计量经济学期末考试试卷A(1).doc
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题〔每题1分〕1．计量经济学是以下哪门学科的分支学科〔C〕。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是〔B〕。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学〔Economics〕一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为〔D〕。
A．操纵变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指〔A〕。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是〔C〕。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有肯定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是〔 B 〕。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是〔A 〕。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量肯定是〔 C 〕。
A．操纵变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是〔 D 〕。
A．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－202X年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的根本步骤是〔 A 〕。
A．设定理论模型→搜集样本资料→估量模型参数→检验模型B．设定模型→估量参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估量→估量模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估量模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为〔 D 〕。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科(C）.A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D)。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标,同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是(C)。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是( B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是( A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C )。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
(完整)计量经济学期末考试试题两套及答案
练习题一一、单选题（15小题，每题2分，共30分） 1。
有关经济计量模型的描述正确的为( )A 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系B 。
经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用确定性的数学方程加以描述 C.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述 D.经济计量模型揭示经济活动中各个因素之间的定性关系，用随机性的数学方程加以描述 2.在X 与Y 的相关分析中（ ）A.X 是随机变量，Y 是非随机变量 B 。
Y 是随机变量，X 是非随机变量 C.X 和Y 都是随机变量 D.X 和Y 均为非随机变量3。
对于利用普通最小二乘法得到的样本回归直线，下面说法中错误的是（ ） A 。
0i e =∑ B.0i i e X =∑ C. 0i i eY ≠∑ D.ˆiiY Y =∑∑4.在一元回归模型中，回归系数2β通过了显著性t 检验,表示（ ）A 。
20β=B 。
2ˆ0β≠C 。
20β=，2ˆ0β≠ D.22ˆ0,0ββ≠= 5．如果X 为随机解释变量，X i 与随机误差项u i 相关，即有Cov （X i ，u i ）≠0，则普通最小二乘估计βˆ是（ ）A ．有偏的、一致的B ．有偏的、非一致的C ．无偏的、一致的D ．无偏的、非一致的6.有关调整后的判定系数2R 与判定系数2R 之间的关系叙述正确的是（ ）A 。
2R 与2R 均非负 B 。
模型中包含的解释个数越多，2R 与2R 就相差越小C.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1,则22R R <D.2R 有可能大于2R7.如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量( ） A ．不确定，方差无限大 B.确定,方差无限大 C ．不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8。
逐步回归法既检验又修正了（ ）A ．异方差性B 。
自相关性C ．随机解释变量D 。
