银行业从业人员资格考试风险管理考试试题及答案解析(十三)
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案10
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。
A. 2.94%B. 2.50%C. 3.33%D. 2.00%正确答案：A,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。
A. 经济增加值(EVA)B. 资本充足率(CAR)C. 资产收益率(ROA)D. 经风险调整的收益率(RAROC)E. 风险价值(VaR)正确答案：A,D,3.(判断题)(每题 1.00 分) 借款人的生产经营活动通常与主要股东、上下游客户和市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响，因此这些相关群体均可能对借款人的信用风险状况造成影响。
正确答案：A,4.(判断题)(每题 1.00 分) 敏感性分析是指在其他条件不变的前提下，研究多个市场风险的变化可5.(多项选择题)(每题 2.00 分) 公允价值的计量方式包括()A：不可以直接使用可获得的市场价格B：如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C：直接使用名义价值D：实际支付价格（无依据证明其不具有代表性）E：允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突正确答案：B,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分)下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。
A. 报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B. 监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C. 监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查D. 报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件正确答案：C,7.(不定项选择题)(每题 3.00 分)英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。
银行从业人员资格考试《风险管理》试题及答案_最新
银行从业人员资格考试《风险管理》试题与答案最新1、判断题：（1）银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险.（×）（2）实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好.（√）（3）风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列的机构.（√）（4）银行面临风险时应该首先选择风险规避策略.（×）（5）经济资本就是会计资本.（×）（6）我国商业银行的核心资本包括普通股、优先股、资本公积金、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券.（×）（7）经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失.（×）（8）流动性比率反映企业的盈利状况，包括销售利润率、资产净利润率、资本收益率、净资产收益率、每股股利、股票市盈率等.（×）（9）借款企业现金流量的内容可分为经营活动的现金流量、投资活动的现金流量和融资活动的现金流量这个部分.（√）（10）中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2002年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆滞和呆账.（×）（11）资产组合和分散化投资的基本目的之是提高预期收益或者降低预期损失.（×）（12）现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以与个月内到期的债券投资.（√）（13）在信贷限额管理中，巳塞尔银行委员会认为埘单客户或个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的25%.（√）（14）交易账户巾的所有项目均应按市场价格计价.（√）（15）流动性对银行很重要，可以说它是银行的种资产.（√）（16）风险限额固定不可变动.（×）（17）根据新巴塞尔协议的定义，操作风险按风险类型可以分为四种：内部操作流程、人为因素、系统因素和外部事件.（√）（18）商业银行操作风险即是金融欺诈和金融犯罪.（√）（19）表外业务是指商业银行所从事的、不列入资产负债表的经营活动，随着金融当局监管的严格实施，商业银行表外业务的X围已经逐步缩减.（×）（20）操作风险管理流程以次包括如下5个步骤：操作风险识别、操作风险映射、操作风险评估与量化、操作风险控制与缓释、操作风险报告.（√）（21）新巴塞尔协议对操作风险管理提出了基本指标法、标准法和高级衡量法种计算操作风险资本金的方法.（√）(22) 产品线即是银行的业务部门，在标准法中，银行的产品线分为8个：公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和清算、代理服务、资产管理和零售经纪。
银行从业资格考试《风险管理(中级)》历年真题和解析答案0418-13
银行从业资格考试《风险管理（中级）》历年真题和解析答案0418-131、自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主说明需遵循（）原则。
【单选题】A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性正确答案:C答案解析:自评工作要坚持下列原则：（1）全面性。
自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种。
（2）及时性。
自我评估工作应及时开展，评估结果应及时报送，管理行动应及时实施，对实施效果应及时追踪。
（3）客观性。
自我评估工作应当谨慎、客观，从而保证作出恰当的决策并采取适当的管理行动。
（4）前瞻性。
自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。
（5）重要性。
自我评估应以操作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主（选项C正确）。
2、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。
【单选题】A.领导能力B.盈利状况C.风险管理措施D.战略管理措施正确答案:C答案解析:选项C正确。
有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。
3、与声誉风险不同，战略风险产生于商业银行运营的决策层面和环节。
【判断题】A.正确B.错误正确答案:B答案解析:与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。
4、在商业银行的风险管理实践中，限额管理的制度包括（）。
【多选题】A.区域风险限额管理B.国家风险管理C.单一客户授信限额管理D.多个客户授信限额管理E.集团客户授信限额管理正确答案:A、B、C、E答案解析:商业银限额管理包括：单一客户授信限额管理、集团客户授信限额管理、国家风险与区域风险限额管理和组合限额管理（选项ABCE正确）。
