1第一章1计量经济学绪论
潘省初计量经济学——第一章
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
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计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
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计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
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2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
计量经济学精要习题参考答案(第四版)
计量经济学（第四版）习题参考答案第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据 （4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2 NS S x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为 x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设 120:0=μH备择假设 120:1≠μH 检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学第一章
乘数分析
结构式模型的解释变量中可以出现内生变量 简化式的解释变量中全部为外生或滞后内生变量
比较静力分析：是比较经济系统的不同平衡 位置之间的联系，探索经济系统从一个平衡 点到另一个平衡点时变量的变化，研究系统 中某个变量或参数的变化对另外变量或参数 的影响。
弹性分析、乘数分析都是比较静力分析的形式
四、检验和发展经济理论
检验理论：根据经济理论 建立模型 以样本数据进行拟合 发现和发展理论：样本数据 拟合模型 得出经济规律
单方程模型：研究单一经济现象，揭示单向因果 关系 联立方程模型：研究一个经济系统，揭示复杂的 因果关系
2、初、中、高级计量经济学
初级：数理统计学基础知识，经典线性单方程 模型的理论与方法。 中级：矩阵描述的经典线性单方程模型理论与 方法，经典线性联立方程模型理论与方法，传 统的应用模型。 高级：非经典的、现代的计量经济学模型理论、 方法与应用 本书属于初、中级计量经济学
3、理论计量经济学和应用计量经济学
理论计量经济学：以介绍、研究计量经济学的 理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的 数学证明与推导
数学理论基础 参数估计方法 检验方法
应用计量经济学：以建立、应用计量经济学模 型为主要内容，侧重于实际问题的处理。
4、经典计量经济学和非经典计量经济学
2、统计检验
拟合优度检验 变量的显著性检验 方程的显著性检验 随机误差项的序列相关性检验 异方差性检验 解释变量的多重共线性检验
3、计量经济学检验
计量经济学(第四版)习题参考答案
第一章 绪论1.1 一般说来，计量经济分析按照以下步骤进行：（1）陈述理论（或假说） （2）建立计量经济模型 （3）收集数据（4）估计参数 （5）假设检验 （6）预测和政策分析 1.2 我们在计量经济模型中列出了影响因变量的解释变量，但它（它们）仅是影响因变量的主要因素，还有很多对因变量有影响的因素，它们相对而言不那么重要，因而未被包括在模型中。
为了使模型更现实，我们有必要在模型中引进扰动项u 来代表所有影响因变量的其它因素，这些因素包括相对而言不重要因而未被引入模型的变量，以及纯粹的随机因素。
1.3时间序列数据是按时间周期（即按固定的时间间隔）收集的数据，如年度或季度的国民生产总值、就业、货币供给、财政赤字或某人一生中每年的收入都是时间序列的例子。
横截面数据是在同一时点收集的不同个体（如个人、公司、国家等）的数据。
如人口普查数据、世界各国2000年国民生产总值、全班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。
1.4 估计量是指一个公式或方法，它告诉人们怎样用手中样本所提供的信息去估计总体参数。
在一项应用中，依据估计量算出的一个具体的数值，称为估计值。
如Y 就是一个估计量，1nii YY n==∑。
现有一样本，共4个数，100，104，96，130，则根据这个样本的数据运用均值估计量得出的均值估计值为5.107413096104100=+++。
第二章 计量经济分析的统计学基础2.1 略，参考教材。
2.2N SS x ==45=1.25 用α=0.05，N-1=15个自由度查表得005.0t =2.947，故99%置信限为x S t X 005.0± =174±2.947×1.25=174±3.684也就是说，根据样本，我们有99%的把握说，北京男高中生的平均身高在170.316至177.684厘米之间。
2.3 原假设120:0=μH备择假设120:1≠μH检验统计量()10/25XX μσ-Z ====查表96.1025.0=Z 因为Z= 5 >96.1025.0=Z ,故拒绝原假设, 即此样本不是取自一个均值为120元、标准差为10元的正态总体。
计量经济学 第一章
ECONOMETRICS
金融系
第一章 绪 论
什么是计量经济学 计量经济学研究内容与目的 计量经济学的发展 计量经济学的方法论
概率论与数理统计基础
什么是计量经济学？
