计量经济学期末复习习题及答案
计量经济学期末考试大全(含答案)
计量经济学试题一答案三．下面是我国1990-2003年GDP 对M1之间回归的结果。
（5分）ln() 1.37 0.76ln(1)se (0.15) ( )t 0.0339.13 ( ) ( 23 ) GDP M =+()1.7820.05,12P t >==自由度；1． 求出空白处的数值，填在括号内。
（2分） 2． 系数是否显著，给出理由。
（3分）答：根据t 统计量，9.13和23都大于5%的临界值，因此系数都是统计显著的。
四． 试述异方差的后果及其补救措施。
（10分）答案：后果：OLS 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t 分布和F 分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS ）1．假设2i σ已知，则对模型进行如下变换：12iiiiiii Y X u B B σσσσ=++2．如果2i σ未知（1）误差与i X 成比例：平方根变换。
2B =++OLS 估计和假设检验。
（2） 误差方差和2i X 成比例。
即()222i i E u X σ=12i i i i i i i Y X u BB X X X X =++3． 重新设定模型：五．多重共线性的后果及修正措施。
（10分）1） 对于完全多重共线性，后果是无法估计。
对于高度多重共线性，理论上不影响OLS 估计量的最优线性无偏性。
但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。
实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。
估计量的方差放大，置信区间变宽，t 统计量变小。
对于样本内观测值得微小变化极敏感。
某些系数符号可能不对。
难以解释自变量对应变量的贡献程度。
2） 补救措施：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。
六． 试述D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（10分） 答案：使用条件：1） 回归模型包含一个截距项。
2） 变量X 是非随机变量。
3） 扰动项的产生机制：1t t t u u v ρ-=+ 11ρ-≤≤。
计量经济学期末考试试卷集(含答案)-梁瑛提供
计量经济学试题一答案一、判断题（20分）1．线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。
（F）2．多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。
（F）3．在存在异方差情况下，常用的OLS法总是高估了估计量的标准差.（F）4．总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹.（Y)5．线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。
（F)6．判定系数的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。
（ F ）7．多重共线性是一种随机误差现象。
（F）8．当存在自相关时，OLS估计量是有偏的并且也是无效的。
（F ）9．在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的变大。
（F ）10．任何两个计量经济模型的都是可以比较的。
（F ）二．简答题（10）1．计量经济模型分析经济问题的基本步骤。
（4分)答：1）经济理论或假说的陈述2) 收集数据3)建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5)模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8)经济学应用2．举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。
（6分）答案：设Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义如果设定模型为此时模型仅影响截距项,差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型.如果设定模型为此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。
差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型. 三．下面是我国1990—2003年GDP对M1之间回归的结果。
（5分）1．求出空白处的数值，填在括号内。
(2分)2．系数是否显著，给出理由.（3分）答:根据t统计量，9。
13和23都大于5％的临界值,因此系数都是统计显著的。
四．试述异方差的后果及其补救措施。
（10分)答案：后果：OLS估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。
建立在t分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。
补救措施：加权最小二乘法（WLS)1．假设已知,则对模型进行如下变换：2．如果未知（1）误差与成比例：平方根变换。
(完整版)0计量经济学期末复习题库(带答案)(2)
