郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法
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锰硅和硅铁都是铁合金，那么他们的走势基本和黑色系的品种有一定关联性，但交易时间则不太一样，这两个品种只有白天可以交易，没有夜盘，硅锰期货和锰硅期货的交易时间是09:00-15:00
交易品种 :硅铁
交易单位 :5吨/手
报价单位 ;元(人民币)/吨
最小变动价位 :2元/吨
每日价格波动限制 :上一交易日结算价〒4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金 :合约价值的5%
合约交割月份 :1-12月
交易时间 :每周一至周五(北京时间法定节假日除外) 上午 9:00-11:30 下午 1:30-3:00 最后交易日上午9:00-11:30
最后交易日 :合约交割月份的第10个交易日
最后交割日 :合约交割月份的第12个交易日
交割品级 :见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点 :交易所指定交割地点
交割方式 :实物交割
交易代码 :SF
上市交易所 :郑州商品交易所。
公司期货交易及风险控制管理制度
公司期货交易及风险控制管理制度公司期货交易及风险控制管理制度第一章总则第一条为了规范公司的期货、期权套期保值业务，规避原材料价格波动风险，根据商品交易所有关期货、期权套期保值交易规则、《XX证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于XXXX公司（以下简称“股份公司”或“公司”），公司下属分、子公司不得自行开展与期货、期权相关的业务。
第三条公司进行商品套期保值业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不得进行投机和套利交易。
第四条期货、期权套期保值基本原则：（一）遵守国家法律、法规；（二）必须注重风险防范、保证资金运行安全；（三）严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营；（四）合理配置企业资源，降低原材料价格大幅波动的风险；（五）套期保值业务以保证原料供应、企业正常生产为前提，杜绝一切以投机为目的的交易行为；（六）套期保值业务实施止损原则。
当市场发生重大变化，导致期货、期权套期保值头寸发生较大亏损时，对保值头寸实施止损；如需继续持有保值头寸，需由总经理批准。
第五条期货、期权套期保值业务交易管理原则：（一）进行商品套期保值业务只能进行场内市场交易，不得进行场外市场交易；（二）进行商品套期保值业务的品种仅限于公司生产经营有直接关系的农产品期货；（三）进行商品期货、期权套期保值业务，在期货市场建立的头寸原则上与公司一定时间段内现货加工需求数量相匹配；在任一时点，在期货市场建立的净多头或净空头头寸原则上不能超过当年剩余用量的2/3。
（四）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间；（五）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；所有期货、期权相关业务开立交易账户统一由公司开设并执行套保操作。
开立和撤销交易账户及开展套期保值操作均须由股份公司期货部负责人提请总经理审批后执行；期货、期权套期保值中国期货市场监控中心账户由审计部管理；（六）应当具有与商品期货、期权套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。
期货公司风险控制管理制度
第一章总则第一条为加强期货公司的风险控制，确保公司稳健经营，维护客户合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《期货交易管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工、业务部门及子公司，旨在规范期货公司的风险控制行为，提高风险防范能力。
第三条公司风险控制工作遵循以下原则：1. 预防为主、防治结合；2. 实施全面风险管理；3. 建立健全风险控制体系；4. 强化风险控制责任。
第二章风险控制组织架构第四条公司设立风险控制委员会，负责对公司风险控制工作进行统筹规划、决策和监督。
