实验九 移动平均线分析
最好的技术移动平均线指标和均线理论动平均线原理
最好的技术移动平均线指标和均线理论动平均线原理移动平均线指标（Moving Average，简称MA）和均线理论(MA)动平均线原理是技术分析中常用的工具，它适用于各种市场交易，包括股票、外汇和期货等。
移动平均线指标和均线理论被广泛应用于价格走势的预测和趋势跟踪。
移动平均线指标可以用于平滑价格数据，通过移动平均线展示价格的趋势和逆转点。
移动平均线指标的计算方式是将一段时间的价格均值作为当前数据点的值。
在均线理论中，常见的移动平均线包括简单移动平均线（Simple Moving Average，简称SMA）、指数加权移动平均线（Exponential Moving Average，简称EMA）和加权移动平均线（Weighted Moving Average，简称WMA）。
简单移动平均线（SMA）是最常用的移动平均线指标之一，它计算方式是取一段时间内的价格总和除以该段时间长度。
简单移动平均线的优点是计算简单，易于理解和使用。
但是，由于每个价格都被计算在内，简单移动平均线对于短期价格变动的反应较慢，并且容易被价格的离群值（outlier）所影响。
指数加权移动平均线（EMA）在计算时给予最近的价格更高的权重，使得呈现的线条更加接近最新的价格变动。
EMA可以降低因离群值产生的价格扭曲，并更准确地反映出价格的趋势。
EMA的计算方法涉及前期的EMA值，因此计算过程中需要依次推导，并设置一个初始的EMA值。
加权移动平均线（WMA）是一种对历史价格进行加权处理的移动平均线指标。
与其他移动平均线指标不同，加权移动平均线赋予更大的权重给予最新的价格。
加权移动平均线更加敏感于价格变动，能够更早地反应出价格的趋势，但也更容易受到离群值的影响。
移动平均线指标和均线理论的重要应用之一是辨别价格的趋势。
当价格上穿移动平均线时，表明市场呈现上涨趋势。
反之，当价格跌破移动平均线时，表明市场呈现下跌趋势。
此外，移动平均线指标还可以用来发现价格的逆转点，当短期移动平均线与长期移动平均线发生金叉（短期移动平均线上穿长期移动平均线）时，预示着买入信号；当发生死叉（短期移动平均线下穿长期移动平均线）时，预示着卖出信号。
移动平均线
移动平均线分析
移动平均线是利用统计学上的原理，通过平均数的原理将每天的股价予以平均，剔除数列中的不规则波动，显示出该种数列的真正动向并用以判断股价未来的走势。
移动平均线的特征：
1.移动平均线的组合理论
移动平均线的组合理论是将几条不同天数的移动平均线画在同一张图上，以各种不同期间的移动平均线与股价趋势线排列成为关联的组合，再从这组组合的变动趋势来判断买卖时机。
①股价由下向上，突破短期移动平均线时，是短线买入时机。
②股价由下向上，突破中、长期移动平均线时，是中、长线买入时机。
③股价由上向下，跌破短期移动平均线时，是短线出货信号。
④股价由上向下，跌破中、长期移动平均线时，是中、长期出货信号。
2.黄金交叉和死亡交叉
两条不同天数的移动平均线相互交叉，如果是短期移动平均线由下向上，突破中长期移动平均线，呈现多头排列的形态，称"黄金交叉"，后市一般应看好；如果是短期移动平均线由上向下，跌破中长期移动平均线，呈现空头排列的形态，称"死亡交叉"，后市一般应看淡。
K线及移动平均线(MA)分析
安徽财经大学证券实验室实验报告实验课程名称K线及移动平均线（MA）分析开课系部证券投资学实验教程班级083金融（三）班学号20083029148姓名陈淑娴指导教师徐金喜2010年12 月7 日实验名称K线及移动平均线(MA)分析实验组成员陈淑娴实验准备实验目的1、根据证券投资中技术分析的内容，对你所关注的上市公司在近两年内的K线走势进行分析。
(2004年元月初至2006年元月) 具体可用大智慧软件或分析家软件来进行分析。
2、要求： 分析你所关注的股票的日线、周线、月线及年线图；找出不少于四个典型的K线组合图，并加以分析说明； 根据形态理论，找出至少三个典型形态，并分析其对投资决策的指示意义；●截取近两年MA提供的行动指示信号图，并分析其成功率。
实验设计方案1.通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A（000002）的K线走势，并进行分析。
2. 通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A （000002）近几年的K线走势，并截取相关图。
3. 通过登录大智慧和金融界通过登录大智慧和金融界网站，整理我所关注的股票万科A（000002）的K线走势，截取相关图。
4.根据所学的证券投资技术分析的内容，对我所采集的MA线进行分析，证明其成功率。
5.根据所学的证券投资技术分析的内容，对我所采集的近两年的K 线和K线组合进行分析，证明其成功率。
6.通过对采集的相关图进行分析，预测我所关注的股票未来走势。
