工商银行风险管理ppt课件
合集下载
工商银行风险管理ppt课件
- 20 -
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
1.5 风险管理委员会工作情况（11/11）
秘书处联席会议
►秘书处承担跨部门、跨产品的风险管理协调职能，需要在各个部 门间进行协调
►秘书处联席会议是各部门进行充分交流的平台，是解决多部门交 叉问题的良好形式
►联席会议适宜解决单个部门无法独立解决的问题 ►委员会会议前、后均可召开联席会议
三 9月5日 审议《2004年度个人客户信用风险管理报告》
审议《关于政策性破产关闭企业贷款情况的报告》
听取信贷管理部汇报2005年上半年公司客户信用风险管理情况
四 11月10日 听取计划财务部汇报2005年二季度存贷款利率执行情况及利率、汇率风险管理情况
听取资金营运部汇报2005年上半年流动性风险管理情况
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
商业银行风险管理培训课件PPT(共 72张)
资金 缺口
利率敏 感性 比率
利率 变动
利息收 入变 动
变 动
幅 度
利息支 出变 动
净利息 收入变
动
正值 >1 上升 增加 >
增加
增加
正值 >1 下降 减少 >
减少
减少
负值 <1 上升 增加 <
增加
减少
负值 <1 下降 减少 <
减少
增加
零值
1
上升 增加 = 增加
不变
零值
1 下降 减少 = 减少
不变
• （3）运用
• 如果银行难以准确地预测利率走势，采取 零缺口资金配置策略显得更为安全。规避 缺口风险，获取正常的银行收益。
• （4）不足
• 银行资产利率和负债利率的变动幅度与市场利率 不一致；
• 在一定的时间点上，有些资产和负债要判断其是 否可以重新定价往往很困难；
• 利息敏感缺口管理没有考虑利率变动直接对银行 整体所有者权益的影响。
（3）持续期的计算
• 内容二：持续期缺口管理 • （1）资产组合的持续期 • （2）负债组合的持续期 • （3）持续期缺口 • （4）银行净值的价值变化 • （5）凸性Convexity • （6）持续期管理的局限性
（1）资产组合的持续期
• 其中: • wi= 组合中单项资产的价值占总资产价值的比例 • DAi= 组合中单项资产的持续期
•（1）利率敏感缺口度量之一
利率敏感缺口=利率敏感资产-利率敏感负债
正缺口：银行在利率上升时获利，下降时受损； 负缺口：银行在利率上升时受损，下降时获利； 零缺口：银行对利率风险处于“免疫状态”。
• （2）利率敏感缺口度量之二
第1章 商业银行风险管理基础ppt课件
参考答案：ACD
2021/4/22
4.风险管理与商业银行经营(把握标题)
（1）承担和管理风险是商业银行的基本 Nhomakorabea职能，也是商业银行业务不断创新发展的原 动力。商业银行依靠专业化的风险管理技能。
两个例子： 开发和管理基金；
外汇交易和衍生品交易
2021/4/22
（ 2 ）作为商业银行实施经营战略的手段， 极大改变商业银行的经营管理模式。 从片面追求利润转向实现“经风险调整的 收益率”最大化； 从定性分析为主转向定量分析为主； 从分散风险管理转向全面集中管理
1.2 商业银行风险的主要类别
巴塞尔委员会根据诱发风险的原因，把 风险分为以下八类： 1．信用风险 2．市场风险 3．操作风险 4．流动性风险 5．国家风险 6．声誉风险 7．法律/合规风险 8．战略风险
2021/4/22
巴塞尔
巴塞尔位于莱茵河湾与德法两国交界处， 是连接法国、德国和瑞士的最重要交通枢纽， 三个国家的高速公路在此交汇。
全面风险管理模式20世纪80年代后1988年巴塞尔资本协议标志全面风险管理原则体系基本形成1全球的风险管理体系2全面的风险管理范围3全程的风险管理过程4全新的方法5全员的风险管理文化coso全面风险管理框架美国的coso委员会即美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会committeesponsoringorganizationstreadwaycommission
2021/4/22
1．1．3商业银行风险管理的发展
在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内 部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加 放大，有的则相互抵消减少。因此，风险的考虑 不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必 须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度 看风险，即要实行全面风险管理。
