Econometrics-I-1 计量经济分析(第六版英文)课件
潘省初计量经济学——第一章
两个基本要素的结合
计量经济研究方法的下一步也是核心一步，是两个 基本要素的结合，即用加工好的数据估计计量经济模 型。这一步需要使用一批计量经济技术。计量经济技 术是经典统计学方法特别是统计推断技术的扩展。这 种扩展是必要的，因为在估计计量经济模型时会遇到 一些特别的问题。
上述过程的结果是一个估计好的计量经济模型，所 谓估计模型就是依据有关数据估计模型的参数，估计 好的模型可用于计量经济学的三个主要目的：结构分 析，预测和政策评价。
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计量经济学的三个要素
计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统 计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论 ”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济 学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是 计量经济学的发展能够取得成功的关键。
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计量经济学是经济预测的科学
计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将 这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些 “定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者 什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学 可以称为经济预测的科学。
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2. 时代背景
计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关 的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严 重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的 “凯恩斯革命”。
在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的 需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击， 在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济 理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经 济政策的效果，因而计量经济学应运而生。
结论：现实中经济变量之间 的关系一般是一种
不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型描述 是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。
计量经济学第六章
学
根据时间序列自身发展变化的基本规律和特点
夏
即趋势，选取适当趋势模型进行分析和预测
凡
趋势模型
一般形式
yˆt ft
常用的趋势模型
7
模型的选择
计 定性分析
量
在选模型之前，弄清楚模型的条件和预测对象性
经
质、特点
济
例如：指数曲线和Logistic曲线模型
学
夏 定量分析
凡
根据资料把握现象的特点
L=3646.067128 a=2.026802528 b=0.531299085
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计
模型的参数估计（续5）
量
经 济
[例6-3]续例6-2，我国自行车销售量预测
学
参数考虑用NLS，得到参数的精确估计
夏 凡
用param 命令为参数赋初值，初值取前面算出的
L、a和b
c(1)=3646.067128
Y
由图可知，序列的增长在近期变缓，考虑建立 Logistic模型
由于增长上限事先无法确定，参数用三和值法估计 12
计
模型的参数估计（续3）
量 经
将数据等分成三段
济 学
本例全部数据为14个，则需舍弃部分数据
从预测角度看，舍弃最早的数据(1978和1979)
夏
将剩余的12个数据等分成三段
凡
预测值序列为ysaf2 模型的MAPE为4.78
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季节模型预测应用（续3）
计 量
趋势模型的选择
经
由序列ysa、ysaf1和ysaf2的时序图，结合两
济 学
个模型的MAPE来看
二次曲线趋势模型的误差小于对数曲线趋势模型
夏
则最终选择二次曲线趋势模型作为趋势方程
计量经济学全套课件(完整)
2024/1/27
7
计量经济学研究目的与意义
2024/1/27
01
研究意义
02 推动经济学研究的定量化、精确化和科学 化。
03
为政府、企业和个人提供经济分析和决策 支持。
04
促进经济学的理论创新和实践应用。
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2023
PART 02
经典线性回归模型
REPORTING
2024/1/27
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一元线性回归模型
REPORTING 3
计量经济学定义与特点
01
计量经济学定义：计量经济学是运用数学、统计学和经济 学等方法，对经济现象进行定量分析和预测的一门学科。
02
计量经济学特点
03
以经济理论为基础，运用数学和统计学方法进行实证分析 。
2024/1/27
04
强调数据的收集、整理和分析，注重数据的可靠性和有效 性。
计量经济学模型估计
详细阐述如何在EViews软件中估计和检验各种计量经济学模型，如线 性回归模型、时间序列模型等。
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Stata软件操作指南
Stata软件安装与启动
提供Stata软件的安装教程和启动指 南。
数据管理
介绍如何在Stata中进行数据的导入 、导出、合并和整理等操作。
2024/1/27
图形与可视化
等，以及针对模型问题的修正方法，如加权最小二乘法、广义最小二乘
法等。
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2023
PART 03
广义线性模型与非线性模 型
REPORTING
2024/1/27
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广义线性模型概述
2024/1/27
01
