风险管理真题与答案
《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)
十月中旬《风险管理》第四次基础卷(附答案和解析)1、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1．04 亿元，回收成本为 0．84 亿元，违约风险暴露为 1．2 亿元，则违约损失率为()。
A、13．33%B、30．00%C、83．33%【参考答案】：C【解析】：答案为 D。
考查违约损失率的计算方法。
其中回收现金流法是根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流，并计算出1GD，即 1GD=1-回收率=1(回收金额-回收成本)/违约风险暴露。
由题中已知每件可推出违约损失率约为： 1- (1．O4-0．84)/1．2≈83． 33%。
2、损失数据采集遵循的原则不包括()。
A、重要性B、多样性C、统一性【参考答案】：B【解析】：损失数据采集应遵循如下原则:重要性原则、准确性原则、统一性原则、谨慎性原则。
3、风险识别包括()环节。
A、感知风险和分析风险B、计量风险和感知风险C、感知风险和检测风险【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。
感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；分析风险是深入理解各种风险内在的风险因素。
4、股票 S 的价格为 28 元/股。
某投资者花6．8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 35 元的价格购买 1 股 S 股票。
现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元．则此时该投资者手中期权的内在价值为()元。
A、5B、－1.8C、0【参考答案】：A【解析】：买方期权的内在价值=市场价格一执行价格。
该股票的现在市场价格是 40 元，执行价格是 35 元．所以内在价值是 40－35=5 元。
5、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是()。
A、高级计量法B、基本指标法C、内部评级法【参考答案】：A【解析】：基本指标法、标准法和高级计量法，这三种计算方法在复杂性和风险敏感性上是逐渐增强的。
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理真题精选附答案单选题（共30题）1、随机变量的（）是对随机变量不确定性程度进行刻画的一种常用指标。
A.概率B.标准差C.概率密度D.分布函数【答案】 B2、当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了( )缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。
A.负：下降B.正；下降C.正；上升D.负；上升【答案】 A3、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。
A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】 B4、下列选项中，不属于三级流动性储备的是（）。
A.全部交易账户B.库存现金C.部分持有待售组合D.票据【答案】 B5、在制定外包活动政策时，应当评估的风险因素不包括（）。
A.外包活动的战略风险、法律风险、声誉风险、合规风险、操作风险、国别风险等风险B.影响外包活动的外部因素C.本机构对外包活动的风险管控能力D.本机构的技术能力及专业能力，业务策略和业务规模，业务连续性及破产风险，风险控制能力及外包服务的集中度【答案】 D6、巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验，监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过（）来提高市场的监管资本要求。
A.设定附加因子B.提高风险系数C.设定乘数因子D.提高置信水平【答案】 A7、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。
A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】 C8、下列机电安装施工过程中，属于特殊过程的是（）。
A.压力管道焊接B.高压设备或高压管道耐压严密性试验C.大型设备吊装D.大型设备现场组装【答案】 A9、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2022-2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。
A.财务／会计错误B.文件／合同缺陷C.错误监控／报告D.结算／支付错误【答案】 B2、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。
A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 D3、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。
A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 A4、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。
