均值、方差和标准差的计算公式及给出数据计算。
(见教材78页例题，教材公式正确，但倒数第三、四、五三行的公式计算部分有印刷错误，修改方式如下：“公式右边的第三大项括号外的“0”应该是0.2；最后应加上“0.1*（150-30）2”；计算结果是5350。
)样题：某种资产的收益及其对应的概率如下表所示：（1）计算该项资产预期收益的均值μ。
（2）计算该项资产预期收益的方差σ2。
3．掌握商业银行流动性需要测定的计算——算术平均法、加权平均法的计算公式以及给出数据计算。
（见教材109页例题）样题：某银行2011年7-12月定期存款增长额（单位：万元）如下表所示：（1）用算术平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X1。
（2）假设7-12月的权重分别是1，2，3，4，5，6；用加权平均法预测2012年1月份该行的定期存款增长额X2。
（计算结果保留两位小数）4．掌握利率敏感性缺口的计算方法，银行利润的计算方法，利率的变化对银行利润变动的影响。
（见教材121-122页例）样题：某商业银行的资产负债表可简化如下：某银行（简化）资产和负债表单位：亿元请回答以下问题：（1）该银行的利率敏感性缺口是多少？（2）当所有的资产的利率是5%，而所有的负债的利率是4%时，该银行的利润是多少？（3）当利率敏感性资产和利率敏感性负债的利率都增加2个百分点以后，该银行的利润是多少？5．掌握远期利率协定的结算支付数额的计算公式及给出数据计算，计算出在远期利率协定结束时银行的净借款成本。
金融风险管理计算题
金融风险管理计算题 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT1、计算银行利率敏感性资金缺口及对银行收益的影响。
“缺口”实际就是利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额。
用公式表示：Gap = IRSA－I RSL当Ga p＞0为正缺口；当Ga p＜0为负缺口；当Ga p＝0为零缺口例如：某银行在某考察期内有重新定价的CDs500万元，30天商业票据贴现200万元，均以90天国库券利率为基准，前者与国库券利率相对变动比率为105%，后者为30%。
如不考虑标准化问题，则资金缺口为：GAP=200–500=–300（万元）如考虑标准化问题，则资金缺口为：GAP=200×30%–500×105%=–465（万元）显然，后者更能准确反应银行资产与负债的利率敏感性匹配程度。
资金缺口与净利息收入有了缺口，我们就要进一步分析净利息收入对市场利率变动的敏感程度，它们之间的关系用公式表示：如果用△NⅡ表示净利息收入变动额，用GAP表示利率敏感性资金缺口，用△I R表示利率变动额，则有：△NⅡ=GAP·△I R在上述表中，银行一天的缺口为-10亿元，如果利率上升1%，则该银行就要减少10万元。
反之，如果利率下降1%，则该银行就要增加10万元。
缺口、利率变动与净利息收入的关系。
2、计算银行持续期缺口及对银行净值的影响。
例如：一张债券面值为1000元，期限为6年，年利率8%，每年付息一次，到期还本，则其持续期计算为：如果利率变动较大，则可以通过一个新概念－修正持续期来反映这种线性关系。
()i DD M +=1如上例的修正持续期D M =÷(1+8%)=,它表明如果市场利率上升或下降1%，债券价格则相应下降或上升%。
假如利率从8%上升到9%，则该证券价格就为P=1000－1000××1%=元，下跌了元。
有了修正持续期我们就能很容易将利率变动转换成价格的变动。
金融风险管理计算题-城院12级 (2)
某年6月1日，A公司准备在3个月后借入为期3个月的1000万美元资金，以满足经营上的需要。
当时的市场利率为8.10%，但根据预测，市场利率将在近期内有较大幅度的上升。
为回避市场利率上升从而加重利k息负担的风险，A公司便于6月1日从B银行买进一份期限为3×6、协议利率为8.10%的远期利率协议。
（1）假如到9月1日，市场利率上升到9.25%。
