商业银行操作风险损失数据分析
银行操作风险事件及损失数据收集(LDC)管理办法模版
银行操作风险事件及损失数据收集（LDC）管理办法(1.0版，xxx年)第一章总则第一条为进一步规范我行操作风险事件及损失数据收集与报告工作，以便全面、及时掌握我行操作风险及损失情况，有效防范和控制操作风险、减低损失，根据中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）下发的《商业银行操作风险管理指引》及《商业银行资本管理办法（试行）》等相关规定，制定本办法。
第二条操作风险事件是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统，以及外部事件所造成财务损失或非财务影响的事件，包括法律风险事件，但不包括策略风险事件和声誉风险事件。
操作风险事件包括操作风险损失事件和操作风险非损失事件。
操作风险损失事件是指给我行造成了直接经济损失的操作风险事件。
操作风险非损失事件是指虽未对我行造成直接的经济损失，但对我行营运、客户、监管、声誉等方面造成了非财务负面影响的操作风险事件。
第三条操作风险事件及损失数据收集应遵循“全面性、及时性、重要性、完整性、统一性、谨慎性、保密性”的基本原则。
（一）全面性原则。
对于本办法中规定应收集的操作风险事件及损失数据均需收集，不得瞒报、漏报。
（二）及时性原则。
应及时确认、完整记录、准确统计操作风险事件所导致的财务损失或造成的非财务影响，避免因时效问题造成当期统计数据不准确。
（三）重要性原则。
在统计操作风险事件及损失数据时，要对损失金额较大、非财务影响较严重以及发生频率较高的事件进行重点关注和整改。
（四）完整性原则。
收集操作风险事件及损失数据，应详尽收集所有必要信息，确保信息的准确性，并如实进行完整记录及上报。
（五）统一性原则。
全行对于操作风险事件及损失数据的统计标准、收集范围、程序和方法应保持相对一致，确保统计结果客观、准确，并具有可比性。
（六）谨慎性原则。
应审慎确认操作风险损失，进行客观、公允统计，准确计量损失金额，避免出现多计或少计操作风险损失的情况。
（七）保密性原则。
对于收集管理过程中的保密信息，未经批准不得擅自对外提供或披露，避免对我行造成不良影响。
数据分析银行实例报告(3篇)
第1篇一、引言随着大数据时代的到来，数据分析已成为企业提高竞争力、优化业务流程的重要手段。
银行业作为我国金融体系的核心，其业务数据量庞大，涉及客户信息、交易记录、风险控制等多个方面。
通过对银行数据的深入分析，可以挖掘潜在价值，提升银行运营效率，优化客户服务。
本报告以某大型银行为例，对其数据分析实践进行详细阐述。
二、银行数据分析背景1. 数据来源本案例所涉及的银行数据主要来源于以下几个方面：（1）客户信息：包括客户基本信息、账户信息、信用评级等。
（2）交易记录：包括存款、贷款、理财、信用卡等业务交易记录。
（3）风险控制数据：包括不良贷款率、风险预警数据等。
（4）市场数据：包括宏观经济数据、行业数据、竞争对手数据等。
2. 数据分析目的通过对银行数据的分析，实现以下目标：（1）了解客户需求，提升客户满意度。
（2）优化业务流程，提高运营效率。
（3）控制风险，降低不良贷款率。
（4）挖掘潜在价值，实现业务增长。
三、数据分析方法1. 数据清洗对原始数据进行清洗，包括去除重复数据、处理缺失值、修正错误数据等，确保数据质量。
2. 数据集成将不同来源的数据进行整合，构建统一的数据仓库，为后续分析提供数据基础。
3. 数据分析采用多种数据分析方法，包括描述性统计、相关性分析、聚类分析、预测分析等，挖掘数据价值。
4. 数据可视化利用图表、地图等形式展示数据分析结果，便于理解和决策。
四、数据分析实例1. 客户需求分析通过对客户交易记录、账户信息等数据的分析，发现以下客户需求：（1）客户偏好理财业务，希望银行提供更多理财产品。
（2）客户对信用卡业务需求较高，希望银行提高信用卡额度。
（3）客户对线上银行服务满意度较高，希望银行继续优化线上渠道。
针对以上需求，银行可以调整业务策略，推出更多理财产品，提高信用卡额度，并优化线上银行服务。
2. 业务流程优化通过对交易记录、业务流程等数据的分析，发现以下问题：（1）部分业务流程复杂，导致客户体验不佳。
商业银行的数据分析与风险预警
商业银行的数据分析与风险预警商业银行作为金融机构，承担着资金的储存、贷款与投资等重要职能。
面对日益复杂多变的金融市场，商业银行需要依靠数据分析与风险预警来提升风险管理能力，保持机构的稳健运行。
一、数据分析在商业银行的重要性商业银行作为金融机构，每天都面临大量的交易数据和客户信息。
通过对这些数据进行全面、准确的分析，商业银行能够更好地了解客户需求和市场趋势，制定合理的经营策略。