A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 C5、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。
A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 B6、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。
A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 C7、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。
A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】 D8、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。
商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。
全国自考风险管理真题与参考答案
全国自考风险管理真题与参考答案题目：全国自考风险管理真题与参考答案一、选择题1. 风险管理的基本原则是（）。
A.规范性B.积极性C.多样性D.差异性答案：C. 多样性2. 风险管理的目标是（）。
A.最大化风险B.最小化风险C.完全消除风险D.承担风险答案：B.最小化风险3. 以下哪个不是风险管理的基本步骤（）。
A.风险鉴定B.风险评估C.风险治理D.风险消除答案：D.风险消除4. 风险管理的基本方法包括（）。
A.避免风险B.转移风险C.减轻风险D.全部承担风险答案：A.避免风险 B.转移风险 C.减轻风险5. 风险管理的核心是（）。
A.风险识别B.风险分析C.风险控制D.风险监测答案：C.风险控制二、判断题1. 风险管理是指对已发生的风险进行控制和处理。
答案：错误2. 风险管理的目标是完全消除风险。
答案：错误3. 风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
答案：正确4. 风险管理的基本方法只包括避免风险和转移风险。
答案：错误5. 风险管理的核心是风险控制。
答案：正确三、问答题1. 请简述风险管理的基本原则。
答：风险管理的基本原则是多样性。
这意味着在风险管理过程中，应该采取多种方法和策略来处理和控制风险，而不是仅依靠单一的措施。
通过采取多样性的方法，可以降低风险管理的不确定性，并提高对各种风险的应对能力。
2. 风险管理的基本步骤有哪些？请逐一介绍。
答：风险管理的基本步骤包括风险鉴定、风险评估和风险治理。
- 风险鉴定是指通过对可能存在的风险进行排查和识别，确定在特定环境下可能发生的各种风险。
- 风险评估是指对鉴定出的风险进行综合评估，包括对风险的可能性、影响程度和频率进行定量或定性分析，确定风险的相对重要性和紧迫性。
- 风险治理是指通过制定和实施相应的风险控制策略和措施，以及建立风险管理体系，对已识别的风险进行控制和管理，以减轻和防范风险的出现和发展。
以上是风险管理的基本步骤，通过逐步实施，可以全面、系统地对风险进行管理和控制。
综合真题：银行从业风险管理及答案
综合真题：银行从业风险管理及答案一、选择题1. 下列哪项属于商业银行风险管理的主要目标？A. 提高银行盈利能力B. 降低银行风险暴露C. 保持银行资产质量D. 维护银行市场地位答案：B2. 下列哪项不是商业银行风险管理的对象？A. 信用风险B. 市场风险C. 操作风险D. 政策风险答案：D3. 商业银行在风险管理过程中，应当遵循哪项原则？A. 风险规避B. 风险承担C. 风险转移D. 风险控制答案：D二、判断题1. 商业银行可以通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人。
（）答案：正确2. 商业银行风险管理的主要任务是识别、评估、监控和控制风险。
（）答案：正确3. 商业银行应当将风险管理贯穿于银行经营活动的各个环节。
（）答案：正确三、简答题1. 请简述商业银行风险管理的流程。
答案：商业银行风险管理的流程包括风险识别、风险评估、风险监控和风险控制四个环节。
首先，通过各种手段和方法识别可能对银行带来损失的风险；其次，对识别出的风险进行评估，确定其可能带来的损失程度和发生概率；然后，对风险进行监控，确保风险在银行承受范围内；最后，根据风险评估结果采取相应的控制措施，降低风险带来的损失。
2. 请列举三种商业银行常用的风险管理工具。
答案：商业银行常用的风险管理工具包括：风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿等。
其中，风险分散是通过多样化的投资来分散和降低风险；风险对冲是通过金融衍生品等工具来对冲风险；风险转移是通过购买保险等方式将风险转移给其他机构或个人；风险规避是直接避免或退出可能带来风险的业务或市场；风险补偿是在承担风险的基础上要求获得额外的回报。
四、案例分析题案例：某商业银行由于内部控制不严，导致多名员工涉嫌贪污、挪用资金。
这起事件给银行带来了严重的声誉损失和财务损失。
1. 请分析该案例中商业银行面临的风险类型。
答案：该案例中商业银行面临的风险类型包括操作风险（内部控制不严导致的员工贪污、挪用资金）和声誉风险（事件给银行带来的声誉损失）。
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案