数据资料及分析方法按要求采集了我所关注的股票万科A（000002）的最近的月线。
1.三乌鸦2.倒锤线3. 上升乏力4.强弩之末5.卖出信号6.买入信号7. 三白兵K线组合分析（1~4，7）1.三乌鸦：该K线组合是三白兵的副本。
在上升趋势中，三乌鸦呈现阶梯逐步下降，市场要么靠近顶部要么处在一个较高的位置有一段时间了，后两天伴随着众多的脱手和活力了结所引起的价格进一步下降。
后市价格的确出现了长时间的下跌，证明了该K线组合的正确性。
【最新】移动平均线的解读
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移动平均线的分类
根据时间长短的不同，移动平均线可分为短期、 中期、长期移动平均线。一般而言，短期移动 平均线指周期在10 日以下的移动平均线；中 期则指周期在10至20日间的移动平均线；长期 则指周期在20 日以上的移动平均线。
根据计算方法的不同，移动平均线又可分为简 单移动平均数（MA）、加权移动平均数（WMA， 赋予不同日期不同的加权份量）和指数平滑移 动平均线数（EMA，平滑因子小时较圆滑，平 滑因子大时较为尖锐）三种。
➢ 行情价格走在平均线之下，移动平均线则可视 为汇价的阻挡线。价格即使回升，只要空头市 场尚未结束，遇到特定的移动平均线时，一定 会遇到压力。这是因为此时的移动平均线代表 的是卖出外汇的平均成本。
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移动平均线的用途
4.自动发出买卖讯号。自动发出买卖讯号，不需 要主观判断。葛兰维将其概括为八大买卖法则， 要点是：
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移动平均线的用途
1、揭示汇价平均成本。 2、显示汇价变动的基本趋势。 3、汇价支撑线和阻挡线。 4、自动发出买卖讯号。 5、预测一项交易的利润与风险。 6、组合长、短期移动平均线，使投资者
把握买卖时机。
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移动平均线的优点
➢ 能够指示买卖时机，而且在强劲的走势 中，它发出的买卖讯号极强。
2.死亡交叉与黄金交叉.
当短期 MA向上穿越长期的MA 时,即构成了黄金交叉.
当短期MA向下穿越长期的MA 时,即构成了死亡交叉.
3.三重交叉法.
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三、MA的研判
（１）平均线由下降逐渐走平而汇价自平 均线的下方向上突破是买进讯号。当汇价在移 动平均之下时，表示买方需求太低，以致于汇 价大大低于移动平均线，这种短期的下降给往 后的反弹提供了机会。这种情况下，一旦汇价 回升，便是买进讯号。
移动平均线分析法
移动平均线分析法原理和应用移动平均线分析法在股市实战中具有十分重要的意义,很多基金机构的研究团队就是把移动平均线作为考察市场成本做多,做空的一个主要依据的。
一.移动平均线分析法的定义：它是美国投资专家格兰维尔创立,由道氏股价分析理论的”三种趋势说”演变而来,核心内容是将道氏理论具体地加以数字化,从数字的变动中去预测股价未来短期,中期和长期的变动方向,为投资决策提供依据。
其基本特性是利用平均数来消除股价不规则的偶然变动,以观察股市的动态变化。
二.移动平均线的作用: 1.揭示股价运动方向。
2.揭示当前市场的平均成本。
3.助涨助跌的作用。
三.移动平均线图形种类:1.多头排列 2.空头排列 3.黄金交叉4.死亡交叉5.银山谷6.金山谷7.死亡谷8. 首次粘合向上发散9. 首次粘合向下发散10.首次交叉向上发散11.首次交叉向下发散12.再次粘合向上发散13.再次粘合向下发散14.再次交叉向上发散15.再次交叉向下发散16.上山爬坡形17.下山滑坡形18.逐浪上升形19.逐浪下降形20.加速上涨形21.加速下跌形22.快速上涨形23.快速下跌形24.烘云托月形25.乌云密布形26.蛟龙出海27.断头铡刀四.移动平均线的操作要领:1, 股市操作中,首先要注意移动平均线的排列状况,分清多头排列和空头排列的概念。
均线系统出现多头排列表明多方主控局面,操作中可看高一线,这时候投资者以做多为主。
但要注意的是,当股价上涨时与均线过分偏离,依据格兰维尔移动平均线法则,会出现短线回落,如看准后,适度做空,再逢低买进,即可回避短期风险,又能增加赢利机会。
反之,如移动平均线出现空头排列表明空方控制局面,市道趋淡,这时候投资者以做空为主。
但要注意的是,当股价下跌时与均线过分偏离,依据格兰维尔移动平均线法则,会出现短线弹升机会,如看准后,趁低抢一些筹码,做一波反弹,也可提高资金利用率.偶尔为之,未尝不可。
2, 预测短期走势应以5日,10日移动平均线的研判为主。
技术分析：移动平均线、技术图形分析!
