期货模拟实验报告记录完整版
期货模拟实验报告记录完整版
期货模拟实验报告记录完整版作者: 日期:实验报告2016年1月、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为XXX ，密码为XXXX 。
本文选择沪铜1604（ CU1604）进行期货模拟交易。
二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于期的平均水平，创造了过去 20年来的最高纪录。
2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲， 除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东 亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区, 政年度的经济增长率为 10.4%，首次超过中国成为世界第一。
2.2016经济增长放缓，增速适中球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面， 但是仍然面临诸多内外困难， 复苏不会一帆风 顺，特别是难民危机如不能妥善解决， 可能造成深远的影响； 亚洲和新兴市场的经济可能面 临不利的局面，而大宗商品价格不断走低， 对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜;全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。
3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。
根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡， 铜库存开始出现减 少。
2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降, 铜价有望迎来拐点。
数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加 7125吨。
本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为吨。
期货模拟实验报告20世纪90年代高速增长时 2015年，印度财在2015年10月国际货币基金组织（IMF ） 发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长 3.6%，比起 2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而 发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同,各国增长前景则有可能出现显著的分化， 全25%，2015 年随 177854吨，上月末为 187152目前，从铜市供需面来看，国内生产商减产对铜价短期形成支撑， 但减产的延滞性或使提振有限，还需要下游行业消费改观来配合，市场对中国需求放缓担忧难以缓解，中国需求 难以为基本金属价格提供有力支撑。
期货实验报告(一)2024
期货实验报告（一）引言概述:本文旨在对期货实验进行详细的分析和总结。
通过该实验，我们将深入研究期货市场和交易的特点，分析市场价格的波动和趋势，以及期货合约的交易策略。
通过这些研究，我们希望能够提高我们的交易技巧和决策能力，并获得更好的交易结果。
