大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究
银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理体系)模拟试卷1
银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷1(总分：54.00，做题时间：90分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。
（分数：2.00）A.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立√B.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行C.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别转移到其他部门D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任解析：解析：A项，风险管理职能应与业务部门之间保持充分独立，并且不得参与产生收入的经营活动。
这种独立性是有效风险管理职能的一个重要组成部分。
2.下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是( )。
（分数：2.00）A.负责承担对市场风险管理的最终责任√B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程解析：解析：A项，在风险管理方面，董事会对商业银行风险管理承担最终责任，负责风险偏好等重大风险管理事项的审议、审批，对银行承担风险的整体情况和风险管理体系的有效性进行监督。
3.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是( )。
（分数：2.00）A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分B.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望√D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线解析：解析：风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分，是董事会在考虑利益相关者期望、外部经营环境以及自身实际的基础上，最终确定的风险管理的底线。
商业银行选取风险偏好指标的原则是兼顾全面性和重要性，突出先进性和原则性。
其中，全面性是指偏好应反映主要利益相关人的期望，涵盖经营管理中面临的主要实质性风险，兼顾风险和收益。
中国银保监会办公厅关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知-银保监办发〔2019〕153号
中国银保监会办公厅关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------中国银保监会办公厅关于加强地方资产管理公司监督管理工作的通知银保监办发〔2019〕153号近年来，随着银行不良贷款规模攀升、地方债务逐渐增加，地方资产管理公司快速发展，在处置不良资产、盘活存量资产、防范和化解金融风险、支持实体经济发展等方面发挥了积极作用，但同时也产生了一些高风险甚至违规经营行为。
为落实党中央、国务院关于“完善金融服务、防范和化解金融风险、深化金融供给侧结构性改革”的决策部署，现就加强地方资产管理公司监督管理，促进地方资产管理公司稳健经营和健康发展有关工作通知如下：一、严格标准，把好市场入口和市场出口两道关为整顿不良资产市场秩序，防止盲目设立地方资产管理公司，各省（区、市）人民政府地方金融监管部门应从实际出发，严格标准，规范流程，把好市场入口和市场出口两道关，促进地方资产管理公司健康发展。
（一）各省（区、市）人民政府地方金融监管部门应严格遵守《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金〔2012〕6号）、《关于地方资产管理公司开展金融企业不良资产批量收购处置业务资质认可条件等有关问题的通知》（银监发〔2013〕45号）、《关于适当调整地方资产管理公司有关政策的函》（银监办便函〔2016〕1738号）等有关规定，对地方资产管理公司的设立从严把握，并对公司设立的可行性与必要性进行全方位论证，论证报告及相关材料报送银保监会。
（二）地方资产管理公司的名称、组织形式、注册资本、控股股东、住所等事项发生变更，应事前向省（区、市）人民政府地方金融监管部门书面报告。
银行资本管理报告的撰写要点与资本结构分析