则B银行向A公司支付的金额是多少？（2）假如到9月1日，市场利率下降到7.50%。
则A公司向B银行支付的金额是多少？（1）市场利率8.10%→9.25%，结算利率高于合约利率，B银行向A公司支付A=(9.25%−8.10%)×90×10000000360+9.25%×90=28100.18（美元）（2）市场利率8.10%→7.50%，结算利率低于合约利率，A公司向B银行支付A0=(8.1%−7.50%)×90×10000000360+7.5%×90=（美元）中南公司从英国进口一批货物，有一笔为期六个月，金额为100万英镑的应付账款。
请用BSI法来防范外汇风险。
英镑借款利息6% 人民币借款利息5%英镑存款利息3% 购买英镑债券收益率4%现汇率1：15.00 六个月后汇率1：15.80请问：(1)该企业不用BSI法汇率风险带来的损失是多少？(2)该企业用BSI法汇率风险带来的损失是多少？（1）不用BSI的损失：100万×（15.00—15.80）= -80万人民币元（2）用BSI后的损失A =人民币借款利息100×15 ×5% ×1/2=37.5万人民币元B =英镑债券收益100万英×15.8 ×4% ×1/2=31.6万人民币元损失=A—B=5.9万人民币元我国A公司向美国出口了一批货物，有一笔为期一年，金额为100万美元的应收账款。
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精品文档（四）计算题1、贷款风险分析各项指标的计算。
（P44-45页）（1）不良贷款余额/全部贷款余额。
该指标反映的是银行贷款质量的恶化程度，其中不良贷款余额是指次级类、可疑类和损失类贷款额的总和。
如果要更清楚的反映银行不良贷款的分布情况，以便找到问题的集中点，也可以用以下公式表示：①次级贷款余额/全部贷款余额；②可疑贷款余额/全部贷款余额；③损失贷款余额/全部贷款余额。
（2）（正常贷款余额+关注贷款余额）/全部贷款余额。
这一比率反映的是银行贷款的总体安全程度，也可以用以下公式进行更确切的反映：①正常贷款余额/全部贷款余额；②关注贷款余额/全部贷款余额。
正常贷款比例和关注贷款比例还能够反映贷款的变化趋势，如果关注贷款比例增长，说明银行贷款的安全性在降低。
（3）加权风险贷款余额/（核心资本+准备金）。
这一比率反映的是银行资本可能遭受侵蚀的程度和银行消化这些损失的能力。
计算加权风险贷款余额，首先要确定各级别贷款的风险权重。
中国人民银行提供的参考权重指标是：正常1%，关注3%～5%，次级15%～25%，可疑50%～75%，损失100%。
然后用各级别贷款额乘以相应的权重，再相加，即为加权风险贷款余额。
2、针对银行资产和负债结构各项指标计算。
（P45-48页）以下8项指标是针对银行资产和负债结构的：（1）存贷款比率=各项贷款期末余额/各项存款期末余额；（2）中长期贷款比率=人民币余期1年以上贷款期末余额/余期1年以上存款期末余额或=外汇余期1年以上贷款期末余额/外汇贷款期末余额；（3）流动性比率=流动性资产期末余额/流动性负债期末余额；（4）国际商业借款比率=（自借国际商业借款+境外发行债券）期末余额/资本净额；（5）境外资金运用比率=（境外贷款+投资+存放境外资金运用）期末余额/外汇资产期末余额；（6）备付金比率=超额准备金期末余额/各项存款期末余额；（7）单个贷款比率=对同一借款客户贷款期末余额/资本净额或=对最大十家客户发放的贷款期末余额/资本净额；（8）拆借资金比率=拆入资金期末余额/各项存款期末余额或=拆出资金期末余额/各项存款期末余额。
3、一级资本充足率和总资本充足率的计算方法。
（P47页）一级资本充足率=一级资本额∕风险调整资产总资本充足率=（一级资本额+ 二级资本额）∕风险调整资产4、银行盈利分解分析法的计算公式。
