第六章 流动性风险管理-流动性风险管理方法
流动性风险管理
金融机构的流动性风险比较
保险公司的流动性风险 来源于保险理赔的不确定性 1.极强的偶然性（雪灾、地震、暴雨、台风） 2.与保险资金的运用密切相关 3.与金融市场的发育程度密切相关 4.与国家的宏观经济政策密切相关
2.筹资流动性风险的度量方法
指标体系分析法 缺口分析法 期限结构分析法 市场信息指标
衡量流动性风险的缺口分析法
流动性缺口（liquidity gap）：组合资产-组合负债 动态衡量流动性风险的方法 正缺口；流动性不足，存在流动性风险 负缺口；流动性过剩，不存在流动性风险 1.静态缺口（static gap）：产生于当前的资产和负债 2.动态缺口（dynamic gap）：随时间的变化，新资产和新负债之 间的差额 3.边际缺口（marginal gap）：一段时间内，资产的变化值和负债 的变化值之间的差额 流动性缺口产生的原因： 1.资产余额和负债余额不匹配 2.资产和负债的变化时间不一致，变化速度不一致，变动量不一致
衡量流动性风险的财务比率指标
流动资产与总资产的比率： 流动性资产/总资产 该比率越大，流动性越强，流动性风险越小
衡量流动性风险的财务比率指标
流动性资产与易变性负债的比率： 流动性资产/易变性负债 比率越大，流动性越强，反之反是 易变性负债的稳定性较差
衡量流动性风险的财务比率指标
存款变动额与存款平均余额的比率 该比率越大，流动性风险越大
衡量流动性风险的财务比率指标
流动性资产和可用头寸与未履约贷款承诺 的比率 该比率越大，流动性越强；反之反是
衡量流动性风险的财务比Байду номын сангаас指标
美联储的10个流动性指标： 1.现金头寸：（现金+同业存放）/资产总额。指标值越大，流动性越强 2.流动性证券：政府证券/资产总额。指标值越大，流动性越强 3.净联邦基金头寸：（售出的联邦基金—购入的联邦基金）/资产总额。 指标值越大，流动性越强 4.能力比率：（净贷款+租赁）/资产总额。指标值越小，流动性越强 5.担保证券比率：担保证券/所持证券总额。指标越大，流动性越强 6.热钱比率：货币市场资产/货币市场证券。指标值越大，流动性越强 7.短期投资比率：短期投资/敏感性负债。指标值越大，流动性越强 8.中介存款比率：中介存款/总存款。指标值越小，流动性越强 9.核心存款比率：核心存款/总资产。指标值越大，流动性越强 10.存款构成比率：活期存款/定期存款。指标值越小，流动性越强
金融风险管理六
“静态缺口”：是基于现有资产和负债基础上的流动性 静态缺口” 缺口。它反映了银行流动性的现状。 而计算未来时点的流动性缺口，需要对现有资产和负债 进行预测，通过商业预测，添加新的资产和负债，这种新 资产和新负债之间的缺口被称为“动态缺口”。 “动态缺口”
第二节
流口指的是银行组合资产和负债的差额。 流动性缺口指的是银行组合资产和负债的差额。 指的是银行组合资产和负债的差额 流动性缺口反映出流动性风险。 流动性缺口反映出流动性风险。
当银行的负债大于资产，出现资金过剩，不构成流动性风险； 当银行的负债大于资产，出现资金过剩，不构成流动性风险； 当资产大于负债，说明有些长期资产或承诺没有得到资产负债 当资产大于负债， 表上现有资金来源的充分支持，表明要维持目前规模的资产， 表上现有资金来源的充分支持，表明要维持目前规模的资产， 必须从外部寻找足够资金来源。 必须从外部寻找足够资金来源。
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现金比率 现金资产与银行总资产的比率，也可以是 现金资产与银行存款的比率。 并非所有现金资产都是可用的，只有超过 法定准备金部分的现金资产才可用。包括库 存现金、中央银行的清算存款、在其它银行 和金融机构的存款。
贷存比率
贷存比率是指银行的贷款对存款的比率，即贷款/存 贷存比率 款。 贷存比率一般被银行视为银行流动性的基本衡量尺度 ，其中贷款是流动性最低的资产，而存款是流动性的 主要来源，较高的贷存比表示流动性较低，较低的存 贷比则意味着该银行有充足的流动性。 这个指标是核心指标，设置这个指标的目的是要使商 业银行的资产负债达到自我平衡，防止过度使用资金 缺点：不能反映贷款和存款的结构差别，如贷款的质 量其期限、核心存款和易变性存款的比例等
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法流动性风险管理办法第一章总则为了规范金融机构的流动性风险管理，维护金融市场的稳定和安全，确保金融机构的稳健运行和健康发展，制定本流动性风险管理办法。
第二章流动性风险的定义流动性风险是指金融机构面临资产无法变现或者收回、负债无法滚动或者偿付而导致的风险。
流动性风险管理是指金融机构通过制定策略、制度、流动性预案等方法，保证资产和负债的流动性匹配，降低流动性风险的发生概率和影响。
第三章流动性风险管理原则1. 将流动性风险纳入到金融机构的风险管理体系中，统一管理，集中控制。
2. 建立完善的内部控制机制，确保流动性风险的有效控制和监测。