多重共线性9．如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） A ．无偏的,但方差不是最小的 B ．有偏的，且方差不是最小的 C ．无偏的，且方差最小 D ．有偏的，但方差仍为最小 10。
计量经济学期末考试试题及答案
云南财经大学《计量经济学》课程期末考试卷（一)一、单项选择题（每小题1分,共20分)1、计量经济模型是指【】A、投入产出模型 B 、数学规划模型C 、包含随机方程的经济数学模型D、模糊数学模型2、计量经济模型的基本应用领域有【】A 、结构分析、经济预测、政策评价B 、弹性分析、乘数分析、政策模拟C 、消费需求分析、生产技术分析、市场均衡分析D 、季度分析、年度分析、中长期分析3、以下模型中正确的是【】A、 B 、C、D、4、产量x（台)与单位产品成本y（元/台）之间的回归方程为＝356－1。
5x，这说明【】A 、产量每增加一台，单位产品成本增加356元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1。
5元C、产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元D、产量每增加一台，单位产品成本平均减少1。
5元5、以y表示实际观测值，表示回归估计值，则用普通最小二乘法得到的样本回归直线满足【】A 、＝0 B、＝0C、＝0 D 、＝06、以下关于用经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是【】A、只有随机因素B、只有系统因素C、既有随机因素，又有系统因素D、 A、B、C都不对7、下列模型中拟合优度最高的是【】A、n=25，k=4,=0。
92 B 、n=10,k=3,=0。
90C 、n=15,k=2,=0.88 D、n=20,k=5，8、下列模型不是线性回归模型的是：【】A 、B 、C 、D 、9、以下检验异方差的方法中最具一般性是【】A 、检验B、戈里瑟检验C 、Goldfeld—Quandt检验D 、White 检验10、当模型的随机误差项出现序列相关时，【】不宜用于模型的参数估计A 、OLS B、GLSC 、一阶差分法D 、广义差分法11、已知在D—W检验中,d=1.03,k’=6,n=26,显著水平α=5％,相应的=0.98，=1。
88，可由此判断【】A 、存在一阶正的自相关B、存在一阶负的自相关C 、序列无关D、无法确定12、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在【】A、多重共线性B、异方差性 C 、序列相关D、高拟合优度13、在出现严重的多重共线性时，下面的哪个说法是错误的【】A、估计量非有效 B 、估计量的经济意义不合理C、估计量不能通过t检验 D 、模型的预测功能失效14、在模型中是随机解释变量,下面不属于随机解释变量问题的是【】A 、B 、C 、D 、15、以下模型中均可以被理解成弹性的是【】A、B、C 、D、16、以加法的方式引进虚拟变量，将会改变【】A、模型的截距B、模型的斜率C、同时改变截距和斜率 D 、误差项17、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为【】A、虚拟变量B、控制变量C、政策变量 D 、滞后变量18、在具体的模型中,被认为具有一定概率分布的随机变量是【】A 、内生变量B、外生变量C 、虚拟变量D 、前定变量19、在一个结构式模型中，假如有n个结构式方程需要识别，其中r个是过度识别，s个是恰好识别，t个是不可识别。
计量经济学2009—2010学年第二学期期末试卷A
《计量经济学》2009—2010学年第二学期期末考试试卷（A ）一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合是（ ） A .原始数据 B .时点数据 C .时间序列数据 D .截面数据2.最大似然估计的准则是从模型总体中抽取该n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样本回归方程。
A .离差平方和 B .均值 C .概率 D .方差3.在一元线性回归模型中，参数β的估计量βˆ具备有效性是指在所有β的线性无偏估计量中（ ） A .0)ˆ(=βVar B .)ˆ(βVar 为最小 C .0ˆ=-ββD .ββ-ˆ为最小 4.对于ii i e X Y ++=10ˆˆββ，以σˆ表示估计标准误差，r 表示样本相关系数，则有（ ） A .0ˆ=σ时，r=1 B .0ˆ=σ时，r= -1 C .0ˆ=σ时，r=0 D .0ˆ=σ时，r=1或者r= -1 5.用一组20个观测值的样本估计模型i i i X Y μββ++=10，在0.05的显著性水平下对解释变量X 的显著性作t 检验，则1β显著地不等于零的条件是其统计量t 的绝对值大于（ ） A .)20(05.0t B .)20(025.0t C .)18(05.0t D .)18(025.0t6.设k 为回归模型中的参数个数（不包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和，ESS 为回归平方和。