（P49页）银行盈利分解分析法的计算公式包括：资本收益率=税后净收入∕总资本资产收益率=税后净收入∕总资产资本乘数=总资产∕总资本净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）∕总资产净非利息经营收益率=（非利息经营收入-非利息经营支出）/总资产净非经营收益率=（非经营收入-非经营支出）/总资产所得税税率=所得税支出/总资产有息资产的净利息收益率=（总利息收入-总利息支出）/总有息资产总额有息资产占总资产比率=总有息资产/总资产净利息差额=有息资产的利息收益率-付息负债的支付收益率来自净利息头寸的损益=净利息头寸占有息资产比率X有息负债的利息支付率有息资产的利息收益率=总有息收入/总有息资产有息负债的利息支付率=总利息支出/总有息负债净利息头寸占有息资产的比率=（总有息资产-总有息负债）/总有息资产.精品文档5、息票债券、贴现发行的债券到期收益率的计算。
（P53、55页）息票债券的到期收益率的计算：要衡量债券目前的发行价格是否合理，首先需要计算债券的到期收益率：计算出到期收益率i。
然后把到期收益率i与息票利率i进行比较。
如果i≥i ，则该债券的发行价格P是可 d b b以接受的，并可以投资。
贴现发行债券的到期收益率的计算：贴现发行债券到期收益率的计算，与简式贷款类似。
以1年期满时偿付1 000美元面值的美国国库券为例。
如果当期买入价格为900美元，我们使之等于1年后收到的1 000美元的现值，得到： 900 = 1000/（1 + i），i = 11.1%。
更一般地说，对于任何1年期的贴现发行债券，到期收益率i都可以写作：从上述公式我们可以看出：就贴现发行债券而言，其到期收益率与当期债券价格反向相关。
6、看涨期权内在价值的计算。
（P293页）所谓期权的内在价值，是指期权持有者立即行使期权所能获得的单位收益。
这取决于期权协议价格S与标的资产的市场价格X。
根据期权合约的协议价格与标的资产市场价格的关系，可以把期权的状态分为实值、虚值和两平。
看涨期权的内在价值=max（X-S，0）。
当X>S时，看涨期权是实值；当X<S时，看涨期权是虚值；当X=S时，两平。
7、超额储备以及超额储备比例的计算方法。
（P100页）超额储备是商业银行在中央银行的存款加现金减去法定准备金。
超额储备比例是指储备对存款总额的比例。
8、根据CAPM模型计算资产的风险升水，系统风险和非系统风险的区别。
（P55-56页）资本资产定价模型（CAPM）可用于说明资产风险报酬的大小，即资产的预期回报率与无风险利率（即不存在任何违约可能的证券的利率）之间差额的大小。
用公式表示就是：一项资产的风险可分解为系统性风险和非系统性风险。
非系统性风险是一项资产特有的风险，它与该项资产的回报中不随其他资产回报一起变化的那部分相关。
非系统性风险对资产组合总的风险不去作用。
.精品文档9、计算均值、方差和标准差。
（P77-78页）（同参考样题简答题/论述题5.）假设收益R取值ri(i=1,2,…,n)时的概率为pi，则收益的均值μ为：概率分布表收益的均值为：μ=（—100）X0.1+（—50）X0.15+0X0.2+50X0.25+100X0.2+150X0.1=30 (或标准差σ)反映事件的实际值与其均值的偏离程度，其计算公式为：2方差σ=0.1X（-100-30）+0.15X（-50-30）+0.2X（0—30）+0.25X（50—30）+0.2X（100―30）2 222222σ+0.1X（150―30）=5350方差反映可事件发生结果的波动状况，从而可以用来揭示金融资产收益的变动幅度，即估量金融风险的大小。
方差越大，说明事件发生结果的分布越分散，资产收益波动越大，金融风险越大；反之，方差越小，金融风险越小。
10、计算商业银行流动性的比例指标。
（P100页）( 同参考样题简答题/论述题10.) 1．现金资产比例。
现金资产比例=现金资产／总资产。
其中的现金资产包括库存现金、在中央银行的清算存款、在其他金融机构的存款。
2．超额准备比例。
超额准备比例＝（在央行存款＋现金）一法定准备金。
3．存贷款比例。
存贷款比例=贷款／存款。
贷款对存款的比例越低，说明用稳定的存款来源发放新贷款（或进行投资）的余地越大，风险越小。
但存贷款比例指标不能反映贷款和存款的结构差别。
4．核心存款与总资产的比例。
