外汇网格交易法
网格交易趋势变动的技巧
网格交易趋势变动的技巧
网格交易是一种利用价格波动进行交易的策略，而趋势变动是决定价格波动方向的重要因素之一。
因此，在网格交易中，掌握趋势变动的技巧非常重要。
以下是一些可以用来识别趋势变化的技巧：
1.使用移动平均线：移动平均线可以帮助您识别趋势的方向。
例如，在上涨趋势中，价格通常会保持在移动平均线的上方。
如果价格跌破移动平均线，这可能意味着趋势正在变弱或转变为下跌趋势。
2.使用趋势线：趋势线可以帮助您确定价格运动的方向和趋势的转折点。
例如，在上涨期间，您可以通过将趋势线绘制在价格波动的低点来确定支撑区域。
如果价格突破趋势线，这可能意味着趋势正在变弱或转变为下跌趋势。
3.使用技术指标：技术指标如RSI、MACD等可以帮助您识别价格趋势的强弱。
例如，当RSI超过70时，表示价格被超买，而超过30时表示价格被超卖。
这些信息可以用来判断趋势的强度和可能的转折点。
4.跟踪新闻事件：新闻事件可以影响市场的情绪和趋势。
了解和跟踪与您交易资产相关的新闻事件是重要的，因为它们可能会导致价格波动和趋势的变化。
5.使用价格和交易量：价格和交易量可以提供关于趋势变化的重要信息。
例如，如果价格出现明显的上涨并伴随着交易量的增加，那么这可能意味着市场在倾向
于上涨。
相反，如果价格突然下跌并且交易量也下降，那么这可能意味着市场在变得更加不确定或疲软。
外汇网格交易法
外汇网格交易法所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓卖单。
这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中来回获利。
网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。
根据价差波动特征，设置如下网格操作手法：网络交易法做沪金期货与au(t＋d)跨市交易示意此处约定，将黄金价差当作单一品种进行交易，如果湜做多，实际操作为以相应手数同时做多期货、做空现货；如果湜做空，实际操作湜以相同手数同时做多现货、做空期货。
这湜以期货减去现货价差为例来说明的，如果使用现货减去期货，则要倒置做单方向。
为方便讲解，以下称这个虚设的单一品种为“金差”。
如表所示，设以0为中轴(实际情况可自行调整，每个时段不同，本文仅为示意)，在价差达菿1.5戓-1.5以上戓以下布相应的买卖单，每达菿一个相应的刻度，按计划做空戓做多“金差”，同时设置它的止盈为2元/克，不设止损。
现作简单假设演示系统运行：设“金差”初始价格为0，当向上达菿1.5元/克时，建空单5手，设止盈价为-0.5元/克;当价格继续上行至2元/克时，再建空单5手，设止盈价为0元/克，此时浮动盈亏为-2500元;当价格继续上行至2.5元/克时，再建空单8手，设止盈价为0.5元/克，此时浮动盈亏为-7500元。
以此类推，最高达菿价格大于4元/克时，仓位最大达菿130手，而浮动盈亏则达菿-66500元。
设价格达菿4元以后向下回调，当达菿0元时，盈利为+250000，仍有5手空单没有达菿预定目标而保留。
而当价格继续向下进展，触及-1.5元/克时，空单已完全平仓，按以上规律开始建多仓。
上述仓位布置最大消耗保证金按4万/手计算，当行情波动剧烈时满仓最大需要520万保证金，为防止单边暴仓风险，两边保证金量至少达菿1000万，即杠杆率只菿4倍~5倍左右湜相对安全界线。
网格交易法的理论与实践
网格交易法理论与实践一、网格交易法与改进：1.在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显趋势性行情)一种是收集区(震荡行情)。
在时间比重上震荡行情基本上占整个交易时间的70%，而走势行情只占整个交易时间的30%。
所以在外汇交易中大部分时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。
学好它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。
2.网格交易法天生具有三大优势：1。
不需要判断时机，减低操作压力。
时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。
2。
不害怕市场发生变化。
市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。
3。
可以在网格中使用任何其他的分析方法。
任何有效的方法都会增加网格的效果。
3.基本做法：所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓卖单。
这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中来回获利。
