工商银行信用风险管理论文(4篇)

工商银行信用风险管理论文(精选 4 篇)无论在学习或者是工作中，大家都跟打过交道吧，论文是对某些学术问题进行研究的手段。

写起论文来就毫无头绪？下面是的工商银行信用风险管理论文，，大家一起来看看吧。

对于还没有到期的存量贷款资产，应密切监测企业的生产经营情况，应根据不同的情况进行不同的处理。

如果企业生产的是没有什么市场的产品。

生产，应允许其破产，并进行破产清算以保全银行资产或者减少损失；如果企业很有开展潜力，只是浮现了暂时的资金艰难，银行应允许其提出贷款展期申请，甚至于对其新增贷款以匡助其度过难关，企业救活了，银行的资产也就安全了，这是个双赢的结果；对于一些其它的特殊的企业，银行可采取增加抵押和担保的方式降低信用风险。

对于即将发放的新贷款，银行应严格执行贷款审批条件，加强银行的内控制度和强化外部监管，做好贷前调查和审查，加强对商业银行风险管理过程及方法的监视、检查和引导，建立完善的银行内部风险评估体系。

应主动积极争取支持国家建立的大型工程贷款融资，对于国家出台的降低贷款条件和支持中小企业开展的政策，银行应在国家的政策的指引下，制定出各自更为具体的措施和细那么，对于数额比拟大的贷款，应组织银团贷款以分散信用风险。

我国商业银行信用风险管理的主要问题是管理本钱过高且效果不明显，主要表达在两个方面：一是信息科技支持，我国商业银行要不断的加大对信息系统的投入。

使得信息管理延伸到商业银行业务管理的各个方面，建立起功能强大的信息数据库，实行信用管理的量化分析和管理，从而降低信用管理的本钱，提高信用管理的时效性和准确性；二是信用风险管理制度建立，必须加强制度建立，构建一个全方位、全过程的高效、标准的信用风险管理体系，信用风险管理体系应该包括信用风险管理组织体系、政策体系、决策体系、评价体系等内容，其中特别是要加强信用风险管理组织体系建立，建立起高效并且相互监视的信用风险管理组织体系是提高我国商业银行信用风险管理效率的关键。

信用风险管理事前预防效果最好，实行谨慎的贷款政策，但是，过于谨慎的贷款政策在减小了信贷风险的同时也降低了商业银行的利润。

其次是信用风险管理的事中监测，一旦监测到某种贷款信用风险过大，即将采取有效措施进行分散和转移。

一旦信用风险发生，虽说进行事后的补偿是必须的，但已发生了很大的损失。

所以，建立自己的信用风险实时监测系统和预警系统，是商业银行信用风险管理的内在要求。

我国的商业银行虽然进行了改革，也取得了很大的成就，但与国外的商业银行相比，在资本结构中，我国的商业银行国有股或者集体股独大，导致所有人缺位，银行的领导也是由政府任命的，银行内部按照行政级别管理，贷款的发放人为影响因素很大。

银行管理层的信托责任不强。

易受政府控制和影响，这会导致银行的信用风险增大，我国本世纪初两三年银行坏账比例很大，国有企业贷款不还，就是因为银行承当了政府进行经济改革的本钱。

银企关系的维护既是商业银行营销的重要局部，也是商业银行信用风险管理的重要手段。

良好的银企关系管理对降低商业银行信用风险有以下几点作用：首先，商业银行对企业的经营管理情况很熟悉，在贷款调查和审批中有利于做出正确的放款决策，把好信用风险管理的第一关；其次，有利于商业银行对贷款信用风险的实时动态监测，提高了信用风险的事中管理效率；再次，有利于商业银行对信用风险的正确处理，一旦企业浮现经营艰难，商业银行会根据具体情况做出不同的决定，如果企业有良好的开展前景，商业银行会允许企业对贷款进行展期甚至会再贷款匡助企业度过难关；最后，良好的银企关系意味着银行与企业资金往来密切，企业通过银行办理的资金业务多。