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1 •计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）A.统计学 B •数学C.经济学 D •数理统计学2 .计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）oA. 1930年世界计量经济学会成立B. 1933年《计量经济学》会刊出版C. 1969年诺贝尔经济学奖设立D. 1926年计量经济学（Economics）—词构造出来3.外生变量和滞后变量统称为A.控制变量C.被解释变量D）oB.解释变量D.前定变量4.横截面数据是指（A）oA. 同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B. 同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C. 同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D. 同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5.同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）A.时期数据B.混合数据C.时间序列数据D.横截面数据6.在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）oA.内生变量B.外生变量C.滞后变量D.前定变量7.描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A.微观计量经济模型B.宏观计量经济模型C.理论计量经济模型D.应用计量经济模型A )o8.经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）A.控制变量B.政策变量C.内生变量D.外生变量9.下面属于横截面数据的是（D ）oA. 1991 - 2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B. 1991-2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C. 某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D. 某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10.经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）oA. 设定理论模型-收集样本资料一估计模型参数一检验模型B. 设定模型f估计参数f检验模型f应用模型C. 个体设计一总体估计-估计模型一应用模型D .确定模型导向—确定变量及方程式—估计模型—应用模型 11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学期末复习题
期末复习题一、选择题1、估计生产函数模型log (Y ) = β0 + β1 log (K ) + β2 log (L ) + u 。
检验规模报酬不变假设， 即线性回归约束：β1 + β2 = 1。
根据如下模型回归结果，利用F 统计量进行检验。
F 统计量（计算过程与结果保留小数点后2位小数）为（ ）。
A ． 318.35B ．262.34C ．23.32D ．14.95 2、设k 为模型中的参数个数，则回归平方和是指（ ） A 、()2ni 1i y y=-∑ B 、()2n i 1i iy y =-∑ C 、()2ni 1i y y=-∑ D 、()2ni 1i (k 1)y y =--∑3、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A 、异方差问题 B 、序列相关问题 C 、多重共线性问题 D 、设定误差问题4、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）A 、普通最小二乘法B 、广义差分法C 、加权最小二乘法D 、工具变量法5、如果方差膨胀因子VIF=10，则认为什么问题是严重的（ ） A 、异方差问题 B 、序列相关问题C 、多重共线性问题D 、解释变量与随机干扰项的相关性 6、结构式方程中的系数称为（ ）A 、短期影响乘数B 、长期影响乘数C 、结构式参数D 、简化式参数7、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加( )A ．0.2%B ．0.75%C ．5%D ．7.5%8、对样本相关系数r ，以下结论中错误的是()A ． 越接近于1，Y 与X 之间线性相关程度越高B ． 越接近于0，Y 与X 之间线性相关程度越弱C ．-1≤r≤1D ．若r=0,则X 与Y 独立9、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的（ ） A 、异方差问题 B 、序列相关问题 C 、多重共线性问题 D 、设定误差问题 10、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（ ）A 、普通最小二乘法B 、广义差分法C 、加权最小二乘法D 、工具变量法11、在具体运用加权最小二乘法时, 如果变换的结果是,121ii ii iii X X X X X Y μββ++=则)(i Var μ是下列形式中的哪一种? ()A.i X 2σB. 22i X σ C. i X 2σD.i X log 2σ12、下列哪种形式的序列相关可用DW 统计量来检验（t ε为具有零均值、常数方差，且不存在序列相关的随机变量）（ ）A 、t t 1t μρμε-=+B 、2t t 1t 2t μρμρμε--=+++ C 、t t μρε=D 、2t t t 1μρερε-=++二、判断题1、阿尔蒙法是用来对自回归模型进行估计的。
计量经济学期末考试题库(完整版)及答案
计量经济学题库、单项选择题（每小题1分）1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（C）。
