非寿险精算实验课程教学大纲
《保险精算》课程教学大纲
《保险精算》课程教学大纲课程编号：01463制定单位：统计学院制 定 人（执笔人）：徐海云审 核 人：制定（或修订）时间：2014年2月26日江西财经大学教务处《保险精算》课程教学大纲一、课程总述本课程大纲是以2014年全校本科专业大类招生与人才培养方案为依据编制的。
课程名称保险精算课程代码 01463 课程性质专业必修课先修课程概率论与数理统计、货币银行学总学时数 48 周学时数 3 开课院系统计学院任课教师徐海云编写人徐海云编写时间 2014年2月课程负责人徐海云大纲主审人李志龙使用教材《保险精算》王燕(作者)，中国人民大学出版社 2013教学参考资料1．王晓军，保险精算学，北京：中国人民大学出版社，1995 2．李晓林，精算数学，北京：中国财经出版社，19993．李晓林，一元生命保险与年金，经济科学出版社，2000课程教学目的随着我国市场经济的发展，保险业必将进入一个新的更高的发展阶段，从而必然需要大量的精算师承担对风险的分析和科学计算工作。
学生通过该课程的学习可以掌握精算的基本理论，为今后工作、学习打下基础。
课程教学要求保险精算学是以概率论与数理统计为基础，研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题计算方法的应用数学。
本课程的重点和难点重点：各类寿险保费的厘定和年金的保费的厘定难点：各类寿险产品的设计与风险控制，以及生命表的动态编制与使用课程考试考核方式：平时30%，期末闭卷考试或课程论文70%。
平时成绩以考勤与作业为主来评定；期末采用闭卷考试或课程论文形式，考试内容以书本中的基本概念、基本原理与基本方法为主。
成绩评定按百分制，60分为及格。
二、教学时数分配章目教学内容教学时数分配课堂讲授实验（上机）一总论 2 二利息理论 8三生命表 8 四均衡净保费 6五人寿保险 6六生存年金 6七均衡净保费准备金 6八费用因素 6合计 48三、单元教学目的、教学重难点和内容设置第一章 总论【教学目的】1．理解人身保险的概念和种类，。
非寿险精算综合实验项目
实验一损失分布拟合[案例1]某保险公司某险种赔款额资料如下，试以适当的损失分布模型拟合[案例2]某保险公司某险种赔款额资料如下，试以适当的损失分布模型拟合实验二复合级别费率厘定某保险公司准备厘定新的私人小汽车人身伤害险的费率，当前时间为2008年7月1日，经验期为2002—2007年，新的费率在2009年7月1日生效，基础费率为区域2、级别1的费率。
试根据下列资料，厘定新的级别费率。
表5 累计已报告索赔次数实验三未决赔款准备金评估[案例1]链梯法某保险公司某险种累积赔款额资料如下，假设尾部进展因子为 1.03，试计算经验期末的未决赔款准备金。
[案例2]准备金进展法某保险公司某险种赔付资料如下表，假定终极PO比率为0.45，终极CED比率为1.03，试用准备金进展法预测截止经验期末的未决赔款准备金。
发生年进展年0 1 2 3 4 5 6 71 60463 23327 16579 11180 9864 982 632 4532 48125 25361 15467 11656 1320 1252 6153 50488 28925 16821 11477 8326 34034 46293 32950 16566 10946 41325 49761 27973 16431 138826 44419 21811 179857 39283 304878 52635 9案例一（1）实验一（2）实验二：当前费率数据经验周期内的已经危险单位的数据发生年至发生年已经危险单位总数累积已发生损失与可分配损失调整费用累计索赔次数费用分析的费用数据经验周期内已发生损失和可分配损失调整费用数据计算周期内的均衡已经保费计算整体指示费率变化量预测各级别区域的趋势化最终损失与可分配费用预测各级别区域的趋势化纯保费计算当前级别相对数计算当前区域相对数选定对级别f信度加权相对数选定对区域d的信度加权相对数对冲销进行的费率修正各级别区域的新基本限额费率实验三（1）计算发生年i进展年j累积赔款额计算相邻年进展因子、平均（选定）进展因子、累积进展因子计算未来各进展年累计赔款额、最终赔款估计值计算未决赔款准备金实验三（2）计算发生年i进展年j的增量已结案赔款计算已报案未决赔款计算PO比率及其平均（选定）值计算CED比率及其平均（选定）值计算预测未来年末的已报案未决赔款准备金计算预测未来已结案赔款、未决赔款准备金估计值。
非寿险精算Loss number distributionPPT课件
variables with parameters 1, 2,..., n . Then N N 1 N 2 ... N n has a Poisson
•
distribution
Decomposability
with
parameter
1
2
...
n
.
