证券组合管理理论练习试卷1(题后含答案及解析)
证券从业资格考试证券组合管理试题题库
2011证券从业资格考试证券组合管理考试试题题库考前必读单项选择题1. 收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求（）。
A、资本利得B、资本收益C、资本升值D、基本收益答案：D2. 由股票和债券构成并追求股息收入和债息收入的证券组合属于（）。
A、增长型组合B、收入型组合C、平衡型组合D、指数型组合答案：B3. 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。
CA、一个区域B、一条折线C、一条直线D、一条光滑的曲线答案：C4. 确定证券投资政策涉及到：（）。
A.决定投资收益目标、投资资金的规模、投资对象以及采取的投资策略和措施B.对投资过程所确定的金融资产类型中个别证券或证券群的具体特征进行考察分析C.确定具体的投资资产和投资者的资金对各种资产的投资比例D.投资组合的修正和投资组合的业绩评估答案：A5. 组建证券投资组合时，个别证券选择上是指（）。
A.预测和比较各种不同类型证券的价格走势，从中选择具有投资价值的股票B.预测个别证券的价格走势及其波动情况C.对个别证券的基本面进行研判D.分阶段购买或出售某种证券答案：B单项选择题1. 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。
A.连接A和B的直线或者曲线上并介于A、B之间B.A和B的结合线的延长线上C.连接A和B的直线或者弯曲的曲线上D.连接A和B的直线或任一弯曲的曲线上答案：C2. 下列哪一项的出现标志着现代证券组合理论的开端（）A.《证券投资组合原理》B.资本资产定价模型C.单一指数模型D.《证券组合选择》答案：D3. 一般地，认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择：（）。
A.收入型证券组合B.平衡型证券组合C.市场指数型证券组合D.有效型证券组合答案：C4. 某一证券组合的目标是风险最小、收入稳定、价格稳定。
我们可以判断这种证券组合属于：（）。
A.防御型证券组合B.平衡型证券组合C.收入型证券组合D.增长型证券组合答案：C5. 下列说法不正确的是（）A.切点组合T不包含无风险证券B.切点组合T包含无风险证券C.切点组合T就是市场组合D.切点组合T是最优风险组合答案：B二、多项选择题：1. 理性的证券投资过程通常包括下列哪几个基本步骤：（）。
证券投资基金债券投资组合管理练习试题
2021年证券投资基金第十四章债券投资组合管理练习试题总分：126分及格：0分考试时间：100分一、单项选择题〔共50题，每题0.5分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分〕(1)大多数债券价格及收益率的关系都可以用一条〔〕弯曲的曲线来表示，而且〔〕的凸性有利于投资者提高债券投资收益。
(2)假设其他因素不变，久期越〔〕，债券的价格波动性就越〔〕。
(3)普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为〔〕。
(4)风险溢价的影响因素不包括〔〕。
(5)计算投资组合收益率最通用，但也是缺陷最明显的方法是〔〕。
(6)债券流动性越大，投资者要求的收益率越〔〕。
(7)预期理论假定对未来短期利率的预期可能影响〔〕。
(8)〔〕是使投资组合中债券的到期期限集中于收益曲线的一点。
(9)两极策略将组合中债券的到期期限〔〕。
(10)完全预期理论〔〕。
(11)完全预期理论认为，水平的收益率曲线意味着短期利率会在未来〔〕。
(12)完全预期理论认为，下降的收益率曲线意味着市场预期短期利率水平会在未来〔〕。
(13)债券到期收益率被定义为使债券的〔〕及债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
(14)有偏预期理论认为，投资者在收益率一样的情况下更愿意持有〔〕。
(15)在利率水平变化时，长期债券价格的变化幅度及短期债券的变化幅度的关系是〔〕。
(16)债券投资者所面临的主要风险是〔〕。
(17)应计收益率每下降或上升1个基点时的价格波动性是〔〕。
(18)其他条件一样时，债券价格收益率值变小，说明债券的价格波动性〔〕。
(19)债券价格、债券利息、到期年数，可以通过〔〕计算债券的到期收益率。
(20)应急免疫出现于〔〕。
(21)陡峭的收益率曲线预示长短期债券之间〔〕。
(22)一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就〔〕，由于投资组合及指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就〔〕。
(23)指数化策略〔〕投资组合业绩及某种债券指数一样。
证券资格(证券投资基金)资产配置管理章节练习试卷1(题后含答案及解析)
证券资格（证券投资基金）资产配置管理章节练习试卷1(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．资产配置是指根据投资需求将投资基金在不同()之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。
A．资产类别B．投资者C．风险资产D．地区正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理2．资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于()。
A．消除投资的风险B．协调提高收益与降低风险之间的关系C．增强资金的流动性D．吸引投资者正确答案：B 涉及知识点：资产配置管理3．()是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A．资产配置B．股票投资组合管理C．债券投资组合管理D．基金绩效衡量正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理4．据有关研究显示，资产配置对投资组合业绩的贡献率达到()以上。