第五条风险控制委员会下设风险管理部，负责具体执行风险控制工作，包括：1. 制定风险控制策略；2. 监督风险控制措施的落实；3. 开展风险评估和监控；4. 组织风险应急处理。
第六条公司各部门、子公司应设立相应的风险控制机构，负责本部门、子公司风险控制工作的实施。
第三章风险控制措施第七条公司应建立健全风险控制制度，包括：1. 期货交易业务管理制度；2. 风险评估与监控制度；3. 风险报告与信息披露制度；4. 风险应急处理制度；5. 内部审计制度。
第八条公司应实施全面风险管理，包括：1. 期货交易风险管理；2. 资金风险管理；3. 风险资产风险管理；4. 风险信息技术管理。
第九条公司应加强风险评估与监控，包括：1. 定期开展风险评估；2. 建立风险预警机制；3. 实施风险监控；4. 及时发现和报告风险。
第十条公司应建立健全风险报告与信息披露制度，包括：1. 定期向公司管理层报告风险状况；2. 向客户披露风险信息；3. 向监管部门报告风险信息。
第十一条公司应建立健全风险应急处理制度，包括：1. 制定风险应急预案；2. 组织应急演练；3. 及时处置突发事件。
第四章风险控制责任第十二条公司全体员工应树立风险意识，严格遵守风险控制制度，切实履行风险控制责任。
第十三条风险控制委员会、风险管理部及各部门、子公司负责人应承担风险控制第一责任。
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交割标准：基准交割品为收到基低位发热量5500千卡/千克的动力煤。
上市时间动力煤期货合约自2013年9月26日(星期四)起上市交易。
合约及挂牌基准价首批上市交易合约为TC312、TC401、TC402、TC403、TC404、TC405、TC406、TC407、TC408、TC409，各合约挂牌基准价均为520元/吨。
上市当日涨跌停板和保证金根据《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》第四条和第十六条规定，上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%，交易保证金为5%。
动力煤基准交割品;收到基低位发热量为5500千卡/千克，且干燥基全硫小于或等于1%，全水小于或等于20%的动力煤。
期货风控制度
期货风控制度期货风控制度是期货市场的重要组成部分，它是为了确保交易的安全稳定以及保护投资者的利益而制定的一系列规范和制度。
期货风控制度包括风险管理制度、交易规则、仓位管理、风险预警等多个方面。
一、风险管理制度期货交易具有较高的风险性，为了控制交易风险，期货市场制定了一套完整的风险管理制度。
风险管理制度主要包括风险评估与控制、资金管理、交易限制等方面。
在风险评估与控制方面，期货公司通常要求投资者进行风险评估，确保交易风险在可控范围之内；在资金管理方面，期货公司要求投资者按照一定的资金管理原则，避免过度杠杆操作；在交易限制方面，期货公司会对投资者的交易行为进行限制，比如设置交易限额、交易品种限制等。
二、交易规则期货市场有着严格的交易规则，这些规则主要包括合约交割规则、交易时间与周期、交易规模等方面。
合约交割规则是指在期货交割日，交易双方必须按照约定的期货合约进行实物交割或者进行现金结算。
交易时间与周期包括交易所的交易时间、交割周期等，投资者需要遵守交易所的交易时间规定，并在合理的时间内履行交割义务。
交易规模包括合约单位、最小交易单位等，投资者需要按照交易规模进行交易，同时也需要遵守最小交易单位的规定。
三、仓位管理仓位管理是期货市场的重要环节，它主要包括仓位监控、仓位控制和仓位调整等方面。
仓位监控是指期货公司对投资者的持仓情况进行监控，及时发现潜在的风险；仓位控制是指期货公司对投资者的持仓进行限制，确保风险在可控范围之内；仓位调整是指根据市场行情和投资者的风险承受能力，调整投资者的仓位，以适应市场风险。
四、风险预警风险预警是期货风控的重要组成部分，它主要包括市场风险预警和系统风险预警。
市场风险预警是指期货公司在市场出现异常波动或者风险事件时，及时向投资者发出风险警示，告知投资者可能面临的风险；系统风险预警是指期货公司在系统风险发生时，及时通知投资者，并采取相应的应对措施，以保障交易的正常进行。
总之，期货风控制度是为了保护投资者利益、稳定市场秩序而制定的一系列规范和制度。
郑州商品交易所指定存管银行管理办法