5、如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心负债为60亿元，应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为200亿元，则银行核心负债比例等于（）。
2021年银行从业资格(中级)《风险管理》考试题库及答案解析(单选题)
2021年银行从业资格（中级）考试题库及答案解析考试科目：《风险管理》单选题1.关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是（）。
A、风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B、董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C、高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任D、风险管理部门负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系答案：D解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。
2.（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
A、董事会B、监事会C、股东大会D、高级管理层答案：D解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。
3.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。
A、监事会B、高管层C、经营部门D、董事会答案：B解析：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。
4.（）向董事会负责，是商业银行的执行机构。
A、监事会B、董事会C、高级管理层D、经理层答案：C解析：高级管理层向董事会负责，是商业银行的执行机构。
5.下列关于风险管理组织中各个机构职责的说法，正确的是（）。
A、董事会负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作B、高级管理层是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任C、风险管理部门组织开展各项管理工作对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告D、风险管理部门负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价答案：C解析：高级管理层负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作；董事会是商业银行的决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任；监事会主要负责监督董事会、高管层是否尽职履职，并对银行承担的风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价。
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附答案(附后)
2023年银行从业资格-风险管理考试备考题库附带答案第1卷一.全考点押密题库(共50题)1.(单项选择题)(每题 0.50 分) 银监会公布的风险监管核心指标不包括（）。
A. 风险水平B. 风险迁徙C. 风险抵补D. 风险价值正确答案：D,2.(多项选择题)(每题 1.00 分) 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险，评估内容主要包括（）。
A. 情景分析B. 外部相关损失数据C. 内部控制因素D. 内部操作风险损失数据E. 业务经营环境正确答案：A,B,C,D,E,3.(判断题)(每题 1.00 分) 敏感性分析是指在其他条件不变的前提下，研究多个市场风险的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。
正确答案：B,4.(单项选择题)(每题 1.00 分)国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。
据此，下列表述错误的是（）。
A. 国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B. 国别风险不可以转移C. 国别风险是和国家主权密切相关的风险D. 国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的正确答案：B,5.(多项选择题)(每题 1.00 分) 根据监管机构的要求，商业银行采用信用风险内部评级法高级法应当自行估计（）等风险因素。
A. 违约概率B. 违约频率C. 违约损失率D. 有效期限E. 违约风险暴露正确答案：A,C,D,E,6.(单项选择题)(每题 0.50 分)关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。
A. 法律风险的分布非常广泛B. 法律风险是一种特殊类型的信用风险C. 违规风险和监管风险与法律风险密切相关D. 法律风险是一种需要计提资本的风险正确答案：B,7.(单项选择题)(每题 0.50 分) 关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）A. 建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制B. 建立风险评价的指标体系C. 监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并积极实践的指引D. 建立应对支付危机的处置体系正确答案：C,8.(单项选择题)(每题 0.50 分) 我国反洗钱监管体制的总体特点为( )。
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题13(答案解析)
2022-2023年中级银行从业资格《中级风险管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.柜面业务操作风险的控制措施包括（）。
A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查正确答案：B、E本题解析：柜面业务操作风险的控制措施包括：①完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险；②加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息；③加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平，同时培养柜员岗位安全意识和自我保护意识；④强化一线实时监督检查，促进事后监督向专业化、规范化迈进，改进检查监督方法，同时充分发挥各专业部门的指导、检查和督促作用，故选项B、E正确。
选项A、C、D均属于法人信贷业务的操作风险控制措施。
2.集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，（）是商业银行核心竞争力的重要体现。
A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C本题解析：集中型风险管理部门所需的主要专业技能中，价格核准能力是商业银行核心竞争力的重要体现。
3.商业银行的风险管理策略通常可概括为（）。
A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿正确答案：A、B、C、D、E本题解析：从经营风险的角度考虑，商业银行应当基于自身风险偏好选择其应承担或经营的风险，并制定恰当的风险管理策略控制和管理所承担的风险，确保商业银行稳健运营，不断提高竞争力。
