商业银行经营管理-大连理工2022年春期末考试复习题

机密★启用前大连理工大学网络教育学院2022年春《商业银行经营管理》期末考试复习题☆注意事项：本复习题满分共：200分。

一、单选题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1、1897年在上海成立的（）标志着中国现代银行的产生。

A.交通银行B.浙江兴业银行C.中国通商银行D.北洋银行【答案】C2、（）是商业银行最基本也是最能反映其经营活动特征的职能。

A.信用中介B.支付中介C.清算中介D.调节经济的功能【答案】A3、附属资本不包括（）。

A.未公开储备B.股本C.重估储备D.普通准备金【答案】B4、某银行通过5%的利率吸收100万新存款，银行估计如果提供利率为5.5%，可筹资150万存款，若提供6%的利率可筹资200万元存款，若提供6.5%的利率可筹集250万存款，若提供7%利率可筹300万存款，而银行的贷款收益率为8.5%，贷款利率不随贷款量增加而增加，贷款利率是贷款边际收益率。

问存款利率为（）时，银行可获最大利润。

A.5%B.6%C.6.5%D.7%【答案】C5、商业银行发行的用于补充资本金的不足的债券是（）。

A.一般性债券B.资本性债券C.国际债券D.政府债券【答案】B6、一个客户要求银行500万元的信用额度，但按贷款合同，只使用了400万元，利率为10%，银行对未使用的额度收取1%的承诺费用，而且还要求客户保存实际贷款额度10%、未使用贷款额度5%的补偿余额。

计算该行的税前收益率（）。

A.11.5%B.12%C.11%D.9%【答案】A7、我国银行资产中比例最大的一项是（）。

A.现金B.贷款C.证券投资D.固定资产【答案】B8、反映企业每单位资产的盈利能力的指标是（）。

A.普通股收益率B.资产收益率C.销售利润率D.股权收益率【答案】B9、外汇互换交易主要包括货币互换和（）。

A.利率互换B.期限互换C.金额互换D.产品互换【答案】A10、根据商业贷款理论，具有自动清偿性质的贷款是（）。

A.短期流动资金贷款B.固定资金贷款C.消费贷款D.助学贷款【答案】A二、多项选择题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）1、商业银行的职能有（）。

A.信用中介B.支付中介C.信用创造功能D.金融服务职能【答案】A,B,C,D2、下列各项属于附属资本的是（）A.未公开储备B.普通准备金C.长期次级债券D.重估储备【答案】A,B,C,D3、商业银行的负债主要由（）构成。

A.存款负债B.借入负债C.结算中负债D.贷款【答案】A,B,C4、如果某商业银行处于利率敏感负缺口，则有（）。

A.利率敏感资产大于利率敏感负债B.利率敏感资产小于利率敏感负债C.利率敏感比率大于1D.利率敏感比率在0-1之间【答案】B,D5、在借款的"5C"信用分析中，在评价贷款的担保时，要注意方面有（）。

A.担保品的变现性B.担保品的价格稳定性C.贷款保证人的担保资格和经济实力D.保证人的担保能力是否与担保贷款额度相符【答案】A,B,C,D三、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）1、正常类贷款风险小，所以不需要计提贷款损失准备金（错）2、存款保险制度具有保护银行体系稳定的作用，但也在一定程度上增加了银行的道德风险。

（对）3、资本成本曲线表明，商业银行的资本越多越好。

（错）4、为了增加净利息收入，当预测利率将要下降时，银行应尽量减少负缺口，力争正缺口。

（错）5、信用卡是专门由银行发行的，为客户提供支付和信用手段的一种凭证。

（错）6、银行广义中间业务可分为狭义表外业务和狭义中间业务。

（对）7、两因素的杜邦分析法揭示了银行盈利性和流动性之间的关系。

（错）8、《巴塞尔协议》规定商业银行核心资本充足比率为不低于8%。

（错）9、在代理业务中，商业银行通常不使用自己的资产，不为客户垫款，不参与收益的分配，只收取代理手续费。

（对）10、银行开展表外业务只提供金融服务，不承担任何资金损失的风险。

（错）四、名词解释（本大题共8小题，每小题5分，共40分）1、同业拆借是指临时发生流动性不足的银行通过同业拆借获取资金，而临时有资金闲置的银行通过拆借方式使资金得以运用。

