常用的一维搜索方法

迭代法的基本思想
首先给定一个初始估计 为了求函数f(x)的最优解， 然后按某种规划(即算法)找出比
x
0
x
0
更好的解 x
1
， f (x1) f (x0)
1 2 x 再按此种规则找出比 更好的解 x ，
如此即可得到一个解的序列 { x k } ， 若这个解序列有极限 x
*
，
lim xk x* 0 ， 则称它收敛于x*。 k
k
的不同。
线搜索迭代法的框架分析
(a) 找初始点
找初始点 是
(b) 终止条件 循 环 (c) 迭代格式
判断当前点是否满 足终止条件 否 找步长λ
k
最优解
k
和下降方向 d
k 1
，
确定下一个迭代点 x
下一个迭代点 x
k 1
k k x λ d 不同的 d k
k
对应不同的 算法
线搜索迭代法的框架分析
称为搜索方向；
k 称为步长或步长因子。
图1
线搜索迭代法的步骤
0 x (1) 选定某一初始点 ，并令 k : 0;
(2) 确定搜索方向 d
k
k
;
k
(3) 从 x 出发，沿方向 d x k 1; (4) 检查得到的新点
求步长 λ
k
，以产生下一个迭代点
x
k 1
是否为极小点或近似极小点。
若是，则停止迭代。 否则，令 k :k1，转回(2)继续进行迭代。 在以上步骤中，选取搜索方向是最关键的一步。 各种算法的区分，主要在于搜索方向 d
线搜索迭代法的框架分析----一维搜索
(3) 第三种方法的思路是：沿搜索方向使目标函数值下降最多， 即沿射线
xx d
k
k
求目标函数 f(x) 的极小：
k k λ : a r g m i n fx ( d ) k
k k f ( x d ) 这项工作是求以 λ 为变量的一元函数
注意: 1. h 选择要适当.(太大含多个单峰区间,太小迭代次数多)； 2. f (x)单调时无结果, (加迭代次数限制)；
“成功—失败”法----算例
3 例 ：利用“成功-失败”法求函数 f( x )x 2 x 1 的搜索区间， 1 取初始点 x 1 ，步长 h . 2 21 1 h , 解：取初始点 x ，步长 2 2 1 1 5 11 f (x ) f ( ) , f ( x h ) f ( ) f ( 0 ) 1 , 2 8 22 搜 索 成 功 ， 步 长 加 倍 ； 因 为 f () x f ( x h ) ， 1 1 计 算 f ( x h + 2 h ) f ( x 3 h ) f ( 3 ) f ( 1 ) 0 , 2 2 搜 索 成 功 ， 步 长 加 倍 ； 因 为 fxh ( ) fx ( 3 h ) ， 1 1 计 算 f ( x 3 h + 4 h ) f ( x 7 h ) f ( 7 ) f ( 3 ) 2 2 , 2 2 搜 索 失 败 ， 停 止 迭 代 ； 因 为 fx ( 3 h ) fx ( 7 h ) ，
(1) Armiji-Goldstein准则

k
要满足
k k k T k fx ( d ) fx () g d k kk ,
k k k T k f ( x d ) f ()( x 1) g d k k k ,


其中
1 0 . 2
常用的一维搜索方法
每次迭代在某区域内搜索下个迭代点， 近30年来发展起来的一类方法
线搜索迭代法的基本思想
现假定已迭代到点 x 则从
k
,
若 x 是一局部极小点，
k
x
k
出发沿任何方向移动,
都不能使目标函数值下降。 若从 x 出发至少存在一个方向 d 可使目标函数值有所下降， 如图1示
k
k
图1
线搜索迭代法的基本思想
若从
“成功—失败”法（进退法）
例1：设给定初始点为 a 及初始步长为 h, 求搜索区间[c, d] 1) 前进运算 首先计算 f (a), f (a+h), 如果 f (a)> f (a+h), 则步长加倍, 计 算f (a+3h). 若 f (a+h)<= f (a+3h), 则c=a, d=a+3h; 否则将步 长再加倍，并重复上面运算. 2) 后退运算 如果 f (a)< f (a+h), 则将步长缩为原来的1/4并改变符号，即 将步长改为-h/4, 如果 f (a)< f (a-h/4),则c=a-h /4,d=a+h; 否则 将步长加倍，并继续后退。
k 1T k 则有 f( x )d 0 .
k k λ m i n λ 证明：构造函数 ，则得 () f ( x d ) k
即 λ
k
是函数 ( ) 的极小点，所以
k
k+ 1 T k k kT k 0 ' (λk ) ' (λ) λ f (x ) d. f( x λ d )d λ
第3章 常用的一维搜索方法
n n元函数 f :D R R
n R R 定理(必要条件) 设 f :D
(1) x 为D的一个内点; (2) f ( x ) 在 x (3) x

