风险管理-风险管理概论
风险管理及其重要性概论
风险管理及其重要性概论
风险管理是指在任何活动或决策中识别、评估和应对潜在风险的过程。
它是一种系统化的方法，旨在降低负面风险的发生概率或影响，并最大限度地提高机会的利用。
风险管理的重要性不容忽视。
对于个人、组织、社会和国家来说，风险都是一种普遍存在的现象。
没有充分的风险管理，我们将面临许多潜在的问题和威胁，可能导致不良的后果。
首先，风险管理可以帮助我们识别和评估潜在风险。
通过对潜在风险的全面分析和评估，我们可以更好地了解其可能的影响和后果。
这样，我们就能够更好地做出决策，采取适当的措施来减少风险或应对风险。
其次，风险管理可以帮助我们减少损失。
在面临风险时，及时采取措施来降低风险或减少损失是至关重要的。
通过建立风险管理计划和策略，我们可以制定相应的对策，减轻风险的影响，降低潜在的损失。
此外，风险管理还可以提高效率和可持续性。
通过识别和评估风险，我们可以发现并解决一些潜在的问题和矛盾。
这有助于提高工作流程的效率，减少资源的浪费，并促进可持续发展。
最后，风险管理也是一种合规要求。
许多组织和行业都有法规和规定要求进行风险管理。
通过遵守这些要求，我们可以保证自己的活动符合法律法规，降低法律风险。
总之，风险管理对于个人和组织来说是至关重要的。
它可以帮助我们识别和评估风险，并采取适当的措施来降低风险或应对风险。
它还可以减少损失，提高效率和可持续性，并满足合规要求。
因此，我们应该意识到风险管理的重要性，并在日常生活和工作中积极应用风险管理的原则和方法。
土木工程工程风险管理
土木工程工程风险管理一、风险管理概论在土木工程领域，工程风险管理是非常重要且必不可少的一环。
风险管理旨在识别、评估、监控和控制可能影响工程项目进展和成果的不确定性因素，从而最大限度地降低风险对工程项目的影响。
通过有效的风险管理，可以确保工程项目按计划进行，在质量、时间和成本方面取得成功。
二、风险管理的步骤1. 风险识别风险识别是风险管理的第一步，也是最关键的一步。
在土木工程中，可能的风险因素包括但不限于自然灾害、人为失误、材料供应问题、施工过程中的意外以及法律法规变化等。
要全面、系统地识别潜在的风险，可以通过头脑风暴、专家咨询、历史数据分析等方法。
2. 风险评估一旦确定了可能存在的风险因素，就需要对这些因素进行评估。
评估风险通常包括确定风险的概率和影响程度，从而确定风险的优先级。
这有助于明确哪些风险是最紧急和需要最先应对的。
3. 风险监控在工程项目进行的过程中，风险是会随时发生变化的。
因此，需要对风险进行监控，及时发现新的风险和调整之前的风险评估。
这可以通过定期的风险评估和监测来实现，确保项目有序进行。
4. 风险控制最终的目标是降低风险对工程项目的影响。
通过采取相应的风险控制措施，可以减少风险事件发生的可能性，或者减轻风险事件发生后的影响。
风险控制措施可能包括安全规定、保险投保、合同约定、项目管理策略等。
三、风险管理工具1. 风险登记簿风险登记簿是记录和跟踪风险管理过程中信息的有用工具。
通过建立和维护风险登记簿，可以确保对风险的全面了解，及时采取措施应对风险。
2. 敏感性分析敏感性分析是一种常用的工具，用于评估项目中关键因素对项目结果的敏感程度。
通过敏感性分析，可以识别哪些风险对项目结果具有重大影响，从而有针对性地制定风险管理策略。
3. 决策树分析决策树分析是一种定量方法，用于评估各种决策和其结果之间的概率关系。
在土木工程项目中，可以利用决策树分析来比较不同决策的风险和回报，帮助项目团队做出明智的选择。
操作风险管理概论及三大工具概述
操作风险管理三大工具一览
三大工具之间紧密联系，协同支持操作风险管理
风险控制自我评估 RCSA
损失数据收集 LDC
通过RCSA对风险的辨识，对寻找损失数据提供了依据
关键风险指标 KRI
真实的损失数据对RCSA风险点的评估提供了参考
真实的损失数据为KRI设置提供了参考
KRI异常往往指向真实的损失事件
RCSA的评估结果为KRI提供了额外的操作风险信息,成为KRI设置的参考
针对业务单元经理的问卷的执行 定量答案收集（平均频率，平均严重性，最坏情况） 风险因素识别
报告的准备和分发
问卷信息准备
创建问卷
建立和执行RCSA访谈
