浅析利率市场化与商业银行利率风险管理
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险
利率市场化条件下商业银行如何管理利率风险随着利率市场化进程的加快,商业银行面临的利率风险逐渐增大,迫切需要选择合适的方法来测度和管理利率风险。
标签：利率市场化商业银行利率风险一、引言1986年以来中国开始了利率市场化的进程,经过二十几年的改革,中国的利率市场化改革已经取得了一系列的进展。
尤其是2004年央行宣布放开贷款利率上限和存款利率下限以来,中国的利率市场化改革进程逐渐加快。
在这个过程中,各个市场主体面临很多挑战,尤其是作为金融市场中介的银行,更是面临着彻底的改革。
我国是一个资金短缺的国家,在利率市场化之后必然面临着利率的升高这使得银行的筹资成本增加,而且目前我国的商业银行盈利仍然主要依靠利息收入,利率市场化必然使得存贷利差减少,减少银行的赢利点。
我国金融机构之前的分业经营背景,再加上政府和中央银行对商业银行存贷款利率的严格监管,商业银行的自主性很差。
随着利率市场化进程的加快,以及外资银行不断进入的竞争压力,商业银行如果不改变状态提高自主管理的水平很可能面临着破产的压力。
另外,在不断加快的利率市场化进程中,各商业银行也会出现片面追求利息利润而忽略风险的逆向选择问题。
因此各商业银行迫切需要建立自主定价机制和利率风险管理机制。
那么银行应该如何选择利率风险的识别、衡量及管理方法以应对不断变化的利率呢。
从国内外的情况来看,利率风险的管理也是必然的趋势。
从1997 年底开始,巴塞尔委员会制定的资本要求将把银行业务的利率风险包括进去。
在西方发达国家已经形成了系统的利率风险衡量管理的理论,实践上,从美国银行业利率风险管理实践来看,各个银行已经逐步形成了以资产负债管理委员会(ALCO )为核心的利率风险管理体制,对利率风险的衡量从早期的缺口分析发展到今天以收入模拟分析为主,对利率风险敞口的管理也从早期的表内项目管理发展到今天对金融衍生产品的广泛运用。
国内的研究则主要借鉴西方的理论,实践中虽然已经有了利率风险管理的意识,但是没有形成系统独到的利率风险管理的方法,利率风险的管理还缺乏经验。
利率市场化进程中商业银行利率风险管理
管理创新科技创新导报 Science and Technology Innovation Herald169利率市场化将从根本上改变商业银行约定俗成的资金价格决定机制和变动规律，对商业银行的利率风险管理产生深远的影响。
我国正处于利率市场化的重要阶段，但由于商业银行对利率风险的危机意识淡泊，且对利率风险的管理尚不健全，商业银行不免会面临差持续收窄、盈利迅速下降、短期负债占比上升等危机。
所以要求商业银行注重自身的利率风险评估和管理，提前防范利率风险，以便应对利率市场化可能带来的危机。
1 我国利率市场化的背景及利率风险管理中存在的问题1.1 我国利率市场化背景在中国渐进式的利率市场化过程中，始于1978年的利率市场化进程于1993年中共十四大提出中国利率改革的长期目标后，1996年才迈出利率改革的第一步，放开银行间同业拆借市场利率。
自此，中国展开了利率市场化改革，逐步放开货币市场利率和债券市场利率，直至2000年9月21日，才拉开利率改革的重头戏，实现外币贷款利率的市场化。
2013年放开了对金融机构贷款利率的管制，并在今明两年重点推进人民币存款利率的改革，从而实现全方位的利率市场化。
1.2 我国利率风险管理中存在的问题长久以来，我国实行较为严苛的利率管制政策，利率水平的制定及利率结构的调整由央行统一管理。
商业银行必须严格执行国家的利率政策，很难通过自主调节资产负债结构消除利率风险，迫不得已接受利率风险。
在利率市场化的趋势下，商业银行在利率风险管理方面存在的问题日益凸显，但由于我国多数商业银行的核心业务仍为于传统的存贷款业务，不良资产问题导致的信用风险占主导位置，利率风险作为一种市场风险，远不如信用风险带给银行的经营影响大，因此利率风险管理并未受到重视。
问题一：利率风险管理体制几近空白。
针对利率风险，商业银行没有建立专门的组织体系和决策机制，缺乏标准的利率风险管理政策和管理程序。
利率风险管理是商业银行资产负债管理的关键所在，需要一套严密、科学、具有权威的组织体系和决策机制，以便进行准确的、科学的、及时的判断决策。