网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。
网格交易最基本的方法是：每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一点位同时放臵买单委托和卖单委托（两个账户）。
假如行情上涨就可以平掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同样的道理。
4.改进做法：在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布卖单委托。
当行情上涨时会成交并在止蠃位臵平掉一串买单，在平掉买单的位臵补上卖出委托。
行情下跌时同样的道理。
这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。
在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。
5.两种网格交易的优缺点比较：在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。
网格交易_精品文档
网格交易网格交易是一种常见的投资和交易策略，广泛应用于金融市场。
它基于一种被称为网格的买卖点阵列，通过在不同价格水平上进行买入和卖出来实现利润的最大化。
什么是网格交易网格交易是一种买入和卖出的策略，通过将资金分配在不同价格水平上，从而形成一个买卖点阵列。
这些买卖点位于资产价格的不同水平上，通常由固定的点差确定。
网格交易的原理网格交易的原理是通过在不同价格水平上分配资金，实现买入和卖出的循环。
当价格下跌时买入，当价格上涨时卖出。
通过这种方式，网格交易可以在价格波动期间实现部分利润的锁定。
网格间距和网格大小在网格交易中，网格间距是指相邻两个买卖点之间的价格差。
网格大小是指每个买卖点中包含的资金量。
通常，网格间距和网格大小是固定的，投资者可以根据市场情况进行调整。
网格交易的优势网格交易有几个优势，使得它成为投资者选择的策略之一：1.分散风险：通过将资金分配在不同价格水平上，网格交易可以实现风险的分散。
即使价格在某个区域出现大幅波动，仍然可以通过其他区域的交易产生利润。
2.灵活性：由于网格间距和网格大小可以调整，网格交易非常灵活。
投资者可以根据市场条件来调整网格参数，以适应不同的行情。
3.长期收益：网格交易有助于锁定部分利润，并在价格波动期间持续获取利润。
这使得网格交易在长期持有资产时特别有用。
网格交易的风险除了优势之外，网格交易也存在一些风险需要投资者注意：1.过度交易：由于网格交易需要在不同价格水平上进行买卖，投资者可能会频繁进行交易，导致过度交易的风险。
2.过度杠杆：某些投资者可能会使用过度杠杆来增加利润，但这样也会增加损失的风险。
3.市场方向误判：如果投资者错误地判断了市场趋势，网格交易可能会导致损失的积累。
网格交易的应用场景网格交易在各种市场情况下都可以应用，但它在横盘市场和价格波动较大的市场中尤为有效。
在这些市场中，网格交易可以在价格上升和下降的过程中实现利润的最大化。
如何进行网格交易以下是进行网格交易的基本步骤：1.确定网格间距和网格大小：根据市场情况和个人风险偏好，确定合适的网格间距和网格大小。
收集的所有网格交易法
网格交易法就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情，上下盘整时，无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险，第一是资金是否足够的风险；第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点，可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,下面是我的操作例子任选一个货币对，每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔４0点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手在当前价格之上，我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市，不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码，并且一定是可以做到整体获利的，能够把全部仓位平出来的2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手３)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的，节省了你的持仓成本4）这种交易对盘整情况也是可以反复处理的举个例子我们在ｘ点位买了一手，然后如果是空头市场，那我们就有x-40卖一手，ｘ—８０卖一手.。
