《商业银行信用风险管理》
文献综述-商业银行信用风险管理
商业银行信用风险管理框架体系一、选题的目的和意义风险就是损失的不可确定性。
风险是影响金融行为的基础要素(Michel Crouhy, 2005)。
银行风险就指由于几个明确的不确定性所带来的利益损失。
(Joel Bessis, 1997)在银行业，风险是个多维立方体, 主要包括：1. 信用风险2. 流动性风险3.利率风险4.市场风险5.汇率风险6.主权风险，通常还有法律风险(Jorion, 2001)。
相对银行而言，信用风险是由交易对手违约所造成的既有损失，也是最古老，最重要的银行风险之一。
信用风险取决于交易对手，取决于宏观经济波动。
相对于现有的技术而言，信用的评级、度量和对冲仍然是金融界商讨的热点。
对商业银行而言，资本金充足率低，负债率高，同时对外发放巨量资产，使用巨大的杠杆率经营风险是极为平常的业务操作。
经营银行就是经营风险。
建立风险识别、检测、度量控制的体系，调整改变银行的风险和收益是银行安生立命的根本。
在数学金融和金融工程迅速发展的当代，借助计算机技术的协助，信用风险的度量，尤其是衍生产品金融风险度量和专业管理受益匪浅。
相对而言，金融风险的控制也可以使用结构化的三个步骤进行总结：建模、评估与对冲(Thomas R. Beileki, Marek Rutkowski, Credit Risk: Modeling, Valuation, and Hedging, 2001)。
风险评估与对冲固然重要，但在商业银行的实际运用中显然会遇到许多的问题和困难，同时由于我国地域广大，各地商业银行的实践基础显然存在诧异。
在实证中，评级方式的选取，评级方式如何调整，表外业务的定价(MTM)，风转换系数(CCF)的选取、预期损失(EL)、预期损失概率(PD)、在险资产价值(VaR)、风险资本调节收益(RAROC)的计算，如何将风险暴露敞口进行最有效的对冲，如何使用最低的TOC(Total Own Cost)在短时间内建立有效的计算机风险管理体系，显然成为一个将长期困扰商业银行的重大问题。
商业银行信用风险管理制度
商业银行信用风险管理制度信用风险是商业银行面临的主要风险之一，对于有效的风险管理至关重要。
为了确保银行业的稳定和可持续发展，商业银行必须建立和实施一套完善的信用风险管理制度。
本文将详细介绍商业银行信用风险管理制度的内容及其重要性。
一、信用风险管理体系商业银行信用风险管理制度应包括以下几个方面：1. 信用风险管理框架商业银行应建立一个全面的信用风险管理框架，明确责任和权限，确保信用风险管理的有效性和可持续性。
2. 信用风险评估和测量商业银行需要采用适当的方法对信用风险进行评估和测量，例如通过制定信用评级系统、建立风险模型等方式，以便更好地了解和控制信用风险。
3. 信用风险监测和报告商业银行应建立完善的信用风险监测和报告机制，定期对信用风险进行跟踪和监控，并向内外部相关方提供及时和准确的信用风险报告。
4. 信用风险控制和管理商业银行需要采取有效的措施来控制和管理信用风险，例如制定信贷政策和流程、设立信贷委员会等，以确保信用风险处于可控范围内。
5. 信用风险应急预案商业银行应制定信用风险应急预案，以便在信用风险暴露的情况下能够及时采取应对措施，最大程度地减少损失。
二、商业银行信用风险管理制度的重要性商业银行信用风险管理制度的重要性体现在以下几个方面：1. 提高商业银行的风险抵御能力信用风险管理制度的建立和实施可以有效提高商业银行的风险抵御能力，降低承担信用风险的风险水平，保护商业银行的资产安全。
2. 提升商业银行的竞争力和声誉良好的信用风险管理制度能够有效提升商业银行的竞争力和声誉，增强客户信任和市场认可度，为商业银行的长期发展奠定坚实基础。