数据分析不仅能够帮助银行识别客户群体的特点和喜好，还可以通过数据挖掘发掘潜在的交叉销售机会，提高销售转化率和客户满意度。
此外，数据分析还能帮助银行进行风险评估，及时识别潜在的信用风险和欺诈行为，保护银行的资产安全。
二、商业银行数据分析的主要内容1.客户分析商业银行的客户分析是数据分析的重点之一。
通过对客户的消费行为、财务状况和信用历史等方面的数据进行分析，银行可以更好地了解客户需求和偏好，从而制定个性化的产品和服务推荐策略。
客户分析还能帮助银行识别潜在的优质客户，优化资源配置，提高客户留存和忠诚度。
同时，对于高风险客户，银行可以加强监控和管理，降低信用风险。
2.风险评估商业银行面临着各种类型的风险，包括信用风险、市场风险、操作风险等。
通过数据分析，银行可以对不同风险进行评估，并制定相应的风险管理策略。
例如，通过对贷款申请人的信用历史和财务情况进行分析，银行可以准确评估其还款能力，减少坏账风险。
同时，对市场行情和宏观经济数据的分析，可以帮助银行预测市场波动并及时调整投资组合，降低投资风险。
3.营销策略优化数据分析也可以帮助银行优化营销策略，提高市场竞争力。
通过对市场、竞争对手和客户的数据进行分析，银行可以了解市场需求和竞争环境，及时调整产品定价和推广策略。
比如，银行可以通过分析某一地区的收入水平和消费习惯，确定适宜的产品定位和服务内容。
同时，对客户的消费习惯和反馈进行分析，可以改进产品和服务质量，提高客户满意度和口碑。
三、商业银行的风险预警机制为了保障金融机构的安全稳健运营，商业银行需要建立健全的风险预警机制。
我国商业银行操作风险损失事件分布分析
百度文库 - 让每个人平等地提升自我理论与实践Theory and Practice我国商业银行操作风险损失事件分布分析□文/吴琼范文婷一、我国商业银行操作风险现状分析为了分析我国商业银行操作风险的损失事件类型分布 情况和损失事件发生的业务部门分布情况，我们收集了 2005—2012年国内媒体公开报道的189起操作风险损失事 件。
每一笔损失都记录了损失事件的类型、业务部门和损失 金额。
表1是对不同的事件类型和不同的业务部门的损失事 件进行的分类统计。
表中数据栏上面的数据分别表示相应 事件类型和业务部门的损失事件数目在总损失事件中所占 的比重，下面的数据分别表示相应事件类型和业务部门的 损失金额和在总损失金额中所占的比重。
数据来源：根据2005-2009年国内媒体公开报道的操作 风险损失事件整理得出。
通过对上表的分析发现，从事件类型上看，欺诈是操作 风险发生的主要形式，占到事件总数的%。
其中，内部欺 诈占%内外勾结欺诈占%,外部欺诈占%由于 可以将有内部人员参与的欺诈归结为内部欺诈，因此来自 于内部的欺诈占到事件总数的27%。
而客户、产品及商业行 为引起的风险事件仅占%。
在损失金额上，外部欺诈的 损失金额占总损失金额的%,因此其无论在事件数目上还是损失金额上都占有较大的比例。
通过上表还得出，内部 欺诈、外部欺诈和内外勾结欺诈的单笔损失金额的均值，分 别为万元、万元和万元。
由此看出，存 在内外人员勾结的欺诈要比单纯的内部欺诈或外部欺诈带 给银行的损失大。
从业务部门看，操作风险主要集中在零售银行业务， 占%。
排在第二、第三位的分别是支付与清算业务和商 业银行业务,分别占 %和%。
在损失程度上,发生在 零售银行业务部门的操作风险损失金额非常小，只占到全 部损失的4%，仅比交易与销售业务部门的操作风险损失金 额高出%。
这是因为零售银行业务是针对于个人及家庭 开展的，其交易次数多但交易金额小，因此发生于该部门 的操作风险呈现出事件数目多、单笔损失金额小的特点。
商业银行风险管理之操作风险培训课件
1、外部欺诈
案例：上海浦发银行骗贷案： “变身”房东的代价 2006年6月初，房产新政开始实施的日子，在这房市的微妙一刻，中国房价焦点城 市之一——上海爆出了浦东发展银行(以下简称浦发行)骗贷案。案中涉及金额高 达1.26亿元，且贷款均由一家公司代理，案发后银行被迫持有抵押房产沦为“房 东”，银行内部潜藏的巨大风险瞬间暴露。
(二)加大操作风险控制力度
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云岩农村合作银行从大方向来看，虽然不存在什么严重的操作风险，但扼
住操作风险的“咽喉”是十分必要的。
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由于云合行在对农户贷款的力度上比较大，特别是针对支农经营方面一直
在不断创新；加之这种贷款群体素质不高，贷款风险大小难以确定，所以要放好
