风险管理考试试卷答案
风险管理考试试题答案
风险管理考试试题答案一、选择题（每题2分，共20分）1. 风险管理的主要目标是：A. 提高公司利润B. 降低公司风险C. 增加市场份额D. 提升公司形象答案：B2. 风险评估的第一步是：A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险控制答案：A3. 以下哪项不是风险管理的组成部分？A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险消除答案：D4. 风险矩阵通常用于：A. 风险识别B. 风险分析C. 风险评价D. 风险监控答案：C5. 风险转移通常指的是：A. 风险规避B. 风险接受C. 风险保险D. 风险缓解答案：C6. 以下哪种风险管理策略属于主动风险管理？A. 风险避免B. 风险转移C. 风险接受D. 风险缓解答案：D7. 风险管理计划应该：A. 只在风险发生时制定B. 仅在项目开始时制定C. 定期更新和审查D. 仅在项目结束时审查答案：C8. 风险监控的主要目的是：A. 确定风险是否已经发生B. 评估风险管理计划的有效性C. 预防风险的发生D. 记录风险管理计划的实施情况答案：B9. 以下哪项不是风险管理工具？A. 风险矩阵B. SWOT分析C. 风险清单D. 风险地图答案：B10. 风险接受通常适用于：A. 高影响，低概率的风险B. 低影响，低概率的风险C. 高影响，高概率的风险D. 低影响，高概率的风险答案：B二、判断题（每题1分，共10分）1. 风险管理只适用于大型企业。
（错误）2. 风险管理是一次性的过程。
（错误）3. 风险管理可以帮助企业识别和利用机会。
（正确）4. 风险评估只包括定性分析。
（错误）5. 风险管理计划应该在项目结束后立即废弃。
（错误）6. 风险转移总是比风险缓解更有效。
（错误）7. 风险监控是风险管理过程的最后阶段。
（错误）8. 风险接受意味着企业对风险不采取任何措施。
（错误）9. 风险管理有助于提高企业的决策质量。
（正确）10. 风险管理是企业战略规划的一部分。
风险管理模拟考试题及答案解析
风险管理模拟试题及答案一、单选题１商业银行的核心竞争力是：ＤＡ吸存放贷Ｂ支付中介Ｃ货币创造Ｄ风险管理２风险是指：ＣＡ损失的大小Ｂ损失的分布Ｃ未来结果的不确定性Ｄ收益的分布３风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。
BA．高风险低收益、低风险高收益B．高风险高收益、低风险低收益C．高风险高收益D．低风险低收益4 风险分散化的理论基础是：AA 投资组合理论B 期权定价理论C 利率平价理论D 无风险套利理论5 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。
BA．特殊性、非盈利性和可转化性B．普遍性、非盈利性和可转化性C．特殊性、盈利性和不可转化性D．普遍性、盈利性和不可转化性6商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（ B ）的风险管理策略。
A 风险对冲B 风险分散C 风险转移D 风险补偿7 商业银行经济资本配置的作用主要体现在（）两个方面。
CA．资本金管理和负债管理B．资产管理和负债管理C．风险管理和绩效考核D．流动性管理和绩效考核8 如果一个资产期初投资100元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为：DA 0.1B 0.2C 0.3D 0.49风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是：ＣＡ风险管理知识Ｂ风险管理制度Ｃ风险管理理念Ｄ风险管理技能１０风险识别方法中常用的情景分析法是指：CA 将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B 通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C 通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险１１风险因素与风险管理复杂程度的关系是：BA 风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B 风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C 风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大D 风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素１２以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型？ＣＡCredit MetricsB KMV模型ＣVaR模型Ｄ高级计量法13 CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示？ＡＡ信用等级Ｂ资产规模Ｃ盈利水平Ｄ还款意愿14压力测试是为了衡量：BA 正常风险B 小概率事件的风险C 风险价值D 以上都不是15外部评级主要依靠：AA 专家定性分析B 定量分析C 定性分析和定量分析结合D 以上都不对16预期损失率的计算公式是：ＡＡ预期损失率＝预期损失／资产风险敞口Ｂ预期损失率＝预期损失／贷款资产总额Ｃ预期损失率＝预期损失／风险资产总额Ｄ预期损失率＝预期损失／资产总额17中国银监会《商业银行不良资产检测和考核暂行办法》规定不良贷款分析报告主要包括哪些方面？