．。
.。
.。
.。
.。
.总之，空头力量足够强我们是就可以获利出来的我们在x点位卖了一手，然后如果是多头市场，那我们就有x+４0买一手，x＋８０买一手。
.。
.．。
．....。
．总之，多头力量足够强我们是就可以获利出来的如果是盘整的,那我们就会成交ｘ＋40买一手,x＋80买一手.。
.。
．。
x—４0卖一手,ｘ-８0卖一手．．..．.。
.．.比如跑到x+200了，我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉，再反方向过来埋上大量卖手那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来，那埋的那些单也不会成交不占用资源利用这一机械交易原理，本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的目前我这样交易三个货币对，每天从市场长稳定收入100—200个点差其实还是很不错的，大家可以去试试看,可能一个月后就发财了至少，你不太会爆仓，只要你做到一有利润就赶紧收掉的话___＿__＿__＿____＿________＿______________分析一：网格种类最简单的网格应当是等距离，同时开多空头寸的网格。
[转载]网格交易法（绝密帖）
![[转载]网格交易法（绝密帖）](https://img.taocdn.com/s3/m/67f626df4128915f804d2b160b4e767f5acf80bb.png)
[转载]网格交易法（绝密帖）网格交易法（绝密帖）实践体验--网格交易法：厚德用真仓实践了网络交易法，获利比以前多了几倍，但曾经多次面临爆仓威胁。
以下是这段实践的总结，真诚与大家交流共享。
望更多外汇投资者前来交流。
1、永远不认赔钱，死撑到最后，以爆仓为最大风险，同时获利十分丰厚。
2、行情80%是区间走势。
此交易法假设最理想情况是：行情在布网幅度内来回走。
行情达到渔网最高的单获利平仓后就转向下走，达到渔网最低价位单后收网。
3、需要很大的资本，在实践中布网的做法就是对冲锁仓，账户余额不断增多，净值不变。
接着行情反向走，余额不变，净值随着亏损单回本而不断增加，直到与余额一致。
这是对网络交易法的基本认识。
4、许多爆仓的情况就是在单边行情中，单边行情超过了渔网布网范围，或者渔网密度没有及时调整，或者可用保证金已不足够新成交对冲单，等原因导致空单与多单无法对冲，换句话说就是已经开仓的多单与空单数量一样，这导致账户余额不断增大，而净值不断减少，直至被强制平仓。
5、保护你的净值是渔网交易法重点。
一定要明白使用网络交易中，账户余额与净值是不一致的，而当净值降到0时，你就爆仓了。
使用网络交易法关键在于控制你账户的净值，让其有足够保证金去做对冲。
6、除了懂得对冲外，需要有一定行情方向趋势判断和关键价位判定能力。
7、布网方式一。
每隔20点布一单，每单止盈25点，这样每开仓一新单同时获利平仓一单，账户同时会有一多单一空单。
假设条件：交易没有佣金，只有5个点差。
如果点差佣金较大，需要调大每单的止盈点数，这样会导致同时带有2张空单和2张多单，增大了成本和风险。
如果不调整，这样每新成交一单使净值减少与佣金一样点数。
8、顺势更换布网密度，灵活调整获利点差。
假设每隔10点布一单，在第一单开仓价位与最后一单平仓价位距离100点空间。
每隔10点布一单。
不同获利点差组成不同布网密度。
根据以上条件布网方式如下：a)布网方式二。
每单获利20点，可设9单，点差成本45点，获利总值180点，盈利135点。
网格交易法
网格交易法前几周我和大家交流的都是套利方面的策略和数据，本周我给大家介绍在震荡市中运用广泛的网格交易法，为下次介绍网格交易法在套利中的运用做铺垫。
一.传统网格交易法（一）基本原理从历史价差中为所进行网格交易的品种选定一个中间价，然而根据品种的特点(可根据历史高低点、波动性等指标)选择网格宽度，每隔一个网格宽度同时布置一张买单与卖单。
买单与卖单一般情况下不止损，但止盈点位为网格宽度。
每隔一段时间检查一下有没有获利平仓单，一旦某单获利平仓了，那么就在该单同样开仓价位重新再开设一张方向一致的单子，即始终保持每隔一个网格宽度都有一张买与卖单。
（二）在外汇市场中的运用该策略在外汇市场中用得较为频繁，主要基于行情强振荡的理论基础。
外汇市场中一段时间的价格往往在一个狭小区间强烈振荡。
为了能更明了地解释网格交易法的原理，在此仍然援引外汇市场的一个经典案例。
假设有两个账户双向交易EURUSD，其一做多EURUSD，另一做空EURUSD。
在做多账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张买单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张买单成交后获利平仓了，就在该买单的进入价位再挂同样的一张买单。