正文:一、期货市场和交易的特点1.期货交易的定义和基本原则2.期货市场的功能和组成部分3.期货合约的特点和分类4.期货交易的风险和利润特点5.期货交易的制度和监管机构二、市场价格的波动和趋势分析1.市场价格的影响因素2.市场价格的波动形式和原因3.市场价格趋势分析的方法和指标4.趋势线和支撑/阻力位的应用5.价格波动预测和交易策略的制定三、期货合约的交易策略1.技术分析在期货交易中的应用2.基本面分析在期货交易中的应用3.交易信号的判断和确认方法4.期货交易策略的风险控制方法5.期货交易策略的实例和案例分析四、期货交易的心理因素和决策能力培养1.交易心理学的基本概念和理论2.交易中的心理误区和影响因素3.决策能力的培养和提升方法4.交易计划的制定和执行5.交易纪律和止盈/止损策略的应用五、期货实验结果和交易总结1.期货实验结果的分析和评估2.交易策略的优缺点总结3.实验中的教训和改进点4.对期货实验的感悟和经验总结5.对未来期货交易的展望和规划总结:通过对期货实验的分析和总结，我们深入了解了期货市场和交易的特点，掌握了市场价格的波动和趋势分析方法，学习了期货合约的交易策略，培养了交易心理和决策能力。
在未来的期货交易中，我们将运用这些知识和经验，更加准确地判断市场行情，制定合理的交易策略，并通过不断的学习和实践提高交易技巧，获取更好的交易结果。
期货模拟实验报告(一)2024
期货模拟实验报告（一）引言概述：本文旨在通过期货模拟实验，分析期货市场的基本特征、市场参与者的行为、交易策略的有效性以及模拟结果的可靠性。
本文首先介绍期货市场的定义和特点，并重点关注市场参与者的角色和行为。
随后，本文探讨了不同的交易策略，并通过模拟实验评估其有效性。
最后，在总结部分中，对本次实验的模拟结果进行了综合分析。
正文：一、期货市场的基本特征1. 期货市场的定义和作用2. 期货合约和交易规则的基本概念3. 期货市场的参与者及其角色分析a. 投资者b. 交易商c. 对冲者二、市场参与者的行为分析1. 投资者的行为模式a. 长期投资策略b. 短期交易策略c. 套利策略2. 交易商与对冲者的行为特征a. 市场做市商b. 对冲者的风险管理策略三、交易策略的有效性评估1. 动量策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析2. 均值回归策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析3. 统计套利策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析4. 高频交易策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析5. 风险管理策略a. 定义和原理b. 模拟实验结果分析四、模拟结果的可靠性评估1. 模拟实验的设置和数据源2. 模拟实验的结果分析a. 模拟收益率曲线分析b. 模拟交易成本和滑点分析总结：本文通过期货模拟实验对期货市场进行了深入分析。
首先介绍了期货市场的基本特征以及市场参与者的行为模式。
随后，对不同的交易策略进行了评估，并分析了其在模拟实验中的表现。
最后，对模拟结果的可靠性进行了评估。
综合分析表明，有效的交易策略和风险管理策略在期货市场中具有重要的作用，但模拟结果的可靠性仍需进一步验证和研究。
期货模拟实训课实验报告
一、实验背景与目的随着我国金融市场的不断发展，期货交易作为金融市场的重要组成部分，吸引了越来越多的投资者。
为了帮助投资者更好地了解期货市场，掌握期货交易的基本技巧，提高风险控制能力，我校特开设了期货模拟实训课程。
本次实验旨在通过模拟期货交易，使学生了解期货市场的基本运作机制，熟悉期货交易流程，提高实际操作能力。
二、实验内容与方法1. 实验内容本次实验主要分为以下几个部分：（1）期货市场基础知识介绍：包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等；（2）期货交易策略：包括技术分析、基本面分析、资金管理、风险控制等；（3）模拟交易：利用模拟交易平台进行实际操作，熟悉交易流程；（4）实验报告撰写：总结实验过程，分析实验结果。
2. 实验方法本次实验采用模拟交易平台进行操作，学生需要根据实验指导书，结合所学知识，制定交易策略，进行模拟交易。
实验过程中，教师将提供必要的指导与帮助。
三、实验过程1. 理论学习阶段在理论学习阶段，教师详细讲解了期货市场的基本知识，包括期货合约、期货交易规则、期货市场风险等。
学生通过学习，对期货市场有了初步的认识。
