20120406股指期货基础知识测试试题(B卷)
股指期货基础知识测试试题(B卷)
股指期货基础知识测试试题（B卷）（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．中金所交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
（ ）2．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。
（ ） 3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。
（ ）4．投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。
（ ）5．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。
（ ） 6．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
（ ）7．沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
（ ）8．股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
（ ） 9．投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求。
（ ）10．股指期货采用保证金交易制度，风险较大，投资者应有止损意识。
（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.以下关于沪深300股指期货限价指令，说法错误的是（ ）。
A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交B、限价指令每次最大下单数量为100手C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令2.沪深300股指期货合约的交割日为（ ），遇国家法定假日顺延。
A、合约到期月份的15日B、合约到期月份的第三个周五C、合约到期月份的最后一个交易日3.客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（ ）。
2024年期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识过关检测试卷B卷附答案单选题（共45题）1、中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本。
其中，金融机构一年期贷款基准利率下调0．25个百分点至4．35％；一年期存款基准利率下调0．25个百分点至1．5％。
理论上，中国人民银行下调基准利率，将导致期货价格()。
A.上涨B.下跌C.不变D.无法确定【答案】 A2、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，该期权为（）。
A.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权【答案】 A3、我国商品期货交易所的期货公司会员由（）提供结算服务。
A.中国期货业协会B.非期货公司会员C.中国期货市场监控中心D.期货交易所【答案】 D4、2月份到期的执行价格为680美分/葡式耳的玉米看跌期货期权，当该期权标的期货价格为690美分/葡式耳，玉米现货价格为670美分/葡式耳时，期权为（）。
A.实值期权B.平值期权C.不能判断D.虚值期权【答案】 D5、我国期货交易所日盘交易每周交易（）天。
A.3B.4C.5D.6【答案】 C6、在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量（）较近月份和较远月份合约的数量之和。
A.小于B.等于C.大于D.两倍于【答案】 B7、7.11日，某铝厂与某铝经销商签订合约，约定以9月份铝期货合约为基准，以低于铝期货价格100元/吨的价格交收。
同时，该铝厂进行套期保值，以16600元/吨的价格卖出9月份铝期货合约，8月中旬，该铝厂实施点价，以15100元/吨的期货价格作为基准价，进行实物交割，同时，按该价格期货合约对冲平仓，此时铝现货价格为14500元/吨。
该铝厂的交易结果是（）.(不计手续费等费用）。
A.对铝厂来说，结束套期保值交易时的基差为300元/吨B.通过套期保值操作，铝的实际售价为16500元/吨C.期货市场盈利1600元/吨D.与铝经销商实物交收的价格为14900元/吨【答案】 B8、一般来说，标的物价格波动越频繁.越剧烈，该商品期货合约允许的每日价格最大波动幅度就应设置得（）一些。
2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共40题）1、期货交易是在（）的基础上发展起来的。
A.互换交易B.期权交易C.调期交易D.远期交易【答案】 D2、理论上，距离交割的期限越近，商品的持仓成本就（）。
A.波动越大B.越低C.波动越小D.越高【答案】 B3、关于期货交易的描述，以下说法错误的是（）。
A.期货交易信用风险大B.利用期货交易可以帮助生产经营者锁定生产成本C.期货交易集中竞价,进场交易的必须是交易所的会员D.期货交易具有公平、公正、公开的特点【答案】 A4、下列选项中，关于期权的说法正确的是（）。
A.买进或卖出期权可以实现为标的资产避险的目的B.期权买卖双方必须缴纳保证金C.期权卖方可以选择履约，也可以放弃履约D.期权买方可以选择行权，也可以放弃行权【答案】 D5、国内某证券投资基金股票组合的现值为1．6亿元，为防止股市下跌，决定利用沪深300指数期货实行保值，其股票组合与沪深300指数的β系数为0．9，假定当日现货指数是2800点，而下月到期的期货合约为3100点。
那么需要卖出（）期货合约才能使1．6亿元的股票组合得到有效保护。
A.99B.146C.155D.159【答案】 C6、某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（）。
A.10.256％B.6.156％C.10.376％D.18.274％【答案】 D7、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指会数期货价格（）。
A.在3065以下存在正向套利机会B.在2995以上存在正向套利机会C.在3065以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机【答案】 D8、国债期货理论价格的计算公式为()。