If N ~ Poisson(), N N 1 N m with probabilities
Ch2.3 Counting Process
Nt t s, Nt Ns
Nt Ns Nt Ns
Ns Nu,u s
pk,kn (s,t) Pr(Nt Ns n | Ns k),
0 s t , k, n 0,1,... Let N0 0, pn (t) p0,n (0, t) Pr( Nt n)
Ch2.1 The (a,b,0) Class
Poisson Binomial
Negative Binomial Geometric
0 q
1 q
1
1
(m 1) q 1 q
(r 1) 1
0
e (1 q)m
(1 )r
(1 )1
k
pk pk 1
t s
k
n
1
(y
)pk
,k
n
1
(s,
y
)
exp
t
s kn
(x
)dx
dy
Notes
to
ensure
pk,kn (s,t) 1,
保险精算原理与实务课件 14 非寿险准备金
1
第一节
引言
未到期责任准备金：在准备金评估日为尚未终止的保险 责任而提取的准备金。
决赔款准备金：保险公司对尚未结案的赔案而提取的准 备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报 案未决赔款准备金和理赔费用准备金。
已发生已报案未决赔款准备金：为保险事故已经发生并 已向保险公司提出索赔，保险公司尚未结案的赔案而提 取的准备金。
间接理赔费用准备金 ＝[（已发生已报案未决赔款准备金＋其它IBNR准备金）
×50％＋12
7
三、准备金进展法
（1）构造已付赔款和已发生已报案未决赔款准备金的流 量三角形；
（2）用各个事故年和进展年的已付赔款观察值除以同一 个事故年在前一个进展年的已发生已报案未决赔款准备 金，求得已发生已报案未决赔款准备金的支付率，并计 算和选定各个进展年的平均支付率；
（3）用各个事故年和进展年的已发生已报案未决赔款准 备金除以同一个事故年在前一个进展年的已发生已报案 未决赔款准备金，求得已发生已报案未决赔款准备金的 结转率，并计算和选定各个进展年的平均结转率；
2
已发生未报案未决赔款准备金：为保险事故已经发生，但 尚未向保险公司提出索赔的赔案而提取的准备金。
理赔费用准备金：为尚未结案的赔案可能发生的费用而提 取的准备金。
直接理赔费用准备金：直接发生于具体赔案的专家费、律 师费、损失检验费等而提取的准备金。
间接理赔费用准备金：非直接发生于具体赔案的费用而提 取的准备金。
4
二、三百六十五分之一法
三百六十五分之一法是对保险责任尚未终止的保单，逐
单按照保单的保险期间进行未到期责任准备金评估，采
用的公式为：
保单到期日
准备金评估日
非寿险精算
2011年春季中国精算师资格考试:非寿险精算A6《非寿险精算》考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于非寿险精算原理和实践的课程。
通过本科目的学习，考生应该了解风险度量的基本方法、统计方法在非寿险精算中的，了解非寿险的费率厘定和费率校正，理解非寿险的准备金评估和再保险安排。
考试内容：A、风险度量（分数比例15%）1. 风险的定义、特征及风险度量的性质2. 各种传统风险度量方法的定义、优缺点及计算3. VaR度量方法的定义、应用及优缺点4. CTE等其他风险度量的定义及计算B、非寿险精算中的统计方法（分数比例20%）1. 常用的损失理论分布和其数字特征及损失分布的拟合方法2. 贝叶斯估计的基本方法及后验分布的计算3. 随机模拟的基本方法及对损失理论分布的随机模拟4. 信度理论的基本方法及对非同质风险的识别C、非寿险费率厘定（分数比例20%）1. 费率厘定中的一些基本名词及概念2. 费率厘定的两种基本方法：纯保费法和损失率法3. 均衡已赚保费计算：危险扩展法、平行四边形法4. 最终损失计算：损失进展法，识别趋势5. 分类费率和冲销6. 费率厘定实例7. 