则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F 统计量为（ ）A .TSSESS F = B .1--=k n RSS k ESSFC .11---=k n TSS k ESSF D .TSSRSS F =7.需求量与价格的回归方程为ii X Q 45.044.32ˆ-=，且已知某个样本点对应的价格为2.4元，则在该点的需求弹性的估计值为（ ）A .–0.034B .0.034C .–0.45D .0.458.对于iki k i i i e X X X Y ++++=ββββˆˆˆˆ22110 ，如果原模型满足线性模型的基本假设则在零假设0=j β下，统计量)ˆ(ˆj js ββ（其中)ˆ(j s β是j β的标准误差）服从（ ）A .)(k n t -B .)1(--k n tC .),1(k n k F --D .)1,(--k n k F9.下列哪种形式的序列相关可用D.W .统计量来检验（t ε具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A .t t t ερμμ+=-1B .t t t t εμρμρμ+++=-- 2211C .t t ρεμ=D . ++=-12t t t ερρεμ10.对于模型i i i i X X Y μβββ+++=22110，12r 为变量i X 1和i X 2的相关系数，当12r =0.15时，此时方差膨胀因子（VIF ）为（ ）A .1B .1.023C .1.96D .211.假设回归模型为i i i X Y μββ++=10，其中i X 为随机变量，且i X 与i μ相关，则β的普通最小二乘估计量（ ）A .无偏且一致B .无偏且不一致C .有偏但一致D .有偏且不一致 12.在工具变量的选取中，下面哪一个条件不是必需的（ ） A .与所替代的随机解释变量高度相关 B .与随机干扰项不相关C .与模型中的其他解释变量不相关D .与被解释变量存在因果关系13.下列属于有限分布滞后模型的是（ ） A .t t t t X X Y μβββ++++=- 1210 B .t t t t t Y Y X Y μββββ++++=--231210 C .t t t t Y Y Y μβββ++++=- 1210D .t k t k t t t X X X Y μββββ+++++=+--1121014.消费函数模型2112.032.040.052.0ˆ--+++=t t t t I I I C ，其中I 为收入，C 为消费，当收入增加1单位时，从长期来看，消费平均增加（ ） A .0.40单位 B .0.44单位 C .0.84单位 D .0.32单位15.大学教授薪金回归方程：i i i i i X D D Y μβααα++++=33221，其中i Y 为大学教授年薪，i X 为教龄，⎩⎨⎧=女性男性012i D ，⎩⎨⎧=其他白种人01D 3i ，则白种人男性教授平均薪金为 ( ) A.()()i i i i X X D D βαα++===2132i ,0,1Y EB.()i i i i X X D D βα+===132i ,0,0Y EC.()()i i i i X X D D βααα+++===32132i ,1,1Y ED.()()i i i i X X D D βαα++===3132i ,1,0Y E二、多项选择题（每题2分，共10分） 1.残差平方和是指（ ）A .随机因素影响所引起的被解释变量的变差B .解释变量变动所引起的被解释变量的变差C .被解释变量的变差中，回归方程不能作解释的部分D .被解释变量的总离差平方和与回归平方和之差E .被解释变量的实际值与拟合值的离差平方和2.对模型满足所有假定条件的模型i i i i X X Y μβββ+++=22110进行总体显著性检验，如果检验结果总体线性关系显著，则很可能出现（ ）A .021==ββB .0,021=≠ββC .0,021≠≠ββ D .0,021≠=ββE .021≠=ββ3.如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果( )A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的4.对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954；重建后时期是1955—1963，模型如下：重建时期：t t t X Y 121μλλ++=重建后时期：t t t X Y 243μλλ++=关于上述模型，下列说法正确的是（ ）A. 4231;λλλλ==时则称为重合回归B. 4231;λλλλ=≠时称为平行回归C. 4231;λλλλ≠=时称为汇合回归D. 4231;λλλλ≠≠时称为相异回归E. 4231;λλλλ=≠时，表明两个模型没有差异5.科伊克模型存在的问题有（ ）A.增加了解释变量的个数B.加重了解释变量的多重共线性C.随机干扰项的一阶自相关性D.解释变量与随机干扰项独立E.解释变量与随机干扰项不独立三、判断改错题（每题3分，共15分） 1、 随机干扰项i μ和残差项i e 是一回事？2、 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值？3、 在存在自相关的情况下，普通最小二乘法（OLS ）估计量是有偏的和无效的？4、 一旦模型中的解释变量是随机变量，则违背了基本假设，使得模型的OLS 估计量有偏且不一致？5、 在回归模型中i i i D Y μββ++=21中，如果虚拟变量i D 的取值为0或2，而非通常情况下的0或1，那么参数2β的估计值将减半，其t 值也将减半？四、分析计算题（共45分）1、 在研究生产函数时，得到以下两种结果：tt t L K Y ln 893.0ln 887.004.5ˆln ++-= （A ） s.e= (1.40) (0.087) (0.137)878.02=R n=21 DW=1.98t t tL K t Y ln 285.1ln 460.00272.057.8ˆln +++-= (B) s.e= (2.99) (0.0204) (0.333) (0.324)889.02=R n=21 DW=2.08其中：Y 代表产量 K 代表资本 L 代表劳动 t 代表时间 n 为样本容量。
计量经济学期末考试试卷A(1)
本科课程考试试卷考试课程与试卷类型： 计量经济学A姓 名： 学年学期：2010-2011-1学 号： 考试时间：2011-01-班 级：可自带普通计算器，计算题需写出计算过程一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。
答案错选或未选者，该题不得分。
