(新)计量经济学(庞皓版)期末考试复习题(2)答案

复习题 (2) 答案

一、 单项选择题

1、设 t u 、t v 都是随机误差项，则一阶线性自相关是指（ B ）。

A.

)(0),cov(s t u u s t ≠≠ ； B.

t t t v u u +=-1ρ ； C.

t t t t v u u u ++=--2211ρρ ； D. t t t v u u +=-12ρ 。

2、在自相关情况下，常用的估计方法是（ B ）。

A ． 普通最小二乘法 ； B. 广义差分法 ；

C. 工具变量法 ；

D. 加权最小二乘法 。

3、某国大学教授的薪金回归方程为： i i i i i u X D D Y ++++=βααα33221，其中，i Y 为年薪，i X 为教龄，i D 2=⎩⎨

⎧女性男性01，i D 3=⎩⎨⎧其他

白种人01，则非白种人男性教授的平均薪金为（ A ）。

A. i X βαα++)(21 ；

B. i X βα+1；

C. i X βααα+++)(321；

D. i X βαα++)(31。

4、 已知模型的形式为 t t t u X Y ++=21ββ，在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得 DW 统计量为 0.6453, 则广义差分变量是（ B ）。

A ． 16453.0--t t Y Y ，16453.0--t t X X ；

B. 16774.0--t t Y Y ，16774.0--t t X X ；

C. 1--t t Y Y ，1--t t X X ；

D. 105.0--t t Y Y ，105.0--t t X X 。

5、下列说法不正确的是（ C ）。

A. 自相关是一种随机误差现象；

B. 自相关产生的原因有经济变量的惯性作用；

C. 检验自相关的方法有F 检验法；

D. 修正自相关的方法有广义差分法。

6、在修正自相关的方法中，不正确的是（B）。

A. 广义差分法；

B. 加权最小二乘法；

C. 一阶差分法；

D. Durbin 两步法。

7、将一年四个季度对因变量的影响引入到含截距的回归模型中，则需要引

入虚拟变量的个数为（B）

A.4；

B.3；

C.2；

D.1。

8、在DW 检验中，当d 统计量为4 时，表明（D）。

A．存在完全的正自相关；

B. 不能判定；

C. 不存在自相关；

D. 存在完全的负自相关。

9、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数 ˆ

近似等于（A）

A. 0；

B. -1；

C. 1；

D. 4。

二、多项选择题

1、检验序列自相关的方法是（ C E）。

A. F检验法；

B. White检验法；

C. DW检验法；

D. Goldfeld-Quandt检验法；

E. 图形法。

2、能够修正序列自相关的方法有（B C D）。

A. 加权最小二乘法；

B. Cochrane-Orcutt 法；

C. 一阶差分法；

D. 广义差分法；

E. 工具变量法。

3、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有（A B C D E）。

A．解释变量为非随机的； B. 截距项不为零；

C. 随机误差项服从一阶自回归；

D. 数据无缺失项；

E. 回归模型中不能含有滞后解释变量。

4、 随机步游序列是 （A C D ）。

A ． 非平稳序列； B. 平稳序列；

C. 一阶单整序列；

D. 存在单位根的序列；

E. 不存在单位根的序列。

三、 判断题（判断下列命题正误，并说明理由）

1、 异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。

对。异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关；自相关性是回归模型的随机误差项之间具有相关关系。

2、 白噪声（纯粹的随机过程）是平稳的时间序列。

对。因为满足平稳的三大条件，即均值不变，方差不变，固定长度的两时期之间的协方差不变。

3、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与样本容量大

小有关。

错。引入虚拟变量的个数样本容量大小无关，与变量的属性，模型有无截距项有关。

4、 在模型中引入解释变量的多个滞后项容易产生多重共线性。

对。在分布滞后模型里多引进解释变量的滞后项，由于变量的经济意义一样，只是时间不一致，所以很容易引起多重共线性。

5、 设回归方程为 t

t X Y 9672.04412.171ˆ+-=。 t =（-7.4809） （119.8711）

9940.02

=R 2316.0=DW

由于有很好的拟合优度，不存在伪回归。

错。 可能存在伪回归，从经验判断，因为DW R >2。

四、计算题

1. 设某地区居民的年消费支出为 Y （单位：万元），可支配收入为 X （单位：万元），随

机调查了10个家庭的年消费支出与可支配收入情况后，用OLS 进行回归分析，设总体

回归模型为：i i i u X Y ++=βα，Eviews 的估计结果如下：

（1） 写出样本回归方程的表达式；

（2） 检验截距α和斜率回归系数β的显著性（显著性水平为10%）；

（3） 解释斜率回归系数β的经济含义；

（4） 解释F 检验的结果；

（5） 决定系数（也称“可决系数”）为多少？解释其含义；

（6） 某家庭的年可支配收入为3万元，估计其年消费支出为多少？

（7） 是否需要修正回归模型？如需修正，写出修正后的总体回归模型？

（8） 是否需要作异方差检验？为什么？

（本小题20分）

答：（1） 样本回归方程的表达式为 ： i

i X Y 703.0685.5ˆ+=； （2） 对于截距α，因为p 值 = 0.3157> 0.1, 所以不显著；

对于斜率回归系数β，因为p 值 = 0.0000 < 0.1, 所以显著；

（3）β的经济含义是：可支配收入每增加1万元，消费支出约增加0.7万元；

（4）由于F 值为564.13，其p 值为0 .000 < 0.1，说明回归方程整体显著；

（5）决定系数为0.986，说明回归方程的拟合度良好，在消费支出Y 的变异中有98.6%可由可支配收入X 作解释；