计量经济学期末考试试卷及答案

计量经济学期末综合测试

一、（本大题共15分，每小题3分）在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案填入题后括号内（1）对于多元线性回归模型Y = X + u ， 的OLS 估计公式是（ ）

（A ）= (X 'X ) X 'Y 。 （B ）= (X 'X ) X -1Y 。 βˆβˆ （C ）= (X 'X )-1 X Y 。 （D ）= (X 'X )-1 X 'Y 。β

ˆβˆ（2）DF 单位根检验是（ ）

（A ）有时为单端，有时为双端的检验。

（B ）右单端检验。 （C ）双端检验。

（D ）左单端检验。（3）用DW 统计量检验自相关（ ）

（A ）适合于自回归模型。

（B ）适合于小样本情形。 （C ）适合于高阶自相关情形。

（D ）适合于1阶自相关情形。

（4）Glejser 检验（ ）

（A ）用于检验自相关。

（B ）用于检验多重共线性。

（C ）可用于检验递增型异方差。

（D ）不能用来判断递增型异方差的具体形式。（5）以k 元线性回归模型y t = 0 + 1x t 1 + 2x t 2 +…+ k x t k +u t （无约束模型）为例，检验m 个线性约束条件是否成立的F 统计量定义为（ ）

（A ）。 （B ）。)1/(/)(---=k T SSE m SSE SSE F u u r )1/(1)-/()(---=k T SSE m SSE SSE F u u r

（C ）。 （D ）。)/(/)(k T SSE m SSE SSE F u u r --=)1/(/)(---=k T SST m SSE SSE F u r 二、（本大题共32分，每小题4分）劳动力供给函数的EViews 估计结果如下（N=3449）。解释变量与被解释变量是 Hours ：每周工作小时数（被解释变量）。

Wage ：每小时工资额（欧元）（解释变量）。

Nli ：其它收入（解释变量）。

Sex ：虚拟变量。女性为1，男性为0（解释变量）。 Age ：年龄（解释变量）。得 分

得 分

Married：虚拟变量。已婚为1，未婚为0（解释变量）。

Kids：虚拟变量。家庭中有小孩为1，无小孩为0（解释变量）。

Educ：受教育水平（上学的年数）（解释变量）。

（1）写出输出结果对应的模型估计式。

（2）给定检验水平为5%，说明哪些系数显著地不为零，哪个无显著性，说明原因。（3）给出解释变量SEX对应的回归系数的实际含义。

（4）有孩子的已婚女性与没有孩子的未婚男性在工作时间上有何差异？

（5）工作时间Hours对工资Wage和其它收入Nli变量的弹性系数分别是多少？保持其它解释变量不变，当工资上升10%时，工作时间的变化是多少？

（6）求Lnwage回归系数的90%的置信区间（t0.1(3441) = 1.64，保留3位小数）。

（7）假如在回归模型中剔除age, married, kids三个变量，重新估计模型，得R-squared = 0.19 和sum square residuals = 803，计算age、married、kids的回归系数联合为0的F统计量的值。（保留2位小数）

（8）求每周工作小时数Hours = 32小时，每小时工资额wage = 8欧元条件下，若wage增加1欧元，每周工作时间变化多少？（保留3位小数）

三、（本大题共9分）

得分

有如下组合模型，

y t = 0 + 1 x t + u t，u t = 1u t-1 + v t ,

把y t表示成以v t为误差项的动态分布滞后模型（不再含u t以及其滞后项）。

四、（本大题共32分，每小题4分）

得分

用1872年至1994年的日本人口数（Y，单位：亿人）序列的差分序列（记作：

）得估计模型和模型残差序列的相关图如下：

DY

（1）写出模型的估计式。

（2）解释常数项0.007569的实际含义。

（3）求模型的漂移项的值。（保留4位小数）

（4）写出估计模型对应的特征方程。

（5）计算特征根倒数-0.24+0.56i的模等于多少。（保留4位小数）

（6）此模型建立的是否合理？给出你的理由。

（7）如果估计结果为真，Dy t的自相关函数是拖尾的，还是截尾的？

（8）已知Dy1994= 0.0027, Dy1992 = 0.00409, y1994=1.25034, 试对1995年的日本人口总数（Y1995）做样本外静态预测。并计算预测误差（给定y1995 = 1.25569亿）。（保留5位小数）

五、（本大题共12分，每小题3分）

得分

201X年1月4日至201X年12月31日人民币（元）对美元（100元）汇率

序列Y t如图。图中虚线位置是201X年6月21日。

（1）简述该汇率序列的变化过程。

（2）Y t序列的单位根检验式见式（1）和（2），

y t = - 0.0001 y t-1 + 0.1401 y t-1（1）(-1.8) (2.2)

DW = 1.88，DF= -1.83相应的P值是0.06。

y t = - 1.5824 + 0.0023 y t-1 + 0.1365 y t-1（2）(-0.4) (0.4) (2.1)

DW = 2.0，ADF= 0.4相应的P值是0.98。

若以5%为检验水平，两个检验式的检验结论是否一致。

（3）依据检验式（1）和（2），若以5%为检验水平，Y t序列是否含有单位根？

（4）结合检验式（3），Y t序列是多少次的单积序列？

2y t = - 0.8439 y t-1（3）(-13.2) DW=2.0，DF= -13.2相应的P值是0.00。