在利率市场化中商业银行面临的风险分析
水平 。
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从 长远看 ，利率 市 场化 有利 于 商业银 行 建 屯现代 金 融 企业 制度 ， 是金 融 改革 的必 由之 路 ； 从 短 期看 ， 银 但 对 【 收稿 日期】２０— ８２ ０６０—８
［ 关键 词 】 商业银行 ； 利率 市场 化 ； 利率风险
［ 中图分类号】 Ｆ３ ． ８０ ３ ３
一
【 文献标识码】 Ｂ
行 的财 务效益 和 资产质 量 将产 生较 大 冲击 。 为此 ． 商业银 行 应充 分利 用 当前 的这 一过渡 时期 ，强 化 内部控 制 的技
、
利率市 场化的涵 义
维普资讯
第 ２０ 年 第 １ 期 ０６ １ （ 第 ２４ ） 总 ８期
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例
利率市场化下我国商业银行的利率风险管理—以中国建设银行为例摘要本文以中国建设银行为研究对象，探讨了利率市场化下商业银行的利率风险管理。
首先，本文分析了利率市场化的背景和推动因素，以及商业银行利率风险管理的重要性。
随后，本文系统地介绍了利率风险管理的相关概念、方法和工具，包括应根据风险敞口和期限匹配原则对存贷款进行分类、使用利率衍生品进行风险对冲、设立利率风险管理委员会等。
最后，本文以中国建设银行为例，分析了其利率风险管理的具体实践情况，包括风险管理策略、机构设置、内部控制等方面。
总之，本文认为，在利率市场化背景下，商业银行需要加强对利率风险的管理和控制，确保稳健经营和风险可控。
关键词：利率市场化，商业银行，利率风险管理，风险敞口，利率衍生品，中国建设银行AbstractThis paper focuses on the interest rate risk management of commercial banks under the background of interest rate marketization, taking China Construction Bank as an example. Firstly, this paper analyzes the background and driving factors of interest rate marketization, as well as the importance of interest rate risk management for commercial banks. Secondly, this paper systematically introduces the related concepts, methods and tools of interest rate risk management, including the classification of deposits and loans based on risk exposure and matching principle of term, risk hedging using interest rate derivatives, establishment of interest rate risk management committee, etc. Finally,this paper analyzes the specific practice of interest rate risk management of China Construction Bank, including risk management strategy, organizational structure, internal control, etc. In summary, this paper argues that, under the background of interest rate marketization, commercial banks need to strengthen