访谈结果分析与后续追踪
RCSA的具体步骤
汇报与后续工作规划
RCSA能识别、管理以及控制风险，并能管理所有部门的控制信息。这些信息将在全行间进行分享，并以合理与系统化的方式协助目标被有效的达成
KRI的异常可成为RCSA的驱动力之一
什么是风险控制自我评估（RCSA）
RCSA (风险与控制自我评估)是操作风险管理框架中重要的组成部分 RCSA是一种通过调查金融机构管理层和员工有关对操作风险损失事项发生可能性和严重性的估计，将调查结果与未来预计损失进行匹配(Mapping)的方法 目前RCSA的目的单纯集中在估计预期损失(Expected Loss, EL)，只有在实行操作风险高级计量法 (Advanced Measurement Approach, AMA)后，才能对非预期损失进行计量 事件发生的频率(Frequency)和损失的严重性(Severity)是评估现有风险因素管理和操作风险控制质量的关键信息
组织模型
损失事件模型
风险因素模型
全面风险管理基本流程和方法概论
全面风险管理基本流程和方法概论风险管理是指通过明确识别、评估和处理潜在风险，以保障组织的利益和实现目标的过程。
下面是一个全面风险管理的基本流程和方法概论：1. 识别风险：风险识别是风险管理的第一步。
组织需要识别潜在的风险来源，包括内部和外部环境、市场变化、法规变更、技术创新等等。
这可以通过内部和外部调查研究、利益相关者访谈和风险识别工具来实现。
2. 评估风险：评估风险是评估风险的可能性和影响程度。
这包括定量分析和定性分析两种方法。
定量分析使用数学和统计工具来计算风险的概率和损失；定性分析则是基于专家判断和经验来评估风险的严重性和优先级。
3. 规划应对策略：在明确了风险之后，组织需要制定相应的应对策略。
这可能包括风险转移（如购买保险）、风险避免（如停止某项业务）、风险减轻（如改进流程或加强控制）和风险接受（如自负风险）等。
制定应对策略时，需要考虑成本、效益和可行性。
4. 实施控制措施：在应对策略规划完成后，组织需要实施相应的控制措施来降低风险。
这包括制定操作规程、建立内部控制、加强监督和检查等。
同时，组织还需对控制措施进行有效性评估，并及时调整和改进。
5. 监测和监控风险：风险管理并非一次性任务，而是需要持续进行。
组织需要建立监测和监控机制，以及相应的风险指标和预警系统。
定期进行风险评估和风险报告，及时发现和应对新出现的风险，确保风险管理的持续有效性。
6. 应对突发风险：除了预测和管理已知的风险，组织还需要应对突发的、未知的风险。
这需要建立危机管理机制、培训响应团队，并进行演练和模拟。
同时，组织还需与外部合作伙伴建立合作关系，进行信息共享和协商，以共同应对突发风险。
总之，全面风险管理基本流程包括风险识别、评估、规划应对策略、实施控制措施、监测和监控风险以及应对突发风险。
组织需要建立有效的风险管理体系和机制，以确保风险管理的持续性和有效性。
同时，风险管理需要全员参与和共同努力，形成全员风险意识和风险文化。
风险管理复习资料
风险管理概论期末复习参考资料说明：本资料依据考点编写，排版依据书本章节，1~25为基本学问点，26~28为计算题学问点，由于编者水平有限，望各位同僚给出珍贵看法，以便利大家运用。
在此预祝各位同胞顺当通过考试。
1、1950年，加拉格尔在《费用限制的新时代——风险管理》中，首次提出了风险管理一词。
2、与风险管理有关的学科有，金融、保险、投资、数学、财务管理。
3、风险管理四种相识：风险是损失发生的可能性；风险是损失的不确定性；风险是实际结果与预期结果的偏差；风险是实际结果偏离预期结果的概率。
4、纯粹风险的类型：人身风险；财产风险；责任风险；违约风险。
5、风险因素：是指引起或增加风险事故发生的可能性，风险因素是引起事故发生或产生损失的条件，风险因素是风险事故发生的潜在缘由。
风险事故：又称风险事务，是指引起损失的干脆缘由，损失：是指非安排、非有意、非预期的经济价值的削减。
6、风险因素的种类：实质风险因素；道德风险因素；心理风险因素。
7、风险因素、风险事故和损失之间的关系：8、风险管理成本收益分析：风险管理收益=无风险管理损失—免赔额—保险费用（可能出现计算题）9、风险管理的程序：10、风险识别的过程：发觉或者调查风险源—认知风险源—预见危害—重视风险暴露11、风险识别的方法：损失清单分析法；现场调查法；事故树分析法；流程图分析法；财务报表发。
