风险管理知识点汇总
风险管理 知识点
风险管理知识点一、知识概述《风险管理》①基本定义：风险管理呢，简单说就是想办法去对付可能出现的坏事。
就是去识别、衡量和应对那些可能给咱带来不好影响的风险。
比如说，你要开个小饭店，那可能会遇到没生意、食材突然涨价、员工突然不干了这些风险，你就得提前想想怎么对付这些事儿。
②重要程度：在很多方面都超级重要啊。
不管是做生意、搞投资，还是日常生活里像买房子啊，打车啊，都需要考虑风险。
要是不做风险管理，那就跟闭着眼睛走路似的，很容易掉进坑里。
坦白讲，现在这个社会有太多的不确定性了，管理风险就是给自己上一道保险。
③前置知识：得有点基本的数学知识，像简单的计算概率。
还有基本的生活常识和行业常识。
比如你要给互联网公司做风险管理，你得懂互联网这个行业是怎么回事儿。
按我的经验，了解事情本身的运作逻辑就像掌握了风险管理的密码。
④应用价值：就拿创业来说，如果做了风险管理，资金链断裂、决策失误这些风险就能更好地避免或者应对。
在个人生活里，风险管理就像天气预报，让我们提前知道可能的“风暴”，从而做好防范。
例如买保险就是一种风险管理的实践，防止意外或者疾病带来的沉重经济负担。
二、知识体系①知识图谱：风险管理在企业管理、金融投资等学科里都处于中心位置。
因为它贯穿始终，从开始做计划，到中间执行，再到最后评估，都离不开对风险的管控。
②关联知识：和成本管理、资源管理等等联系可紧密了。
就像一个大网里的线条，互相交织。
比如说成本管理，如果没有考虑风险要素，可能预算就超支了，因为风险发生可能会带来额外的成本支出。
③重难点分析：- 掌握难度：中等偏上吧。
难点在于准确预测风险的发生可能性和影响程度。
因为很多时候，风险是很隐蔽、多变的。
就像海里的暗礁，你不知道它在哪里，也不知道它什么时候会让你的船搁浅。
- 关键点：风险识别、风险评估和应对措施的制定。
这里面风险识别像找人，你得从一堆人里把那个有风险的事儿找出来；风险评估呢就像给找到的这个人量身高体重，看看他到底有多“危险”；应对措施制定就是给他安排个去处，是赶走还是留在身边看着。
风险管理知识主要内容
风险管理知识主要内容
风险管理是指如何在一个充满不确定性的环境中，识别、评估并有效地控制风险的一系列过程。
主要内容包括以下几个方面：
风险管理计划：这是风险管理过程的基础，涉及确定风险管理目标，定义风险的标准和范围，以及选择适当的风险管理策略。
风险识别：这是风险管理的第一步，涉及确定可能影响项目的所有风险和不确定性因素。
风险评估：对识别出的风险进行量化和定性分析，确定风险的可能性和影响程度。
风险应对：制定并实施风险管理策略，以降低或消除风险的负面影响。
这可能包括采取控制措施、制定应急计划或进行风险转移。
风险监控：在整个项目生命周期中持续监控风险，确保所有相关人员都了解当前的风险状况，并根据需要调整风险管理策略。
为了有效地进行风险管理，需要确保风险管理计划的实施与企业的战略目标一致，并具备足够的资源和技术支持。
同时，企业需要建立风险管理文化，提高员工的风险意识，确保所有人都能在工作中识别、评估和控制风险。
风险管理基础知识重点
风险管理基础知识重点
风险管理是一个组织在进行业务活动时需要关注的重要方面。
下面是风险管理的基础知识重点：
风险定义
风险是指某个事件或情况发生时，可能产生负面影响或损失的可能性。
风险可以是不确定的，但可以通过采取预防措施来减少其概率和影响。
风险评估
风险评估是为了确定和评估可能出现的风险的过程。
它涉及对潜在风险进行识别、分析和评估，并确定相应的风险级别。
风险管理方法
1. 风险避免：通过避免可能导致风险发生的活动或决策来降低风险。
2. 风险缓解：采取措施来减少风险的发生概率或降低风险的影响。
3. 风险转移：将风险转移给另一个实体，例如购买保险。
4. 风险接受：在风险无法避免或缓解的情况下，接受风险并准备应对其可能的负面影响。
风险监控与控制
风险监控是追踪已识别的风险并评估其发生的过程。
风险控制包括制定和实施措施以减少或控制风险的概率和影响。
风险文化
风险文化是组织的价值观和行为方式，影响员工对风险以及风险管理的认知和态度。
建立积极的风险文化可以促进有效的风险管理。
以上是风险管理的基础知识重点。
了解和应用这些知识可以帮助组织有效地识别、评估和应对风险，从而保护组织的利益和业务稳定性。
风险管理知识点_精简版
风险管理知识点_精简版风险管理是指为了应对潜在的风险而制定的一系列策略和措施的过程。
在日常生活和工作中，我们都会面临各种各样的风险，如自然灾害、经济风险、金融风险等。