郑州商品交易所指定存管银行管理办法各会员单位、期货保证金存管银行：为规范银行业金融机构从事期货保证金存管业务，确保期货保证金存管安全和期货交易平稳运行，郑州商品交易所制定了《郑州商品交易所指定存管银行管理办法》（以下简称《管理办法》），已经郑州商品交易所第五届理事会第十四次会议审议通过，并报中国证监会备案。
现予以发布，自发布之日起施行。
特此通知。
第一章总则第一条为规范郑州商品交易所（以下简称交易所）期货保证金存管业务，确保期货保证金存管安全和期货交易的平稳运行，促进期货市场健康发展，根据国家有关期货市场发展的法规、政策以及《郑州商品交易所交易规则》和《郑州商品交易所结算细则》等规定，结合交易所期货交易活动的实际需要，制定本办法。
第二条期货保证金指定存管银行（以下简称存管银行）是指由交易所指定、为交易所会员单位和投资者提供期货保证金存管和出入金等服务的银行业金融机构。
第三条交易所依据本办法对存管银行进行管理，交易所、存管银行及其有关业务人员应该遵守本办法。
第二章资格申请第四条银行业金融机构从事交易所期货保证金存管业务，应当向交易所提出申请。
申请期货保证金存管银行资格，应当具备下列条件：（一）中华人民共和国境内设立的全国性商业银行法人；（二）注册资本达到100亿元人民币，总资产15000亿元人民币以上，净资产在1000亿元人民币以上，最近3个会计年度连续盈利；（三）分支机构在600个以上，且在期货交易所所在地设有可以办理期货保证金存管业务和资金结算相关业务的分支机构；（四）符合中国银行业监督管理委员会（以下简称中国银监会）对银行业金融机构资本充足率、流动性、资产负债比例等规定；（五）具有良好的公司治理、风险管理体系和内部控制制度；（六）具有符合开展期货保证金存管业务和配合期货保证金安全存管监控所需要的设施和技术水平，具备先进、快速的异地资金划拨系统，且最近3年系统运行稳定。
拥有全国范围内的本行系统实时汇划系统，以及服务良好的全国集中式银期转账系统;（七）具有健全的期货保证金管理制度、内部管理制度、业务操作流程以及发生技术和通讯系统故障等异常情况下的应急处理预案；（八）有专门部门或机构负责期货保证金存管业务。
期货公司风险管理制度
第一章总则第一条为加强期货公司风险管理，保障期货公司及客户合法权益，根据《期货交易管理条例》、《期货公司监督管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司及其分支机构、子公司（以下简称“公司”）从事期货业务的风险管理。
第三条公司风险管理遵循以下原则：（一）全面风险管理：对公司期货业务进行全面、系统的风险识别、评估、控制和监控。
（二）合规经营：严格遵守国家法律法规和行业规范，确保期货业务合规经营。
（三）审慎经营：坚持审慎经营理念，合理控制风险，确保公司稳健发展。
（四）持续改进：不断完善风险管理机制，提高风险管理水平。
第二章风险管理体系第四条公司建立健全风险管理体系，包括以下内容：（一）风险管理制度：制定和完善各类风险管理制度，明确风险管理职责和流程。
（二）风险识别：定期开展风险识别，全面了解公司面临的风险。
（三）风险评估：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和风险敞口。
（四）风险控制：采取有效措施，控制风险在可接受范围内。
（五）风险监控：持续监控风险变化，确保风险控制措施有效执行。
（六）风险报告：定期向公司管理层和监管部门报告风险状况。
第三章风险管理职责第五条公司各部门应按照职责分工，共同参与风险管理。
（一）董事会：负责公司风险管理的总体决策，确保公司风险管理战略与公司发展目标相一致。
（二）经营管理层：负责组织实施公司风险管理战略，确保风险管理措施得到有效执行。
（三）风险管理部：负责公司风险管理的日常工作，包括风险识别、评估、控制和监控。
（四）业务部门：负责业务风险的识别、评估和控制，确保业务合规经营。
第四章风险管理措施第六条公司采取以下风险管理措施：（一）制定风险管理制度：包括风险管理组织架构、风险管理流程、风险控制措施等。
（二）建立风险识别体系：定期开展风险识别，全面了解公司面临的风险。
（三）建立风险评估体系：对识别出的风险进行评估，确定风险等级和风险敞口。
（四）建立风险控制体系：采取有效措施，控制风险在可接受范围内。
郑州商品交易所套利交易管理办法
郑州商品交易所套利交易管理办法（郑州商品交易所第五届理事会：2013年6月14日审议通过，自2013年9月16日施行；2017年2月10日修订，自2017年3月7日施行）第一章总则第一条为规范套利交易业务管理，发挥期货市场功能，促进期货市场规范发展，根据《郑州商品交易所交易规则》等有关规定，制定本办法。