A．统计学B．数学C．经济学D．数理统计学2．计量经济学成为一门独立学科的标志是（B）。
A．1930年世界计量经济学会成立B．1933年《计量经济学》会刊出版C．1969年诺贝尔经济学奖设立D．1926年计量经济学（Economics）一词构造出来3．外生变量和滞后变量统称为（D）。
A．控制变量B．解释变量C．被解释变量D．前定变量4．横截面数据是指（A）。
A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据5．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（C）。
A．时期数据B．混合数据C．时间序列数据D．横截面数据6．在计量经济模型中，由模型系统内部因素决定，表现为具有一定的概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量影响的变量是（ B ）。
A．内生变量B．外生变量C．滞后变量D．前定变量7．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（A ）。
A．微观计量经济模型B．宏观计量经济模型C．理论计量经济模型D．应用计量经济模型8．经济计量模型的被解释变量一定是（ C ）。
A．控制变量B．政策变量C．内生变量D．外生变量9．下面属于横截面数据的是（ D ）。
A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值10．经济计量分析工作的基本步骤是（ A ）。
A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型11．将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为（ D ）。
计量经济学复习题及答案(超完整版)
计量经济学复习题及答案(超完整版)C ．正相关关系和负相关关系D ．简单相关关系和复杂相关关系16．相关关系是指（ ）。
A ．变量间的非独立关系B ．变量间的因果关系C ．变量间的函数关系D ．变量间不确定性的依存关系17．进行相关分析时的两个变量（ ）。
A ．都是随机变量B ．都不是随机变量C ．一个是随机变量，一个不是随机变量D ．随机的或非随机都可以18．表示x 和y 之间真实线性关系的是（ ）。
A ．01ˆˆˆt tY X ββ=+ B ．01()t t E Y X ββ=+ C ．01t t t Y X u ββ=++ D ．01t t Y X ββ=+19．参数β的估计量ˆβ具备有效性是指（ ）。
A ．ˆvar ()=0βB ．ˆvar ()β为最小C ．ˆ()0ββ－＝D ．ˆ()ββ－为最小 20．对于01ˆˆi i iY X e ββ=++，以σˆ表示估计标准误差，Y ˆ表示回归值，则（ ）。
A ．i i ˆˆ0Y Y 0σ∑＝时，（－）＝ B ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）＝0C ．i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小D ．2i i ˆˆ0Y Y σ∑＝时，（－）为最小21．设样本回归模型为i 01i i ˆˆY =X +e ββ+，则普通最小二乘法确定的iˆβ的公式中，错误的是（ ）。
A ．()()()i i 12i X X Y -Y ˆX X β--∑∑＝ B ．()i i i i 122i i n X Y -X Y ˆn X -X β∑∑∑∑∑＝C ．i i 122i X Y -nXY ˆX -nX β∑∑＝D ．i i i i12x n X Y -X Y ˆβσ∑∑∑＝22．对于i 01i iˆˆY =X +e ββ+，以ˆσ表示估计标准误差，r 表示相关系数，则有（ ）。
A ．ˆ0r=1σ＝时， B ．ˆ0r=-1σ＝时， C ．ˆ0r=0σ＝时， D ．ˆ0r=1r=-1σ＝时，或 23．产量（X ，台）与单位产品成本（Y ，元/台）之间的回归方程为ˆY 356 1.5X -＝，这说明（ ）。
计量经济学期末复习资料及答案
一、单项选择题：1．下面哪个假定保证了线性模型y = Xβ + μ的OLS估计量的无偏性。
（ A ）A．X与μ不相关。
B．μ是同方差的。
C．μ无序列相关。
D．矩阵X是满秩的。
2．下列对于自相关问题的表述，哪个是不正确的。
（ B ）A．Durbin-Watson检验只用于检验一阶自相关。
B．BG（Breusch-Godfrey）统计量只用于检验高阶自相关。
C．一阶自相关系数可以通过ρ=1-DW/2进行估计。
D．DW检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形。
3．下列关于时间序列的论述哪个是不正确的。
（C ）A．AR过程的自相关函数呈拖尾特征。
B．MA过程的偏自相关函数呈拖尾特征。
C．对于一个时间序列，其自相关函数和偏自相关函数必定有一个是截尾的。
D．在MA(q)过程中，白噪声项对该随机过程的影响只会持续q 期。
4.对于ARMA（1，1）过程（x t = 1 x t-1 + u t + 1 u t-1）,其相关图(上)与偏相关图（下）如下:-0.50.00.51.02468101214-0.50.00.51.0则可以确定（ C ）是正确的。