2021/4/22
4.风险管理与商业银行经营(把握标题)
（1）承担和管理风险是商业银行的基本 Nhomakorabea职能，也是商业银行业务不断创新发展的原 动力。商业银行依靠专业化的风险管理技能。
两个例子： 开发和管理基金；
外汇交易和衍生品交易
2021/4/22
（ 2 ）作为商业银行实施经营战略的手段， 极大改变商业银行的经营管理模式。 从片面追求利润转向实现“经风险调整的 收益率”最大化； 从定性分析为主转向定量分析为主； 从分散风险管理转向全面集中管理
1.2 商业银行风险的主要类别
巴塞尔委员会根据诱发风险的原因，把 风险分为以下八类： 1．信用风险 2．市场风险 3．操作风险 4．流动性风险 5．国家风险 6．声誉风险 7．法律/合规风险 8．战略风险
2021/4/22
巴塞尔
巴塞尔位于莱茵河湾与德法两国交界处， 是连接法国、德国和瑞士的最重要交通枢纽， 三个国家的高速公路在此交汇。
全面风险管理模式20世纪80年代后1988年巴塞尔资本协议标志全面风险管理原则体系基本形成1全球的风险管理体系2全面的风险管理范围3全程的风险管理过程4全新的方法5全员的风险管理文化coso全面风险管理框架美国的coso委员会即美国反对虚假财务报告委员会所属的内部控制专门研究委员会发起机构委员会committeesponsoringorganizationstreadwaycommission
2021/4/22
1．1．3商业银行风险管理的发展
在多年的管理实践中，人们意识到一个银行内 部不同部门或不同业务的风险，有的会相互叠加 放大，有的则相互抵消减少。因此，风险的考虑 不能仅仅从某项业务、某个部门的角度出发，必 须根据风险组合的观点，从贯穿整个银行的角度 看风险，即要实行全面风险管理。
《工商企业风险 》课件
详细描述
风险缓解是指采取一系列措施来降低风险发生概率和影响程度。这些措施可能包括增加资源投入、改 进流程、提高员工技能等。通过这些措施，企业可以降低风险发生的可能性，并在风险发生时减少其 对企业的影响。
风险自留
总结词
企业自行承担风险后果的策略。
详细描述
风险自留是指企业自行承担风险后果的策略。在某些情况下，企业可能选择保留某些风 险，而不是采取其他应对策略。这可能是因为企业认为其他应对策略的成本较高，或者 因为企业认为自身有能力自行应对风险。然而，风险自留需要谨慎考虑，因为如果风险
下降等后果。
应对策略
企业应加强市场调研，及时掌握 市场动态，调整经营策略，同时 加强产品研发和品牌建设，提高
自身竞争力。
财务风险
总结词
应对策略
财务风险是指企业在财务管理过程中 因各种不确定因素而产生的风险。
企业应建立健全财务管理制度，规范 财务管理流程，加强内部控制和风险 管理，同时建立财务预警机制，及时 发现和解决财务风险问题。
发生对企业造成重大损失，可能会影响企业的生存和发展。
04
工商企业风险的监控与 控制
风险的日常监控
01
02
03
风险识别
通过定期检查、内部审计 和外部审计等方式，及时 发现潜在的风险因素。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险等 级和影响程度。
风险跟踪
持续关注风险的发展变化 ，及时调整风险应对措施 。
分类
按来源不同，工商企业风险可分 为内部风险和外部风险；按性质 不同，可分为财务风险、市场风 险、技术风险等。
风险的识别与评估
识别
通过收集相关信息、分析数据、了解 企业运营状况等方式，识别出企业面 临的各种风险。
风险缓解是指采取一系列措施来降低风险发生概率和影响程度。这些措施可能包括增加资源投入、改 进流程、提高员工技能等。通过这些措施，企业可以降低风险发生的可能性，并在风险发生时减少其 对企业的影响。
风险自留
总结词
企业自行承担风险后果的策略。
详细描述
风险自留是指企业自行承担风险后果的策略。在某些情况下，企业可能选择保留某些风 险，而不是采取其他应对策略。这可能是因为企业认为其他应对策略的成本较高，或者 因为企业认为自身有能力自行应对风险。然而，风险自留需要谨慎考虑，因为如果风险
下降等后果。
应对策略
企业应加强市场调研，及时掌握 市场动态，调整经营策略，同时 加强产品研发和品牌建设，提高
自身竞争力。
财务风险
总结词
应对策略
财务风险是指企业在财务管理过程中 因各种不确定因素而产生的风险。
企业应建立健全财务管理制度，规范 财务管理流程，加强内部控制和风险 管理，同时建立财务预警机制，及时 发现和解决财务风险问题。
发生对企业造成重大损失，可能会影响企业的生存和发展。
04
工商企业风险的监控与 控制
风险的日常监控
01
02
03
风险识别