商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。
4.某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿元，拨备是10亿元。
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，按照权重法计算其风险加权资产是（）亿元。
银行业高级资格考试《风险管理》试题及答案
银行业高级资格考试《风险管理》试题及答案一、选择题（每题5分，共25题，总分125分）1. 以下哪项不是风险管理的要素？A. 风险评估B. 风险监测C. 风险控制D. 风险转移2. 下列哪项属于市场风险？A. 信用风险B. 操作风险C. 利率风险D. 流动性风险3. 下列哪项是最常用的风险度量指标？A. 方差B. 标准差C. 期望值D. 方差-协方差矩阵4. 以下哪项不是风险缓解的策略？A. 对冲B. 保险C. 风险分散D. 风险承担5. 以下哪项不属于风险识别的步骤？A. 识别风险来源B. 识别风险影响C. 识别风险概率D. 识别风险控制措施（答案：1. D 2. C 3. D 4. D 5. C）二、填空题（每题5分，共20题，总分100分）1. 风险管理的核心目标是____。
2. 市场风险主要包括____、____和____。
3. 风险控制策略包括____、____、____和____。
4. 风险识别主要包括____、____和____。
5. 风险监测的主要目的是____。
（答案：1. 最大化股东价值 2. 利率风险、汇率风险、股票风险3. 风险规避、风险控制、风险转移、风险承担 4. 识别风险来源、识别风险影响、识别风险概率 5. 及时发现并采取措施应对风险）三、简答题（每题10分，共4题，总分40分）1. 请简述风险管理的流程。
2. 请简述市场风险的分类及其主要特征。
3. 请简述风险控制的目的是什么，并列举三种常用的风险控制策略。
4. 请简述风险监测的主要任务是什么。
（答案：1. 风险管理流程主要包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控四个环节。
2. 市场风险主要包括利率风险、汇率风险和股票风险，其特征分别为利率变动导致的金融产品价值波动、汇率变动导致的金融产品价值波动和股票价格变动导致的金融产品价值波动。
3. 风险控制的目的在于确保风险在可接受的范围内，常用的风险控制策略包括风险规避、风险控制、风险转移和风险承担。
2020年初级银行从业资格考试《风险管理》历年真题及详解
1973 年，费雪·布莱克、迈伦·斯科尔斯、罗伯特·默顿提出的欧式期权定价 模型，为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。 12. 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合 中的（ ）。 A． 资产和组合的相关性也越小 B． 资产和组合的相关性也越大 C． 负债和组合的相关性也越小 D． 负债和组合的相关性也越大 【答案】 B 【解析】 商业银行在进行贷款组合分析的过程中，当组合模型采用集中度指标来近似表示 相关性时，集中度越大，则组合中的资产和组合的相关性越大。 13. 某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采 用下列哪种概率分布进行度量？（ ） A． 正态分布 B． 二项分布 C． 均匀分布 D． 泊松分布 【答案】 D 【解析】 泊松分布是一种常见的离散分布，通常用来描述独立单位时间内（也可以是单位 面积、单位产品）某一事件成功次数所对应的概率。例如，泊松分布可用于度量 以下事件的概率：单位时间内某商业银行接待客户的数量、单位时间内客服接到 的电话数量等。 14. 商业银行在对下列操作风险损失事件进行评估时，尤其需要利用相关的外部 数据的是（ ）。 A． 高频率、高损失事件 B． 低频率、高损失事件 C． 低频率、低损失事件 D． 高频率、低损失事件 【答案】 B 【解析】 商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操作风险。定向分析需要依靠 有经验的风险管理专家对操作风险的发生频率和影响程度做出评估；定量分析方 法则主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据进行分析。随着时间的变化， 商业银行还应当根据内部损失的实际结果、相关的外部数据，以及所做的适度调 整，对操作风险评估流程和评估结果进行验证。由于那些可能危及商业银行安全 的低频率、高损失事件是很稀少的，所以，必须利用相关的外部数据（无论是公 开数据还是行业整合数据）来解决多数商业银行评估操作风险时因内部损失数据 有限、样本数过少而导致统计结果失真的问题。 15. 对于商业银行来说，拨备覆盖率的定义是（ ）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！
银行业从业人员资格考试风险管理考试试题及答案解析(十三)
一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。
请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。
）
第1题
无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少______年的内部损失数据。
对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用______年的历史数据。
( )
A ．5 3
B ．6 4
C ．6 3
D ．5 4
【正确答案】：A 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据。
对初次使用高级计量法的商业银行，允许使用3年的历史数据。
第2题
按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其收盘价的信息来源不包括
( )。
A ．网上报价
B ．交易所报价
C ．电子屏幕报价
D ．经纪人提供的报价
【正确答案】：A
【本题分数】：0.5分
【答案解析】
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！
按照市场价格对头寸的计值至少应逐日进行，其好处是收盘价往往有独立的信息来源，并且很容易得到，如交易所报价、电子屏幕报价或有信誉的独立经纪人提供的报价。
第3题
直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化的是
( )。
A ．融资缺口
B ．核心负债比率
C ．大额负债依赖度
D ．利率波动
【正确答案】：D 【本题分数】：0.5分
【答案解析】
商业银行的利率波动将直接影响商业银行的资产和负债价值变化，进而造成流动性状况发生变化。
第4题
下列关于信用衍生产品的叙述错误的是( )。
A ．信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称
B ．信用衍生产品的最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制
C ．信用衍生产品为非银行金融机构投资者在无需持有资产和管理资产的条件下，创造了新的投资机会
D ．在信用衍生产品出现之前，信用风险管理还不能单独对信用风险的敞口头寸进行计量和对冲
【正确答案】：D
【本题分数】：0.5分
【答案解析】
信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称，最大特点是能将信用风险从市场风险中分离出来并提供风险转移机制。
在信。