效用理论与非寿险费率厘定：风险指数，最高保费和最低保费，最优保险D、非寿险费率校正（分数比例15%）1. 经验费率和信度保费的概念及运用信度理论厘定和校正非寿险费率的方法2. 计算贝叶斯保费的前提条件和基本方法及贝叶斯保费的近似计算3. Buhlmann信度模型及其结构参数估计方法及Buhlmann信度保费的计算4. Buhlmann-Straub信度模型及其结构参数的估计方法及Buhlmann-Straub信度保费的计算5. NCD的一般原理和数学模型及用转移概率矩阵表示一个NCD系统和计算其平稳分布的方法E、非寿险准备金（分数比例15%）1. 未到期责任准备金评估的方法和保费不足准备金及其充分性检验2. 未决赔款准备金评估的方法：链梯法、分离法、案均法、准备金进展法、预算IBNR 方法3. 理赔费用准备金评估4. 未决赔款准备金评估合理性检验F、再保险的精算问题（分数比例15%）1. 再保险的基本知识：比例再保险和非比例再保险2. 再保险的费率厘定和准备金评估：损失分布法和劳合社比例法，再保险未到期责任准备金，再保险未决赔款准备金，S-B法3. 最优再保险的主要研究方法及基本原理考试指定学习教材：中国精算师资格考试用书《非寿险精算》：韩天雄主编，刘乐平主审，中国财政经济出版社 2010版第I部分中国精算师资格考试准精算师部分A1数学考试时间：3小时考试形式：选择题考试要求：本科目是关于风险管理和精算中随机数学的基础课程。
《保险精算》课程教学大纲
《保险精算》课程教学大纲一教学大纲说明（一）课程的地位、作用和任务《保险精算》是数学与应用数学专业金融数学方向的一门专业基础课，它是以概率论和数理统计及金融保险学为基础，研究保险事故的出险规律、保险事故损失额的分布规律、保险人承担风险的平均损失及其分布规律、保险费和责任准备金等保险具体问题计算方法的应用数学。
本课程以寿险精算为主，详细讨论寿险精算的基本原理和基本技术，对保险学，非寿险精算中的基本概念和主要问题进行概括性的介绍。
从而为后续专业课程的学习打下良好的基础。
（二）课程教学的目的和要求通过本课程的学习，使学生较好地了解保险意义，单生命模型，多生命模型及多因模型，以单个被保险人为承保对象时的给付精算现值，保费、责任准备金等精算技术；以多个被保险人为承保对象时的精算技术和养老金计划基本理论；在一定损失分布和出险概率下，保险人所承担风险的分布规律及保险费的计算方法。
掌握：保险概念，利息的度量，生存年金，生命模型，生存函数与生命表，死亡保险的精算现值，生存年金的精算现值，保费的计算，净准备金概念和计算方法。
理解：多生命模型，多元衰减模型，未来损失量模型。
了解：多元衰减群，继承年金，分数年龄的精算现值与净准备金。
（三）课程教学方法与手段本课程的教学采用讲授和自学相结合的方法。
基本知识由老师授课，约占内容的百分之九十。
百分之十的内容由学生自学，老师提供自学提纲并加强辅导。
采用PPT与板书相结合的手段进行教学。
（四）课程与其它课程的联系保险精算涉及到微积分、线性代数、概率论与数理统计和金融学方面的知识，因而先俢课程有：数学分析、高等代数、概率论与数理统计、金融学。
（五）教材与教学参考书教材：杨静平编著，《寿险精算基础》，北京大学出版社，2002年第一版教学参考书：1、王晓军编著, 《寿险精算学》，中国人民大学出版社, 2005年4月第一版2、雷宇编著, 《寿险精算基础》，北京大学出版社，1998年4月第一版3、李秀芳等，《寿险精算》，中国人民大学出版社,2004年4月第一版二课程的教学内容、重点和难点绪论预备知识保险学基础知识介绍，利息理论基础知识介绍；精算学概观。
保险精算学课程教学大纲
（一）人身保险精算基础（ 4学时 ）
1．保险种类：保险基本概念，保险简史，险种，人身保险分类；
2．精算原理与有关动态：精算学概念，精算师及其考试；
3．利息理论：累积函数，利率，贴现率，名义利率与贴现率，利息力，年金，年金现值与终值，变额年金。
4．表：生命表函数，死亡力，死亡分布假设与死亡规律。