ＤＡ不良贷款清收转化情况Ｂ新发放贷款质量情况Ｃ新发生不良贷款的内外部原因及典型案例Ｄ以上都是18信用风险经济资本是指：ＡＡ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失而应该持有的资本金Ｂ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预期损失而应该持有的资本金Ｃ商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非预期损失和预期损失而应该持有的资本金Ｄ以上都不对19贷款组合的信用风险包括：ＣＡ系统性风险Ｂ非系统性风险Ｃ既可能有系统性风险，又可能有非系统风险Ｄ以上的都不对20已知某商业银行的风险信贷资产总额为300亿，如果所有借款人的违约概率都是5%，违约回收率平均为20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是：BA15亿B 12亿C 20亿D 30亿21以下关于相关系数的论述，正确的是：ＤＡ相关系数具有线性不变性Ｂ相关系数用来衡量的是线性相关关系Ｃ相关系数仅能用来计量线性相关Ｄ以上都正确22信用转移矩阵所针对的对象是：ＣＡ客户评级Ｂ债项评级Ｃ既有客户评级，又有债项评级Ｄ以上都不对23情景分析用于：BＡ测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响Ｂ一组风险因素的多种情景对组合价值的影响Ｃ着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响ＤA和C24资产证券化的作用在于：DA 提高商业银行资产的流动性B 增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C 是一种风险转移的风险管理方法D 以上都正确25在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对26以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是27贷款定价中的风险成本是用来：ＡＡ抵销贷款预期损失Ｂ抵销贷款非预期损失Ｃ抵销贷款的预期和非预期损失Ｄ以上都不对该条件是第28-29题的条件已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为2亿，4亿，5亿，3亿，1亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02，0.03，0.05，0.1，0.1，如果商业银行的总体经济资本为30亿28根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为：AA 4亿B 8亿C 10亿D 6亿29 根据边际非预期损失占比，商业银行分配给关注类贷款的经济资本为：BA 2亿B 3亿C 5亿D 10亿30如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是：CA0.25B0.14C0.22D0.331如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是５％，那么该贷款组合中有１０笔贷款违约的概率是：CＡ0.01B 0.012C 0.018D 0.0332以下属于客户评级的专家判断法的是：ＤＡ５Cs系统Ｂ５Ps系统ＣCAMELs系统Ｄ以上都是33绝对信用价差是指：ＢA 不同债券或贷款的收益率之间的差额B 债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C 固定收益证券同权益证券的收益率的差额D 以上都不对34在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的？ＣＡRAROC＝贷款年收入／监管或经济资本ＢRAROC＝（贷款年收入－预期损失）／监管或经济资本ＣRAROC＝（贷款年收入－各项费用－预期损失）／监管或经济资本Ｄ以上都不对35我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：CA 定性分析法B 定量分析法C 定性和定量相结合的分析法D 以上都不对36如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：CA 3%B 10%C 20%D 50%37金融资产的市场价值是指：BA 金融资产根据历史成本所反映的账面价值B 在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C 交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D 对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值38久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标？AA 利率B 汇率C 股票指数D 商品价格指数39市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是：CA 收益率曲线风险B 期权性风险C 重新定价风险D 基准风险40以下业务中包含了期权性风险的是：ＣＡ活期存款业务Ｂ房地产按揭贷款业务Ｃ附有提前偿还选择权条款的长期贷款Ｄ结算业务该条件为41－43题的条件如果A企业与B 企业的筹资渠道及利率如下图所示固定利率融资成本浮动利率融资成本A企业10% LIBOR+2%B企业8%LIBOR+1%41 如果A 企业需要固定利率融资，B企业需要浮动利率融资，那么如果双方为了实现一个双赢的利率互换，则各自应该如何融资CA Ａ企业进行固定利率融资，Ｂ企业进行浮动利率融资ＢA企业进行固定利率融资，B企业进行固定利率融资C A企业进行浮动利率融资，Ｂ企业进行固定利率融资ＤA企业进行浮动利率融资，B 企业进行浮动利率融资42 双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本？