每小题2分，共20分。
）1.计量经济学的研究对象是（ ）A .经济理论B .经济数学方法C .经济数学模型D .经济统计2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ）A .RSS/ESSB .ESS/RSSC .ESS/(TS S －ESS)D .ESS/(ESS+RSS)3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ）A .戈德菲尔德-匡特检验B .雅克-贝拉检验C .怀特检验D .F 检验4.DW 检验适用于检验（ ）A .异方差B .序列相关C .多重共线性D .设定偏误5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ）A .3个B .4个C .2个D .5个6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ）A .理论模型B .总体回归模型C .样本回归模型D .确定性模型7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ）A .5%B .99%C .95%D .1%8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ）A .t 统计量B .τ统计量C .DW 统计量D .F 统计量9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ）A .Y 关于X 的增长量B .Y 关于X 的弹性C .Y 关于X 的边际倾向D .Y 关于X 的发展速度10.给定模型()01122ln i i i i Y X X u βββ=+++，对2β解释正确的是（ ）A .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2/100β个单位B .当2X 不变，1X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2/100β个单位C .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2β个单位D .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均提高约2β个百分点二、多项选择题（从下列各题四个备选答案中至少有两个符合题目要求，将其代号写在答题纸相应位置处。
计量经济学期末考试试卷集含答案
计量经济学期末考试试卷集含答案财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一 (1)计量经济学试题一答案 (4)计量经济学试题二 (9)计量经济学试题二答案 (11)计量经济学试题三 (15)计量经济学试题三答案 (18)计量经济学试题四 (22)计量经济学试题四答案 (25)计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（）2．多元回归模型统计显着是指模型中每个变量都是统计显着的。
（）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差。
（）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。
（）5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（）R的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（）6．判定系数27．多重共线性是一种随机误差现象。
（）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的2R变大。
（）10．任何两个计量经济模型的2R都是可以比较的。
（）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分）2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）三．下面是我国1990-2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
（2分）2．系数是否显着，给出理由。
（3分）四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）六．试述D-W检验的适用条件及其检验步骤（10分）七．（15分）下面是宏观经济模型变量分别为货币供给M、投资I、价格指数P和产出Y。
1．指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。
（5分）2．对模型进行识别。
（4分）3．指出恰好识别方程和过度识别方程的估计方法。
（6分）八、（20分）应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。
计量经济学期末考试A卷参考答案