这类贷款，必须有一支非常熟悉自己的贷款对象、非常爱岗敬业、自律意识强、
能收回。
案例二：法国兴业银行事件(整理)
2008年01月24日法国兴业银行曝出丑闻，一名名叫杰洛米 ·科维 尔的交易员违反规例，秘密进行期指买卖，导致银行损失高达72亿美元(约
562亿港元)。此次欺诈案可能是史上由单个交易员所为的最大一桩案子。据 兴业银行管理层的说法，截至2007年年底，科维尔预期市场会下跌，因此一 直大手笔做空市场；从今年开始，科维尔突然反手做多，豪赌市场会出现上 涨。然而，欧洲市场今年年初以来却是持续大跌，从而使科维尔负责的账户 产生巨额亏损。不过，由于科维尔使用隐蔽手段，管理层直至18日晚上才发 现这一重大问题，但为时已晚。
表面上看，病毒窃取的是客户的信息，不会给银行造成损失。其实，客 户在使用银行提供的网上银行服务过程中因非人为的安全问题造成的损失，银行 应承担相应的责任。且，银行不能确保网上银行的安全性，势必会影响其在客户 心中的形象，造成客户流失。
我国商业银行操作风险的量化评估
商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险。
根据《巴塞尔协议》，操作风险可被定义为“由于内部程序、人员、系统的不完善或失误，及外部事件造成直接或间接损失的风险”。
对操作风险来说，将其作为银行三大风险之一还是近几年的事，这是因为国内外银行发生的一系列大问题均与操作风险有关。
除了英国巴林银行破产和澳大利亚国民银行１．４亿美元的巨额损失外，巴塞尔委员会在２００２年的调查中还显示，参加调查的银行一共报告了４７，０２９件损失，其中五家银行的损失就达８０亿欧元，可见操作风险在国外银行风险中发生的普遍性。
国内的情况也较相似，从广东开平分行４．８３亿美元的巨额损失到中行刘金宝和建行张恩照事件，足以说明国内银行的操作风险也是较大的。
面对操作风险带来的巨大损失，国内商业银行应积极采取对策，防范化解风险，其中一项重要的工作就是量化操作风险，为风险评估奠定数据基础。
虽然操作风险的量化和管理在国际银行业还处于初级阶段，国内银行也才刚刚开始，但量化观念和方法的引入将对国内银行业的发展产生较大的推动力。
一、操作风险量化评估的必要性与其他风险相比，操作风险具有突发性、偶然性和难以预测等特点，很难确切计量。
如果就单个年份来看，一些操作风险事件是无规律的，一旦将这些事项放在很长一段时间和同类型的大量数据中来看，我们会发现，这些操作风险往往会以某种稳定的概率发生，这正是人们量化操作风险的基础。
１．量化后的操作风险更易于被精确地识别和分析。
瑞士银行总裁维特说：“我们从不承担未经计算的风险”，这说明了风险计量的重要性。
近年来，银行的风险管理越来越多的体现出数理化、定量化的特征，逐步由简单的技术管理过渡到复杂的统计分析管理，并最终走向定量分析。
２．为操作风险分配应有的经济资本提供依据。
长期以来，人们认为操作风险是不可量化的，不能为其分配资本，这种看法是一个误区。
操作风险的损失可分为预期损失、未预期损失和灾难性损失。
预期损失可编入预算中，对于未预期损失，银行应将其初步量化后，为其分配合适的经济资本。
商业银行操作风险损失数据分析
商业银行操作风险损失数据分析李志辉 范洪波（南开大学金融学系，天津 300071）［摘要］新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架，操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。
操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。
本文介绍了国内外银行业操作损失数据的整理和主要的操作损失数据库，并分析了商业银行内、外操作损失数据，以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供些许参考。
［关键词］商业银行；新巴塞尔资本协议；操作风险；数据库Analysis of Operational Risk Loss Data in Commercial BanksLi Zhihui Fan Hongbo（Department of Finance NanKai University Tianjin 300071）Abstract: With being added into risk management framework of the new Basel capital accord, operational risk has increasingly been a research focus in global banking risk management. Management