股指期货基础知识测试试题及答案2
股指期货试题
股指期货试题股指期货是一种金融衍生品，与现货市场的股票指数相关。
投资者可以利用股指期货进行套期保值、投机和套利操作。
然而，股指期货交易需要投资者具备一定的专业知识和技能。
下面是一些股指期货试题，帮助读者了解相关知识和实践操作。
请根据自己的需求和实际情况进行答题。
1. 股指期货是什么？请简要介绍其基本定义和功能。
2. 请列举主要的股指期货品种，并简述其特点和适用场景。
3. 什么是多头和空头？请解释其含义和操作策略。
4. 请解释合约的买方和卖方在股指期货交易中的权利和义务。
5. 请简要介绍股指期货交易的交割方式和注意事项。
6. 什么是保证金？请解释其在股指期货交易中的作用和必要性。
7. 请解释强制平仓的概念和原因，并简要介绍风险控制措施。
8. 如何选择合适的股指期货交易策略？请列举几个常见的交易策略并进行简要分析。
9. 在进行股指期货交易时，投资者应该关注哪些重要的市场指标和因素？请解释其对交易决策的影响。
10. 请简述股指期货交易中常见的技术指标和分析方法，并说明其应用场景。
11. 股指期货交易中的保证金水平和手续费费率有哪些影响因素？请解释其变化的原因和交易成本的计算方法。
12. 请解释股指期货市场的杠杆效应，以及如何合理运用杠杆进行风险管理。
13. 股指期货交易中，如何识别和控制市场风险？请列举几个常见的风险管理工具和方法。
14. 请简要介绍国内股指期货市场的发展历程和现状，以及对未来发展的展望。
15. 请结合实际案例，讲述一个成功的股指期货交易策略，并分析其背后的原因和因素。
以上是一些股指期货试题，涵盖了基本概念、交易流程、风险管理等方面的知识。
通过针对问题的思考和学习，读者可以进一步了解和掌握股指期货交易的要点和技巧。
但同时也需要强调的是，此文只供参考，读者在实践操作中应谨慎对待，并建议在进行股指期货交易前，寻求专业机构或个人的指导和建议。
望各位投资者能够根据自身情况做出明智的决策，获得良好投资回报。
股指期货基础知识测试试题(B卷)
股指期货基础知识测试试题（B卷）（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．中金所交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。
（ ）2．沪深300指数可综合反映沪深A股市场整体表现，其成份股由沪深两市A股中规模大、流动性好的300只股票组成。
（ ） 3．沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.01点。
（ ）4．投资者用于期货交易的出入金应当通过投资者期货结算账户和期货经纪公司保证金账户以同行转账的形式办理。
（ ）5．证券公司可以为自己的客户从事期货交易提供融资服务。
（ ） 6．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
（ ）7．沪深300股指期货合约的交割结算价为最后交易日该合约全天成交价按成交量的加权平均价。
（ ）8．股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
（ ） 9．投资者应当如实申报开户材料，不得采取虚假申报等手段规避投资者适当性制度要求。
（ ）10．股指期货采用保证金交易制度，风险较大，投资者应有止损意识。
（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.以下关于沪深300股指期货限价指令，说法错误的是（ ）。
A、限价指令按照限定价格或者更优价格成交B、限价指令每次最大下单数量为100手C、集合竞价指令申报时间不接受限价指令2.沪深300股指期货合约的交割日为（ ），遇国家法定假日顺延。
A、合约到期月份的15日B、合约到期月份的第三个周五C、合约到期月份的最后一个交易日3.客户出现交易所规定的异常交易行为并经劝阻、制止无效的，会员可以采取的措施不包括（ ）。
2024年期货从业资格之期货基础知识练习题(二)及答案
2024年期货从业资格之期货基础知识练习题(二)及答案单选题（共45题）1、关于看跌期权的损益(不计交易费用)，以下说法正确的是（）。
A.看跌期权卖方的最大损失是.执行价格一权利金B.看跌期权卖方的最大损失是.执行价格+权利金C.看跌期权卖方的损益平衡点是.执行价格+权利金D.看跌期权买方的损益平衡点是.执行价格+权利金【答案】 A2、CBOT是（）的英文缩写。
A.伦敦金属交易所B.芝加哥商业交易所C.芝加哥期货交易所D.纽约商业交易所【答案】 C3、期货合约的标准化带来的优点不包括（）。
A.简化了交易过程B.降低了交易成本C.减少了价格变动D.提高了交易效率【答案】 C4、某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。
持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买入平仓。
该套利交易的盈亏状况是（）美元/盎司。
A.亏损5B.获利5C.亏损6【答案】 A5、某上市公司卷入一场并购谈判，谈判结果对公司影响巨大，前景未明，如果某投资者对该公司股票期权进行投资，合适的投资策略为（）。
A.做空该公司股票的跨式期权组合B.买进该公司股票的看涨期权C.买进该公司股票的看跌期权D.做多该公司股票的跨式期权组合【答案】 D6、在外汇掉期交易中，如果发起方近端卖出、远端买入，则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的（）。
A.和B.差C.积D.商【答案】 A7、若不考虑交易成本，下列说法不正确的是（）。
