风险管理

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课程内容 风险与风险管理导论： 风险评估：概述、波动率估计、损失分布拟合 风险评估：损失分布拟合、损失估计 风险模拟、分析与评估实验 风险管理措施与规划、纯粹风险管理 信用风险管理（1）：概述、识别、度量基础 信用风险管理（2）：评级体系、客户评级、债项评级 个人信用评分 信用风险管理（ 3）：国家评级、组合信用管理、信用监测、信 用风险控制 信用风险评估实验 市场风险管理（1）：概述、识别、指标计算
11.邬瑜骏，现代金融风险管理习题集，南京大学出版社，2007.9；wenku.baidu.com
12.乔纳森.文，风险建模，清华大学出版社，2009.9。

王春峰著，金融市场风险管理，天津大学出版社
1、课前预习与课外自学： （1）中国银行业从业人员资格认证办公室，风 险管理，中国金融出版社，2010年； （2）菲利普•乔瑞（Philippe Jorion） 著，王博 等译，金融风险管理师考试手册（第五版）， 中国人民大学出版社，2011年2月； 2、案例学习： 要求分析研究相关(金融) 风险管理案例。
1. 风险管理体制设计与运筹能力 2. 风险分析与识别技术
3. 风险治理策划、实施
4. 各类风险评估技术
5. 运用软件处理风险管理基本问题的相关技能
6. 撰写风险报告
课堂理论讲授 案例教学 实验教学
3~5次练习题？ 实验报告1份 案例分析报告1篇
概率论与数理统计、
金融学
作业 案例分析报告 结合练习题讲解 课后练习题 实验报告
建议学时分配 3 3 3 3
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结合案例讲解
课后练习踢 结合案例讲解 结合案例讲解 实验报告 课后练习踢 结合案例讲解 实验报告 结合案例讲解 课后练习踢 结合案例讲解 实验报告 课后练习踢
1. 刘海龙、王惠，金融风险管理，中国财政经济出版社，2009.3； 2. 张金清，金融风险管理，复旦大学出版社，2009.6； 3. 中国银行业从业人员资格认证办公室，风险管理，中国金融出版社，2010年； 4. 菲利普•乔瑞（Philippe Jorion） 著，王博等译，金融风险管理师考试手册 （第五版），中国人民大学出版社，2011年2月； 5. 冯宗宪，金融风险管理，西安交通大学出版社，2011年4月； 6. 米歇尔.科罗赫等，风险管理，中国财政经济出版社，2005.10； 7. 胡利琴，金融工程实验教程，武汉大学出版社, 2008.7; 8. Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook(5ed), John Wiley ﹠ Sons, Inc. 2009； 9. 王明涛，金融风险计量与管理，上海财经大学出版社，2008.7； 10.银行从业人员资格认证考试辅导丛书编委会，风险管理，立信会计出版社， 2009.5；
1.案例分析报告？ 第1次课堂布置作业，案例分析报告作业要 求按照学院学生作业《案例分析报告》作业要 求及模板；第八周交作业截止。 内容、格式按照学院案例分析报告的作业要 求与模板。 2.风险管理实验报告 实验课上布置，第十四周交作业截止。作 业要求按照实验报告作业模板。 3、课后练习题：3~5次左右；讲完布置，下一次 上课交。 4、安排学生作业展示9课时，作业点评3课时。？
考试成绩60%，平时成绩40%。
期末考试为闭卷（上机）考试。
平时成绩包括作业30%、课堂表现、出勤10%。
作业包括课后习题、实验报告
旷课三次以上，没有初考资格；
期末没有复习范围，材料分析题+证明题+计算分析题
考试难易程度以上课讲的为主，平时上课记好笔记
王周伟 wangzhouw@163.com 徐汇校区-商学院220室
通过本课程学习，使同学们掌握：
1. 风险的基本知识；
2. 风险管理整合框架的一般原理；
3. 合理确定风险管理目标的技术； 4. 掌握各种风险的识别、评估与管理技术； 5. 内部控制及其评价的基本方法。
理解宏观金融风险监管的主要内容。
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市场风险管理（2）：分析、监测、控制
市场风险评估实验 操作风险管理 流动性风险管理（1）：概述、识别、测量 流动性风险管理（2）：测量、监测、控制 流动性风险、操作风险管理实验 系统性风险与金融监管 总复习
讲解章节： 第1、13、3、7章
自学章节： 2、4、8、13、20章
第13、14、15、
其他章节不做教学要
16、17、18、19 、21章
求
一、上课教材： 王周伟等，风险管理，上海财经大学出版社，2008年 12月；
实验教材：习题，计算练习 王周伟，风险管理计算与建模，上海交通大学出版社， 2011年9月；
参考教材： 王周伟等，风险管理，机械工业出版社，2011年10月。