A．90%B．80%C．70%D．50%正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理5．一般情况下，对于个人投资者而言，影响资产配置的最主要因素是()。
A．个人的生命周期B．投资者的资产负债状况C．投资者的财务变动状况与趋势D．投资者的财富净值正确答案：A 涉及知识点：资产配置管理6．能体现投资资产时间尺度和价格尺度之间关系的是资产的()。
A．流动性B．风险性C．收益性D．波动性正确答案：A解析：资产的流动性是指资产以公平价格售出的难易程度，它体现投资资产时间尺度和价格尺度之间的关系。
知识模块：资产配置管理7．()是指找出在既定风险水平下可获得最大预期收益的资产组合，确定风险修正条件下投资的指导性目标。
A．明确投资目标和限制因素B．明确资本市场的期望值C．确定有效资产组合的边界D．寻找最佳的资产组合正确答案：C 涉及知识点：资产配置管理8．在资产配置基本方法中，()假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。
第十章证券投资组合习题与参考答案
第十章证券投资组合习题与参考答案第十章证券投资组合练习题单项选择题1、现代证券投资理论的出现是为解决（）。
A 证券市场的效率问题B 衍生证券的定价问题C 证券投资中收益－风险关系D 证券市场的流动性问题2、20世纪60年代中期以夏普为代表的经济学家提出了一种称之为（）的新理论，发展了现代证券投资理论。
A.套利定价模型B.资本资产定价模型C.期权定价模型D.有效市场理论3、对证券进行分散化投资的目的是（）。
A.取得尽可能高的收益B.尽可能回避风险C.在不牺牲预期收益的前提条件下降低证券组合的风险D.复制市场指数的收益4、收益最大化和风险最小化这两个目标（）。
A.是相互冲突的B.是一致的C.可以同时实现D.大多数情况下可以同时实现5、投资组合的意义在于（）。
A.能分散所有风险B.能分散非系统性风险C.能分散系统性风险D.不能分散风险6、在证券投资组合中，为分散利率风险应选择（）。
A.不同种类的证券搭配B.不同到期日的债券搭配C.不同部门或行业的证券搭配D.不同公司的证券搭配7、低风险、低收益证券所占比重较小,高风险、高收益证券所占比重较高的投资组合属于（）。
A.冒险型投资组合B.适中型投资组合C.保守型投资组合D.随机型投资组合8、非系统风险是（）。
A.可分散风险B.可用β系数来衡量C.由于某些因素给市场上所有证券都带来经济损失的可能性D.对不同的公司、不同的证券有不同的影响9、非系统风险归因于（）。
A.宏观经济状况的变化B.某一投资企业特有的事件C.不能通过投资组合得以分散D.通常以贝塔系数来衡量10、由于通货膨胀而给企业的投资组合带来的风险是（）。
A.不可分散风险B.可分散风险C.违约风险D.流动性风险11、下列因素引起的风险中，投资者可以通过证券投资组合予以分散的是（）。
A.宏观经济状况变化B.世界能源状况变化C.发生经济危机D.被投资企业出现经营失误12、在财务管理中，那些由影响所有公司的因素而引起的，不能通过多角化投资分散的风险被称为（）。
证券资格(证券投资分析)风险管理VaR方法章节练习试卷1(题后含答
证券资格（证券投资分析）风险管理VaR方法章节练习试卷1(题后含答案及解析)题型有：1. 单项选择题单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．()年，30国集团(G30，Group of Thirty)把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。
A．1988B．1992C．1993D．1996正确答案：C解析：VaR的应用真正兴起始于1993年，30国集团(G30，Group of Thirty)把它作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。
在随后的短短5年中，巴塞尔银行监管委员会、美国证券交易委员会(SEC)以及国际互换与衍生工具协会(ISDA)都要求金融机构基于VaR来确定内部风险资本计提、内部风险控制和风险披露等。
知识模块：风险管理VaR方法2．在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是()。
A．历史模拟法B．德尔塔一正态分布法C．敏感性测试D．压力测试正确答案：A解析：VaR的计算方法有许多种，但从最基本的层次上可以归纳为两种：①局部估值法，是通过仅在资产组合的初始状态做一次估值，并利用局部求导来推断可能的资产变化而得出风险衡量值，其典型的是德尔塔一正态分布法；②完全估值法，是通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险，其典型的是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。
知识模块：风险管理VaR方法3．下列选项中不属于风险度量方法的是()。
A．波动性分析B．敏感性分析C．缺口分析D．名义值方法正确答案：C解析：名义值方法、敏感性分析以及波动性方法从不同的角度度量了投资组合的风险大小，在一定的历史阶段发挥了很大的作用。
知识模块：风险管理VaR 方法4．未来净收益的不确定性最早的表现形式为()。
A．VaR方法B．名义值法C．波动性方法D．敏感性方法正确答案：B解析：人们将风险定义为未来净收益的不确定性。
最早的方法是名义值法。
2019年证券投资分析《第七章证券组合管理理论》练习试题-中大网校27页
2010年证券投资分析《第七章证券组合管理理论》练习试题总分：168分及格：0分考试时间：120分一、单项选择题（共80题，每题0.5分。
以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)证券组合管理理论最早由美国著名经济学家（）于1952年系统提出。
(2)避税型证券组合通常投资于（），这种债券免交联邦税，也常常免交州税和地方税。
(3)适合入选收入型组合的证券有（）。
(4)以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于（）。
(5)关于证券组合管理方法，下列说法错误的是（）。