简单地说，计量经济学(Econometrics)就是经济的计 量分析。如对国民生产总值、失业、通货膨胀、进口、 出口等经济变量及相互关系的定量分析。 计量经济学是利用经济理论、数学、统计学等工具对 经济现象进行分析的一门社会科学。 计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建 于数理经济学基础之上的数学模型提供经验支持，并 得出数量结果。 它是用定量的方法研究经济活动规律及其应用的科学， 是由经济学与统计学、数学相结合形成的边缘学科。
计理论”方面作出了很大贡献。
2008年:保罗-克鲁格曼(Paul
Krugman)曾任 美国麻省理工学院经济学教授。成功预言 “1997年亚洲金融危机” ，新凯恩斯主义 学派，研究领域主要集中在贸易模式和区域 经济活动。 2009年：埃莉诺· 奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)1933年出生于美国，自1968年诺贝尔 经济学奖成立以来首位获得此殊荣的女性； 新制度学派经济学家奥利弗· 威廉姆森 E· (Oliver E. Williamson)，两人因经济治理 领域方面的卓越贡献而获奖。
1971年：西蒙· 库兹列茨（SIMON KUZNETS,美,1901-1985)计量经 济学家，在研究人口发展趋势及人口结构对经济增长和收入分配 关系方面做出了巨大贡献。 1972年：约翰· 希克斯（JOHN R. HICKS,英,1904-1989) 肯尼 斯· 约瑟夫· 阿罗（KENNETH J. ARROW,美,1921-) 他们深入研究了 经济均衡理论和福利理论。 1973年：华西里· 列昂惕夫（WASSILY LEONTIEF,苏,1916-) 发展 了投入产出方法，该方法在许多重要的经济问题中得到运用。 1974年 弗· 哈耶克（FRIEDRICH AUGUST VON HAYEK,澳,1899冯· 1982) 纲纳· 缪达尔（GUNNAR MYRDAL,瑞典,1898-1987) 他们深 入研究了货币理论和经济波动，并深入分析了经济、社会和制度 现象的互相依赖。
《计量经济学》各章主要知识点
第一章：绪论1.计量经济学的学科属性、计量经济学与经济学、数学、统计学的关系；2.计量经济研究的四个基本步骤（1）建立模型（依据经济理论建立模型,通过模型识别、格兰杰因果关系检验、协整关系检验建立模型）；（2）估计模型参数（满足基本假设采用最小二乘法，否则采用其他方法：加权最小二乘估计、模型变换、广义差分法等）；（3 ）模型检验:经济意义检验（普通模型、双对数模型、半对数模型中的经济意义解释，见例1、例2 ）,统计检验（T检验，拟合优度检验、F检验,联合检验等）；计量经济学检验（异方差、自相关、多重共线性、在时间序列模型中残差的白噪声检验等）；（4 ）模型应用。
例1:在模型中，y某类商品的消费支出，x收入，P商品价格，试对模型进行经济意义检验，并解释A"》的经济学含义。
In X = 0.213 +0.25 In 一0.31£其中参数卩'",都可以通过显著性检验。
经济意义检验可以通过（商品需求与收入正相关、与商品价格负相关\商品消费支出关于收入的弹性为0.25 （ 1心/畑）=0.251】心/仏））；价格增加一个单位，商品消费需求将减少31%。
例2 :硏究金融发展与贫富差距的关系，认为金融发展先使贫富差距加大（恶化）, 尔后会使贫富差距降＜氐（好转），成为倒U型。
贫富差距用GINI系数表示，金融发展用（贷款余额/存款总额）表示。
回归结果G/^VZ r =2.34 + 0.641；-1.29x；/模型参数都可以通过显著性检验。
在X的有意义的变化范围内,GINI系数的值总是大于1 ,细致分析后模型变的毫无意义；同样的模型还有：GINI系数的值总是为负= —13.34 + 7.12 兀一14.31#O3.计量经济学中的一些基本概念数据的三种类型：横截面数据、时间序列数据、面板数据；线性模型的概念；模型的解释变量与被解释变量，被解释变量为随机变量（如果—个变量为随机变量,并与随机扰动项相关，这个变量称为内生变量），被解释变量为内生变量,有些解释变量也为内生变量。
《计量经济学》李子奈第四版1
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models and
• Sarget(1976)：以货币政策为例，重新解析了Lucas批判。 构造模型对于评价政策似乎是无能为力旳。
• Sims(1980)：为使构造方程能够辨认而施加了许多约束， 这些约束是不可信旳。提议采用向量自回归（VAR）模型而 防止构造约束问题。
• 有关模型设定：经济学理论不足以指导怎样设定模型，以 及确保模型设定旳正确性。
– 萨缪尔森：“计量经济学能够定义为实际经济现象 旳数量分析。这种分析基于理论与观察旳并行发展， 而理论与观察又是经过合适旳推断措施得以联络。”
– 戈登伯格：“计量经济学能够定义为这么旳社会科 学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应 用于经济现象分析。”
• 在经济学科中占据极主要旳地位
– 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最主 要旳地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济 学旳讲授已经成为经济学课程表中最有权威旳一部 分”。
– 绝大多数在获奖成果中应用了计量经济学
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969