通过定期检查、内部审计 和外部审计等方式，及时 发现潜在的风险因素。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险等 级和影响程度。
风险跟踪
持续关注风险的发展变化 ，及时调整风险应对措施 。
分类
按来源不同，工商企业风险可分 为内部风险和外部风险；按性质 不同，可分为财务风险、市场风 险、技术风险等。
风险的识别与评估
识别
通过收集相关信息、分析数据、了解 企业运营状况等方式，识别出企业面 临的各种风险。
《银行风险管理培训》课件
银行风险的分散策略
总结词
通过将投资分散到多个不同类型的资产或行业，降低单一资产或行业带来的风险 。
详细描述
分散策略可以帮助银行减少非系统性风险，因为不同资产的表现往往不完全相关 ，有些甚至呈现负相关。通过持有多种类型的资产，银行可以降低整体风险。
银行风险的转移策略
总结词
通过购买保险或使用衍生品等工具，将风险转移给第三方。
案例三：某银行的操作风险管理
总结词
该银行在操作风险管理方面存在严重问 题，导致内部欺诈和客户资金损失。
VS
详细描述
该银行内部管理混乱，员工操作不规范， 导致内部欺诈事件频发。同时，由于系统 漏洞和安全措施不足，客户资金被盗用和 损失。银行在内部控制和系统安全方面存 在重大缺陷，未能有效防范和应对操作风 险。
分类
银行风险主要包括信用风险、市场风 险、操作风险、流动性风险、国家风 险等。
银行风险管理的意义与目标
意义
银行风险管理是保障银行稳健经营的重要手段，通过对各类风险的识别、评估 、控制和监控，降低银行面临的风险，确保银行安全、稳定地运营。
目标
银行风险管理的目标是实现风险与收益的平衡，即在确保安全的前提下，追求 收益的最大化。
风险评估
对已识别的风险进行量化 和定性评估，确定风险的 大小和影响程度。
风险监测
定期对各类风险进行监测 ，及时发现和预警潜在的 风险因素。
银行风险的报告制度
风险报告的编制
按照统一的标准和格式， 定期编制风险报告。
风险报告的审核
对风险报告进行严格审核 ，确保报告的准确性和完 整性。
风险报告的报送
将风险报告及时报送给相 关部门和高层管理人员。
风险得到有效控制。
工商银行风险管理委员会工作机制课件知识
1.3高管层风险管理委员会——操作风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任 主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告,协调、统一部门之间的操作风险管理政策,解决操作风险管理中的重大问题.
1.3 高管层风险管理委员会——信用风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理 主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等.
将公司客户评级体系提升至十二级评级 总行成立内部评级办公室,聘请咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程
引入COSO委员会企业风险管理框架理念,制订全面风险管理框架 调整风险管理委员会结构,成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会 组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局,设立内控合规部
2.1风险管理委员会审议过的议题3/3
2.2 三个阶段风险管理委员会工作1/3
风险管理委员会重组前 2004年7月,我行重组风险管理委员会 风险管理委员会重组之前,我行处在股份制改造准备时期,资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题,内容比较单一
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：内控合规部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、金融市场部、资产负债管理部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、资产托管部、公司业务一部、公司业务二部、信贷管理部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、结算与现金管理部、运行管理部、国际业务部、法律事务部、信息科技部、电子银行部、人力资源部、保卫部总经理和监察室主任 主要职责：审议操作风险管理政策、制度、计量模型和操作风险管理报告,协调、统一部门之间的操作风险管理政策,解决操作风险管理中的重大问题.