2. 交易策略制定阶段在交易策略制定阶段，学生根据所学知识，结合自身特点，制定了相应的交易策略。
主要包括：（1）技术分析：通过分析K线图、均线、成交量等指标，判断市场趋势；（2）基本面分析：关注宏观经济、政策面、行业面等因素，判断期货价格变动；（3）资金管理：合理分配资金，控制仓位，降低风险；（4）风险控制：设置止损点，及时止损，避免损失扩大。
3. 模拟交易阶段在模拟交易阶段，学生利用模拟交易平台进行实际操作。
实验过程中，教师实时关注学生交易情况，提供必要的指导与帮助。
4. 实验报告撰写阶段实验结束后，学生根据实验过程，撰写实验报告。
报告内容包括：（1）实验目的与背景；（2）实验内容与方法；（3）实验过程；（4）实验结果分析；（5）实验总结与建议。
四、实验结果分析1. 实验结果通过本次实验，学生基本掌握了期货市场的基本知识，熟悉了期货交易流程，提高了实际操作能力。
期货模拟交易实验报告(一)2024
期货模拟交易实验报告（一）引言概述：本文将对期货模拟交易实验进行报告，通过模拟交易的方式，实验者能够了解期货交易的基本概念和操作流程，同时掌握分析市场走势和制定交易策略的能力。
该实验分为五个大点，包括期货交易基础知识、市场走势分析、交易策略制定、模拟交易过程和交易结果分析。
正文：1. 期货交易基础知识：a. 期货交易的定义和特点b. 期货交易合约和交易所的介绍c. 期货交易参与者的角色和职责d. 期货交易的保证金和交割规则e. 期货交易中的杠杆效应和风险管理2. 市场走势分析：a. 技术分析和基本面分析的概念和区别b. 常用的技术指标和图表形态的解读c. 通过历史数据分析市场走势和趋势d. 判断市场行情的买入和卖出信号e. 对外部因素的影响进行分析和预测3. 交易策略制定：a. 根据市场走势和分析结果设定交易目标b. 制定适合自身风险承受能力的交易策略c. 设定适当的损益比和止损止盈点d. 根据行情实时调整交易策略e. 进行交易之前的心理准备和自我评估4. 模拟交易过程：a. 选择期货交易模拟平台进行账户开设b. 学习和熟悉模拟交易平台的操作流程c. 使用历史数据进行模拟交易实验d. 实时跟踪市场行情并进行交易操作e. 做好交易记录和交易报表的整理和分析5. 交易结果分析：a. 对模拟交易中的盈亏情况进行总结和分析b. 对交易策略的可行性和有效性进行评估c. 比较模拟交易结果和预期目标的差距d. 总结交易过程中的成功和失败经验e. 提出下一次模拟交易的改进和调整建议总结：通过期货模拟交易实验，实验者能够全面了解期货交易的基本知识和操作流程，掌握市场走势分析和交易策略制定的能力。
模拟交易过程中可以不断改进和调整交易策略，并通过交易结果的分析找出交易中的成功和失败经验。
这将为实验者在真实交易中提供宝贵的经验和参考。
期货操作实验报告
一、实验目的本次期货操作实验旨在通过模拟交易，帮助我深入了解期货市场的运作机制，掌握期货交易的基本原则和规则，提高对期货价格走势的分析能力，培养实际操盘技巧。
通过模拟操作，我将学会运用基本面分析和技术分析方法，以实现投资效益的最大化。
二、实验内容1. 品种选择：本次实验选择了大豆期货作为研究对象，主要关注大豆期货的价格走势和成交量变化。
2. 数据收集：通过查阅相关资料，收集了大豆期货的历史价格数据、成交量数据、持仓量数据等。
3. 基本面分析：分析大豆的供需关系、政策环境、季节性因素等，以预测大豆期货的价格走势。
4. 技术分析：运用技术指标（如均线、MACD、RSI等）分析大豆期货的价格走势，寻找买卖时机。
5. 交易策略：根据基本面分析和技术分析，制定买入、卖出策略，并设定止损、止盈点。
三、实验过程1. 初始资金：实验初始资金设定为100万元人民币。
2. 交易时间：实验时间为2021年1月1日至2021年12月31日。
3. 交易方式：本次实验采用投机交易方式。
4. 交易品种：大豆期货。
5. 交易频率：每周进行一次交易。
四、实验结果1. 收益情况：经过一年的模拟交易，最终收益为-5万元，亏损率为5%。
2. 交易策略：在实验过程中，共进行20次交易，其中买入10次，卖出10次。
