银行从业风险管理考试真题2016 -5.
2016年下半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2016 年下半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案风险管理-多选题：下列关于商业银行风险管理的"三道防线" 的表述，正确的有() 。
A. 审计部门作为第三道防线，要履行好监督评价等职责B. 风险管理部门作为风险管理的第二道防线，对管理和控制其经营活动承担的风险有首要、直接的责任。
C•风险管理部门作为风险管理的第二道防线，重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用D. 前台客户，交易等业务团队是风险管理的第一道防线，负责识别、评估、缓释和监控各自业务领域的风险。
E. " 三道防线"是根据商业银行内部职责进行的划分，同一个部门可同时承担不同防线的职能。
风险管理-多选题：下列关于商业银行内部控制的表述正确的有()A. 内部控制应当突出重点，不比渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节B. 内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道C. 内部控制应当以实现银行盈利最大化为出发点D•商业银行的经营管理，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现"内控优先”的要求E.任何人不得拥有不受内部控制约束的权利单选题：某笔1000 万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。
该笔业务敞口风险主体最终所属国家为()A. 俄罗斯B. 开曼群岛C. 英国D. 泰国风险管理-多选题：下列选项中，属于《商业银行合规风险管理指引》所称的法律、规则和准则的有()A. 法律、行政法规B. 银行业从业人员职业操守C. 银行业协会的行业准则D. 经营规则E. 部门规章多选题：商业银行面临的国别风险存在于() 经营活动中。
A .由境外服务提供商提供的外包服务B. 代理行往来C. 设立境外机构D .对"一带一路"国家的授信E. 国际资本市场业务多选题：某中国公司将在 6 个月后收到一笔欧元贷款，改公司可以采取的汇率风险防范措施有()A .做信用违约互换交易B. 做远期外汇交易卖出欧元C .做欧元期货空头套期保值D .买进欧元看跌期权E. 做即期外汇交易买进欧元多选题：商业银行的限额管理体系通常包括()A. 集团客户限额B. 国别风险限额C. 行业限额D .单一客户限额E. 区域限额判断题：货币市场是银行流动性管理，尤其是实现盈利性和流动性之间平衡的重要基础多选题：商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当()A. 及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息B. 了解集团内部中大的资金流向及应收、应付款项C. 识别企业集团的性质，进行综合授信D. 对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总E. 分析企业集团内部的关联关系判断题：《中华人民共和国物权法》规定，同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置的，抵押权人优先受偿。
2016年上半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷(题
2016年上半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该商业银行信贷资产的预期损失是( )亿。
A．4．2B．9C．1．8D．6正确答案：A解析：预期损失=违约概率×违约风险暴露×违约损失率=2％×(1—30％)×300=4．2(亿元)。
2．下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。
A．声誉风险不会损害到银行的经济价值B．声誉风险与其他风险不具有相关性C．声誉风险无法通过加强内部控制来避免D．声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理正确答案：D解析：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。
良好的声誉是商业银行生存之本。
商业银行通常将声誉风险看作是对其经济价值最大的威胁。
商业银行只有从整体层面认真规划、管理声誉风险，制定明确的运营规范、行为方式和道德标准，并切实贯彻和执行，才能有效管理和降低声誉风险。
3．针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。
A．企业当期利润是否足够偿还贷款本息B．企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款C．企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息D．企业是否具有足够的融资能力和投资能力正确答案：B解析：对于短期贷款，应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款。
4．商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是( )。
A．投资组合乙B．投资组合丁C．投资组合甲D．投资组合丙正确答案：B解析：相同收益，选择标准差小的组合，所以排除甲、乙，标准差相同，选择收益率大的方案，所以排除丙。
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级(风险管理)真题试卷(题
2016年下半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷(题后含答案及解析)题型有：1. 单选题 2. 多选题 3. 判断题单选题本大题共90小题，每小题0.5分，共45分。
以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。
1．下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是( )。
A．战略风险管理不需要配置资本B．战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C．战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D．战略风险管理短期内没有益处正确答案：C解析：战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正；战略风险管理的另一重要工具是经济资本配置。
选项A错误。
战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。
实质上，商业银行可以在短期内便体会到战略风险管理的诸多益处。
选项B、D错误。
商业银行的战略风险管理具有双重内涵：一是商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险，并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失。
二是商业银行从长期、战略的高度，良好规划和实施信用、市场、操作、流动性以及声誉风险管理，确保商业银行健康、持久运营。
2．商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括( )。