3. 促进金融稳定和经济发展商业银行作为金融体系的重要组成部分，其信用风险管理制度的健全与否直接关系到金融稳定和经济发展。
有效的信用风险管理制度有助于避免信用危机的发生，维护金融市场的稳定和发展。
4. 保护银行业的合法权益信用风险管理制度可以帮助商业银行保护自身的合法权益，合规经营，防范信贷违约风险，确保资金安全，避免造成不良资产和流动性风险。
商业银行信用风险管理
商业银行信用风险管理，不少于1000字信用风险是指银行在发放贷款、承担担保等业务中，由于债务人违约或其他原因导致不能按时偿还本息，从而导致资产损失的风险。
商业银行信用风险管理是银行业务体系中最核心的风险管理之一，对于银行的经营稳健与盈利能力具有重要的影响。
本文将就商业银行信用风险管理的基本框架、评级评估体系以及应对策略三方面，深入探讨商业银行信用风险管理的相关内容。
一、基本框架商业银行信用风险管理的基本框架包括：风险识别、风险评估、风险控制、风险监测与报告等环节。
1、风险识别银行在进行风险管理工作时，首先需要了解、掌握客户的基本情况以及其从事的产业、市场环境等。
此外，还需要掌握客户的财务状况、经营状况、管理状况等方面的情况。
只有全面地了解客户的情况，才能够真正识别出客户可能存在的信用风险。
2、风险评估通过对客户进行评估，银行可以更加准确地了解客户的信用风险，并制定相应的风险管理策略。
在评估过程中，银行需要对客户的财务状况、经营状况、管理状况等方面进行综合分析，根据客户的信用状况确定客户的信用等级。
3、风险控制在确定客户的信用等级之后，银行需要实施风险控制措施，以确保信用风险控制在合理的范围内。
风险控制措施通常包括：加强对客户的审核、审批和监控，加大对客户的贷款限额控制和风险分散控制等。
4、风险监测与报告银行需要通过建立完善的风险监测体系，及时掌握客户的财务状况、经营状况等方面的变化，以及客户信用状况的变化。
在风险监测的过程中，银行需要对风险发生的可能性和影响进行评估，并制定相应的预警指标。
同时，银行还需要定期向上级监管机构和内部管理者报告信用风险情况。
二、评级评估体系商业银行信用风险管理的关键在于客户的评级评估。
客户的信用等级通常分为A、B、C、D、E 五个等级，其中A为最优等级，E为最劣等级。
1、评级评估依据银行在进行客户信用等级评估时，通常还需要考虑以下因素：（1）客户的财务状况，包括客户的财务指标、财务报表等。
商业银行的信用风险管理策略
商业银行的信用风险管理策略一、引言在现代经济中，商业银行作为金融系统的基础，承担着金融中介的角色，提供信贷服务，并因此面临着信用风险。
本文将探讨商业银行的信用风险管理策略，以确保其良好的偿付能力和稳定的运营。
二、信用风险的概述信用风险指的是借款人或者其他合约方无法按时或按合同规定履行相关的偿还义务，从而导致银行遭受损失的风险。
商业银行作为信贷活动主体，需要通过有效的信用风险管理策略来应对这一风险。
三、信用风险管理框架商业银行的信用风险管理框架由以下几个主要方面组成：1. 信用风险评估和监控：商业银行需要建立一个完善的信用评估体系，通过评估借款人的信用状况、还款能力、抵押物质量等因素来确定风险水平。
同时，银行还需要监控借款人的信用状况，及时发现潜在的风险信号。
2. 信用风险控制：商业银行需要制定严格的信用风险控制政策，包括贷款审批标准、贷款额度控制、抵押物评估等。
通过严格控制信贷风险的入口，降低信用风险的发生概率。
3. 多样化的信用风险管理工具：商业银行可以利用多种工具来管理信用风险，例如信用保险、担保品管理、合同设计等。
这些工具可以在出现违约情况时提供保护和救济。
4. 信用风险监管：监管机构在信用风险管理中起着至关重要的作用。
商业银行需要积极配合监管机构，履行相关的报告和披露义务，接受监管部门的检查和评估。