技术分析：移动平均线、技术图形分析!移动平均线概念所谓移动平均线就是指一定交易时间内的算术平均线。
以5日均线为例，将5日内的收盘价逐日相加，然后除以5，得出5日的平均值，再将这些平均值依先后次序连起来，这条绘出的线就叫5日移动平均线。
其它10日、30日……移动平均线可以此类推。
移动平均线分析法是由美国投资专家格兰维尔创立的。
就单根Ｋ线而言，一般上影线和阴线实体表示股价的下压力量；下影线和阳线的实体则表示股价的上升力量。
多根Ｋ线组合在一起所包含的信息就更加丰富。
移动平均线是利用平均数来清除一般时间内指数不规则的偶然变动，使曲线变的圆滑。
移动的天数越少，移动平均线对指数随机变动的反应越灵敏；移动的天数越多，移动平均线中所包含的偶然性因素越少。
可以发现：越长期的移动平均线与趋势线越趋于吻合，移动平均线实际上是弯曲的趋势线。
移动平均线的作用1、提示指数运动方向：通常用一种叫做“黄金交叉”和“死亡交叉”的方法来提示指数运动方向。
“黄金交叉”表示趋势向好，是买入信号；“死亡交叉”表示趋势转坏，是卖出信号。
识别方法是：“黄金交叉”就是短期移动平均线上穿长期移动平均线，且长期移动平均线在向上移动；“死亡交叉”就是短期移动平均线下穿长期移动平均线，且长期移动平均线在向下移动。
2、示当前市场的平均成本：也就是把人们一段时期内的买卖平均价格公开化。
3、助涨和助跌作用：其作用在指数走出盘整区域后表现尤为明显：上升时，发挥很强的助涨作用即使偶尔回调，也会受平均线支撑止跌向上。
反之，会受平均线的压制而再创新低。
4、向心力和离心力。
注：移动平均线变动缓慢，不易把握价格趋势的高峰与低谷。
（滞后性）在牛疲盘整时，毫无参考价值。
组合移动平均线就移动平均线的形态来分，可分为单根移动平均线、组合移动平均线。
下面我们就重点学习一下组合均线。
为什么？因为组合均线能更加真实地反映市场持仓成本以及一定时期赔偿损失变化情况。
目前常用组合有以下几种：A：5日、10日、30日、60日、120日；B：4日、9日、14日、35日、90日；C：还可细分，不同投资策略的投资者可将此参数改为适合自己使用的K线组合以便为自己提供更准确的买卖时机。
1、移动平均线的原理与算法
1、移动平均线的原理与算法一、均线的原理移动平均线MA又称均线、成本线，它代表在一段时间内买入股票的平均成本，反映了股价在一定时期内的强弱和运行趋势。
除了股市之外，移动平均线在各种经济分析中得到了广泛的应用。
移动平均线具有趋势的特性，它比较平稳，不像日K线会起起落落地震荡。
越是长期的移动平均线，越能表现稳定的特性，不轻易往上往下，必须等股价涨势真正明朗了，移动平均线才会上扬；移动平均线说到底是一种趋势追踪的工具。
便于识别趋势已经终结或者反转，新的趋势是否正在形成。
均线的意义在于：1、了解股票市场的动态，洞悉趋势的发展，对日后的预操作做准备。
2、知道目前股价的平均成本，从数字的变化中去预测未来股价短期、中期、长期的变动方向。
二、均线的计算均线实际上是一个个计算结果数值的连线。
其计算方法就是连续若干天的收盘价的算术平均，涉及的参数为天数和收盘价。
以MA5为例，首先用五个交易日的收盘价相加，然后除以5，得出第一个平均数；其次从第二个交易日开始，到第六个交易日，这五个交易日收盘价相加，然后除以五，得出第二个平均数；以此类推，将每日不同样本大小的移动平均数表现在图纸上，连接起来，就是上下起伏的移动平均线（而MA10、MA20的区别就在于所采取的平均数样本的数量不同）。
计算公式如下：N日移动平均线=N日收市价之和÷N因为需要设置多条移动平均线，参数分别为：N1、N2、N3、N4，设置为5日、10日、20日、60日。
三、均线的特点从均线计算方法上看，它有以下几个技术特征：追踪趋势、滞后性，稳定性，助涨助跌性、支撑线和压力线特性。
1.追踪趋势从计算方法可以看出，均线在一定程度上过滤了偶然因素带来的影响，使得投资者可以看清行情的大致趋势。
由于平均线能够表示出股价运动的基本趋势，投资者要通过移动平均线认清价格的趋势方向，并追随这个趋势。