3. 确保资产和负债的流动性匹配，加强流动性风险的管理和预测。
4. 坚持以风险为导向的管理思想，加强流动性风险的度量和评估。
5. 实行动态管理，不断完善流动性风险管理体系，适应市场变化和金融机构风险管理的需要。
第四章流动性风险管理措施1. 确定资产和负债流动性指标，建立流动性管理框架。
2. 制定流动性预案，建立应急管理机制，确保在流动性风险发生时能够及时、有效地处理。
3. 加强流动性监测，动态跟踪资产和负债的流动性状况，发现流动性风险隐患。
4. 加强流动性风险管理和控制，制定相应的策略和规定，优化资产负债结构，降低流动性风险的发生概率和影响。
第五章流动性风险管理的监督与评估1. 对金融机构的流动性风险管理情况进行定期检查和评估。
2. 建立流动性风险监测和报告系统，不断完善监管措施和手段。
3. 强化对金融机构流动性风险管理的审核和监督力度，确保流动性风险得到有效控制和管理。
4. 对金融机构流动性风险管理存在的问题进行整改和追责。
第六章附则1. 本办法所称金融机构是指商业银行、证券公司、保险公司等各类金融机构。
2. 本办法自颁布之日起实施。
3. 本办法解释权归金融监管部门所有。
附件：无法律名词及注释：无在实际执行过程中可能遇到的艰难及解决办法：1. 金融机构的业务规模和复杂程度较大，如何确保全面、准确监测其流动性风险可能成为难点，可以通过建立流动性风险管理系统、加强动态监测等方法解决。
流动性风险管理
流动性风险管理有不尽者，亦宜防微杜渐而禁于未然。
《元史·张桢传》就金融机构而言，所谓流动性是指在一定时间内拥有足够的流动资产，或者能以合理的成本筹集到所需的资金，来满足客户当前或未来的资金需求。
这里的流动性概念涉及三个要素：即资金数量、成本和时间。
金融机构保持适当的流动性，意义重大：可以保证其债权人得到偿付；可以兑现对客户的贷款承诺；可以及时把握任何有利可图的投资机会。
推而及之，流动性风险是指金融机构的流动资产不足以应付客户兑现的要求，或者不能以合理的成本筹集到所需的资金而造成损失的可能性，它在资产与负债之间形成了期限敞口。
流动性风险成因一般认为，金融机构产生流动性风险的原因是信用风险、利率变动以及资产与负债期限不匹配。
1.信用风险信用风险往往是商业银行发生流动性危机的诱因。
由于借款人经营不善，导致信用风险，形成贷款坏账，使银行盈利下滑。
为了应付客户提现，银行不得不通过低价变卖资产，以解燃眉之急，最终甚至可能导致银行破产倒闭。
2.利率变动商业银行的流动性头寸对利率变动的敏感性很高，当利率上升时，客户就会提出现金，转向收益更高的金融产品，或者推迟新贷款的申请，加速使用成本较低的信用额度。
所以，利率变动对客户的存款需求和贷款需求都会产生影响。
3.资产与负债期限不匹配商业银行的核心技能是期限的转换，即将短期负债转换成长期的盈利资产。
这种存短贷长的行为，在商业银行的资产负债表中表现为资产与负债期限不匹配，换句话说，就是由资产产生的现金流入与由负债产生的现金流出不吻合，从而导致银行用于应急的资金来源不够充足。
流动性风险度量度量流动性风险的方法有两种：一种是简单比例法；另一种是动态衡量法。
一简单比例法简单比例法侧重于银行资产负债表内的项目及各项目之间联系所产生的财务比率，具有静态特征。
相关的财务比率有：1.资产流动性比率资产流动性是指一项资产变现的难易程度。
资产流动性比率通常表示为流动资产与总资产的比值。
第六章 流动性风险管理-情景分析
第六章 流动性风险管理 知识点：情景分析
● 定义： 保守估计商业银行可能出现的各种情景
● 详细描述： ①正常状况 ②商业银行自身问题所造成的流动性危机 ③某种形式的整体市场危机，即在一个或多个市场，所有商业银行的流
动性都受到不同程度的影响。商业银行应当对操作风险计量系统所使用的相 关性假设进行情景分析。此外，在运用外部数据预期潜在的操作风险大额损 失时，也应借助风险管理专家的主观情景分析。商业银行应及时将事后真实 的损失结果与情景分析进行对比，不断提高情景分析的合理
性。 例题：
1.银行必须对外部数据配合采用（），求出严重风险事件下的风险暴露。 A.事后检验 B.敏感分析 C.情景分析 D.压力测试 正确答案：C 解析：银行必须对外部数据配合采用情景分析，求出严重风险事件下的风险 暴露。 2.下列关于情景分析的说法，不正确的是（） A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充 分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的 薄弱环节