"for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes"
李子奈计量经济学课后答案
2
习题参考答案
第一章 绪论 1-1．什么是计量经济学？ 答： 计量经济学是经济学的一个分支学科， 是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容 的分支学科，是由经济学、统计学和数学三者结合而成的交叉学科。 1-2．答：计量经济学自 20 年代末、30 年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面 发展都十分迅速， 尤其是经过 50 年代的发展阶段和 60 年代的扩张阶段， 使其在经济学科占 据重要的地位，主要表现在：①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济 学课程表中有权威的一部分； ②从 1969~2003 年诺贝尔经济学奖的 XX 位获奖者中有 XX 位 是与研究和应用计量经济学有关；著名经济学家、诺贝尔经济学奖获得者萨缪尔森甚至说： “第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代” 。③计量经济学方法与其他经济数学方 法结合应用得到发展； ④计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设 的检验；⑤计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、 国际贸易等； ⑥计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准， 人们更喜欢建立一些简 单的模型，从总量上、趋势上说明经济现象。 1-3．答：计量经济学方法揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程 加以描述； 一般经济数学方法揭示经济活动中各个因素之间的理论关系， 用确定性的数学方 程加以描述。 1-4．答： 1-5．答：从计量经济学的定义看，它是定量化的经济学；其次，从计量经济学在西方国家 经济学科中居于最重要的地位看，也是如此，尤其是从诺贝尔经济学奖设立之日起，已有多 人因直接或间接对计量经济学的创立和发展作出贡献而获得诺贝尔经济学奖； 计量经济学与 数理统计学有严格的区别，它仅限于经济领域；从建立与应用计量经济学模型的全过程看， 不论是理论模型的设定还是样本数据的收集， 都必须以对经济理论、 对所研究的经济现象有 透彻的认识为基础。综上所述，计量经济学确实是一门经济学科。 1-6．计量经济学的研究的对象和内容是什么？计量经济学模型研究的经济关系有哪两个基 本特征？
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计量经济学的发展
30－40年代
微观计量经济学
40－70年代
舒尔茨对消费理论和市场行为方面的研究 道格拉斯对边际生产力的研究 弗里希对需求弹性、边际生产力的研究
宏观计量经济学 40年代，经济理论的模型化和数学化 50年代，泰尔发表二阶段最小二乘法 60年代，发表分布滞后的新处理方法
⑷必须十分重视综合练习，尤其是相关实习。
教材
田维明，《计量经济学》，中国农业出 版社，2008；
李子奈、潘文卿，《计量经济学》，高 等教育出版社，2005年第二版
软件：EVIEWS 相应教材：易丹辉，《数据分析与
EViews应用》，中国人民大学出版社， 2009（研究生使用材料）
第一章 绪 论
例：需求决定供给？
经济理论：居民消费取决于其收入，且消费小 于收入（存在边际倾向）。所以，社会总需求 小于总供给，保证经济发展需要进行需求管理。 （纯经济学理论，定性描述）
C=a+bY+v, c<1(数理经济学） 找到消费与收入数据（统计学）； 研究消费与收入变量之间到底有没有消费倾向
递减关系，如果有是多少？（计量经济学）
"for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies"
Lawrence R. Klein USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of
1. 选择变量
NYCZ农业总产值 LSCL粮食产量
NJDL农机总动力 变量选择时几个错误的例子：
CZSR=4219+4.729GSPZRMZJ 受灾面积 NFCK=-107.66+0.13选SS择LS了+相0.关22的NF变SG量 SCJK=0.73QGTZ+0.21CK+0.18SCXF+67.6D
△诺贝尔经济学奖与计量经济学
53位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献 而获奖 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger
systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical
economic analysis"
Richard Stone Great Britain
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989
method and for its application to important economic problems"
Wassily Leontief USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980
1. 选择变量
要正确把握所研究的经济现象中暗含的经 济学理论和经济行为规律
