第十二章商业银行操作风险度量与管理
商业银行操作风险测定与管理
商业银行操作风险测定与管理商业银行作为金融机构，在日常业务运作过程中不可避免地面临着各种操作风险。
操作风险指的是由于内部失误、系统故障、不当行为等因素导致的损失风险。
因此，商业银行需要进行操作风险测定与管理，以降低潜在的风险和损失。
本文将详细介绍商业银行操作风险测定与管理的相关内容。
首先，商业银行需要对操作风险进行测定。
操作风险的测定是对风险因素进行量化和分析的过程。
商业银行可以根据自身的业务特点和风险偏好，选择适合的测定方法。
常见的测定方法包括：事件损失法、基本指标法和风险因素分析法。
其次，商业银行需要对操作风险进行管理。
操作风险的管理是为了减少潜在损失，并确保商业银行的正常运营。
商业银行可以从以下几个方面进行管理。
第一，在内部控制方面，商业银行需要建立完善的内部控制制度和流程，并对其进行有效监督和检查。
内部控制可以包括人员配备、业务流程、信息系统、审计等方面的控制措施，旨在保证业务操作的合规性和规范性。
第二，在人员培训方面，商业银行需要加强对员工的培训和教育，提高其风险意识和操作技能。
商业银行可以通过开展风险培训、操作规范培训等方式，增强员工的风险管理能力，降低操作风险的发生概率。
第三，在信息技术方面，商业银行需要加强信息系统的安全性和稳定性。
商业银行可以采用先进的信息技术手段，提高系统的抗风险能力，加强网络安全防护，确保客户的信息和资金安全。
第四，在合规管理方面，商业银行需要严格落实相关法律法规和监管要求，规范业务操作行为，防止违规行为和不当行为的发生。
商业银行应加强对内部控制的监管和自查，确保合规运营。
第五，在风险监测方面，商业银行需要建立有效的风险监测和预警机制。
商业银行可以通过建立风险指标体系、制定风险预警指标、开展风险模拟和压力测试等方式，对操作风险进行实时监测和预警，及时采取风险控制措施，避免潜在风险的暴露和扩大。
总之，商业银行操作风险测定与管理是商业银行日常运营的重要内容。
商业银行需要通过有效的测定方法进行风险评估，针对性地制定相应的风险管理策略和措施，从内控、人员培训、信息技术、合规管理和风险监测等方面减少潜在损失，确保商业银行的正常运营。
商业银行操作风险与系统性风险度量
汇报人： 2023-11-26
目 录
• 商业银行操作风险概述 • 操作风险度量方法 • 商业银行系统性风险概述 • 系统性风险度量方法 • 操作风险与系统性风险的关联性 • 风险管理技术展望与挑战
CHAPTER 01
商业银行操作风险概述
操作风险定义
01
操作风险是指由不完善或有问题 的内部程序、人员和系统或外部 事件所造成损失的风险。
基于金融变量的度量方法
财务比率分析
通过分析银行的财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等，提取与操作风险相关的财务指标 ，如不良贷款率、逾期贷款率等，以评估操作风险。
金融衍生品定价模型
利用金融衍生品定价模型，如期权定价模型，通过输入相关参数，计算出银行面临的操作风险价值。
基于统计模型的度量方法
操作风险管理流程
商业银行操作风险管理流程包括风险识 别、评估、控制和监控四个环节。
监控是对整个风险管理过程进行持续观 察和记录，以确保有效的风险管理。
风险控制是根据评估结果采取措施来防 止或减轻操作风险，包括制定和实施政 策和流程、培训员工等。
风险识别是发现和记录潜在的操作风险 事件，可以通过定期的内部审计、员工 反馈和风险报告来实现。
和成本压力。
监管要求
随着金融监管的加强，风险 管理技术的实施需要符合相 关监管要求，否则可能面临 合规风险。
风险管理技术的实践与应用
在线监测
01
利用大数据和人工智能技术，实现对各类风险的在线
监测和预警，提高风险管理的实时性和有效性。
压力测试
02 通过压力测试，评估极端事件对资产组合和银行财务
状况的影响，为银行提供应对不利情况的政策建议。
商业银行操作风险度量与管理培训课程
商业银行操作风险度量与管理培训课程商业银行操作风险度量与管理是银行行业中非常重要的一个方面，它涉及到银行运营过程中可能出现的各种操作风险，并针对这些风险进行度量和管理。
因此，为了提高银行员工对操作风险的认识和理解，并有效地进行风险管理，开展一门操作风险度量与管理培训课程是非常必要的。
该培训课程旨在帮助银行员工了解操作风险及其对银行业务的影响，掌握操作风险度量的方法和工具，并学习有效的操作风险管理策略。
培训的目标是培养员工在日常业务操作中能够识别、测量和管理风险的能力，提高银行的整体风险管理水平。
