计量经济学模型理论方法课件
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第9章 时间序列计量经济学模型的理论与方法-李子奈计量经济学课件
第九章时间序列计量经济学模型的理论与方法第一节 时间序列的平稳性及其检验第二节 随机时间序列模型的识别和估计第三节 协整分析与误差修正模型1§9.1 时间序列的平稳性及其检验一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型二、时间序列数据的平稳性三、平稳性的图示判断四、平稳性的单位根检验五、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程2一、问题的引出：非平稳变量与经典回归模型3⒊ 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”问题表现在:两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性（有较高的R2)：例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。
在现实经济生活中：情况往往是实际的时间序列数据是非平稳的，而且主要的经济变量如消费、收入、价格往往表现为一致的上升或下降。
这样，仍然通过经典的因果关系模型进行分析，一般不会得到有意义的结果。
7时间序列分析模型方法就是在这样的情况下，以通过揭示时间序列自身的变化规律为主线而发展起来的全新的计量经济学方法论。
时间序列分析已组成现代计量经济学的重要内容，并广泛应用于经济分析与预测当中。
8二、时间序列数据的平稳性9时间序列分析中首先遇到的问题是关于时间序列数据的平稳性问题。
假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic process）生成的，即假定时间序列{X t}（t=1, 2,t=1, 2, ……）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到，如果满足下列条件：1）均值E(X t)=µ是与时间t 无关的常数；2）方差Var(X t)=σ2是与时间t 无关的常数；3）协方差Cov(X t,X t+k)=γk是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；则称该随机时间序列是平稳的（stationary)，而该随机过程是一平稳随机过程（stationary stochastic process）。
计量经济学课件PPT课件
非线性模型转换方法
多项式回归
通过引入自变量的高次项，将非线性关系转化为线性 关系进行处理。
变量变换
对自变量或因变量进行某种函数变换，以改善模型的 拟合效果。
非参数回归
不假定具体的函数形式，通过数据驱动的方式拟合非 线性关系。
实例分析：金融时间序列预测
数据准备
收集金融时间序列数据，如股票 价格、交易量等，并进行预处理。
模型选择依据
Hausman检验，LM检验等。
实例分析：经济增长收敛性问题研究
研究背景
探讨不同国家或地区间经济增长差异及其收 敛性。
模型构建
选择合适的面板数据模型，设定经济增长收 敛假设。
实证分析
收集相关数据，运用计量经济学软件进行回 归分析，检验收敛性假设是否成立。
结论与政策建议
根据实证结果得出结论，提出促进经济增长 收敛的政策建议。
机器学习算法与计量经济学模型结合
将机器学习算法与传统计量经济学模型相结合，形成更具解释性和预测能力的混合模型。
大数据背景下计量经济学挑战与机遇
01
大数据背景概述
数据量巨大、类型多样、处理速度快等 特点。
02
计量经济学面临的挑 战
数据质量、计算效率、模型可解释性等 问题。
03
计量经济学面临的机 遇
利用大数据技术挖掘更多信息，提高模 型预测精度和政策评估效果；同时推动 计量经济学理论和方法的发展创新。
Geary's C指数
与Moran's I指数类似，也是用于检验全局空间自相关。
LISA集聚图 用于检验局部空间自相关，可以直观展示空间集聚或异常 值区域。
空间滞后和空间误差模型选择
空间滞后模型（SLM）
计量经济学--几种常用的回归模型课件
计量经济学--几种常用的回归模型
18
• 半对数模型的斜率系数度量了解释变量一个单位 的绝对变化，对应的因变量的相对变化量。
• P166例6.4
计量经济学--几种常用的回归模型
19
对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
20
Yi 1 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
9
半对数模型
• 只有一个变量以对数形式出现
计量经济学--几种常用的回归模型
10
2. 半对数模型
• 线性到对数模型（因变量对数形式） • 对数到线性模型（解释变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
11
• 线性到对数模型（因变量对数形式）
计量经济学--几种常用的回归模型
12
Yt Y0(1 r )t
ln Yi 2 ln X i i
计量经济学--几种常用的回归模型
4
2的含义？