(6)在证券组合管理的基本步骤中，注意投资时机的选择是（）阶段的主要工作。
(7)威廉·夏普、约翰·林特耐和简·摩辛分别于1964年、l965年和1966年提出了著名的（）。
(8)史蒂夫·罗斯突破性地提出了（）。
(9)某投资者买人证券A每股价格l4元，一年后卖出价格为每股l6元，其间获得每股税后红利0.8元，不计其他费用，投资收益率为（）。
(10)假设证券B的收益率分布如下表，该证券的期望收益率为（）。
<A href="javascript:;"></A>(11)假设证券C过去l2个月的实际收益率为1.05%、l.08%、l%、0.95%、l.10%、l.05%、l.04%、l.07%、l.02%、0.99%、0.93%、1.08%，则估计期望月利率为（）。
(12)假定证券A的收益率概率分布如下，该证券的方差为万分之（）。
<A href="javascript:;"></ A>(13)根据材料回答{TSE}题：(14)证券组合的标准差为（）。
(15)完全负相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券8的期望收益率为20%，标准差为8%。
如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。
2014年证券从业资格考试《证券投资基金》分章练习题库-第十一证券组合管理理论
一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请选出正确的选项)1．（）假设认为，当前的股票价格反映了全部信息的影响。
全部信息不但包括历史价格信息、全部公开信息，还包括私人信息以及未公开的内幕信息等。
A．半强式有效市场B．有效市场C．强式有效市场D．弱式有效市场2．以下不属于无差异曲线特点的是（）。
A．每个投资者的无差异曲线形成密布整个平面又相交的曲线簇B．无差异曲线是由左至右向上弯曲的曲线C．同一条无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度相同D不同无差异曲线上的组合给投资者带来的满意程度不同3．有效市场假设理论的论述可以追溯到（）的研究。
A．马柯威茨B．巴奇列C．罗斯D．夏普4．根据投资者对（）的不同看法，其采用的证券组合管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型。
A．市场效率B．风险意识C．资金的拥有量D．投资业绩5．根据行为金融理论，投资者可以利用（）而长期获利。
A．人们的爱好B．投资者的素质C．人们的行为偏差D．投资者的地域差异6．（）证券组合的投资者很少会购买分红的普通股。
A．避税型B．收入型C．增长型D．货币市场型7．在行为金融理论中，（）使投资者不能根据变化了的情况修正增加的预测模型。
A．心理偏差B．选择性偏差C．回避损失心理D．保守性偏差8．（）假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。
A．强式有效市场B．半强式有效市场C．有效市场D．弱式有效市场9．在资产估值方面，（）主要被用来判断证券是否被市场错误定价。
A．资本资产定价模型B．投资组合理论C．有效市场理论D．套利定价理论10．套利定价理论的基本假设不包括（）。
A．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利B．所有证券的收益都受到一个共同因素的影响C．投资者的投资为复合投资期D．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的二、多项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，有2个或2个以上符合题目要求，请选出正确的选项)1．投资者心理偏差与投资者非理性行为的表现形式包括（）。
第七章 证券组合管理理论-套利定价理论(APT)
2015年证券从业资格考试内部资料2015证券投资分析第七章 证券组合管理理论知识点：套利定价理论（APT）● 定义：由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但有别于CAPM的均衡模型● 详细描述：第一项是对投资者偏好的规范；第二项是对收益生成机制的量化描述；第三项是对投资者处理问题能力的要求。
例题：1.套利定价理论的创始人是( )。
A.林特纳B.威廉.夏普C.史蒂夫.罗斯D.马柯维茨正确答案：C解析：套利定价理论（APT），由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价但又有别于CAPM的均衡模型。
2.套利定价理论的英文缩写是CAPM。
A.正确B.错误正确答案：B解析：CAPM是资本资产定价模型的缩写，套利定价理论缩写是APT.3.资本资产定价模型的英文简称是（ ）。
A.APTB.CAPMC.WMSD.PSM正确答案：B解析：P7资本资产定价模型，1964年..XXX提出了资本资产定价模型（CAPM）4.套利定价模型表明（ ）。
A.市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B.承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率C.期望收益率跟因素风险的关系，可由单位敏感性的因素风险溢价的线性函数所反映D.承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率正确答案：A,C解析：P355 承担相同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率，因此B、D都不对5.套利定价理论是由（）于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价的因素模型。
A.马柯威茨B.罗斯C.夏普D.罗尔正确答案：B解析：套利定价理论是由罗斯于20世纪70年代中期建立，是描述资产合理定价的因素模型。
6.套利定价理论认为,当市场套利机会消失时,证券的价格即为均衡价格,市场也就处于均衡状态。