C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业 银行消除不确定性 D.与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售 资产换取现金的能力下降得更厉害 正确答案：C 解析：情景分析，分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银 行存款管理并充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需 求。绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命 的薄弱环节。与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商 业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害。 3.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（） A.现金流分析 B.久期分析法 C.缺口分析法 D.情景分析法 正确答案：D 解析：银行评估未来挤兑流动性风险的方法情况分析法 4.下列关于情景分析法，说法正确的有（） A.情景分析是一种多因素分析方法 B.情景分析中的情景包括基准情景 C.情景分析中的情景包括最好的情景 D.情景分析中的情景包括一般的情景 E.情景分析中的情景包括最坏的情景 正确答案：A,B,C,E 解析：情景分析保守估计商业银行可能出现的各种情景 5.下列关于情景分析的说法，不正确的是（）。 A.分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并充 分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 B.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行自身管理或技术上存在致命的 薄弱环节 C.商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解可以帮助商业
中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理
中级银行从业风险管理考试重点：第六章流动性风险管理知识点6.1流动性风险概述6.1.1流动性风险的基本概念流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性;资产流动性是指商业银行能够以合理的市场价格将持有的各类流动性资产及时变现或以流动性资产为押品进行回购交易的能力;负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力;表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。
根据主体不同，将流动性区别为社会流动性、银行体系流动性、单个银行流动性：社会流动性指整个社会中的企业和个人拥有的，可用于支付的货币总额(按方便程度分为M0、M1、M2，M0主要是现金，M1主要是M0和企业活期存款，M2是M1和企业定期存款及个人存款);银行体系流动性指各家商业银行拥有的，可用于支付的资金总量，主要体现为各家商业银行在中央银行的超额备付之和(还可细分为银行参与的各个金融市场的流动性);单个银行流动性指单个银行完成支付义务的能力。
流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
可分为融资流动性风险和市场流动性风险。
流动性风险主要源于：银行自身资产负债结构的错配，突发性事件及信用、市场、操作和声誉风险之间的转换，或源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金。
6.1.2市场流动性风险与融资流动性风险市场流动性风险指由于市场深度不足或市场动荡，银行无法以合理市场价格出售资产获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。
巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类：最具流动性的资产(现金、政府债券);其他可在市场上交易的证券(股票、同业借款);商业银行可出售的贷款组合;流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。
注意：抵押给第三方的资产应当扣除。
融资流动性风险指银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。
流动性风险管理的方法
流动性风险管理的方法
流动性风险是指金融机构或企业面临的资金流动性不足或无法及时兑付债务的风险。
为了管理流动性风险，可以采取以下几种方法：
1. 流动性压力测试：通过对金融机构或企业的流动性状况进行压力测试，模拟不同的市场情景，评估在压力情况下的流动性风险水平。
2. 流动性缓冲区管理：建立一定规模的流动性缓冲区，以应对突发的流动性需求。
流动性缓冲区可以包括现金、政府债券、可变现证券等高流动性的资产。
3. 多元化资金来源：确保金融机构或企业不依赖于单一的资金来源，并保持多元化的融资渠道。
