金融MATLAB实验报告三
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安徽财经大学金融证券实验室
实验报告
实验课程名称《金融MATLAB 》
开课系部金融学院
班级
学号
姓名
指导教师
2015年**月**日
PortReturn =
0.0006
0.0008
0.0009
0.0010
0.0012
0.0013
0.0014
0.0015
0.0017
0.0018
PortWts =
0 0.0439 0.9561
0 0.1724 0.8276
0.0275 0.2678 0.7047
0.1032 0.3054 0.5914
0.1789 0.3430 0.4781
0.2546 0.3806 0.3647
0.3303 0.4183 0.2514
0.4060 0.4559 0.1381
0.4817 0.4935 0.0248
1.0000 0 0
画图：
frontcon(ExpReturn,ExpCovariance, NumPorts)
frontcon(ExpReturn,ExpCovariance, NumPorts,[],AssetBounds)
3.约束条件下有效前沿
例3. 例配置美好集团、石油化服、首开股份三个资产，美好集团最大配置60%，石油化服最大配置70%，首开股份最大配置50%，美好集团为资产集合A，石油化服、首开股份组成资产计划B，集合A的最大配置为70%，集合B的最大配置为50%，集合A的配置不能超过集合B的3倍，则如何配置？
解：
>> NumAssets = 3;
ExpReturn=[0.0018,0.0016,0.0006];
ExpCovariiance=[0.0010,0.0004,0.0005;
0.0004,0.0017,0.0003;
0.0005,0.0003,0.0013];
NumPorts =5;
PVal = 1;
AssetMin = 0;
AssetMax=[0.6,0.7,0.5];
GroupA = [1 0 0];
GroupB = [0 1 1];
GroupMax =[0.7,0.5];
AtoBmax = 3;
ConSet = portcons('PortValue', PV al, NumAssets,'AssetLims',...
AssetMin, AssetMax, NumAssets, 'GroupComparison',GroupA, NaN,...
AtoBmax, GroupB,GroupMax );
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = portopt(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], ConSet) PortRisk =
0.0156
0.0165
0.0176
0.0187
0.0199
PortReturn =
0.0011
0.0013
0.0014
0.0016
0.0017
PortWts =
0.1196 0.3804 0.5000
0.2468 0.3768 0.3764
0.3346 0.4204 0.2450
0.4225 0.4640 0.1135
0.6000 0.4000 0
画图
>> portopt(ExpReturn, ExpCovariance,NumPorts, [], ConSet)
二、投资组合绩效分析
从Wind咨询金融终端分别下载三只股票（华丽家族、华远地产、合肥城建）和一只指数（中证800）从2014年年初至今的日收盘价数据，加以处理整理。之后根据2013-2014年的数据，对华丽家族、华远地产、合肥城建、中证800进行投资组合绩效分析。
中证800华丽家族华远地产合肥城建
日期收盘价(元)收盘价(元)收盘价(元)收盘价(元)
2013-01-042643.83 4.61 4.01 6.95
2013-01-072658.72 4.46 3.94 6.91
2013-01-082657.14 4.48 3.947.4
2013-01-092659.23 4.49 3.97.2
2013-01-102666.74 4.94 3.987.2
2013-01-112612.77 4.95 3.79 6.9
2013-01-142710.2 5.01 3.97.05
2013-01-152736.96 5.08 3.917.08
解：
1.读取数据
>> [typ, desc, fmt] = xlsfinfo('HHHZ.xlsX');
>> [data,textdate]= xlsread('HHHZ.xlsX');
>> HHHZ=data;
>> save HHHZ HHHZ
2.三只股票和一只指数的精致曲线
>> load HHHZ
>> figure;
>> hold on
>> plot(HHHZ(:,1)/HHHZ(1,1),'k')
>> plot(HHHZ(:,2)/HHHZ(1,2),'r-.')
>> plot(HHHZ(:,3)/HHHZ(1,3),'bo')
>> plot(HHHZ(:,4)/HHHZ(1,4),'g--')
>> xlabel('time')
>> ylabel('price')
>> legend('中证800’,’华丽家族','华远地产','合肥城建')