将会使得企业信用违约的可能性大大降低。

我国的国有商业银行处于垄断地位，并且企业资本短缺。

一方面银行与普通企业相比占有优势地位，并不注重银企关系的开辟，坐等企业向其公关来提供贷款，一旦企业浮现经营危机。

银行不分具体情况，严格要求企业还贷，导致企业破产，银行也发生很大的损失，现在由于竞争的加剧以及银行营销观念的转变，我国的商业银行也开始注意银企关系的建立与维护了；另一方面，银行由于受政府的影响，被迫向经营不善的国有企业贷款，导致大量的不良资产，银行承当了国家经济改革的本钱，最近几年。

随着我国商业银行的成功上市，这种情况有所好转，但银行的信贷政策依然受国家的宏观经济政策控制，势必会增大信用风险的发生。

全球金融危机对金融机构风险管理理念的最大影响之一就是对交易对手信用风险的重视。

金融机构评估对手方信用风险的方法、模型合理与否，关系到评估结果的优劣。

本文概要阐述了银行信用风险计量方面的相关理论依据和根本做法。

并对银行间市场完善授信管理提出了具体建议。

银行等金融机构信用风险评估方法大致有统计模型、 CAMEL 模型和专家判断模型等三种理论依据：利用统计模型进行信用评估的前提条件是有足够的数据积累，普通至少需要连续 3 年的相关数据。

违约概率是估计债务人不能归还到期债务(违约)的可能性。

评估结果与违约率的对应关系是国际公认的事后检验评级机构评估质量标准的一项最重要的标尺。

在商业银行信用风险管理中，违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求归还银行贷款本息或者履行相关义务的可能性。

如何准确、有效地计算违约概率对商业银行信用风险管理十分重要。

不同评级机构所设定的违约定义可能不同，所反映同一等级的质量也因此而不同。

惟独违约定义相同的评级机构，其评级结果才可以进行比拟。

有了对应违约率的资信等级才干真正成为决策的依据。

商业银行违约概率常用的测度方法主要有两种：基于内部信用评级历史资料的测度方法；基于期权定价理论的测度方法。

违约损失率是指债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额占风险暴露(债权)的百分比，即损失的严重程度。

在竞争日益剧烈、风险日益加大和创新日新月异的市场环境中，银行对资产风险的量化和管理显得越来越重要。

传统的信用风险评估方法因过于简单、缺乏现代金融理论根抵等原因已经不能适应金融市场和银行监管的需要。

以独立身份效劳于全社会公众投资者、以公开上市债券为主的外部信用评级对银行内部以信贷资产为主、与银行自身有着特定联系的资产组合的合用性也越来越小。

因此，银行开始开辟类似外部信用评级但又反映内部管理需要的内部信用评级系统，以适应上述市场和内部管理开展的需要。

随着银行内部评级体系的开展，越来越多的银行认识到 LGD 在全面衡量信用风险方面的重要作用，评级体系的结构开始由只注重评估违约率的单维评级体系向既重违约率又重违约损失率的多维评级体系开展。

历史数据平均值法是目前银行业应用最广泛最传统的方法，新巴塞尔资本协定的许多规定也采用这种方法，这种方法以其简单易操作而获得欢送。

CAMEL 评级体系是目前美国金融管理当局对商业银行及其他金融机构的业务经营、信用状况等进行的一整套标准化、制度化和指标化的综合等级评定制度。

其有五项考核指标，即资本充足性(CapitalAde．quacy)、资产质量(AssetQuality)、管理水平(Manage—ment)、盈利水平(Earnings)和流动性(Liquidity)。