A.4月1日的期货理论价格是4140点B.5月1日的期货理论价格是4248点C.6月1日的期货理论价格是4294点D.6月30日的期货理论价格是4220点【答案】 B8、期货合约是（）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。
A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】 B9、以下不影响沪深300股指期货理论价格的是（）。
20100512股指期货基础知识测试试题
股指期货基础知识测试试题（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。
（ ）2．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
（ ）3．股指期货交易中发生客户保证金不足，而又未能按照期货公司要求及时追加相应保证金或者主动减仓时，期货公司可以强行平掉该客户部分或者全部持仓。
（ ）4．在股指期货交易中，有中间介绍业务资格的证券公司可以接受投资者的保证金。
（ ）5．沪深300股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。
（ ）6．中国金融期货交易所上市的沪深300股指期货合约标的是上证综合指数。
（ ）7．股指期货合约有到期日。
（ ）8．沪深300股指期货合约的交割日为最后交易日的下一交易日。
（）9．期货公司不得擅自以投资者名义进行交易。
（ ）10．沪深300股指期货市价指令不需要申报买卖价格。
（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.某投资者卖出开仓IF1005合约10手，再买入平仓该合约4手后，该投资者对该合约的持仓为（ ）。
A、4手多单B、6手空单C、10手空单、4手多单2.沪深300股指期货合约非最后交易日的交易时间为（ ）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）3.某投资者以3000点买入1手沪深300股指期货某合约开仓，该合约的当日结算价为2950点，如果不考虑手续费，结算后该笔持仓的浮动亏损为（ ）。
2022年期货基础知识相关题目及答案
期货基础知识相关题目得分评卷人一、判断题（共40题，每题2.5分，共计100分）（）1、期货交易采用双向交易方式。
交易者既可以买入建仓．又可以卖出建仓。
（）2、交易会员具有与交易所进行结算的资格，它属于结算会员。
（）3、结算机构通过对会员保证金的管理、控制而有效控制市场风险，以保证期货市场平稳运行。
（）4、设计商品期货合约月份时，不需要考虑其生产与消费特点。
（）5、出口商和从事国际业务的银行预计未来某一时间将会得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成的损失，可以通过外汇期货卖出套期保值来对冲。
（）6、已经按固定价格买入未来交收的商品或资产，担心价格下跌，使其持有的商品或资产的市场价值下降，或者其销售收益下降，可以使用卖出套期保值来规避风险。
（）7、一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为升水。
（）8、开盘价是指某一期货合约开市前4分钟内经集合竞价产生的成交价格。
（）9、期货公司只可以依法为单一客户办理资产管理业务。
（）10、道琼斯工业平均指数采用加权平均法编制。
（）11、《期货交易管理条例》规定，我国期货交易所不以营利为目的，按照其章程的规定实行统一管理。
（）12、影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动。
（）13、新上市的品种和新上市的期货合约，其涨跌停板幅度大于合约规定涨跌停板幅度。
（）14、当实际期指低于无套利区间的下界时，反向套利才能够获利。
（）15、到期期限越长，汇率变化的不确定性越大，增加了外汇期权的时间价值，期权的价格也随之增加。
（）16、货币期权具有杠杆性和保险性的特征，经常作为外汇资产保值和投资策略的工具。
（）17、平值期权和虚值期权的时间价值大于等于零。
（）18、企业也可以利用螺纹钢期货对钢坯现货进行套期保值。
（）19、买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。
（）20、期货市场的套期保值机制、保证金制度使得投资期货更加便捷和灵活。
股指期货基础知识测试题(二)
股指期货基础知识测试题一、填空题：（每题2分）1、沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的（沪深300指数）。
2、沪深300股指期货合约的合约乘数为（每点300元）。
3.沪深300股指期货合约的最小变动价位为（0.2指数点），合约交易报价指数点为（0.2点）的整数倍。
4.沪深300股指期货合约的合约月份为（当月、下月及随后两个季月）。
季月是指3月、6月、9月、12月。
5. 沪深300股指期货合约的最后交易日为（合约到期月份的第三个星期五遇法定节假日顺延），最后交易日即为交割日。
6.新的月份合约开始日是（到期合约交割日的下一交易日）。
7. 沪深300股指期货合约的交易时间---交易日（9：15-11：30 13：00-15：15）最后交易日交易时间为（9：15-11：30 13：00-15：00）。
8. 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度（上一交易日结算价的±10% ）。
9. 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的（12%）。
10. 席位使用费按年收取。