12、以下公式可能会出现计算：流淌比率=流淌资产／流淌负债（流淌资产包括：现金、银行存款、应收账款、预付赔款、物料用品、拆除资金、短期投资）速动比率=速动资产／流淌负债（速动资产=流淌资产—存货—预付账款—待摊费用）资产负债率=负债总额／资产总额×100%总资产周转率=销售收入净额／资产平均占用额资产平均占用额=（期初资产余额+期末资产余额）／2固定资产周转率=销售收入净额／固定资产平均净值固定资产平均净值=（期初固定资产净值+期末固定资产净值）／213、因果图法由日本东京高校教授石川馨于1953年首次提出。
风险管理概论答案
风险管理概论答案一、单项选择题1. B2. B3. A4. C5. B6. A7. B8. A9. C二、多项选择题1. AB2. ABCD3. ACD4. ABCE5. ABE三、名词解释1. 静态风险指一种再经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们失当行为形成的损失可能性2. 风险管理指经济单位对风险认识，衡量和分析，优化组合管理技术，以最小成本打到最大安全保障的管理方法。
3. 风险的基本含义是：损失的不确定性4. 指保单列明的不予赔偿的责任5. 风险溢价对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性做出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。
6. 风险分析指风险识别或风险衡量，他是一项包含了风险管理这两方面在内的更为复杂的任务。
7. 最大可能损失估计在最不利的情况下可能遭受的最大损失额。
8. 纯粹风险纯粹风险:是一种只有损失机会的风险。
9. 自留风险指面临风险的企业或单位自己承担风险所导致的损失，并做好相应的资金安排10. 风险识别风险识别指对尚未发生的，潜在的以及客观存在的风险进行系统，连续的识别和归类并分析产生风险事故的原因四、简答题1. 纯粹风险分类人身风险财产风险责任风险违约风险2. 可保风险的必要条件大量同质风险存在损失必须是意外的损失必须是确定的或可以测定的保险对象的大多是不能在同时遭受损失保费合理，被保险人在济上能承担的起3. 自留风险的筹资措施现付先付非基金制的准备金专用基金4. 专业自保公司的优点有哪些节省保费开支保险责任范围较广增加企业防损工作的内部动力可以使用再保险来分散风险利润来源5. 概述现场调查法的优缺点答：优点：风险管理通过现场调查可以获得第一手的资料，而不必依赖别人的报告。
现场调查还有助于风险经理与基层人员以及车间负责人建立和维持良好的关系。
缺点：现场调查耗费时间多，这种时间成本抵减了现场调查的收益。
而且，定期的现场调查可能使其他人忽视风险识别或者疲于应付调查工作。
整合性风险管理概论
整合性风险管理概论风险是企业发展中不可避免的因素，正确认识和有效管理风险对于企业的可持续发展至关重要。
在现代企业管理中，整合性风险管理成为了重要的理论和实践领域，其旨在通过整合各类风险管理方法和工具，减少风险对企业的负面影响，提升企业的抗风险能力和竞争力。
一、风险管理的定义与重要性风险管理是一种通过识别、评估和应对各种潜在风险的系统化方法和过程。
风险管理的目标是帮助企业识别风险，确定风险对企业目标的影响，采取相应的预防和应对措施，从而保障企业的持续发展和价值创造。
风险管理在企业管理中的重要性日益凸显，它可以帮助企业提前识别和应对风险，减少风险造成的损失和负面影响。
二、整合性风险管理的概念和原则整合性风险管理是指将各类风险视为一个整体来管理的方法，通过整合风险管理的理论和实践，建立一个系统的风险管理体系，提高风险管理的效果和效益。
整合性风险管理的原则包括全面性原则、系统性原则、协同性原则和灵活性原则。
全面性原则要求管理人员应该关注企业所有可能的风险，而不仅仅是某一个领域或某一类风险；系统性原则要求风险管理应该建立在一个完整、有效的风险管理体系之上，各个环节和要素之间应该相互衔接和相互配合；协同性原则要求各个风险管理方法和工具应该相互协调和配合，形成整体性的风险管理能力；灵活性原则要求风险管理应该根据企业的实际情况和风险的特点进行灵活调整和应对。