如通过发行债券、股票或者吸收存款等方式增加资金的多样性。
4. 流动性管理政策：建立流动性管理政策，明确流动性风险管理的目标、策略和限制。
包括设定流动性监测指标、控制流动性风险暴露度等。
5. 短期融资管理：管理和控制短期融资筹集的规模和成本。
可以通过灵活运用短期借款、短期融资工具等方式来满足临时的流动性需求。
6. 流动性监测和报告：建立有效的流动性监测和报告机制，及时掌握金融机构或企业的流动性状况。
可以通过流动性指标、流动性报告等方式对流动性风险进行监测和报告。
7. 紧急流动性机制：建立应急流动性机制，以应对突发的流动性危机。
包括建立紧急借贷设施、参与流动性支持方案等措施。
在实施流动性风险管理方法时，需要根据具体的金融机构或企业的业务特点和风险偏好，综合考虑市场环境和内外部因素的影响，确保流动性风险得到有效管理。
流动性风险管理办法
流动性风险管理办法什么是流动性风险流动性的概念流动性是指某一资产能够顺利出售变现的程度，即流通性的大小。
具体来说，流动性包括简单的代币和数字资产的流动性，以及在市场上向特定的买家或卖家购买或出售大批量资产的复杂性。
流动性风险的定义和表现流动性风险是指金融机构在面临大量资产流出或缺乏流动资金时无法顺利执行其金融业务的风险。
流动性风险通常会导致机构无法融资或借贷、资本流动等问题，并进而引起连锁反应，即一次业务失误可能触发大规模系统性风险。
流动性风险管理的目的流动性风险管理的目的是为了保证金融机构能够在需要资金时能够及时满足其资金需求。
它是一项非常关键的风险管理工具，能够使金融机构减少被迫融资和借贷的可能性，从而降低其业务风险和市场风险。
流动性风险管理的主要方法和流程流动性风险管理的主要方法流动性风险管理的主要方法包括：以资产负债表为基础的实时监控流动性情况、建立有效的流动性风险管理架构、开发金融工具以应对流动性风险、加强流动性应急准备等。
流动性风险管理的流程首先，金融机构需要对其资产负债表进行定期检查和审查，以了解其流动性的情况。
然后，制定管理政策，建立有效的流动性风险管理架构，并合理分配资产和负债，以适应市场情况的变化。
在此基础上，还需要加强系统场景分析和应急准备，制定相关应急方案，以减轻企业在应对流动性风险中的损失。
流动性风险管理的注意事项监控体系的注意事项金融机构需要建立高效的资产负债监控系统，实时或近实时地了解机构的资产负债、流动性情况和市场需求。
流动性管理体系的注意事项金融机构应该建立一套完备的流动性管理政策，确保其及时发现和解决流动性风险，及时调整和匹配资产和负债，以稳定公司经营和投资业务。
金融机构应急准备体系的注意事项流动性风险管理体系应配备健全的应急预案，以应对由于流动性风险带来的各种可能的风险问题。
这些应急预案涉及资产负债表稳定、信用风险管理、持续经营能力保障等方面。
流动性风险管理的重要性流动性风险是金融机构面临的最重要的风险之一。
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2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料风险管理第六章 流动性风险管理知识点：流动性风险管理方法● 定义：1、对本币的流动性风险管理2、对外币的流动性风险管理3、制订流动性应急计划● 详细描述：1.管理步骤：（1）对本币的流动性风险管理第一步，设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势。
第二步，计算特定时段内商业银行总的流动性需求。
（2）商业银行负债的流动性需求通常可以将商业银行的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的 80%。
第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其 30%左右。
第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其 15 %投入流动资产。
（3）商业银行总的流动性需求商业银行总的流动性需求=负债流动性需求+贷款流动性需求，商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的分布结构、资本结构、期限结构匹配，商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配（4）根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口。
2.流动性应急计划：商业银行应当制订外汇融资能力受损时的流动性应急计划。
通常采用两种方式：①使用本币资源并通过外汇市场将其转为外币，或使用该外汇的备用资源。
例如，根据商业银行利用外汇市场和衍生产品市场的能力，可以由总行以本币为所有外币提供流动性。
②管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排。
