2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》考前冲刺卷I(答案解析11)

2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》考前冲
刺卷I（答案解析）
全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！
第I卷
一.综合考点题库(共50题)
1.关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。

A.法律风险的分布非常广泛
B.法律风险是一种特殊类型的信用风险
C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关
D.法律风险是一种需要计提资本的风险
正确答案：B
本题解析：
B项，法律风险是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。

2.董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。

A.最终
B.连带责任
C.担保责任
D.间接责任
正确答案：A
本题解析：
董事会和高级管理层负责制定商业银行战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险，对战略风险管理的结果负有最终责任。

3.信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

A.系统性风险
B.非系统性风险
C.既属于系统风险又属于非系统风险
D.不属于系统风险也不属于非系统风险
正确答案：B
本题解析：
信用风险很大程度上是一种非系统性风险，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。

4.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。

A.促进金融稳定和金融创新共同发展
B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制
C.鼓励公平竞争,反对无序竞争
D.维护公众对银行业的信心
正确答案：D
本题解析：
银监会在成立之初，提出了良好监管的六条标准：(1)促进金融稳定和金融创新共同发展。

(2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。

(3)对各类监管设限做到科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制。

(4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。

(5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。

(6)高效、节约地使用一切监管资源。

5.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。

A.影响程度和紧迫性
B.影响程度和时问先后
C.时间先后和重要程度
D.时问先后和紧迫性
正确答案：A
本题解析：
声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。

6.在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。

A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常
C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款
D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息
正确答案：C
本题解析：
在分析企业现金流时，针对不同类型的贷款分析侧重点是不同的：①对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款；②对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息。

在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。

7.用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。

A.50％
B.80％
C.100％
D.150％
正确答案：C
本题解析：
应付未付外债总额与当年出口收入之比可以用来衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为100％。

高于这个限度说明该国的长期资金流动性差，因而风险也较高。

8.管理层素质属于（?）指标。

A.品质类指标
B.技术类指标
C.实力类指标
D.环境类指标?
正确答案：A 本题解析：
基本面指标：
(1)品质类指标。

包括融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等。

(2)实力类指标。

包括资金实力、技术及设备的先进性、人力资源、资质等级、运营效率、成本管理、重大投资影响、对外担保因素影响等。

(3)环境类指标。

包括市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等。

?
考点?
风险监测对象?
9.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）。

A.55亿
B.75亿
C.50亿
D.82.5亿
正确答案：C
本题解析：
在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备，然后乘以各自的风险权重。

个人住房抵押贷款风险权重为50％，则题中风险加权资产为：（110-10）×50%=50（亿）。

10.汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要有（）。

A.商业银行因商品价格变动采取的应对活动
B.商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易活动
C.商业银行增加期权的活动
D.商业银行从事的银行账簿中的外币业务活动
E.商业银行因利率变动采取的应对活动
正确答案：B、D
本题解析：
汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。

汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括国际收支、通货膨胀率、利率政策、汇率政策、市场预期以及投机冲击等，以及各国国内的政治、经济等多方面因素。

汇率风险通常源于以下业务活动：
1．商业银行为客户提供外汇交易服务或进行自营外汇交易，不仅包括外汇即期交易，还包括外汇远期、期货、互换和期权等交易；
2．银行账簿中的外币业务，如外币存款、贷款、债券投资、跨境投资等。

11.负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是（）。

A.人力资源部门
B.财务部门
C.风险管理部门
D.前台业务部门正确答案：D
本题解析：
商业银行应制定交易账户与银行账户划分管理制度流程，明确账户划分标准，应列入交易账户的金融工具，账户划分管理的职责分工，账户初始划分和账户调整的流程等。

前台业务部门负责根据划分标准和程序，发起账户初始划分、账户分类调整申请，提交风险管理部门审核后，由高级管理层审批后执行。

12.下列属于测量银行流动性指标的是(?)。

A.现金头寸指标
B.贷款总额与核心存款的比率
C.大额负债依赖度
D.以上都是
正确答案：D
本题解析：
测量银行流动性的指标包括现金头寸指标、核心存款比例、贷款总额与总资产的比率、贷款总额与核心存款的比率、大额负债依赖度等。

13.下列关于企业现金流量分析的表述，错误的是（）。

A.企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值
B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长
C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
正确答案：C
本题解析：
对企业的短期贷款首先应考虑的是企业的正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。

其他正确选项提到的知识点，也要留意。

从开发期到成长期到成熟期，现金流量是从负值到正值稳定增长的过程。

14.以下说法中，正确的有（）。

A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
B.违约概率和违约频率不是同一个概念
C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
D.违约频率是分析模型作出的事前预测
E.违约频率可作为内部评级的直接依据
正确答案：B、C
本题解析：
违约概率和违约损失率是不同的概念，所以A项错误；违约频率是事后检验的结果，所以D项错误；违约频率不能作为内部评级的直接依据，所以E项错误。