ＡＡ１％Ｂ２％Ｃ４％Ｄ５％43 如果互换双方对获得的融资成本的节约进行平均分配，那么各自的融资成本分别为：AＡＡ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%B Ａ企业的融资成本为9.5%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%ＣＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+0.5%ＤＡ企业的融资成本为１０%, Ｂ企业的融资成本为LIBOR+１%44货币互换交易与利率互换交易的不同点是：ＣＡ货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金Ｂ货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本金Ｃ货币互换需要在期初和期末交换本金Ｄ以上都不对45以下关于期权的论述错误的是：ＤＡ期权价值由时间价值和内在价值组成Ｂ在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值Ｃ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的内在价值为零Ｄ对于一个买方期权而言，标的资产的即期市场价格低于执行价格时，该期权的总价值为零46根据《巴塞尔新资本协议》和《国际会计准则第３９号》，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多的重合？ＡＡ以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产Ｂ持有待售的投资Ｃ持有到期的投资Ｄ贷款和应收款47如果某商业银行持有１０００万美元资产，７００万美元负债，美元远期多头５００万，美元远期空头３００万，那么该商业银行的美元敞口头寸为：CA 700万美元B 500万美元C 1000万美元D 300万美元48以下关于久期的论述正确的是：AA 久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B 久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C 久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系D 久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析49以下不属于内部欺诈事件的是：ＤＡ头寸故意计价错误Ｂ多户头支票欺诈Ｃ交易品种未经授权Ｄ银行内部发生的性别／种族歧视事件50我国商业银行操作风险管理的核心问题是：BA 信息系统升级换代B 合规问题C 员工的知识/技能培养D 公司治理结构的完善51我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是：ＢＡ《商业银行市场风险管理指引》Ｂ《关于加大防范操作风险工作力度的通知》Ｃ《商业银行资本充足率管理办法》Ｄ《巴塞尔新资本协议》52商业银行有效防范和控制操作风险的前提是：ＡＡ建立完善的公司治理结构Ｂ建立完善内部控制体制Ｃ加强外部监管体制建设Ｄ以上都不是53对于已反映在商业银行信用风险数据中的操作风险损失，在计算监管资本时，应当将其视为：BＡ操作风险损失B 信用风险损失C 市场风险损失D 以上都不对54从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为：BA 40%B30%C 20%D 10%55商业银行在市场交易过程中的交易/定价错误属于：BA 市场风险B 操作风险C 流动性风险D 声誉风险56健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括那些内容？ＤA强化内控意识，树立内控优先理念B 完善激励约束机制C 提高内控制度的执行力D 以上都是57 以下关于商业银行风险的论述，正确的是：CA 商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理B 商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视C 商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视D 以上都不对58关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是：BA 商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B 通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C 虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业仍然承担责任D 过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患59关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线？