《计量经济学》课程期末考试试卷参考答案及评分标准卷别： A 卷一、名词解释题（每小题 2 分，共 10 分）1、Time Series Data(时间系列数据)：A time series is a set of observations on the values that a variable takes at different times. （3分）2. Unbiasedness(无偏性)：The estimator of β, say^β, is said to be unbiased if its average or expected value, ^()E β, is equal to the true value of, β. （3分）3. Goodness of Fit(拟合优度): A measure of how “well ” the sample regression line fits the data. (3分)4. Point Estimator(点估计量)：The estimator ^θ is said to be point estimator if it provides a single (point) estimate of θ. (2分) 5. Type Ⅰ Error (Ⅰ类错误): Reject the Null Hypothesis when it is, in fact, true. (3分)二、问答题（每小题 5分，共 20 分）1. Assumptions underline the method of least squares.(1) ()0E u = (1分)(2) 2(')E uu I σ= (1分)(3) X is non-stochastic (1分)(4) ()Rank X K n =< (1分)(5) 2(0,)u N I σ (1分)2. Given the assumptions of CLRM, the OLS estimators are best, linear, unbiased estimators (BLUE). (5分)3.（每空0.5分）4. ˆ1,025.3260.3215YX =-+ (2分) se= (257.5874) (0.0399) 2r =0.8775 （3分）三、证明题（第一小题5分，第二小题5分，第三小题15分，共 25 分）1. Prove: 111ˆ(')'(')'()(')'()X X X y X X X X u X X X u Linearity βββ---==+=+⇒ （5分） 2. Prove:111ˆ(')'ˆ()()[(')']ˆ()(')'()ˆ()()X X X u E E E X X X u E X X X E u E Unbiasedness ββββββββ---=+⇒=+⇒=+⇒=⇒ （5分）3. Prove:111112121ˆˆˆ()[()()'][(')''(')](')'(')(')(')'(')(')n V E E X X X uu X X X X X X E uu X X X X X X I X X X X X βββββσσ-------=--==== （2分）Linearity of ˆβ⇒111ˆ(')'(')'()(')'X X X y Ay X X X X u X X X u Au ββββ---===+=+=+ where, 1(')'A X X X -= （1分）Consider any other linear estimator say()Cy C X u ββ==+ That is also unbiased so()()()()()I E E Cy E CX Cu E CX E Cu CX ICX Cu Cuββββββββ==⇒+=+=⇒=⇒=+=+（2分）22()[()()']['](')''nI V E E Cuu C C E uu C CC σβββββσ=--===* （2分）To relate ()V β to ˆ()V β, let 11(')'(')'ˆK nD C A C X X X C D X X X Dy ββ-⨯-=-=-=+-= （2分）and recall that11((')')(')'0CX ID X X X X IDX X X X X IDX --=⇒+=⇒+=⇒= （2分）Replace C in * by 1(')'D X X X -+ and use 0DX = 22112212()'((')')((')')'ˆ'(')'()ˆ()()non negative definiteV CC D X X X D X X X DD X X DD V V V βσσσσσβββ-----==++=+=+⇒ （4分）ˆβ⇒ has minimum variance. 四、综合应用题（第一小题 15 分，第二小题25分，共 40分）1.（1）11223344i i i i i i Q QT QT QT South u αββββ=+++++ （4分）Where i Q represents quantity of car sold. 1i QT to 3i QT captures the factors of quarters. 4i South is adummy represent the regions in the country. i u is the random disturbance captures the factors that affectquantity of cars sold but out of the model.1i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 1=0 otherwise2i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 2=0 otherwise3i QT =1 if the quantity of cars sold in quarter 3=0 otherwise4i South =1 if the quantity of cars sold in the South of the country=0 otherwise(2) I use three dummy variables to represent the four quarters in a year and one dummy to represents the tworegions in a country. We can only introduce m-1 dummy variables if a qualitative variable has m categories.