银行资本管理报告的撰写要点与资本结构分析银行作为金融机构的核心组成部分，具有重要的社会职能和经济作用。
银行资本管理报告作为一份重要的文件，对于银行的发展和监管具有重要意义。
本文将从撰写要点和资本结构分析两个方面对银行资本管理报告进行探讨。
一、撰写要点1. 简介部分：在报告的开头，应该对银行进行简要的介绍，包括银行的背景、历史、经营范围等。
这一部分的目的是为了让读者对银行有一个基本的了解。
2. 资本管理政策：在报告的第二部分，应该详细讨论银行的资本管理政策，包括资本充足率的要求、内部资本充足评估过程、风险敏感性资本充足率等。
这一部分的目的是为了向读者展示银行的资本管理政策，并说明如何确保资本充足。
3. 资本结构分析：在报告的核心部分，应该对银行的资本结构进行详细的分析。
可以以表格或图表的形式展示资本结构的变化趋势，包括资本负债表的组成、Tier 1和Tier 2资本的分布等。
4. 风险控制措施：在报告的后半部分，应该阐述银行的风险控制措施，包括对重大风险的评估和应对措施。
这一部分的目的是为了让读者了解银行是如何管理和控制风险的。
5. 总结与展望：在报告的结尾，应该对报告内容进行总结，并展望未来的发展趋势。
这一部分的目的是为了给读者一个全面的概述，并帮助他们对银行的发展有更深入的理解。
二、资本结构分析1. 资本构成：资本结构是指银行公司资产的融资组成和融资比例的分布情况。
一般来说，银行的资本结构包括股本、留存利润、债券等。
股本是银行最基本的资本形式，留存利润是银行自身积累的利润，债券是银行通过发行债券来筹集资金。
2. 资本充足率：资本充足率是衡量银行资本充足程度的重要指标。
资本充足率的计算方法包括风险加权资产比率和核心资本比率。
风险加权资产比率是指银行的风险资产与资本的比率，核心资本比率是指核心资本与风险资产的比率。
3. 资本结构的影响：银行的资本结构对其风险承受能力、业务发展和盈利能力都有重要影响。
银行业为何要实行资本计量高级办法？
塞尔协 议Ⅲ的资本 监管制度 接轨 ，第二 ，银行业 自身
降 低 风 险 的 要 求 。 在 实 施 的 过 程 中也 需 要 监 管 部 门 的 指 导 帮 助 ， 以 使 银 行 业 能尽 快 达 到 监 管 部 门 的验 收 要
｝ （越
ｉ ］ 题是其规 范化存在
中 国 银 行 副 行 长 王 永 利 谈 到 银 行 业 为 何 要 实行 资 本 管 理 高 级 办 法 ， 说 ： 内地 其 实 有 六 家 （ 中 国 工 商 银 行 、农 业 银 行 、 中 国 银 行 、 建设 银 行 、 交 通 银 行 和 招 商 银 行 ） 已经 准 备 于 ２ ０ １ ３ 年１ 月份 开始 实施 资 本 计 量 高
司 ，他 们 的 存 款 过 程 ， 存 款 形 式 与传 统 银 行 内 部 的 存
款 业 务 有 所 差 异 。 虽然 银 行 业 面 临监 管 的 问题 越 来 越
严 重 ，因而要调 整 自身 的资产结构 ，这些私人 财务公
司 也 要 调 整 自身 资 产 ， 从 而 使 公 司 内 部 资 产 结 构 合 理 化 。 其 中理 财 产 品 作 为 新 生 事 物 越 来 越 受 欢 迎 ， 并 且 形 式 越 来 越 多样 化 ，但 目前 面 临 的 问 题 是 其 规 范 化 存
ｎｔ ｅｒ ｎａｔ ｉ ｏｎａｌ Ｆｉ ｎａｎｃｉ ｎｇ
Ｍａ ｒ ｃ ｈ ２ ０ １ ３ 际融 资
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计 量高 级 办法 ？ 何 可 本
招行申请实施资本管理高级方法
从而实现 网络支付 的农村普及； 而在农村金融服务的合 作方 面， 支付宝希望通 过创新 的技 术手段 ， 帮助提升农村地 区金
融服务。
点评 ：‘ ‘ 三农” 工作历来是 党和国家的工作重心， 央行一向 高度重视农 村金融服务工作。 作为民营企业的支付宝， 拓展农村支付市场， 一方面能给农村金 融服务市场注入新血 液， 从 而助衣 惠农； 另一方面， 农村 的支付 市场潜力无限 ， 三四线城ｌ 市和农村 市场支付交易额近几年迅速增长， 已经成为电
商和支付企业的下＿座金＿
招行 申请实施资本管理高级方法
本刊 记者 ／陈 坚 豪
２ ０ １ ２ 年１ ２ 月２ １ 日 招商银行发布公告称， 董事会通 过决议 ， 同意该行 向银监会提请实施资本管理高级方法。 此前的 １ ２ 月１ ４ 日， 工商银行已发布公 告， 将 向银监会提请实施 资本 高级管理办法。 根 据银监会 的部署， ￣２ ０ １ ３ 年１ 月１ 日 起， 商
业银行资本管理办法将 实行 “ 双轨制” ， 一是 现行 的资本管理 办法， 二是 ２ ０ １ ２ 年６ 月７ 日 公布的 《 商业银行 资本管 理办 法（ 试行） 》 。《 商业银行资本管理办法 （ 试 行） 》 要求银行实施资本计 量权重法 ， 符合监管要求 的银行在此基础上将