广义线性模型（GLM）是一种灵活的统计模型，用 于描述因变量与一组自变量之间的关系。
计量经济学ppt第一章
1.2 What is Econometrics About
◆计量经济学家时常被指责为：使用大铁锤去砸开花 生，却对数据不足以及成功运用这些技术所需的但却 不可靠的许多假设熟视无睹。
“计量经济理论就像仔细斟酌过的法国食谱，清楚、精确地 说明了混合调味料需要调几次，需要多少克拉的香料，以及在恰 好474度下需要多少毫秒烘烤混合物。可是，当统计学的”厨师“ 转向原材料时，却发现没有仙人掌水果的核，因此用几块哈密瓜 代替；当食谱要求采用粉条时他却用麦片；他还用绿色胡椒代替 咖喱，用鹌鹑蛋代替海龟蛋，还用一罐松脂油代替1883的 Chalifougnac。”（Valavanis，1959）
Page 5
1.1 什么是计量经济学
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics
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1.1.1 计量经济学的概念
计量经济学（ Econometrics）：是经济理论、统计学和数学 的结合。
原因之三：
新的检验要求新的计量经济学方法，从
而催生新的理论的诞生。 这也提示我们，在学习计量经济学时，应回到经济学 之中，应与经济现实相结合，对感兴趣的经济理论或假
设进行检验。
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 15
Principles of Econometrics, 4th Edition
Chapter 1: An Introduction to Econometrics Page 10
计量经济学(1)PPT课件
行“除季节性”处理？
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6.4 平稳性和弱相依时间序列
1. 平稳随机过程(stationary stochastic process)：对每一组时间指 数1≦t1<t2<…<tm，和所有的整数h≧1，如果{xt1, xt2, …, xtm}与{xt1+h, xt2+h, …, xtm+h}的联合分布相同，那么随机过程{xt: t=1, 2, …}就是平 稳的。
(0.136) (0.678)
(0.0035)
n = 42，adj.R2 = 0.307
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3. 季节性
定义：如果一个时间序列是由定期如每月或每季度（甚至 每周或每天）观测而得到的，它就有可能表现出季节性 (seasonality)。
处理：在回归模型中增加一组季节性虚拟变量(seasonal dummy variables)来解释（控制）因变量或自变量中的 季节性。
yt变化的比例： △ log(yt) ≈(yt - yt-1)/yt-1 = β1 β1近似地等于yt各期增长率的平均值。例如，β1 = 0.025
表示yt以平均每年2.5%的速度增长。
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（3）在回归分析中使用趋势变量
例1、房产投资与价格关系的回归结果 （JM P.322)
Inv代表实际人均房产投资，price代表房产价格指数，对 美国1947-1988年房产投资和房产价格指数的观测结果。
1. 不考虑趋势性的回归结果
log(inv) = - 0.550 + 1.241log(price)
(0.043) (0.382)
n = 42，adj.R2 = 0.189
Econometrics-I-8 计量经济分析(第六版英文)课件
Estimating the Confidence Interval
Assume normality of ε for now:
bk ~ N[βk,vk2] for the true βk. (bk-βk)/vk ~ N[0,1]
vk = [σ2(X’X)-1]kk is not known because σ2 must be estimated.
Applied Econometrics
William Greene Department of Economics Stern School of Business
Inference in the Linear Model
Hypothesis testing: Formulating hypotheses: linear restrictions as a
times
(random vector - hypothesized value)
= Normalized distance measure
= (q - q0 )'[Var(q - q0 )]-1 (q - q0 )
Distributed as chi-squared(J) if (1) the distance is
Using s2 instead of σ2, (bk-βk)/est.(vk) ~ t[n-K]. (Proof: ratio of normal to sqr(chi-squared)/df is pursued in
your text.)
Use critical values from t distribution instead of standard normal.
bk ~ N[βk,vk2] for the true βk. (bk-βk)/vk ~ N[0,1]
计量经济学(英文PPT)Chapter 0 Introduction
is：2
,
namely,
－231.8
and
0.7194.
Thus,
the
estimated
Yˆ 231.8 0.7194 X
We see that，for the period 1980—1992, MPC≈0.72 in America, suggesting that for the sample period an increase in real income of 1 dollar led, on average, to an increase of about 72 cents in real
However, the establishment of World Econometric Society in December 29th, 1930 and the publication of its academic journal Econometrics in 1933 are generally acknowledged as a landmark of econometrics as a separate discipline.
Why a separate discipline?
Economic theory makes statements or hypotheses that are mostly qualitative in nature; It is the job of the econometrician to provide such numerical estimates.