（4分）(3) If I use 4 dummy variables to indicate 4 quarters in a year and also an intercept in the model, perfectcollinearity would be result. However, if I use 4 dummy variables in absence of intercept, nothing will happen.（4分）(4) Quantity of cars sold in north in quarter 4. (3分)2.（1）(5分)ˆ3840.832.163423211.713328.696676.128435487.75243s l e e p t o t w r k e d u c a g e a g e s q m a l =---++ t= (16.34) (-9.01) (-2.00) (-0.78) (0.96) (2.56)P=(0.000) (0.000) (0.046) (0.438) (0.338) (0.011)2706,.1228n R ==(2)（5分） keep other constant, as number of totwrk increased by 1, the sleep will decrease by .163 minutes;keep other constant, as a person receive 1 more years of schooling, he tends to sleep about 11 min less per week; keep other constant, as people get 1 year older, he tends to sleep about 9 min less per week; keep other constant,a male tends to sleep 88 min more than female per week.(3) （5分）01:0H β= 1:0a H β≠Since the estimated 1β is -.1634 is located in the 95% confidence interval (-.199,-.128), therefore reject 0Hand conclude that totwrk significantly affects child ’s education at 95% confidence interval.(4) （5分）012345:0H βββββ==== :a H Not all slope coefficients are simultaneously 0Since P=0.000 for the test, thus reject 0H and conclude that not all slope coefficients are simultaneously 0.(5) （5分）2.1228R = means that about 12 percent of the variation in the sleep time per week is explained bytotwrk, educ,age, agesq,male.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
本科课程考试试卷
考试课程与试卷类型： 计量经济学A
姓 名： 学年学期：2010-2011-1
学 号： 考试时间：2011-01-
班 级：
可自带普通计算器，计算题需写出计算过程
一、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在答题纸相应位置处。
答案错选或未选者，该题不得分。
每小题2分，共20分。
）
1.计量经济学的研究对象是（ ）
A .经济理论
B .经济数学方法
C .经济数学模型
D .经济统计
2.判定系数2R 的正确的表示形式是（ ）
A .RSS/ESS
B .ESS/RSS
C .ESS/(TS S －ESS)
D .ESS/(ESS+RSS)
3.下列检验可用于检验随机干扰项正态性假定的是（ ）
A .戈德菲尔德-匡特检验
B .雅克-贝拉检验
C .怀特检验
D .F 检验
4.DW 检验适用于检验（ ）
A .异方差
B .序列相关
C .多重共线性
D .设定偏误
5.设某商品需求模型为01t t t Y X u ββ=++，其中Y 是商品需求量，X 是商品价格，为考虑全年四个季节变动的影响，需引入虚拟变量个数为（ ）
A .3个
B .4个
C .2个
D .5个
6.根据实际样本数据建立的回归模型是（ ）
A .理论模型
B .总体回归模型
C .样本回归模型
D .确定性模型
7.给定一个模型区间估计的置信水平为99%时，则该模型检验的显著性水平为（ ）
A .5%
B .99%
C .95%
D .1%
8.方差分析中检验时使用的检验统计量是（ ）
A .t 统计量
B .τ统计量
C .DW 统计量
D .F 统计量
9.在双对数线性模型01ln ln i i i Y X u ββ=++中，1β的含义是（ ）
A .Y 关于X 的增长量
B .Y 关于X 的弹性
C .Y 关于X 的边际倾向
D .Y 关于X 的发展速度
【第1页 共 4页】
10.给定模型()01122ln i i i i Y X X u βββ=+++，对2β解释正确的是（ ）
A .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2/100β个单位
B .当2X 不变，1X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2/100β个单位