率先实施高级方法。 据了解， 无论是过渡期的试行办法还是高级办法， 均对商业银行的资本充足率要求有所提高。 其
同风险将 使用不同的计量方法。 那么， 商业银行 的内控管理必须进一步加强， 明白自 己的风险点在哪里， 可能出现的阶段 以及如何控制都 必须进行 量化处理， 才有利于引导商业银行 向低资本消耗方向发展 ， 促 进中国银 行业的整体转型。
２ ０ １ ３ 年 ・ 第１ 期 投稿 邮箱 ｈ ｎ ｆ ｃ ＠２ ｌ ｃ ｎ ． ｎ ｅ ｔ ｌ １ ５
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案
2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分题库附精品答案单选题（共50题）1、划拨国有土地使用权设定登记的法律特征不包括（）。
A.划拨国有土地使用权是依国家行政行为而获得的权利B.划拨国有土地使用权的取得没有范围限制C.划拨国有土地使用权一般都有明确的期限D.城镇范围内的划拨土地使用权人不用缴纳土地使用税E.划拨国有土地使用权的处置受法律限制【答案】 B2、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。
根据以上信息，下列选项叙述正确的是()。
A.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强B.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力C.该企业集团的短期偿债能力较弱D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 C3、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括( )。
A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.创造有利的资金使用环境【答案】 D4、采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于（）。
A.前两年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值B.前两年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值C.前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值D.前三年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值【答案】 C5、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和（）。
A.控制派生风险B.人力资源配置不当风险C.系统性风险D.操作失误风险【答案】 A6、巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（）。
A.外部监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工【答案】 B7、核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。
云端学习课后测试题及答案
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正确答案: A 多项选择题 2.被视为银行从业人员职务犯罪高发的业务环节有〔 〕 授信审批环节 投资理财环节 外勤管理环节 财务管理环节 正确答案: A B C D 多项选择题 3.银行财务管理环节的工作具有〔 〕的特征 涉及面广 综合性强 制约性强 流程复杂 正确答案: A B C 判断题 4.局部银行员工为了谋取个人利益，会采取高卖低买的形式使其他投资公司获取巨额差价〔 〕 正确 错误 正确答案: B 判断题 5.银行对可能存在呆账坏账的客户采取提前催款或对符合条件的客户批准贷款展期〔 〕 正确 错误 正确答案: A 单项选择题 1.银行员工不得向与〔 〕的客户借款 本人工作有利害关系 机构 法人代表 其他 正确答案: A 多项选择题 2.征地拆迁资金实施的管理方法是〔 〕 方案管理 专户存储 专款专用 存折管理 正确答案: A B C D 多项选择题 3.被撤消营业执照的公司，假设对目标账户开启出账、入账业务，需要〔 〕 成立公司清算备案组 在地市级以上报纸登载注销公告 办理地税、国税注销 办理工商局注销登记、组织机构代码证注销 正确答案: A B C D 判断题 4.银行员工可以利用工作便利参与民间借贷，进展资金拆借〔 〕 正确 错误 正确答案: B 判断题 5.村集体印章、人名章、公司相关印章可由一人看管〔 〕