2023年中级银行从业资格之中级风险管理真题精选附答案单选题（共100题）1、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。
A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】 C2、证券融资交易不包括（）。
A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 D3、下列属于内部控制第二类目标的是（）。
A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 A4、内部控制的目标不包括（）。
A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】 C5、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。
A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】 A6、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。
A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 D7、下列选项不是风险预警程序的是（）。
A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 C8、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。
置信水平______，经济资本规模______，各种损失能被资本吸收的可能性将______。
（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C9、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案
2024年银行从业资格-风险管理考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行对市场风险管理的三个层次不包括（）。
A. 董事会B. 高级管理层C. 相关部门D. 股东大会2.(判断题)(每题 1.00 分) 商业银行通过加强内部控制能够有效降低操作风险水平，但并非所有的操作风险事件都能够被防止和控制。
（）3.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行贷款定价至少应该覆盖贷款的（）。
A. 极端损失B. 违约损失C. 预期损失D. 非预期损失4.(多项选择题)(每题 1.00 分) 流动性应急计划主要包括( )。
A. 提高流动性管理的预见性B. 危机处理方案C. 弥补现金流量不足的工作程序D. 建立多层次的流动性屏障E. 通过金融市场控制风险5.(单项选择题)(每题 1.00 分)金融稳定（）在《有效风险偏好框架制定原则》中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。
A. 董事会B. 监事会C. 理事会D. 股东大会6.(单项选择题)(每题 0.50 分) 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。
A. 战术、宏观和全局B. 战略、战术和全局C. 战术、宏观和微观D. 宏观战略、中观管理和微观执行7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 融资缺口等于（）。
A. 贷款平均额+核心存款平均额B. 贷款平均额-核心存款平均额C. 核心存款平均额-贷款平均额D. 贷款期望额-核心存款平均额8.(单项选择题)(每题 0.50 分)假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3％是（）。
A. 违约频率B. 不良贷款率C. 违约损失率D. 违约概率9.(单项选择题)(每题 1.00 分)下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。
2022年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2022年初级银行从业资格考试《风险管理》真题及答案1[单选题]（江南博哥）根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）A.基本指标法B.新标准法C.标准法D.高级计量法正确答案：A参考解析：商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是基本指标法。
2[单选题]某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18%、12%、15%，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A.6．450B.5．835C.3．135D.17．505正确答案：B参考解析：代入公式：K TSA=（45*18%+69*12%+7.5*15%）/3=5.8353[单选题]一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）A.2．3%B.4．6%C.0．16%D.4．55%正确答案：C参考解析：3*2.3%*2.3%*（1-2.3%）=0.16%4[单选题]在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A.转移风险B.货币风险C.主权风险D.政治风险正确答案：D参考解析：政治风险是指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。