席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币（2万元）；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币（3万元）。
11、由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使（10% ）以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
12. 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的（单边数量）。
13. 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的（单边数量）。
14. 交易指令分为（市价指令）,（限价指令）及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。
市价指令的未成交部分自动撤销.15. 交易指令每次最小下单数量为（1）手，市价指令每次最大下单数量为（50）手，限价指令每次最大下单数量为（100）手。
16. 集合竞价在交易日（9：00-9：15）进行，其中（9：00-9：14 ）为指令申报时间，（9：14-9：15）为指令撮合时间。
2024年期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析
2024年期货从业资格之期货基础知识通关考试题库带答案解析单选题（共45题）1、根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)／365]=3000 [1+(5％-1％)×3／12]=3030(点)，其中：T-t就是t时刻至交割时的时间长度，通常以天为计算单位，而如果用1年的365天去除，(T-t)／365的单位显然就是年了；S(t)为t时刻的现货指数；F(t，T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示)；r为年利息率；d为年指数股息率。
A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A2、在其他条件不变时，某交易者预计玉米将大幅增产，他最有可能（）。
A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】 B3、2015年2月15日，某交易者卖出执行价格为6.7522元的CME欧元兑人民币看跌期货期权（美式），权利金为0.0213元，对方行权时该交易者（）。
A.卖出标的期货合约的价格为6.7309元B.买入标的期货合约的成本为6.7522元C.卖出标的期货合约的价格为6.7735元D.买入标的期货合约的成本为6.7309元【答案】 D4、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。
则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为（）。
（不计交易费用）A.20500点；19700点B.21500点；19700点C.21500点；20300点D.20500点；19700点【答案】 B5、下列不属于影响期权价格的基本因素的是()。
A.标的物市场价格B.执行价格C.无风险利率D.货币总量【答案】 D6、交易者在1520点卖出4张S&P500指数期货合约，之后在1490点全部平仓，已知该合约乘数为250美元，在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。
股指期货基础知识测试试题(A卷)
股指期货基础知识测试试题（A卷）（共30道题，答对24题为合格。
测试时间为30分钟。
）客户姓名： 答题日期： 客户身份证号码： 答对题数： 一、判断题（本大题共10道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 101．沪深300股指期货投资者可以通过中国期货保证金监控中心网站查询自己的期货结算账单。
（ ）2．沪深300股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（ ）3．沪深300指数的编制采用自由流通股本而非总股本加权，样本股权重分布较为均衡，具有较强的抗操纵性。
（ ）4．自然人投资者应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
（ ）5．沪深300股指期货合约的交易保证金标准是固定的。
（ ） 6．沪深300股指期货市价指令未成交的部分自动撤销。
（ ）7．期货公司客户开发人员不得兼任开户知识测试人员。
（ ） 8．交易所通过情况报告和谈话，发现会员或者客户有违规嫌疑、交易头寸有较大风险的，有权对会员或者客户发出《风险警示函》。
（ ）9．沪深300股指期货有4个合约同时挂牌交易，投资者交易时必须同时买卖4个合约。
（ ）10．客户参与股指期货交易在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。
（ ）二、单项选择题（本大题共20道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 201.只有取得中间介绍业务资格的（ ）方可接受相应期货公司的委托，为该期货公司介绍客户参与股指期货交易。
A、证券公司B、基金管理公司C、商业银行2.沪深300股指期货投资者下达交易指令可以采用（ ）。
A、书面委托B、电话委托C、互联网委托D、以上均包括3.某投资者持有2手沪深300股指期货某合约多头持仓，可通过（ ）该合约了结该持仓。
