深化推进全面风险管理工作规划

立足五个依托持续深化全面风险管理——江南银行深化推进2012年全面风险管理工作规划各位同仁，根据会议部署安排，下面我就江南银行2012年全辖持续推进全面风险管理工作做一规划报告。

目前全面风险管理进展现状江南银行成立以来，全辖在全面风险管理理念指引下，从“强化风险管理制度、疏通风险监控渠道、建立风险评价机制”着手，稳步推进了全面风险管理体系建设的实践与探索，主要进展表现为：(一)明确规划了江南银行实施全面风险管理的领域范围。

将本行客户、业务、产品等面临的信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险、国别风险等各类风险的经营与监控纳入日常工作要求范围之内，相继出台江南银行信用、市场、操作、流动性、声誉、合规、信息科技等大类风险管理制度，使本行实施全面风险管理业务领域、职责范围、流程方法等逐步清晰明朗化。

(二)界定与理顺了风险管理“三个中心、三道防线”职能边界。

按决策、执行、监督框架界定董事会、管理层、监事会在风险决策、风险控制、风险监督“三大中心”职能边界，并从强化风险管理纵向指导、横向联动、监督改善“三道防线”角度逐步理清现有内设组织机构相应职责。

(三)探索构建了“专业风险分工负责、全面风险统筹联动”网络。

在总行，各条线部室作为专业风险管控第一道防线，对本部室和部室条线风险管理负第一责任；部室之间依据业务侧重与交叉情况，规划部署了风险管理的“归口与联动”。

在支行，明确支行行长是其辖内风险管理第一责任人，分管内控副行长作为分支机构首席风险经理，依托条线派驻制度推进辖内日常风险管理工作。

(四)启动推进了本外币业务经营风险的流程化一体联动管理。

一方面推进国际业务与本币业务一样纳入全行条线管理网络，改变国际业务相对封闭独立运行不利于全面风险管理与内控局面；另一方面强化本行市场、科技、流动性等专业风险领域和资金业务、国际业务等条线的风险管理力度，探索专业业务与风险管理对接人才的渗透培育与推进破解相对封闭运行领域内控瓶颈问题。

(五)部署建立了旨在强化全面风险信息联络与联动管理机制。

一方面部署建立全面风险管理联络员制度，细化了有关风险管理信息的联络工作内容，全面风险“信息纵向联络”局面逐步形成。

另一方面探索规划了全面风险管理联席会议制度，协调处理部门间风险事项的联动落实工作，但因多种主客观条件制约，此项工作未能实质展开，全面风险“管理横向联动”局面尚未呈现。

(六)强化推进了全辖全面风险管理应用理念的培植与运用。

这两年来，通过编制风险管理制度汇编、合规手册和业务操作手册的引导，通过条线部门各类业务培训和以会代训的专题应用理念讲座，通过统一组织风险管理知识测试与竞赛活动，逐步强化了全辖全面风险管理意识与工作实践的结合，有效拓展了全辖风险管理应用理念视野与应用意识。

(七)探索推动全辖组织开展全面风险管理能力提升活动。

通过制定“江南银行全面提高风险管理能力实施方案”，确立“抓住重点、以点带面、狠抓落实、全面提高”策略部署，相应部门开展日常检查辅导、先后组织8个单位试点和全辖推广后3月9月多部门联合开展的两次全面检查、以及风险管理部“回头看”现场随机飞行巡查与辅导，进一步强化了全辖风险管理应用理念与日常经营行为的有机结合。

(八)初步搭建了基于实施全面风险管理的科技操作平台建设。

首先我行自主开发的独立综合业务系统已经上线运行，为后续开发深层次风险管理应用系统扫清了操作平台障碍；其次基于“一图两表工程”和“PDCA循环改善”推进全业务风险管理平台建设的“江南银行流程与合规风险管理系统”也已经上线运行，为后续深化推进全辖操作风险管理信息系统建设提供了有益探索。