第二条非期货公司会员、客户在郑州商品交易所（以下简称交易所）从事套利业务应当遵守本办法。
第二章套利交易第三条套利交易分为期货套利、期权套利和期货与期权套利。
期货套利包括跨期套利和跨品种套利。
跨期套利是指非期货公司会员、客户在同一期货品种不同合约月份进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式。
跨品种套利是指非期货公司会员、客户在不同期货品种合约间进行数量相等、买卖方向相反的期货交易方式。
适用跨品种套利的具体品种由交易所公告。
期权套利、期货与期权套利的方式适用《郑州商品交易所期权交易管理办法》有关规定。
第四条对于期货与期权套利，结算时由交易所自动确认。
对于其他套利方式，非期货公司会员、客户可以通过对历史持仓确认的方式建立套利持仓，也可以通过套利指令直接建立套利持仓。
第五条套利持仓实行限仓制度。
对于期货合约，非期货公司会员、客户所拥有的一般月份或交割月前一个月份投机持仓与套利持仓之和，不得超过同期期货合约投机持仓限仓标准的2倍，其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。
非期货公司会员、客户所拥有的交割月份投机持仓与套利持仓之和，不得超过交割月投机持仓限仓标准。
对于期权合约，非期货公司会员、客户所拥有的按单边计算的某月份期权合约投机持仓与套利持仓之和，不得超过期权合约投机持仓限仓标准的2倍，其中投机持仓不得超过相应投机持仓限仓标准。
第六条某合约的套利持仓平仓后，另一合约对应的套利持仓自动调整为投机持仓。
第七条期货套利持仓交易保证金单边收取，按照套利持仓组合内交易保证金较高的合约收取。
期权套利、期货与期权套利持仓交易保证金标准按照《郑州商品交易所期权交易管理办法》的有关规定执行。
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郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 （2009年3月28日第五届郑州商品交易所理事会会议审议通过）
第一章 总则 第一条 为加强期货交易风险管理，维护期货交易当事人的合法权益，保证郑州商品交易所（以下简称交易所）期货交易的正常进行，根据《郑州商品交易所交易规则》，制定本办法。 第二条 期货交易风险管理实行保证金制度、涨跌停板制度、限仓制度、大户报告制度、强行平仓制度、风险警示制度。 第三条 交易所、会员和客户必须遵守本办法。
第二章 保证金制度 第四条 期货交易实行保证金制度。 硬冬白小麦（以下简称硬麦）、优质强筋小麦（以下简称强麦）、一号棉、菜籽油和早籼稻期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的5%。 白糖、精对苯二甲酸(以下统称PTA)期货合约的最低交易保证金标准为期货合约价值的6%。 第五条 期货合约的交易保证金标准按照该期货合约上市交易的“一般月份”（交割月前一个月份以前的月份）、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间依次管理。 第六条 一般月份期货合约按持仓量的不同，适用不同的交易保证金标准。具体见下表： 双边持仓量(N万手) 交易保证金标准 品种 N≤70 70100
白糖、PTA 6％ 8％ 10％ 12％ 双边持仓量(N万手)
交易保证金标准 品种
N≤40 4060
硬麦、菜籽油 5％ 7％ 10％ 12％ 双边持仓量(N万手)
交易保证金标准 品种
N≤30 3050
强麦、一号棉、早籼稻 5％ 7％ 10％ 12％ N表示某一月份期货合约的双边持仓总量，单位：万手。 第七条 交割月前一个月份期货合约按上旬、中旬和下旬的不同，分别适用不同的交易保证金标准。具体见下表：
品种 交割月前一个月 上旬 中旬 下旬 强麦、硬麦、一号棉、菜籽油、白糖、PTA、早籼稻 8% 15% 25%