A．行业个别企业出现亏损B．行业产能明显过剩C．市场需求出现明显下降D．金融危机对行业发展产生影响正确答案：A解析：行业经营环境出现恶化的预警指标包括：(1)行业整体衰退；(2)出现重大的技术变革，影响行业的产品和生产技术的改变；(3)经济环境变化，如经济萧条或出现金融危机，对行业发展产生影响：(4)产能明显过剩；(5)市场需求出现明细下降；(6)行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损。
3．根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于( )。
银行从业风险管理考试真题2016
71.商业银行用一年期存款作为一年期贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该银行的资产负债面临（）。
A利率风险中的重新定价风险B利率风险中的收益率曲线风险C利率风险中的基准风险D利率风险中的期权性风险正确答案”C“【解析】从题干中可以知道，在这样的定价方法下利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致，会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。
这属于利率风险中的基准风险。
72.（）是交易双方签订的在未来某一期间内相互交换一系列现金流的合约。
A远期合约B期货合约C互换合约D期权合约正确答案”C“【解析】这是互换合约的定义。
73.导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因是衍生产品的（）。
A风险性B收益性C流动性D杠杆性正确答案”D“【解析】考查金融产品的风险内容。
74.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为（）。
A0.3B0.4C0.5D0.6正确答案”C“【解析】违约损失率=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）／违约风险暴露=1-（1.04-0.44）11.2=50%。
75.私人银行业务按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的设定应属于（）业务条线。
A零售银行B商业银行C公司金融D代理服务正确答案”A“【解析】应属于零售银行业务条线。
76.下列关于信用风险的说法，正确的是（）。
A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失正确答案”D“【解析】对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源；信用风险寄存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中；衍生品的潜在风险不容忽视。
2016年上半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
2016年上半年年银行从业资格考试《风险管理》真题及答案
多选题
1、以下关于流动性风险管理的表述，正确的有()。
A.银行应加强融资渠道管理，积极维护与主要融资交易对手的关系，保持在市场上的适当活跃程度
B.银行应通过流动性风险压力测试分析其承受短期和中长期压力情景的能力，以提高在流动性压力情况下履行其付义务的能力。
C.银行要制定有效的流动性风险应急计划，确保其可以应对紧急情况下的流动性需求。
D.银行应以其融资能力和风险承受能力为基础设定现金流期限错配限额
E.银行应当根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额
2、商业银行在销售理财计划前，按照有关业务报告程序规定应报送中国银行业监督管理委员会或其派出机构的资料有：
A.商业银行负责人签署的意见书
B.中国银行业监督管理委员会要求的其他材料
C.拟销售理财计划的对外介绍材料和宣传材料
D.理财计划拟销售的客户群，以及相关分析说明
E.理财计划拟销售的规模，资金成本与收益测算，以及相关计算说明
1。
2016初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年
2016初级银行从业资格考试风险管理真题及答案下半年说明：答案和解析在试卷最后第1部分：单项选择题，共73题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。
1.[单选题]债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（ ）。
A)交易风险B)信用风险C)操作风险D)市场风险2.[单选题]（ ）是商业银行的决策机构。
A)监事会B)董事会C)股东大会D)高级经理3.[单选题]识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产（ ）的变动情况。
A)10％以下B)10％以上C)20％以下D)20％以上4.[单选题]主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（ ）。
A)现金流量分析B)财务比率分析C)财务报表分析D)成本收益分析5.[单选题]在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持（ ）原则。
A)统一性B)及时性C)重要性D)谨慎性6.[单选题]商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工具是（ ）。
A)个人信用评分系统B)中国人民银行个人征信系统C)资金风险评估系统D)个人诚信档案7.[单选题]同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为（ ）。
A)1/2B)1/3C)1/4D)1/58.[单选题]金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（ ）。
A)资产风险管理模式阶段B)负债风险管理模式阶段C)资产负债风险管理模式阶段D)全面风险管理模式阶段9.[单选题]下列不属于其他个人零售贷款风险的是（ ）。
A)贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B)抵押权益实现困难C)贷款利息率高导致消费者还款意愿较低D)借款人的真实收入状况难以掌握10.[单选题]下列选项中，属于商业银行风险偏好定性描述方式的是（ ）。
银行从业资格考试《风险管理》真题
银行从业资格考试《风险管理》真题2016银行从业资格考试《风险管理》真题考生在备考时，必须熟悉考试的试题特点，明确备考方向和重点。
下面是店铺为考生整理的银行从业资格考试《风险管理》真题，供大家参考学习，预祝考生备考成功。
1、中央银行直接信用控制工具不包括()A直接干预B流动性比率管理C信用配额管理D窗口指导2、在商业银行内负责监督合规政策的有效实施，以使合规缺陷得到及时有效的解决的是()A合规总监B合规管理部门C董事会D高级管理层3、甲有字画一幅，乙丙均欲购买，甲先与乙达成协议，以5万元价格出售该字画，双方约定次......晚即携款至处，欲以6万元价格购买，甲欣然应允，并即交货付款，对此，下列表述正确的是()A甲与乙之间买卖合同无效B乙得请求甲承担违约责任C甲与丙之间买卖合同无效D乙得请求丙交付该字画1、中国保监会关于小微企业金融服务“三个不低于”工作目标的考核维度为()A贷款余额B申贷获得率C贷款增速D贷款户数E贷款绝对值2、根据我国银监会颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》的规定，下列选项中，可计入银行二级资本的()A符合条件的超额贷款损失准备B符合条件的优先股C符合条件的可转债D符合条件的次级债E符合条件的普通股3、根据风险偏好分类，可将投资者的'理财风格分为()A平衡型B成长型C保守型D进取型E稳健型4、下列选项中，()不是开放式基金的特点。