买入时，主要关注基本面分析，卖出时，主要关注技术分析。
3. 止损、止盈设置：止损点设置为买入价的-3%，止盈点设置为买入价的+5%。
4. 交易频率：实验期间，每周进行一次交易，以降低交易成本和风险。
五、实验总结1. 期货交易具有一定的风险性，投资者需具备一定的风险意识。
2. 基本面分析和技术分析是期货交易的重要手段，投资者需掌握并灵活运用。
3. 交易策略的制定和执行至关重要，投资者需根据市场变化及时调整策略。
4. 交易频率不宜过高，以降低交易成本和风险。
5. 实验过程中，由于自身经验不足，未能实现预期收益，但通过本次实验，对期货市场有了更深入的了解，为今后实际操作积累了经验。
期货实验报告运作分析(3篇)
第1篇一、实验背景随着我国期货市场的不断发展，越来越多的投资者对期货交易产生了浓厚的兴趣。
为了更好地了解期货市场的运作机制，提高自身的投资能力，我们进行了一次期货实验。
本次实验旨在通过模拟交易，了解期货市场的价格走势、交易规则以及风险控制等，为实际操作提供参考。
二、实验目的1. 了解期货市场的运作机制，熟悉期货交易的基本流程；2. 掌握期货交易的基本原则和规则，提高风险控制能力；3. 分析期货市场的价格走势，为实际操作提供决策依据；4. 提高自身的投资能力和市场分析能力。
三、实验内容1. 实验时间：2021年10月1日至2021年10月31日2. 实验品种：白糖、豆油、螺纹钢等3. 交易方式：投机和套利4. 实验工具：期货模拟交易平台四、实验过程1. 注册并登录期货模拟交易平台；2. 选择合适的期货品种，进行模拟交易；3. 观察期货市场的价格走势，分析影响价格波动的因素；4. 根据市场分析，制定交易策略，进行模拟交易；5. 记录交易过程，分析盈亏情况；6. 总结经验教训，为实际操作提供参考。
五、实验结果与分析1. 价格走势分析在本次实验中，我们选取了白糖、豆油、螺纹钢等期货品种进行模拟交易。
通过对K线图、均线系统等指标的分析，我们发现：（1）白糖价格波动较大，受季节性、政策等因素影响明显；（2）豆油价格波动相对平稳，受供需关系、宏观经济等因素影响；（3）螺纹钢价格波动较大，受房地产、基建等因素影响。
2. 交易策略分析在本次实验中，我们主要采用以下交易策略：（1）投机策略：根据市场分析，选择合适的时机买入或卖出期货合约，以获取价差收益；（2）套利策略：在两个或多个相关期货品种之间进行套利操作，以获取稳定的收益。
通过对实验结果的总结，我们发现以下问题：（1）在投机策略中，由于市场波动较大，风险控制难度较高；（2）在套利策略中，需要密切关注相关品种之间的价差变化，及时调整策略；（3）在实际操作中，投资者应结合自身情况，制定合理的交易策略。
期货模拟交易实验报告
期货模拟交易实验报告摘要：本次实验旨在通过期货模拟交易平台，对期货市场相关知识进行深入学习，并运用相关技能进行模拟交易。
本报告主要包括实验目的、实验方法、实验结果及分析、存在问题及改进措施等内容。
通过本次实验，我深刻认识到期货市场的风险与机遇并存，期货投资需要科学、谨慎的态度。
关键词：期货、模拟交易、实验报告、风险管理一、实验目的本次实验的目的在于：1. 深入理解期货市场相关知识，掌握期货交易的基本逻辑和流程。
2. 基于期货模拟交易平台，进行模拟交易，增进对期货市场的直观体验。
3. 通过实验，加深对期货市场的风险与机遇的认识，掌握风险管理的方法及技巧。
二、实验方法1. 学习期货市场基本知识，包括期货合约的种类、交易规则、交易所制度等。
2. 熟悉期货模拟交易平台，包括账户注册、开通模拟账户等操作。
3. 对目标品种进行分析，掌握行情变化规律及影响因素，制定交易策略。
4. 进行模拟交易，累计交易记录，分析交易效果。
5. 整理实验数据，进行交易效果统计和分析，总结实验经验。