在做空账户中某一价位向上和向下每隔20点挂一张卖单，获利平仓目标20点，不设止损。
如果某张卖单成交后获利平仓了，就在该卖单的进入价位再挂同样的一张卖单。
这样就会产生三种情形：1.如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓，同时会在空头仓位留下一串呈现为账面亏损的空单。
2.如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓，同时会在多头仓位留下一串呈现为账面亏损的多单。
3.如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。
由于外汇市场是一个强振荡的市场，因此网格法能在这种行情中获得大量的盈利，这也是网格交易法的最大优点。
但是网格法有两个致命的弱点：其一，在急速的单边行情中，会导致爆仓；其二，没有足够多资金也会导致爆仓。
网格交易法介绍
第一节：无论是外汇市场还是股票市场，只要是人操作的，其表象和过程都是一样的，目前人们操作这些金融衍生工具，基本都是靠各种市场信息，技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向，但众所周知未来是不可知的，自古到今没有人可以确切预知未来，所依靠的分析数据都是过去时，虽然从统计学角度分析，可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测，但无论如何只是一种预测而已，在这些预测结果出来后，谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢？回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别，不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利，更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程，简单地讲就是：钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全，否则还不如放在银行吃利息，但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足，最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来其结果是与赌博无异，人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒为了使大家能够明确这一点，我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大，从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票，其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后，其正面与背面出现的次数将趋一致，就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%,理论上将是不输不赢，但实际上由于有交易费用以及人性的弱点："恐惧与贪婪"等多种因素的作用，最终结果都是输的，不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益，但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒，从哪里赚来的钱还将还回到哪里。
残酷的事实也验证上述理论的正确性，只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇，都逃脱不了亏损的命运，所以才有股市上一赚二平七赔的说法,用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费，稳赚不赔，难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗，或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨第二节：首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的，就说明该模型是不成功的，没有实际操作意义，如果盈利面可以大于亏损面，哪怕只有一点点，也是可以长期使用的，通过利滚利的原理长期积累可观利润，网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括，它会不放过任何一次的行情上下波动，有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点，不管股票如何上下波动，不外3种形态:上涨，盘整，下跌，上涨行情谁都可以赚到钱，下跌行情是没有人可以幸免的，现在我们来看盘整行情，由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验，由于盘整行情的神出鬼没，用普通习惯的操作方法，在盘整行情中是很难赚到钱的，经常是高买低卖，左右挨耳光•而网格法由于不依赖人为的思考，完全是一种程序行为，像渔网一样，可以把比网格大的波动一网打尽，所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的.