the management and control of interest rate risk, ensure stable operation and risk control.Keywords: interest rate marketization, commercial bank, interest rate risk management, risk exposure, interest rate derivatives, China Construction Bank第一部分利率市场化背景下商业银行的利率风险管理一、利率市场化的背景和推动因素中国的利率市场化进程具有大胆和深远的意义，这是我国金融体制改革的重要方向之一。
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析
利率市场化背景下商业银行利率风险管理策略分析袁佳瑜罗彦杰近年来，中国人民银行相继推出了促进利率市场化改革的相关政策，而利率市场化正如一把“双刃剑”，在给商业银行带来更多发展机会的同时，也加大了商业银行的利率风险。
在利率市场化条件下，利率水平会表现出多变性和不确定性。
而我国长期以来实行利率管制的特点，使商业银行利率风险管理意识薄弱，缺乏相应的管理风险的手段和工具。
因此，面对利率多变的市场，如何有效地管理利率风险成为商业银行面临的重要课题。
一、利率市场化：一个理论综述通常来说，利率市场化是指政府逐步放松对利率水平的直接管制并取消间接影响利率水平的行政措施，以形成一个在国家间接调控下，以市场供求为基础、以中央银行基准利率为核心、以市场利率为主体的多元化利率体系，并最终实现利率在资源配置中的基础作用。
美国经济学家麦金农和肖分别在《经济发展中的货币与资本》和《经济发展中的金融深化》中提出了金融抑制和金融深化理论，对发展中国家金融体系的特征进行了深入分析，同时这一理论也成为发展中国家以利率市场化为核心金融改革的理论基础。
通过对发展中国家经济状态及金融体制的考察，麦金农和肖发现发展中国家普遍存在金融抑制现象。
主要表现在：第一，利率管制。
发展中国家的实际利率被政府限制在非常低的水平甚至为负值；第二，实行利率差别待遇。
过低的利率水平导致储蓄水平低下和资金需求强烈，政府为抑制廉价资金的过度需求并引导有限资金流向政府计划优先部门而采取计划分配资金投向，造成社会投资质量低下。
政府管制下的低利率水平是金融抑制的根源。
在金融抑制下金融市场被分割为两个部分：一是政府管制的市场，其资金主要流向国有企业及政府机构；二是“地下”自由市场，例如民间借贷等。
这种严重的价格歧视和市场资金配置效率低下，寻租行为导致腐败滋生，影响发展中国家的经济发展。
发展中国家应实施利率自由化政策，放弃对金融市场的过分干预，使利率能真正反映社会资金供求状况，强调资金能够得到合理的配置和利用，从而促进经济的发展。
利率市场化下的商业银行风险管理.docx
利率市场化下的商业银行风险管理近年来，随着我国经济不断发展，城市规模不断扩大，商业银行数量不断增多，商业银行风险管理水平已取得一定进步与发展。
同时，为了顺应时代发展潮流，满足日益严格的管理工作要求，商业银行风险管理的工作重心逐步向利率市场背景下提出管理措施转变。
其中，商业银行（英文简称CB）属于银行类型，指对外开放储蓄、汇兑、贷款及存款等业务承担信用中介的金融机构，其业务范围包括办理票据贴现、发放贷款及吸纳公众贷款等，并且商业银行由国家特许成立发放银行经营许可证，普通商业银行没有货币发行权，侧重于贷款业务及存款业务。
鉴于此，本文针对利率市场化商业银行风险管理的研究具有重要意义。
一、利率市场化下商业银行风险类型利率市场化下商业银行风险可分为利率风险及信用风险，利率风险又可细分为：期限错配风险、收益率曲线风险及基准利率风险。
其中，期限错配风险指由于利率波动或现金流量时间差所产生的风险。
我国商业银行存在较为严重“短存长贷”问题，利率敏感性资产呈负缺口，并且伴随利率频繁波动，商业银行资产及负债利率敏感性不可预料变化概率上升，造成资产负载期限结构无法匹配风险概率增大。
二、利率市场化下商业银行风险管理措施(一)完善管理体系现阶段我国大部分商业银行以总分行制为主，业务流程化程度低造成利率风险分散于各个部门，风险管理工作侧重于流动性及安全性缺少整体性。