A、买入开仓2手B、买入平仓2手C、卖出开仓2手D、卖出平仓2手4.下列何种情形不属于交易所规定的异常交易行为（ ）。
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一、判断题（本大题共10 道小题，对的打“√”，错的打“X”，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1．期货公司为客户开立账户，应当对客户开户资料进行审核，确保开户资料的合规、真实、准确和完整。
( )
2．个人客户应当本人亲自办理开户手续，签署开户资料，不得委托代理人代为办理开户手续。
( )
3．期货公司应当在期货经纪合同中与客户约定风险管理的标准、条件及处置措施。
（）4．客户在不同的会员处开户的，其交易编码中客户号应当相同。
（）
5．投资者可以使用已开立的证券账户进行股指期货交易。
( )
6．股指期货实行双向交易，既可先买后卖，也可以先卖后买。
（）
7．中国金融期货交易所上市的沪深300 股指期货合约的标的是沪深300 指数。
（）8．沪深300 股指期货合约以该合约当天收盘价作为当日结算价。
（）
9．沪深300 股指期货合约的最后交易日为合约到期月份15 日。
（）
10．投资者持有某股指期货合约，可以在该合约到期前平仓，也可以选择持有到期进行交割。
（）
二、单项选择题（本大题共20 道小题，每题仅有一个正确答案，请将正确答案填入下面的表格中）
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. 证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务，不得提供下列何种服务（）。
A、协助办理开户手续
B、提供期货行情信息、交易设施
C、代期货公司、客户收付期货保证金
2. 当IF1007 月合约交割后，下一交易日挂牌交易的4 个合约分别为（）。
A、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约
B、IF1008 合约、IF1009 合约、IF1010 合约、IF1011 合约
C、IF1009 合约、IF1012 合约、IF1103 合约、IF1106 合约
3. 沪深300 股指期货合约在其最后交易日的交易时间为（）。
A、9：15-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
B、9：30-11：30（第一节），13：00-15：00（第二节）
C、9：15-11：30（第一节），13：00-15：15（第二节）
4. 沪深300 股指期货的交割方式为（）
A、现金交割
B、ETF 基金份额交割
C、股票交割
5. 若沪深300 股指期货某合约的价格为4000 点，当时沪深300 指数为4050 点，则一手该合约的价值为（）万元。
A、121.5
B、120
C、81
D、80
6. 沪深300 股指期货合约的涨跌停板幅度为该合约上一交易日（）的±10%。
A、结算价
B、收盘价
C、开盘价
7. 沪深300 股指期货合约的最小变动价位为( )指数点，该合约交易报价指数点必须为最小变动价位的整数倍。
A、0.05 点
B、0.1 点
C、0.2 点
8. 某投资者买入开仓IF1007 合约8 手，再卖出平仓该合约3 手后，该投资者对IF1007 合约的持仓为（）。
A、8 手多单
B、5 手多单
C、8 手多单、3 手空单
9. 沪深300 股指期货合约的交割结算价为最后交易日（）。
A、沪深300 指数的收盘价
B、沪深300 指数最后2 小时的算术平均价
C、到期合约的收盘价
10. 通过集合竞价买卖沪深300 股指期货合约，交易指令申报时间为（）。
A、9：14—9：15
B、9：10—9：14
C、9：00—9：10
11. 某投资者欲在某股指期货合约上建立多头持仓，则应（）。
A、买入开仓
B、买入平仓
C、卖出开仓
D、卖出平仓
12. 以下关于市价指令，说法正确的是（）。
A、市价指令只能和限价指令撮合成交
B、集合竞价接受市价指令
C、市价指令相互之间可以撮合成交
13. 沪深300 股指期货投资者不得采用（）下达交易指令。
A、书面委托
B、电话委托
C、互联网委托
D、全权委托期货公司
14. 投资者以限价指令的方式买入开仓沪深300 股指期货某合约，
申报价格为3000 点，其成交价不可能为（）点。
A、2999
B、3000
C、3001
15. 某投资者欲在3 个月后买入1000 万元股票组合，担心3 个月后股市上涨增加投资成本，可采用的策略是（）。
A、买入股指期货进行套期保值
B、卖出股指期货进行套期保值
C、期现套利
16. 假设某投资者以3500 点卖出开仓1 手沪深300 股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550 点，结算价为3560 点，如果不考虑手续费，当日结算后该笔持仓的浮动亏损为（）。
A、20000 元
B、18000 元
C、15000 元
17. 假设某投资者以3500 点卖出开仓1 手沪深300 股指期货某合约，以3570 点买入平仓1 手该合约，当日该合约收盘价为3550 点，结算价为3560 点，如果不考虑手续费，该笔交易的亏损为（）。
A、21000 元
B、18000 元
C、15000 元
18. 中金所发布的某一股指期货合约的持仓量是指期货交易者在
该合约上所持有的未平仓合约的（）。
A、单边数量
B、双边数量
19. 客户在股指期货交易中发生保证金不足，且未能按照经纪合同中的约定及时追加保证金或者主动减仓，该客户部分或全部持仓将被（）。
A、强制减仓
B、强行平仓
C、协议平仓。