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正确答案: B 单项选择题 1.金融机构应当将涉嫌恐惧融资的可疑交易报告，在相关情况发生后的〔 〕工作日以电子方式 报送中国反洗钱监测分析中心。 5个 7个 10 个 15 个 正确答案: C 多项选择题 2.恐惧融资与反洗钱在以下哪些方面存在不同。〔 〕 资金来源 获取非法收益的目的 转移资金的手段 以上都不对 正确答案: A B C 多项选择题 3.恐惧融资的表现形式可以分为四类，按照融资主体进展划分的是〔 〕 恐惧组织、恐惧分子自身的融资行为 其他组织或个人协助恐惧活动的融资行为 资助恐惧主义或恐惧活动的融资行为 资助恐惧组织或恐惧分子的融资行为 正确答案: A B 多项选择题 4.以下属于恐惧融资行为的有〔 〕 直接为恐惧主义活动提供资金 间接为恐惧主义活动募集资金 资助恐惧活动 指使他人资助恐惧活动 正确答案: A B C D 多项选择题 5.以下属于涉恐黑的是〔 〕 国务院有关部门、机构发布的恐惧组织、恐惧分子 司法机关发布的恐惧组织、恐惧分子 联合理会决议中所列的恐惧组织、恐惧分子 中国人民银行要求关注的其他恐惧组织、恐惧分子嫌疑人 正确答案: A B C D 单项选择题 1.银行汇票的提示付款期限是〔 〕 自出票日起 1 个月 自出票日起 2 个月 自出票日起 3 个月 自出票日起 4 个月 正确答案: A 单项选择题 2.商业汇票提示付款期限是〔 〕 汇票到期日起 10 日 自出票日起 1 个月 自出票日起 2 个月 自出票日起 3 个月 正确答案: A
中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知
中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知文章属性•【制定机关】中国银行保险监督管理委员会•【公布日期】2016.09.27•【文号】银监发〔2016〕44号•【施行日期】2016.11.01•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知银监发〔2016〕44号各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：现将《银行业金融机构全面风险管理指引》印发给你们，请遵照执行。
2016年9月27日银行业金融机构全面风险管理指引第一章总则第一条为提高银行业金融机构全面风险管理水平，促进银行业体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，制定本指引。
第二条本指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的银行业金融机构。
本指引所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构、政策性银行以及国家开发银行。
第三条银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释所承担的各类风险。
各类风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。
银行业金融机构的全面风险管理体系应当考虑风险之间的关联性，审慎评估各类风险之间的相互影响，防范跨境、跨业风险。
第四条银行业金融机构全面风险管理应当遵循以下基本原则：（一）匹配性原则。
全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
（二）全覆盖原则。
全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
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2017年第1期(总第450期)金融理论与实践收稿日期：2016-11-28作者简介：付士军（1964—），男，河南安阳人，本科，高级经济师，研究方向：金融管理；郭玲伶（1987—），女，四川内江人，硕士，金融风险管理师（FRM ），研究方向：金融工程；郝云霞（1969—），女，河南郑州人，本科，高级经济师，研究方向：银行管理；赵斐（1988—），男，河南平顶山人，硕士，注册会计师，研究方向：金融工程。
大型银行分支机构资本管理高级方法实施和应用情况研究付士军1，郭玲伶1，郝云霞1，赵斐2（1.中国银行业监督管理委员会河南监管局，河南郑州450008；2.信达资产管理公司河南分公司，河南郑州450008）摘要：2014年4月，银监会正式批准五家大型银行和招商银行实施资本管理高级方法，标志着我国银行业实施资本管理高级方法步入实质阶段。
对于核准实施高级方法的银行，如何有序推动高级方法在分支机构的全面落地和深入应用，是当前理论研究和实践探讨的重要课题。