A.国债期货理论价格=现货价格+持有成本B.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本-利息收入C.国债期货理论价格=现货价格-资金占用成本+利息收入D.国债期货理论价格=现货价格+资金占用成本+利息收入【答案】 A9、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，成交价格为2030元/吨，当日结算价格为2040元/吨，交易保证金比例为5％，则该客户当天需交纳的保证金为（）元。
2024年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识题库检测试卷B卷附答案单选题（共40题）1、下列关于跨品种套利的论述中，正确的是（）A.跨品种套利只能进行农作物期货交易B.互补品之间可以进行跨品种套利，但是互为替代品之间不可以C.利用两种或三种不同的但相互关联的商品之间的期货合约价格差异进行套利D.原材料和成品之间的套利在中国不可以进行【答案】 C2、当客户的可用资金为负值时，（）。
A.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓C.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓D.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓【答案】 C3、6月5日，某客户开仓卖出我国大豆期货合约40手，成交价格4210元/吨，当天平仓20手合约，成交价格为4220元/吨，当日结算价格4225元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天合约占用的保证金为（）元。
（交易单位为10吨/手）A.42250B.42100C.4210D.4225【答案】 A4、在中国境内，参与金融期货与股票期权交易前需要进行综合评估的是（）。
A.基金管理公司B.商业银行C.个人投资者D.信托公司【答案】 C5、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。
持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。
该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。
A.亏损5B.获利5C.亏损6D.亏损7【答案】 A6、某新客户存入保证金30 000元，5月7日买入5手大豆合约，成交价为4000元/吨,当日结算价为4020元/吨，5月8日该客户又买入5手大豆合约，成交价为4030元/吨，当日结算价为4060元/吨。
则该客户在5月8日的当日盈亏为（）元。
（大豆期货10吨/手）A.450B.4500C.350D.3500【答案】 D7、假设某投资者持有A、B、C三种股票，三种股票的β系数分别是0．9，1．2和1．5，其资金分配分别是100万元、200万元和300万元，则该股票组合的β系数为（）。
2024年期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共40题）1、股指期货套期保值可以降低投资组合的（）。
A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C2、某新客户存入保证金10万元，6月20日开仓买进我国大豆期货合约15手，成交价格2200元/吨，同一天该客户平仓卖出10手大豆合约，成交价格2210元/吨，当日结算价格2220元/吨，交易保证金比例为5%，该客户当日可用资金为（）元。
(不考虑手续费、税金等费用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】 A3、（）就是期权价格，是期权买方为获取期权合约所赋予的权利而支付给卖方的费用。
A.权利金B.执行价格C.合约到期日D.市场价格【答案】 A4、()基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。
A.心理分析B.价值分析C.基本分析D.技术分析【答案】 D5、股指期货的净持有成本可以理解为（）。
A.资金占用成本B.持有期内可能得到的股票分红红利C.资金占用成本减去持有期内可能得到的股票分红红利D.资金占用成本加上持有期内可能得到的股票分红红利【答案】 C6、期货合约价格的形成方式主要有( )。
A.连续竞价方式和私下喊价方式B.人工撮合成交方式和集合竞价制C.公开喊价方式和计算机撮合成交方式D.连续竞价方式和一节两价制【答案】 C7、某投资公司持有的期货组合在置信度为98%，期货市场正常波动情况下的当日VaR值为1000万元。
其含义是（）。
A.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%B.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是2%C.该期货组合在本交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%D.该期货组合在下一个交易日内的损失在1000万元以内的可能性是98%【答案】 D8、在外汇风险中，最常见而又最重要的是（）。
A.交易风险B.经济风险C.储备风险D.信用风险【答案】 A9、债券X半年付息一次，债券Y一年付息一次，其他指标（剩余期限，票面利率，到期收益率）均相同，如果预期市场利率下跌，则理论上（）。
2024年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷B卷含答案
2024年期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷B卷含答案单选题（共45题）1、期货套期保值者通过基差交易，可以()A.获得价差收益B.降低基差风险C.获得价差变动收益D.降低实物交割风险【答案】 B2、通常情况下，看涨期权卖方的收益（）。
A.最大为权利金B.随着标的资产价格的大幅波动而降低C.随着标的资产价格的上涨而减少D.随着标的资产价格的下降而增加【答案】 A3、以下不属于商品期货合约标的必备条件的是（）。
A.规格和质量易于量化和评级B.价格波动幅度大且频繁C.供应量较大，不易为少数人控制和垄断D.具有较强的季节性【答案】 D4、期权按履约的时间划分，可以分为（）。