• 其测度了Y对X的弹性，即X变动百分之一引起Y变 动的百分数。
• 例如，Y为某一商品的需求量，X为该商品的价格， 那么斜率系数为需求的价格弹性。
计量经济学--几种常用的回归模型
5
证明：
d(ln Y ) dY Y 2 d(ln X ) dX X
计量经济学--几种常用的回归模型
8
ห้องสมุดไป่ตู้意
• 是产出对资本投入的（偏）弹性，度量
在保持劳动力投入不变的情况下资本投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 是产出对劳动投入的（偏）弹性，度量
在保持资本投入不变的情况下劳动力投入 变化1%时的产出变动百分比；
• 给出了规模报酬信息
计量经济学全部课件
31
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
32
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
33
菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
0. 模型设定的定义
依据一定的经济理论，先验地用一个或 一组数学方程式表示被研究系统内经济 变量之间的关系。这阶段的工作称为模 型设定。 这是计量经济学研究中最重要也是最困 难的阶段，为此，需要作以下工作： 1．研究有关经济理论 2．确定变量和函数形式
32
1．研究有关经济理论
建立模型需要理论抽象。模型是对客观 事物的基本特征和发展规律的概括，是 对现实抓住本质的简化。 这种概括和简化就是理论分析的成果。 因此，在模型设定阶段，首先要注意基 于经济理论的定性分析。
3
通过本课程的教学，要求学生掌握计量经 济学的基本理论和主要模型设定方法，熟悉计 量经济分析工作的基本内容和工作程序，能用 计量经济学软件包进行实际操作。本课程教学 采用课堂讲授与计算机实验相结合，适当运用 计算机多媒体课件和投影仪。教学目的不是要 求学生成为计量经济方法研究的专家，而是使 学生掌握计量经济学技术，并在经济分析、经 济管理和决策中正确使用这些技术，成为适应 现代化经济管理要求的人才。
三、方法论
应用计量经济方法解决实际经济问题，是在一 定的经济理论指导下，建立相应的数学模型， 利用各种计量方法和资料估计参数，运用模型 解决问题。一般来说，这个研究过程要采取四 个步骤。为了说明计量经济学的方法论，让我 们考察凯恩斯的消费理论。凯恩斯说：……基 本的心理法则是……作为平均数规律，男人 （妇女）当他们的收入增加时，倾向于增加消 费，但消费并不如他们的收入增加那样多。总 之，凯恩斯假设边际消费倾向(MPC)，即消费 变化对单位（如一元）收入变化的比率，大于 0而小于1。为了检验这个理论，计量经济学家 可以按如下步骤进行。
33
菲利普斯曲线
例如，根据劳动力市场均衡学说，工资 增长率y、失业率x1和物价上涨率x2，有 关系y=f(x1,x2)。 失业率越高，表明劳动力的供给大于需 求，从而工资上升率越低，这就是著名 的菲利普斯曲线。 这一曲线在西方国家建模中被广泛使 用。
计量经济学导论PPT课件
• 必须掌握一种应用软件(Spss或Eviews)，注意课堂和实 验的软件应用演示。
第一章 导 论
什么是计量经济学 计量经济学研究的步骤 计量经济学模型与数据 计量经济学的产生与发展
第一节 什么是计量经济学
◆ 计量经济学的定义 ◆ 计量经济学与其它学科的关系 ◆ 计量经济学的内容体系
一、计量经济学的定义
▼ 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R. Frisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和 数学的结合；
▼ P.A.Samuelson、T.C.Koopmans、R.Stone将 计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论 和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现 象进行定量分析”。
一、计量经济学的定义
应用计量经济学——运用理论计量经济学所提供的理论
与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建 立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经 济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据 进行分析、预测、评价等。
宏观计量经济学与微观计量经济学
区分依据：
对应于宏观经济学与微观经济学的划分
（对数学的应用）
第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是 数学在计量经济学中的应用
第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复 杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计， 更需要相当的数学知识和数学运算能力