首先，课程将介绍操作风险的基本概念和特点。
通过实例和案例分析，帮助员工了解不同类型的操作风险，包括内部失职、不当行为和外部事件等，并了解这些风险对银行的潜在影响。
其次，培训将介绍操作风险度量的方法和工具。
员工将学习使用各种技术和模型来度量操作风险，包括风险指标、损失事件数据库和操作风险指数等。
并会就不同的度量方法进行比较和评估，以帮助员工选择合适的方法来评估和监控操作风险。
接下来，课程将重点介绍操作风险管理的策略和措施。
员工将了解如何建立有效的风险管理框架和流程，包括风险识别、评估、减轻和监控等环节。
此外，培训还将讨论员工如何改进风险管理文化和制度，以及如何加强内部控制和审计机制，从而减少操作风险发生的可能性。
最后，培训将利用实际案例和模拟演练来锻炼员工的操作风险管理能力。
通过团队合作和角色扮演，员工将学习如何应对不同的风险情景，并制定相应的风险应对策略。
这将有助于提高员工在实际工作中处理风险事件的能力和应变能力。
总之，商业银行操作风险度量与管理培训课程是一门非常重要且实用的课程，它可以帮助银行员工提高对操作风险的认识，掌握操作风险度量和管理的方法和工具，并培养员工的风险管理能力。
这将有助于银行降低操作风险带来的损失，提高整体风险管理水平。
商业银行操作风险度量与管理培训课程的内容还包括以下几个方面：首先，课程将介绍操作风险管理的法律法规和监管要求。
操作风险控制的基本方法
内部控制是金融机构为实现经营目标, 通过制定和实施 一系列制度、程序和方法,对风险进行事前防范、事中控制 、事后监督和纠正的动态过程和机制。金融机构内部控制 的建设应遵循以下原则。 1、全面原则, 即内部控制应渗透至金融机构的各项业务过 程和各个操作环节, 覆盖所有的部门和岗位, 并由全体人员 参与, 任何决策或操作均应当有案可查。 2、审慎原则, 即内部控制应以防范风险、审慎经营为出发 点, 金融机构的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的 业务, 均应体现“内控优先冶”的要求。
构或者个人处理。 一般的服务外包项目流程分为以下几个环节： ➢ 1、决定外包的业务。 ➢ 2、制订外包计划。 ➢ 3、服务外包风险评估。 ➢ 4、撰写服务外包提案企划书。 ➢ 5、选择外包供应商 ➢ 6、签订服务水平协议。
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➢ 7、外包项目管理。 ➢ 8、退出策略。
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国外商业银行操作风险管理实践— —以 RBS 为例
一、 RBS 风险管理框架
RBS 实行集团政策框架 (Group Policy Framework, GPF) 来确保集团整体的风险与业务经营的一致性, 同时帮 助全体员工了解自己和集体的职责。
14
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二、 RBS 集团操作风险政策和准则
RBS 集团操作风险政策和准则 (Group’s Operational Risk Policy Standards, ORPS)被融入 GPF 中。GPF 和 ORPS 两者确保操作风险管理的有效运行,以及保证集团整 体的操作风险从识别、度量、管理、监测和报告这一系列 流程的一致性。
第十二章 操作风险控制
1
纲要
▪ 操作风险控制的基本方法 ▪ 国外商业银行操作风险管理实践— —以 RBS
第十二章 操作风险管理
操作风险的度量
• 操作风险的高级计量方法
▫ 内部衡量法 内部衡量法假定预期损失和意外损失之间存在 固定和稳定的关系，银行可以按照前面提到的分类 方法，根据自身的损失数据对56个组合中每个组合 进行预期损失值的估算，银行操作风险的资本要求 为所有预期损失值的和。
操作风险的度量
内部衡量法的计算公式 用 EI (i, j )表示 i 类业务在 j 类风险事件的风险暴露指 LEG(i, j )表示其损失 PE (i, j ) 表示其损失概率， 标， 值，那么其预期损失 EL(i, j ) 为：
操作风险的度量
• 巴塞尔资本协议II的度量方法
▫ 基本指标法 基本指标法是用银行的总收入作为其计量操作 风险的基础指标，用前三年总收入的平均值乘上一个 固定比例来表示银行的整体操作风险水平。
KBIA =GI
其中，K BIA 表示是用基本指标法所需要的资本要求； 15% ，由巴塞尔委员会设定； GI 表示银行前三年总收入的平均值。