1.3 高管层风险管理委员会——信用风险管理委员会
主任委员：副行长 副主任委员：首席风险官 成员：信贷管理部、管理信息部、财务会计部、投资银行部、资产负债管理部、金融市场部、机构业务部、个人金融业务部、银行卡业务部、公司业务一部、公司业务二部、授信业务部、信用审批部、风险管理部、国际业务部、内控合规部和法律事务部总经理 主要职责：审议制定全行信贷政策、制度、风险评估与计量模型、大额减值资产核销处置方案、信用风险管理报告和重点行业、重点区域、重点大类产品、突发信用风险事件的分析报告等.
将公司客户评级体系提升至十二级评级 总行成立内部评级办公室,聘请咨询,启动BaselⅡ内部评级法工程
引入COSO委员会企业风险管理框架理念,制订全面风险管理框架 调整风险管理委员会结构,成立了分别负责信用风险、市场风险和操作风险管理子委员会 组建内部审计委员会4、内部审计局和内审分局,设立内控合规部
2.1风险管理委员会审议过的议题3/3
2.2 三个阶段风险管理委员会工作1/3
风险管理委员会重组前 2004年7月,我行重组风险管理委员会 风险管理委员会重组之前,我行处在股份制改造准备时期,资产质量问题是重中之重 风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题,内容比较单一
商业银行风险管理培训课件
多元化风险
银行应通过多元化业务和投 资组合来分散和降低风险。
分工协作
风险管理需要各部门间的紧 密协作，形成统一的风险管 理体系。
商业银行风险管理流程
1
1. 风险识别
识别潜在风险并建立相应的风险分类
2. 风险评估
2
和评估模型。
评估风险的可能性和影响程度，确定
风险的优先级。
3
3. 风险控制
制定具体措施和政策来降低风险的发
4. 风险监测
4
生概率和损失程度。
跟踪和监控风险的变化，及时采取措 施应对风险。
常见的风险管理工具和技术
风险矩阵
用于评估风险的可能性和影响 程度。
压力测试
通过模拟不同市场情景来评估 银行的弹性和抗风险能力。
风险监测系统
用于实时监测银行风险的信息 系统。
案例分析和实际应用
案例一：信用风险管理
介绍一家商业银行如何通过严格的信用风险管理措施提高贷款违约率。
风险管理的重要性
1 保护银行利益
有效的风险管理可以减 少潜在损失，保护银行 利益。
2 维护金融体系稳定
风险管理有助于维护金 融体系的稳定和可持续 发展。
3 提高企业竞争力
合理的风险管理策略可 以提高银行的竞争力。
风险管理的基本原则
适度风险
银行应根据自身资本实力和 盈利能力，合理控制风险的 规模和水平。
案例二：市场风险管理
分享一家商业银行如何利用市场风险管理工具有效应对股市波动。
案例三：操作风险管理
讲述一家商业银行如何通过加强内部控制和培训减少操作风险。
常见的风险类型
市场风险、信用风险、操 作风险、流动性风险等。
商业银行风险的分类
银行风险管理PPT课件
三、银行由于金融 垄断和政府干预甚 或政府特权的保护， 使其将一些本己显 现甚至正在造成损 失的银行风险通过 行政行为的压制而 暂时消除。
其次，市场参与主体的投资偏好影响。 人类的本性就是追求收益最大化以及 风险最小化，因而他们可能运用各种 投机倒把的机会或违反道德的不正当 手段以牟取暴利，如利用政策空白、 钻合同契约的空子、欺诈、谎报、违 约等。所以，投机、冒险和各种钻营 性金融行为的长时间存在势必引起商 业银行风险。
18
1.2 商业银行风险的特征|客观性
市场风险的定义
市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和 商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失 的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险的特征
市场风险具有数据优势，易于计量 此外，市场风险来自银行所属的经济体，具有显著的 系统性风险特征，很难通过分散化投资完全消除。
银行在向社会公 众提供信用中介时， 也提供信用创造:基 于原生存款和初始 投资建立的派生存 款等信用业务。如 果受到银行风险的 影响，将会有倍增 的损失效应。
现今银行同 业之间联系之紧 密，一家银行出 现风险损失，势 必牵连其他银行 的信用危机，导 致更多的“两头” 效应。
21
1.2 商业银行风险的特征|匿藏性
1) 游动性货币率=货币市场资产÷货币市场负债 又称“热钱比率”。反映短期资产满足短期负债的能力，比率高则流动性强。
2）短期投资比率=(短期同业存款+同业拆出+短期证券)÷总资产 正面流动性指标，短期投资所占比重越大，则资产流动性越强。比率越高，机
会成本越大。 3）核心存款比率=核心存款÷总资产
长期稳定部分存款称为核心存款。该比率在一定程度上反映了银行的流动性能 力。对于同类银行而言，该比率高的银行的流动性能力也相应较高。 4）存款结构比率=活期存款÷定期存款
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
- 11 -
1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 风险管理委员会工作的两个阶段:
2005年财务重组之前 ►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； ►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内 容比较单一
- 12 -
1.5 风险管理委员会工作情况(3/11)
