实践体验外汇网格交易法(绝密帖)

一下。 渔网法的特点�
以下是在网络搜索资料的集合。供大家看看。百家争鸣。
�1�单向建仓�双向建仓可以认为是两个渔网��
�2�按区间建仓�
�3�不在同一价位区间重复建仓�
�4�不止损�
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�5�固定的止盈�
渔网法的理念�外汇价格是震荡�暂时的亏损并不可怕�总会赚回来
的。我对渔网法是这样理解�
�1�一个价位区间�就是渔网的一个网眼�建仓就是建了一个网眼�
能力。 7、布网方式一。每隔 20 点布一单�每单止盈 25 点�这样每开仓一 新单同时获利平仓一单�账户同时会有一多单一空单。假设条件�交 易没有佣金�只有 5 个点差。如果点差佣金较大�需要调大每单的止 盈点数�这样会导致同时带有 2 张空单和 2 张多单�增大了成本和风 险。如果不调整�这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。 8、顺势更换布网密度�灵活调整获利点差。假设每隔 10 点布一单� 在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离 100 点空间。每隔 10 点 布一单。不同获利点差组成不同布网密度。根据以上条件布网方式如 下� a)布网方式二。每单获利 20 点�可设 9 单�点差成本 45 点�获利总 值 180 点�盈利 135 点。账户最多同时带有 2 张空单和 2 张多单。 b)布网方式三。每单获利 30 点�可设 8 单�点差成本 40 点�获利总 值 240 点�盈利 200 点。账户最多同时带有 3 张空单和 3 张多单。资 金需求更大�风险和收益更高。 c)布网方式四。每单获利 40 点�可设 7 单�点差成本 35 点�获利总 值 280 点�盈利 245 点。账户最多同时带有 4 张空单和 4 张多单。这 是我觉得最适合 5000 美元以上账户。 d)布网方式五。每单获利 50 点�可设 6 单�点差成本 30 点�获利总 值 300 点�盈利 270 点。账户最多同时带有 5 张空单和 5 张多单。获 利点数过高�平仓概率过低。 e)布网方式六。每单获利 60 点�可设 5 单�点差成本 25 点�获利总
单 3 单空单时行情反转上升�你的净值减少了�这时才会调整多单的 布网对冲空单。账户上带着的账单越来越多�空单中有一单巨亏�两 单小亏�三个多单可能也是一巨亏两小亏或是都是小获利。如此反复� 第二矛盾就出来�你的净值是不得不减少�没完没了�陷入了困局。 这困局使你不能平仓�如果全部平仓你的余额就变成你的净值一样亏 大了。如果你删掉所有未成交单�等空单下降一波把空单平掉�再等 上升一波把多单平掉�你能挣钱�是净值向余额靠近。可是这样你面 临了巨大风险�在你平掉所有空单后�账户只剩下多单�行情继续下 跌�账户的多单都是巨亏�净值快速减少。这时候�你需要对关键价 位和趋势方向有一定假设�一旦假设错误条件成立马上做空单对冲� 或者净值已经到了无法对冲的界限�马上做对冲单。例如你有 4 手空 单�每单保证金是 1000 美元�这样你的可用保证金必须有 4000 美元 以上给你做 4 手多单对冲�记得要计算交易点差和佣金和隔夜利息� 记得是 4000 美元以上。不然你无法对冲�这样净值是你无法控制了� 只能向天祈祷。�这里说得比较乱�但是非常现实的问题�去模拟� 去实践一下�这一定要明白的。� D�实践过后�渔网交易法就是依据对冲原理有点类似锁仓�设置许 多设有固定盈利的单�使账户余额增大净值不变�接着就是在关键价 位和趋势转向下跌时平掉多方的单�在下跌到关键价位和趋势转向时 平掉剩下的空单。反之亦然。渔网交易法比一般的对冲有明显优势� 就是账户余额是不断增大的。 E�渔网交易法确实是收益高�但是很多时候在凌晨回出现爆炸行情�
户中的空单�你的账户就只有巨亏的空单�由于没有多单进行对冲�
净值也巨额减少�爆仓风险加大�渔网的布网密度越高�收益和风险
也越高�收网的概率越低。因此根据最近行情分析与预测�适当的布