第八条 交割月份所有品种的期货合约交易保证金标准均为30％。 第九条 交易过程中，当日开仓按照该期货合约前一交易日结算价收取相应标准的交易保证金。当日结算时，该期货合约的所有持仓按照当日结算价收取相应标准的交易保证金。 第十条 某交易日闭市时，某期货合约持仓量符合调整交易保证金标准要求的，该期货合约的所有持仓在结算时按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。 第十一条 某期货合约所处期间符合调整交易保证金要求的，自该期间首日的前一交易日闭市起，该期货合约的所有持仓按照新的交易保证金标准收取相应的交易保证金。 第十二条 某期货合约按结算价计算的价格变化，连续四个交易日（即D1、D2、D3、D4交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3倍或者连续五个交易日（即D1、D2、D3、D4、D5交易日）累计涨(跌)幅（N）达到期货合约规定涨(跌)幅的3.5倍的，交易所有权提高交易保证金标准;提高交易保证金标准的幅度不高于期货合约当时适用的交易保证金标准的3倍。 N的计算公式如下： N＝（Ｐt—Ｐ0）／Ｐ0×100% t=4，5 Ｐ0为D1交易日前一交易日结算价 Ｐt为t交易日结算价，t=4，5 第十三条 遇法定节假日休市时间较长的，交易所可以在休市前调整期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度。 第十四条 某期货合约交易行情特殊致使市场风险明显增大时，交易所可根据某期货合约市场风险情况采取下列措施： （一）限制出入金； (二) 限制开、平仓； (三) 调整该期货合约交易保证金标准； (四)调整该期货合约涨跌停板幅度。 当某期货合约市场行情趋于平缓时，交易所可以将上述措施恢复到正常水平。 交易所调整交易保证金标准或者涨跌停板幅度的，应予公告，并报中国证监会备案。
第十五条 同时适用本办法规定的两种或者两种以上有关调整交易保证金标准的期货合约，其交易保证金标准按照最高值收取。 第十六条 会员未能按时足额交纳交易保证金的，交易所有权对其相关期货合约持仓执行强行平仓，直至保证金能够维持其持仓水平为止。 第三章 涨跌停板制度
第十七条 期货交易实行价格涨跌停板制度，由交易所规定各上市期货合约的每日最大价格波动幅度。 第十八条 强麦、硬麦、一号棉、早籼稻期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±3%；菜籽油、白糖和PTA期货合约每日涨跌停板幅度为前一交易日结算价的±4%。 第十九条 新品种期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的3倍；新月份期货合约上市当日，涨跌停板幅度为期货合约规定涨跌停板幅度的2倍。 当日如有成交，下一交易日恢复到规定的涨跌停板幅度。 当日如无成交，下一交易日继续执行前一交易日涨跌停板。 第二十条 某期货合约以涨跌停板价格成交的，成交撮合原则为平仓优先和时间优先。 第二十一条 某期货合约在某一交易日收盘前5分钟内出现只有停板价位的买入(卖出)申报、没有停板价位的卖出(买入)申报,或者一有卖出(买入)申报就成交、但未打开停板价位的情况，称为涨（跌）停板单方无报价（以下简称单边市）。 第二十二条 某期货合约在某一交易日（该交易日称为D1交易日，以下几个交易日分别称为D2、D3、D4交易日）出现单边市的，D1交易日结算时该期货合约交易保证金标准在原交易保证金标准基础上提高50%；D2交易日该期货合约的涨跌停板幅度在原涨跌停板幅度基础上扩大50%。 D2交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D3交易日的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D2交易日出现同方向单边市的，当日结算时和D3交易日维持提高后交易保证金标准不变，D3交易日涨跌停板幅度维持提高后的涨跌停板幅度不变。 D3交易日该期货合约未出现同方向单边市的，D4交易日交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复到调整前水平；D3交易日该期货合约仍出现同方向单边市的（即连续三个交易日出现同方向单边市），D4交易日该期货合约暂停交易一天。 第二十三条 根据市场情况，D4交易日交易所决定在D4交易日或D5交易日对该期货合约选择采取相应措施。 在D4交易日强制减仓。 在D5交易日分别采取下列措施： （一）提高交易保证金标准； （二）调整涨跌停板幅度； （三）暂停开、平仓； （四）限制出金； （五）限期平仓； （六）其他风险控制措施。 