四、信用风险管理的效益有效的信用风险管理策略可以带来以下几个方面的效益：1. 降低损失：通过评估和控制信用风险，商业银行可以降低不良贷款的发生概率，减少损失。
2. 提高收益：信用风险管理策略的有效实施可以增加银行放贷的可行性，进而提升收益水平。
3. 增强市场竞争力：良好的信用风险管理策略可以提高商业银行的声誉和形象，提升市场竞争力。
4. 符合监管要求：有效的信用风险管理策略可以使商业银行符合监管机构的要求，避免可能的罚款和不利影响。
五、信用风险管理策略面临的挑战商业银行在实施信用风险管理策略时常常面临以下挑战：1. 不完善的信息披露：获取准确的信用信息是信用风险管理的基础，但借款人提供的信息可能存在隐瞒、操纵等问题，增加了评估的困难。
商业银行信用风险管理
浅析商业银行的信用风险管理中图分类号：f832 文献标识：a 文章编号：1009-4202（2010）12-070-01摘要作为金融核心的商业银行，它们的安全运行对整个经济的发展起着至关重要的作用，本文通过对商业银行信用风险的分析，给出我国在此方面的现状及对策，以促进商业银行更加稳健的发展。
关键词信用风险定量分析商业银行一、商业银行信用风险度量方法评析（一）定性分析方法1．专家分析方法。
专家评价法是一种最古老的信用风险分析方法，它是商业银行在长期的信贷活动中所形成的一种行之有效的信用风险分析和管理制度。
各银行分别采用“5c”、“5w”、“5p”的分析方法，银行的信用分析人员根据各种考量目标进行综合评估来决定是否给予发放贷款。
如“5c”法中，包括品德、担保、资格能力、资金实力、经营状况这几个考核目标。
2．评级法。
美、日等国对商业银行的信用风险评级方法有五大类指标，简称为“camel（骆驼评级法）”，即资本充足率（capital）、资产质量（asset）、管理水平（management）、盈利水平（earnings）和流动性（liquidity），以这些指标来衡量信用等级。
而我国自1998年起，实行五级分类标准，即正常类、关注类、可疑类、次级类、损失类。
（二）定量分析法和模型1．var方法的理论探讨。
var（在险价值，或风险值）指在正常的市场条件下，在给定的置信水平w%和持有期t内，某一投资组合预期可能发生的最大损失。
所谓在某投资组合95%置信度下的var，就是该投资组合收益分布中左尾5%分为点所对应的损失金额。
2．kmv模型。
该模型是从受信企业股票市场价格变化的角度来分析该企业信用状况的。
该模型把贷款看作期权，公司资产价值是公司股票和债务价值之和，当公司资产价值低于债务面值时，发生违约，债权人相当于卖空一个基于公司资产价值的看涨期权。
它首先利用 black-scholes 期权定价公式，根据企业资产市场价值、资产价值波动性、到期时间、无风险借贷利率及负债账面价值估计出企业股权市场价值及其波动性，再根据公司负债算出公司违约实施点，然后计算借款人违约距离，最后根据企业违约距离与预期违约率（edf）之间的对应关系，求出企业预期违约率。
我国商业银行信用风险管理
浅析我国商业银行信用风险管理摘要：近几年间，信用风险管理已经逐步在我国商业银行中形成一个体系，但是在风险管理中仍然还有很多的问题存在，本文为完善我国商业银行信用风险管理提出几点建议，与大家共同探讨。
关键词：商业银行；信用风险；风险管理20 世纪70 年代以来，金融监管的放松和金融自由化，导致金融行业在市场中的竞争愈来愈严重，在后期所爆发的经济危机，给世界经济带来不可估量的损失。
正因为此，由此，金融风险管理在全球金融行业当中受到了前所未有的重视。
一、现代商业银行信用风险的主要特点我国现代银行长期以来承担的信用主要是信贷风险，现代社会的不断快速发展，信用衍生产品在市场经济中的交易也日益频繁，那么信用风险也自然变得越来越复杂，由此，现代商业银行的信用风险也出现了新的特点。