内在因素：包括组织管理、人力资源、风险操作流程、信息 系统等。 外部因素：社会环境变化、产业结构、市场环境和科技发展。
操作风险的度量
自我评估的具体方法
调查问卷法，即将事先设计好的问卷分发到各业务部门， 由相关人员对业务和产品控制点进行回答，帮助其确认风 险水平和相应的控制措施。 叙述法，即从业务部门界目标和风险出发，由各部门管理 人员对采取的控制措施进行答辩，检查对预期控制的执行 效果。
专家预测法，即采取匿名方式由专家对风险控制点进行考 核、分析，提出意见；经修改、论证、汇集完成控制点的 优化。
操作风险的度量
▫ 关键风险指标法 关键风险指标是指代表某一风险领域变化情况并可 定期监控的统计指标 。而关键风险指标分析法就是通 过对关键风险指标进行分析来反映银行的风险水平，监 督风险变化，对风险状况进行早期的预警 。
第12章商业银行操作风险管理《商业银行经营与管理》
用风险资本时所采用的方法，LDA使我们把操作风险、
市场风险和信用风险以统计方法结合在一起得到机
构总风险量成为可能；保险因素可以单独建模，这
使我们可以理解各种保险产品对预期损失和非预期
损失的影响；成本和收益的变化可以测度，通过估
计所有的控制环境的改变引起的频率或强度的变化，
可以对预期损失和非预期损失产生的影响进行估计，
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
记分卡是机构对风险与内控的一个自我评估， 主要包括以下组成部分：风险事件、风险拥有者、 风险发生可能性、风险影响力、缓释风险的控制措 施、控制实施者、控制设计和控制影响等。尽管这 些只是进行判断，但是完全是基于机构未来发生事 件的预测，而不是机构过去发生事件的总结，因此 体现出很强的前瞻性。
则运用匹配规则（如按比例分配指标）进行分配；
（３）在与总收入匹配时，如果一项活动没能够匹配到特定
的业务线，那么就适用资本分配最高的那条业务线。同一业
务线适用于任何相关的从属业务活动。
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
（４）将业务线与操作风险资本的匹配必须与其它风险规范 资本所采用的业务线概念一致。对该原则的任何偏离都必须 进行清晰的记录； （５）对匹配过程必须做准确的记录。尤其是书面上的业务 线概念必须清楚且足够细致以使第三方能够重复业务线的匹 配过程。必须对异常情况进行清楚的记录； （６）制定流程，用以界定所有新业务或者新产品； （７）由高级管理层负责匹配的程序； （８）对业务线的匹配程序必须进行独立的评估。
经济学院
商业银行 ·第十二章
商业银行操作风险管理 第二节 操作风险的衡量
商业银行操作风险度量与管理讲座课件
目前，金融机构所面临的风险大体可以概括为信用风险、市场风 险 以及操作风险。
信用风险是指由于机构外部的合作伙伴、借款人、供货商违约引
起的净收入或者净资产的波动。市场风险和信用风险很早就引起 了金融机构的重视，到目前为止都已经有了较为成熟的风险管理
技术。市场风险是指由于特定的市场风险因素变化而引起的净收
自我评估的工作流程
一阶段：全员风险识别与报告 二阶段：作业流程分析和风险识别与评估 三阶段：控制活动识别与评估 四阶段：制定与实施控制优化方案 五阶段：报告自我评估工作和日常监控
风险图
风险图法：首先根据情景分析或损失数据库 的资料，按操作风险的原因分类，并在每类 风险下确定次级的风险种类，然后评估每类 风险的大小、每个业务种类中的重要性、现 在已有的风险管理水平和可能发生的最大损 失，最后按评估结果排列各种风险以便有效 的管理。
巴塞尔银行业监管委员会推行的度量方法
（一）基本指标法
（二）标准法
（三）高级计量法
基本指标法
采用基本指标法银行持有的操作风险资本应等于前三年 总收入的平均值乘上一个固定比例(用α表示)。资本计算 公式如下： KBIA = GI x 其中，KBIA = 基本指标法需要的资本，GI = 前三年总收 入的平均值， = 15%，由巴塞尔委员会设定，将行业 范围的监管资本要求与行业范围的指标联系起来。 总收入定义为：净利息收入加上非利息收入。这种计算 方法旨在(1)反映所有准备(例如，未付利息的准备)的总 额；(2)不包括银行账户上出售证券实现的利润(或损失) ； (3)不包括特殊项目以及保险收入。
巴塞尔协议发展与操作风险
1988 1992
1988 年巴 塞尔协议 ：信用风 险资本要 求
商业银行操作风险管理课件
涉案金额近2,000,000,000元!