三、整合性风险管理的关键要素整合性风险管理的关键要素包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监测。
风险识别是整合性风险管理的第一步，它旨在发现和了解企业可能面临的各类风险，包括战略风险、市场风险、操作风险等。
风险评估是对已经识别的风险进行定性和定量的分析和评估，以确定其对企业目标的影响和可能性。
风险应对是根据风险的评估结果，采取相应的预防和应对措施，降低风险的发生概率和影响程度。
风险监测是指对风险的实施和应对措施进行监控和评估，及时发现风险的变化和新的风险，以保证风险管理的有效性和效果。
商业银行风险管理概论
金融体系三要素
金融机构
金融工具
金融体系
交易规则
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什么是投资？
投资
以未来更高的 回报来替代当 前的消费—” 资金的时间价 值”
以更高的回报 预期来补偿不 确定性对确定 性的替代—” 资金的风险回 报”
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金融体系中有哪些风险呢？
信用风险 操作风险
市场风险
金融体系
结算风险
（金融工具） 中的风险
第一讲 商业银行风险管理 概论
1
先修课程
商业银行经营管理 商业银行信贷管理 投资银行学 财务会计 统计学
2
一、商业银行风险管理基础
1、风险与风险管理 2、商业银行风险管理的发展 3、商业银行风险的基本种类 4、商业银行风险管理的主要方法 5、商业银行风险管理的基本架构
3
风险与风险管理
5
风险管理 作为一门学科，是研究风险发生规律和风险控 制技术的科学。 作为一种行为，是指通过运用各种风险管理技 术和方法去管理资源要素，有效控制和处置面临 的各种风险,从而达到以最小的成本来获得最大 安全保障的目标。 核心在于选择最佳风险管理技术组合
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商业银行风险管理的发展
1、资产风险管理模式 20世纪中期以前，商业银行经营最直接、最经 常性的风险来自资产业务。风险管理侧重于资产 业务风险管理，强调资产的流动性。 经历了真实票据论、可转换能力理论、预期收 入理论、超货币供给理论、资产结构理论5个阶 段。
o
从制度上看，巴林最根本的问题在于交易与清算角色 的混淆，里森一人身兼二职，为他掩盖损失创造了条 件
18
4、流动性风险 指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足 以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的 可能性。 流动性风险虽然是商业银行破产倒闭的直接原 因，但实际上是其他各种风险长时间积聚，最 后以流动性风险的形式爆发出来。
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B股票的标准方差是：
σ = 0.2[50% −10%]2 + 0.6[10% −10%]2 + 0.2[−30% −10%]2
= 25.30%
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正态分布： 在正态分布下，股票回报率落在一个标准 方差范围的置信区间的概率为0.68。股票 回报率落在两个标准方差范围的置信区间 的概率为0.95，而落在两个标准方差范围 的置信区间的概率为0.99。
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表 10-2 B 股票回报概率分布 经济状况 看好 一般 衰退
回报率 50% 10% -30%
概率 0.2 0.6 0.2
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B股票的预期回报率为： E(r)=0.2*50%+0.6*10%+0.2*(-30%) =10%.