了解和掌握风险管理的知识，可以帮助我们更好地处理和减轻风险，避免或减少潜在的损失。
以下是风险管理的一些核心知识点。
1.风险的定义和分类风险是指不确定事件发生的可能性以及其可能带来的负面影响。
风险可以分为内部风险和外部风险。
内部风险是指组织内部因素引起的风险，如人力资源管理不善、运营管理不当等。
外部风险是指外界环境因素引起的风险，如市场风险、政策环境风险等。
2.风险识别与评估风险识别是指通过对潜在风险进行分析和判断，确定组织所面临的各种风险。
评估是指对已经识别的风险进行评估，确定其发生的可能性和可能带来的影响。
风险评估可以通过量化和定性两种方法进行。
3.风险控制策略在确定了风险后，需要采取措施来控制风险。
风险控制策略包括风险规避、风险转移、风险减轻和风险接受等。
风险规避是指通过不进行或避免项活动来减少风险发生的可能性。
风险转移是指将风险转移给其他方，通常通过购买保险等方式实现。
风险减轻是指通过采取措施减少风险的影响。
风险接受是指认识到风险的存在，并决定承担相应的风险。
4.风险监控与应对风险监控是指对已经发生的风险进行跟踪和监测，及时发现风险的变化和演变。
风险应对是指在风险发生后采取相应措施，减轻风险带来的影响。
风险监控和应对需要建立有效的风险管理体系和措施，及时收集和分析风险的相关信息，并制定相应的应对策略。
5.风险沟通与参与风险沟通是指在风险管理过程中进行信息交流和沟通，确保各方对风险有清晰的认识和理解。
风险参与是指将风险管理当作全员参与的过程，鼓励组织内部各个层级的员工积极参与风险管理活动，提供意见和建议。
6.持续改进与学习风险管理是一个持续的过程，需要不断进行评估和改进。
组织在进行风险管理过程中要总结经验教训，发现问题和不足，并及时采取改进措施。
风险概述知识点总结
风险概述知识点总结风险概述知识点总结可以从以下几个方面展开：1. 风险的定义和分类2. 风险管理的原则和方法3. 风险管理流程4. 市场风险和信用风险5. 风险管理工具和技术首先，让我们来了解风险的定义和分类。
风险是指不确定性的情况，可能导致不利结果。
根据其性质和来源不同，风险可以分为市场风险、信用风险、操作风险、战略风险等。
市场风险是指由于市场价格波动、政治经济环境变化等原因，导致投资损失的风险；信用风险是指债务方无法履行义务，导致债权方损失的风险；操作风险是指由于内部系统、流程、人员等原因导致的损失；战略风险是指由于企业战略决策不当导致的损失。
其次，风险管理的原则和方法是风险管理的基础。
风险管理的原则包括全面性、系统性、前瞻性、风险与回报的平衡性等。
风险管理的方法包括风险评估、风险控制、风险转移、风险监测与报告等。
风险评估是风险管理的第一步，通过对各种可能风险的定性和定量分析，确定其可能性和影响程度；风险控制是通过内部控制、制度建设、流程优化、合约设计等手段，减少或避免风险的发生；风险转移是通过保险等方式转移风险责任；风险监测与报告是对风险管理效果的监督和反馈。
再来讨论风险管理流程。
风险管理流程包括风险识别、风险评估、风险控制、风险监测、风险溢出等几个步骤。
风险识别是指通过各种方法和手段，识别出可能存在的风险因素；风险评估是通过对风险的定性和定量分析，确定其可能性和影响程度；风险控制是通过内部控制、制度建设、流程优化等手段，减少或避免风险的发生；风险监测是对风险管理效果的监督和反馈；风险溢出是通过保险等方式转移风险责任。
接下来是市场风险和信用风险。
市场风险是指由于市场价格波动、政治经济环境变化等原因导致投资损失的风险。
市场风险通常包括利率风险、汇率风险、股票价格风险、大宗商品价格风险等。
信用风险是指债务方无法履行义务，导致债权方损失的风险。
信用风险通常包括违约风险、违约损失率风险、违约对手风险等。
风险管理师知识点
风险管理师知识点一、风险管理师的定义和重要性风险管理师是指专门从事企业或组织风险管理工作的人员，他们的职责是识别、评估和控制各种潜在的风险，以减少和避免风险对组织的负面影响。
在现代社会中，风险无处不在，企业面临着来自市场、环境、法律、技术等各个方面的风险，因此拥有专业的风险管理师显得尤为重要。
二、风险管理的基本原则1.识别风险：风险管理师需要全面了解企业的运营情况和所面临的各种潜在风险，通过风险识别工具和方法，准确地确定可能引发风险的因素，为后续的评估和控制提供可靠的依据。
2.评估风险：对已识别出的风险进行评估，即对其概率和影响程度进行定量或定性的分析和评价。
评估结果通常以风险指数等形式表示，以便判断其优先级和对企业的威胁程度。
3.控制风险：基于风险评估结果，制定有效的风险控制策略和措施，以控制和减少风险的发生概率和影响程度。