(一)信用风险的透明度降低信用风险透明度低，针对这就点就导致比传统的信贷风险更加难以识别和测定，只需要根据贷款账面上所显示出来的价值，银行就可以明确知道所承担的最大损失，然后银行可以利用其对名义金额的违约概率和清偿率的估计来计算出可能发生的损失额。
但是在衍生工具交易中，经常涉及的是名义本金，合约的价值与信用暴露之间往往没有直接的关系。
(二)风险暴露价值的波动性较大金融衍生产品既“衍生”于基础商品，它所存在的价值自然就会受到基础商品价值变动的影响。
因为它的价格是基础商品价格变动的函数，这样就能够将风险进行转移。
但是，也正是因为这样情况的存在，在市场当中却有着巨大的潜在危险，那就是商品在市场中的价格波动，金融衍生产品和传统金融工具相比，其对于价格的变动就显得更加敏感，所以风险系数也由此而增大。
(三)信用风险更为复杂在银行的贷款中，银行承担的总暴露和贷款总额度有着紧密的联系。
但是在衍生产品当中，交易者承担的总信用和衍生交易组合的总规模却不一定有着相关联系。
通常情况，由于两个暴漏之间相互影响的关系，所以，就不能够简单的将他们相互累加在一起而得出确切的总信用暴漏情况。
商业银行信用风险管理方法
商业银行信用风险管理方法信用风险是商业银行业务中不可避免的一种风险，对于商业银行来说，有效的信用风险管理方法至关重要。
本文将介绍商业银行常用的信用风险管理方法，包括风险评估、信用监管、风险传导和风险控制等方面。
一、风险评估商业银行在进行信用业务时，需要对借款人的信用情况进行评估，以确定其偿债能力。
在风险评估过程中，商业银行通常会参考借款人的个人或企业征信报告、财务报表等资料，对其信用状况进行分析。
同时，商业银行还可以通过与借款人的面谈来了解其经营状况、还款能力等方面的情况，并结合市场行情和经济因素等进行综合评估。
二、信用监管商业银行在进行信用业务时，需要建立完善的信用监管制度。
这包括建立风险管理部门，制定信用风险管理的内部控制制度，明确各个岗位的职责和权限。
同时，商业银行还应该建立信用风险监测系统，及时发现和预警潜在的信用风险，并采取相应的措施进行管理和控制。
三、风险传导商业银行进行信用业务时，信用风险的传导是一种常见情况。
为了控制信用风险的传导，商业银行可以采取多种方式。
首先，商业银行可以选择与信用状况较好的借款人进行合作，降低信用风险的发生概率。
其次，商业银行可以采取多元化投资策略，分散信用风险，避免过度集中在某一领域或某一家企业。
此外，商业银行还可以进行信用风险转移，通过信用保险、担保等方式将部分信用风险转移给专业机构或其他信贷机构。
四、风险控制风险控制是商业银行信用风险管理的核心环节。
商业银行可以通过建立风险控制制度，包括风险管理委员会、风险管理团队等，明确风险控制的目标和策略，并制定相应的控制措施。
同时，商业银行还可以建立风险控制模型，通过风险测量和评估来辅助决策，为风险控制提供科学依据。
此外，商业银行还应该建立风险预警机制，及时发现潜在的信用风险，采取相应的措施进行控制和应对。
综上所述，信用风险管理是商业银行中重要的一项工作。
通过风险评估、信用监管、风险传导和风险控制等方法，商业银行可以有效管理和控制信用风险，保障其稳健经营和可持续发展。
商业银行信用风险管理研究与分析
商业银行信用风险管理研究与分析【摘要】商业银行信用风险管理是商业银行日常经营管理中的重要组成部分，对于保障银行资产安全和稳健经营具有重要意义。
本文首先介绍了商业银行信用风险的定义，然后深入探讨了商业银行信用风险管理的体系架构、方法和工具，以及存在的问题和挑战。
接着通过案例分析，进一步阐述了商业银行信用风险管理的实践经验和启示。
展望了商业银行信用风险管理的未来发展趋势，并总结了研究的结论。