DA 5类B 6类C 7类D 8类60商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来：DA 市场风险B 流动性风险C 信用风险D 操作风险61商业银行资产的流动性是指：ＡＡ商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B 商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C 商业银行流动资产数量的多少D 商业银行流动资产减去流动负债的值的大小62如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构？ＤＡ将短期借款与长期贷款匹配Ｂ将长期借款与长期贷款匹配Ｃ将短期借款与短期贷款匹配Ｄ资产和负债的期限结构比较平衡63已知商业银行期初贷款余额为50亿，期末贷款余额为70亿，，核心贷款期初余额25亿，期末余额35亿，，流动性资产期初余额为30亿，期末余额为40亿，那么该银行借入资金的需求为：BA 30亿B 60亿C 40亿D 50亿该条件为为64-66题的条件如果某商业银行资产为１０００亿元，负债为８００亿元，资产久期为６年，负债久期为４年，如果年利率从８％上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动：64 商业银行资产价值的变化为：AA 资产价值减少27.8亿元B 资产价值增加27.8亿元C 资产价值减少14.8亿元D 资产价值增加14.8亿元65 商业银行负债价值的变化为：CA 负债价值减少27.8亿元B 负债价值增加27.8亿元C 负债价值减少14.8亿元D 负债价值增加14.8亿元66 商业银行总价值变化为：ＢＡ增加１３亿元Ｂ减少１３亿元Ｃ增加42.6亿元Ｄ减少42.6亿元67 已知某商业银行的负债流动性需求为25亿，贷款流动性需求为20亿，那么该商业银行总的流动性需求为：A 55亿B 30亿C 45亿D 50亿68商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是：ＡＡ资产流动性风险Ｂ负债流动性风险Ｃ流动性过剩Ｄ以上都不对69战略风险属于一种：AA 长期的潜在的风险B 短期的风险C 显性的风险D 以上都不对70由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于：CA 声誉风险B 市场风险C 战略风险D 国家风险71可能影响商业银行声誉的事件不包括：CA 流动性恶化B 出现重大操作失误C 国家监管政策变化D 由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化72国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括：DA 改善公司治理结构B 预先做好防范危机的准备C 确保各类主要风险得到正确识别和排序D 利用精确的数量模型进行量化73银行从资产负债管理时代相风险管理时代过渡的标志是：CA 《有效银行监管的核心原则》B 《巴塞尔新资本协议》C 《巴塞尔资本协议》D 以上都不是74CreditMonitor模型将企业的股东权益视为：AA 企业资产价值的看涨期权B 企业资产价值的看跌期权C 企业股权价值的看涨期权D 企业股权价值的看跌期权75一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：DA 内部关联交易频繁B 连环担保十分普遍C 财务报表真实性差D 资金链脆弱76我国银行业监督管理的基本法律是：ＣＡ《巴塞尔资本协议》Ｂ《巴塞尔新资本协议》Ｃ《银行业监督管理法》Ｄ《有效银行监管核心原则》77以下哪一项不属于CAMEL评级体系中的指标：ＤＡ资本充足性Ｂ资产质量Ｃ管理水平Ｄ竞争力水平78银监会公布的风险监管核心指标不包括：ＤＡ风险水平Ｂ风险迁徙Ｃ风险抵补Ｄ风险价值79 《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于：ＡＡ４％Ｂ８％Ｃ１０％Ｄ１２％80已知某商业银行的资本总额为20亿，核心资本为5亿，附属资本为2亿，信用风险加权资产为80亿，并且市场风险的资本要求为20亿，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为：BA 25%B 6%C 2%D 9%二多选题１商业银行的经营原则是：ABCA 盈利性B 安全性C 流动性D 扩张性E 竞争性2商业银行风险的主要类别包括：ABCDEA 信用风险B 市场风险C 操作风险D 流动性风险E 国家风险3衡量风险的指标有：ABCDA 方差B 久期C 凸度D 在险价值（VaR）E 期望收益4对于不可管理的风险，商业银行可以采取的管理办法是：CDE A 风险分散 B 风险对冲 C 风险转移 D 风险规避 E 风险补偿５商业银行常用的风险识别方法包括：ＡＢＣＤＥＡ专家调查列举法Ｂ资产财务状况分析法Ｃ情景分析法Ｄ分解分析法Ｅ失误树分析法６商业银行风险管理流程包括：ABCDA 风险识别B 风险计量C风险监测D 风险控制E 风险对冲7个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括：ABCDA 经销商风险B 假按揭风险C 由于房产价值下跌导致超额押值不足D 借款人的经济财务状况恶化的风险E 国家对房市采取宏观调控策措施8 KPMG风险中性定价模型中所要用到的变量包括：ABCA 贷款承诺的利息B 与贷款相同期限的零息国债的收益率C 贷款的违约回收率D 贷款期限E 借款企业的市场价值9我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款？ＡＢＣＤＥＡ正常Ｂ关注Ｃ次级Ｄ可疑Ｅ损失10目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括：ABCA CreditMetrics模型B Credit Portfolio View模型C Credit Risk+模型D KMV模型E ZETA模型11中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项？