表10-1中资产与表10-2中资产有相同的预 期回报率。
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9. 测量风险的标准方差
第十章 风险管理概论
1
1.什么是风险？
风险是由不确定性引起的。 风险厌恶是一个人在承受风险情况下其 偏好的特征。可以用来测量人们为降低 所面临的风险而进行支付的意愿。
2
风险管理
确定减少风险的成本收益权衡方案和决定 采取的行动计划的过程称为风险管理。
3
风险暴露
“投机者”可以定义为所处的交易部分是通 过增加自身的某种风险暴露程度而寄希望 于以此增加财富的投资者。与此相反，套 期保值是处于减少风险暴露程度的交易部 位。
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免赔额：是保险人在接受赔付之前自己必 须支付的数额。 赔付比例：是指保险人需要承担一定比例 的损失。
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7. 财务担保
财务担保是对信用风险的保险。
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8. 利率的上限和下限
• 利率保险
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9. 视同保险手段的期权
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10. 分散化原则
• 分散化原则表明通过分散持有风险资 产，有时人们可以在不减少预期收益率 的情况下，减少整体风险暴露程度。
4
2. 风险与经济决策
家庭面临的风险： 1. 疾病、残疾和死亡。 2. 失业风险。 3. 耐用消费品风险。 4. 负债风险。 5. 金融资产风险。
5
公司面临的风险： 1. 生产风险。 2. 产品价格风险。 3. 进料价格风险。
6
3.风险管理过程
1. 风险识别: 包括指出分析对象所面临的重要风 险是什么，分析对象包括家庭、公司或其他实 体。
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• 不相关风险的分散化： • 预期收益不变，标准差的降幅与不同风
险资产的数量的平方根成正比。
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• 不可分散的风险： • 可以通过增加不同的风险资产数量来消
除的投资组合的波动性是可分散风险。 而无论风险资产数量如何增加仍然存在 的波动性，则是不可分散风险。
标准方差用来测量股票收益率的波动性。 标准方差=可能回报与预期回报之差的平 方与其概率乘积之和的平方根。
σ = P1[r1 − E(r)]2 + P2[r2 − E(r)]2 +L + Pn[rn − E(r)]2
n
∑ =
Pi[ri − E(r)]2
i =1
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A股票的标准方差是：
σ = 0.2[30% −10%]2 + 0.6[10% −10%]2 + 0.2[−10% −10%]2
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第十一章 规避风险、保险 和分散化
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1. 运用远期合约和期货合 约规避风险
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2. 运用互换合约规避外汇风险
• 互换合约中双方互相交换一定期限内一 定间隔的一系列现金流。
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3. 通过资产负债匹配规避资金 缺口风险
使客户确信不存在违约风险的一种方法是 保险公司将在金融市场筹得的负债投资于 与负债的特性相匹配的资产以避免风险。
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4. 规避风险成本最小化
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5. 保险与风险规避
保险与风险规避之间有着本质的区别。风 险规避是放弃潜在的收益来消除损失的风 险。而保险是支付保费以消除损失的风 险，而同时保留了获益的可能。
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6. 保险合约的基本要素
免赔条款：是那些看起来在保险范围之 内，但被特别排除在外的损失。 赔付限额：是对保险合约所针对的特定损 失赔偿的最高额度。
• 限制有效分配风险的两个主要因素是交 易成本和激励问题。
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• 妨碍有效分担风险的机构发展的主要激 励问题，是道德风险和逆向选择。
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7. 投资组合理论：最佳风险管理的定量分析
投资组合理论阐述了如何在金融工具中进 行选择，以使其特定的偏好最大化。通 常，最佳选择包括对获取较高预期回报和 承担较大风险之间的评估。
2. 风险评估： 是与风险管理第一步识别风险有 关的成本量化。
3. 风险管理方法的选择：（1）风险回避；（2） 预防并控制损失；（3）风险留存；（4）风 险转移。
7
4. 实施：这一段风险管理的基本原则是使实施 费用最小化。
5. 评论：风险管理是个动态反馈过程，在这一 过程中需要对决策进行定期的评价和修正。
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5. 风险转移和经济效率
• 风险转移的制度安排通过两种方式对经 济效率做出贡献—将现有的风险重新分 配给最愿意承担风险的人，或根据新的 风险承担状况在生产和消费上重新进行 资源的分配。
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6. 风险管理的制定
• 目标：人们可以选择自己愿意承担的风 险，避开不愿承担的风险。
• 但是，分配风险的完全市场理论是不能 完全实现的。
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8. 收益的概率分布
用于衡量风险资产的常用方法是波动性。 波动性与可能的回报率区间及其发生的概 率相关。回报率的波动性越大， 其可能产 生结果的区间范围越大，收益在区间边缘 的概率也越大。
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表 10-1 A 股票回报概率分布 经济状况 看好 一般 衰退
回报率 30% 10% -10%
概率 0.2 0.6 0.2
8
4. 风险转移的三种方法
套期保值、保险和分散投资。
9
套期保值
当一种行为不仅降低了一个人面临的风 险，同时也使他放弃了收益的可能性时， 我们就说这个人在套期保值。
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保险
保险意味着支付额外的费用以避免损失。
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分散投资
分散投资意味着持有相同数量的多种风险 资产，而不是将所有的投资集中于一项。
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• 预期回报率被定义为每种可能回报率的 所有可能结果与各自发生的概率的乘积 之和：
E(r) = P1 ⋅ r1 + P2 ⋅ r2 +L+ Pn ⋅ rn
n
∑ E(r) = Pi ⋅ri i=1
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A股票的预期回报率为： E(r)=0.2*30%+0.6*%+0.2*(-10%) =10%.