2013-2014计量经济学期末卷B

A. 低度相关

B. 不完全相关

C. 弱正相关

D. 完全相关

6、对两个包含的解释变量个数不同的回归模型进行拟合优度比较时，应比较它们的：【 】

A.判定系数

B.调整后判定系数

C.标准误差

D.估计标准误差 7、在缩小参数估计量的置信区间时，我们通常不采用下面的那一项措施【 】 A. 增大样本容量 n B. 提高置信水平

C. 提高模型的拟合优度

D. 提高样本观测值的分散度

8、如果被解释变量Y 随着解释变量X 的变动而非线性地变动，并趋于一自然极限，则适宜配合下列哪一模型?( ) A. Y i =β0+β1

i

X 1

+μi B. lnY i =β0+β1X i +μi C. Y i =β0+β1lnX i +μi D. lnY i =β0+β1lnX i +μi

9、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6，在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20，d U =1.41，则可以判断：【 】

A. 不存在一阶自相关

B. 存在正的一阶自相关

C. 存在负的一阶自相关

D. 无法确定

10、用一组有30个观测值的样本估计模型i i i i u X X Y +++=22110βββ，并在0.05的显著性水平下对总体显著性作F 检验，则检验拒绝零假设的条件是统计量F 大于【 】 A. F 0.05(3,30) B. F 0.025(3,30) C. F 0.05(2,27) D. F 0.025(2,27)

11、设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中var(i u )=22i X σ，则β的普通最小二乘估计量为【 】

A. 无偏且有效

B. 无偏但非有效

C. 有偏但有效

D. 有偏且非有效

12、假设回归模型为i i i u X Y ++=βα，其中i X 为随机变量，i X 与i u 不相关，则β的普通最小二乘估计量【 】

A. 无偏且一致

B. 无偏但不一致

C. 有偏但一致

D. 有偏且不一致

13、需求函数Y i=β0+β1X i+μi，为了考虑“区域”因素(东部、中部、西部三种不同的状态)的影响，引入3个虚拟变量，则模型的【】

A. 参数估计量将达到最大精度

B. 参数估计量是有偏估计量

C. 参数估计量是非一致估计量

D. 参数将无法估计

14、若随着解释变量的变动，被解释变量的变动存在两个转折点，即有三种变动模式，则在分段线性回归模型中应引入虚拟变量的个数为【】

A．1个B．2个

C．3个D．4个

15、同阶单整变量的线性组合是下列哪种情况时，这些变量之间的关系是协整的

【】。

A. 一阶单整

B. K阶单整

C. 随机时间序列

D. 平稳时间序列

二、多项选择题（每题选出2～5个正确答案，每题1分，本题满分共5分）

1、经济计量模型主要应用于【】

A．经济预测B．经济结构分析

C．评价经济政策D．政策模拟

E．经济决策

2、下列属于时间序列数据的有【】

A.1980—1990年某省的人口数

B.1990年某省各县市国民生产总值

C.1990—1995年某厂的工业产值

D.1990—1995年某厂的职工人数

E.1990—1995年某厂的固定资产总额

3、对于样本相关系数r，下列结论正确的是【】

A. 0≤r≤1

B. 具有对称性

C. 当X和Y统计独立，则r=0

D. 若r=0，则X与Y独立

E. 若r≠0，则X与Y不独立

4、序列相关情形下，常用的参数估计方法有【】

A．一阶差分法B．广义差分法

C．工具变量法D．加权最小二乘法

E．普通最小二乘法

5、在包含有随机解释变量的回归模型中，可用作随机解释变量的工具变量必须与【】

A. 该随机解释变量高度相关

B. 其它解释变量高度相关

C. 随机误差项高度相关

D. 该随机解释变量不相关

E. 随机误差项不相关

三、判断题（正确的写“√”，错误的写“⨯”。每小题1分，共10分）。

( )1、理论模型的设计必须遵循“从简单到一般”的原则。

( )2、满足高斯假设的前提下，最大似然和最小二乘估计对参数的估计结果一样。( )3、多元线性回归模型的方程显著不等于所有解释变量都显著。

( )4、在多元回归中，根据通常的t检验，每个参数都是统计上不显著的，你就不会得到一个高的2

R值。

( )5、当异方差出现时，最小二乘估计是有偏的和不具有最小方差特性。

( )6、如果OLS回归的残差表现出系统性，则说明数据中有序列相关性。

( )7、如果模型解释变量之间不存在真实的线性相关，那么模型就不可能存在多重共线性。

( )8、模型中出现两个及以上的工具变量时，工具变量的顺序不同，估计的结果不同。

( )9、离散选择模型的被解释变量必须是取值为0或者1的二值响应变量。

( )10、白噪声序列是平稳序列，反之亦然。

四、名词解释（每小题3分，共12分）

1、计量经济学模型

2、多重共线性

3、虚拟变量

4、差分平稳过程

五、简答题（每小题5分，共10分） 1、回归分析的主要内容有哪些?

2、分别叙述最小二乘估计和最大似然估计的原理。

六、计算与分析题（本题满分共48分。计算结果一律保留三位小数）

1、（本题满分20分）已知1960—1982年7个OECD 国家的能源需求Q ，实际产出Y （国内生产总值GDP ），建立能源需求函数：μαe AY Q =，利用EViews 软件估计模型得：

Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:02 Sample: 1960 1982 Included observations: 23

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.707628 0.206222 3.431395 0.0025 LOG(Y)

0.829912

0.046121

17.99443

0.0000

R-squared 0.939095 Mean dependent var 4.412381 Adjusted R-squared 0.936195 S.D. dependent var 0.224157 S.E. of regression 0.056621 Akaike info criterion -2.821917 Sum squared resid 0.067326 Schwarz criterion -2.723178 Log likelihood 34.45204 Hannan-Quinn criter. -2.797084 F-statistic 323.7996 Durbin-Watson stat 0.206442

Prob(F-statistic)

0.000000

要求：（1）α经济含义是什么（2分） （2）α的取值应该在什么范围内？（2分） （3）写出对数线性回归方程。（3分） （4）解释α的经济意义；（2分）

（5）回归模型显著吗（05.0=α）？（2分）

（6）检验模型的解释变量的显著性。（05.0=α）。（2分）

（7）这组数据是什么类型的数据，该模型可能违背哪些经典假定？（2） 考虑到能源价格的影响，收集了实际能源价格P 的数据，重新估计模型得：

Dependent Variable: LOG(Q) Method: Least Squares Date: 12/20/13 Time: 18:01