网幅度和布网密度有助于提高收网概率和保证风险与收益平衡。至于
如何调整�以上已经提到过�但是并不完整�希望各位操盘高手指教
而没有更多的亏损了。好�再来看收入情况�当渔网完全建成后�价 格每下降 100 点�我们就可以赚一个仓位�即赚�$10 美金。如果每 年有 100 次降 100 点�事实上�GBPUSD 在 2004~2005 这两年间�确 实每年有 100 次 100 点的变化��则每年我们将赚$1000�这样�投 资回报率是�22%�近 5 年后收回成本�注意�这里还没有考虑保证 金率的要求�如果保证金率是 100%�那我们在户头上的钱必须是 4650 * 2�即�$9300�虽然另一半是不会被亏损掉的�但它确实要我们拿 出这么多钱来�。 通过上述分析�对这种交易法�我想已经有了更新刻的认识了� �1�看上去似会出现无限亏损�但实事上一个货币对的变化范围总 是有限的�这个假设和技术分析一样�是建立在概率基础上的�但实 际上�它的可确定性相比其它技术分析手段要可靠很多�� �2�这个亏损我们认为是建网的最大投入成本。另外�它只是浮亏� 不会表示在账面上。从这点看�渔网交易法和其它方法有一个理念上 的完全不同点�其它方法是要保证本金�而如果你决定采用渔网法� 你就做好这个最大建网成本投入的心里准备�就像开饭店一样�本金 是可能会被花掉的。 �3�渔网建成后�接下来就只有赚钱了�但是赚钱似乎很少�在不 考虑保证金率的前提下�年盈利才 20%�如果按要求达到 100%的保证 金率�那年盈利才 10%。 �4�另外�如果建仓的方向是正利息的方向�在网络建成后�我们 还可以获得利息收入。如�利息是每天每手$2�则在渔网建到最大�30
实践体验---外汇网格交易法�绝密帖�
实践体验--网格交易法�厚德用真仓实践了网络交易法�获利比 以前多了几倍�但曾经多次面临爆仓威胁。以下是这段实践的总结� 真诚与大家交流共享。望更多外汇投资者前来交流。 1、永远不认赔钱�死撑到最后�以爆仓为最大风险�同时获利十分 丰厚。 2、行情 80%是区间走势。此交易法假设最理想情况是�行情在布网 幅度内来回走。行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走�达到 渔网最低价位单后收网。 3、需要很大的资本�在实践中布网的做法就是对冲锁仓�账户余额 不断增多�净值不变。接着行情反向走�余额不变�净值随着亏损单 回本而不断增加�直到与余额一致。这是对网络交易法的基本认识。 4、许多爆仓的情况就是在单边行情中�单边行情超过了渔网布网范 围�或者渔网密度没有及时调整�或者可用保证金已不足够新成交对 冲单�等原因导致空单与多单无法对冲�换句话说就是已经开仓的多 单与空单数量一样�这导致账户余额不断增大�而净值不断减少�直 至被强制平仓。 5、保护你的净值是渔网交易法重点。一定要明白使用网络交易中� 账户余额与净值是不一致的�而当净值降到 0 时�你就爆仓了。使用 网络交易法关键在于控制你账户的净值�让其有足够保证金去做对 冲。 6、除了懂得对冲外�需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定
值 300 点�盈利 275 点。账户最多同时带有 6 张空单和 6 张多单。 9、如何灵活使用布网密度来保护你的净值,应对各种让你爆仓的情 况。这里开始就必须要趋势方向和关键价位的判断能力了。 A�当单边上升行情超过原来布网范围�你的账户带有 2 单巨亏的空 单�余额很大�但是净值不断减少。你这时需要在现价上方采用“布 网方式三”。这样才能保护你的净值�同时余额能不断增大�净值得 到对冲单的保护不再快速减少� B�当行情已经上涨了一波�在关键价位遇到阻力时�需要手动的平 掉所有多单�在价位下方采用“布网方式一”�前提是你的净值足够 多�否则就不设�等待行情下跌�让巨亏的空单获利平仓。 C�渔网矛盾�例如采用“布网方式一”�在布网后�如果行情上升 一波�在账户里带这 1 张多单和 1 张空单�余额在多单不断获利平仓 而增大�而因为账户一直带有一张不断亏损的空单使得净值是不变 的。