这包括制定相应的规章制度、建立科学的流程和系统以及培训员工等。
4.监督风险：定期监督和审查已采取的风险管理措施的有效性，并及时调整和改进。
风险管理师需要关注风险事件的动态，及时更新风险管理计划，以适应环境的变化。
三、风险管理的流程1.风险识别：通过对企业内外部环境的分析，确定可能存在的风险因素，并进行分类和排列，以便于后续的评估和处理。
2.风险评估：对已识别出的风险进行定量或定性的评估，即对其概率和影响程度进行评价，并给出相应的风险等级。
3.风险控制：基于风险评估结果，制定符合企业实际情况的风险控制策略和措施，包括防范风险、转移风险、减轻风险和应对风险等措施。
4.风险监督：定期监督和审查已采取的风险管理措施的有效性，同时关注新的风险因素并及时调整和改进风险管理计划。
四、风险管理工具和方法1.风险矩阵：将风险的概率和影响程度进行量化，形成矩阵，以便判断其优先级和采取相应的控制措施。
2.决策树：通过建立决策树来分析各种决策选择带来的风险和收益，从而辅助决策者做出理性的决策。
3.故事板：通过具体的案例和故事，将风险因素和风险管理措施进行生动形象地展示，帮助人们更好地理解和接受。
创业管理风险管理知识点总结
创业管理风险管理知识点总结在当今充满机遇与挑战的商业世界中，创业已成为许多人实现梦想、创造价值的途径。
然而，创业之路并非一帆风顺，充满了各种风险。
有效的风险管理是创业成功的关键之一。
本文将对创业管理中的风险管理知识点进行全面总结，帮助创业者更好地识别、评估和应对风险。
一、风险的定义与分类风险可以被理解为在创业过程中，由于不确定性因素的存在，导致创业结果偏离预期的可能性。
从不同的角度，风险可以分为多种类型。
（一）按照风险来源1、内部风险：主要源于企业自身的因素，如管理不善、资金短缺、技术不过关等。
2、外部风险：包括市场变化、政策法规调整、竞争对手的行动等来自企业外部环境的因素。
（二）按照风险性质1、纯粹风险：只有损失的可能性，没有获利的机会，如火灾、地震等自然灾害。
2、投机风险：既有损失的可能，也有获利的机会，如投资决策、市场预测等。
（三）按照风险影响程度1、重大风险：可能对创业企业造成致命打击，导致企业破产或无法继续经营。
2、一般风险：对企业的影响相对较小，通过一定的措施可以化解或减轻。
二、创业风险的特点（一）不确定性创业过程中的风险往往难以准确预测，其发生的时间、方式和影响程度都充满变数。
（二）复杂性创业风险涉及多个方面，相互交织，如市场、技术、财务、管理等，使得风险的识别和应对变得复杂。
（三）多样性不同的创业项目面临的风险各有不同，即使是同一项目，在不同的阶段也会面临不同的风险。
（四）关联性一个风险的发生可能引发一系列其他风险，形成连锁反应。
三、创业风险管理的流程（一）风险识别这是风险管理的第一步，通过各种方法和手段，找出可能影响创业项目的风险因素。
可以采用头脑风暴法、德尔菲法、检查表法等。
（二）风险评估对识别出的风险进行分析和评估，确定其发生的可能性和影响程度。
常用的方法有概率分析、敏感性分析、风险矩阵等。
（三）风险应对根据风险评估的结果，制定相应的应对策略。
主要的应对策略包括风险规避、风险降低、风险转移和风险接受。
风险管理许谨良知识点总结
风险管理许谨良知识点总结风险管理许谨良知识点总结风险管理许谨良考试复习资料三、按照人员和单位分类，可以把风险划分为哪些种类？（ 1）自然风险自然风险是指由于自然因素的影响而引发的事故风险。
主要有火灾、爆炸、地震、滑坡、泥石流等。
（ 2）社会风险社会风险是指由于人类行为的影响而造成的风险，如战争、盗窃、抢劫、爆炸等。
（ 3）技术风险技术风险是指由于科学技术进步而带来的风险。
（ 4）经营风险经营风险是指企业在经营活动中可能发生的各种风险，它可分为财务风险和非财务风险。
财务风险是指企业在生产经营过程中因利率变化或汇率变化等因素引起的财务损失，非财务风险则是指因竞争失败而导致的企业亏损。
（ 5）政治风险政治风险是指由于国家的政治变革及其他社会问题引发的风险。
如恐怖袭击、人权侵犯等。
四、风险管理的原则包括： 1）全面的原则； 2）预防性原则； 3）经济性原则； 4）最小化原则； 5）协调性原则。
五、风险管理目标主要包括： 1）减少风险事件的发生；2）使风险的危害降低到最小程度； 3）避免或降低承担无法承担的风险。
六、重要的风险管理策略有： 1）回避风险； 2）风险转移；3）自留风险； 4）损失控制； 5）风险保留； 6）风险补偿。
七、实施风险管理策略的主体有： 1）组织本身； 2）社会公众； 3）专业中介机构； 4）个人。