三、实验结果及分析1. 实验日志统计表序号日期品种方向成交价格成交手数手续费盈亏1 10月1日白糖多4320 5 15.6 +3602 10月2日豆粕空25803 9.2 +1703 10月3日玉米多1850 2 7.0 -1704 10月4日棕榈油空5840 1 2.9 +1605 10月5日豆粕多2600 3 9.6 -306 10月6日白糖空4310 10 39.6 -5907 10月7日玉米多1840 5 17.5 +3008 10月8日豆粕多2660 3 11.4 +4109 10月9日棕榈油多5900 2 11.8 -7010 10月10日白糖空4390 5 19.0 +9011 10月11日豆粕多2640 3 10.8 -6012 10月12日玉米空1810 5 15.5 +25013 10月13日白糖多4350 2 7.8 -11014 10月14日棕榈油多6020 1 5.0 +72015 10月15日玉米空1790 2 7.0 +22016 10月16日豆粕空2620 5 19.0 +25017 10月17日玉米多1780 5 17.0 -51018 10月18日白糖多4380 5 19.0 +5019 10月19日玉米空1800 2 7.5 -1020 10月20日豆粕空2590 3 11.4 -502. 实验结果分析通过实验数据可以看出，本次模拟交易策略以持有较少的多空单为主。
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期货模拟实验报告记录完整版作者: 日期:实验报告2016年1月、注册本文报告撰写所使用的模拟软件为期货交易系统国海良时，注册的帐号为XXX ，密码为XXXX 。
本文选择沪铜1604（ CU1604）进行期货模拟交易。
二、基本分析1.2015世界经济增长强势2015年全球经济呈现出强劲的增长势头，经济增长率高于期的平均水平，创造了过去 20年来的最高纪录。
2015年美日欧三大经济体的增长速度普遍提高，美日经济增长势头强劲， 除此之外，主要发展中国家的经济均呈现出强势的增头，东 亚地区将作为一个经济整体继续成为全球经济增长率最高的国家和地区, 政年度的经济增长率为 10.4%，首次超过中国成为世界第一。
2.2016经济增长放缓，增速适中球的差异性也将进一步拉大：美国经济有望继续稳定增长，欧洲主要国家有望从经济衰退的阴影中逐渐走出，迎来经济稳中有升的局面， 但是仍然面临诸多内外困难， 复苏不会一帆风 顺，特别是难民危机如不能妥善解决， 可能造成深远的影响； 亚洲和新兴市场的经济可能面 临不利的局面，而大宗商品价格不断走低， 对于以其为经济支柱的国家来说无疑是雪上加霜;全球的市场波动性可能进一步增加，总体而言，国际金融危机后的世界经济是向前发展的。
3.2016有色金属价格拐点将现，铜需求上涨2014-2015年，全球大宗商品市场经历了连续两年的熊市，直到目前也没有见底的迹象。
根据历史经验，在美国历次加息周期中，大宗商品表现最好，年回报超过着铜价的持续走低，智刟等主要铜产地开始减产，全球铜供给趋于平衡， 铜库存开始出现减 少。
2016年随着全球经济弱复苏，铜需求有望进一步上升，有望带动铜库存进一步下降, 铜价有望迎来拐点。
数据显示，12月底伦铜库存为236225吨，上月末为243350吨，增加 7125吨。
本月底上海期货交易所铜库存继续上涨，统计为吨。
期货模拟实验报告20世纪90年代高速增长时 2015年，印度财在2015年10月国际货币基金组织（IMF ） 发布的全球经济展望显示：扣除通货膨胀因素后，2016年全球经济预计将增长 3.6%，比起 2015年的增长率预期3.1%有显著提高；然而 发达国家和发展中国家面临的局面却迥然不同,各国增长前景则有可能出现显著的分化， 全25%，2015 年随 177854吨，上月末为 187152目前，从铜市供需面来看，国内生产商减产对铜价短期形成支撑， 但减产的延滞性或使提振有限，还需要下游行业消费改观来配合，市场对中国需求放缓担忧难以缓解，中国需求 难以为基本金属价格提供有力支撑。
4.美联储加息即将落地利率时代的终结，同时强调接下来加息行动将会循序渐进,胀的水平。
宏观面仍以疲软和分化为主基调，全球经济疲软尤其是中国经济疲软仍是最大风 险因素。
基金属整体维持供大于求的格局， 国内有色金属企业纷纷联合减产， 并有收储传闻流出，短期市场信心支撑有色金属反弹。