15.某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。

依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。

A.9％
B.10％
C.12％
D.16％
正确答案：A
本题解析：
资本充足率=(资本-扣除项)÷(信用风险加权资产+12．5x市场风险资本要
求)?×1000,4=(30+20)÷(500+12．5×4)×100％≈9％。

?
16.商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心
A.盈利能力
B.还款记录
C.还款意愿
D.还款能力
正确答案：D
本题解析：
对贷款分类时应注意：以评估借款人的还款能力为核心，把借款人的正常业务经营收入作为贷款的主要还款来源，贷款的担保作为次要还款来源。

17.甲企业经营效益提高，为了扩大生产规模，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收人偿还贷款。

该申请（）。

A.合理，可以用利润来偿还贷款
B.合理，可以给银行带来利息收入
C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资
D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降
正确答案：C
本题解析：
商业银行将大量短期借款用于长期贷款，即“借短贷长”，因此也有可能到期支付困难而面临较高的流动性风险，这也是最常见的资产负债的期限错配情况。

18.根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。

A.账面资本
B.内部资本
C.监管资本
D.外部资本
E.经济资本
正确答案：A、C、E
本题解析：
根据不同的管理需要和本质特征，银行资本有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。

19.（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。

A.保险；确定性
B.风险；不确定性
C.保险；不确定性
D.风险；确定性
正确答案：B
本题解析：
风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。

具体来说，如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，就不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。

20.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。

下列
属于规章的是（）。

A.《商业银行资本管理办法（试行）》
B.《中华人民共和国行政许可法》
C.《中华人民共和国银行业监督管理法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
正确答案：A
本题解析：
规章：《中国银行业监督管理委员会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》《商业银行资本管理办法（试行）》主要法律：《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国行政许可法》
21.Y银行在其2020年年度报告中披露，该行一天中99%的VaR值为5000万元人民币，则下列解释正确的是（）
A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元
B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%
C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%
D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元
正确答案：C 本题解析：
风险价值（VaR ）是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。

22.风险识别的环节包括()。

A.感知风险和规避风险
B.感知风险和消除风险
C.感知风险和分析风险
D.分析风险和规避风险
正确答案：C
本题解析：
风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。

23.对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。

A.自由资金匮乏
B.产业层次较低
C.产品结构单一
D.宏观经济变化? 正确答案：D
本题解析：
对中小企业，还应重点关注以下风险点：自由资金匮乏、产业层次较低、生产技术水平不高、产品开发能力薄弱、产品结构单一、经不起价格波动，具有更突出的经营风险，直接影响偿债能力。

?
考点?
单一法人客户信用风险识别?
24.下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。

A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强
C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低
D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著
E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
正确答案：A、C、D、E
本题解析：
B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。

25.市场风险指标包括()。

A.不良资产率
B.预期损失率
C.累积外汇敞口头寸比例
D.市值敏感性比率
E.贷款损失准备金率
正确答案：C、D
本题解析：
市场风险指标包括累积外汇敞口头寸比例、市值敏感性比率，所以C、D项正确；A、B、E属于信用风险监测指标。

26.某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为( )。

A.1
B.0.6
C.1.5
D.0.5
正确答案：A
本题解析：
速动比率=速动资产/流动负债合计=（流动资产-存货-预付账款-待摊费用）/流动负债=（6000-2000）/4000=1
考点
单一法人客户信用风险识别?
27.下列选项中，属于收益类指标的有（）。

A.收益波动
B.杠杆率
C.流动性风险
D.每股收益增长率
E.经风险调整后收益
正确答案：A、D、E
本题解析：
收益类指标反映银行收益水平，主要有：收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等。

B选项属于资本类指标，C选项属于风险类指标。

28.（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

A.代理业务
B.柜面业务
C.资金业务
D.个人信贷业务
正确答案：A
本题解析：
代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。

29.根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

A.发送范围
B.报告内容
C.详略程度
D.报告展示形式
E.报告制作材料
正确答案：A、B、C
本题解析：
根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的发送范围、报告内容及详略程度，确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。

30.传统上，危机管理主要采用（）的对抗战略推卸责任。

A.化敌为友
B.辩护或否认
C.化整为零
D.协商或否认
正确答案：B
本题解析：
传统上，危机管理主要采用“辩护或否认”的对抗战略推卸责任．但往往招致更强烈的对抗行动，如今更加具有建设性的危机处理方法是“化敌为友”．敢于面对暂时性的危机或挑战，勇于承担责任并与内外部利益持有者协商解决问题，以缓解利益持有者的持续对抗。