A单位资产净值每周公告一次B规模不固定，但有最低规模要求C价格依据基金的资产净值而定D由基金管理公司或银行等代销机构销售，部分可在交易所上市交易E交易价格主要由市场供求关系决定5、在下列各项年金中，既有现值又有终值的年金有()。
A后付年金B未续年金C普通年金D即付年金E先付年金6、货币时间价值的影响因素有()。
A资金周转率B单利与复利C时间D收益率E通货膨胀率7、个人外汇业务按照交易性质区分为()A贸易项目个人外汇业务B经常项目个人外汇业务C境内个人外汇业务D境外个人外汇业务E资本项目个人外汇业务8、《物权法》规定，债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押的有()。
银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年上半年
银行业从业人员资格考试风险管理真题2016年上半年(总分：100.00，做题时间：90分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.在商业银行信用风险内部评级体系中，客户评级必须能够有效区分违约客户并且准确量化客户的违约风险。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。
2.商业银行的交易对手信用评级下降但仍在履行合同义务，可认定不存在信用风险。
（分数：1.00）A.正确B.错误√解析：[解析] 信用风险是指债务人或交易对手方未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
本题中，该商业银行的交易对手信用评级下降，即其信用质量发生变化，存在信用风险。
3.在商业银行信用风险管理中，专项准备是根据《贷款风险分类指导原则》，对不同类别的不良贷款，按每笔贷款预期损失程度计提的用于弥补不良贷款专项损失的准备。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 本题考查专项准备的定义。
4.只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石，只有当高级管理层充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益。
5.在商业银行设立国别风险限额和制定国别风险准备金计提水平时，应充分考虑国别风险评级结果。
（分数：1.00）A.正确√B.错误解析：[解析] 国别风险评级应当和贷款分类体系建立对应关系，在设立国别风险限额和确定国别风险准备金计提水平时应充分考虑风险评级结果。
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111.根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A违约概率
B违约损失率
C违约风险暴露
D有效期限
E违约频率
正确答案”ABCD“
【解析】内部评级高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、有效期限。
112.对买方期权(Call Option)而言，下列因素增大（增加）使得买方期权价值一定增加的有（）。
A期限增加
B波动率增加
C市场价格增加
D流动性增大
E波动率、减少
正确答案”AB“
【解析】不管是买方期权还是卖方期权，期限增加和波动率增加都
是增大风险，于是会增加期权的价值。
当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加，随着波动率的增加，买方期权的价值也会相应增加。
对于期权的“买方卖方”考生要特别注意，不能简单认为两者是对应买卖关系。
113.下列应当划归为商业银行银行账户的外币业务有（）。
A外汇存款
B外汇贷款
C同业外币拆借
D投资性外币债券
E以外币计价的金融工具
正确答案”ABCD“
【解析】银行账户中的外汇资产和负债，例如外汇存款、外汇贷款、同业外币拆借、投资性外币债券等。
商业银行的交易账户，即因交易目的而持有的以外币计价、结算的金融工具的（人民币）市值，会随着人民币对主要外币汇率的波动而变动。
114.内部欺诈或违法行为可能造成（）风险损失。
A操作风险
B信用风险
C国家风险
D法律风险
E声誉风险
正确答案”ADE“
【解析】内部欺诈或违法行为可能同时造成操作风险、法律风险和声誉风险损失。
115.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在以下哪些方面（）。
A发现和识别风险
B保护和促进作用
C反馈和建议作用
D健全和纠正作用
E评价和指导作用
正确答案”ABCE“
【解析】考查现场检查对银行风险管理的重要作用。
116.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法中，正确的有（）。
A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险
C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持
有的债券，这反映了银行的信用风险
D决行提高法定存款准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险
E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险
正确答案”BDE“
【解析】第一项属于信用风险，第三项属于流动性风险。
117.商业银行员工在重要空白凭证和重要物品管理的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。
A柜员代客户签发填写应由客户办理的重要空白凭证
B管库员单人出入库房
C不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗
D在空白有价单证、重要空白凭证上预先加盖印章
E印、押、证不分管、分用
正确答案”ACDE“
【解析】考查重要凭证和重要物品管理。
管库员单人出入库房属于现金库箱管理中的问题。
118.风险管理与商业银行的关系主要体现在以下几方面（）。
A承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力
B风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式
C风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
E风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求
正确答案”ABCDE“
【解析】考查风险管理与商业银行的关系。
119.风险转移分为（）。
A正常转移
B非正常转移
C安全转移
D保险转移
E非保险转移
正确答案”DE“
【解析】考查风险转移分类。
120.以下属于商业银行核心资本的有（）。
A未公开储备
B盈余公积金
C资本公积金
D未分配利润
E已分配利润
正确答案”BCD“
【解析】核心资本又称一级资本，包括商业银行的权益资本（股本、盈余公积、资本公积和未分配利润）和公开储备。
未公开储备属于附属资本（又称二级资本）。