深化2012全面风险管理工作规划总体说来，江南银行经过两年持续实践探索，全面风险管理工作从理念、体系、网络、机制、方式、方法、行动等方面都已取得了一定成效，但我们也明显地感觉到：目前全面风险管理工作似乎已进入“瓶颈期”——没有多部门深化推动，仅仅依靠理念培育、机制引导、传统经验、人员布控等已经难以适应目前快速发展的经营需要，仅仅依靠初浅手段已很难将全面风险管理工作向更深层次与更广领域推进。

基于这一现实和银行同业发展态势，为有效推动全面风险管理向更深层次发展，走出目前面临的制约“瓶颈”，我部已提交2012-2016深化风险管理思路规划，为此2012年全行上下在做好风险管理常规事务的同时应通力协作、立足五个依托(不单只是某部门职责)，着重推进如下几方面工作：(一)依托巴塞尔协议框架深化推进江南银行全面风险管理工作。

首先，切实强化资产负债管理职能，要根据巴塞尔新资本协议第一支柱和《农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》，主动强化本行在“信用、市场、操作”三大风险监管资本计量中对应风险资产的动态配置与管理，在经营中综合考虑风险、收益、资本的平衡关系，逐步提升本行资本管理的前瞻性及其对资产刚性约束的管理能力。

第二，按照新资本协议第二支柱关于商业银行要建立完备的“内部资本充足率评估程序(ICAAP)”要求，今年总行的着力点是强化疏通各业务部门经营的风险识别、控制与报告流程，完善风险管理条线专业风险评估、报告、缓释与管理程序、强化审计条线风险管理后评估的评价改善功能。

第三，参照银监会关于《农村银行机构实施巴塞尔新资本协议的指导意见》时间进度要求，结合我行目前综合系统应用与管理系统开发情况，着手开展“江南银行实施新资本协议差距分析及新资本协议实施规划”工作，条件成熟时适时提请董事会审议启动本行完整的巴塞尔新资本协议项目，便于早日取得向监管部门申请实施验收条件。

(二)依托董事会第二个三年发展规划项目强化战略风险管理工作。

2012年是本行董事会换届“衔接年”，强化战略风险管理职能已经提到事关江南银行长期稳健发展的工作日程，今年增设发展研究部就是要补救“筹建以来江南银行目前发展战略日常管理职能缺位”这一课，银行是经营风险的行业，风险管理战略是银行发展战略的基石，新的三年发展规划工作窗口即将开启，而我行目前尚无基于发展战略的完整风险管理战略文本，风险管理政策也比较粗糙，这是我行目前“风险管理战略-风险管理政策-风险管理办法-业务管理办法-业务操作流程”这一风险管理政策体系饱受监管部门垢病的重要原因，因此，籍发展研究部主持新三年发展规划、风险战略规划而修订相应风险管理政策将是2012年董事会办公室、发展研究部、风险管理部和相关部门的重要工作内容。

(三)依托科技系统开发项目不断推进重点业务领域风险管理深度。

在信用风险深化管理上，2012年要依托“信贷工厂”系统的开发应用，通过客户申贷评分卡、信贷自动化审批作业和贷后管理相应模块，先期实现零售信贷业务工厂化作业，标准化管理与积累信贷经营数据，为本行后期公司类客户信用评级系统建设、信贷押品系统化管理和贷后管理预警系统建设等创造条件，不断推动现行传统粗放管理向精细化管理转型。

在市场风险深化管理上，2012年争取推动本外币资金交易与衍生产品的风险管理系统平台建设取得实质性进展，不断完善市场风险管理框架与运行机制，探索与推动本行资金业务运行“前中后”制约岗位在资金业务部、风险管理部和计划财务部合理分离的改革，有效增进资金业务“流程化”操作，着力改善目前资金业务相对封闭运行现状下资金交易操作风险和业务市场风险难以有效制衡与控制的风险隐患。