因此，声誉危机管理应当建立在良好的道德规范和公众利益基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。

31.不属于按照个人信贷产品分类进行风险分析的是()。

A.假按揭
B.汽车消费信贷
C.信用卡消费信贷
D.违约概率
正确答案：D
本题解析：
假按揭风险属于个人住宅抵押贷款的风险分析，所以A项正确；汽车消费信贷、信用卡消费信贷属于个人零售贷款的风险分析，所以B、C正确；D项中的违约概率属于客户信用评级的内容。

32.自我评估法的主要目标是()。

A.鼓励各级机构制定与业务战略目标配套的评估机制
B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化
C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围
D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理
正确答案：D
本题解析：
自我评估法的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。

33.下列关于风险的概念的说法，不正确的是(?)。

A.风险是一个事前的概念
B.风险是一个事后的概念
C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念
D.风险是一个无法确定的概念
E.风险是一个与损失等同的概念
正确答案：B、C、D、E
本题解析：
风险是一个常用而宽泛的词汇，频繁出现在经济、政治、社会等领域。

?
34.分析流动性风险的主要来源属于流动性风险（）阶段的工作。

A.识别
B.计量
C.监测
D.控制
正确答案：A
本题解析：
流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。

35.2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74％，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。

6月5日，该银行日间现金流管理出现问题，出款按时划出，但几笔进款未能按时到账，导致日终(17：00)在央行备付金账户出现30亿的透支额。

5月30日至6月11日该银行备付金情况参见下表。

表5月30日至6月11日A银行备付金情况
{图}
6月20日，随着大型商业银行加入借钱大军，市场“平头存、防透支、现金为王”气氛升温，隔夜拆借利率飙升578基点，达到13．44％，各期限利率全面上升，“钱荒”进一步升级。

根据上述案例描述，回答下列7小题。

下列对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有（）。

A.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备
B.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化
C.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日
D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来
源更加分散
E.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况
正确答案：A、B、C、E
本题解析：
选项D，通常，零售性质的资金(如居民储蓄)因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金(如同业拆借、公司存款)具有更高的稳定性。

因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。

36.下列关于贷款组合信用风险的说法，不正确的有（）。

A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
正确答案：A、D
本题解析：
A项，贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。

正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。

D项，贷款资产过于集中易引发集中度风险。

37.普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。

A.改善公司治理结构
B.预先做好防范危机的准备
C.利用精确的数量模型进行量化
D.确保各类主要风险得到正确识别和排序
正确答案：C
本题解析：
普遍认为比较有效的声誉风险管理方法是推行全面风险管理理念，改善公司治理结构，预先做好防范危机的准备，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。

38.如果商业银行获取资金的能力较弱，则其流动性风险也相应（）。

A.较高
B.较低
C.没有影响
D.无关联
正确答案：A
本题解析：
如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。

39.假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。

A.15%
B.20%
C.33%
D.86%
正确答案：B
本题解析：
资本充足率=（总资本-对应资本扣减项）/[信用风险加权资产+12.5*(市场风险资本要求）+（操作风险资本要求）]*100%=（1000-400）/（500+12.5*200）*100%=20%。

银行从业考前【黑钻押题】，，
40. 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。

A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性
B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率
C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细
D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证
正确答案：C
本题解析：
资金交易业务控制操作风险有如下措施：①树立全面风险管理理念，将操作风险纳入统一的风险管理体系；②建立并完善资金业务组织结构；③实行严格的前中后台职责分离制度；④代客资金业务应当了解客户从事资金交易的权限和能力，向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证，明确市场变化情况下客户违约的处理办法和措施；⑤建立资金业务的风险责任制，明确规定各个部门、岗位的操作风险责任等。

C项，未及时与前台核对交易明细、前后台账务长期不符是后台结算／清算操作风险的成因。

41.下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。

A.非专业性服务外包
B.业务营销外包
C.处理程序外包
D.技术外包
正确答案：A
本题解析：
商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，用于转移操作风险。

商业银行业务外包种类主要包括以下几种：①技术外包；②处理程序外包；③业务营销外包；④专业性服务外包；⑤后勤性事务外包。

?
42.合格优质流动性资产的特征包括( )。

A.风险低
B.易于定价
C.价值稳定
D.与高风险资产的相关性高
E.与高风险资产的相关性低
正确答案：A、B、C、E
本题解析：
合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。

43.（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

A.声誉风险
B.法律风险
C.战略风险
D.操作风险
正确答案：A
本题解析：
声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。

44.（）是流动性风险管理必不可少的环节。

A.设定限额
B.建立限额体系
C.调整限额
D.建立限额管控流程
正确答案：A
本题解析：
设定限额是流动性风险管理必不可少的环节。

45.健全的风险管理体系具有的功能不包括（）。