通过调研河南省五家大型银行落地应用情况，了解推进过程中存在的困难和问题，有针对性地提出资本管理高级方法在我国大型银行分支机构的落地应用和持续监管的相关建议。
关键词：商业银行；大型银行分支机构；资本管理高级方法；落地实施；应用推广文章编号：1003-4625（2017）01-0111-05中图分类号：F832.33文献标识码：AAbstract:In April 2014,the China Banking Regulatory Commission approved the five large commercial banks and China Merchants Bank to implement advanced methods of capital management,which marking advanced methods of capital management in our Country step into a substantive stage.Now it has been an important issue about how to promote the implementation and in-depth application of the advanced methods in branches of banks.By taking a research on the implementation and application of the advanced methods in Henan branches of five large commercial banks,this paper found the difficulties and problems existing in the promotion process,trying to put forward some related suggestions for implementation and continuous supervision of advanced methods of capital management in branches of five large commercial banks.Key words:commercial banks；branches of five large commercial banks;advanced methods of capital management;implementation;application promotion一、引言巴塞尔资本协议是监管当局对国际银行业百年风险管理经验的总结与提炼，是被广泛认可的强化银行风险监管、维护金融稳定秩序的全球统一监管规则。
资本管理高级方法是根据巴塞尔资本协议要求使用模型计量风险和监管资本的方法，更集中地体现了国际化大型银行先进的风险管理理念和技术，是对传统风险管理模式的一种革命性变革[1]。
当前我国越来越紧密地融入国际经济金融竞争格局，积极推动国内有条件的银行实施高级方法，是适应国际化金融监管要求，提升银行风险管理能力，尽快缩小与国际先进银行的差距，提升国际竞争力的大势所在，对我国银行业具有重要而深远的意义。
2014年4月，银监会经过审慎评估验收后，正式批准国内五家大型银行和招商银行实施资本计量高级方法[2]，说明我国部分银行风险和资本量化管理水平已符合审慎严格的国际监管标准，风险治理能力在进一步向国际一流银行靠拢。
按照银监会“质量优先、扎实推进”的总体原则和思路，目前各大型银行正有序推动实施高级方法。
由于各分支机构处于111基层落地实施和推广应用的一线，对于贯彻实施和反向检验高级方法具有十分重要的意义。
因此本文侧重于调研大型银行分支机构高级方法实施和应用情况，了解其推进过程中存在的困难和问题，并在此基础上提出相关建议，助推大型银行完善高级方法的实施、深化高级方法的应用。
二、资本管理高级方法概述（一）基本定义按照银监会发布的《商业银行实施资本管理高级方法监管暂行细则》（银监办发〔2012〕254号）相关规定，资本管理高级方法，是指商业银行根据巴塞尔新资本协议要求，选择使用内部模型来计量风险和监管资本的方法，主要包括第一支柱资本计量高级方法（信用风险内部评级法、市场风险内部模型法、操作风险高级计量法）和第二支柱内部资本充足评估程序。
由于目前各大型银行操作风险均使用基本指标法，市场风险、流动性风险、资本充足评估程序都由总行集中统一管理，故本文所指大型银行分支机构资本管理高级方法的落地应用主要侧重于信用风险内部评级法（包括初级内部评级法和高级内部评级法）的落地应用情况。
（二）国内监管进展2004年2月，银监会在主要参考巴塞尔资本协议Ⅰ、并吸收当时即将出台的巴塞尔资本协议Ⅱ最新监管理念的基础上，发布《商业银行资本充足率管理办法》（2004年第2号），提出加强资本监管，以抵御信用风险和市场风险。