因此在实际管理的过程中，商业银行主动转变传统工作理念，坚持实事求是的工作原则，加大对于利率市场化下风险管理的重视程度，以银行内部体制为切入点增强风险管理水平，不断完善风险管理机制，形成由决策-管理-执行的程序化风险管理流程，有助于落实各项管理政策消除利率风险于可控制范围内，进一步摆脱管理机制限制。
同时，构建与银行业务运作相关的内部风险监管体系，层层把控内部审计、职能管理及业务人员以达到完善管理构架的目标。
(二)增强管理水平一般说来，国际商业银行利率风险管理模式由定性管理向定量管理转变，而我国商业银行仍处于利率市场化稳定过渡期，侧重于积累数量结构及资产负债期限等数据，为构建利率风险管理体系提供强有力的支持。
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施
利率市场化对我国商业银行的影响及应对措施随着我国利率市场化改革的深入推进，商业银行的经营环境和经营方式也将逐渐发生变化。
本文将从影响和应对措施两方面探讨利率市场化对我国商业银行的影响。
1. 利润来源减少商业银行的主要收益来源是贷款利差和利息收入，如果利率市场化后贷款利率和存款利率均由市场决定，那么商业银行的利润来源将会大大减少。
因此，商业银行需要通过创新金融产品和服务，增加非利息收入来弥补利润的下降。
2. 风险管理能力提升利率市场化将促使商业银行通过加强风险管理来降低风险，以保障稳健的运营并提高盈利能力。
商业银行需要进一步加强风险管理体系建设，增强风险意识，提高风险管理的能力。
3. 竞争压力加大利率市场化将使得各家商业银行的贷款利率变得更加市场化，也将推动竞争加剧。
商业银行需要进一步提高产品和服务的竞争力，加强市场调研和需求分析，从而提高市场占有率和盈利水平。
4. 负债端风险加大随着利率市场化的推进，商业银行的负债端风险也将随之加大。
由于存款利率将由市场供求决定，银行面临的存款成本可能会增加，而这将会对商业银行的利润产生影响。
商业银行需要通过优化产品结构，提高理财产品的销售，降低借贷资金成本，从而降低负债端风险。
二、应对措施1. 科技创新商业银行需要通过科技创新来提高业务效率、加强风险控制和塑造品牌形象。
具体来说，商业银行可以通过大数据、云计算、人工智能等新技术来压缩运营成本和提高产品和服务的质量和效率。
商业银行需要时刻关注风险管理领域的最新动态，加强风险管理体系建设和员工培训，提高风险管理能力。
此外，商业银行还需要通过合理地分散风险、加强对新兴风险的研究和预测来提高风险管理的效果。
3. 加强产品创新商业银行需要不断创新金融产品和服务，以提高非利息收入，减轻利润减少的压力。
商业银行可以通过开发新的理财产品、推出新型支付和结算方式等来提高产品的竞争力和吸引力。
4. 拓展市场商业银行需要加强市场拓展，拓宽融资渠道，通过多元化经营、股权投资等方式来增加非利息收入。
利率市场化下商业银行风险管理_赵清辉
２０１５年１月第４０卷 第１期河北大学学报（哲学社会科学版）Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｈｅｂｅｉ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ（Ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｙ ａｎｄ Ｓｏｃｉａｌ Ｓｃｉｅｎｃｅ）Ｊａｎ．２０１５Ｖｏｌ．４０ Ｎｏ．１利率市场化下商业银行风险管理赵清辉１，２（１．中国人民大学经济学院，北京 １００８７２；２．河北银行股份有限公司，河北石家庄 ０５００１１）摘 要：我国利率市场化已经持续进行了１８年，目前只剩下存款利率上限还未完全放开。
通过以我国上市商业银行实际为例，在分析评估利率风险、信用风险主要表现和变化趋势基础上，对利率市场化下银行风险管理提出了健全利率风险管理体系、提升利率风险管理技术、提高定价能力和发展中间业务等建议，将利率风险降至最低，不断完善银行风险管理。