第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到 许多的数学知识和原理
计量经济学与其它学科的区别
个人消费C
GDP
1980
2447.1
3776.3
1981
2476.9
3843.1
1982
2503.7
第一章 导 论
什么是计量经济学 计量经济学研究的步骤 计量经济学模型与数据 计量经济学的产生与发展
第一节 什么是计量经济学
◆ 计量经济学的定义 ◆ 计量经济学与其它学科的关系 ◆ 计量经济学的内容体系
一、计量经济学的定义
▼ 第一届诺贝尔经济学奖得主挪威经济学家R. Frisch将计量经济学定义为经济理论、统计学和 数学的结合；
▼ P.A.Samuelson、T.C.Koopmans、R.Stone将 计量经济学定义为“应用合适的方法对经济理论 和观察到的事实加以联系和推导，对现实经济现 象进行定量分析”。
一、计量经济学的定义
应用计量经济学——运用理论计量经济学所提供的理论
与方法研究 特定领域的具体经济活动的数量关系，侧重于建 立与应用模型过程中的实际问题的处理，除依赖理论计量经 济学外，需要依赖经济理论建立模型，根据具体的经济数据 进行分析、预测、评价等。
宏观计量经济学与微观计量经济学
区分依据：
对应于宏观经济学与微观经济学的划分
（对数学的应用）
第一，对非线性函数进行线性转化的方法和技巧，是 数学在计量经济学中的应用
第二，任何的参数估计归根结底都是数学运算，较复 杂的参数估计方法，或者较复杂的模型的参数估计， 更需要相当的数学知识和数学运算能力
第三，在计量经济理论和方法的研究方面，需要用到 许多的数学知识和原理
计量经济学与其它学科的区别
个人消费C
GDP
1980
2447.1
3776.3
1981
2476.9
3843.1
1982
2503.7
计量经济学模型基础篇ppt课件
2019 3
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
2019 12
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
2019 4
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
2019 5
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
• 一般情况下，内生变量与随机项相关，即
Cov(Yi , i ) E ((Yi E (Yi ))( i E ( i )))
E ((Yi E (Yi )) i ) E (Yi i ) E (Yi ) E ( i ) E (Yi i ) 0
2019 12
1 11 12 1n 2 21 22 2 n g g1 g 2 gn
11 12 1g 22 2 g 21 g1 g 2 gg
1 1 1 1 Ct C1 C2 Cn X Y Y Y Y Y I t I1 I 2 I n n 1 t 1 0 1 G G G G Y Y Y Y n t 1 2 n t 1 2
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
2019 4
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
• 外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。 • 外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
• 外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。 • 一般情况下，外生变量与随机项不相关。
2019 5
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）
• 外生变量与滞后内生变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量。 • 滞后内生变量是联立方程计量经济学模型中重 要的不可缺少的一部分变量，用以反映经济系 统的动态性与连续性。 • 先决变量只能作为解释变量。
计量经济学课件(全)
计量经济学第一章绪论目前，在经济学、管理学以及一些相关学科的研究中，定量分析用得越来越多。
所谓定量分析，即揭示经济活动中客观存在的数量关系。
定量分析方法统计分析方法：一元多元经济计量分析方法：以模型为基础时间序列分析方法：动态时间序列§1.1 计量经济学及其模型概述一、计量经济学计量经济学的诞生计量经济学“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frish)于1926年仿照“Biometrics”(生物计量学)提出来的，这标志着计量经济学的诞生。
弗里希将计量经济学定义为经济学、统计学和数学三者的结合。
计量经济学的定义计量经济学是以经济理论为指导，以经济事实为依据，以数学、统计学为方法，以计算机为手段；主要从事经济活动的数量规律研究，并以建立、检验和运用计量经济学模型为核心的一门经济学学科。
二、计量经济学模型模型，是对现实的描述和模拟。
模型分类语义模型：语言文字。
物理模型：简化的实物。
几何模型：几何图形。