A.正确B.错误正确答案：A解析：套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。
证券从业资格-证券组合管理理论综合题
证券组合管理理论综合题(总分：75.50，做题时间：90分钟)一、{{B}}单项选择题{{/B}}(总题数：50，分数：25.00)1.某一证券组合的目标是追求基本收益的最大化。
我们可以判断这种证券组合属于( )。
（分数：0.50）A.防御型证券组合B.平衡型证券组合C.收入型证券组合√D.增长型证券组合解析：2.马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。
（分数：0.50）A.1948年B.1950年C.1952年√D.1955年解析：3.衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。
（分数：0.50）A.β系数B.詹森指数C.夏普指数D.特雷诺指数√解析：4.完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。
如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为( )。
（分数：0.50）A.16.8%B.17.5%C.18.8% √D.19%解析：5.关于证券组合管理的特点，下列说法不正确的是( )。
（分数：0.50）A.强调构成组合的证券应多元化B.承担风险越大，收益越高C.证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加√D.强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应解析：6.关于β系数，下列说法错误的是( )。
（分数：0.50）A.反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性B.β系数的绝对数值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强C.B系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小D.B系数是对放弃即期消费的补偿√解析：7.以未来价格上升带来的价差收益为投资目标的证券组合属于( )。
（分数：0.50）A.收入型证券组合B.平衡型证券组合C.避税型证券组合D.增长型证券组合√解析：8.上题条件不变，证券组合的标准差为( )。
（分数：0.50）A.3.8%B.7.4% √C.5.9%D.6.2%解析：9.( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。
2014年证券从业资格考试《证券投资基金》分章练习题库-第十二证券组合管理理论
一、单项选择题(以下各小题所给出的4个选项中，只有1项最符合题目要求，请选出正确的选项)1．买入并持有策略是（）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资者。
A．动态B．平衡型C．消极型D．积极型2．（）是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。
A．基金绩效衡量B．资产配置C．债券投资组合管理D．股票投资组合管理3．资产配置的（）以不同资产类别的收益情况与投资者的偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。
A．战略性资产配置策略B．战术性资产配置策略C．动态资产配置D．投资组合保险策略4．根据配置策略不同，可以将资产配置的动态调整过程分为四种类型，以下不正确的是（）。
A．动态资产配置策略B．投资组合保险策略C．资产混合配置策略D．恒定混合策略5．基金募集申请核准的主要程序和内容不包括（）。
A．对基金募集申请材料进行齐备性审查B．对基金募集申请材料进行合规性检查C．办理基金备案D．对投资组合遵规守信情况的监管6．采用历史数据分析方法，一般讲投资者分为三种类型，其中不是这三种类型中的是（）。
A．风险厌恶型B．风险中立型C．主动管理型D．风险偏好型7．资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（）A．获取收益最大化B．降低财务风险提高收益C．消除投资的风险D．降低投资风险、提高投资收益，消除投资者对收益所承担的不必要的额外风险8．（）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比例，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调整策略。
A．投资组合策略B．动态资产配置C．投资组合保险策略D．买入并持有策略9．在同一风险水平下能够使期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率水平下风险（）的资产组合共同形成了有效市场前沿线。
A．最小化，最大化B．最大化，最大化C．最大化，最小化D．最小化，最小化10．（）是指保持投资组合中各类资产的比例固定。
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证券组合管理理论练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 判断题
单项选择题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．证券组合管理理论最早由美国著名经济学家( )于1952年系统提出。
A．夏普
B．詹森
C．罗尔
D．哈理.马柯威茨
正确答案：D 涉及知识点：证券组合管理理论
2．关于证券组合管理方法,下列说法中,错误的是( )。
A．根据组合管理者对市场效率的不同看法,其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型
B．被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法