ＡＢＣＤＥＡ不良资产／贷款率Ｂ预期损失率Ｃ贷款风险迁徙Ｄ不良贷款拨备覆盖率Ｅ贷款损失准备充足率12根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征：ABCDEA 全面性B 相关性C及时性D 可靠性E 可比性13商业银行进行贷款定价，一般由哪些因素决定？ＡＢＣＤＡ资金成本Ｂ经营成本Ｃ风险成本Ｄ资本成本Ｅ通货膨胀调整成本14商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则？ ABCA 审贷分离原则B 统一考虑原则C 展期重审原则D 责任到人原则E 追踪审核原则15信用衍生产品包括：ＡＢＣＤＡ总收益互换Ｂ信用违约互换Ｃ信用价差衍生产品Ｄ信用联动票据Ｅ股票期权16计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？ＡＢＣＡ违约概率Ｂ违约损失率Ｃ违约风险暴露Ｄ期限Ｅ行业风险指数17对企业信用风险分析的５Cs指标包括哪些方面？ＡＢＣＤＥＡ品德Ｂ资本Ｃ还款能力Ｄ抵押Ｅ经营环境18 信用风险组合模型包括：BCDA CreditMonitorB CreditMetricsC Credit Portfolio ViewD Credit Risk+E VaR19根据无套利均衡原理，在０期为了计算某货币第２期到第３期的远期利率，应当首先知道的变量是：ＢＣＤＡ银行间的短期利率水平Ｂ第０期到第１期的即期利率Ｃ第１期到第２期的远期利率Ｄ３年期的即期利率Ｅ市场在３期内的平均利率水平20期权的价值由哪几部分组成？ＡＢＡ时间价值Ｂ内在价值Ｃ执行价格Ｄ标地资产价格Ｅ无风险利率21公允价值的计量方式有哪几种？ABCDA 直接使用可获得的市场价格B 使用公认的模型估算市场价格C 根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D 使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E 根据资产获得时的历史成本22以下关于久期缺口的论述正确的是：ＡＣＥＡ当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｂ当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨Ｃ当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｄ当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨Ｅ当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响23收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示：ＡＣＡ资产的到期期限Ｂ资产的不同市场价值Ｃ资产的到期收益率Ｄ资产的现值Ｅ资产的当期收益率24市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是：ＡＢＣＤＥＡ忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异Ｂ缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险Ｃ大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响Ｄ缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响Ｅ缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异25操作风险的成因主要包括：ＡＢＣＤＡ人员因素Ｂ内部流程Ｃ系统缺陷Ｄ外部因素Ｅ其他因素26核心雇员流失的风险具体体现为：BCDA 核心员工的知识/技能缺乏B 缺乏足够后援/替代人员C 相关信息缺乏共享和文档记录D 缺乏岗位轮换机制E 核心员工的欺诈行为27操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面？ABCD Ａ数据/信息质量B 违反系统安全规定C 系统设计/开发的战略风险D 系统的稳定性、兼容性、适宜性E 系统开发、维护成本过高28基本指标法的计算中涉及哪几个变量？ABCA 前三年中各年为正的总收入B 前三年中总收入为正数的年数C 巴塞尔委员会专门设定的乘数因子D 前三年的总收入E 所计量的总的年数29根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件？ＡＢＣＡ董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构Ｂ银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统Ｃ银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法Ｄ必须具备完善、健康的公司治理结构Ｅ必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导30商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备哪些基本条件？ＡＢＣＤＡ完善的公司治理结构。
个人风险管理练习试卷1(题后含答案及解析)
个人风险管理练习试卷1(题后含答案及解析) 题型有：1.1．个人/家庭的保险保障有( )。