第二十四条 强制减仓是指D4交易日结算时，交易所将D3交易日闭市时以涨跌停板价申报的未成交平仓报单，且该客户（包括非期货公司会员，下同）该期货合约单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有持仓，以D3交易日涨跌停板价，与该期货合约盈利持仓按规定方式和方法自动撮合成交。 强制减仓前，同一客户在该期货合约的双向持仓首先自动对冲。强制减仓后，下一交易日该期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度按照调整前水平执行。强制减仓造成的经济损失由会员及其客户承担。 第二十五条 强制减仓的方法和程序： （一）申报数量的确定 D3交易日收市后，已在计算机系统中以涨（跌）停板价申报但没有成交的，且该客户该期货合约的单位持仓亏损大于或者等于D3交易日结算价一定比例(该期货合约规定的最低交易保证金标准)的所有申报平仓数量的总和。因自动对冲客户双向持仓造成客户持仓少于平仓单所报数量时，系统自动将平仓数量进行调整。客户不愿按上述方法平仓的，可在收市前撤单,不作为申报的平仓报单。
客户单位持仓盈亏的计算方法 客户该期货合约持仓盈亏的总和(元) 客户该期货合约单位持仓盈亏 = ───────────── 客户该期货合约的持仓量(手)
客户该期货合约持仓盈亏总和，是指客户该期货合约的持仓按其实际成交价与当日结算价之差计算的盈亏总和。 （二）持仓盈利客户平仓范围的确定 根据上述方法计算的客户单位持仓盈利的所有持仓（包括套期保值持仓与跨期套利持仓）。 （三）平仓数量的分配原则及方法 1.平仓数量的分配原则 （1）在平仓范围内按盈利的大小分成三级，逐级进行分配。 首先分配给属平仓范围内单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅（以D3交易日结算价计算，下同）2倍的持仓(以下简称盈利2倍的持仓)。 其次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约规定价幅1倍的持仓(以下简称盈利1倍的持仓)。 再次分配给单位持仓盈利大于或者等于期货合约价幅1倍以下的持仓(以下简称盈利1倍以下的持仓)。 （2）以上各级分配比例均按申报平仓数量(剩余申报平仓数量)与各级可平仓的盈利持仓数量之比进行分配。 2.平仓数量的分配方法及步骤 若盈利2倍的持仓数量大于或者等于申报平仓数量，根据申报平仓数量与盈利2倍的持仓数量的比例，将申报平仓数量向盈利2倍的客户等比例分配实际平仓数量。 盈利2倍的持仓数量小于申报平仓数量，则根据盈利2倍的持仓数量与申报平仓数量的比例，将盈利2倍持仓数量向申报平仓客户分配实际平仓数量；再把剩余的申报平仓数量按上述的分配方法向盈利1倍的持仓分配；还有剩余的，再向盈利1倍以下的持仓分配；仍有剩余的，不再分配。具体方法与步骤见本办法附件一。 分配平仓数量以“手”为单位,不足一手的按如下方法计算。首先对每个交易编码所分配到的平仓数量的整数部分进行分配，然后按小数部分由大到小的顺序“进位取整”进行分配。 第二十六条 采取上述措施后该期货合约风险仍未释放的，交易所宣布进入异常情况，并按有关规定采取风险控制措施。 第二十七条 新挂盘期货合约成交首日期货合约出现单边市的，该期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准不受本章以上条款限制。 进入交割月前一个月中旬起期货合约出现单边市的，该期货合约的交易保证金标准不受本章以上条款限制。 某期货合约在交割月的最后交易日出现第三个连续同方向单边市的，则当日闭市后，交易所根据市场情况，决定对该期货合约先执行强制减仓之后配对交割或者直接配对交割。
第四章 限仓制度 第二十八条 期货交易实行限仓制度。 限仓是指交易所规定会员或者客户按单边计算的、可以持有某一期货合约投机持仓的最大数量。 第二十九条 期货合约的限仓数量按照该期货合约上市交易的“一般月份”、“交割月前一个月份”、“交割月份”三个期间的不同，分别适用不同的限仓标准。 第三十条 一般月份各品种期货合约分别对期货公司会员、非期货公司会员和客户实行持仓限制（含跨期套利持仓）。具体见下表（单位：手）：
品种 期货合约月份单边持仓量（N）
一般月份最大单边持仓 占市场单边持仓比例或绝对限仓量 期货公司会员 非期货公司会员 客户
强麦 早籼稻 N≥20万 15％ 10％ 5％
N<20万 30000 20000 10000 硬麦、一号棉、菜籽油、白糖、PTA N≥30万 15％ 10％ 5％
N<30万 45000 30000 15000