操作风险：一个新的风险管理前沿
国内操作风险损失事件
主要内容
1. 2. 3. 4.
操作风险：一个新的风险管理前沿 操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架 国际活跃银行的实践 我国银行操作风险管理
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
最低资本要求
给出计算操作风险资本要求的连续的计算方法: 基本指标法（ The Basic Indicator Approach） 标准法（The Standardised Approach） 高级计量法（Advanced Measurement Approaches）
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
操作风险管理原则
原则6：银行应该制定控制和缓释重大操作风险的政策、程序和步骤。银行应该定期检查其风险限 度和控制战略，并且根据其全面的风险喜好和状况，通过使用合适的战略，相应地调整其操作风 险状况。 原则7：银行应该制定应急和连续营业方案，以确保在严重的业务中断事件中连续经营并控制住损 失。 原则8：银行监管者应该要求所有的银行，不管其大小，制定有效的制度来识别、评估、监测和控 制、缓释重大操作风险，并且作为全面风险管理方法的一部分。 原则9：监管者应该直接或间接地对银行有关操作风险的政策、程序和做法进行定期的独立评估。 监管者应该确保有适当的机制保证他们知悉银行的进展情况。 原则10：银行应该进行足够的信息披露，允许市场参与者评估银行的操作风险管理方法。
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
操作风险计量模型
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
操作风险管理：巴塞尔新资本协议的框架
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第十二章商业银行操作风险度量与管理一、单项选择题1. 在对操作风险的多种定义中“由于内部程序，人员、系统的不完善或失误，或外部事件造成直接或间接损失的风险”出自（）。
A．瑞士再保险公司B．英国银行家协会C．巴塞尔新资本协议D．世界银行答案：B2. 主要由外部因素引起的操作风险属于（）。
A．操作性杠杆风险B．外部事件风险C．操作性失误风险D．系统事件风险答案：A3. 由金融机构的内部因素引起的操作风险属于（）。
A．操作性杠杆风险B．执行风险C．操作性失误风险D．系统事件风险答案：C4. 由上至下法的模型包括（）。
A．收入模型B．市场因素模型C．精算损失模型D．操作清单答案：A5. 由下至上法的模型包括（）。
A．情景分析B．市场因素模型C．风险概况模型D．收入模型答案：B6. 下列最有可能成为未来国际大银行操作风险管理框架主流模式的是（）。
A．集权式B．分权式C．内部稽核功能引导式D．外部监督式答案：A7. 下列不属于国际活跃银行采用标准法必须符合的标准的是（）。
A．明确的职责界定B．定期向业务管理层报告C．银行具备独立的操作风险评估系统D．具备独立的操作风险管理岗位答案：D8. 下列不属于操作风险度量方法的有（）。
A．基本指标法B．标准法C．高级计量法D．统计法答案：D9. 下列不属于操作风险定性评估方法的有（）。
A．外界评估法B．风险图C．情景分析D．自我评估答案：A10. 操作风险较之信用风险和市场风险存在明显的特点下列表述不正确是（）A．操作风险表现形式变化迅速B．业务规模大C．风险巨大D．覆盖范围广答案：C11. 巴塞尔委员会认为属于操作风险的有（）。
A．声誉风险B．法律风险C．竞争风险D．策略风险答案：B12. 下列哪一项不属于操作失误风险的进一步细分的是（）。
A．系统事件风险B．外部风险C．人员风险D．信息风险答案：B13. 由上至下法的模型不包括（）。
A．风险概括模型B．开支模型C．随机模型D．收入模型答案：C14. 由下至上法的模型不包括（）。
A．证券因素模型B．资产负债管理C．精算损失模型D．压力测试答案：A15. 基本指标法和标准法都是用（）作为计算参数。
