当前经济形势下的授信风险分析(DOC)

信贷风险特训营讲义之一

当前经济形势下的授信风险分析

培训大纲

一、当前经济金融形势的大势

二、我们面临的困难与风险

三、强化授信风险分析的问题讨论

培训讲义PPT

一、当前经济金融形势的大势

(一)宏观经济形势复杂严峻

1.运行的大势

（1）经济增速持续下行，近期出现企稳迹象。

（2）经济结构加快调整，新经济蓄势待发。

（3）货币信贷平稳增长，利率汇率一降一升。

2.面临的挑战

（1）全球经济增速低于预期，主要经济体货币政策分化影响我国出口和金融稳定。

（2）新常态下我国经济结构调整阵痛加剧，面临的困难和挑战仍然较大，中国进入经济转型非常关键的时期。

■产业结构调整的关键时期。

■全面深化改革的关键时期。

■风险应对的关键时期。

(二)金融改革步伐加快

1.我国金融体系开始进入制度变革、体系扩展与发展转型的关键时期。

2.短期看，利率市场化改革是金融改革的重点。

3.长期看，通过推进汇率市场化、资本账户开放、国内资本市场深化发展及人民币国际化等途径，实现资金的有效配置。

(三)发展仍是治川兴川的第一要务

当前的四川虽已取得了长足发展，但发展程度不够、发展水平不高仍是最大的省情实际。就首位城市----成都看：

■对标国外发达城市，成都发展差距十分明显。

■对标国内同类副省级城市，成都面临巨大竞争压力。

■对标打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市的目标定位，成都发展任重道远。

(四)成都市经济发展稳中有进(上半年)

■地区生产总值5136.1亿元，比上年同期增长8.0%

■规模以上工业增加值比上年同期增长4.2%

■固定资产投资完成3502.9亿元，比上年同期增长8.7%。

■社会消费品零售总额实现2383.2亿元，比上年同期增长10.5%。

■一般公共预算收入完成581.0亿元，比上年同期增长7.1%。

■进出口总额实现1264.9亿元,比上年同期下降23.1%。

■人均可支配收入：城镇居民17229元，比上年同期增长8.0%；农村居民9614元，增长10.3%。

(五)成都市金融机构存贷款情况

全市人民币存款余额28368亿元，比上年同期增长5.6%，其中住户存款余额9675亿元，增长5.6%。人民币贷款余额21193亿元，增长10.8%，其中个人住房贷款3487亿元，增长12.9%。

二、我们面临的挑战与风险

(一)面临的突出问题

■社会融资需求结构性低迷，企业对资金的实际有效需求并没明显改善

■存款新增大幅下滑，资金来源受到多重制约，商业银行负债成本仍然高企■商业银行防范和控制不良贷款的压力依然较大

■人民币兑美元汇率双向波动幅度加大

(二)面临的挑战

■贷款风险增大，不良贷款开始加速暴露。

■利率市场化改革加速推进对银行业带来直接冲击。

■金融脱媒化对银行经营带来较大压力。

■互联网金融正在击中传统银行的软肋。

(三)面临的机遇

总体看，新常态下中国经济将伴随着新旧增长点的拉锯式交替，房地产、出口等旧增长点的波动式下降，将与基础设施建设投资、传统产能的转型与升级、居民消费等新增长点不断波动式的上升交替共振。

■区域战略推进及产业结构调整为银行对公业务发展带来新机遇

■消费增长及互联网金融为银行零售业务发展带来新机遇

■对外开放战略稳步推进为银行国际业务发展带来新机遇

■农业现代化和新型城镇化为银行“三农”领域金融创新带来新机遇。

(四)面临的风险

■产能过剩风险

■地方政府债务风险

■房地产金融风险

■企业债务率过高风险

三、强化授信风险分析的问题讨论

(一)授信风险分析释义

1.授信风险是指由于授信业务可能带来的各种风险。

■授信是指银行向客户直接提供资金支持，或对客户在有关经济活动中的信用向第三方作出保证的行为。授信业务既包括表内业务，也包括表外业务。

---表内业务指资产负债表中可以揭示的业务，如贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、透支、各项垫款等。

---表外业务是指以及票据承兑、信用证、保函、备用信用证、信用证保

兑、债券发行担保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可撤销的贷款承诺等。

■风险，就是作业目的与劳动成果之间的不确定性，或者说风险是结果对期望的偏离。广义风险强调未来结果的不确定性。

2.分析就是将研究对象的整体分为各个部分、方面、因素和层次，并分别地加以考察的认知活动。分析的意义在于寻找解决问题的主线。

3.小结

---授信风险是金融市场中最古老、最重要、最复杂因而也是所有商业银行都面临的最难管理的主要风险。

---授信风险分析就是对银行可能承担风险的表内外业务进行考察的认知活动，贯穿于授信业务管理的全过程。

---授信风险分析的核心是风险识别。风险识别是全部风险管理活动的基石。

---客户经理及申报机构是授信风险的始作俑者、发起者和初步分析者；授信审查人员是授信风险分析活动的重要承担者；风险管理人员是风险处理方案制订的参与者、检查者和纠偏者。

【问题讨论】授信与信贷

(二)授信风险分析的作用

1.获客能力即业务发展能力是商业银行持续经营的核心竞争力。

2.风险管理能力是商业银行得以持续经营的关键所在。

3.授信风险分析同时存在并服务于业务发展与风险管理。

■国内商业银行授信业务仍将在很长的时期内持续为其贡献较大比例的利润。

■分析的目的在于求得风险与利益的制衡，在推进银行实现又好又快发展的同时也推进CRM的优化与可持续。

【问题讨论】又快又好发展与又好又快发展，有什么不同？

(三)授信风险分析的态度

1.授信风险分析的态度亦即在一定价值取向下的风险偏好。

一般地，风险偏好是指为了实现目标，投资者在承担风险的种类、大小等方面的基本态度。风险偏好建立在风险容忍度基础上。风险容忍度是指在企业目标实现过程中对差异的可接受程度。

2.根据投资体对风险的偏好，将其分为风险回避者又称风险厌恶者、风险追求者又称风险喜好者和风险中立者又称风险中性者。

■风险回避者。

■风险追求者。

■风险中立者。

3.投资者不同风险偏好不同

■投资者为机构的，风险偏好与其价值追求、风控文化主要是激励与约束机制相关；机构中的投资决策者引领风控文化。

■投资者为个人的，风险偏好与其财富/教育/性别/年龄/婚姻/经历等因素有关。

4.不同职业岗位可能带来不同的风险分析态度

通常地，观察结果告诉我们：

■客户经理是风险的中立者。