C．主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券,并借此频繁调整证券组合以获得尽可能高的收益的管理方法
D．采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略
正确答案：D 涉及知识点：证券组合管理理论
3．投资于( )证券组合的投资者很少会购买分红的普通股,投资风险较大。
A．收入型
B．增长型
C．避税型
D．货币市场型
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论
4．( )的出现标志着现代证券组合理论的开端。
A．《证券投资组合原理》
B．资本资产定价模型
C．单一指数模型
D．《证券组合选择》
正确答案：D 涉及知识点：证券组合管理理论
5．马柯威茨用来衡量投资者所面临的收益不确定性的指标是( )。
A．收益率的高低
B．收益率低于期望收益率的频率
C．收益率为负的频率
D．收益率的方差
正确答案：D 涉及知识点：证券组合管理理论
6．一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。
A．收入型证券组合
B．平衡型证券组合
C．指数化型证券组合
D．有效型证券组合
正确答案：C 涉及知识点：证券组合管理理论
7．套利定价理论的创始人是( )。
A．马柯威茨
B．理查德.罗尔
C．林特
D．史蒂夫.罗斯
正确答案：D 涉及知识点：证券组合管理理论
8．无风险利率rF,被称为( )。
A．机会成本
B．风险溢价
C．风险的价格
D．无法确定
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论
多项选择题本大题共60小题，每小题0.5分，共30分。
以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。
多选、少选、错选均不得分。
9．证券组合按不同的投资目标可以分为不同的类型,其中包括( )。
A．避税型证券组合
B．收入型证券组合
C．增长型证券组合
D．货币市场型证券组合
正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
10．追求市场平均收益水平的投资者会选择( )。
A．市场指数基金
B．指数化型证券组合
C．平衡型证券组合
D．增长型证券组合
正确答案：A,B 涉及知识点：证券组合管理理论
11．证券组合管理的特点主要表现在( )。
A．投资收益最大化
B．投资风险最小化
C．投资的分散性
D．风险与收益的匹配性
正确答案：C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
12．证券组合管理的意义在于( )。
A．达到在保证预定收益的前提下使投资风险最小
B．达到在控制风险的前提下使投资收益最大化的目标
C．避免投资过程的随意性
D．采用适当的方法选择多种证券作为投资对象
正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
13．马柯威茨用来衡量投资收益水平及其不确定性的指标分别是( )。
A．投资利润
B．投资利润的标准差
C．期望收益率
D．收益率的方差
正确答案：C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
14．在构建证券投资组合时,投资者需要注意的问题有( )。
A．个别证券选择
B．证券投资分析
C．投资时机选择
D．多元化
正确答案：A,C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
15．证券组合管理的基本步骤包括( )。
A．确定证券投资政策
B．进行证券投资分析
C．组建证券投资组合
D．投资组合的修正
正确答案：A,B,C,D 涉及知识点：证券组合管理理论
判断题本大题共70小题，每小题0.5分，共35分。
判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选B。
16．证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理.马柯威茨于1952年系统提出。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：证券组合管理理论
17．《证券组合选择》这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：证券组合管理理论
18．收入型证券组合追求基本收益(即利息、股息收益)的最大化。
( ) A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：证券组合管理理论
19．避税型证券组合通常投资与分红较高的普通股股票。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论
20．采用主动管理方法的管理者坚持“买入并长期持有”的投资策略。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论
21．证券组合管理的意义在于采取一切方法去追求投资收益的最大化。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论
22．投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下期望获得的投资收益率。
投资目标的确定应包括风险和收益两项内容。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：证券组合管理理论
23．业绩评估不仅是证券组合管理过程的最后一个阶段,同时也可以看成是一个连续操作过程的组成部分。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：A 涉及知识点：证券组合管理理论
24．证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加。
( )
A．正确
B．错误
正确答案：B 涉及知识点：证券组合管理理论。