总体来看，美联储加息靴子落地，短期或有利空出 尽的效果，不会对有色金属造成重大冲击，但长期的加息预期将对全球经济造成重大冲击,不利于有色金属走稳；需求疲软仍是有色金属价格承压的关键因素。
金属企业联合减产计划 及收储传闻提振市场信心，对铜价有底部支撑作用。
同时，国内方面，中央经济工作会议明确指出，明年中国的五个主要任务之中， 首要任务就是去产能， 但上游减产传导需要较长时 间，下游消费疲软尚未有明显改善，近期反弹力度有待观察。
预计在美联储加息靴子落地, 国内政策支撑，期铜短期有反弹空间。
三、技术分析1.日k 线期货模拟实验报告目前，市场仍在消化美联储加息的消息，美联储加息25个基点，标志着近10年来零具体加息路径更多可能取决于通12月CU1604 （沪铜）铜价区间震荡，月内价格略有上涨。
11月25日铜价跌至最低点 为33080元/吨，月末铜价为 36553元/吨，整体涨幅为10.5%。
2015年终铜价企稳，因受到来自中国冶炼企业联合减产及国储局收储的支撑作用，消费不断的走低，铜价理应重回下跌行情。
年底，市场资金十分紧张，开票难，导致整体成交清淡，月底甚至停止下来。
据下游一些加工企业表示，元旦过后计划不再开炉生产，等待春堆积，拖累春节后铜价走势。
近期，美联储加息靴子落地，国内生产商减产及收储消息，均 使铜市有所回暖，但仍需下游消费能否有明显改观来配合，否则反弹难以持续。
临近年末,然而提振铜价有限，毕竟进口铜数量及产量下滑可能性不大,看在37000，铜价反弹空间有限。
期货模拟实验报告 阳I 益 -ih 巧匕丈 [sh ■刖总缶论 .;s u 呂 COM 屋ST 沪料1耐伽細]删 35630 7<“ 35€S0 lesera 1 3希 Fl lx » »« ihfrKff l?4WB 七£ 礎1*^匚親wia :SLID ! 1T-IIIBID:MMi IR aar H «5T n MW4T Hir 」二丄［谚盒Jbl-XI 山I HI 1\LW 网・:&b4U 桂Ijsi-ri!M4i|诉Lhl 应4JI 丹?1in 节过后行情好转再进行生产，其余大多数是在1月中旬放假较多，届时料导致原材料库存减产和削减销量消息屡见不鲜, 消费端各个行业的表现也难出现改观，预计2016年一季度铜价仍将继续反弹，短期压力位2.指数平滑异同移动平均线Id".. a 人f 严\ 『VV < ^_v__ "宀沁广 IHHU :(ZM 1I» r 71■ '7* ■—— V A , 3H77 iL*vi 13*1 -h 仆H4：- IlflMl<»V 1? £■吟 Hi 罩4PEMFH JT LAUtl £■ IKIMIIhiMI 1411?叫111QTId J Iir.i rill iRi^n*1t ・*1 -I D殂匪a 空.即觀」晖|量口亂越 谨乩1^; ，:!W 此于 荀■ K J 「 指数平滑异同移动平均线，简称MACD ，它是一项利用短期指数平均数指标与长期指数平 均数指标之间的聚合与分离状况，对买进、卖出时机作出研判的技术指标。
图形中出现日线、4小时候、小时图 KDJ 指标均是死叉下行，日线11 im KDJ 又是发散下行，正 处于空头力量强劲的时刻，逢高做空即可。
DIFF 由上向下突破DEA,为卖出信号，短期中 宜做空3.3次交易3.1第一次交易RSI 相对强弱指标 和 fa T^q 叩 i'd SMWvf ； m tot 「三全 N ■ <1 /.・■ . _ _ ul u g 7 d u. ■ - u ■a* ―E i^lGO 47旺 ■■« A■ L W TJ m Jb-I JI ]b-1 d Ihl^limF niM- VI 斗h 二r, mi)! mil Mill FRill IfB&1JB asINI和HR Sib :&20"35600r-niP1 iJAt»、、、..3% 盅;贰二:―一pKru7\hlllHlWtK1山1It*-TMI?:IT.It LI2£J V1\I”・IXIII2bII1?]wnIM-iD 1屮II15410IWiDJMiii]Min]^1UJb^lUiMiii]Wb■II+ 1 L：t|It tl =«B0均下破50分界线，为卖出信号。