and quantification of operational risk has been impeded by the lack of data on operational losses. This paper introduces the operational risk loss data collection exercises and the main databases, then analysizes internal data and external data on operational risk. The aim is to provide some references for the improvement of operational risk management in Chinese banking industry.Keywords:Commercial Banks; New Basel Capital Accord; Operational Risk; Database一、引言2004年6月26日，新巴塞尔资本协议正式公布，标志着操作风险管理时代的来临，操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。
厦门地区商业银行操作风险损失数据分析
厦门地区商业银行操作风险损失数据分析【摘要】尽管《巴塞尔新资本协议》将人们的视线更多的集中于操作风险的监管资本要求上，而实际上，最重大的操作风险往往在于内部控制及公司治理机制的失效、不适当的管理或运作习惯，所以本文将针对厦门地区八家商业银行提供的损失数据分布进行深入分析，寻找流程中的风险点，保证每一种可能的风险因素都有监控，从而有效的防止类似操作风险损失事件的发生。
【关键词】操作风险 ldce 环节分析一、数据说明首先我们将对数据从定义、范围、来源以及可能导致数据差异的因素进行简要的说明，然后对全文分析的思路和用到的方法进行介绍。
（一）数据定义：本次调查的对象为操作风险损失事件。
按照巴塞尔委员会导致损失发生的原因来划分操作风险类型为7类即实施、交付及流程管理，业务中断及系统失灵，客户关系、产品及业务操作，对物理资产的损害，雇佣关系，内部欺诈，外部欺诈。
（二）数据范围：本文选取厦门市辖区内工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、兴业银行、厦门商业银行、光大银行等8家主要中资商业银行的操作风险管理状况，并从类别、产品、年度、发生部位、映射环节等多个维度对1998年-2004年发生的总损失金额为3.99亿元的172个操作风险损失事件进行分析。
（三）分析方法介绍：本次数据的收集首先要求参与行提供包括操作风险损失的损失地点和日期，与之相关的业务线和事件类型，损失数额，若有保险补偿赔付数额是多少；其次要求参与者提供本机构业务线和事件类型与巴塞尔新资本协议定义的业务线和事件类型的对应关系，并基于自己定义的业务线和事件类型上报损失数据，上报的数据可以横跨不同的时间区间；最后要求参与者在可能的情况下提供业务线和事件类型的操作风险敞口估计值。
二、损失事件的操作风险类型分析本部分将通过对厦门地区八家商业银行提供的不同类型损失事件的数目和损失金额的对比分析，找出7种操作风险类型中的重点类型对其进行深入的理论分析，并结合全国范围内发生的相关典型案例进行说明。
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商业银行操作风险损失数据分析李志辉 范洪波（南开大学金融学系，天津 300071）［摘要］新巴塞尔资本协议将操作风险纳入风险管理框架，操作风险正日益成为全球银行业风险管理中的一个研究焦点。
操作风险的度量与管理由于损失数据的缺乏进展缓慢。
本文介绍了国内外银行业操作损失数据的整理和主要的操作损失数据库，并分析了商业银行内、外操作损失数据，以期为中国银行业尽快提高操作风险的管理水平提供些许参考。
［关键词］商业银行；新巴塞尔资本协议；操作风险；数据库Analysis of Operational Risk Loss Data in Commercial BanksLi Zhihui Fan Hongbo（Department of Finance NanKai University Tianjin 300071）Abstract: With being added into risk management framework of the new Basel capital accord, operational risk has increasingly been a research