A. 1>0；1<0 B. 1<0；1<0 C. 1>0；1>0 D.1<0；1>0()()11212120.3.0.70.1.0.60.1.0.70.6t t t tt t t t t t t tt t t tx x B x x x C x x x D x x x μμμμμ-------=+=-+=-+=++5.下列不平稳的时间序列为白噪声过程有A.(D){}()(){}{}{}(){}01..t t t t t t t t t t X X t X B X t X D X E X δδμμμ=++---6.设时间序列是由是一白噪声过程生成,下列陈述正确的是A.是平稳时间序列是平稳时间序列C.是平稳时间序列是平稳时间序列(D){}()()()()()()()()()()()120,11,22....t t t t t t t t t t t t t t t X E X Var X A E X Var X B E X Var X C E X Var X D E X Var X μμμμ--=-+7.设是一个期望为方差为1的独立同分布随机时间序列,定义如下随机过程:则对与的描述,下列正确的是与均与时间t 有关与时间t 有关,而与时间t 无关与均与时间t 无关与时间t 无关,而与时间t 有关(C)二、判断并说明理由（四个全对）()()()µµ()011221011221.1;2,,.1045i i i i i i i i i i i i iY X X Y X X X i P αααμβββνμνμν=+++-=+++=-有两个模型:为白噪声过程则对相同的样本,两个模型的最小二乘法残差相等,即对任何有教材µµµµ22.,,YX XYYXXYY X X Y r r X Y ββββ=令和分别为对的回归方程及对回归方程中的斜率则有其中为与之间的线性相关系数.µµµ10112231121210112231,,t t t t t t t t t t tt t t t t t tt t Y X X Y Y X X Y X X YY X X Y Y ββββμμββββμμ----=++++=++++3.对模型假设与相关,而与,无关,为了消除相关性,先作关于与回归,得到再作如下回归:这一方法可以消除原模型中与的相关性.()0101,,,t t t t t t t t t t t t t t t t t t Y X X X X X e e X X X e Y X ββμμββνν*****=++=-=-=++4.对于一元线性回归模型假设解释变量的实测值与之有偏误:其中是具有零均值,不序列相关,且与及不相关的随机变量.我们可直接将代入原模型使之变换成为变换后模型的随机干扰项进行OLS 估计,依然能够实现BLUE 性质.综合题： 1.1;1/20.55t t t u u DW ρνρ-=+=-=2.()()()()11221212()::11t t t p t pt t pt p AR p Y Y Y Y CE DY C E DY C E DY φφφφφφφφφ---=+++=----⇒=----L L L 注:中与漂移项之间的关系是教材P290()()()µ$µ$12011101220112231112,,:123,i i i i i i i i i i Y X X Y X Y X Y X X ααμββμγγγμαγβγ=++=++=+++==3.对于涉及三个变量的数据做以下回归问在什么条件下才能有及即多元回归与各自的一元回归所得的参数估计相同.()()12222,,11t t t t st t t sCov μμμρμμμσσμμμρρρ--=+==--4.试证明对于具有形如的一阶自相关随机干扰项的方差与协方差为:Var。
计量经济学期末考试复习题答案
复习题（ 1）答案一、单项选择题1、全对数模型ln Y ln 12 ln X u 中，参数 ? 2 的含义是（ C ）。
A. X 关于 Y 的增添率；B. X 关于 Y 的发展速度；C. X 关于 Y 的弹性；D. X 关于 Y 的边沿变化；2、回归剖析中的最小二乘法（OLS）准则是（D）。
n ? ?D. 使(Y i B. 使 min Y i 达到最小值；Y i ) 达到最小值；Y ii 1? n2 ?C. 使max Y i 达到最小值；D. 使(Y i 达到最小值；Y i Y i )i 13、回归模型中拥有异方差性时，仍旧采纳OLS 预计模型，则以下说法正确的选项是（ A ）。
A. 参数预计量无偏、方差非最小;B. 参数预计量无偏、方差最小;C. 常用 F 查验无效 ;D. 参数的预计量有偏 .4、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为（ C ）。
A ．Y i 0 1 Xi u i B. Y i E(Y i | X ) u iC.? ? ?D. E(Y i | X ) 01 X i Y i 0 1Xi5、最简单产生异方差的数据为( C ) 。
A. 时序数据 ;B. 混淆数据；C. 截面数据D. 年度数据6、 White 查验法可用于查验 ( A ) 。
A. 异方差性B. 多重共线性C. 序列有关D. 设定偏差7、在模型Y t01X1t X 2 t u t的回归剖析结果报告中，有F??， F 的 p 值=，则表示（C）A.解说变量 X1t对 Y t的影响是显着的；B.解说变量 X 2t对 Y t的影响是显着的；C.解说变量 X1t和 X 2t对 Y t的结合影响是显着的；D.解说变量 X1t和 X 2t对 Y t的影响均不显着；8、多元线性回归模型中，发现各参数预计量的明模型存在（A）。
A．多重共线性； B.异方差; C. t 值很小，但模型的自有关 ; D.R 和 F 值很大，这说模型设定偏误 .9、当前经典回归剖析中，定义的( B )A.解说变量和被解说变量都是随机变量；B.解说变量是非随机变量，被解说变量是随机变量；C.解说变量是随机变量，被解说变量是非随机变量；D.解说变量和被解说变量都为非随机变量。
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计量经济学期末复习习题及答案一、名词解释1、普通最小二乘法：为使被解释变量的估计值与观测值在总体上最为接近使Q=最小，从而求出参数估计量的方法，即之。
2、总平方和、回归平方和、残差平方和的定义：TSS度量Y自身的差异程度，称为总平方和。
TSS除以自由度n-1=因变量的方差，度量因变量自身的变化；RSS度量因变量Y的拟合值自身的差异程度，称为回归平方和，RSS除以自由度（自变量个数-1）=回归方差，度量由自变量的变化引起的因变量变化部分；ESS度量实际值与拟合值之间的差异程度，称为残差平方和。