RSI 指标显示，RSI(24)=39.2207 , RSI(12)=46.53 , RSI(6)=46.77 , 即短期RSI指标小于长期RSI，目前属于空头市场之间，属于卖出信号,持仓沪铜1604,应逢高卖出，持观望态度。
第一次进行开仓，卖出15手CU1604,开仓价为36130元/吨，买入15手cu1604,平仓价为35130元/吨，盈利75000元。
期货模拟实验报告:气池蚀Q1]12aci 馳RSI指标表明短期3.2第2次交易KDJ指标和布林线指标和电丁 fi 鸟卅«<A±nrAiflit ;?i 二・V 甘，焙□二P t / i - T7 2,. Z . r r = = 2—=ui'I7%第4页共16页进行卖出方向的减仓。
买入10手CU1604，价格为36090元/吨，后买入10手cu1604平仓，价格为35540元/吨, 进行止损，亏损 27500元。
3.3第3次交易 套利交易 期货模拟实验报告阴漏?； Its 必再炯删丄三100 st M宀A,■ / Y'. ，雪4丿]10 DJ 口 I 印 2031.89gKDJ 指标主要是利用价格波动的真实波幅来反映价格走势的强弱和超买超卖现象，在价格尚未上升或下降之前发出买卖信号的一种技术工具。
布林线（BOLL ）指标一共由四条线组成，即上轨线UP 、中轨线MB 、下轨线DN 和价格 线。
其中上轨线 UP 是UP 数值的连线，用黄色线表示；中轨线 MB 是MB 数值的连线，用 白色线表示；下轨线 DN 是DN 数值的连线，用紫色线表示；价格线是以美国线表示，颜色为浅蓝色。
最近一星期KDJ曲线在经过短暂的反弹到 80线附近，但未能重返 80线以上时，J 线和K 线再次向下突破D 线时，期货市场将再次进入极度弱市中，期货价格还将下跌，可以再卖 出或观望，这是 KDJ 指标“死亡交叉。
同时当布林线的上、中、下轨线同时向下运行，美国线从布林线中轨上方、向下突破布林线的中轨，沪铜1604属于弱势行情，应及时平仓或 or 月or1 月 11 日，cu1603（35140 元/吨）和 cu1604（35040 元/吨）价差为 100 元（35140-35040=100 ）, 价差偏大。
买入20手cu1603，成交价格为35140元/吨，同时，卖出20手cu1604,成交价格为35040元/吨。
1月11日，cu1603价格上涨，期货价格上至 35180元/吨，而cu1604价格呈波动状态，于 是买入20手cu1604，成交价格为 35110元/吨。
卖出20手cu1603，成交价格为 35180元/ 吨。
期货市场 期货市场价差 1月11日 买入20手cu1603， 成交价格为35140元/ 吨 卖出20手CU1604,成交价格为35040元/吨100元/吨 1月11日 卖出20手cu1603， 成交价格为35180兀/ 吨 买入20手CU1604,成交价格为35110兀/吨70元/吨 套利结果盈利4000元 亏损7000元 净亏损3000元四、交易记录合约 开仓（1月7 日）平仓 盈亏时间 买/卖 成交价格 数量 时间 买/卖 成交价格 数量 期货模拟实验报告硏S3 TTII DHBOLL 湖Hl 他It.Ill 紬; 4 •a 35670了管■ L .；辱芜疋二^枱” f r £-一 一 I - ■ .- 除二-0MNi '^twTrrrrTT'fJg 筑 i^；D 垃4JH L■' 2忖沁扌卩"叫vAWwMS冋！yi :ti-t pl id UJV5:3Ca-7?Jl«D MAia-3UW tMl n-⑹ H-TIAI ■ dcu1604 14:04 卖 36130 15手 9:23 买 35130 15手 75000 CU160414:05 买 36120 5手 14:04 卖 35490 5手 -15750 CU160414:10 卖 36090 10手 13:58 买 35130 10手 48000 CU160414:11 买 36080 6手 9:23卖 35150 6手 -27900 五、实验总结本次试验中，模拟实验资金 200万，整个实验过程中，盈利高于亏损。