focus in global banking risk management. Management and quantification of operational risk has been impeded by the lack of data on operational losses. This paper introduces the operational risk loss data collection exercises and the main databases, then analysizes internal data and external data on operational risk. The aim is to provide some references for the improvement of operational risk management in Chinese banking industry.Keywords:Commercial Banks; New Basel Capital Accord; Operational Risk; Database一、引言2004年6月26日，新巴塞尔资本协议正式公布，标志着操作风险管理时代的来临，操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域。
国际上一些大银行在操作风险的度量与管理上已经积累了较为丰富的经验，并取得一定的成就。
目前，我国商业银行对操作风险的认识尚处于起步阶段，度量方法比较简单，尚未形成成熟的理念和管理工具，商业银行违规、欺诈等各种操作风险事件层出不穷，造成了巨额损失。
新巴塞尔资本协议中提出了操作风险三种基本的度量方法，即基本指标法（BIA）、标准法（SA）和高级计量法（AMA）。
其中，基本指标法（BIA）和标准法（SA）着眼于银行的收入指标，虽然简单易行，但操作风险暴露与总收入指标间的相关性是不确定的1（Pezier,J.，2002），因而不能作为商业银行操作风险度量的有效方法，而且标准法（SA）会导致“监管套利”2（Chapelle，Crama，Hübner and Peters，2004）。
高级计量法（AMA）使用商业银行操作风险损失数据计算操作风险资本，风险敏感度大为提高。
但运用AMA最大的挑战在于缺乏足够高质量的操作损失数据。
根据新巴塞尔资本协议的要求，用于计算监管资本的操作风险高级计量法，必须基于对内部损失数据至少5年的观测数据。
银行如果是初次使用高级计量法，也必须使用3年的历史数据。
二、商业银行操作损失数据的搜集进展本文系教育部人文社会科学研究博士点基金项目（03JB790019）中期成果。
作者简介：李志辉（1959年1月），男，南开大学金融学系教授、博士生导师，研究方向：国际金融、金融风险管理、商业银行管理。
范洪波（1977年4月），男，南开大学经济学院金融学系博士生，研究方向：风险管理。
1Jimmy Shih, AH Samad-Khan and Pat Medapa（2000）通过使用PwC的OpVar数据库中的数据进行实证，结果显示操作损失同业务收入呈对数线性相关。
2监管套利是指由于存在监管差异，金融机构通过内部业务转换从而全部或部分地规避金融管制，牟取额外利益的行为。
此处指由于SA法中巴塞尔委员会设定的各业务部门风险权重不一，银行倾向于发展低权重（β）的业务从而减少操作风险资本的计提。
虽然如巴林银行、大和银行、国民威斯敏斯特银行和住友银行等各种各样的操作损失事件引起了银行业的注意，但相对于信用风险和市场风险，操作损失数据的搜集显著滞后。
1997年，英国银行家协会（BBA）对其300位会员进行调查发现还未设专人负责银行层面的操作风险，也几乎没有银行系统的报告操作风险损失。
1999年，英国银行家协会、国际互换与衍生品协会（ISDA）和罗伯特莫里斯协会联合进行了一次更为广泛的调查，55家主要跨国银行的问卷反馈表明它们逐渐开始对操作风险管理采取行动。
对操作损失数据的搜集和整理最受人关注的是巴塞尔委员会所进行了几次数据搜集：2001年，巴塞尔委员会下属的风险管理小组（RMG）进行了两次主要的数据搜集，其目的是收集银行内部操作风险资本分配相关的信息。
第一次即为QIS2的第一批（Tranche 1）3，搜集整个银行层面和业务部门层面的内部操作风险资本分配的数量以及总收入和其它的风险暴露指标。
第二次为QIS2的第二批（Tranche 2）4，搜集同具体操作风险损失事件相关的信息。
这两次数据调查的样本是来自欧洲、北美、亚洲和非洲11个国家的30家银行，但是采集的样本并不代表银行业的整体水平。
所有反馈信息的银行除1家外均是第1组的银行（一级资本超过30亿欧元）。