RSS除以自由度（n-自变量个数-1）=残差（误差）方差，度量由非自变量的变化引起的因变量变化部分。
3、计量经济学：计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计学为方法，以电脑技术为工具，从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用经济计量模型为核心的一门经济学科。
而且必须指出，这些经济计量模型是具有随机性特征的。
4、最小样本容量：即从最小二乘原理和最大似然原理出发，欲得到参数估计量，不管其质量如何，所要求的样本容量的下限；即样本容量必须不少于模型中解释变量的数目（包扩常数项），即之。
5、序列相关性：模型的随机误差项违背了相互独立的基本假设的情况。
6、多重共线性：在线性回归模型中，如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。
7、工具变量法：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代模型中与随机误差项相关的随机解释变量。
这种估计方法称为工具变量法。
8、时间序列数据：按照时间先后排列的统计数据。
9、截面数据：发生在同一时间截面上的调查数据。
10、相关系数：指两个以上的变量的样本观测值序列之间表现出来的随机数学关系。
11、异方差：对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差；如果对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
12、外生变量：外生变量是模型以外决定的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。
因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。
外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。
一般情况下，外生变量与随机项不相关。
二、填空题2、研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）截面数据；（2）时间序列数据；和（3）虚拟变量数据。
3、OLS参数估计量具有如下统计性质，即线性、无偏性、有效性4、时间序列数据与横截面数据的最大区别在于数据的顺序性_。
5、在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入M-1个虚拟变量。
6、在现实经济活动中往往存在一个被解释变量受到多个解释变量的影响的现象，表现为在线性回归模型中有多个解释变量，这样的模型被称为多元线性回归模型。
7、在多元线性回归模型中，参数的最小二乘估计量具线性性、无偏性、最小方差性，同时多元线性回归模型满足经典假定，所以此时的最小二乘估计量是最优的线性无偏估计量，又称BLUE估计量。
8、计量经济学的核心内容是建立和应用计量经济模型。
9、R2是一个回归直线与样本观测值拟合优度的数量指标，其值越大，拟合优度越好，其值越小，拟合优度就越差。
10、自相关就是指总体回归方程的误差项ui之间存在着相关，即：按时间或空间排序的观察值序列的个成员之间存在的相关。
三、单项选择题1.经济计量模型是指(C)A.投入产出模型B.数学规划模型C.包含随机方程的经济数学模型D.模糊数学模型2.回归分析中定义的(B)A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为(A)A.FESS/(k1)RSS/(nk)ESSRSSB.F1ESS/(k1)RSS/(nk)C.FD.FRSSESS4.D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：~(et2ntn~)et12D.W=，如果D.W值越接近于2，则（C）t~et1A.则表明存在着正的自相关B.则表明存在着负的自相关C.则表明无自相关D.无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为(C)A.时序数据B.修匀数据C.横截面数据D.年度数据6、计量经济模型分为单方程模型和（C）。
A.随机方程模型B.行为方程模型C.联立方程模型D.非随机方程模型7、同一统计指标按时间顺序记录的数据列称为（B）A.横截面数据B.时间序列数据C.修匀数据D.平行数据8、样本数据的质量问题，可以概括为完整性、准确性、可比性和（B）。
A.时效性B.一致性C.广泛性D.系统性9、有人采用全国大中型煤炭企业的截面数据，估计生产函数模型，然后用该模型预测未来煤炭行业的产出量，这是违反了数据的（A）原则。
A.一致性B.准确性C.可比性D.完整性10、对下列模型进行经济意义检验，哪一个模型通常被认为没有实际价值的（B）。
A.Ci（消费）5000.8Ii（收入）B.Qdi（商品需求）100.8Ii（收入）0.9Pi（价格）C.Qi（商品供给）200.75Pi（价格）.4D.Yi（产出量）0.65Ki0.6（资本）L0（劳动）i四、多项选择题1、不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ABCD）。
A.随机序列项不是同方差，而是异方差B.随机序列项序列相关，即存在自相关C.解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关D.解释变量之间相关，存在多重共线性E.因变量是随机变量，即存在误差2、随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ABCD）。