2005年财务重组之后 ►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全 球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第 三位； ►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量， 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； ►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到 信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 ►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议 题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今 年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良 好效果。
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
-6-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ展特殊资产清收、转化和处置工作
-7-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况
三 8月8日 听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
-9-
1.5 全面风险管理工作情况
风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况
- 10 -
1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)
总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管 理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常 设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书 长一名，由风险管理部总经理担任。
-3-
1.1 风险管理部成立的背景
财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上， 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
不良贷款 不良贷款率
剥离前 7021.41 19.24
25 20 15 10 5 0
剥离后 1464.83
4.71
-4-
1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
-5-
1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况
研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施
资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则
听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报 一 4月11日
听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报
- 13 -
1.5 风险管理委员会工作情况(4/11)
风险管理委员会审议过的议题（1/3）
年份 会议次第 会议日期
会议议题
2001 一
听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标 7月6日
确定总行风险管理委员会组成成员
一 3月18日 研究2002年资产风险管理工作
风险管理在工商银行
2007 年9 月12日
-1-
主要内容
一.风险管理情况 二.风险管理展望 三.需要关注的风险管理问题
-2-
1、风险管理部主要职能
成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况
听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报
2003
研究非信贷风险资产的控制和处置措施；
二 7月29日 听取委托持股管理情况的汇报
研究委托贷款风险管理问题
研究政策性住房金融业务规范管理问题 三 12月23日
研究今年年末不良贷款控制计划问题
1.5 风险管理委员会工作情况(2/11) 风险管理委员会工作的两个阶段:
2005年财务重组之前 ►我行处在股份制改造准备时期，资产质量问题是重中之重； ►风险管理委员会主要审议不良资产处置与管理相关议题，内 容比较单一
- 12 -
1.5 风险管理委员会工作情况(3/11)
2005年财务重组之后 ►全球投资者对我行风险管理水平高度关注，在我行IPO全 球路演过程中，风险管理相关问题共被提问104次，列第 三位； ►为了应对激烈的市场竞争，并长久保持良好的资产质量， 我行自身有提高风险管理水平的迫切需要； ►风险管理委员会审议内容由信用风险管理的一部分扩展到 信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险管理 ►风险管理委员会作为各级行风险管理的核心领导组织，议 题更加丰富全面，对各项议题的审议更加充分和深入。今 年以来总行已经召开四次风险管理委员会，且都取得了良 好效果。