2.稳定性移动平均线不会像日线那样大起大落，而是起落得相当平稳。
向上的平均线经常是缓缓向上，向下也是这样，要改变平均线的运动趋势并不容易，必须是当天的价格有很大的变动。
移动平均线的使用
移动平均线的使用移动平均线是将过去股价变动的平均价值描绘成曲线，借以判断其股价运动趋势的技术分析方法，这种分析方法的基础是准确地绘制出股价变动的移动平均线。
移动平均线是根据移动平均数在坐标图上绘制而成的。
移动平均数的计算方法，简单地说，就是将某一期间的股价加总起来，再除以日期，即得到移动平均数，其计算公式是：ΣＰii=1移动平均数＝--------------式中Ｐi为第i天的股价，Ｎ为计算的日期数，NΣ为价格之和。
例如，要绘制某种股票的１０日移动平均线，即是将这种股票从第１日至第１０日的价格相加后，除以１０，得出其算术平均股价；然后，又以其第２日至第１１日的股价相加，再除以１０，得出第２个１０天期间的平均股价。
以此类推，可求出以后数个１０日的平均股价，将所求出的平均股价放在一个座标中，连接成线。
移动平均线的平均数选择的期间种类较多，有的选择以６天、２６天和３００天作为期间计算平均数，有的则选择１０天、１００天和２００天作为期间计算平均数，多数投资分析者通常选用５天以上、１年以下的时间作为平均数的计算期间，因为期间太短，变化幅度太大，难以判断出股价趋势，期间太长的移动平均数不仅计算起来相当繁琐，而且其移动平均线也缺少变化，因而使参考价值也大大降低。
绘制移动平均线的作用在于，通过移动平均线的描绘，可得到一段时期的平均股价的移动趋势，以帮助投资者把握股市走向，进而有效地进行股票投资。
美国著名股票分析家格兰比根据２００天移动平均线与每日股价市值的关系提出了买卖股票的８条法则（参见下图），即格兰比法则。
这８条法则中指出的购进时机是：（１）当移动平均线持续下降后，处于平稳上升状态，而股价（日线）从移动平均线下方突破并向上延伸时（如上图中１）应买进。
这是因为，移动平均线止跌转平，表示股价将转为上升趋势，而此时若将股价再突破平均线而向上延升，则表示当天股价已经突破卖方压力，而买方已处于相对优势地位。
（２）移动平均线呈上升状态，而股价跌至平均线以下时，宜买进。
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实验九移动平均线分析
一、实验概述
本实验主要通过证券分析软件，加深学生对移动平均线理论的认识，把握不同周期多条移动平均线技术分析方法。
实验内容主要包括：移动平均线的理论基础，移动平均线的特点，葛兰威尔均线法则，各种均线系统的使用方法。
二、实验目的
1.理解移动平均线的计算方法和原理，掌握移动平均线的特点。
2.熟悉葛兰威尔均线法则，会利用葛兰威尔均线法则进行买卖操作。
3.会利用移动平均线不同周期组合的排列形态进行分析。
4.体会移动平均线多具有的特性，以及在证券交易中的作用。
三、实验步骤
1.查看指数或者个股的日K线图，调整日K线图中均线系统的周期参数，设置为5日、10日、30日、60日、120日、250日。
2.选择目标个股，针对10日均线，观察和体会移动平均线的三大功能。
3.选择目标个股，针对20日均线，运用葛兰威尔均线法则进行买卖操作分析。
4.观察指数和个股移动平均线的多头排列和空头排列形态及股指运行趋势。
5.观察指数和个股移动平均线的金叉和死叉形态。
6.把选择的目标分析图形保存下来。
四、实验报告要求
1.在实验报告撰写时，按照实验报告模板格式，完成各项内容的填写。
实验报告内容主要包括：实验名称、实验目的、实验内容、实验过程、结果分析、实验结论等。
实验报告内容也可以根据具体实验特征灵活调整。
2.要求实验报告格式规范、内容详实、结论严谨、数据可靠、具有可验证性。
3.选择指数和目标股票，切换到历史日K线图，对移动平均线指标的多头排列和空头排列形态，移动平均线指标的金叉和死叉形态进行分析。
把分析图形粘贴到实验报告文档中并进行分析。
4.选择目标个股的历史日K线图，针对选定的单根均线，运用葛兰威尔均线法则进行买卖操作分析。