八、风险分析的主要方法有：头脑风暴法、德尔菲法、鱼骨图法、流程图法。
九、风险管理方法包括： 1）减轻风险； 2）组合风险分散； 3）承担风险； 4）风险保留； 5）风险补偿。
十、风险管理系统主要由哪几部分组成？（ 1）风险评估系统；（ 2）风险决策系统；（ 3）风险控制系统；（ 4）风险监督系统。
十一、风险识别的方法包括： SWOT分析法、头脑风暴法、德尔菲法、流程图法、重要性排序法。
十二、影响财务报表使用者判断的因素包括： 1）内部报告信息的可靠性； 2）内部报告信息的适时性； 3）内部报告信息的完整性； 4）内部报告信息的及时性。
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风险管理知识框架商业银行风险管理策略：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避（不做业务，不承担风险）、风险补偿（造成实际损失之前）。
会计资本，即资产减去负债的所有者权益，包括：实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备、未分配利润。
监管资本，分为核心资本和附属资本。
核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
经济资本，应对非预期损失而应该持有的资本金。
衡量商业银行盈利能力的两项指标：股本收益率（ROE）、资产收益率（ROA）。
信用风险信用风险计量：客户信用评级、债项评级客户信用评级，评价结果是信用等级和违约概率。
评级方法包括：专家判断法、信用评分模型、违约概率模型）。
违约概率模型包括：RiskCale模型、Credit Monitor模型、KPMG 风险中性定价模型、死亡率模型。
债项评级，反应客户违约后的债项损失大小。
违约风险暴露，违约损失率。
信用风险组合的计量：违约相关性、信用风险组合计量模型、信用风险组合的压力测试。
信用风险组合计量模型包括：CreditMetrics模型、Credit Porfolio View模型、Credit Risk+模型。
信用风险控制：限额管理、信用风险缓释、关键业务流程/环节控制、资产证券化与信用衍生产品。
信用风险资本计量：标准法、内部评级法（分为初级和高级）。
市场风险市场风险分为：利率风险（包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险、期权性风险）、汇率风险（包括黄金价格波动）、股票价格风险、商品价格风险。
商业银行的表内外资产分为：银行账户资产（归入银行账户最典型的是存贷款业务，按历史成本计价）、交易账户资产（记入交易账户的头寸必须在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险。
）名义价值（历史成本所反映的账面价值）、市场价值、公允价值（可用市场价值代表）、市值重估（盯市、盯模）敞口，广义即发现暴露，狭义即外汇敞口头寸。
久期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。
久期缺口，对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。
市场风险计量方法：缺口分析，衡量利率变动对银行当期收益的影响；久期分析，银行资产负债利率敏感度的分析；外汇敞口分析，衡量汇率变动对银行当期收益的影响；风险价值VaR，在一定持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
敏感性分析，单个市场风险要素的微小变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
压力测试，评估银行在极端不利情况下的损失承受能力。
情景分析，包括基准情景，最好的情景，最坏的情景。
事后检验市场风险控制方法：限额管理（交易限额、风险限额、止损限额）、风险对冲、经济资本配置。
监管资本计量：市场风险监管资本=（最低乘数因子+附加因子）*VaR最低乘数因子为3；附加因子设定在最低乘数因子之上，取值0-1之间；VaR的计算采用99%的单尾置信区间，持有期为10个营业日。
操作风险操作风险分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。