3.应当重视以下流动性风险管理工作：①提高流动性管理的预见性。
②建立多层次的流动性屏障。
③通过金融市场控制风险。
4.风险防控商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为信用风险，不计入风险资本。
但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。
5.商业银行除了借鉴和掌握先进的流动性管理知识／技术外，应当高度重视:（1）提高流动性管理的预见性。
（2）建立多层次的流动性屏障。
（3）通过金融市场控制风险。
例题：1.对流动性风险管理方法的说法正确的是()。
A.通常将商业银行的存款分为三类B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构D.应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排正确答案：A,C,D,E解析：商业银行负债的流动性需求与新增存款有关，而不是新增贷款2.下列属于商业银行的存款是()。
A.敏感负债B.脆弱资金C.核心存款D.大额负债E.法定储备正确答案：A,B,C解析：通常可以将商业银行的存款分为三类，第一类，敏感负债，第二类，脆弱资金第三类，核心存款3.商业银行制定本、外币流动性管理应急计划的内容主要有（）。
A.制定危机处理方案B.制定弥补现金流量不足的工作程序C.提高流动性管理的预见性D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险正确答案：A,B解析：制订流动性应急计划商业银行应当在完善流动性风险预警机制的同时，制定本外币流动性管理应急计划，主要包括两方面的内容：一是危机处理方案。
规定各部门沟通或传递信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制定在危机情况下对资产和负债处置的措施4.对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有（）A.建立和运用资产负债管理信息系统B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.依靠历史数据和管理人员的主观判断与估计流动性风险E.将流动性管理权集中到总行正确答案：A,B,C解析：国际先进做法：1.建立和运用资产负债管理信息系统2.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况3.进行动态的、精确的流动性缺口管理5.商业银行除了应当逐步借鉴和掌握先进的流动性管理知识和技术外，针对我国当前的经济形势和市场发展现状，还应当重视以下流动性风险管理工作()。
A.危机处理方案B.弥补现金流量不足的工作程序C.提高流动性管理的预见性D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险正确答案：C,D,E解析：应当重视1.提高流动性管理的预见性2.建立多层次的流动性屏障3.通过金融市场控制风险6.对于核心存款，商业银行通常仅将其()投入流动资产。
A.5%B.15%C.25%D.35%正确答案：B解析：核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其15%投 入流动资产。
7.目前，我国商业银行流动性风险管理的通常做法包括（）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.由计划资金部门负责日常流动性管理C.成立由行长和各主要业务部门负责人参加的流动性委员会D.运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金E.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核正确答案：A,B,C,E解析：运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘会增加流动性风险8.商业银行通常将核心存款的()投入流动资产。
A.80%B.15%C.30%D.75%正确答案：B解析：A选项应该是是敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
C选项应该是脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。
B选项为核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其15%投 入流动资产。
9.中国人民银行从()开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度。