A.客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）B.模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）C.测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）D.数学模型函数的形式的误定E.从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3、内生变量（ABDE）。
A.在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
B.一般情况下，内生变量与随机项相关。
C.内生变量决定外生变量D.内生变量一般都是经济变量E.内生变量Y一般满足：Cov（Yi，i）≠0，即E（Yii）≠0。
4、下列哪些变量属于前定变量(CD)。
A.内生变量B.随机变量C.滞后变量D.外生变量E.工具变量五、简答1、随机扰动项产生的原因答：（1）客观现象的随机性。
引入e的根本原因，乃是经济活动是人类参与的，因此不可能像科学实验那样精确。
（2）此外还有社会环境和自然环境的随机性。
（3）模型省略了变量。
被省略的变量包含在随机扰动项e中。
（4）测量与归并误差。
测量误差致使观察值不等于实际值，汇总也存在误差。
（5）数学模型形式设定造成的误差。
由于认识不足或者简化，将非线性设定成线性模型。
经济计量模型的随机性，正是为什么要采用数理统计方法的原因。
2、采用普通最小二乘法，已经保证了模型最好地拟合样本观测值，为何还要进行拟合优度检验？答：普通最小二乘法所保证的最好拟合，是同一个问题内部的比较，拟合优度检验结果所表示的优劣是不同问题之间的比较。
两个同样满足最小二乘原则的模型，对样本观测值的拟合程度不一定相同。
3、针对普通最小二乘法，线性回归摸型的基本假设答：（1）解释变量是确定性变量，而且解释变量之间不相关。
（2）随机误差项具有0均值且同方差。
（3）随机误差项在不同样本点之间独立，不存在序列相关。
（4）随机误差项与解释变量之间不相关。
（5）随机误差项服从0均值且同方差的正态分布。
七、综合题1、某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。
于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量=01固定资产原值+2职工人数+3电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。
指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
答：⑴模型关系错误。
直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。
⑵估计方法错误。
该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。
⑶样本选择违反一致性。
行业生产方程不能选择企业作为样本。
⑷样本数据违反可比性。
固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。
2、材料：为证明刻卜勒行星运行第三定律，把地球与太阳的距离定为1个单位。
地球绕太阳公转一周的时间为1个单位（年）。
那么太阳系9个行星与太阳的距离（D）和绕太阳各公转一周所需时间（T）的数据如下：ob水星金星地球火星木星土星天王星海王星冥王星11111.521.885.211.99.5429.519.2847078705630.1165272712722539.52486163061504DISTANCE0.3870.723TimeD3T20.240.6150.0570.3770.0570.3783.512140.6868.33.534141.6870.2用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下问题：根据EVIEWS计算输出结果回答下列问题（1）EVIEWS计算选用的解释变量是____________________（2）EVIEWS计算选用的被解释变量是____________________（3）建立的回归模型方程是____________________（4）回归模型的拟合优度为____________________（5）回归函数的标准差为____________________（6）回归参数估计值的样本标准差为____________________（7）回归参数估计值的t统计量值为____________________（8）残差平方和为____________________（9）被解释变量的平均数为____________________（10）被解释变量的标准差为____________________答案如下：（中国）国内生产总值与投资及货物和服务净出口单位：亿元用上述数据建立计量模型并使用EVIEWS计算输出结果如下DependentVariable:YMethod:LeatSquareDate:10/19/09Time:21:40Samp le:19912003Includedobervation:13VariableC某1某2R-quaredAdjutedR-quaredS.E.ofregreionSumquaredreidLoglikelihoodDurbin-Watontat Coefficient3871.8052.1779164.051980Std.Error2235.2630.1206921.282402t-Statitic1.73214718.045273.1596800.991494Meandependentvar0.989793S.D.dependentvar3168.980Akai keinfocriterion1.00E+08Schwarzcriterion-121.5360F-tatitic0.926720Prob(F-tatitic)（1）建立投资与净出口与国民生产总值的二元线性回归方程并进行估计，并解释斜率系数的经济意义。