考虑数据的可得性 考虑所有入选变量之间的关系，使得每一
个解释变量都是独立的
1. 选择变量
变量选择时几个错误的例子： CZSR=4219+4.729GPRZ
CZSR财政收入 GPRZ股票融资额 影响财政收入的因素很多，最重要的 因素是各项税收，股票融资肯定不是 最重要的因素，更不是唯一的因素 遗漏了重要的变量
一、计量经济学的定义
计量经济学是一门利用经济学、数学、统 计学从数量上研究宏观和微观经济行为关系的 综合性经济学学科。
《计量经济学》英文 “Econometrics” 一词最早是由挪威经济学家 R. Frisch 于 1926 年仿照 “Biometrics”（“生物计量 学” ）提出来的，也可以翻译为《经济计量 学》。
C=201+0.8Y b=0.8正确的概率有多大？（数理统计学）
二、计量经济学的产生与发展
1926年挪威经济学家弗里希 (R.Frisch) 提出了“Econometrics”。
1930年12月，弗里希与荷兰经济学家丁伯 根（J.Tinbergen）等人在美国克里夫兰发 起成立了国际计量经济学会，并于1933年 创刊会刊《Econometrica》。
Left-Hand Side Variable Explained Variable Regressand
我们通常将x称作自变量(Independent Variable) 。英语软件
中的其他表达方式有：
Right-Hand Side Variable Explanatory Variable Regressor Covariate Control Variables
Ragnar Frisch Norway
Jan Tinbergen the etherlands
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output
"for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic
structures"
1989 Trygve Haavelmo Norway
NYCZ=0.78+0.24LSCL+0.05NJDL-0.21SZMJ
2.确定变量间的数学关系
选择了适当的变量，接下来就要选择适当的数学形 式描述这些变量之间的关系，即建立理论模型。
依据经济行为理论：借鉴数理经济学的研究成果 依据变量之间关系的散点图 选择可能的形式进行模拟
2.确定变量间的数学关系
log istic曲线
y kabx Gompertz曲线
2.确定变量间的数学关系
创立
Frisch
建立第1个应用模型
Tinbergen
经
典
建立概率论基础
Haavelmo
计
量
发展数据基础
Stone
经
济
发展应用模型
Klein
学 建立投入产出模型
Leontief
四、计量经济学性质
计量经济学是经济学、数学和统计学的结 合。 计量经济学是以经济理论为指导的，以数 学、统计学为方法的，以客观统计资料为依 据的，以计算机为手段的定量分析经济数量 关系规律的，以建立、检验和运用计量经济 模型为核心的一门经济学学科。
我国经济计量学的发展
70－80年代
开始介绍《计量经济学》的学科 内容和国外发展情况
80－90年代
1995年《计量经济学》的教学大 纲正式发表；全国许多高校相继 开设《计量经济学》课程。
1998年
将《计量经济学》列入经济类 各专业八门公共核心课程之一
三、计量经济学地位
最实用的一门课； 经济学所有学科中最重要一门课； 经济管理类专业基础课。
『计量经济学 』
主讲教师：肖双喜
学习方法
⑴ 理论与应用并重：既要重视理论方法，也要 重视应用模型和应用中实际问题的解决（无应 用无收获！）；
⑵ 对于理论方法，重点是思路而不是数学过程；
⑶ 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应 用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练 (Eviews, Spss, Stata, Sas)；
第一节 什么是计量经济学 第二节 计量经济学的主要内容 第三节 计量经济学研究过程
第一章 绪 论
第一节 什么是计量经济学 一、计量经济学的定义 二、计量经济学的产生与发展 三、计量经济学地位 四、计量经济学性质 五、计量经济学的特点 六、计量经济学和其它学科的关系
第一章 绪 论
第一节 什么是计量经济学
70年代以后
经济计量学进入了一个新的阶段
经济计学的发展
为何是四万亿？ 而不是更少？
计量经济学之今日：
各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分 析，拟订经济发展计划，提出经济对策。
经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策 工具。
经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政 策中用作模拟仿真的经济实验室。
数理经济学是运用数学研究有关经济理论 数理统计学是运用数学研究统计问题 经济统计学是对经济现象的统计研究 经济计量学是经济学、统计学、数学三者结合在一起的交 叉学科。
经济学
数理经济学 经济统计学
数学
计量经 济学
统数 计 学理
统计学
第二节 计量经济学核心内容
基础知识介绍与回顾； 一元回归：最简单，是其他模型基础； 多元回归：应用面最广的模型； 非线性转化； 多重共性、异方差、自相关、虚拟变量； 模型设定； 展望：时间序列。
近20位担任过世界计量经济学会会长
30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学