人员因素包括：内部欺诈、失职违规、知识技能匮乏、核心雇员流失、违反用工法；内部流程包括：财务会计错误、文件合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控报告、支付结算错误、交易定价错误；系统缺陷包括：数据信息质量，违反系统安全规定，系统设计开发的战略风险，系统的稳定性、兼容性、适宜性；外部事件包括：外部欺诈、洗钱、政治风险、监管规定、业务外包、自然灾害、恐怖威胁。
识别方法：自我评估法、因果分析模型。
评估方法：自我评估法(最广泛、最成熟)、关键风险指标法(KRIs，相关性、可计量性、风险敏感性、实用性)。
风险缓释：连续经营方案、商业保险、业务外包。
风险控制：柜台业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金交易业务、代理业务。
操作风险资本计量：标准法、替代标准法、高级计量法（置信度99.9%，观测期1年）。
流动性风险流动性风险分为资产流动性和负债流动性。
流动性风险评估：流动性比率/指标法现金流分析法缺口分析法（广泛运用），针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
久期分析法，利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。
流动性风险监测与控制方法：流动性风险预警、压力测试、情景分析。
风险管理预测试卷一1、在声誉风险管理中，董事会及高级管理层应当定期审核声誉风险管理政策的执行情况。
2、商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。
3、巴塞尔管理委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸计量方法是短边法。
4、个人客户的历史数据特点是数量多，历史信息规律性强，因此主要采用基于历史数据统计的评分模型计量个人客户的信用风险。
5、应采用情景分析法，并结合专家意见对操作风险模型进行压力测试。
6、内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级债项的违约概率。
7、按照国际惯例，对企业信用评定采用的办法是信用评级办法。
信用评级又称资信评级，是一种社会中介服务，将为社会提供资信信息，或为单位提供决策参考。
而信用评分是只根据客户的信用历史资料，利用一定的信用评分模型，得到不同等级的信用分数。
信用评级多用于对企业的信用评定，信用评分多用于对个人的信用评定。
8、集团客户是指以资本为主要连接纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司以及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身不具有企业法人资格。
9、人民币超额准备金=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期末余额*100%10 拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）11、预期收入理论指现代银行承作多种放款，且借款人以分期付款方式偿还贷款也相当普遍，故银行以借款人未来收入为基础而估算还债计划，并据以安排其放款的期限结构，便能维持银行的流动性。
它属于负债风险管理模式。
真实票据论、转换能力论、存款理论都属于资产管理理论。
12、久期分析的缺陷：只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险；不能准确反映利率较大波动幅度的头寸价值的变动；只描述了头寸价值与利率变动的线性变动。
13、外币超额备付金率=（在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金）/外币各项存款期末余额*100% 注：人民币、外币超额备付金率均不得低于2% 14、按照新资本协议第三支柱市场纪律的要求，银行应及时公开披露包括适用范围、资本结构、风险状态、资本充足率、对资本的内部评价机制以及风险管理战略等内在的信息，市场参与者信息披露应每半年进行一次，但下列情况除外：①有关银行风险管理目标及政策、报告系统口径的一般性概述的定性披露每年一次；②大的国际活跃银行和其他大银行必须按季度披露一级资本充足率、总的资本充足率及其组成成分；③如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季度披露这些信息。