A.2002年B.2003年C.2004年D.2005年正确答案：C解析：经国务院批准,中国人民银行日前决定从2004年4月25号起实行差别存款准备金率制度，记住这个关键时间10.通常将商业银行的存款分为三类，下列不属于的是()。
A.核心存款B.脆弱资金C.流动资产D.敏感负债正确答案：C解析：流动资产属于资金流动链条中的一个环节；商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。
第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。
商业银行可将其15%投入流动资产11.商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。
A.分布结构B.资本结构C.币种结构D.期限结构E.以上都是正确答案：A,B,D解析：商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的分布结构、资本结构、期限结构匹配12.在对外币的管理中，银行（）实施对每一种货币的流动性管理策略。
A.必须B.不需要C.可以用也可以不用D.以上都不对正确答案：A解析：高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构，可以将流动性管理权限集中在总部或下放至在货币发行国的分行，但都应赋予总部最终的监督和控制全球流动性的权力。
其次是制定各币种的流动性管理策略13.如果一家商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（）亿元。
A.400B.300C.200D.-100正确答案：A解析：融资需求（借入资金）=融资缺口+流动性资产=（贷款平均额-核心存款平均额）+流动性资产=（600-300）+100=40014.商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以（）等多级流动性准备，实现弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动性风险A.现金备付B.二级备付C.三级备付D.四级备付E.法定准备正确答案：A,B,C,E解析：商业银行应当根据资产负债的不同流动性，以现金备付、二级备付、三级备付、法定准备等多级流动性准备，实行弹性的、多层次的资产负债期限结构匹配15.以下选项中通常被认为是商业银行敏感负债的是（）。
A.电力等费用收入B.大额协议存款C.政府税款D.证券业存款正确答案：D解析：敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债， 商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
16.假设某商业银行敏感负债为1000万元，脆弱资金2000万元，核心存款1000万元，法定储备为500万元，则商业银行负债的流动性需求为（）。
A.825B.875C.925D.975正确答案：C解析：计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款） 流动性需求，商业银行负债的流动性需求=0.8*（敏感负债-法定储备）+0.3*（脆弱资金-法定储备）+0.15*（核心存款-法定储备）=0.8*500+0.3*1500+0.15*500=40060.根据存款分类原则，可以获得商业银行负债的流动性需求为925。
17.对于商业银行的脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其（）左右。
A.0.8B.0.15C.0.3D.0.75正确答案：C解析：商业银行的脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其0.3左右。
18.下面哪一项不是商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道（）。
A.公开市场B.货币市场C.债券市场D.资本市场正确答案：D解析：公开市场、货币市场和债券市场是商业银行获取资金、满足流动性需求的快捷通道。
特别是在大力发展货币市场基金的背景下，市场参与主体的多元化将使货币市场更加具有纵深性，成为各商业银行吸纳和中和流动性的场所。
19.通常可以将商业银行的存款分为（）三类。
A.敏感资金B.脆弱负债C.敏感负债D.脆弱资金E.核心存款正确答案：C,D,E解析：计算特定时段内商业银行总的流动性需求，等于负债流动性需求加上资产（贷款） 流动性需求。
商业银行的负债流动性需求。
商业银行可将特定时段内的存款分为三类：第一类，敏感负债，对利率非常敏感，随时都可能提取，如证券业存款。
对这部分负债，商业银行应保持较强的流动性储备，可持有其总额的80%。
第二类，脆弱资金，部分为短期内提取的存款，如政府税款、电力等费用收入。
商业银行可以流动资产的形式持有其30%左右。
第三类，核心存款，除极少部分外，几乎不会在一年内提取。