这时行情开始掉头向下走�而现价位下方有一部分是没有挂单� 是之前多单平仓的空白部分。这时候我们面临第一个矛盾�如果我们 在现价下午空白处布下空单渔网�那么我们打破原来渔网的平衡�你 的账户可能带有一多单和两空单�当行情继续下走�你的净值就开始 不断增大�当行情掉头走高�净值就不断变小。在出现第二种情况时� 你必须采取措施。这时你可以把现价上方的渔网调整为“布网方式 二”使你的帐户能同时有 2 张多单来对冲 2 张空单。如果出现多次反 转走势后�你所使用的“布网方式三”“布网方式四”使得你所带的 账单数量不断增大�余额不断增大�净值会减少�因为在带有 2 张多
网格交易需要相对较多的资金�原则上在任何点位进入都可以� 但资金管理很重要。如果目前的点位难以判断高低�以操作 1 只股票 为例�第一次可以投入一半的资金�然后做好股价下跌 50%的准备。 具体操作是�画好 5%的固定网格�把股票数分为 10 份�每上涨 5% 卖出 1 份股票�每下跌 5%买入 1 份股票�这样手中的股票可以应付 股价单边上涨 10 个 5%�资金可以应付单边下跌 10 个 5%。中间如有 反复�每次对冲获利大约是总资金的 1/20 的 4%�手续费按 1%计算�。 总体看�如果 1 个月有 10 次对冲�月盈利是(1/20)*0.04*10=2%�年 收益在 25%以上。保守说�即使股价波动很小�每个月对冲 2 次�结 果也不比银行差。从目前中国市场看�没有什么股票的波动性会这么 差。如果操作指数基金更好�不愁没有波动�手续费还少。
个仓位�0.3 手�时�每天利息是$0.6�每年是$216。晕�也不多� 从这上述分析中我们可以看到�渔网法的优点是简单�很容易实
现�并且有较大的稳定的盈利。但缺点也很明显�盈利太少。 下一步�就是在增加建网成本的前提下�研究如何增加盈利。一种方 法就是同一个货币对双方向建网�这时建网的最大成本不会增加�但 年收益可以增加 1 倍左右�假设涨的次数和跌的次数相同��这样只 需 2 年就可以收回成本了。 网格交易法在股票市场的应用
面对这类行情要增大渔网的布网幅度减少布网密度�而且在渔网最外
边的一单最好不要设止盈。也就是说在渔网最高价和最低价位的单是
不设止盈的。因为在你总不是能分秒盯盘�你也总有睡觉休息时候�
而且几秒钟波动 100 点的行情是时有发生的。
F�渔网的布网幅度越小�收网的概率越高�但是风险也越高。因为
当出现暴升行情时�渔网的多单轻易获利平仓后�再没有多单对冲账
�2�当某个仓位获利平仓的时候�认为是该网眼已经捕到渔了�
�3�当价格向反方向变化时�认为是修建这个网眼的成本投入�只 是这个投入可能会逐渐增加到很大的程度�。
有人说�渔网法其实就是死扛�不认赔�我原来也这么认为�但 是现在我觉得�这其实应该说是渔网的建网成本。
好�下面对渔网法进行分析。 先假设�我们的建仓方向是空�每个仓位 0.01 手�价格区间是 100 点�即每隔 100 点建一个空仓�。 另上�我们先考虑最最简单的情况。为了研究方便�我们先忽略一些 次要的因素�我们先不考虑点差�认为点差为 0�和隔夜利息。�在 实际交易中�如果增加止盈价位�减小交易频度�点差的影响也是很 小的�另外�实际交易中�可以不算隔夜利息的经纪商�但实际上� 隔夜利息有时是对我们有利的�但现在先不考虑�。再做一个简化� 假设外汇的变化是直线的�中间没有反复的波动。好�现在假设有一 个货币对�它的最大变化是 3000 点�每手每点是$10�即买 1 手�涨 1 点�赚$10�。一段时间里�该货币对先涨了 3000 点�很糟糕�我 们的所有仓位全部亏损�亏损点数是�3000 + 2900 + 2800 „ + 100 = 46500 点�0.01 手就是$4650。现在�我们已经亏了$4650 了�但 是�请记住�该货币对的最大变化是 3000 点�也就是说�我们的亏 损已经达到的最大值。这个最大值�我认为就是渔网的建网的最大成 本。 从此以后�只会该货币也再涨出这 3000 点�这个成本就不会变 化�也就是说�我们的投入进入了收获期。从止�我们就只有收入