A．营业费B．过去三年的年均营业费C．风险暴露值D．过去三年的年均总收入答案：C二、多项选择题1. 在标准法中，银行分为8个业务部门，其中包括（）。
A．公司金融、交易和销售B．零售银行业务、商业银行业务C．支付和清算、代理服务D．个人金融、信托管理答案：ABC2. 为具备使用标准法和高级计量法的资格，银行必须至少符合监管当局的（）项规定。
A．银行的董事会和高级管理层积极参与操作风险管理框架的管理B．银行的操作风险管理系统必须文件齐备C．银行的风险管理系统稳健，执行正确有效D．有充足的资源支持在主要业务部门和控制及审计领域采用该方法答案：ACD3. 国际大银行操作风险管理框架模式有（）。
A．集权式B．分权式C．内部稽核功能引导式D．监督式答案：ABC4. 操作风险从广义来说分为（）。
A．操作性杠杆风险B．执行风险C．操作风险性失误风险D．系统事件风险答案：AC5. 下列属于操作风险定性评估方法的是（）。
A．风险图B．风险指标C．情景分析D．自我评估答案：ABCD6. 下列说法中错误的是（）。
A．不同类型操作风险具有各自具体特征，难以用一种方法对各种操作风险进行准确识别和度量B．操作风险只存在于日常的基本业务操作中，发生频率较低的自然灾害和大规模舞弊等则不包括在内C．操作风险基本上涵盖银行的所有业务D．20世纪90年代初期，国际上就对操作风险有了统一的认识和普遍认同的衡量方法答案：BD7. 当前我国面临的操作风险与国外银行不完全相同，根据巴塞尔委员会对操作风险的定义以及我国商业银行管理的现状，并借鉴西方银行操作风险的分类技术，将我国银行面临的操作风险分为组织风险、执行风险以及（）。
A．人员风险B．技术风险C．外部风险D．信用风险答案：ABC8. 下列对操作风险的理解中，错误的是（）A．操作风险就是柜台风险B．操作风险就是经营性的风险C．操作风险也存在于一些内部保障领域D．操作风险就是纯业务风险答案：ABD9. 操作风险快速上升与近年来国际银行业的迅速发展密切相关，主要原因有( )。
A．银行大规模采用抵押，信用衍生产品和资产证券化缓解市场风险B．目前人们尚无法全面了解电子商务发展所带来的潜在性风险，如外部事件造成的损失和系统安全等问题C．大规模的公司兼并与拆分动摇了银行稳定性的基础D．现代银行作为多种金融服务供应商，经营的产品远远超过了传统银行的服务范围，而与此相适应的高级内部控制和支持系统尚未及时建立答案：ABCD10. 《巴塞尔新资本协议》明确提出商业银行应对操作风险计提资本，并引入了复杂程度和风险敏感性依次加强的三种资本要求计算方法,分别是（）。
A．基本指标法B．标准法C．内部评级法D．高级计量法答案：ABD11. 鉴于一些国际活跃银行希望采用标准法，具备足够的操作风险管理系统尤为重要。
因此，国际活跃银行采用标准法必须符合如下标准：（）。
A．银行的操作风险管理系统必须对操作风险管理功能进行明确的职责界定B．作为银行内部操作风险评估系统的一部分，银行必须系统地跟踪与操作风险相关的数据，包括各产品线发生的巨额损失。
必须定期向业务管理层、高级管理层和董事会报告操作风险暴露情况，包括重大操作损失C．银行的操作风险管理系统必须文件齐备。
银行必须有日常程序确保符合操作风险管理系统内部政策、控制和流程等文件的规定，且应规定如何对不符合规定的情况进行处理D．银行的操作风险管理流程和评估系统必须接受验证和定期独立审查。
银行操作风险评估系统(包括内部验证程序 )必须接受外部审计师和/或监管当局的定期审查。
答案：ABCD12. 保险应用于商业银行操作风险管理，在经济上对商业银行整体经营管理产生的影响（）。
A．减少银行因损失发生而造成的经济影响B．降低财务损失的期望成本C．减少期望纳税额D．降低新投资机会的融资成本答案：ABCD13. 以下可以作为降低银行操作风险的有效措施的有（）。
A．建立分散化的风险管理模式和风险预警系统B．缩减银行信贷业务C．培育注重细节的企业文化D．强化临柜领域的人力资源管理答案：ACD14. 考虑到操作风险分析方法的连续发展，巴塞尔委员会并没有具体指定运用AMA的使用条件，以使得AMA 能给银行带来监管和测量上充足的弹性。
