2018年风险管理真题及答案 (2)

2018年风险管理真题及答案

一、单项选择题

在以下各小题所给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求。

1、商业银行______的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。

A．风险转移B．风险规避C．风险补偿D．风险对冲

2、商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险是指______。

A．流动性风险B．市场风险C．信用风险D．操作风险

3、定金是指当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的______。

A．质押金B．抵押金C．费用D．担保

4、______是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

A．系统性风险对冲B．非系统性风险对冲

C．自我对冲D．市场对冲

5、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于______

A．风险补偿B．风险转移C．风险分散D．风险对冲

6、______是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A．名义价值B．市场价值

C．公允价值D．市值重估价值

7、下列属于国家风险的评估指标的有______。

A．国防指标B．比例指标C．存货指标D．数字指标

8、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临______危机。

A．流动性B．操作C．法律D．战略

9、正态分布的图形特征是______。

A．左高右低B．中间高，两边低，左右对称

C．左低右高D．中间低，两边高，左右对称

10、风险识别包括感知风险和______两个环节。

A．预测风险B．计量损失C．监测D．分析风险

11、下列关于担保的说法，不正确的是______。

A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任

B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有

C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿

D．债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保

12、《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行______。

A．必须自行估计每笔债项的违约损失率

B．参照其他同等规模商业银行的违约损失率

C．由监管当局给定违约损失率

D．由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率

13、假定股票市场一年后可能出现5种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示：

概率收益率

0.1 50%

0.35 15%

0.20 -10%

0.25 -25%

0.1 40%

则一年后投资股票市场的预期收益率为______。

A．6% B．27.25% C．11.25% D．11.75%

14、金融资产的市场价值是指______。

A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值

B．在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值

C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

15、久期是用来衡量固定收益产品对______的敏感性指标。

A．利率B．汇率

C．股票指数D．商品价格指数

16、基准风险也叫______。

A．评估风险B．违约损失风险

C．利率定价基础风险D．违约损失率

17、______一直是我国商业银行所面临的最主要风险。

A．债项风险B．信用风险C．操作风险D．国家风险

18、战略风险管理的最有效办法是制定以______为导向的战略规划，并定期进行修正。

A．风险B．利润C．盈利D．安全

19、下列关于财务比率的表述，正确的是______。

A．盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力

B．杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力

C．流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力

D．效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

20、______是审慎银行监管的核心。

A．信贷监管B．负债监管C．资本监管D．运营监管

21、商业银行计算资本充足率时，商誉应全部从______中扣除。

A．注册资本B．附属资本C．核心资本D．固定资本

22、一般而言，商业银行对市场风险的管理应当包括______、高级管理层和相关部门三个层级。

A．监事会B．董事会C．股东大会D．以上都不对

23、柜台业务操作风险控制措施不包括______。

A．完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险

B．加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息

C．设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用

D．加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平

24、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指______。

A．总敞口头寸B．单币种敞口头寸

C．外汇敞口头寸D．累计总敞口头寸

25、下列关于公允价值的说法，不正确的是______。

A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

C．若企业数据与市场预期不冲突，则可以用于计量公允价值

D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

26、远期合约不包括______。

A．外汇期货合约

B．远期外汇合约

C．期权合约

D．未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约

27、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元多头60，德国马克多头100，