A.场外期权和场内期权B.现货期权和期货期权C.看涨期权和看跌期权D.美式期权和欧式期权【答案】 D5、1848年，82位芝加哥商人发起组建了（）。
A.芝加哥期货交易所（CBOT）B.芝加哥期权交易所（CBOE）C.纽约商品交易所（COMEX）D.芝加哥商业交易所（CME）【答案】 A6、某投资者买入50万欧元，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投资者决定利用欧元期货进行空头套期保值（每张欧元期货合约为12.5万欧元）03月1日，外汇即期市场上以EUR/USD：1.3432购买50万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD：1.3450，6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD：1.2101买入对冲平仓，则该投资者（）。
A.盈利1850美元B.亏损1850美元C.盈利18500美元D.亏损18500美元【答案】 A7、某投机者以7800美元／吨的价格买入1手铜合约，成交后价格上涨到7950美元／吨。
为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。
A.7780美元／吨B.7800美元／吨C.7870美元／吨D.7950美元／吨【答案】 C8、下列说法错误的是（）。
2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识能力测试试卷B卷附答案单选题（共45题）1、以下属于持续形态的是（）。
A.矩形形态B.双重顶和双重底形态C.头肩形态D.圆弧顶和圆弧底形态【答案】 A2、推出第一张外汇期货合约的交易所是（）。
A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商业交易所D.东京金融交易所【答案】 C3、期货公司的职能不包括（）。
A.对客户账户进行管理，控制客户交易风险B.为客户提供期货市场信息C.根据客户指令代理买卖期货合约D.担保交易履约【答案】 D4、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入5手，成交价格为2015元／吨，此后合约价格迅速上升到2025元／吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入4手5月份合约，当价格上升到2030元／吨时，又买入3手合约，当市价上升到2040元／吨时，又买入2手合约，当市价上升到2050元／吨时，再买入l手合约。
后市场价格开始回落，跌到2035元／吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。
则此交易的盈亏是（）元。
A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B5、某短期国债离到期日还有3个月，到期可获金额10000元，甲投资者出价9750元将其买下，2个月后乙投资者以9850买下并持有一个月后再去兑现，则乙投资者的年化收益率是（）。
A.10.256％B.6.156％C.10.376％D.18.274％【答案】 D6、股票期权每份期权合约中规定的交易数量一般是（）股。
A.1B.50C.100D.1000【答案】 C7、期货市场的功能是（）。
A.规避风险和获利B.规避风险、价格发现和获利C.规避风险、价格发现和资产配置D.规避风险和套现【答案】 C8、根据郑州商品交易所规定，跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格，且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的，那么，当套利者进行买入近月合约的操作时，价差（）对套利者有利。
2024年期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷B卷附答案
2024年期货从业资格之期货基础知识真题练习试卷B卷附答案单选题（共45题）1、期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（）。
A.跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利B.跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利C.跨市套利. 跨期套利. 跨时套利D.跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利【答案】 D2、在（）的情况下，投资者可以考虑利用股指期货进行空头套期保值。
A.投资者持有股票组合，预计股市上涨B.投资者计划在未来持有股票组合，担心股市上涨C.投资者持有股票组合，担心股市下跌D.投资者计划在未来持有股票组合，预计股市下跌【答案】 C3、远期利率，即未来时刻开始的一定期限的利率。
3×6远期利率，表示3个月之后开始的期限为（）的远期利率。
A.18个月B.9个月C.6个月D.3个月【答案】 D4、某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0．006835美元／日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0．007030美元／日元。
该笔投机的结果是（）。
（不计手续费等其他费用）A.亏损4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.亏损1560美元【答案】 B5、在上海期货交易所中，黄金期货看跌期权的执行价格为290元／克，权利金为50元／克，当标的期货合约价格为285元／克时，则该期权的内涵价值为（）元／克。
A.内涵价值=50-（290-285）B.内涵价值=5×1000C.内涵价值=290-285D.内涵价值=290+285【答案】 C6、某交易者卖出1张欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1.3210，随后以欧元兑美元为1.3250的价格全部平仓（每张合约的金额为12.5万欧元），在不考虑手续费的情况下，这笔交易（）A.盈利500欧元B.亏损500美元C.亏损500欧元D.盈利500美元【答案】 B7、基差公式中所指的期货价格通常是（）的期货价格。