当前国际上对商业银行评级考察的主要内容根本上未跳出美国“骆驼”评级的框架。

“骆驼”评级体系的特点是单项评分与整体评分相结合、定性分析与定量分析相结合，以评级风险管理能力为导向．充分考虑到银行的规模、复杂程度和风险层次，是分析银行运作是否安康的最有效的根抵分析模型。

在具体 CAMEL 模型的指标及其权重选取及校验过程中，大多采用了回归分析、主成份分析等统计方法。

银行信用评估的起点是对其财务实力的综合判断。

应从定量定性两个角度综合评估。

经营战略、管理能力、经营范围、公司管理、监管情况、经营环境、行业前景等要素，无法通过切当数量加以计算，而专家打分卡是一种更加偏向于定性的模型。

在缺乏外在基准值，如信用等级、违约和损失数据等的情况下，开辟专家判断模型是一种较好的选择。

专家判断模型的特点是：符合 Basel要求．具有透明度和一致性：专家打分卡建模时间短，所需数据不需要特殊的多：专家打分卡可充分利用评估人员的经验。

评估方法应充分考虑风险元素的定量和定性两个方面，引入大量的精确分析法，并尽可能地运用统计技术。

另一方面，不浪费定性参数的判别能力，并用以优化计量模型的预测效能。

除 CAMEL 要素外，还需考虑更多更深入的风险因素。

评估要素主要包括品牌价值、风险定位、监管环境、营运环境、财务根本面。

数据准备是模型开辟和验证的根抵，建模数据应正确反映交易对手的风险特征以及评级框架。

定义数据采集模板。

采集、清洗和分析模型开辟和验证所需要的样本数据集。

影响交易对手违约风险要素主要有非系统性因素和系统性因素。

非系统性因素是指与单个交易对手相关的特定风险因素，包括财务风险、资本充足率、资产质量、管理能力、根本信息等。

系统性因素是指与所有交易对手相关的共同风险因素．如宏观经济政策、货币政策、商业周期等。

既要考虑交易对手目前的风险特征，又要考虑经济、行业发生不利变化对交易对手还款能力和还款意愿的影响．并通过压力测试反映交易对手的风险敏感性层次分析法(Theanlaytichierarchyprocess)简称 AHP：它是一种定性和定量相结合、系统化、层次化的分析方法。

层次分析法不仅合用于存在不确定性和主观信息的情况，还允许以符合逻辑的方式运用经验、洞察力和直觉。

层次分析法的内容包括：指标体系构建及层次划分；构造成比照拟矩阵；相对优势排序；比拟矩阵一致性检验。

主成份分析法也称主分量分析，旨在利用降维的思想，通过原始变量的线性组合把多指标转化为少数几个综合指标。

在保存原始变量主要信息的前提下起到降维与简化问题的作用，使得在研究复杂问题时更容易抓住主要矛盾。

通过主成份分析可以从多个原始指标的复杂关系中找出一些主要成份，提醒原始变量的内在联系，得出关键指标(即主成份)。

关键指标权重和取值标准设定是通过专家在定量分析的根抵上共同讨论确定，取值标准是建立指标业绩表现同分数之间的映射关系。

取值标准的设定应能够正确区分风险，取值标准应根据宏观经济周期、行业特点和周期定期调整，从而反映风险的变化。

模型构造完成后．需要相应财务数据的不断校验修改。

财务数据可直接向对应机构索取，也可通过第三方数据提供商获得。

直接获取数据的方式准确性较高，但需对应机构积极配合．且需大量的. 人力物力用于数据录入、核对和计算。

通过第三方数据提供商获取数据效率高，但需支付一定费用，且面临数据不全、数据转换计算等问题。

在违约概率模型的开辟过程中，通常遇到模型赖以建造的数据样本中的违约率不能彻底反映出总的违约经历，需进行模型的压力测试，确保模型在各种情况下都能获得合理的结果．并对模型进行动态调整。

根据完善授信评估模型，撰写授信评估系统业务需求书．引进或者自主开辟授信评估系统，提高授信评估效率。