①社会保险计划②团体福利计划③个人保险④商业保险A．①②B．①②④C．①②③D．①②③④正确答案：C 涉及知识点：个人风险管理2．当给定风险的最大可能损失超过个人或家庭的经济承受能力时,应该考虑( )。
A．风险自留B．风险回避C．保险D．保险等风险自留以外的风险管理技术正确答案：D 涉及知识点：个人风险管理3．以下关于选择个人风险的融资技术的说法错误的是( )。
A．损失频率与风险自留的决策没有关系B．考虑个人或家庭能够自留或承受的损失幅度C．比较损失幅度和风险管理成本D．考虑损失频率的影响正确答案：A解析：损失频率可能改变风险自留的决策,转而采取某些合适的风险管理技术来降低或规避风险。
知识模块：个人风险管理4．关于生命价值理论,说法正确的是( )。
①人的生命价值应该谨慎评估和资本化②人的生命价值在本质上应视为财产价值的创造者或源泉③家庭是围绕其成员生命价值组织起来的基本经济单位④生命价值及其保障应视为不同代人之间经济联系的纽带⑤鉴于生命价值相对于财产价值的重要性,用于企业管理的科学原则也应当适用于生命价值A．①②③④⑤B．①②③C．①②③④D．①②③⑤正确答案：A 涉及知识点：个人风险管理5．衡量家庭成员死亡对家庭产生的损失方法有( )。
A．生命价值法B．家庭需求法C．收入需求法D．A和B正确答案：D解析：家庭成员死亡对家庭产生的经济影响取决于该成员所提供的家庭收入或服务的多少,常用的损失衡量方法包括生命价值法和家庭需求法两种。
家庭财务需求主要可分为现金需求和收入需求两大类。
知识模块：个人风险管理6．现金需求是指家庭基于现金支出所需的一笔总金额,主要包括:( )。
A．善后基金B．抵押贷款基金C．应急基金和教育基金D．以上都是正确答案：D 涉及知识点：个人风险管理7．人身损失风险包括( )。
①死亡损失风险②退休后的风险③健康损失风险④失业损失风险A．①②③④B．①③④C．①②D．①②③正确答案：A 涉及知识点：个人风险管理8．家庭财产中属于不动产的有( )。
风险管理考试试题答案
风险管理考试试题答案一、单项选择题(共90小题，每小题0.5分，共45分)第1题债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是( )。
A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险参考答案：B参考解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。
第2题( )是商业银行的决策机构。
A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理参考答案：B参考解析：董事会向股东大会负责，是商业银行决策机构。
董事会对银行总体负责，包括审核与监督银行的战略目标、风险战略、公司治理和企业价值的实施情况。
董事会同时应负责对高管层实施监管。
第3题识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产( )的变动情况。
A.10%以下B.10%以上C.20%以下D.20%以上参考答案：B参考解析：识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户的注册资金、股权分布、股权占比的变更情况，通过间接持股方式形成的关联关系，通过非股权投资方式形成的隐性关联关系，客户核心资产重大变动及其净资产10%以上的变动情况，客户对外融资、大额资金流向、应收账款情况，客户主要投资者、关键管理人员及其亲密亲属的个人信用记录。
二、多项选择题(共40小题，每小题1分，共40分)第91题下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有( )。
A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会E.以此产生良好的激励效果参考答案：A,B,C,E参考解析：正确认识风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会;另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业绩，并以此产生良好的激励效果。
2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷(文末含答案解析)
2022年7月初级银行从业资格考试《风险管理》真题汇编试卷第1题单选题（每题0.5分，共68题，共34分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。
1．根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行操作风险资本计量方法中，普遍认为最简单的是（）。
A．基本指标法B．新标准法C．标准法D．高级计量法2．某商业银行只拥有三类业务条线、分别为交易和销售、零售银行、代理服务，对应的β系数分别为18％、12％、15％，该行近三年各业务条线的总收入（人民币）如下表所示，则该行使用标准法计算的操作风险资本为（）亿。
A．6.450B．5.835C．3.135D．17.5053．一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2.3％，则第二年有两支债券违约的概率是（）。
A．2.3％B．4.6％C．0.16％D．4.55％4．在商业银行国别风险管理中，债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用而承受的风险是（）。
A．转移风险B．货币风险C．主权风险D．政治风险5．下列敏感性分析描述表示价格一阶敏感性的是（）。