核心存款与总资产比例=核心存款／总资产。
核心存款是指那些相对来说较稳定、对利率变化、季节变化和经济环境变化不敏感的存款。
5．贷款总额与核心存款的比例。
贷款总额与核心存款的比例=贷款总额／核心存款总额。
贷款总额与核心存款的比率越小，商业银行“存储”的流动性越高，相对来说，流动性风险也就越小。
一般来说，贷款总额与核心存款的比率随商业银行的规模扩大而增加，一些大银行这一比率甚至大于1。
6．流动资产与总资产的比例。
该比例越高，银行存储的流动性越高，应付潜在流动性需求的能力也就越强。
7．流动性资产与易变性负债的比例。
易变性负债是指易受利率、汇率、股价指数等经济因素变动影响的资金来源，如大额可转让定期存单、国外存款以及我国的定活两便存款、证券账户上的存款等。
该比率反映了银行所能承受的流动性风险的能力。
该比率大，说明银行应付潜在流动性需求的能力强；该比率小，则说明银行应付潜在流动性风险的能力弱。
8．存款增减变动额与存款平均余额的比例。
如某周或某月该比例急剧下降，说明存款大量流失，如果该比率的下降幅度与历史同期相比差异较大，则意味着流动性风险加大。
9．流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺的比例。
如果流动性资产和可用头寸小于未履约贷款承诺，说明商业.精品文档银行现有的流动性不能满足已承诺的贷款需求，银行的流动性风险较大。
10．证券市场价格与票面价格的比例。
当这一比率小于1而商业银行决策者又不愿承担价格损失时，商业银行的流动性将受影响。
这样，即使有足够的流动资产（流动资产与总资产的比例较高），商业银行也缺乏流动性。
唯有等到市场利率降到足够低，证券的价格不低于票面价格时，商业银行才能以合理价格变现证券。
所以这一比率衡量的是商业银行的流动性能力。
11、商业银行头寸匡算计算方法。
（P106-107页）（1）头寸构成。
①基础头寸= 库存现金余额 + 在中央银行一般性存款余额②可用头寸= 基础头寸+（—）应清入清出汇差资金+（—）到期同业往来+（—）缴存存款调增减额+（—）应调增调减二级准备金额③可贷头寸,指某一时期可直接用于贷款发放和投资的资金。
（2）商业银行资金头寸匡算的方法。
主要包括：①营业日初始可用资金头寸=（备付金初始余额-备付金限额）+（库存现金初始余额-库存现金限额）+（-）初始日到期同业往来应收应付差额+（-）应清入清出的汇差资金②营业日全部头寸变动的计算。
营业日头寸变动是指商业银行在掌握营业日初始可用头寸的基础上，对当日营业活动中能够增加或减少的可用资金，以及需要运用的可用资金的匡算。
12、商业银行流动性需要测定的计算。
（P108页）( 同参考样题简答题/论述题13.)在正常的政治经济环境中，在没有突发事件发生的前提下，银行对短期内流动性资金的需求还是可以进行测算的，而准确程度则主要取决于操作人员的机敏与经验。
1．经验公式法1）对储蓄存款的预测。
储蓄存款增长额预测值= 预测期居民收人总额X（报告期居民储蓄存款增长额/报告期居民收入总额）±其他因素2）对企业存款的预测。
企业存款平均余额预测值=预测期销售计划数X（报告期企业存款平均余额/报告期企业销售总额）x(1一流动资金加速率）土其他因素3）企业贷款预测①工农业企业流动资金贷款预测预测期贷款需求量= 预测期工（农）业总产值x报告期企业贷款平均余额/报告期工（农）业总产值X（1一流动资金周转加速率）一自有流动资金和不合理资金占用②商业企业流动资金贷款预测商业贷款预测值 = 预测期商品库存额一商业企业自由流动资金±其他因素2．时间序列预测法1）平均数预测法①算术平均法式中，为算术平均数，x为变量值，)/N…＋xN为项数。
+=(x+x n21②加权平均法设变量值为X，X，…，X；m，m，…，m为对应的权数；则加权平均数X的测算公式为：nn11222）趋势移动平均法趋势移动平均法，即采用与预测期相邻的几个数据的平均值作为预侧值，随着预测值向前移动，相邻几个数据的平均值也向前移动；若考虑各个时期距预测期的时间因素，应对不同时期的数据赋予不同的权数。