如此而言，在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的，所以我们可以确认这种交易模型是会获利的•笔者通过1年的实盘验证，已经证明了网格交易法的可行性.现在介绍一下网格交易的使用方法：1.等分网格交易法，这是网格交易的最基本形式，该方法使用简单明了，操作简便,无需人为思考，基本上是完全傻瓜操作，缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险，但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法，虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡，据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中，单边走势只有20-30%几率，高位套牢的筹码也会很快解套获利的•大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近，其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点，其累计反弹幅度超过下跌幅度，这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后，到1664点不亏反赚吗•个股的价格统计结果也基本相似.具体方法如下：1）股票的选择：由于网格交易法追求的是不断的行情波动，行情波动越厉害，收益率越高，哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动，网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性，是怕不动的股票，会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法，所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度，首先要选择效益高，质地好的股票，所以基金重仓股是必须的选择，然后再选择大中盘子以下的股票，超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5-10只左右的备选股票，再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作，最好日平均振幅要大于5%2）网格区间的确定：就是确定网格的最高点和最低点，最高点就是股票历史最高价，最低点就是历史最低点，最高点比较容易容易确定，而低点有几种方案，一是历史次低点，这样可以提高资金利用率，如果你想保证资金绝对的安全，可以定最低点为股票的发行价1元，这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股，最坏的行情估计也不会在1元处呆太久•然后在最高价和最低价之间进行等分，间距要按所选择股票的日平均振幅决定，要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适，就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价，每个分格对应一个价位，把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内，它就是以后的买卖依据•这些等分的价格永恒不变，无论股票价格如何变化，我们都按这些价位买卖股票,任凭风吹浪打，我似闲庭信步.网格区间确定后就像在大河的两岸边拉上一个从河底到河面高的大网，只要比网格大的鱼一只都跑不掉，3）资金分配：在等分好网格后，依据你所可以投入市场的资金量，去除这些分格数，就得出了每个网格的可交易资金量,这时还可以对分配后的资金比例进行调整，因为据统计，在价格的极高位和极低位，行情逗留的时间不多，为提高资金利用率可以适当减少高低位的资金分配量,酌情加到中间部分，4）首次建仓：一般情况下你当前所处的价位不会超过事先设置的网格高低点，因此首次建仓买入量为最高点到目前价位的资金总量，按当前价位所处的一个5%网格位置下位价格预埋买单,等待行情波动到你预埋的价位成交，如果行情没有下跌，转而上涨,则不必等待它的下跌,在接近当前5%网格位置上位附近价格按及时价直接成交即可.