在操作风险深化管理上，一是大力推动“集中作业平台”的开发建设，可先期实现全辖非流程会计业务授权的集中操作和同城业务结算的集中作业，条件成熟时再推进信贷用信业务的集中作业，通过系统平台“票据切片多人即时同步集中作业”有效管理“业务运行”操作风险，推动网点营销转型；二是要继续推动“合规管理系统”的深化开发与应用，依托违规事件录入窗口启动本行操作风险事件库建设，实现操作风险信息网络化、多部门、动态式、持续性联动管理。

在流动性风险深化管理上，2012年要依托正在开发的全成本管理系统中“资产负债管理的资本配置”约束与引导流动性风险管理的功能建设，依据“负债来源与特性”合理摆布风险资产的总量、结构及其期限，进一步强化本行资产负债业务匹配性管理，同时不断完善与优化本行流动性风险管理政策、制度、流程，定期开展不同情形下流动性压力测试与预判工作，及时做好应急预案与应急管理。

(四)依托现行组织架构重点强化“风险事务的部门横向联动管理”。

当前，我行依托现有组织架构，按照“三大中心、三道防线”风控格局，已经建立了“专业风险分工负责、全面风险统筹联动”管理网络，也规划了“风险信息纵向联络报告”与“风险事务横向联动管理”的工作机制。

总体上来说，2011年全行上下“风险信息纵向联络报告”体系与氛围已经形成，不足的是部门间“风险事务横向联动管理”工作还没有实质性展开，分析原因除了传统习惯做法与思想认识影响外，更重要的还是部门重视程度问题，这种跨部门的机制没有高层领导牵头相关部门召开“联席会议”，仅靠我们工作人员“游说建议”是解决不了问题的。

在目前没有先进管理技术前提下要推进全面风险管理工作必须依赖各风险归口部门联动工作机制，为强化这方面工作，建议2012年中高层领导务必要重视并倾注足够精力强化此项工作：只要风险信息联络报告涉及多部门的风险事项就应牵头相关部门总经理或至少副总经理参加“联席会议”当场部署解决（不必按月按季），这样才能真正推动“风险联络”与“风险联动”的有机结合，将风险管理事务落实到各部门的日常工作行动中去。

(五)依托资本配置导向逐步推行以风险容忍度为基础风险限额管理。

首先，依据现有资本实力和董事会确认的资本充足率指标预算年度内江南银行最大可以承受的风险资产总量(总体风险容忍度)；第二，依据董事会决策层确立的各项业务风险管理偏好并结合年度经营发展速度指标等相关因素测算分配具体业务类别(如信贷业务、资金业务等)可以承受的最大风险资产(业务类别风险容忍度)；第三，再依据历史数据并结合管理层专业经验设置相应风险资产限额预警阀值进行限额的监测控制(业务类别风险预警阀值)；第四，依据本行资产负债管理要求和单项的信贷政策、资金运营规划来确定具体业务类别的风险敞口(按业务类别的最高风险限额)，并设定日常监测预警阀值按照“限额设定与监控管理流程”实施严格的限额管理；第五，在各业务类别最高风险限额内再根据管理政策需要还可以依据产品、客户、行业、甚至区域等多个维度进一步细化分解成更加具体层级的风险限额(业务限额)从而达成真正意义“量力而行”的资本约束型经营管理转型。

同志们，全面风险管理工作，首先是全员参与、全过程推进，我们不仅要从思想上统一认识——银行是经营风险的行业，深化风险管理本质就是提升我们自身的经营管理水平；我们更要从行动上积极主动——推进风险管理不能只是开个会做做报告，而是全行上下共同的职责，江南银行已处于如何向现代商业银行经营转型的十字路口，其关键就在提升我们的核心竞争能力，而这关键的关键就是如何提升我们驾驶风险的管理能力，说到底就是要抛开固有的习惯性思维束缚，勇于突破多少年不变的“循环往复”，在既定“专业风险分工负责、全面风险统筹联动”管理机制下，各部门必须积极主动去拓展专业空间、做精专业业务，不断持续深化才能真正实现转型（思维与行动的转型才是真实的转型）。