数学模型：数学公式。
计算机模拟模型：计算机模拟技术。
计量经济学模型属于经济数学模型，即用数学公式来描述经济活动。
例：生产函数经济数学模型是建立在经济理论的基础之上的。
生产理论：“在供给不足的条件下，产出由资本、劳动、技术等投入要素决定，随着各投入要素的增加，产出也随之增加，但要素的边际产出递减。
” 建立初始模型初始模型的特点模型描述了经济变量之间的理论关系；通过模型可以分析经济活动中各因素之间的相互影响，从而为控制经济活动提供理论指导；认为这种关系是准确实现的；模型并没有揭示各因素之间的定量关系，因为参数未知。
模型的改进以1964-1984年我国工业生产活动的数据作为样本，估计得到：改进模型的特点1.用随机性的数学方程描述现实的经济活动与经济关系。
2.揭示了经济活动中各因素之间的定量关系。
3.可用于对研究对象进行深入的研究，如结构分析、生产预测等。
初始模型——数理经济学模型数理经济学模型：由确定性的数学方程所构 成，用以揭示经济活动中各因素间的理论关系。
计量经济学课件PPT线性模型概述
第三章 线性回归模型概述
回归模型分为；线性和非线性 线性模型（按变量划分）；变量以1次的形式出现 线性模型（按参数划分）；参数以1次的形式出现 线性回归模型是线性模型的一种，参数以1次形式 出现，通常可以通过一些变换，将非1次的变量化 为1次。
线性回归模型的数学基础；回归分析，企图通过 回归模型的形式揭示变量之间的因果关系 线性回归模型是是一类最为普遍的计量经济模型
ˆ ˆ x ˆ y 用以估计E (Y / X ) ˆ y ˆ 用以估计
i 0 1 i i 0 0
ˆ
1
用以估计
0 1
1
ˆ、 ˆ 称为估计量 ˆ、 y
i
估计量（Estimator）
一个估计量又称统计量，是指一个规则、 公式或方法，是用已知的样本所提供的 信息去估计总体参数。 统计量是样本的函数，因为抽样是随机 的，统计量具有随机性；对一次已经实 现的抽样，统计量又是确定的。 在应用中，由估计量算出的数值称为估 计值。
样本回归函数的随机形式
ˆ ˆ x u y ˆ 样本的残差项 (Re sidual ) ˆ u 用以估计总体残差 ˆ u u ˆ ˆ u yy ˆ yy ˆ u
i 0 1 i i i i i i i i i i i
样本回归函数的随机形式准确地描述了样本 样本残差是可以计算出来的 残差=实际值-（模型确定的）拟合值
生产函数 Q AK
ln Q ln A ln K ln L
q
L
成本函数 C ab ln C ln a q ln b
3、级数展开
著名的CES——不变替代弹性生产函数，展 开泰勒级数，得到一个线性近似公式
回归模型分为；线性和非线性 线性模型（按变量划分）；变量以1次的形式出现 线性模型（按参数划分）；参数以1次的形式出现 线性回归模型是线性模型的一种，参数以1次形式 出现，通常可以通过一些变换，将非1次的变量化 为1次。
线性回归模型的数学基础；回归分析，企图通过 回归模型的形式揭示变量之间的因果关系 线性回归模型是是一类最为普遍的计量经济模型
ˆ ˆ x ˆ y 用以估计E (Y / X ) ˆ y ˆ 用以估计
i 0 1 i i 0 0
ˆ
1
用以估计
0 1
1
ˆ、 ˆ 称为估计量 ˆ、 y
i
估计量（Estimator）
一个估计量又称统计量，是指一个规则、 公式或方法，是用已知的样本所提供的 信息去估计总体参数。 统计量是样本的函数，因为抽样是随机 的，统计量具有随机性；对一次已经实 现的抽样，统计量又是确定的。 在应用中，由估计量算出的数值称为估 计值。
样本回归函数的随机形式
ˆ ˆ x u y ˆ 样本的残差项 (Re sidual ) ˆ u 用以估计总体残差 ˆ u u ˆ ˆ u yy ˆ yy ˆ u
i 0 1 i i i i i i i i i i i
样本回归函数的随机形式准确地描述了样本 样本残差是可以计算出来的 残差=实际值-（模型确定的）拟合值
生产函数 Q AK
ln Q ln A ln K ln L
q
L
成本函数 C ab ln C ln a q ln b
3、级数展开
著名的CES——不变替代弹性生产函数，展 开泰勒级数，得到一个线性近似公式
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变量 方程 结构式模型 简化式模型 参数关系体系
计量经济学模型理论方法
14
一、变量
计量经济学模型理论方法
15
⒈内生变量 （Endogenous Variables）
对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。
将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和
随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形
式。
计量经济学模型理论方法
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⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程
随机方程 制度方程 结构方程的正规形 统计方程 式。
定义方程
恒等方程 平衡方程无随机误差项,参数已知.