Example: Keynesian theory of consumption
曼昆经济学第六版中英课件
曼昆经济学第六版中英课件简介《经济学原理: 微观经济学部分》（原名：《经济学原理》）是由美国经济学家尼古拉斯·曼昆编写的畅销经济学教材，广泛应用于世界各地的大学本科经济学课程中。
该教材的第六版是曼昆经济学教材系列的最新版本。
该课件是第六版曼昆经济学中英对照的学习资料，旨在帮助学生更好地理解教材内容，提供了文字和图表的结合，便于学生进行学习和理解。
第一章：经济学的原理以及应用1.1 经济学研究经济学研究的目的是理解人们在资源有限的情况下如何做出选择。
该章节讲述了经济学的定义、经济学家的角色以及经济学的应用。
1.1.1 经济学的定义经济学是研究人们如何利用稀缺资源以满足无限的欲望的社会科学。
经济学家使用经济学原理来理解和解释个人、企业和政府的决策行为。
1.1.2 经济学家的角色经济学家的角色是使用经济学工具和原理来分析经济现象，预测市场走势以及为政策制定者提供建议。
他们使用数据、模型和经济理论来进行分析和研究。
1.1.3 经济学的应用经济学的应用包括个人决策、企业决策和政府决策。
个人决策涉及消费和储蓄行为，企业决策涉及生产和雇佣行为，政府决策涉及税收和支出政策等。
1.2 机会成本和均衡分析机会成本是指由于作出某种选择而放弃的最高价值的其他选择。
均衡分析是指在给定的条件下，各方都无法通过改变决策来获得更多的利益。
1.2.1 机会成本机会成本是指作出某种选择所放弃的最高价值的其他选择。
以一个例子来说明，假设你有两个选择：看电影和去购物。
如果你选择看电影，那么去购物的机会成本是你可能错过的购物机会。
1.2.2 均衡分析均衡分析是经济学中的重要工具，用于分析各种决策的影响。
在给定的条件下，均衡分析可以帮助我们理解决策的后果，以及要实现最佳决策需要考虑的各种因素。
第二章：供给和需求2.1 市场和竞争市场是买方和卖方就特定商品或服务进行交易的地方。
竞争是市场中的各个卖方为了吸引买方而进行的努力。
2.1.1 市场市场是指买方和卖方在特定条件下进行商品交换的地方。
PPT-第1章-导论-计量经济学及Stata应用
GDP 3844.5 4953.35 5883.8 6537.07 7021.35 7493.84 8337.47
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2008 2009 2010 2011 2012 2013
9195.04 10275.5 12078.2 15021.8 18366.9 21900.2 25776.9 30933.3 33896.6 39169.9 45361.9 50013.2 54684.3
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影响工资收入的因素还可能包括工作经验、毕业学校、人种、 性别、外貌等。 需尽可能多地引入“控制变量”(control variables)，也就是多元 回归的方法， 才能较准确地估计我们 “感兴趣的参数” (parameters of interest)，即本例的教育投资回报率 。 现实中总有某些相关的变量无法观测，即存在“遗漏变量” (omitted variables)，而遗漏变量统统被纳入到随机扰动项 i 中。 随机扰动项 i 中还可能包含哪些其他因素呢？如果真实模型 (true model)为 ln wi si si2 i (1.2) 那么 si2 也被纳入到扰动项中了(可以视为广义的遗漏变量)。
的经济含义为教育投资的回报率，即多上一年学，未来工资 能增加百分之几。
如果用数据估计此回归方程，其结果一般会显示，对数工资与 教育年限显著正相关，且教育投资回报率 还挺高。 然而，工资收入也与能力有关，但能力一般不能直接观测，而 能力高的人通常选择接受更多教育。 在此简单回归中，教育的高回报其实包含了对能力的回报。
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如果变量测量得不准确，则测量误差也被放入扰动项中了。 扰动项就像是一个“垃圾桶” ，所有你不想要、无法把握的东西 都往里面扔。 但我们又希望扰动项拥有很好的性质。在很多情况下，这是自 相矛盾的。 计量经济学的很多玄妙之处就在于扰动项。 如果真正理解扰动项，就加深了对计量经济学的理解。
计量经济学第一讲
第一章绪论第一节计量经济学的含义一、计量经济学计量经济学（Econometrics，又译成经济计量学）是应用经济学的一个分支学科，是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科，挪威经济学家弗里希（R.Frish）将它定义为经济理论、统计学和数学三者的结合。
即以一定的经济理论和实际统计资料为依据，运用数学、统计学方法和计算机技术，通过建立计量经济模型，定量分析经济变量之间的随机因果关系。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟，对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，语义模型（也称逻辑模型），物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。
语义模型是用语言来描述现实，例如，对供给不足下的生产活动，我们可以用“产出量是由资本、劳动、技术等投入要素决定的，在一般情况下，随着各种投入要素的增加，产出量也随之增加，但要素的边际产出是递减的”来描述。
物理模型是用简化了的实物来描述现实，例如一栋楼房的模型。
几何模型是用图形来描述现实，例如一个零部件的加工图。
计算机模拟模型是随着计算机技术而发展起来的一种描述现实的方法，在经济研究中有广泛的应用。
数学模型是用数学语言描述现实，也是一种重要的模型方法，由于它能够揭示现实活动中的数量关系，所以具有特殊重要性。
经济数学模型是用数学方法描述经济活动。
根据所采用的数学方法不同、对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。
在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。
数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下：Q=f(T,K,L)公式中用Q 表示产出量，T 表示技术，K 表示资本，L 表示劳动。
计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。
例如，上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为：5606.04645.0)014.01(01.1K L Q T +⨯=该模型是利用我国国有独立核算工业企业1978到1994年的统计资料，使用计量经济方法得到的，该模型定量地描述了我国国有独立核算工业企业中，技术、资本和劳动投入与产出量之间的数量关系；利用这个计量经济模型可以对生产过程做进一步的深入研究，如要素影响分析、要素需求分析、生产预测、成本分析等等。