资产负债管理委员会
首席风险官
风险管理部
市场风险
分行层面
分行管理层
分行风险管理部门 注：内部审计局直接向董事会汇报；分行层面的各风险管理部门同时向总行层面的相应风险管理部门及分行的管理层汇报
-6-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(1/2)
风险管理部主要职能
► 牵头负责全面风险管理工作，汇总、报告全行各类风险（包括信用风险、市场 风险和操作风险等）管理工作情况，构建全面风险管理体系
► 承担风险管理委员会秘书处职能，汇总各类风险管理工作情况，报总行风险管 理委员会和董事会风险管理委员会审议
► 制订全行对公及个人特殊资产处置的管理制度和操作流程，并在授权范围内组 织ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ展特殊资产清收、转化和处置工作
-7-
1.3 风险管理部的职能和处室设置(2/2)
风险管理部组织结构图
风险管理部
全面风险管理
特殊资产管理
风
综 合 管 理 处
风 险 信 息 处
市 场 风 险 管 理 处
险 管 理 委 员 会 秘 书
风 险 报 告 处
处
内内 部部 评评 监 制 级级 测 度 及及 分 管 应应 析 理 用用 处 处 一二 处处
风 险 资 产 处 置 处
-8-
1.4 风险管理部要实现的四个转变
面对当前的新形势，总行及时提出要加强全面风险管理工作，提升 风险管理能力，实现： ►由单一的信用风险管理向全面风险管理转变 ►由风险的事后处置向事前控制转变 ►由传统定性为主的风险管理向国际高标准的定量与定性相结合的 风险管理转变 ►由分级的风险管理向垂直的风险管理转变
二 5月14日 听取2002年前四个月全行清收、转化与处置不良贷款工作情况汇报及研究今后一个时期清收转化与控制不良贷款的具体措施
听取计划财务部汇报2002年上半年无息资产情况分析
2002
听取资产风险管理部汇报2002年上半年以物抵贷工作情况和自办经济实体清理整顿情况
三 8月8日 听取资金营运部汇报债券及拆借类不良资产情况
► 承担全行市场风险管理职能，制定全行市场风险管理相关政策、制度、办法和 流程，审查定价模型，进行市值验证，建立、完善和维护市场风险管理信息系 统，报告市场风险，制定、监控市场风险限额，承担市场风险管理委员会秘书 处职能
► 组织推动内部评级法工程，负责收集、整理、分析与测算各类风险要素数据， 进行模型设计
-9-
1.5 全面风险管理工作情况
风险管理委员会工作情况 风险报告工作情况 风险管理制度建设 风险管理信息系统建设 与高盛风险管理领域战略合作情况
- 10 -
1.5 风险管理委员会工作情况(1/11)
总行风险管理委员会，是本行行长进行风险管理的决策机构，管 理范围主要包括信用风险、市场风险和操作风险等。委员会设立常 设办事机构——秘书处，负责组织协调委员会的日常工作，设秘书 长一名，由风险管理部总经理担任。
-3-
1.1 风险管理部成立的背景
财务重组完成后，不良贷款已经处在相对合理的水平上， 长期持续保持良好的信贷资产质量成为首要工作。
8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
不良贷款 不良贷款率
剥离前 7021.41 19.24
25 20 15 10 5 0
剥离后 1464.83
4.71
-4-
1.1 风险管理部成立的背景
为完善公司治理结构，满足上市后风险管理的新要求和 新形势，需要建立牵头全面风险管理的部门。
-5-
1.2 全行风险管理框架（风险管理组织架构图）
董事会层面 总行层面
董事长
行长
副行长 ●内控合规部 ●信贷管理部
●资产负债管理部
操作风险 信用风险 流动性风险
董事会风险管理委员会 风险管理委员会
听取国际业务部汇报外汇不良债券、逾期拆借清收及消化情况
研究今后一个时期清理压缩非信贷风险资产的具体措施
资产风险管理部汇报2003年不良贷款清收转化、以物抵贷工作、投资类风险资产情况和风险管理委员会秘书处工作规则
听取计划财务部关于2002年度非信贷风险资产情况的汇报 一 4月11日
听取计划财务部和住房金融业务部关于政策性住房金融业务并入大账统一管理情况的汇报
- 13 -
1.5 风险管理委员会工作情况(4/11)
风险管理委员会审议过的议题（1/3）
年份 会议次第 会议日期
会议议题
2001 一
听取资产风险管理部汇报2001年上半年信贷资产质量情况及研究下半年风险管理工作措施和目标 7月6日
确定总行风险管理委员会组成成员
一 3月18日 研究2002年资产风险管理工作
风险管理在工商银行
2007 年9 月12日
-1-
主要内容
一.风险管理情况 二.风险管理展望 三.需要关注的风险管理问题
-2-
1、风险管理部主要职能
成立背景 全行风险管理框架 风险管理部的职能和处室设置 风险管理部要实现的四个转变 全面风险管理工作情况 内部评级法工作进展情况 市场风险管理情况
听取会计结算部关于1670其他应收款科目情况的汇报
2003
研究非信贷风险资产的控制和处置措施；
二 7月29日 听取委托持股管理情况的汇报
研究委托贷款风险管理问题
研究政策性住房金融业务规范管理问题 三 12月23日
研究今年年末不良贷款控制计划问题