15、注：对银行业稳定经营最大的威胁是存款人挤提存款。
(流动性风险)16、5Cs系统、5Ps系统和CAME1s系统都是属于客户评级的专家判断法。
其中5Cs系统和5Ps系统的针对企业信用分析的专家判断法，而CAME1s系统是针对商业银行等金融机构的专家判断法。
17、针对个人的循环零售贷款应满足的标准和做法：①贷款是循环的、无抵押的、未承诺的，循环贷款被界定为在商业银行的一定限额内，贷款余额根据客户贷款的偿还情况上下浮动；②子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元（或等值货币）；③商业银行必须保证对循环零售贷款采用的风险权重函数，仅用于相对于平均损失率而言损失率波动性低的零售贷款组合，特别是那些违约概率低的贷款组合；④必须保留子组合的损失概率数据，以便分析损失率波动情况；⑤循环零售贷款的风险处理方式应与子组合保持一致。
18、压力测试的方法有两种：情景分析、历史模拟(包括场景再现)。
19、缺口分析法针对未来特定时段，计算到期资产（现金流入）和到期负债（现金流出）之间的差额，即流动性缺口，以判断商业银行在不同时段内的流动性是否充足。
20、市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子3）*VaR21、融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额（流动性风险的缺口分析法）22、远期汇率的决定性因素包括即期汇率、两种货币之间的利差率、期限。
23、方差、协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶性影响，无法准确计量非线性金融工具的风险，不能预测突发事件的风险，成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性。
24、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。
25、利率期限结构变化风险也称为收益率曲线风险。
26、外部欺诈、盗窃是给商业银行造成损失最大的操作风险。
27、久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
28、华尔街的第一次数学革命是指夏普的资本资产定价模型和马克维茨资产组合理论等负债管理模式、阶段的金融理论。
29、标准法的原理是将商业银行的所有业务划分为八大类产品线，然后加总八大类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。
30、中国的商业银行主要是采取基本指标法和标准法计算风险经济资本。
不过商业银行采取这两种方法只是过渡阶段的选择，一方面，这两种方法是针对操作风险较低的商业银行设计的；另一方面，高级计量法的风险敏感度更高，更能反映商业银行操作风险的真实状况。
31、次级类贷款迁徙率=起初次级类贷款向下迁徙金额/（起初次级类贷款余额-起初次级类贷款期间减少金额）*100%32、核心资本又称一级资本，包括：权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
附属资本又称二级资本，包括：未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具。
33、《巴塞尔新资本协议》对商业银行客户评级、评分的验证提出了许多要求，包括①商业银行必须定期进行模型的验证；②商业银行必须建立一个健全的体系，用来验证评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性；③商业银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率；④商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较等。
34、在银行活动中，存在汇率风险的业务包括：为客户提供的外汇即期交易、远期、期货、互换、期权；进行自营外汇交易的吸收外币存款，外币贷款、债卷投资、跨境投资。
35、按照马柯维茨的假设和结论，市场上的投资者都是理性的；存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数；无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合；理性投资者可以获得自己所期望的最有资产组合。