比如要投入10万资金，总分网格为20格，每格分得5000元,当前价位在最高位往下数第4格位置，则首次建仓资金:5000X4=2万.5）日常交易方法:以后每日就以上次成交价格为中心，在开盘前预埋涨5%卖单，跌5%买单，买卖数量按事先计算好的每个网格的交易量•之后就不必看行情了,有时间可以看一下有成交否,如果成交买单或卖单，就以新成交价格为中心,在该成交价的5%上下位置重新再预埋买-卖单.就如同在河里下网打渔，当有鱼上网后我们起网取出鱼（获利成交退出）,之后再重新把渔网放入河里（在原来的位置再预埋买-卖单），等待下次鱼儿上网•之后以此类推.所以无论行情怎样涨到天上，跌倒地面,由于网格交易法都是保证每次低买高卖,你所做的交易都是获利行为，哪怕有资金套牢也不必担心，随着时间推移和行情的不断震荡，你终究是会获利的•关键是要持之以恒，不可半路退出不做•其实这就像现实的开店做生意原理一样,首先要准备启动资金，然后租店面置固定资产（股市却不要这项），接着进货，当然不会一次性把流动资金一次进货完，要留些备用（网格法也是要按一定比例首次建仓）,之后进入日常的零售阶段,按一定的利润加成零售商品（网格法是按5%的比例高抛股票），当出售一定量的货物之后要开始补仓（网格法是按下跌5%开始及时补仓），再做零售，日复一日.在现实的开店过程中也会出现市场状况不好市价跌落时高位进货套牢的现象但由于网格法对资金的利用很低，收益率无法太高，所以选择股票的最高价和最低价的差值不要太大.一般要求网格的数目:最少不少于15格,最多不要超过30格.20格左右是最好的，由于股票以100股为基本交易单位，所以太多的网格的数目会造成所需的本金太大.因此基本网格交易法需要改进，就像零售店的收入是比不过批发店的,等分网格交易法就像零售店，下一步要考虑开批发店，以提高收益率,等待下期升级方案（批发店）----网格法/指数建仓数学模型第三节：网格法/指数建仓数学模型上节说到等分网格法的局限问题，经过一段时间实践后,发现由于等分资金量，导致每次的买卖量太少，收益率很低，大致年收益率只能达到10%左右,无法满足要求，分析后感觉等分网格的价格区间是正确的，但每次买卖的资金量不应该等分，而要改进•改进的方向是采用以下方法：指数建仓法,就是用指数函数来指导每个等分价位的买卖量.在等分网格交易法中按5%的间隔等分了股价的基础上，用指数函数改进每次买卖数量，使得交易数量的比重按照我们理想的两个方向变化：1）.买进股票后它的成本会向阶段最低价靠近，按计算建仓后的成本只比阶段最低价高5%左右,降低了成本,从而避免了股价从高位回落时在高位建仓数量太多而高位套牢的现象2）.在卖出股票后，其卖出成本会向阶段最高点靠近，按计算卖出后的成本只比阶段最高价低5%左右，大幅提高了收益率，同时也避免了股价见到高点回落后没有及时获利了结，把该赚的钱没有及时赚到手，附图所示为买卖的数量曲线示图.等分网格交易法更注重短线的收益，而网格/指数建仓法就更注重于行情的长线趋势，所以说指数建仓法体现了长线是金短线银原则•在上一段的解释中出现了"阶段最低价"和"阶段最高价"的词，这就有疑问了，该如何确定"阶段最低价"和"阶段最高价"这两个点呢，我们知道每只股票由于它的盘子大小，所处行业,及操作的机构基金等的资金运作量的不同，各自会有不同的涨跌习惯和风格，就像人类的DNA基因一样，每只股票走势特性基本都不一样，但是其个股的DNA特征数据基本不会变化,从此我们可以分析解剖每只股票在牛熊中的走势特征来判断不同时期阶段涨跌的幅度.把以上理念转化成程序后，经过大量的历史行情模拟复盘，结果基本上达到了设计的要求,附图是把程序放到最坏的行情下（上证指数从6124点跌倒1664点）进行完全程序的行为，没有人为意识复盘操作,结果显示个股跌幅为60%-70%左右,但资金的收益率却为-6%（此时仓位是70%），就是说只要股价从最低点上涨6-7%我们就可以保本了，之后的涨幅都是赚钱了•继续复盘从2008年9月到现在的资金收益率为80%左右.该程序表现出了很好的抗跌和收益能力.。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
外汇网格交易法
所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓卖单。
这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中来回获利。
网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。
根据价差波动特征，设置如下网格操作手法：
网络交易法做沪金期货
与au(t＋d)跨市交易示意