经验方程
计量经济学模型理论方法
22
⒊完备的结构式模型
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。
一般情况下，外生变量与随机项不相关。
计量经济学模型理论方法
18
⒊ 先决变量（Predetermined Variables）， 也称前定变量
外生变量与滞后变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量（或前定变量）。
根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 模型的每个方程都有具体的经济意义。
结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
计量经济学模型理论方法
12
⒋结论
必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济 学模型，以尽可能避免出现这些问题。
这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程 问题。
计量经济学模型理论方法
13
第二节 联立方程计量经济学模型的若干基 本概念
将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
Ct 0 1Yt 1t It 0 1Yt 2Yt1 2t
Yt Ct It Gt
计量经济学模型理论方法
7
在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定 居民消费总额和投资总额；
在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额 和投资总额所决定。
计量经济学模型理论方法
8
滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的 不可缺少的一部分变量，有滞后内生变量与滞 后外生变量，用以反映经济系统的动态性与连 续性。联立方程模型一般涉及滞后内生变量。
先决变量只能作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
19
二、结构式模型 Structural Model
计量经济学模型理论方法
20
⒈定义பைடு நூலகம்
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
计量经济学模型理论方法
9
⒈随机解释变量问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？
计量经济学模型理论方法
10
⒉损失变量信息问题
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1
2t
具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述。
计量经济学模型理论方法
23
线性模型结构式的一般形式
设线性联立方程组模型包含g个内生变量Y1，Y2，…，Yg； k个前定变量X1，X2，…，Xk。模型规范形式为：
Yt Ct It Gt
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。
为什么？
计量经济学模型理论方法
11
⒊损失方程之间的相关性信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。
表现于不同方程随机误差项之间。
第八章 联立方程计量经济模型 理论方法
Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
计量经济学模型理论方法
1
教学基本要求
本章是课程的重点内容之一,与单方程模型并列。 通过教学，要求学生达到：
掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概 念，线性联立方程模型的矩阵表示，结构式与 简约式的定义及联系,有关模型识别的概念和实 用的识别方法，几种主要的单方程估计方法 （间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具 变量法、）的原理与应用。
4
一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
计量经济学模型理论方法
5
⒈ 研究对象
经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性
相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚
计量经济学模型理论方法
6
⒉一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
计量经济学模型理论方法
17
⒉外生变量 (Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
计量经济学模型理论方法
2
第一节 引言：问题的提出
第二节 联立方程计量经济学模型的若 干基本概念
第三节 联立方程计量经济学模型的识 别
第四节：联立方程模型的参数估计
计量经济学模型理论方法
3
第一节 引言：问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
计量经济学模型理论方法
内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
计量经济学模型理论方法
16
一般情况下，内生变量与随机项相关，即
C o v ( Y i ,i ) E ( ( Y i E ( Y i ) ) ( i E ( i ) ) )
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )
计量经济学模型理论方法
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一、变量
计量经济学模型理论方法
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⒈内生变量 （Endogenous Variables）
对联立方程模型系统而言，已经不能用被解释 变量与解释变量来划分变量，而将变量分为内 生变量和外生变量两大类。
内生变量是具有某种概率分布的随机变量，它 的参数是联立方程系统估计的元素。
将一个内生变量表示为其它内生变量、先决变量和
随机误差项的函数形式，被称为结构方程的正规形
式。
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⒉结构方程的方程类型
行为方程 技术方程
随机方程 制度方程 结构方程的正规形 统计方程 式。
定义方程
恒等方程 平衡方程无随机误差项,参数已知.
