文华期货自动化交易模型编写教程

最新文华期货自动化交易模型编写教程

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一、程序化交易的编写

㈠、交易模型编写规范和一般原则

1、编辑平台支持的操作符

2、编辑平台支持的函数

⑴引用数据

⑵金融统计

⑶数理统计

更多期货股票学习资料点击：⑷逻辑判断

⑸数学运算

更多期货股票学习资料点击：⑹时间函数

⑺绘图

K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2K2

容易犯的编写错误：

最高价高于前20周期最高价。应写为HIGH>REF(HHV(HIGH,20),1),

常见错误是直接写为HIGH>HHV(HIGH,20);

LM文件）”。

被引用的指标中不能存在引用其他指标语句。

被引用指标名称需以英文开头，可以是英文加数字形式，但不能出现汉字。如：被引用指

标名称可以是“MAA”、“MA1”,但不可以是“1MA”或“MA组合”。

B、文华码输入错误

如沪铜1002合约文华码为2102，并不是1002，各合约文华码可在报价列表“文华码”抬头列或各合约K线图右上角合约名称后括号内查到。

同品种不同周期间调用数据时可不必填写文华码，但#IMPORT函数填写文华码位置需以空格代替，不可省略。

C、周期使用混乱

目前跨周期函数只允许短周期引用长周期数据，如不能在日周期上引用分钟周期数据。目前可供引用周期：MIN1、MIN3、MIN5、MIN10、MIN15、MIN30、HOUR1、HOUR3、HOUR8、DAY、WEEK、MONTH 。

⑵跨周期均线组合模型

关键函数：#IMPORT,CROSS

使用周期：三十分钟

模型说明：日周期均线为多头排列时，三十分钟周期上只做多，不做空；日周期均线为空头排列时，三十分钟周期上只做空，不做多。

第一步：建立日周期均线指标“MAD”

MA1:=MA(CLOSE,5);

MA2:=MA(CLOSE,10);

MA3:=MA(CLOSE,25);

第二部：编写跨周期交易模型

#IMPORT[ ,DAY,MAD] AS A

M1:=;

M2:=;

M3:=;

MA5:=MA(CLOSE,5);

MA10:=MA(CLOSE,10);

CROSS(MA5,MA10)&&M1>M2&&M2>M3,BK;

CROSS(MA10,MA5),SP;

CROSS(MA10,MA5)&&M1

CROSS(MA5,MA10),BP;

★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负

⑶跨合约MACD模型

关键函数：#IMPORT

使用周期：五分钟

模型说明：当沪铜指数（文华码2100）五分钟周期DIFF金叉DEA时，在沪铜1002合约上买平开；当沪铜指数（文华码2100）五分钟周期DIFF死叉DEA 时，在沪铜1002合约上卖平开。

第一步：文华自带“MACD”指标，所以无需另新建指标。

第二步：编写跨合约交易模型

#IMPORT[2100,MIN5,MACD] AS VAR

D:=;

E:=;

CROSS(D,E),BPK;

CROSS(E,D),SPK;

★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负

容易犯的编写错误：

所引用变量名称需与原指标变量名称相符,如:

#IMPORT[2100,MIN5,MACD] AS VAR

D:=;

编写跨合约模型前需确认原MACD指标中确实含有DIFF变量名称（确认方法：通过公式管理器找到原指标，打开查看）；

请注意原指标变量名称的大小写，如原指标变量名称为diff,则需要在引用时引用D:=; 而不是 D:=;

5、头寸及信号记录模型编写示范

⑴按资金比例下单模型

关键函数：SETDEALPERCENT

使用周期：五分钟

模型说明：当满足开仓条件时按可用资金比例的30%下单。SETDEALPERCENT;

A:=VALUEWHEN(TIME=905,CLOSE);

B:=VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),OPEN);

A

(A>B&&CROSS(B,CLOSE))||TIME>=1450,SP;

A>B&&CROSS(B,CLOSE)&&TIME<1450,SK;

(A=1450,BP;

★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负

⑵资金权益模型

关键函数：TRD_CAPITAL,TRD_ASSETS,SAR

使用周期：十五分钟

模型说明：只有当可用资金占总权益50%以上时满足价格上/下突破止损点才执行开仓条件，否则不予执行。

SARLINE:=ABS(SAR(4,,);

A:=TAD_CAPITAL/TRD_ASSETS;

CROSS(CLOSE,SARLINE)&&A>,BK;

CROSS(SARLINE,CLOSE),SP;

CROSS(SARLINE,CLOSE)&&A>,SK;

CROSS(CLOSE,SARLINE),BP;

★以上模型源码内容仅供编写参考使用，如用于交易使用，风险自负

⑶信号记录模型

关键函数：BKPRICE ,SKPRICE

使用周期：五分钟

模型说明：突破4个周期最高/最低价开仓，获利15个点以上平仓。CLOSE>=REF(HHV(HIGH,4),1),BK;

CLOSE-BKPRICE>15,SP;

CLOSE<=REF(LLV(LOW,4),1),SK;

SKPRICE-CLOSE>15,BP;