A．VegaB．GammaC．ThetaD．Delta6．甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于乙企业的贷款利率，这种风险管理的策略是（）。
A．风险补偿B．风险对冲C．风险规避D．风险分散7．X银行的风险经理内部测试有10道单项选择题，每题有4个选项，某位风险经理如果全靠猜测，至少答对9道的概率为（）。
A．0.002956％B．0.002861％C．0.003142％D．0.003270％8．下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（）。
A．银行评级下调B．资产质量恶化C．资产规模急剧下降D．收购规模急剧增大9．商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。
管理学院《风险管理(初级)》考试试卷(1382)
管理学院《风险管理（初级）》课程试卷（含答案）__________学年第___学期考试类型：（闭卷）考试考试时间：90 分钟年级专业_____________学号_____________ 姓名_____________1、判断题（22分，每题1分）1. 商业银行在计量资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除商誉、其他无形资产项目，因为当银行遇到金融危机时，这些被扣除的项目无法变现。
（）正确错误答案：正确解析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：①商誉；②其他无形资产（土地使用权除外）；③由经营亏损引起的净递延税资产；④贷款损失准备缺口；⑤资产证券化销售利得；⑥确定受益类的养老金资产净额；⑦直接或间接持有本银行的股票；⑧对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；⑨商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。
2. 财务因素分析是信用风险分析过程中的一个重要组成部分，非财务因素分析只是对财务因素分析的一个辅助与补充。
（）正确错误答案：错误解析：非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，与财务分析相互印证、互为补充。
考察和分析企业的非财务因素，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。
3. 二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后。
（）正确错误答案：正确解析：二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在普通股之前、在一般债权人之后，不带赎回机制，不允许设定利率跳升条款，收益不具有信用敏感性特征，必须含有减记或转股条款。
4. 授信集中度限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。
（）正确错误答案：错误解析：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。
总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的。
2022年度《风险管理》测评考试卷(附答案及解析)
2022 年度《风险管理》测评考试卷(附答案及解析)1、()是 RAROC 基础的重要组成部份。
A、风险管理信息系统B、为风险管理程序的目的所进行的管理活动C、能够传递实时风险评估的公司范围风险报告系统【参考答案】：A【解析】：答案为 A。
风险管理信息系统是 RAROC 基础的重要组成部份。
2、操作风险评估的后续管理流程不包括()。
A、检查B、考核C、清算【参考答案】：C【出处】： 2022 年下半年《风险管理》真题【解析】 RACA 对操作风险进行主动的识别和评估，识别控制失当的风险，是操作风险管理过程的开端，后续管理流程——包括检查、整改和考核——都与之密切联系，后续管理流程产生的信息可为 RACA 提供识别、评估课题和依据。
3、某银行 2022 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元。
各项贷款余额总额为 40000 亿元。
若要保证不良贷款率不高于 2%，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。
A、200B、600C、800【参考答案】：A【解析】：不良贷款率= (次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) /各项贷款×100%，因此要使不良贷款率不高于 2%，次级类贷款余额最多为:40000×2%-400-200=200 (亿元)。
4、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。
A、信用评分模型是建立在对历史数据摹拟的基础上的B、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值C、由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时问内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【参考答案】：B【解析】：信用评分模型虽然可以给出客户信用风险水平的分数，却无法提供客户违约概率的准确数值。
C 项说法错误。
故本题选 C。