关键词：利率市场化；商业银行；风险管理中图分类号：Ｆ８３０．３３ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００５－６３７８（２０１５）０１－００８６－０５ＤＯＩ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１００５－６３７８．２０１５．０１．０１７利率市场化改革指政府应放弃信贷资金价格管制，而要充分发挥市场价格调节机制达到信贷资金供求双方均衡，最终实现稀缺信贷资源的最优配置。
自２０世纪７０年代以来，以美国为首的西方发达国家掀起了利率市场化的浪潮，经过近２０年的改革，基本已经完成。
期间，利率作为货币资金价格在引导资金流向和改变银行资产负债业务结构上发挥了关键性作用，同时它也成为中央银行宏观调控的有效价格性工具。
随着我国利率市场化的逐步推进，银行所面临的风险将发生改变，这对银行风险管理水平提出了更高要求。
一、我国利率市场化改革的进程我国的利率市场化进程以１９９６年银行拆借利率放开为标志，总体思路是“先外币、后本币；先贷款、后存款；先长期、后短期；先大额、后小额”。
党的十六届三中全会明确提出了“建立健全由市场供求决定的利率形成机制，中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率”改革目标，这确定了利率市场化改革方向。
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浅析利率市场化与商业银行利率风险管理
利率市场化是指金融机构在货币市场经营融资的利率水平由市场供求来决定。
它包括利率决定、利率传导、利率结构和利率管理的市场化。
实际上，它就是将利率的决策权交给金融机构，由金融机构自己根据资金状况和对金融市场动向的判断来自主调节利率水平，最终形成以中央银行基准利率为基础，以货币市场利率为中介，由市场供求决定金融机构存贷款利率的市场利率体系和利率形成机制。
摘要：现阶段我国的经济正处在蓬勃发展当中，随着新一轮的经济体制的改革，在利率市场化改革的步伐上也有了加快，而利率市场化改革也给商业银行带来了诸多风险，所以加强这些方面的风险管理就成了重要任务。
经济生活中的市场成分扩大就会造成利率市场化非常迫切，利率市场化为商业银行资金定价自主权带来了便宜，本文主要就利率市场化特征及对利率风险防范影响加以分析，然后就利率市场化对商业银行的影响及风险变化特征详细分析，最后就利率风险管理方法在我国的适用性及我国商业银行利率风险管理策略进行探究。
关键词：利率市场化;风险管理;商业银行
引言
利率是资金的价格，并起到了实体经济和金融部门间的桥梁作用，对利率市场化改革的推动能够使得利率形成和变化中是以市场作为决定因素的，这对实现金融体系及实体经济良性循环就有着很大促进作用。
从现阶段我国在利率市场化改革的效果来看，已经有了很大的
进展，逐渐凸显出了市场机制在利率形成过程中的重要作用，故此加强对利率市场化的理论研究就有着实质性意义。
一、利率市场化特征及对利率风险防范影响分析
(一)利率市场化特征分析
从我国的发展情况来看，真正意义的利率市场化不只是指对利率管制的取消，还是对利率杠杆的利用并建立金融资源市场化配置的机制，从而将资金使用率得到有效提升。
在利率市场化所涉及到的内容上也比较多，首先是确立针对融资活动风险定价的制度流程进而来引导资金供求双方在利率水平及风险结构和利率期限结构等方面通过市场竞争所决定。
还有是体现层次化以及范围化等实施原则，要能确立市场利率体系当中集中基准利率，一般情况下市场也不是完全有效所以不能通过市场的力量对利率决定，这样利率就要受到央行及政府的调控限制并对基准利率趋势加以引导实现经济的增长，通过对利率市场化的特征分析对风险的防范也有着一定积极意义。
(二)利率市场化对利率风险防范影响分析
利率市场化对利率风险的防范有着一定的影响，处在利率管制的大背景下，央行调整利率水平所引起的政策性风险是商行利率风险点的主要原因，利率市场化对商行的重新定价风险管理层面的难度就会得到增加。
我国的商行或其存款及中长期存款占比不断上升，这就会造成银行利率敏感性缺口为负，短期资金的利率一旦上升商行在收入减少的风险上也就会发生。
再者利率市场化对基准风险的管理也会受到冲击，会给商行的经济价值及整体收益带来影响，这就在风险管理的
难度上有了增加。