5[单选题]下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）A.VegaB.GammaC.ThetaD.Delta正确答案：D参考解析：由于期权产品的非线性收益特征，其产品价值特征通过希腊字母敏感度表示，主要包括Delta 、Gamma 、Vega ，分别是期权价值对标的物价格的一阶敏感度、二阶敏感度，以及对波动率的一阶敏感度。
6[单选题]甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）A.风险补偿B.风险对冲C.风险规避D.风险分散正确答案：A参考解析：风险补偿是指商业银行在从事的业务活动造成实质性损失之前，对承担的风险进行价格补偿的策略性选择。
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2007年10月全国自考风险管理真题参考答案一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选或未选均无分。
1.在国外，人们通常把投资风险称为( )A.自然风险B.经济风险C.社会风险D.政治风险答案：D2.某标的甲保险人承保10万元，乙保险人承保15万元，今发生保险损失12万元，按照责任限额分摊制，甲保险人应赔偿( )A. 5.5万元B. 6.5万元C.10万元D.12万元答案：A3.在一定的概率水平下，单一风险单位因单一风险事故所致的最大损失称为( )A.最大可能损失B.最大预期损失C.损失期望值D.年度最大可能损失答案：B4.纯粹从保险的立场来进行风险识别的方法是( )A.保险调查法B.保单对照法C.财务报表分析法D.投入产出分析法答案：B5.对于保险费率，以下说法错误的是( )A.保险费率的厘订是在实际成本发生之后B.保险费率的厘订要受政府的严格管制C.保险费率由纯费率和附加费率组成D.“成本加上利润等于售价”不适用于保险费率的厘订答案：D6.转包属于( )A.风险避免B.风险隔离C.风险转移D.风险自留答案：C7.为各企业普遍接受的风险管理组织结构是( )A.直线制B.职能制C.直线—职能制D.选择制答案：C8.以人们的行为为控制着眼点的损失控制技术是( )A.损失预防B.损失抑制C.工程法D.行为法答案：D9.从不同角度，可把失业风险划归不同种类，但不能划归( )A.经济风险B.社会风险C.财产风险D.人身风险答案：C10.某企业原本计划在某一项目上投资，而此项目负责人突遭车祸意外身亡，项目被迫搁置，由此而造成的企业间接损失称之为( )A.额外费用损失B.信用损失C.业务损失D.重要人物损失答案：D11.在火灾保险中，最常用的共保条款比例是( )A.60%B.70%C.80%D.90%答案：C12.以下不属于保险与自留相结合的方式是( )A.不足额保险B.自负额保险C.足额保险D.限制损失保险答案：C13.自然损耗不能保险是因为它[ZZ3]不符合可保风险的条件是( )A.必须是纯粹风险B.风险事故的发生是意外的C.损失幅度不能太大，也不能太小D.大量独立的同质风险单位存在答案：B14.对经济单位来说，将风险转移与风险自留结合的方式有三种。
下列选项中，不包括的是( )A.不足额保险B.自负额保险C.限制损失保险D.再保险答案：D15.对某种特定的风险，测定其风险事故发生的概率及其损失程度，称为( )A.风险识别B.风险衡量C.风险处理D.风险管理效果评价答案：B16.被保险人纵火是( )A.道德风险因素B.实质风险因素C.心理风险因素D.有形风险因素答案：A17.在风险事故发生前，经济单位和金融机构达成协议，对风险损失进行事先计划安排，这种协议称为( )A.内部借款协议B.特别贷款协议C.应急贷款协议D.非保险转移协议答案：C18.中和用于处理（)A.纯粹风险B.投机风险C.人身风险D.国家风险答案：B19.关于保证书，以下说法错误的是( )A.被保证人需交纳保险费B.被保证人需提供担保品C.涉及三个当事人D.保证人可以向被保证人追偿答案：A20.某保险标的价值12万元，保险金额为10万元，若损失6万元，按照比例赔偿方式，则保险公司应赔偿( )A.4万元B.5万元C.6万元D.10万元答案：B二、多项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。
错选、多选、少选或未选均无分。
1.保险争议的处理原则有( )A.诚信原则B.适法原则C.意图解释原则D.有利于被保险方原则E.文义解释原则答案：A^B^C^D^E^2.风险管理人员选购已编制好的软件时应考虑的软件特性有( )A.用户界面友好性B.排他性C.可靠性与综合性D.安全性E.容错性与兼容性答案：A^C^D^E^3.在我国，商业保险公司的组织形式有( )A.国有独资公司B.相互保险公司C.交互保险社D.股份有限公司E.有限责任公司答案：A^D^4.财产保险确定保险金额的方式有( )A.定值方式B.重置价值方式C.不定值方式D.需要法E.原值或原值加成方式答案：A^B^C^E^5.与传统商业保险公司相比，专业自保公司的优点包括( )A.保险成本较低B.承保弹性较大C.租税负担减轻D.业务质量较好E.损失控制加强答案：A^B^C^E^6.关于建立意外损失基金，以下说法正确的有( )A.通常用于处理小额风险B.通常用于处理那些可能引起大额损失，但这一损失又无法直接摊入经营成本的风险C.