5、商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个力面。
A、资本金管理和负债管理B、绩效考核和风险管理C、流动性管理和绩效考核【参考答案】：B【解析】：商业银行将有限的经济资本根据不同部门、业务单位和产品/ 项目的风险收益特性.在机构整体范围内进行分配，有助于商业银行从风险的被动接受者变为主动管理者。
风险管理考试题(含答案)
风险管理考试题（含答案）一、单选题（共60题，每题1分，共60分）1、某客户在A、B两家银行均有贷款业务，其中A银行贷款已被分类至后三类，B银行对该客户的贷款分类至少应为（）。
A、关注类B、次级类C、可疑类D、损失类正确答案：A2、按照我行制度规定，新增大额不良贷款及由后三类上调为关注类的贷款，要在分类的同时填写《信贷资产五级分类专项报告》上报总行备案。
这里的大额所指金额为（）A、单户余额1000万元及以上B、单户余额3000万元及以上C、单户余额5000万元及以上D、单户余额8000万元及以上正确答案：A3、我行的外包风险管理主管部门是：（）A、总行内控合规部B、总行办公室C、总行信息科技部D、总行风险管理部正确答案：D4、已结清业务余额的项目贷款档案保管期限为（）。
A、20年B、15年C、5年D、10年正确答案：B5、当违约债务人的违约特征消失，并且在（）月的观察期内，未再出现违约特征的，可由评级发起人发起违约重生流程，由审批或业务主管部门有权人审核认定后解除违约。
A、6B、3C、9D、12正确答案：A6、五级分类系统分类时，“已建档”状态属于（）的任务。
A、地区五级分类系统认定员B、地区首席风险管C、客户经理D、客户经理主管正确答案：C7、核心环境下，展期或借新还旧可以在哪个期间进行操作？A、到期日前10天B、到期日当天C、到期日前人一天（包括到期日）D、到期日前任一天（不包括到期日）正确答案：D8、违约客户消除违约特征满6个月后且经营正常，()在非零售内评系统中发起违约重生流程。
A、有权审批人B、客户经理C、客户经理主管D、专职审批人正确答案：B9、个人信贷资产五级分类由（）来进行最终认定。
A、分行个人业务管理部门B、客户经理主管C、个人业务客户经理D、分行风险管理部门正确答案：D10、以下有关五级分类的说法错误的是：（）。
A、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款其分类至少为关注类B、借款人通过兼并方式恶意逃废银行贷款且贷款已经逾期的其分类至少为次级类C、贷款发生挪用的其分类至少为关注类D、违法国家法律规定发放的贷款若银行预计无损失可分类为正常类正确答案：D11、下列说法不正确的是（）。
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风险管理考试试卷答案
一、填空题（共45分，每空1.5分）
1、风险评价是安全标准化的（基础）和（核心），对（重大风险）的控制与管理是标准化运行的关键。
2、危害识别中，需要对正常、（异常）及（紧急状态）三种状态，对（过去）、现在及（将来）三种时态进行识别。
3、作业环境中的危险、有害因素主要有：（危险、有害物质）、（工业噪声与振动）、（温度与湿度）和（辐射）等四种。
4、对于频繁进行的日常作业活动，一般采取的评价方法为：（工作危害分析）、（安全检查表分析）
5、危害来自作业环境中（物的不安全状态）、（人的不安全行为）、（有害的作业环境）、（安全管理缺陷）。
6、易燃液体的火灾危险性分为（甲）、（乙）、（丙）3类。
7、易燃液体的危险特性：（易燃性）、（易产生静电）、（流动扩散性）。
8、风险是指发生特定危害事件的（可能性）及（后果）的结合。
9、风险控制措施可分为：（消除危险）、（降低危险）、（个体防护）
10、JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个（作业步骤）的危害；其目的是根据风险分析结果，制定（控制措施），编制作业活动安全操作规程，控制风险。
二、名词解释（共25分，每题5分）
1、危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
2、风险:发生特定危害事件的可能性及后果的结合。
3、风险评价：评价风险程度并确定其是否在可接受范围的全过程。
4、定性评价：不对风险进行量化处理（计算），只用发生的可能性等级和后果的严重度等级进行相对比较。
5、安全检查表是一份进行安全检查和诊断的清单。
它由一些有经验的、并且对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉的人员，事先对检查对象共同进行详细分析、充分讨论、列出检查项目和检查要点并编制成表，以便进行检查或评审。
三、简答题（共30分，每题15分）
1、在进行危害识别时,应充分考虑哪些因素？
（1）火灾和爆炸;一切可能造成事件或事故的活动或行为
（2）冲击与撞击:物体打击、高处坠落、机械伤害；
（3）中毒、窒息、触电及辐射（电磁辐射、同位素辐射）
（4）暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境
（5）人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作、照明不足等）（6）设备的腐蚀、焊接缺陷等；
（7）有毒有害物料、气体的泄漏等；
（8）可能造成环境污染和生态破坏的活动、过程、产品和服务等。
（9）包括水、气、声、渣、废物等污染物排放或处置以及能源、资源和原材料的消耗。
2、工作危害分析（JHA）的步骤是什么？
第一步：选定作业活动。
第二步：分解工作步骤。
第三步：识别每一步骤的主要危害和后果。
第四步：识别现有安全控制措施。
第五步：进行风险评价。
第六步：提出安全措施建议。
第七步：定期评审。