重点： 年金的计算；生命表函数。
重点： 损失分布的概念以及研究孙损失分布的工具
配套
实践
环节
说明
大纲
编写
责任
人
运筹学与控制论
（教研组）
秦成林（签名）
2001 年06 月 30日
系审核意见Fra bibliotek数学（系）
顾桂定（签名）
2001 年 06 月 30 日
学院
审核
意见
张金仓
（签名）
上海大学理学院（公章）
年 月 日
1．均衡净保费：净保费的计算原则，年交均衡净保费；
2．责任准备金：责任准备金的意义，年交净保费期末责任准备金，递推公式。
重点： 净保费的计算原则，责任准备金的将来法。
难点： 变额险种，交费期限问题。
（四）总保费、现金价值与资产份额（ 4学时 ）
1．费用因素：附加保费，总保费，总保费平衡关系式，保险人收益及其来源，修正责任准备金法；
难点： 变额年金的计算；
（二）生存年金与寿险（ 4学时 ）
1．生存年金：纯粹的生存年金，一般生存年金，变额年金，利率与死亡率对年金现值的影响；
2．人寿保险：终身寿险，定期、延期寿险，变额寿险，寿险与年金的关系。
重点： 年金与寿险精算现值的计算原理。
难点： 变额年金与寿险的保单分解与组合。
保险精算课件(毛保费、准备金及非寿险)
5%
300.9146 1010.089 2113.979 3559.155 5241.886 6912.118 8277.164
6%
52.16807 656.3789 1658.925 3051.96 4761.409 6535.802 8039.333
7%
-99.6104 412.7306 1314.783 2639.422 4346.693 6195.168 7816.236
第1节 附加费用分类
1、理论上计算毛保费，等于纯保费加上附加费用，似 乎需要先计算费加费用。但实际当中的计算，通 常并不是上述这样算，而是运用收支平衡合理原 理，同意将毛保费纳入收支平衡表中考虑。 2、考虑毛保费时需要留有余地，考虑安全加成（即利 率、死亡率和费用率保守估计），同时还要考虑 利润及分红因素。
第2节 毛保费率
练习： 某40岁的人投保20年缴费的终身保险，保额为 5万元，其附加费用为首年100元加毛保费的50% 提取，续年按每单30元固定费用和3%的毛保费 提取，一旦死亡，按100元固定费用和保额的 0.2%提取，求毛保费。
第2节 毛保费率
1、毛保费率公式推导 2、毛保费率确定的三种方法 1、保单费法 2、带状法 3、警示费率法
第二节 准备金计算方法
7.2.1 准备金的未来法公式 练习：某20岁的人投保延期40年期的终身年 金保险，保额1万元，保费分20年每年年初 缴纳，保险金年初支付，试计算：（1）投 保人年缴纯保费是多少？ （2）投保第12 年末的责任准备金。（3）投保第25年末的 责任准备金。
第二节 准备金计算方法
图1 发行给0岁人-50年期 1000元定期保险的期末准备金
准备金 60 50 40 30 20 10 0
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《非寿险精算实验》课程教学大纲一、课程基本信息
三、教学内容及进度安排
注：“学生学习预期成果”是描述学生在学完本课程后应具有的能力，可以用认知、理解、应用、分析、综合、判断等描述预期成果达到的程度。
四、课程考核
该课程采用上机实验和提交实验报告的形式考核
注：各类考核评价的具体评分标准见《附录：各类考核评分标准表》
五、教材及参考资料
1．《非寿险精算》，中国精算师协会，中国财政经济出版社，2010，978750952550；2．《非寿险精算理论与实验》，孙佳美，中国财政经济出版社，2008，9787509507353。
六、教学条件
需配备一人一机的实训上机条件，电脑安装了Windows7、Office2010、Lingo11、Matlab2015、Mathematica11、MathType6.9以上版本的正版软件和非寿险实务平台。
附录：各类考核评分标准表
上机评分标准。