经验方程
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⒊完备的结构式模型
外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、 虚变量。
一般情况下，外生变量与随机项不相关。
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⒊ 先决变量（Predetermined Variables）， 也称前定变量
外生变量与滞后变量(Lagged Endogenous
Variables)统称为先决变量（或前定变量）。
根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间 直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构式模 型。 模型的每个方程都有具体的经济意义。
结构式模型中的每一个方程都是结构方程 （ Structural Equations ）。
各个结构方程的参数被称为结构参数（ Structural Parameters or Coefficients ） 。
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损 失不同方程之间相关性信息。
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⒋结论
必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济 学模型，以尽可能避免出现这些问题。
这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程 问题。
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第二节 联立方程计量经济学模型的若干基 本概念
将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。
Ct 0 1Yt 1t It 0 1Yt 2Yt1 2t
Yt Ct It Gt
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在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定 居民消费总额和投资总额；
在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额 和投资总额所决定。
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滞后变量是联立方程计量经济学模型中重要的 不可缺少的一部分变量，有滞后内生变量与滞 后外生变量，用以反映经济系统的动态性与连 续性。联立方程模型一般涉及滞后内生变量。
先决变量只能作为解释变量。
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二、结构式模型 Structural Model
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⒈定义பைடு நூலகம்
二、计量经济学方法中的联立方程 问题
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⒈随机解释变量问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。 为什么？
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⒉损失变量信息问题
CItt
0 0
1Yt 1Yt
1t 2Yt1
2t
具有g个内生变量、k个先决变量、g个结构方程 的模型被称为完备的结构式模型。
在完备的结构式模型中，独立的结构方程的数 目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别 由一个方程来描述。
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线性模型结构式的一般形式
设线性联立方程组模型包含g个内生变量Y1，Y2，…，Yg； k个前定变量X1，X2，…，Xk。模型规范形式为：
Yt Ct It Gt
如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将 损失变量信息。
为什么？
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⒊损失方程之间的相关性信息问题
C Itt
0 1Yt 0 1Yt
1t 2Yt1
2t
Yt Ct It Gt
联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在 某种相关性。
表现于不同方程随机误差项之间。
第八章 联立方程计量经济模型 理论方法
Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model
计量经济学模型理论方法
1
教学基本要求
本章是课程的重点内容之一,与单方程模型并列。 通过教学，要求学生达到：
掌握：线性联立方程计量经济学模型的基本概 念，线性联立方程模型的矩阵表示，结构式与 简约式的定义及联系,有关模型识别的概念和实 用的识别方法，几种主要的单方程估计方法 （间接最小二乘法、两阶段最小二乘法、工具 变量法、）的原理与应用。
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一、经济研究中的联立方程计量经 济学问题
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⒈ 研究对象
经济系统，而不是单个经济活动 “系统”的相对性
相互依存、互为因果，而不是单向因果关系 必须用一组方程才能描述清楚
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⒉一个简单的宏观经济系统
由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I 和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。
0
• 在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量， 又可以在不同的方程中作为解释变量。
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⒉外生变量 (Exogenous Variables)
外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概 率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的 元素。
外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。
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第一节 引言：问题的提出
第二节 联立方程计量经济学模型的若 干基本概念
第三节 联立方程计量经济学模型的识 别
第四节：联立方程模型的参数估计
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第一节 引言：问题的提出
一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 二、计量经济学方法中的联立方程问题
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内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型 系统产生影响。
内生变量一般都是经济变量。
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一般情况下，内生变量与随机项相关，即
C o v ( Y i ,i ) E ( ( Y i E ( Y i ) ) ( i E ( i ) ) )
E((Yi E(Yi ))i ) E(Yi i ) E(Yi )E(i ) E(Yi i )