2、利息成本是商业银行以货币的形式直接支付给存款者或债券持有人、信贷中介人的报酬，依期限的不同而不同。

3、超额存款准备金指在中央银行存款准备金账户中超出了法定存款准备金的那部分存款。

4、贷款政策是指银行指导和规范贷款业务，管理和控制信用风险的各项方针、措施和程序的总称，是银行从事贷款业务的准则。

5、定期贷款是指贷款期限在1年以上的贷款。

由于风险较大，银行在发放这类贷款时，要进行详细的信用分析。

6、补偿余额是借款者同意将一部分存款存入贷款银行。

补偿余额既可以表示为借款人未归还贷款平均余额的百分比，也可表示为贷款额度的百分比或某一个固定的金额。

银行通过向客户收取补偿余额和承担费可以提高了贷款的税前收益率。

7、个人消费贷款是指银行为个人客户打造的满足购车、装修、购买耐用消费品、留学、教育支出、旅游和医疗等日常生活需求的综合性金融服务。

8、比率分析是分析借款人现金流量状况的一个有效工具，审查个人财务报表最有效的两个比率是速动比率和调整后的所有者权益与资产比率。

五、简答题（本大题共4小题，每小题15分，共60分）1、分析我国的金融控股公司发展现状及存在的问题。

【答案】由于我国金融业长期以来实行严格的市场准入制度，形成了金融业高度垄断的市场结构。

金融控股公司的出现可以获得现行金融管制下的垄断利润，同时通过一种新的组织形式，控股公司的金融创新空间增加，并可以实现金融业的规模经济，范围经济与协同经济我国金融控股公司从出现至今，尚无一部法律对其进行专门的监管，目前系统内关联交易问题严重，资本金重复计算导致金融控股公司的资本杠杆比率过高，影响集团公司财务安全，庞大的集团公司管理体系使内部管理与风险控制难度加大，这些风险得不到有效控制将会危及我国的金融与经济的稳定。

2、法定存款准备金的计算方式有哪些？银行应该如何进行法定存款准备金的管理？【答案】一种是滞后准备金计算法，主要使用于非交易性账户存款准备金的计算；另一种方法是同步准备金计算法主要适用于交易性账户存款准备金计算。

滞后准备金计算法，是根据前期存款负债的余额确定本期准备金需要量的方法。

同步准备金计算法的基本原理以本期存款余额为基础，计算本期的准备金需要量。

法定存款准备金的管理的原则是银行在规定的时间内尽量通过自己的努力满足准备金的限额要求，否则将会面对金融管理当局的惩罚性措施。

银行法定存款准备金的管理需要提前预测在准备金保持期内的各种存款与库存现金的变化状况，根据制定法定存款准备金的具体管理目的。

3、影响消费信贷定价的主要因素有哪些？简述银行消费信贷定价的基本模型。

【答案】主要因素：①消费者的信用风险②未来市场利率水平的波动③消费者与银行的业务联系的密切联系④银行之间消费信贷的竞争程度⑤资金成本。

基本模型：①成本追加模型，主要考虑银行自身的成本，费用和承担的风险。

银行的资金成本，贷款费用越高，贷款利率就越高。

②基准利率加点定价模型，选择某种基准利率为基价，为具有不同信用等级或风险程度的顾客确定不同的利率水平，一般方式是在基准利率基础上加点，或乘上一个系数。

③客户盈利分析模型，根据客户对银行的贡献来制定差别化的消费信贷价格，对大客户重要客户实施一定的优惠政策。

4、请谈谈三种外汇衍生工具之间的联系和区别。

【答案】外汇互换业务是指一笔外汇交易中间同时进行即期和远期外汇买卖行为，由于外汇互换业务不仅锁定了外汇交易的汇率风险，而且将原来两个独立的交易有机结合起来，从而节约了交易费用，所以互换交易成了银行和大跨国公司进行风险头寸管理的首要工具。

外汇期权业务是指以某种外币或外汇期货合约作为标的物的期权。

期权合约赋予合约的买方在未来的某一期限内，按照事先约定的汇率向合同的卖方购买或者出售一定金额的货币。

期权买方获得这种买卖权利的条件是向期的卖方支付一笔期权费，无论期权买方最后执行该期权还是放弃该期权，期权费均不给予退还。

外汇期货业务是指由交易双方订立的、约定在未来某日、以成交时所确定的汇率买卖一定数量某种外汇的标准化合约。

六、综合题（本大题共2小题，每小题20分，共40分）1、假定4月15日美元对英镑的汇率为1:0.6800，小李以期权费$1=£0.03的价格从小王处购入一份10月15日到期、协议价格为1:0.6810的看涨期权，合约规模为30000美元。

试分析小李和小王的盈亏状况分布。

【答案】期权费=30 000×0.03=900（英镑）（2分）当市场价格X<0.6810时，小李放弃权利，损失期权费900英镑（1分）当市场价格X=0.6810时，小李放弃权利，损失期权费900英镑（1分）当市场价格X>0.6810时，小李执行权利（2分）当市场价格X=0.6810+0.03=0.7110时，小李的盈亏为零（2分）当市场价格X>0.7110时，小李的盈利开始>0（2分）小王与小李正好相反当市场价格X<0.6810时，小李放弃权利，小王履行合约，盈利期权费900英镑（2分）当市场价格X=0.6810时，小李放弃权利，小王履行合约，盈利期权费900英镑（2分）当市场价格X>0.6810时，小李执行权利，小王履行合约（2分）当市场价格X=0.6810+0.03=0.7110时，小王的盈亏为零（2分）当市场价格X>0.7110时，小王的损失开始>0（2分）2、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1500万元、1100万元、2000万元，银行应保持的流动性准备分别为90%、25%和10%，法定存款准备金比率为7.5%，该行新增贷款预计为1000万元，流动性准备为100%，试求该行的总流动性需求。

保留两位小数。

【答案】游动性货币的流动性需求：90%×1500×（1-7.5%）=1248.75 （4分）脆弱性货币的流动性需求：25%×1100×（1-7.5%）=254.375 （4分）脆弱性货币的流动性需求：10%×2000×（1-7.5%）=185 （4分）新增贷款的流动性需求：100%×1000=1000 （4分）该银行总的流动性需求为：1248.75+254.375+185+1000=2688.125 （4分）。