但是，在运用AMA的进程中，银行必须严格保持方法的设计及其验证两套体系的独立性。
巴塞尔委员会将在2019年复查各个银行的执行情况。
在定量原则方面，《巴塞尔新资本协议》指出了六方面的内容，简单来说，定量原则可缩略为（）。
A．任何风险的测评体系都应该由操作风险的范围和损失事件的类型所组成B．为了测量各项不同业务的最低资本要求，必须对不同的操作风险进行测量C．任何基于内部模型法的风险衡量体系都有一定的关键特征，以满足监管者对内部模型法完整性的要求。
D．操作风险的量化必须采用同一种方法，以确保统一答案：ABC15. 下列风险属于操作风险的是（）A．黑客攻击，盗取密码B．内部人员信贷欺诈C．火灾，恐怖袭击D．员工罢工答案：ABCD16. 对操作风险的理解正确的是（）。
A．操作风险就是操作中的风险B．操作风险应该分配其相应的资本C．操作风险事件之间是相互联系的，不是孤立的D．操作风险就是金融犯罪答案：BC17. 未来可以预料到操作风险管理将会呈现以下趋势，分别是（）。
A．金融机构面临的风险中操作风险的比例将会增加B．很多银行将会使用内部度量方法来确定资本金C．成熟的度量模型将是定性分析与定量计算的很好结合D．越来越多的金融机构将会致力于开发企业内部的操作风险管理框架答案：ABCD18. 下面关于操作风险度量方法的说法中正确的是（）。
A．基本指标法和标准法都是用风险暴露指标(总收入)作为计算参数，前提假设是风险暴露指标与最大可能损失之间有线性关系B．计量法与指标法和标准法的最大区别在于可以使用银行自己的损失数据来计算监管资本，监管资本的大小能随各金融机构风险损失分布特征的不同而有所不同C．内部衡量法首先是通过对预期损失的计算，然后通过非预期损失转换系数算出银行所需的风险资本;极值理论利用有限的极端观测值，对观测值中所有超过某一较大值的数据进行建模，只考虑对尾部的近似表达，而不是对整个分布进行建模D．计量法衡量得更加准确答案：ABC19. 下列属于《巴塞尔新资本协议》中操作风险计量方法的是（）。
A．压力测试法B．标准法C．基本指标法D．高级计量法答案：BCD20. 《巴塞尔新资本协议中》的高级计量法具体还包括（）。
A．RORACB．内部衡量法C．记分卡法D．损失分布法答案：BCD三、判断题1. 巴塞尔委员会认为操作风险应当包括法律风险和声誉风险。
（）A．对B．错答案：错2. 完善的内部管理制度会降低操作风险的发生。
（）A．对B．错答案：对3. 银行间的并购会加大银行内部操作风险。
（）A．对B．错答案：对4. 操作风险是银行自身导致的，它可以通过加强银行内部管理和制度建设来有效降低。
（）A．对B．错答案：错5. 操作风险更适用于商业银行，而不太适用于政策性银行。
（）A．对B．错答案：错6. 由下至上法比由上至下法更易区分操作风险的来源，也更有利于为降低操作风险提供依据。
（）A．对B．错答案：对7. 标准法和高级计量法对操作风险资本的度量是建立在完善的操作风险识别、评估、监测和控制的基础上的。
（）A．对B．错答案：对8. 保单只能在一定程度上降低操作风险的损失，要想真正降低操作风险需要建立一套完善的能对操作风险进行识别、评估、监测和控制/缓释的制度。
（）A．对B．错答案：对9. 在计算操作风险资本时，基本指标法、标准法和内部计量法都可以从最低资本要求中扣减保险额。
（）A．对B．错答案：错10. 在标准法中，根据全行业情况来确定β值有利于银行对于操作风险的度量。
（）A．对B．错答案：错11. 在国际大银行操作风险管理框架的三种模式中，内部稽核功能引导式是最不易被实施的。
（）A．对B．错答案：对12. 人员的合理流动也是操作风险的一种。
（）A．对B．错答案：错13. 集权式的操作风险管理框架模式更适合中国商业银行。
（）A．对B．错答案：错14. 金融产品不断创新增加了操作风险。
（）A．对B．错答案：对15. 中国的银行在建立操作风险度量模型中，为了弥补数据上的不足，应当由银监会出面收集各商业银行的数据，进行模拟回归，为各银行提供参照标准。
（）A．对B．错答案：对四、问答题1．操作风险的含义是什么？答：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件造成损失的风险。