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股指期货基础知识测试试题（B卷）
（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）
客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
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1．中金所实行交易编码制度，会员应当为每一个客户单独开立专门账户、申请交易编码，不得混码交易。
（ ）
2．期货、现货市场行情发生重大变化或者客户可能出现风险时，证券公司及其营业部可以协助期货公司向客户提示风险。
（ ） 3．沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。
（ ）
（ ）4．沪深300股指期货合约价值为沪深300指数点乘以合约乘数。
5．沪深300股指期货市价指令未成交的部分自动撤销。
（ ）
6．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。
（ ） 7．股指期货实行T+0交易制度，当天建立的头寸可以当天平仓了结。
（ ）
8．股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
（ ） 9．沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4个合约。
（ ）
10．沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
（ ）
二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
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1.某投资者欲在3个月后卖出目前所持有的价值1000万元的股票组
合，担心股市下跌而遭受损失，可采用的策略是（ ）。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
2.某交易日，如果IF1005合约的涨跌停板价格分别为3300点和2700
点，则以下申报指令无效的是（ ）。
A、以2700.0点限价指令买入开仓1手IF1005合约
B、以3000.2点限价指令买入开仓1手IF1005合约
C、以3000.5点限价指令卖出开仓1手IF1005合约
D、以3300.0点限价指令卖出开仓1手IF1005合约
3.沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日（ ）。
A、沪深300指数的收盘价
B、沪深300指数最后2小时的算术平均价
C、到期合约的收盘价
4.沪深300股指期货某合约当天集合竞价未产生成交价格，则该合
约的开盘价为该合约（ ）。
A、集合竞价后第一笔成交价
B、上一交易日收盘价
C、上一交易日结算价
5.沪深300股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
6.如果IF1012合约的挂盘基准价为4000点，则在该合约的上市首
日，其跌停板价格为（ ）。
A、3600点
B、3400点
C、3200点
7.甲投资者买入平仓10手沪深300股指期货某合约，乙投资者卖出
开仓10手，甲乙恰好相互成交后，市场上该合约的总持仓量将（ ）。
A、增加10手
B、增加20手
C、减少10手
D、没有变化
8.沪深300股指期货投资者不得采用（ ）下达交易指令。
A、书面委托
B、电话委托
C、互联网委托
D、全权委托期货公司
9.沪深300股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务
系统查询其有关期货交易结算信息。
A、中国期货保证金监控中心
B、中国期货业协会
C、中国金融期货交易所
10.某投资者卖出开仓沪深300股指期货某合约10手后，误将6手
买入平仓单下成买入开仓，全部成交后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。
A、4手空单
B、6手空单
C、6手多单、10手空单
11.某投资者以3600点买入开仓1手沪深300股指期货某合约，如
果沪深300指数当日收盘价为3540点，当日该合约的收盘价为3560点，结算价为3550点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
A、18000元
B、15000元
C、12000元
12.沪深300股指期货合约的当日结算价为该期货合约的（ ）。
A、全天成交价格按照成交量的加权平均价
B、收盘价
C、最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价
13.股指期货交易具有杠杆性，既放大盈利也放大亏损，是因为实行
了（ ）。
A、双向交易制度
B、保证金制度
C、当日无负债结算制度
14.沪深300股指期货交易实行持仓限额制度，进行投机交易的客户
号某一合约单边持仓限额为（ ）。
A、50手
B、100手
C、200手
15.沪深300股指期货交易指令每次最小下单数量为1手，限价指令
每次最大下单数量为（ ）手。
A、50
B、100
C、200
16.客户出现异常交易行为的，交易所可以采取以下何种措施（ ）。
A、电话提醒
B、要求报告情况、提交书面承诺
C、列入监管关注名单、约见谈话
D、以上均包括
17.根据股指期货投资者适当性制度，自然人投资者申请开户时保证
金账户可用资金余额不低于人民币（ ）元。
A、20万
B、50万
C、100万
18.多头持仓是指（ ）后持有的未平仓头寸。
A、买入开仓
B、卖出开仓
C、买入平仓
D、卖出平仓
19.期货结算单中的"客户权益"是持仓占用的保证金与（ ）之和。
A、平仓盈亏
B、浮动盈亏
C、可用资金
20.投资者带现金到期货公司办理入金手续，但遭拒绝，是因为（ ）。
A、期货公司只接受支票入金
B、投资者入金必须通过其期货结算账户和期货公司保证金账户间
以同行转账的形式办理
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客户承诺书
本人在此郑重承诺，以上题目均为本人回答。
如答卷分数未达到标准或者由他人代答，本人自愿撤销本次开户申请。
承诺人（签字）：
期货公司开户知识测试人员（签字）：。