本文旨在为商业银行提供更有效的风险管理方案，以应对日益复杂多变的市场环境，确保其稳健运营和可持续发展。
【关键词】商业银行、信用风险、管理、研究、分析、定义、体系架构、方法、工具、问题、挑战、案例分析、启示、未来发展、结论1. 引言1.1 研究背景商业银行信用风险管理作为金融领域中一项至关重要的工作，一直受到广泛关注。
随着金融市场的不断发展和变化，商业银行信用风险管理也面临着新的挑战和机遇。
研究商业银行信用风险管理，对于提高银行的风险管理水平、维护金融市场稳定具有重要意义。
在全球金融危机爆发以后，人们对信用风险的关注程度进一步提高。
商业银行信用风险是指因借款人或债务人未能按时履行债务而造成的金融风险。
信用风险管理的重要性在于，商业银行作为金融市场的中介机构，承担着信贷风险、市场风险、操作风险等多种风险，其中信用风险是其面临的主要风险之一。
通过深入研究商业银行信用风险管理，可以帮助银行更好地应对各种风险，提高风险管理水平，保障金融市场的稳定运行。
对商业银行信用风险管理进行研究分析，具有重要的理论和实践意义。
1.2 研究意义商业银行信用风险管理是现代金融领域中的重要课题，其研究意义主要表现在以下几个方面：1. 保障金融体系稳定：商业银行信用风险管理是金融稳定的基础。
随着金融市场的持续发展和全球化程度的不断加深，商业银行信用风险管理显得尤为重要。
有效的信用风险管理可以降低金融机构的违约风险，提高金融体系的稳定性。
2. 促进经济发展：商业银行信用风险管理直接关系到金融机构的健康发展，进而关系到整个经济的发展。
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心主任.
• 集约化的贷后管理: 设立授信后管理岗;
不良贷款转资保部专业清收;
催收、清收部分采用”外包”.
•4.风险报告体系的框架
外部信息
风 险 报 告 体 系 的 框 架
综合规划处
风险信息处理员
风险经理 （分析报告）
稽核 部 ： 稽核 报告
研究 部 ： 研究 报告
条线 ： 专业 风险 报告
地区 风险 经理
风险 模型 及系 统 结果
•全行 全面风 险报告
•流动性风险 •声誉风险 •战略风险
•有实质影响的其他风险
•经营环境的变化
•对银行来说，信用风险是重点，操作风险是基础！ •4
•商业银行风险管理政策定位
• 风险管理职责 • 风险管理报告/数据管理
•政策程序
• 风险战略/偏好
•宏观层面 • 战略原则
• 审批/授权 • 风险分析 • 风险缓释
• 交易/中介管理
2006-3-3
零售授信业 务审批流程
支行客户经理
•方 •案
批复
批复 批复
否决
支行行长
权限内的有价 单证质押业务
批复
同意且在权限外
分行零售业务管 除个人审批的三类 理中心审查员 业务以外的业务
住房按揭贷款、总对总工程 机械、单证质押贷款
分行零售授 信审批小组
否决
分行零售业务 管理中心主任
同意且在 权限内
违约概率 风险评级 违约情况
0.5%
AAA
0
0.9%
AA
0
1.3%
A
0
3.6%
BB
1
6.5%
BBB
0
9.0%
B
0
55.0%
CCC
1
76.4%
CC
1
19.2%
37.50%
•如果借款人违约了，我们可能的损失是多少
•信用评级 •违约概率
•“PD”
•违约既定损失 •“LGD” •预期损失
•未预期损失
•经济资本
•非利息收入/平均资产
•—
•管理费用/平均资产 •—
•准备金/平均资产
•—
•所得税/平均资产
•负债 •（存款类）
•因此，银行保持价值最大化的关键在 于建立起强有力的信贷风险管理体系，
•最大程度地控制风险损失
•信用分析& 信用评级
•信贷风险管理 •两大子系统
•借款人违约的可能性有多大?