C .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均增加约2β个单位
D .当1X 不变，2X 每提高一个百分点，Y 平均提高约2β个百分点
二、多项选择题（从下列各题四个备选答案中至少有两个符合题目要求，将其代号写在答题纸相应位置处。
答案错选、少选或未选者，该题不得分。
每小题3分，共15分。
） 1.满足高斯-马尔可夫假定的线性回归模型的OLS 估计量具有的优良特性有（ ）
A .无偏性
B .线性性
C .确定性
D .具有最小方差
2.以下属于模型设定偏误类型的是（ ）
A .模型中遗漏了重要的解释变量
B .模型中包含了无关的解释变量
C .模型的随机误差项设定有偏
D .模型的形式设定错误
3.以下现象可以说明模型中存在着严重的多重共线性问题的是（ ）
A .解释变量之间的相关系数大于0.8
B .d 值接近于2
C .残差图像有呈现出明显的系统性样式
D .模型中20.9875R =，且回归系数的t 检验均未通过显著性检验
4.下列说法中，错误的是（ ）
A .白噪音过程是弱平稳的
B .在时间序列过程中，满足差分平稳的随机过程是弱平稳的
C .一阶单积过程是弱平稳的
D .零阶单积过程是非平稳的
5.下列关于定性变量与虚拟变量的说法，正确的有（ ）
A .虚拟变量是用于描述定性变量的工具
B .定性变量是虚拟变量的另一个说法
C .如果定性变量有m 个类别，在含截距项模型中应引入1m -个虚拟变量
D .如果虚拟变量有m 个类别，在含截距项模型中应引入1m -个定性变量
三、判断题（判断对错，对的打“√”，错的打“×”，每小题1分，共5分。
）
1.在多元回归模型中，只要所有的回归系数的t 检验都是显著的，就表明该模型不存在着共线性问题（ ）
2.当模型中存在着序列相关问题时，OLS 估计量仍然是线性无偏一致估计量（ ）
3.判定模型好坏的根本标准是其判定系数的值是否接近于1（ ）
4.如果一个虚拟假设不被拒绝，那么它就是真实的（ ）
5.要使OLS 估计量是无偏的，必须要保证随机误差项具有同方差的假定（ ）
【第2页 共 4页】
四、计算题（要求写出计算过程，第1、2题每题14分，第3、4题每题16分）
1.一种投资，如果它的价格或回报率至少赶得上通货膨胀，就被认为对通货膨胀是增值的。
现考察美国1977-1991年期间美国的黄金价格（美元/盎司）和消费者价格指数的关系，得到了如下的计量模型：
t 186.1833 1.8420CPI t =+黄金价格 se =（ ） ()1.2151
t = ()1.4847 （ ）
20.1502R = 1.0770d =
其中，5%α=，0.025(13) 2.160t =
要求：（1）将括号内数据填写完整（保留4位小数）（4分）
（2）解释回归系数（不包括截距项，下同）（2分）
（3）求出在95%置信水平下，回归系数的置信区间估计，并解释（4分）
（4）回归系数是否通过了t 检验（2分）
（5）能否直接根据解释系数大于1，判别黄金价格对通货膨胀是增值的（2分）
2.通过收集某年湖北省21个主要地区的白酒销量调查数据，考察白酒需求（C ）与居民的可支配收入（Y ）、白酒价格（P ）之间的依赖关系，回归得到如下模型：
ln 5.80 1.58ln 0.34ln C P Y =-+
se =()0.9321 ()0.3105 （ ）
t =()6.2225（ ） ()1.0267 20.9538R = 2.0216d =
321.0754F = 0.0000p =值
其中，5%α=，21n =，()0.02518 2.101t =
要求：（1）将括号填写完整（保留4位小数）（4分）
（2）白酒需求的价格弹性是多少？它统计显著吗？（4
分）
（3）白酒需求的收入弹性是多少？它统计显著吗？（4
分）
（4）在5%α=，21n =，
解释变量个数为2时， 1.125, 1.538L U d d ==，请判断该模型是否存在着序列相关（2分）
3.某大学教授研究了大学教授的年薪与从教年龄和性别的依赖关系，从而引入如下变量：
Y （大学教授年薪，单位：千元），X （从教年龄，单位：年）以及虚拟变量D 如下：
D = 1，男性
0，女性
通过收集25个数据得到如下的ANCOVA 模型：
32.5467 4.2103 1.3572i i i Y X D =++
se =()15.2186 （ ） ()0.5021 t =（ ） ()2.7820 （ ） 20.7018R = 2.1023d =
128.4201F = 0.0001p =值
其中5%α=，0.025(22) 2.074t =
要求：（1）将括号内数据填写完整（保留4位小数）（6分）
（2）判定控制变量系数是否统计显著（2分）
（3）解释控制变量系数（3分）
（4）指出模型参照组，并解释级差系数（5分）
4.为了考察美国国防预算支出情况，收集了1962年至1981年美国国防预算支出，选定了如下变量：t Y =年度t 的国防预算支出（10亿美元计），1t X =年度t 的GNP （10亿美元计），2t X =年度t 的美国军事销售额（10亿美元计），3t X =年度t 太空工业销售额（10亿美元计）。
现得到如下模型：
12322.84010.01660.6941 1.4695t t t t Y X X X =+-+ se =()3.3004 ()0.0070 （ ） ()0.2767 t =()6.9204（ ） ()1.5342- （ ） 20.9712R = 0.6803d =
F =（ ） 20n =
其中，5%α=，0.05(3,16) 3.24F =
要求：（1）将括号填写完整（保留4位小数）（8分）
（2）根据2R ，求出2R 的值（3分）
（3）根据F 值检验这些解释变量在5%显著性水平下是否联合显著（2分）
（4）在5%α=，20n =，
解释变量个数为3时，0.998, 1.676L U d d ==，请判断该模型是否存在着序列相关（3分）
【第3页 共 4页】。