它是在损失发生之前对风险损失进行补偿的计划措施D.它是在损失发生之后对风险损失进行补偿的实施措施E.节省保费答案：B^C^E^7.关于员工福利计划，以下说法正确的有( )A.是管理人身风险的一种手段B.有助于调动员工的工作积极性C.通常由企业组织实施D.享受税收优惠E.可以是单个企业的，也可以是多个企业的答案：A^B^C^D^E^8.计划性风险自留的具体措施有( )A.组建专业自保公司B.将损失摊入经营成本C.建立意外损失基金D.借款用以补偿损失风险E.自负额保险答案：A^B^C^D^E^9.关于保证书的说法正确的有( )A.属于风险转移的一种方式B.有些保证书与诚实保证保险合同极为相似C.保证人不能向被保证人追偿D.被保证人需提供现金等担保品E.保证人对被保证人的故意行为不负责任答案：A^B^D^10.属于损失预防措施的有( )A.为建筑物装设避雷针B.为车间安装自动喷淋装置C.配置灭火器D.安装热感报警器E.安装烟感报警器答案：A^D^E^11.损失抑制措施通常实施于( )A.风险管理计划阶段B.损失发生前C.损失发生后D.损失发生时E.风险管理效果评价阶段答案：C^D^12.估计风险事故造成的损失次数可以使用( )A.二项分布B.正态分布C.泊松分布D.对数正态分布E.指数分布答案：A^C^13.属于心理风险因素的有( )A.偷工减料引起产品事故B.工程设计差错导致工程项目失败C.年老体弱导致劳动能力丧失D.外出忘记锁门引发盗窃事件E.电线陈旧未予及时更换引起火灾答案：B^D^E^14.某工厂遭受火灾，厂房遭到损毁从而停产一个月，造成客户无法如期取货，工厂为了恢复生产必须重修厂房。
这个工厂因为这次火灾遭受的损失有( )A.直接财产损失B.收入损失C.费用损失D.责任损失E.人身损失答案：A^B^C^D^15.按照形成损失的原因为标准分类，我们可以把风险分成( )A.动态风险B.自然风险C.社会风险D.经济风险E.政治风险答案：B^C^D^E^16.企业财产遭受损失会减少企业的收益。
一般说来，减少的收益包括( )A.租金收入减少损失B.营业中断损失C.产成品利润损失D.应收账款减少损失E.连带营业中断损失答案：A^B^C^D^E^17.引起火灾的道德风险因素包括( )A.起火后故意加大火势B.助燃物C.点火源D.侥幸心理E.纵火答案：A^E^18.风险的特征主要有( )A.客观性B.可变性C.规律性D.侥幸性E.偶然性答案：A^B^E^19.关于隔离风险单位这种风险处理技术，叙述正确的有( )A.隔离风险单位包括分割风险单位、复制风险单位B.采用隔离风险单位的费用较低，经常采用C.采用隔离风险单位的费用较高，较少采用D.隔离风险单位目的在于减少风险单位本身的损失E.隔离风险单位目的在于减少总体损失程度答案：A^C^E^20.在决策理论中，效用函数在形式上( )A.是唯一的B.不一定是唯一的C.一定是非线性的D.可能是线性的也可能是非线性的E.只要在线性变换的意义下等价就可以答案：B^D^E^三、简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）1.什么是风险管理？答案：风险管理是经济单位通过对风险的识别和衡量，（2分）采用合理的经济和技术手段对风险加以处理。
（2分）以最小的成本获得最大安全保障的一种管理行为。
（2分）2.试述损失控制的概念及种类。
答案：损失控制是指通过降低损失发生的概率、缩小损失发生的程度达到控制目的的各种控制技术或方法。
（3分）依目的不同分为损失预防和损失抑制。
（1分）依采取措施的性质分为工程法和行为法。
（1分）依执行时间分为损失发生前、损失发生时和损失发生后三种不同阶段的方法。
（1分）3.用于转移价格风险的套购（Hedging）在风险管理中属于哪一种技术？它是如何操作的？答案：属于中和,（1分）即将损失机会与获利机会平衡的一种方法。
（1分）它是利用期货价格与现货价格波动方向上的趋同性，通过在期货市场上买进或卖出与现货市场上方向相反、但数量相同的商品，（2分）而把自己承受的价格风险转移给投机者，达到期货与现货盈亏互补的目的。
（2分）四、论述题（本大题共2小题，共22分）1.试述财务型非保险转移风险处理手段的优缺点。
答案：（1）财务型非保险转移方法所适用的对象比较广泛，既可以是纯粹风险，也可以是投机风险，既有可保风险，也有不可保风险。
（1分）（2）财务型非保险转移的具体措施灵活多样。
（1分）（3）财务型非保险转移的直接成本较低。
（1分）（4）财务型非保险转移有利于促进全社会控制风险、减少风险。
并阐述。
（2分）缺点：（1）法律和情理的双重限制。
并阐述。
（2分）（2）合同条文理解的差异可能引起一些问题。
（1分）（3）转让人要承担一定的代价。
（1分）（4）受让人有时无力承担所转移的损失责任。
（1分）2.分析保险的利与弊。
答案：（1）保险的积极作用①补偿风险损失，保障经济生活安定。
②减少不确定性，促进货源合理配置。
③为社会提供长期资本来源。
④提供风险管理服务。
（2）保险的消极影响①保险经营费用的发生。
②道德和心理风险的增加。
（注：每个要点各2分，需有一定阐述。
）五、计算题（本大题共2小题，共20分）1.某公司车队统计了近十年本车队发生的车祸次数如下：2，3，3，7，0，6，2，5，1，1试问：（1）车祸次数的众数，全距，算术平均数各是多少？（2）车祸次数的中位数、标准差各是多少？（精确到小数点后两位）答案：2.某公司一台设备面临火灾风险，其最大可保损失为10万元，假设无不可保损失，现针对火灾风险拟采用以下处理方案：(1)自留风险；(2)购买保费为350元，保额为6万元的保险；(3)购买保费为400元，保额为10万元的保险。
火灾损失分布如下：答案：。