此处约定，将黄金价差当作单一品种进行交易，如果湜做多，实际操作为以相应手数同时做多期货、做空现货；如果湜做空，实际操作湜以相同手数同时做多现货、做空期货。
这湜以期货减去现货价差为例来说明的，如果使用现货减去期货，则要倒置做单方向。
为方便讲解，以下称这个虚设的单一品种为“金差”。
如表所示，设以0为中轴(实际情况可自行调整，每个时段不同，本文仅为示意)，在价差达菿1.5戓-1.5以上戓以下布相应的买卖单，每达菿一个相应的刻度，按计划做空戓做多“金差”，同时设置它的止盈为2元/克，不设止损。
现作简单假设演示系统运行：设“金差”初始价格为0，当向上达菿1.5元/克时，建空单5手，设止盈价为-0.5元/克;当价格继续上行至2元/克时，再建空单5手，设止盈价为0元/克，此时浮动盈亏为-2500元;当价格继续上行
至2.5元/克时，再建空单8手，设止盈价为0.5元/克，此时浮动盈亏为-7500元。
以此类推，最高达菿价格大于4元/克时，仓位最大达菿130手，而浮动盈亏则达菿-66500元。
设价格达菿4元以后向下回调，当达菿0元时，盈利为+250000，仍有5手空单没有达菿预定目标而保留。
而当价格继续向下进展，触及-1.5元/克时，空单已完全平仓，按以上规律开始建多仓。
上述仓位布置最大消耗保证金按4万/手计算，当行情波动剧烈时满仓最大需要520万保证金，为防止单边暴仓风险，两边保证金量至少达菿1000万，即杠杆率只菿4倍~5倍左右湜相对安全界线。
(以上推演仅为示意，仓位、止盈点及相关细节需按自身情况自行设定。
) 风险简述
在实际操作中，期现套利亦存在一些风险，需要特别注意。
首先湜基差长时间非理性变化导致的亏损。
投机性套利操作的依据湜价差应该在理论计算戓经验推断的价差附近浮动，价差过大戓过小都湜套利交易机会。
但湜如果价差长时间不按预期回复理论戓经验值，尤其湜在临近交割月时需要强行平仓，以及期货交易中连续3天涨跌停，将甴交易所强行平仓，会使套利操作失败，单边头寸暴露在市场风险中。
另外，当行情进展菿涨跌停板时，两边合约都可能出现不能按时平仓的风险，错过交易机会，就会损失手续费以及价差不利变化带来的亏损。
此外，套利必须考虑持仓成本，过长的持仓时间将增大持仓成本，吞没利润。
其次湜操作失败。
套利要求操作者及时捕捉非理性价差，双边下单比单边下单存在更大不确定性，在价格变动激烈的时期，有可能出现一边已成交，另一边无法及时成交的情况，使得单边头寸暴露在市场风险下，套利变成纯投机操作。
再次湜单边暴仓。
套利操作从单边来看头寸完全暴露在市场风险当中，如果资金风险治理不当，跨市场套利极有可能在价格猛烈波动时单边暴仓，使得单边头寸暴露在市场风险中。
网格交易法天生具有三大优势：
1。
不需要判断时机，减低操作压力。
时机抉择是所有技术分析的难点所在，从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。
2。
不害怕市场发生变化。
市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，从而使得现有的交易系统失效。
3。
可以在网格中使用任何其他的分析方法。
任何有效的方法都会增加网格的效果。
因为这三大优势的绝对坚强性，使很多人被吸引其中。
真正的网格交易法不是一种短线交易系统。
拉网的范围越大，价格在网之外运行的几率就越小。
但短线手法明显对于网格的建立是有帮助的。
好的短线手法可以使得在逆势方向上被挂住的单子较少，而在顺势方向上则利用重仓位获利。
这是网格交易法能利用于实战的必要前提。
有些人综合了波动率突破，支持阻力位，动态仓位大小，多层网格，跟随止损，可以使得资金的回撤控制在非常小的范围。
可以想象，因为网格帐面亏损的扩大在一段趋势的方向上是指数式上升的，所以既然有人能使得资金回撤很小，那么其获利平仓的力度一定是非常惊人的。
另一个方向，是JOVE提出的定期关闭网格法，他的方式是当网格获利或亏损达到10%就全部平仓。
这样一来他可以获得非常多次的10%利润(因为行情80%以上的时间都在盘整)，而在另外一些情况下仅仅损失10%。
他的这种方式也很值得考虑，这一方面利用了网格的优势另一方面避开了长趋势对于网格的冲击。
但关闭网格毕竟是认赔，如果有办法对付长趋势对于网格的冲击的话，那么永久性的网格显然在未来具有更大的潜力，永不认赔直到获利平仓是网格操作法的核心思想。
这仅仅是我个人的猜测，还很难说有可靠的理论依据。
可以这么设想，在一年以后，操作的区间到达了一个新的区域，在这个区域，操作的单量比起一年前可能要大1倍到2倍，这时候一年前在最远端挂住的那些单子对于帐面亏损的影响就不那么大了。
只要能始终保证获利平仓不断增加可用的资金，那么越靠近当前的单子份量越大，越是对帐户具有更大的影响。
一般来说，拉网前需要先准备好一年的波动区间，比如EURUSD是2000点，CHFJPY是1000点，然后调整网格大小和单子大小，使得最大回撤不超过总资金的20%，然后再同时做多几个对。