f ( x) 求解无约束优化问题 min n
x R
可微;
为 f ( x ) 的极值点;
则 f x 0 。 定理(充分条件)
k k k Tk kk
T k T k g d g k 1 k d,
其中
(, 1 ) ,0 1 .
常用的一维搜索方法
我们主要介绍下面几种方法





“成功—失败”法 0.618法（黄金分割法） 二分法 牛顿法（Newton）和插值法 Armiji-Goldstein 准则 Wolfe-Powell 准则
整体下降，局部上升
迭代法的分类
直 接 法 ： 不 需 要 导 数 信 息 根 据 是 否 计 算 目 标 函 仅利用函数值，简单易用 数 和 约 束 函 数 的 导 数 非 直 接 法 ： 需 要 导 数 信 息
利用导数信息，收敛性结果更强
搜 索 方 法 ： 迭 代 点 沿 某 方 向 产 生 线 每次迭代沿某个方向搜索下个迭代点， 根 据 迭 代 点 是 否 最常见研究最多的方法 沿 某 个 方 向 产 生 信 赖 域 方 法 ： 迭 代 点 在 某 区 域 内 搜 索 产 生
k 1 k x x
x
k
（3）根据目标函数梯度的模足够小
f (xk )
迭代法的收敛速度
k 设序列 x 收敛于 x * ，若存在与迭代次数 k 无关的数

0 和 1 ，使k从某个k0开始，都有 k 1 k x x * xx *

( 1 )
k k x x 成立，就称 收敛的阶为 ，或者称 阶收敛。
来的曲线，用简单曲线的极小值点代替原曲线的极小点。
Newton法、二次插值法、三次插值法
常用的一维搜索方法
• 非精确的一维搜索：通过计算少量的函数值，得到一步长
k 1 k k 1 k k f ( x ) f ( x ) ，即使目标 d 使得后续迭代点 x x 满足 k

k
，
函数要“充分”下降。
(c) 迭代格式：不同的 d
k
对应不同的算法，各种算法的区
分，主要在于确定搜索方向的方法不同。 后面介绍各种 k 算法时会给出一个明确的选取 d 的方法。 在确定了迭代方向后，下一步就要确定迭代步长 λ k ，常 见的方法有3种。 (1) 令它等于某一常数(例如令λ k 1 )，这样做不能保证目标 函数值下降。 (2) 第二种称为可接受点算法，只要能使目标函数值下降，可 任意选取步长。
xh ) . 步骤2：计算 2 f(
, 步骤3：若 2 1搜索成功 , 转步骤4；否则，搜索失败，
转步骤5。
步骤4：令 x:= x + h,
: , 1 2
h : 2 h转步骤 2。
步骤5：判断 h ?若 h ， 停止迭代， x * x ；否则令 h h , 转步骤 2。 4 缺点：效率低。优点：可以求搜索区间。
k 1 k 下 降 算 法 ： k , f(x ) f(x ) 每一迭代点的目标函数 根 据 目 标 函 数 值都在下降 的 下 降 特 性 k 1 k 非 单 调 下 降 算 法 ： k , f(x ) f(x ) , k k lk k l , f ( x ) f ( x )
最优解
从当前点出发，按照某 种规则找下一个迭代点 注：迭代格式 不同，对应着 不同的算法
找下一个迭代点
迭代法的分类
可 行 算 法 ： 所 有 迭 代 点 都 是 可 行 点 据 迭 代 点 初始点不好找 的 可 行 性 不 可 行 算 法 ： 至 少 有 一 个 迭 代 点 不 是 可 行 点 初始点任意选取
求无约束的某可微函数的最优解， 根据一阶必要条件， 可令函数的梯度等于零，由此求得驻点； 然后用充分条件进行判别，求出所要的解
n 设 f :D R R
(1) x

为D的一个内点;
(2) f ( x ) 在 x 二次连续可微; (3) f(x * )0 ; (4) 2 f x 正定;
• 非精确的一维搜索：通过计算少量的函数值，得到一步长