客户 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008
双线审批流程： • 实行对公条线与审批条线双线审批。
专业审批流程：
• 根据不同产品风险特征,设立了专业的授信 审查、审批流程，如配合房地产贷款、中小企 业贷款、短期融资券等设立的6个专业流程。
•3.零售授信业务流程
•零售业务 •风险特征
•数 •单 •风 量笔险 大金特
额征 小同
质 化
•搭建零售业务风险管理平台
同意且在权限外
否决
分行主管私人 业务副行长
同意且在 权限内
同意且在权限外
派驻风险总监
批复 批复 批复
• 差异化的业务流程: 个人审批制:
标准化程度较高的产品, 如: 住房按揭 贷款、总对总工程机械按揭贷款、有 价单证质押贷款; 小组审批制: 其它尚未实现标准化的产品.
• 差异化的审批授权: 大部分产品的审批权限在分行转受权
•对公授信业务流程
一般风险法人授信双线审批流程图
•改 进 方 案 •: 平 行 作 业
• 双 线 审 批
试点分行业务部门 经办支行客户经理
风险经理
评审委员会
审核通过
主管公司
派驻
终结 否决 业务行长 同意 风险总监
权限内及
否决的超
批复
权限项目
同意且超出 区域审批中心
权限
同意且属于 区域审批中心权限
终结
• 2 信用风险管理基本流程
紧密围绕风险评估、风险审批、文件管理、风险监控以及问题处理等关
键环节，结合业务发展实际，通过风险与控制自我评估（RCSA）等工
具的运用与推广，不断梳理并优化流程，持续提高运营效率。
评估
风险
文件
监控
风险
审批
管理
报告
问题 处理
准确 衡量
清晰 授权
职责 明确
动态 预警
及时 有效
• 拨备/核销 • 报告、评价、问责
•信用风险
•事前
•事中 •事后
•市场风险
• 行业组合 • 产品组合 • 区域组合
•中观层面 •组合管理
• 客戶管理 • 授信管理
•微观层面 •业务管理
•操作风险
• 信用风险又称违约风险，
• 是指银行放款到期时，借款人不向其偿还放款 本息而使银行资金无法收回的可能性（指债务 人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用 质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债 权人或金融产品持有人造成经济损失的风险）
《商业银行信用风险管理》
• XX银行完善信用风险管理流程，宣传贯彻信 用风险管理理念，依靠信息管理系统对信用 风险进行监测和报告。推进信用风险管理体 系建设，推动信贷结构调整，推动信贷资产 质量提质增效攻坚战，做实信贷管理，加大 风险排查力度，宣贯信贷文化和信用风险管 理体系建设成果。
商业银行风险的分类
•信贷 风险 管理 流程
•信贷业务流程：平行作业、双线审批 •风险预警流程：风险的早期预警能有效减少损失 •风险报告流程：矩阵式报告体系 •拨备管理流程：风险分类与预计损失测算、预算管理 •风险监控流程：风险经理制、现场和非现场监控 •其它：政策制定与管理、限额管理、新产品风险审核
• 3 对公授信业务风险管理基本流程
区域信贷 审批中心
否决
总行公司业 同意且属于 总行信贷 务部负责人 审批中心权限 审批中心
批复 批复
超出总行信贷 审批中心权限
终结
总行主管公
总行信贷审
否决 司业务行长
同意
批委员会
批复
平行作业流程： • 风险经理与客户经理平行作业，对授信业 务全过程（授信审批及放款环节除外）的关键 环节和风险点实施控制。2006年对公风险经理 实行平行作业后审查授信申请已超过XXX笔。
• 就潜在的损失程度而言，信用风险是首要的银 行风险。它具有明显的非系统性风险特征，与 市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不 易获取。
•1.信用风险是银行最主要风险。
•银行资产负债表
•资本
•资产
•负债 •（负债类）
•平均净资产 •回报率
•平均总资产报酬率 •X
•杠杆系数
•净利息收入/平均资产 •+
•战略风险
•流动性风险
•国家风险
•操作风险
•商业银行面临 的风险
•信用风险
•法律风险
•市场风险
•声誉风险
•3
全面风险管理信用风险是重点
•全面风险管理： ➢ 战略、偏好、架构、过程与文化的统一； ➢ 承担可接受范围内的风险；
•风险分类
•信用风险 •市场风险
•操作风险
•信用集中度风险 •剩余操作风险
•银行账户利率风险