在收益率曲线风险管理水平方面会面临诸多的考验，期权性的风险管理也会面临诸多的发展挑战。
二、利率市场化对商业银行的影响及风险变化特征
(一)利率市场化对商业银行的影响分析
利率市场化对商业银行的影响是多方面的，从宏观层面来看，商行外部环境会发生变化，在市场利率前央行对利率实施比较严的管制，商行在经营中就会受到央行政策上的影响。
利率市场化后在利率水平上就会通过市场资金供求状况来决定，在受到央行政策的管制力度上会得到降低，并有利于对金融市场的完善形成。
同时也会使得商行格局分化，在利率市场化所给予商行一定的资金定价权基础上，对于不同商行的存款定价也会有不同的阵营，从而就使得银行格局的分化情况发生。
利率的市场化也会对商业银行的整体经营风险增加，在信用风险层面会增加，对商业银行也会带来潜在流动性的风险，造成金融的加速脱媒等。
除此之外，从利率市场化对商业的微观影响层面来看，主要是对银行的传统盈利模式形成了比较大的冲击。
在竞争模式的转变下也会使得商行资金定价能力受到影响，在利率的风险上也会成为商行最主要的风险。
在经营的模式转型压力上会突然增加。
(二)利率市场化下商业银行风险变化特征分析
处在利率市场化下的商业银行在风险变化上也会形成鲜明的特征，利率的风险上更多是体现在银行个别的风险上。
在利率市场化后的风险主要是制度性风险，有着系统性风险特征，这一层面的风险能够对
冲但不能完全分散。
在利率市场化作用下会对利率的风险得到相应增加，还有是利率市场化会使得利率风险的种类因此而增多，长期的利率监管环境也会造成商行利率风险管理意识弱化，在风险管理的人才上匮乏等。
三、利率风险管理方法在我国的适用性及商业银行利率风险管理
(一)利率风险管理方法在我国的适用性分析
将利率风险的方法在我国的商业银行中使用要结合实际，按照其自身的适应性。
这就需要从多方面进行分析，商业银行在利率市场化前对风险管理没有得到充分重视，在这一方面的管理人才也比较缺乏，将利率敏感性缺口分析在利率风险发展阶段中的应用比较适合。
从当前的利率变动情况来看，对商行实际利率风险的影响有着时滞性，利润大部分是来自存贷利差的收入，而在中间业务收入的占比上并不是很高。
另外将持续期缺口分析在利率市场化后的国内金融市场上加以应用也比较适合。
(二)商业银行利率风险管理策略探究
(1)对商业银行利率风险的管理策略实施要从多方面考虑，首先要能对风险内控机制进行逐渐完善，然后分立利率风险管理部门。
可从几个重要层面加以实施，通过专司风险管理部门及委员会制定风险管理的办法细则等，风险管理部门对管理小组的数据分析要及时，然后在数据的比对下找出问题的根本所在，再结合实际形成一套完整的机制。
规范利率风险管理模型的选择，对利率风险测度新技术应用要进一步的进行探索，建立健全高效的风险管理人才吸收培养机制。
(2)对金融市场的建设要进一步加强，对我国的货币市场发展进一步完善，只有扩大了规模以及覆盖范围，将运行的效率得以提升，才能加强影响力，对市场资金的供求状况利率信号才能得以反映。
另外对利率现货市场的完善也要加强，现货市场完善是对利率市场化改革的深化，同时也是商行持续期缺口管理的一个基础，这就需要在资产支持证券的交易品种方面得到有效扩充，以及大力对金融衍生品市场进行培育，从而择机推出利率衍生品。
(3)构建商行利率体系，在利率风险防范组织机构方面进行建立，由于我国的商行分支机构在数量上比较多以及管理水平参差不齐，这就需要建立由总行直接领导管理的利率风险防范体系。
对风险管理政策及程序要能进一步完善，在风险防范组织机构建立后，就要在相关制度上加以安排，对风险防范策略加以确定。
在利率市场化后利率的波动会比较频繁，所以商行要综合运用表内风险控制方法及表外风险控制工具实施管理，通过内部资金转移定价对利率风险防范是比较有效的方法。
(4)可以建立资产负债管理委员会，将风险管理的理念进行提升，我国商行要及时的转变角色，所以要能从被动控制风险型转向主动稳健经营风险型。
同时也要能够对计量利率风险充分认识下对金融工具动态调节利率风险灵活的运用，把商行风险偏好及风险管理战略和行内资产实施有效匹配。
对资产负债风险管理机制的建立要完善化，对风险的管理能力得以有效提升，增强利率风险管理对市场及客户的敏感度，并要能够积极为业务部门提供有价值的意见信息。