其中提到经银监会审查批准后，商业银行可使用内部模型法计算市场风险资本。
由于当时国内银行业机构资本监管还处于起步阶段，风险加权资产的计量方法实际上以权重法和标准法为主。
2004年巴塞尔委员会发布巴塞尔资本协议Ⅱ之后，银监会随即组织商业银行研究，于2007年2月28日印发了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（银监发〔2007〕24号），明确了中国实施资本管理高级方法的路线图。
此后又相继出台《商业银行信用风险内部评级体系监管指引》《商业银行操作风险监管资本计量指引》《商业银行资本计量高级方法验证指引》等一系列监管规章，对资本计量高级方法的实施应用做出明确规定。
2010年底，巴塞尔协议Ⅲ正式出台，银监会在全面整合巴塞尔资本协议Ⅱ、巴塞尔资本协议Ⅲ基础上，发布《商业银行资本管理办法（试行）》（2012年第1号令）（以下简称《资本办法》），在银行业监管规则制定方面实现了跨越式发展，首次走在了国际前列，资本监管迈上了新台阶[3]。
为进一步规范商业银行实施资本管理高级方法的监管，银监会又先后出台了《商业银行实施资本管理高级方法监管暂行细则》（银监办发〔2012〕254号）和《商业银行资本监管配套政策文件》（银监发〔2013〕33号），进一步深化了资本管理高级方法的实施应用，目前随着国际监管改革的持续推进，包括资本管理高级方法在内的监管标准仍在不断改进和完善中。
三、大型银行资本管理高级方法实施进展和应用推广情况（一）实施进展情况表1资本管理高级方法实施进展情况表行别项目河南工行河南农行河南中行河南建行河南交行内评初级法适用范围符合监管要求的公司风险暴露符合监管要求的公司风险暴露一般公司风险暴露、中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露一般公司风险暴露、中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露一般公司风险暴露、中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露内评高级法适用范围符合监管要求的零售风险暴符合监管要求的零售风险暴零售风险暴露零售风险暴露零售风险暴露内评初级法覆盖率73%无法提取53.82%75.27%94%内评高级法覆盖率73%无法提取25.36%17.89%无法提取自动审批率（零售）57.9%100%个人住房贷款审批率25.13%；银行卡自动审批率20.06%17.24%25%牵头部门风险管理部风险管理部风险管理部风险管理部风险管理部专业人员32人15人3人4人4人应用系统全球信贷与代理投资管理系统、个人客户内部评级系统、资本管理系统、风险加权资产管理系统非零售客户评级系统、零售客户评级系统、非零售客户债项评级系统、抵（质）押物（权）管理系统公司客户信用评级模型、公司客户违约管理系统、零售内部评级体系、风险加权资产计算引擎（RWA系统）组合风险管理系统、RWA系统授信业务处理系统2003年，工商银行最早开始启动内评体系规划建设工作。
2007年，中国银行、建设银行、农业银行、交通银行陆续探索实施新资本协议。
经过多年的规划设计、开发建设、应用与完善[4]，五家大型银行在以风险计量模型为核心的风险量化管理方面取得重大进展，风险治理体系进一步完善，打造出了中国1122017年第1期(总第450期)金融理论与实践“升级版”全面风险管理体系[5]。
2014年，经过银监会多轮评估和检查后，五家大型银行包括招商银行正式获准实施资本管理高级方法，标志着大型银行新资本协议实施合规目标顺利达成，同时开启以“全面应用，提升价值”为核心的现代风险管理新征程。
目前，各行重点围绕扩大内评法覆盖范围、升级量化管理技术、夯实数据IT基础、深化高级方法应用等做进一步探索。
作为分支机构，河南省五家大型银行按照总行资本管理要求，主要负责推进新资本协议相关工作在分行层面的落地实施和应用推广。
截至2016年6月末，各行资本管理高级方法实施进展如表1所示。
（二）应用推广情况银监会《资本办法》规定，实施资本计量高级方法的商业银行应确保内部评级和风险参数量化的结果应用于授信审批、风险监控等日常管理实践，并至少在贷款定价、绩效考核等领域有所体现。
目前，河南省大型银行资本管理高级方法应用情况如下：1.授信审批方面目前各行总体按照“先评级后授信”原则，将评级结果作为信贷审批决策的重要参考依据，主要体现在客户和产品准入、授信额度测算、审批权限划分、RAROC阈值管理等方面的应用。
实际工作中，这一环节主要由各行的信贷管理部门进行具体操作，审批部门在信贷资产管理系统中根据客户经理录入的业务信息，计算得到客户评级、债项评级、债项RAROC和客户综合RAROC等重要参数，再结合本行信贷政策、风险收益平衡的原则和内部评级管理要求进行审查审批，提出意见。