而且，数据甚至不一定代表样本银行的水平，其中的19家银行未对报告的详细情况进行说明。
2002年，RMG在前两次数据搜集的基础上进行了更大规模的操作损失数据搜集（LDCE）。
这次有89家银行提交了数据，是前两次30家银行的近3倍，89家银行提供的组合数据涵盖了逾4,7000个损失事件。
参加银行按照8个标准化业务部门和7个一级损失事件（共56种业务部门／事件组合）对损失事件进行分类，提交其2001年度总损失金额10,000欧元以上事件的信息，包括：事件发生季度、总的损失金额、保险赔偿和“其他”赔偿。
下表是对参加银行提交的损失信息按照巴塞尔委员会定义的8种业务部门和7种损失事件类型进行的细化，表中每个小格里上面的数据分别表示损失事件数和在总损失事件中所占比重，下面的数据表示损失程度和在总损失程度中所占比重。
3Basel Committee on Banking Supervision, “Working Paper on the Regulatory Treatment of Operational Risk”, Sep 2001.4Basel Committee on Banking Supervision, “The Quantitative Impact Study for Operational Risk: Overview of Individual Loss Data and Lessons Learned”, Jan 2002.来源：Risk Management Group, The 2002 Loss Data Collection Exercise for Operational Risk: Summary of the Data Collected, Report to Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlements, March 2003.注：H1－公司财务；H2－交易与销售；H3－零售银行业务；H4－商业银行业务；H5－支付与清算；H6－代理服务；H7－资产管理；H8－零售经纪；H0－无业务部门信息。
由表1可以看到，损失事件并不是按照业务部门和事件类型平均分布的，主要集中于零售银行业务部门（61.10%）、交易与销售部门（10.86%）、商业银行业务（7.22%）和零售经纪（6.91%），这四个部门所占的比重为86.09%。
就操作风险事件类型而言，也出现类似的集中化趋势。
外部欺诈引起的损失事件占到了总数的42.39%，涉及执行、交割以及交易过程管理的风险事件为35.07%，雇用合同以及工作状况、客户、产品以及商业行为引起的风险事件占比分别为8.52%和7.17%。
上述四种事件类型引发的风险事件占到了总数的93.15%。
同损失事件数目的分布相比，损失金额的分布相对更平稳。
零售银行业务部门的损失事件发生的频率最高，其损失金额占比也最大（29.36%）。
比重略低的是商业银行业务部门（28.95%），但其损失事件数目却只占到了7.22%。
在事件类型方面，损失金额主要集中于涉及执行、交割以及交易过程管理（29.41%）、有形资产的损失（24.29%）、外部欺诈（15.54%）和客户、产品以及商业行为引起的风险事件（13.14%）。
注意到，商业银行业务、零售经纪部门中由于有形资产的损害而导致的损失金额占到了20.34%；零售银行业务部门中的外部欺诈事件、交易与销售部门和商业银行业务部门中的涉及执行、交割以及交易过程管理事件产生的损失金额占比超过了27%。
三、操作风险损失数据库（一）操作损失数据库的类型目前，实际中的操作损失数据库主要有如下类型：第一类数据库的资料来源于公开披露的操作损失数据，即此类数据库由达到一定金额（阀值）而需向公众披露的损失数据组成。
普华永道（PwC）开发的第一版的OpVar○R数据库是这一类数据库的典型代表。
截至2000年，OpV ar○R数据库包含4700个损失事件，损失金额超过100万美元。
第二类操作损失数据库：近期发展起来的操作损失数据库是建立在银行公会基础上的。
在一定的保密原则下，通过签订协定，银行将其内部损失数据提交给银行公会以建立数据库。
作为回报，参与其中的银行可利用其中数据补充自身内部数据。
英国银行家协会（BBA）于2000年6月建立的全球操作损失数据库（GOLD）数据库是典型的此类数据库。
表2 GOLD数据库中的损失分类第一类数据库由于只记录公开披露的损失数据，因而其阀值远高于第二类数据库。
例如，OpVar○R数据库只记录超过100万美元的损失，而基于银行公会的数据库（如操作风险ORX）对损失额超过25000美元的都进行记录（PEEMOLLER，2002）。